Мувинги в трейдинге что это

Взгляд на мувинги от Tisha™ (second edition).

Прошло уже достаточно много времени с того момента, когда в Интернете появилась моя статья «Взгляд на мувинги от Tisha™». Наступил момент, когда следует вновь опубликовать её, но уже в дополненном и переработанном виде. Уже при написании первого варианта статьи, я понимал, что этот вариант является базовым и представлен только в общих чертах. Для более четкого понимания сущности «чтения рынка» по мувингам, следует более детально рассмотреть «логику» использования мувингов (moving average) их «идеологию», порядок построения и подбора различных МА и дать более полное описание сигналов, генерируемых пересечением как мувинга с ценой, так и пересечением различных мувингов.
В этом топике я попытаюсь более подробно описать и проиллюстрировать свою логику такого взгляда на рынок.

Несколько общих правил настройки мувингов:

— мувинги настраиваются для каждого тайм-фрейма отдельно;
— мувинги настраиваются под каждый актив отдельно;
— не принципиально, какой вы именно тип мувинг используете (МА, ЕМА или WMA) – главное, чтобы он «выполнял» возложенные на него функции (соответствовал своей идеологии). Но на начальном этапе советую использовать рекомендованные ниже значения;
— всегда помните, что в последнем баре мувинг «врет», пока не сформируется цена “close” бара (если вы строите мувинг по close);
— никогда не относитесь к мувингу, как к непреодолимому «барьеру» на пути цены. Мувинг, это лишь расчетный уровень поддержки/сопротивления, диапазон которого может меняться. В принципе, любой «уровень» это некий диапазон цен, величина которого зависит от многих непредсказуемых факторов. Эту величину я для себя называю «зоной борьбы», где сталкиваются «лоб в лоб» интересы быков и медведей, и не всегда можно достаточно четко определить границы этой зоны. Ценовой люфт неизбежен. Помните об этом.

А сейчас немного графики.

Вот пример различных «участков» рынка (рейндж и тренд):

А теперь посмотрим, как подбирать и настраивать мувинги.

* Короткий или «трендовый» ЕМА — период 4 – 7 (short EMA или sEMA):
Идеология: выступает поддержкой/сопротивлением в тренде хвосты(тени) баров(свечей) должны опираться на него. Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и наличием close баров по обе стороны мувинга.

Для настройки short EMA рекомендую найти на графике актива ярко выраженный «сильный» тренд и постараться подобрать временную составляющую мувинга таким образом, чтобы тела (или хвосты – дело вкуса) свечек (баров) в каждом новом импульсе рынка по тренду «опирались» на short EMA.

Пример настройки трендового мувинга (красная тонкая линия):

Одним из важнейших свойств short EMA является своевременная индикация «потери потенциала».
Подробнее см. в дополнении 1 после этого топика.

* Длинный или «смены тенденции» EMA период 45 – 65 (long EMA или LEMA)
Идеология: служит уровнем поддержки/сопротивления для основного (долгосрочного) тренда.

Основными ключевыми моментами анализа этого мувинга выступают: наклон мувинга и нахождение цены над/под мувингом. В соответствии с этими параметрами разделяем «бычий» и «медвежьи» рынки. Смена тренда подтверждается изменением наклона мувинга. Как и любая линия поддержки/сопротивления, Long EMA из поддержки превращается в сопротивление и, наоборот, в случае смены тренда — из сопротивления становится поддержкой.

Пример настройки Long EMA (сплошная утолщенная линия оливкового цвета):

Здесь хочу подметить особенность — консолидации рынка после пробоя Long EMA. Очень хороший момент для входа в позицию с выставлением относительно короткого, и, главное, вполне «техничного» стоп-лосса.
Подробнее см. в дополнении 2 после этого топика.

*Сигнальный WMA период 17 –23 (WMA):
Идеология: служит уровнем поддержки/сопротивления для неглубоких коррекционных движений, когда цена пробивает short EMA.
Может служить предупреждением к тому, что тренд теряет силу.

Пример настройки сигнального WMA мувинга (синяя штрих-пунктирная линия):

Пересечение (cross) сигнального WMA и short EMA — формирует предварительный сигнал о возможной смене тренда и предупреждает о возможной попытке протестировать «длинный» (Long) ЕМА — мувинг смены тенденции. Пересечение (cross) предупреждает о возможной коррекции от основного направления движения по Long EMA.
Подробнее см. в дополнении 3 после этого топика.

* Коррекционный WMA период 25 – 33 (WMA):
Идеология: служит уровнем поддержки/сопротивления для глубоких коррекционных движений.

Пример настройки коррекционного (сигнального) мувинга (голубая штрих-пунктирная линия):

Коррекционный (correction) WMA является «последним» рубежом перед возможной сменой тренда. Может определять наилучший уровень для трейлинга (передвижения) стоп-ордера за рынком. Или, например, дополнительным фильтром, знаменующим, что коррекция переросла в разворот.

Дополнение 1. «Потеря потенциала».

Взгляните на рисунок. Оптимально, когда после бара с «потерей потенциала» появляется следующий бар, сформировавший новый экстремум, который, впоследствии может стать вершиной разворотного фрактала.

Дополнение 2. «Консолидация после пробоя»

Обратите внимание на эти две техничные (см. #1 и #2 ) формации рынка для открытия позиции на sell. Вход в рынок осуществляется после пробоя Long EMA и консолидации в виде треугольников с верхней границей, обозначенной мувингом, и нижней, обозначенной ЛПС (линии поддержки/сопротивления) в виде стрелки серого цвета. Консолидация рынка под мувингом и предполагает открытие позиции на продажу. Для тех, кто «опоздал», рынок дает дополнительную возможность (см. см. #3 и #4).

Дополнение 3. «Работа» signal WMA.

Привожу пример отработки сигнала, где после пересечения short EMA и signal WMA следует тест уровня, определенного Long EMA. В случае дальнейшего пробоя и консолидации рынка под/над уровнем пробоя (зависимости от направления пробоя) следует готовиться к продолжению тренда в направлении пробоя (см. дополнение 2).

И тут же можно найти пример формирования и исполнения сигнала о возможной коррекции или консолидации рынка после пересечения Long EMA сигнальным WMA. Хочу, однако, отметить, что этот сигнал отрабатывает не всегда. Здесь следует применять дополнительные фильтры. Вероятность отработки сигнала существенно возрастет, если в качестве дополнительного фильтра использовать, например, стохастик-осциллятор, контролируя зоны перекупленности/перепроданности.

Скользящая средняя (Moving Average)

Технический анализ насчитывает тысячи разнообразных индикаторов. Однако, одним из самых надежных, полезных и объективных инструментов считается скользящая средняя (англ. Moving Average). Среди трейдеров индикатор также носит название мувинг.

Авторами индикатора Moving Average принято считать бизнесмена, трейдера и аналитика Ричарда Дончиана, которого называют «отцом торговли по тренду», и Дж. М. Херста, автора уже ставшей классикой книги «The Profit Magic of Stock Transaction Timing» («Чудо-прибыльность своевременных сделок с акциями »).

Moving Average входит в набор технических индикаторов всех без исключения торговых платформ и аналитических сервисов. На его основе создано огромное количество модификаций, а формула скользящей средней используется для расчета множества других технических индикаторов, например, полос Боллинджера и MACD.

В чем состоит идея индикатора Moving Average

Скользящая средняя является трендовым индикатором, который предназначен для выявления текущего тренда актива с помощью сглаживания ценовых колебаний. На ценовом графике она представляет собою кривую линию, рассчитанную на основе изменений цены за конкретный промежуток времени. Линия скользящей средней следует за ценой актива, но за счет устранения шумов и колебаний ее изгибы более плавные, чем движение цены.

Рис. 1. Индикатор Moving Average на графике валютной пары

Настройки скользящей средней

Настройки индикатора Скользящая средняя достаточно просты, но разнообразны:

Рис. 2. Настройки скользящей средней

• Период. Это значение, применяемое для расчета индикатора. По умолчанию установлено значение 14. Это значит, что для расчета индикатора берется 14 последних свечей на ценовом графике. Чем меньше период, тем быстрее линия индикатора реагирует на изменение цены. Такие МА называют быстрыми. Соответственно, чем больше период, тем медленнее реакция индикатора на движение цены. Такие МА называют медленными.
• Сдвиг. Этот параметр позволяет сдвигать линию скользящей средней относительно цены на графике.
• Метод МА. Параметр, с помощью которого можно построить четыре вида скользящих средних: простую, экспоненциальную, сглаженную и линейно-взвешенную, которые подробно рассмотрим ниже.
• Применить к. Параметр, который задает цену (открытия, закрытия, максимум, минимум и др.), которая будет использована для расчета индикатора.

Виды скользящих средних

В зависимости от метода расчета, скользящие средние делятся на четыре вида:

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя или SMA (Simple Moving Average) – это арифметически усредненное значение цен закрытия актива за указанное количество свечей:

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N, где:

• SUM — сумма;
• CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
• N — число периодов расчета.

Простая скользящая средняя является самым популярным инструментом, но сама формула расчета несет в себе определенный недостаток. Некоторые трейдеры считают эффективность SMA ограниченной, поскольку каждая точка, по которой строится простая скользящая средняя, имеет одинаковый вес вне зависимости от того, какое место во временном интервале она занимает, что приводит к запаздыванию индикатора.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя или EMA (Exponential Moving Average) призвана устранить недостаток SMA с одинаковым весом свечей (баров). Для этого в ЕМА реализован принцип “чем дальше на шкале временного интервала находится свеча, тем меньший вес она имеет”. То есть, на конечный результат новые данные влияют сильнее, чем старые.

Для расчета экспоненциальной МА используется формула:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P), где:

• CLOSE (i) – показатель цены закрытия периода;
• EMA (i – 1) – значение скользящего среднего предыдущего периода;
• P – доля использования значения цены.

Так как при расчете ЕМА более значимую роль играют последние данные, то линия этой скользящей средней реагирует на изменение цены быстрее, чем SMA. Именно благодаря определенному сокращению запаздывания многие трейдеры используют вместо простой МА экспоненциальную.

Линейно-взвешенная скользящая средняя

Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA (Linear Weighted Moving Average) по принципу схожа с экспоненциальной МА, поскольку в ней также реализован принцип увеличения веса более поздних значений для уменьшения запаздывания. Однако, в LWMA изменение веса каждой свечи реализовано не в геометрической, а в арифметической прогрессии:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N), где:

• SUM — сумма;
• CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
• SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
• N — период сглаживания.

Из-за такого метода расчета линия линейно-взвешенной скользящей средней достаточно резко реагирует на движение цены и не пользуется у трейдеров особой популярностью.

Сглаженная скользящая средняя

Сглаженная скользящая средняя или SmMA (Smoothed Moving Average) похожа на простую МА, поскольку метод ее расчета предназначен не для сокращения запаздывания, а для уменьшения ценового шума.

Главным отличием SMMA является использование цен, которые лежат за пределами указанного временного промежутка. Вес этих цен намного ниже, чем вес последних данных, однако свое влияние на итоговый результат они оказывают.

Первое значение SMMA рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMA):

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

Второе значение рассчитывается по следующей формуле:

SMMA (i) = (SMMA1*(N – 1) + CLOSE (i)) / N

Последующие значения скользящей средней рассчитываются по следующей формуле:

PREVSUM = SMMA (i – 1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM – SMMA (i – 1) + CLOSE (i)) / N

• SUM – сумма;
• SUM1 – сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
• PREVSUM – сглаженная сумма предыдущего бара;
• SMMA (i-1) – сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
• SMMA (i) – сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
• CLOSE (i) – текущая цена закрытия;
• N – период сглаживания.

В результате арифметических преобразований формула может быть упрощена:

SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N

За счет уменьшения шума и устранения колебаний цена, сглаженная МА отражает на графике господствующую тенденцию и часто используется для подтверждения текущего тренда, а также определения областей сопротивления и поддержки.

Рис. 3. Четыре вида скользящей средней.

За счет сокращения запаздывания, экспоненциальная скользящая средняя ЕМА и линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA находятся ближе к графику цены, а их движение более плавное, чем у простой МА с тем же периодом. Сглаженная скользящая средняя SMMA за счет придания веса всем ценам находится дальше всех от графика.

Применение скользящей средней в торговле

Индикатор Moving Average является многофункциональным инструментом, который можно использовать на любых активах и временных интервалах. Для скользящих средних существует огромное множество методик и торговых стратегий. Основными методами применения МА в торговле являются:

Определение тренда

Определение текущего тренда – это одна из ключевых функций Moving Average. Из-за того, что скользящая средняя запаздывает, она применяется не для прогнозирования точек разворота тренда, а для подтверждения текущей тенденции:

• подтверждение восходящего тренда – цена находится выше скользящей средней, линия МА направлена вверх;
• подтверждение нисходящего тренда – цена находится ниже скользящей средней, линия МА направлена вниз.

Рис. 4. Подтверждение текущего тренда по скользящей средней.

Уровни поддержки и сопротивления

Еще один метод использования мувингов – использование их в качестве уровней поддержки и сопротивления:

• в восходящем тренде снижение цены очень часто замедляется около скользящей средней, поэтому линия индикатора воспринимается как потенциальный уровень поддержки, от которого возможен отскок;
• в нисходящем тренде рост цены может быть ограничен линией Moving Average, которая воспринимается как потенциальный уровень сопротивления, от которого цена может отскочить.

Рис. 5. Использование линии Moving Average в качестве уровня сопротивления.

Как правило для определения уровней поддержки и сопротивления используются медленные скользящие средние с большим периодом.

Пересечение цены и скользящей средней

Этот метод является продолжением использования скользящей средней для определения тренда. Пересечение цены и линии мувинга считается торговым сигналом:

• сигнал на покупку – пересечение ценой линии Moving Average снизу вверх и закрепление цены выше нее;
• сигнал на продажу – пересечение ценой скользящей средней сверху вниз и закрепление цены ниже нее.

Рис. 6. Использование пересечения цены и скользящей средней.

В этом методе использования мувингов существует два важных момента:

• полученные сигналы не являются самостоятельными и требуют подтверждения другими индикаторами или методами анализа;
• Moving Average – это трендовый индикатор, поэтому такие сигналы стоит рассматривать исключительно при наличии четкого тренда. При боковом движении цены актива (флэте), такие сигналы будут ложными и приведут к убыткам.

Пересечение скользящих средних

Пересечение двух, быстрой и медленной, и более скользящих средних используется в периоды сильной волатильности рынка. Классическим вариантом является использование простых Moving Average с периодами 50 и 200, пересечение которых получило название «Крест смерти» и «Золотой крест»:

• Золотой крест – это паттерн, появляющийся, когда простая SMA с периодом 50 пересекает SMA с периодом 200 снизу вверх, и указывающий на высокую вероятность дальнейшего роста цены актива;
• Крест смерти – это паттерн, появляющийся, когда простая SMA с периодом 50 пересекает SMA с периодом 200 сверху вниз, и указывающий на высокую вероятность дальнейшего падения цены актива.

Рис. 7. Использование пересечений двух скользящих средних

Из-за того, что скользящим средним характерно запаздывание, использовать их пересечение эффективнее всего на старших таймфремах.

Сочетание Moving Average с другими индикаторами

Скользящие средние всех видов сочетаются практически с любым техническим индикатором. Наиболее распространенным является классическая комбинация «трендовый индикатор + осциллятор», например, сочетание мувинга и MACD.

Рис. 8. Комбинация скользящей средней и осциллятора MACD.

В этом случае, сигнал на открытие позиции дает осциллятор MACD, а пересечение ценою линии скользящей средней используется в качестве подтверждения торгового сигнала.

Модификации индикатора Moving Average

Существует множество авторских модификаций скользящих средних.

Некоторые из них представляют собою визуальное упрощение получаемых сигналов, например, изменение цвета линии индикатора при смене направления цены или появление стрелки при пересечении нескольких мувингов.

Другие модификации направлены на устранение присущих Moving Average недостатков, например, запаздывания. Одним из таких индикаторов является скользящая средняя Халла (Hull Moving Average, НМА).

Настройки Hull Moving Average не отличаются от обычных настроек скользящей средней, но сама формула расчета была оптимизирована. За счет повторного усреднения, которые в рассчитываются в МА стандартным способом, в индикаторе НМА устранено запаздывание реакции индикатора на изменение цены.

Рис. 9. Сравнение простой скользящей средней SMA (50) и скользящей средней Халла НМА (50).

Преимущества скользящих средних

• индикатор Moving Average сглаживает ценовые колебания и шумы, давая возможность определить господствующую на рынке тенденцию;
• четыре вида мувингов позволяют трейдеру выбрать наиболее логичный и понятный вариант для применения в своей торговой стратегии;
• все способы применения скользящей средней в торговле генерирует простые и однозначные сигналы, которые указывают, как на продолжение текущего тренда, так и на его разворот;
• за счет своей универсальности, индикатор Moving Average может комбинироваться со всеми техническими индикаторами и может использоваться как в качестве источника торговых сигналов, так и в качестве фильтра;
• мувинги могут использоваться не только в стратегиях для торговли по тренду, но и в контр-трендовых системах;
• широкий выбор авторских модификаций, которые устраняют недостатки скользящих средних и повышают эффективность их использования.

Недостатки индикатора Moving Average

• Все четыре вида мувингов, из-за особенностей формул для расчета, обладают запаздыванием в той или иной степени;
• Скользящая средняя является трендовым индикатором, который эффективен только в условиях трендового рынка. При нахождении цены в боковом тренде индикатор МА будет генерировать очень много ложных сигналов;
• В некоторых случаях скользящие средние разных видов и с разными параметрами будут генерировать противоречащие друг другу сигналы. Поэтому важно понимать, какие виды МА и с какими настройками применимы к каждому конкретному случаю;
• Сигналы продолжения или смены тренда, которые генерируют Moving Average, требуют дополнительного подтверждения другими техническими индикаторами или методами анализа;
• В случае отсутствия направленных ценовых движений цена очень часто будет пересекать скользящую среднюю в обоих направлениях. Соответственно, в торговых стратегиях, которые основаны на пересечении цены и МА, высока вероятность появления большого количества ложных сигналов.

Индикатор Moving Average – это проверенный временем эффективный метод анализа финансовых рынков и определения текущего тренда, который популярен среди трейдеров и в настоящее время за счет своей простоты использования и относительной эффективности.

Скользящие средние в трейдинге — подробный обзор, виды и применение в торговле

Самый распространённый индикатор в трейдинге — «скользящие средние» (EMA, SMA). Благодаря ему можно просто и быстро проводить анализ текущей ситуации на рынка, который нагляден и доступен каждому трейдеру.

Многие торговые стратегии используют скользящие средние, как основной или вспомогательный сигнал для открытия позиции. Это универсальный индикатор, который присутствует в доступных инструментах каждого терминала. Рассмотрим более подробно формулу расчёта EMA, SMA, дадим примеры для чего он применяется. Начнём мы с определения.

1. Что такое скользящая средняя простыми словами

В простонародье часто пишут – «мувинг», сокращенно индикатор имеет наименование «MA», «SMA», «EMA» (чуть ниже мы рассмотрим их различия). Рассмотрим как рассчитывается мувинги.

• value_i — значение цены i свечей назад;
• N — количество японских свечей для подсчета (период скользящей);

На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена в виде плавных кривых линий. Чем больше период, тем они более плавные:

Мувинги легли в основы построения множества других индикаторов:

У многих возникает вопрос: почему такое название «скользящая», в чём оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре — это и есть «скольжение».

2. Параметры скользящих средних

Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры.

2.1. Период

Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид, а главное на идею применения индикатора.

Период является просто число (период, количество свечей), за который будет рассчитываться мувинг. Естественно, чем больше это число, тем сглаженней будет кривая.

Маленькие значения периода будут учитывать слишком мало истории цены, но зато оперативно реагировать на текущий характер изменения котировок. При большом значение мувинг становится не поворотливым и сильно запаздывает от реальной ситуации на рынке. Поэтому чаще всего используют несколько скользящих средних с разными периодами на одном графике: один указывает долгосрочный тренд, другой среднесрочный и один на локальный тренд.

Популярными значениями периодов являются следующие:

• Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
• Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
• Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200;

Эти числа взяты не из потолка, а привязаны к определенным периодам. Например, 62 — это число рабочих дней в одном квартале. Логично ставить такой мувинг на дневных графиках. 26 — это половина года в неделях.

Никто не требует употреблять именно эти значения. Лучшим вариантом будет подобрать свои значения периодов, которые посчитаете нужным для своей торговли. Но нужно понимать, что сколько не подбирай значения, волшебных цифр для Грааля не существует. Поэтому можно не тратить драгоценное время.

Выбор точной цифры периода не является тем фактором, благодаря которому можно существенно улучшить результаты трейдинга.

2.2. Тип цены

Ещё одним параметром является тип цены (или в терминале метатрейдер 4 он называется просто «применить к»):

Как мы знаем, у одной японской свечи (бара) есть четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Относительно каждого из этих значений можно построить скользящую среднюю. Ещё есть более экзотические варианты значений (средняя цена и т.п.), но мы не видим смысла подробно рассматривать их. Результат будет отличаться на крошечные величины.

Чаще всего мувинги строят по «ценам закрытия» (Close), если мы говорим про Форекс. При торговле на фондовых рынках обычно не выбирают тип цены, а он идёт автоматом по ценам закрытия.

2.3. Задание метода скользящих средних

Это важный параметр, у него есть несколько вариантов метода расчета:

В самом простом случае большинство трейдеров ставят значение Exponential (EMA), поскольку он лучше реагирует на последнее поведение цены. Чуть ниже мы рассмотрим этот метод поподробнее.

Также часто используют метод Simple (SMA). Это базовый вариант расчёта, когда подсчёт ведется равномерно по ценам (без придания последним значений большого веса).

2.4. Таймфрем

Таймфрейм оказывает сильное влияние на результат. Например, строить на одноминутке скользящую среднюю с периодом 200 не имеет смысла. Также как и на 5-ти, на 30-ти минутках. Это слишком маленькие интервалы, чтобы определить глобальное движение.

Другими словами нужно исходить из принципа: что мы хотим увидеть. Если наша цель распознать глобальный тренд, то надо смотреть соответствующие таймфреймы (4-ех часовых, дневные графики) и уже на них наносить скользящие средние с периодом 200.

2.5. Сдвиг

Если посмотреть другие индикаторы, то можно обратить внимание, что почти у каждого из них есть в настройках параметр «сдвиг». Эта функция просто сдвигает график на N баров вперед (можно и назад). В большинстве случаев эта возможность никогда не используется.

Трейдеры редко используют сдвиги. Обычно его рисуют, если нужно сделать какой-то канал из скользящих средних (для этого есть индикатор Полосы Боллинджера).

Направление скользящих средних сильно развито. У них есть специальные подвиды. Рассмотрим каждый из них.

3. Виды скользящих средних

3.1. Простая скользящая средняя (SMA)

Первый вид SMA (Simple Moving Average) — «Простая Скользящая Средняя». Это самый базовый случай, когда расчёт ведётся просто на основе среднего за определенное количество баров. Здесь нет никаких весовых коэффициентов.

С одной стороны простота является залогом успеха, с другой — SMA учитывает данные в истории с таким же весом, как и те, что были пару баров назад. В связи с этим происходит сильное запаздывание на изменение цены в текущей ситуации. Поэтому трейдеры пошли дальше и придумали EMA.

3.2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Самой популярной скользящей средней является экспоненциальная EMA (Exponential Moving Average). Она является золотой серединой между линейно-взвешенным и простым мувингом.

Больший вес имеют последние цены, что делает EMA приближенной к реалиям рынка. Но при этом она не является такой резкой, как при LWMA (её мы рассмотрим чуть ниже).

Если сделать период побольше (например, 50), то разница будет ещё более заметной:

3.3. Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)

Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя LWMA (Linear Weighted Moving Average) самая изменчивая кривая. Она быстрее всех реагирует на изменения цены.

Используется крайне редко, поскольку за счёт такой большой и резкой отдачи даёт слишком много ложных сигналов.

3.4. Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)

Сглаженная Скользящая Средняя SMMA (Smoothed Moving Average) ещё один вид мувингом. Самая сглаженная среди всех других.

Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA. На самом деле просто метод расчета немного отличается и учитывает еще более старые значения.

На практике SMMA почти не используется.

4. Использование скользящих средних в торговле

4.1. Определение тренда через мувинг

Скользящая средняя отлично указывает направление тренда. Если цена находится выше этой линии и её направление смотрит вверх, то тренд повышательный.

Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.

В случае флэта может быть много лишних сигналов о начале тренда.

4.2. Пересечение скользящих средних

Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то это сильный сигнал на покупку (Buy). И наоборот: сверху вниз, то на продажу (Sell).

Такой подход даёт много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд).

Более подробно про эту стратегию читайте в статье: пересечение скользящих средних.

4.3. Определение уровней сопротивления и поддержки

Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами. Поэтому можно использовать этот момент для входа в позицию.

4.4. Три скользящие средние параллельно друг другу

Три скользящие средние выстраиваются параллельно и это означает сильный сигнал к тому, чтобы войти в тренд:

В начале движения выглядит он как «открывающейся рот у аллигатора» (так говорят на сленге).

Индикатор скользящая средняя — подробное описание. Стратегии на основе мувингов

Скользящая средняя(мувинг от английского moving average, MA) – один из самых старых и простых индикаторов для анализа ценового движения. Это не новое слово в оценке колебаний какой-либо величины, в технический анализ графиков этот инструмент перекочевал из экономики, где применяется очень давно.

Являясь примитивной математической моделью, мувинг всё же достаточно информативен и показывает определённые аспекты текущего состояния рынка, о чём подробно расскажем дальше, рассмотрев конкретные случаи использования. Мувинг является усреднённым значением показателей за определённый промежуток времени. Принято классифицировать как трендовый индикатор.

Итак, на графике скользящая средняя выглядит как линия, которая то приближается к графику, то удаляется. На картинке ниже представлена простая средняя(синего цвета) с периодом 120, применённая на графике евродоллара тайм-фрейма Н1.

На первый взгляд не очень информативно. Но если разобраться в нюансах использования и параметрах вычисления, то можно создавать целые стратегии на основе мувингов.

Рассмотрим вычисление на конкретном примере. Простая скользящая средняя с настройками по умолчанию и периодом 120 показывает нам в данный момент усреднённое значение цены за последние 120 свечей, то есть, в нашем случае, 120 часов. Для расчёта берутся цены закрытия свечи. Сложили цены закрытия 120 часовых баров и поделили на 120. И так с каждой новой часовой свечой – последняя выпадает из расчётов, появляется одна новая. Бывают следующих типов по применяемой цене для вычисления:

1) По цене закрытия. Базовый значение параметра. Для расчётов используются цены закрытия свечи, как показано на картинке выше.

2) По цене открытия. Всё то же самое, только для цен открытия.

3) По значению максимума свечи.

4) По значению минимума свечи.

5) По цене среднего значения между максимумом и минимумом. То есть берутся экстремумы свечи и делятся пополам, итоговое значение идёт для вычислений.

6) По средней цене, вычисленной делением суммы экстремумов и цены закрытия на 3. Такой алгоритм используется при расчёте пивотов.

7) По средневзвешенной цене закрытия. То же самое, что и в предыдущем случае, только берётся удвоенное значение цены закрытия и, соответственно, делится уже не на 3, а на 4.

Тут всё довольно просто и особого значения не имеет, что мы выберем, поэтому по умолчанию и используется цена закрытия. Для отдельных стратегий может понадобиться иной вариант, но это уже детали и обычно чётко прописаны в рекомендациях к системе.

Типы скользящих средних.

Для удобства будем использовать один и тот же отрезок графика, чтобы наглядно видеть отличия. Часовой график евродоллара со скользящей средней периодом 60, применённая к ценам закрытия.

1) SMA

На картинке выше представлена скользящая средняя, вычисленная по среднему арифметическому(SMA). Самый простой вариант, на котором строится большинство стратегий. Удобен, прост, учитывает одинаково как первые числовые значения в последовательности, так и последующие.

2) EMA

Здесь используется взвешенность членов последовательности, экспоненциально убывающая с приближением к её концу. Нас интересует то, что текущие колебания цены имеют меньшее значение на значение скользящей средней в текущий момент. То есть относительно старые события оказывают большее влияние на её значение сейчас, чем происходящие прямо сейчас.

3) WMA

По аналогии с предшествующим вариантом, используется взвешенность по последовательности значений, но теперь уже не экспоненциальная, а линейная. То есть вес каждого последующего члена уменьшается на определённую величину, зависящую от периода. Получается равномерное убывание значимости по всему используемому диапазону.

4) SMMA

Не вникая в математические расчёты, можно сказать, что здесь для расчёта конечного показателя берётся SMA в комбинации с относительным приданием веса предыдущим членам расчётной последовательности в периоде. Характеризуется серьёзным запаздыванием. Для полной наглядности представим на графике все четыре скользящие средние с одинаковым периодом и применением к цене закрытия, но отличающимся по типам вычисления:

Видно, что быстрее всех на изменение тренда реагируют экспоненциально взвешенная и линейно взвешенная, затем простая и, наконец, сглаженная. Для каждой есть своё применение, под некоторые стратегии подходят только определённые виды средних.

Применение скользящих средних

Скользящие средние относятся к типу трендовых индикаторов, соответственно, используются в трендовых движениях и при определении бокового движения во флэте. Поскольку индикатор запаздывает, пользы при поиске разворота тренда он не принесёт никакой, поэтому по нему определяем текущий тренд.

Для каждого тайм-фрейма нужно подбирать индивидуально, оценивая, как она реагировала на резкую и не очень смену тренда, каких-то конкретных значений указать нельзя. Стоит присматриваться к определённым значениям и числам, например, для часового графика таковыми будут 24, 48, 60, 72, 96 и 120. Тут всё очень просто, в сутках, как известно, 24 часа, соответственно, скользящая средняя с периодом в 24 будет показывать динамику последних суток, 48 – двух суток и т.д. вплоть до двухнедельного отрезка в 240 часов. Аналогичным образом и для мувингов на Н4: промежуток в 30 свечей – это неделя, 120 – условно месяц.

Вот так на графике выглядят четыре SMA с периодами 24, 60, 120 и 240. Как несложно заметить, чем больше период, тем мягче реагирует индикатор на колебания цены. Если на 24 и 60 это полноценный разворот, то на недельном просто переход в горизонтальное направление и продолжение снижение. На двухнедельной вообще небольшое изменение наклона. Таким образом, используя мувинги разных периодов, можно определять текущий тренд на разных интервалах времени, от краткосрочной перспективы до глобального тренда.

В качестве сигналов рассматриваются следующие комбинации:

1) При общем однонаправленном движении разворот скользящей средней с меньшим периодом и пересечение скользящей средней с большим является сигналом для входа в сделку против тренда. Сразу стоит отметить, что надёжность низкая, таким не следует заниматься, помня о главном правиле для новичков – торговля ведётся только по тренду. А вот последующее повторно пересечение меньшей средней более крупной в направлении тренда следует рассматривать как достаточно надёжный сигнал. Это возможно применять даже во флэте на крупных тайм-фреймах, оценивая ситуация на Н1 или М30, как показано дальше на картинке:

На Н4 флэт, о чём сигнализирует МА200 синего цвета, а вот пересечения красной и жёлтой МА с небольшими значениями даёт сигналы на вход. Нужно отметить, что торговля во флэте не даст хорошего соотношения тейк к стопу, поэтому нужно быть готовым ставить крупные стопы, либо, что разумнее, дожидаться появления устойчивого движения в одном направлении и уже по тренду входить.

2) Закрепление средней над или под графиком говорит об устойчивой тенденции и служит одним из важных сигналов для входа в сделку, желательно при откате к средней и возобновлении движения в первоначальном направлении. Также очень сильное расхождение между скользящей средней с крупным периодом и скользящей средней с меньшим может служить сигналом к окончанию тренда или скором начале большой коррекции, что хорошо видно на следующей картинке – максимальное расхождение МА200 и МА50 на часовом графике евродоллара:

Ещё одним немаловажным аспектом является применение скользящих средних с круглыми числами в периодах: 50, 100, 150, 200 и так далее. Такие средние начинают выступать в роли поддержек при трендовом рынке и в качестве сопротивлений при смене тренда. Эту интересную закономерность можно увидеть на следующей картинке с графиком евродоллара, где представлены все вышеперечисленные скользящие средние:

Каждый раз при подходе цены к обозначенным уровням возникали сложности с его преодолением и цена на некоторое время отбивалась. Конкретно в этой ситуации каждый такой подход можно использовать в качестве сигнала при скальпинговой торговле, три из четырёх отработали бы. При среднесрочной торговле такие моменты можно использовать для наращивания позиции, правда, рассматривать стоит только отбои от более крупных мувингов – 150, 200 и 250. При этом, отслеживая ситуацию на М15, можно зайти с очень коротким стопом при первых признаках отбоя и переворота направления.

Самые известные стратегии с использованием мувингов

1) Стратегия Линды Рашке, описанная в её книге. Для торговли будем использовать дневные графики, как наиболее показательные. В целом же, применение возможно сплоть до часовых. Из индикаторов понадобится лишь экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20, а так же индикатор силы тренды в виде ADX с периодом 14.

Алгоритм действий крайне прост. При сформировавшемся тренде мы с помощью индикаторов ищем откаты, их границы и входим в сделку по уже имебщемуся тренду. Для этого требуется дожидаться увеличения показателя ADX, вместе с его ростом ищем точку, когда график отбивается от скользящей средней и входим по тренду.

Стопы получаются просто минимально возможными, выставляются за локальный минимум на текущем тайм-фрейме, тейки в зависимости от характера сделки – при сеточной торговле можно скапливать такие позиции, так как обычно их возникает далеко не одна при импульсном движении.

Если же это одиночная сделка, то имеет смысл выставить со временем безубыток и далее трейлингом поддерживать стоп на расстоянии пунктов 50-80. Либо дожидаться пробоя линии ЕМА и закрывать вручную. На картинке показаны три возможных входа, но третий совпадает со значительным падением показателя ADX, поэтому в рамках стратегии сомнителен. По факту же принёс бы прибыль при опять же минимальном стопе.

2) Стратегия торговли при пересечениях двух скользящих средних

Основана на просто пересечении двух простых мувингов, с периодами 14 и 28. В качестве тайм-фрейма используем Н1, наиболее подходящая пара евродоллар. Стоит отметить, что фунт достаточно волатилен и может давать очень много ложных сигналов.

Ждём локальной смены тренда и пересечения быстрой средней более медленной и закрепления графика в нашем случае под ними. При бычьем варианте ждём закрепления над средними. После того, как всё вышеперечисленное произошло нужно дождаться возврата цены в канал между этими средними, либо отбоя от быстрой.

Это позволит точнее войти в рынок и выставить совсем маленький стоп, в то время как тейк можно пенести на пробой предыдущего локального минимума(максимума в случае роста). Первой стрелкой указан вход по стратегии, довольно неплохой. Вторая стрелка – тоже в рамках стратегии, но тут сказываются самые главные недостатки скользящих средних – запаздывание и слабая применимость при частых сменах тренда.

В общем, по системе вход, а по логике уже поздновато, поэтому, когда нет большой уверенности, как можно скорее ставим безубыток. Точность входов повышаем переходя на М5 при наблюдении точки потенциального отбоя от малой МА или от канала из них.

3) Всевозможные вариации на тему индикатора Envelops. Представляет из себя канал, образованный смещением одной и той же скользящей средней. Торговля ведётся на больших флэтовых участках М1-М30, при трендовом движении торговля ведётся только по направлению тренда на Н1-Н4.

По стандартной настройке предлагается использовать график М5 и скользящую периода 14 с отклонением в каждую сторону на 0,12%. На флэте торгуем в оба направления, входя от границы канала в противоположном направлении, стопы по 10-15 пунктов, тейки до другой границы канала(можно ставить не доходя 5 пунктов). При трендовом только по тренду с большими тейками. На картинке ниже представлен типичный флэт М5, на котором только один вход закончился бы стопом. В целом, даёт неплохой дневной результат в пунктах.