Кто покупает валюту на мосбирже

Валютный рынок Московской биржи: обзор

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Московской бирже CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Что такое валютный рынок

Торги на валютном рынке Московской биржи (ранее Валютный рынок ММВБ) запущены в 1992 году. Секция доступна для государственных, коммерческих и частных лиц (через брокеров ). Для государственных организаций валютный рынок – способ регулирования финансового рынка, для коммерческих структур – источник финансирования и ликвидности, инструмент хеджирования, для «рядовых» трейдеров и инвесторов – площадка для спекуляций на валютных курсах.

Московская биржа берет на себя организацию торгов и техническое обеспечение сделок. Кроме того, валютная секция MOEX устанавливает фиксинги. Фиксинг – это ежедневный точный курс, используемый для расчета по сделкам, номинированным в иностранной валюте. Например, при торговле акциями, товарными фьючерсами и т. д.

Поскольку курс валют постоянно «скачет», участникам рынка сложно зафиксировать цены для некоторых инструментов. Фиксинг решает эту проблему, предоставляя точный, официальный курс валют, подходящий для расчетов в течении всего дня. Для расчета фиксинга выбирается среднее значение цены в сделках, прошедших в промежутке между 12:25 и 12:30 (МСК) текущего дня.

Как устроен валютный рынок Московской биржи

Система торговли валютного рынка Московской биржи опирается на лоты. Один лот – минимальный разрешенный размер для сделки. Для большинства инструментов лот равен 1 000 условных единиц. То есть, один долларовый лот – $1 000. У некоторых валют размер лота больше. Например, лот JPY – 100 000 у.е., лот KZT – 10 000 у.е. При этом размер лота может меняться в зависимости от режима торгов (об этом ниже).

В валютной секции Московской бирже есть биржевой и внебиржевой рынки. Большинство участников, особенно частные трейдеры, работают только на биржевом рынке. Внебиржевой рынок предназначен, в основном, для иностранных провайдеров ликвидности. Оба рынка работают в системном и внесистемном режимах. Системный режим – «обезличенные» сделки, проходящие через биржевой стакан . Во внесистемном режиме участники подают адресные заявки (взаимодействуют с конкретным контрагентом).

«Внутри» системного и внесистемного режима могут использоваться отдельные режимы, регламентирующие правила сделки. Они представлены в таблице выше. Режимы – не настройки, у трейдеров нет возможности их выбирать. Это автоматические правила, используемые под каждый тип сделки. Например, если трейдер провел спот-сделку на биржевом рынке в системном режиме, значит он провел сделку по правилам CETS. Если это фикс-сделка во внесистемном режиме (с адресной заявкой), значит использован FIXN режим.

Следующий важный момент – режим расчета. Это алгоритм, определяющий когда будет рассчитана сделка. TOD – сокращенно от Today, также обозначается как T + 0. Режим расчетов TOD означает, что валюта будет зачислена в этот же день. Но такой режим доступен только для сделок, оформленных до заданного времени.
Приведем пример. Трейдер оставил заявку на TOD-покупку 10 000 EUR за RUB в 11:00. Спотовая пара EUR/RUB в режиме TOD торгуется до 15:00. Если покупка состоялась до 15:00, трейдер получит на свой счет 10 000 EUR до конца текущего торгового дня. Купил в первой половине дня – получил расчет ближе к вечеру.

TOM – сокращенно от Tomorrow, обозначается как T + 1. В этом режиме купленная валюта зачисляется на счет покупателя на следующий рабочий день. Например, трейдер купил 2 000 USD за RUB в 18:00. Режим TOM работает всю сессию, поэтому заявки можно оставлять в любое торговое время дня. Когда сделка обработана, биржа «заберет» у трейдера отдаваемую валюту (RUB), а купленную валюту (USD) перечислит завтра. Если завтра выходной, то в ближайший рабочий день. Менее популярный режим – SPT (T+2). Купленная валюта зачисляется покупателю через два рабочих дня. То есть, оформил сделку в понедельник – получил валюту в среду.

Как уже сказано, сделки в режиме TOM доступны весь торговый день, а TOD – только до заданной «границы». Для каждой валютной пары она своя. К примеру, USD/RUB T+0 торгуется до 17:45, CHF/RUB – до 12:15, а CNY/RUB – в два «подхода». Сначала 07:00 – 12:15, затем 12:32-17:45. Полный актуальный регламент можно найти на сайте Московской биржи в разделе « Инструменты, режимы и расписание торгов ».

Объясняю последствия ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ НА ММВБ

В комментах к посту про указ Путина насыпались малолетние эксперты по межбанковским взаиморасчетам с криками:

Газпромбанк продаст валюту на ММВБ — и все будет зашибись!

Подобное заявление простительно малолетним экспертам. Но взрослые люди должны понимать следующее:

Уплаченная за газ безналичная валюта остается на корр.счете Гзапромбанка в Дойчебанке. Безналичная валюта не проникает через границу России.

1. У Васи есть евровый счет в Газпромбанке
2. Вася продал бочку нефти Фрицу.
3. Фриц получил бочку нефти от Васи и его платежные реквизиты.
4. Фриц переводит €100 со своего счета в Дойчебанке на счет Васи в Газпромбанке.
5. Дойчебанк списывает со счета Фрица €100 и зачисляет их на корр.счет Газпромбанка.
6. Дойчебанк отправляет сообщение Газпромбанку о зачислении €100 на его корр.счет.
7. Газпромбанк списывает с корр.счета Дойчебанка виртуальные "€100" и зачисляет их на счет Васи.
8. Вася получает виртуальные "€100".
9. Дойчебанк арестовывает €100 на корр.счете Газпромбанка.
10. Вася продает свои "€100" на ММВБ.
11. Петя покупает "€100" на ММВБ.
12. "€100" попадают на евровый счет Васи в Чудобанке.
13. Петя хочет купить светильник за €100 на сайте европейского магазина.
14. Петя получает платежные реквизиты магазина.
15. Петя открывает евровый счет в Газпромбанке
16. Петя переводит купленные на ММВБ "€100" со счета в Чудобанке на счет Газпромбанка.
17. Чудобанк списывает "€100" со счета Пети и зачисляет их на коррсчет Газпромбанка
18. Чудобанк сообщает Газпромбанку о перечислении "€100" в на счет Пети
19. Газпромбанк списывает "€100" с коррсчета Чудобанка и зачисляет их на счет Пети
20. Петя видит пополнение своего счета в Газпромбанке на "€100".
21. Петя подает в Газпромбанк платежное поручение на уплату €100 европейскому магазину.
22. Газпромбанк вежливо посылает Петю нахер с объяснением:

К сожалению, мы не можем произвести оплату €100 в пользу европейского магазина по причине антироссийских санкций (см. пункт 9 выше). Мы советуем вам засунуть в задницу ваши купленные на ММВБ "€100" и заесть картошкой. Когда санкции будут сняты, вы сможете вынуть из задницы купленные на ММВБ "€100" и купить красивый светильник.

Я понятно объяснил последствия ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ НА ММВБ?

• спецраздел:

• Ключевые слова: , , ,

• хорошо
• 21

• 01 апреля 2022, 12:53

Петя все равно НЕ сможет приобрести светильник в европейском магазине за купленные на ММВБ "€100". Безналичная валюта внутри России — это виртуальная херня. Этой «валютой» нельзя оплатить товары или услуги за границей.

Вы это понимаете. или у вас вата в башке??)))

• 01 апреля 2022, 12:56

• 01 апреля 2022, 12:59

Лавров, чтоб по серому возить, нужно платить наличной валютой… а чтобы купить $100 млрд. наличной валюты у западного банка, нужно заплатить ему безналом… а безнал «заморожен».

• 01 апреля 2022, 13:22

• 01 апреля 2022, 13:43

Лавров, у нас так-то свой завод по производству светодиодов построили давно уже.

А арматуру для светильников сделать вообще не проблема…

• 01 апреля 2022, 21:08

• 01 апреля 2022, 12:59

• 01 апреля 2022, 13:19

• 01 апреля 2022, 15:56

• 01 апреля 2022, 18:09

• 01 апреля 2022, 18:18

• 01 апреля 2022, 13:29

• 01 апреля 2022, 13:30

• 01 апреля 2022, 19:51

• 01 апреля 2022, 12:58

• 01 апреля 2022, 13:02

• 01 апреля 2022, 12:59

• 01 апреля 2022, 13:07

КРЫС, см. пункт 7 в примере:

Газпромбанк списывает с корр.счета Дойчебанка виртуальные "€100" и зачисляет их на счет Васи.

В результате этой операции остатки на счетах внутри Газпромбанка выглядят так:

Корр.счет Дойчебанка: -"€100" (минус сто евро)
Лицевой счет Васи: +"€100" (плюс сто евро)

Вот отсюда и берется безналичная «валюта» внутри России… и на ММВБ — тоже))

• 01 апреля 2022, 13:13

• 01 апреля 2022, 13:20

• 01 апреля 2022, 15:58

��Ola-la☮️, неполучение наличной валюты в банке после 9-го сентября — вполне себе реальное событие..

• 01 апреля 2022, 16:00

• 01 апреля 2022, 16:02

• 01 апреля 2022, 16:04

• 01 апреля 2022, 13:20

$100, у тебя косяк.
У Газпром банка на корсчету в дойче — €100 нет.
Как было €100 так и осталось.
Просто есть запись внутри Газпром банка что эти 100 евро принадлежат Васе и все.

Внутри гпбанка их можно гонять сколько угодно от клиента к клиенту.
С корсчета в дойче двинуть нельзя.

• 01 апреля 2022, 17:55

• 01 апреля 2022, 19:54

• 01 апреля 2022, 21:09

• 01 апреля 2022, 13:02

немцы могут купить за евро золото и доствить его нам… взамен они получат рубли и смогут ими платить за газ

вместо золота они могут купить комьютеры, чипы, лекарства, самолеты… и все это продать нам за рубли

но люди Путина придумали другой… позорный схематоз…

• 01 апреля 2022, 13:16

• 01 апреля 2022, 13:03

На 8 пункте у тя херь пошла. Вася евро не покупает, а покупает импортёр какой нибудь. И устанешь их блокировать, но это может быть и Франсуа из Леруа Мерлен, он прибыль вывел. Пусть его и плющат.

• 01 апреля 2022, 13:05

Все верно. У Китая виртуально накопилось уже $3 трлн., которые он никуда не может потратить, и никогда не сможет.

Уважаемый Сунь!
Мы советуем вам засунуть в задницу ваши купленные $3 трлн. и заесть рисом.

И без всяких санкций…

• 01 апреля 2022, 13:07

• 01 апреля 2022, 13:09

• 01 апреля 2022, 13:09

• 01 апреля 2022, 13:23

• 01 апреля 2022, 13:07

• 01 апреля 2022, 13:08

Irek, чудобанк не сможет держать на корсчете сумму свыше 100 тыс евро по их санкциям. Евро раздрадут на Мосбирже, и все что можно сделать с ними — это купить товары в европе не дороже 300 евро как то обойдя блокировки карт

Автор рассуждает верно

• 01 апреля 2022, 13:24

• 01 апреля 2022, 13:36

• 01 апреля 2022, 14:47

Оплата газа производится с помощью перевода средств на валютный счет. Банк после этого продает эту валюту на бирже ММВБ-РТС и зачисляет полученные рубли на рублевый счет.

Вопрос как лить будут на текущей ликвидности, и как объяснят западным партнерам разницу между ценой конвертации и курсом, по которому Газпром будет выставлять счет.

А Вы совсем не то обсуждаете…

• 01 апреля 2022, 13:09

• 01 апреля 2022, 13:20

счет в рублях будет выставляется

1. Установить, что с 1 апреля 2022 г.:

а) оплата поставок природного газа в газообразном состоянии (далее – природный газ), осуществляемых после 1 апреля 2022 г. резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа» исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии (далее – российские поставщики), производится в рублях:

б) запрещается дальнейшая поставка природного газа российским поставщиком иностранным лицам, названным в абзацах втором и третьем подпункта «а» настоящего пункта (далее – иностранные покупатели), по контракту на поставку природного газа, в случае если срок оплаты поставленного по этому контракту газа наступил, иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, и (или) не в полном объеме, и (или) на счет в банке, не являющемся уполномоченным банком в соответствии с пунктом 2 настоящего Указа, и такая поставка осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Информация о соблюдении установленного настоящим Указом порядка оплаты поставки природного газа представляется в таможенный орган. При поступлении в таможенный орган информации о нарушении этого порядка таможенный орган принимает решение о запрете такой поставки.

Московская биржа смягчила правила покупки валюты для физлиц: заставит ли это банки поменять свои правила

Московская биржа с 26 апреля предоставит возможность совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от $1 или €1 с лотом в один цент, говорится на сайте биржи. Сейчас на валютном рынке на бирже один лот составляет $1000 или €1000. Новый сервис сделает биржевую торговлю валютой более доступной для массового инвестора и расширит возможности обмена долларов и евро на небольшие суммы для собственных потребностей, говорится в сообщении биржи.

В чем разница для частного инвестора

Покупка и продажа валюты на Московской бирже позволяет покупать и продавать валюту с минимальными спредами — разницей между ценой покупки и продажи валюты. У банков она существенно выше. Для сравнения: у Мосбиржи 20 апреля спред по доллару составляет меньше 1 копейки. В Сбербанке на вечер 20 апреля он составил 3,74 рубля, в ВТБ — 3,65 рублей, в Тинькофф Банке — 1,55 рубля, в Газпромбанке — 3,63 рубля, следует из информации на их сайтах. Сейчас отдельные банки из десяти крупнейших уже предоставляют клиентам возможность покупать или продавать валюту с «биржевыми спредами» через свои брокерские приложения. Но, как правило, суммы ограничены. К примеру, у Альфа-банка, «Сбера» или Газпромбанка так можно купить или продать валюту на сумму от $1000. Нет ограничения по сумме у «ВТБ Мои инвестиции» и «Тинькофф Инвестиции».

Из четырех крупнейших банков операции по обмену валюты бесплатны у Сбербанка, Газпромбанка и Альфа-Банка, сказано на их сайтах. У ВТБ при обмене наличной валюты на сумму менее 300 долларов или евро банк возьмет комиссию 300 рублей. Биржа предлагает покупать валюту с комиссией, при покупке или продаже суммы до $20 она составит 1 рубль, далее ставка составит 0,075% от суммы операции. Например, за $100 вы заплатите 6 рублей комиссии, а за $999 — 56 рублей (по курсу $1=75 рублей).

Для любых операций на бирже физлица должны будут открыть брокерский счет. Почти во всех банках это можно сделать бесплатно, но есть комиссия за любую операцию с валютой. К примеру, при обмене через брокерские приложения в Тинькофф Банке на базовом тарифе «Инвестор» она составляет 0,3%, в Сбербанке — комиссия при сделках до 100 млн рублей составляет 0,2%, в ВТБ на тарифе «Мой онлайн» — 0,05%. То есть при покупке или продаже $100, к примеру, в Тинькофф Банке надо будет еще добавить от 22,5 рублей, в Сбербанке — 15 рублей, ВТБ — 3,75 рубля.

Получается, что в сравнении с традиционным способом покупки и продажи валюты — через отделение банка — операции с валютой на бирже более выгодны. А при покупке валюты «по биржевым» курсам через брокерские приложения банков (у которых есть возможность покупки и продажи мелких сумм) разница уже менее существенна. Но в любом случае новое предложение Мосбиржи — это плюс, считает управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский.

Если вместо последовательности операций «пойти в обменник, получить кэш, потерять пару процентов» будет доступна последовательность «завести деньги на брокера, поменять по спотовой цене, вывести на валютную карточку», при нынешней информационной открытости ею будут пользоваться не только те, кто на короткой ноге с брокерской инфраструктурой, но и неискушенные инвесторы, сказал он.

Новая опция удобна для людей, которые едут за рубеж и хотят обменять небольшую сумму, или для тех, кто делает покупки в онлайн-магазине, добавляет финансовый консультант FCP Financial Management Исаак Беккер. Но, по его мнению, в этом есть и плохой знак — во всем мире и в России идет заигрывание с частным инвестором, которого любыми способами хотят завлечь на биржу, сильные послабления снижают уровень серьезности и опасности при сделках на бирже. «Получается, что вместо серьезного подхода к операциям мы видим очередную колонну танков в World of Tanks», — шутит Беккер.

Как изменения повлияют на банки

Теперь банкам придется снижать спреды по валютным операциям, считает управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский, с ним согласен и портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин. «Часть банков будут вынуждены снизить спреды, потому что обмен валюты фактически становится утилитарной опцией, банкам будет все сложнее зарабатывать на этом деньги», — говорит Харин.

На спрос новой услуги для физических лиц будет оказывать влияние тарифная политика биржевых посредников, а ее отрегулирует конкуренция, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Зарабатывать будут банки, предложившие наиболее удобные способы оказания услуг, например развитые мобильные приложения. «В любом случае это пока не массовый «народный» продукт, его востребованность будет определяться удобством и доступностью на практике, в том числе удобством вывода наличной валюты», — добавил Путиловский.

Раньше банки либо ограничивали минимальную покупку, либо продавали клиенту валюту со своего счета по курсу биржи, теперь они могут купить для клиента любую сумму на бирже, объясняет старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин. «Банки продолжат зарабатывать на брокерском обслуживании, только теперь конкуренция между ними усилится», — полагает он.

Что говорят банки

Нововведение увеличит обороты по валюте на Московской бирже, но вряд ли значительно, считает Харин, основные объемы будут делаться институциональными участниками — банками, экспортерами и фондами.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что новый функционал Московской биржи существенно не повлияет на конверсионный бизнес банков в целом и ВТБ в частности.

Опросы клиентов показывают, что при принятии решения обменять валюту понятием «спред» оперирует небольшая часть клиентов, сказал представитель Сбербанка. Говорить о каких-то существенных потерях преждевременно, потому что многие клиенты и сейчас имеют возможность совершать операции через инвестиционные приложения, однако не стремятся «усложнять» свой путь, считают в банке.

Возможность совершать операции с валютой на бирже — это технический инструмент для конвертации небольших сумм денег, которые могут появится на счетах при выплате дивидендов или купонов по иностранным ценным бумагам, считает начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян. Это нужно, в первую очередь, клиентам брокеров. Брокеры сейчас вынуждены использовать внебиржевые механизмы для конвертации, в том числе через банки-партнеры, объяснил он.

Эта версия статьи уточнена после пересчета данных о комиссиях при покупке и продаже валюты. Первоначальное сравнение стоимости покупки или продажи валюты оказалось неточным. Редакция Forbes приносит извинения читателям.

ЦБ раскрыл, кто покупал и продавал валюту на бирже при скачках курса

Банк России раскрыл данные о торгах на валютном и фондовом рынках с конца февраля, согласно которым в период повышенного спроса и волатильности наблюдался высокий спрос на иностранную валюту со стороны иностранных участников для закрытия рублевых позиций. Так, с 21 по 28 февраля они приобрели валюту на ₽415 млрд, или 62,21% от всего объема в феврале (₽667 млрд).

Регулятор также отметил, что значительно изменилась конъюнктура рынка валютных свопов, где иностранные участники открывали короткие позиции по валюте и длинные — по рублю. В феврале их совокупная короткая валютная позиция сократилась с $11 млрд до $2 млрд.

Валютный своп (foreign exchange swap) представляет собой обмен валютами с обязательством совершения в определенную дату последующего обратного обмена теми же валютами. При этом курс, по которому совершается обмен по первой части, и курс, по которому совершается обмен по второй части, согласуются сторонами при заключении валютного свопа.