Индикатор Моментум (Momentum)
Описание индикатора Momentum — одного из популярнейших осцилляторов технического анализа. Показывает величину изменения цены акции за определенный период, выраженную в процентах. Например, с его помощью можно узнать, насколько текущие цены закрытия превысили прошлые (восходящий тренд) или насколько текущие цены оказались ниже прошлых (нисходящий тренд).
Популярность индикатора, в первую очередь, обусловлена его простотой, универсальностью и тем, что он является одним из немногих опережающих индикаторов. Моментум не просто реагирует на направление движения цен, но еще и изменяет направление прежде, чем это будет проделано ценами.
Добавление индикатора в МТ
Индикатор Моментум входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента откройте меню «Вставка/Индикаторы/»
Параметры индикатора
Индикатор Темпа (Momentum)
Настроек у индикатора совсем немного. Можно выбрать период и цвет. По умолчанию используются наиболее популярные среди трейдеров настройки. Если для вашей торговой системы требуется что-то поменять, не проблема, делайте.
Торговая система
О сигнале на продажу свидетельствует подъем Моментума на существенную величину, последующий разворот и начало падения. Наоборот, падение Моментума, его последующий разворот и начало подъема означает сигнал на покупку.
Образование впадины и начало роста — сигнал к покупке, образование вершины и начало снижения — к продаже. Продолжение текущей тенденции можно прочесть, обратив внимание на экстремально высокие или, наоборот, крайне низкие значения индикатора, при этом закрывать позицию следует лишь после того, как произошло подтверждение разворотом цен.
Индикатор Моментум также может применяться для анализа дивергенций. Если цены поднимаются на новую максимальную величину на графике, образуют новый пик, а линия Моментум не может оформить новый пик выше предыдущего, это дивергенция. Она говорит нам о возможности скорого начала падения рынка. Обратные условия для сигнала о росте рынка.
Простая торговая система на основе индикатора Темпа (Momentum)
1. График цены и линия Моментум оформили дивергенцию (показано на рисунке выше).
2. Ждем пока пройдет ниже скользящей средней. Период МА можно брать любой.
3. Как только свеча закрылась ниже линии МА — продаем.
4. Закрываем позицию, когда линия Моментума прошла 50% расстояния от первого пика дивергенции. На примере показанном на рисунке выше — это точка соответствует значению 100 на шкале индикатора.
Для сделок на покупку обратные условия.
Несколько простых правил в заключение
Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Индикатор Темпа (Momentum), как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов.
Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью индикатора Темпа (Momentum).
Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии индикатора Темпа (Momentum) надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам индикатора Темпа (Momentum) «от и до» позволит зарабатывать.
Индикатор Momentum для МТ4 можно скачать по ссылке
Индикатор Momentum для МТ5 можно скачать по ссылке
Немного теории
Прибыль на Forex формируется за счет разницы и изменения курсов валют. Например, Вы обмениваете €100 на $120 и ждете, когда вырастет курс доллара и Вы сможете продать ваши $120 дороже, скажем, уже за €120 ( против €100, вложенных изначально). Эти €20 и будут вашим заработком.
При этом Вы можете зарабатывать не только на росте курса валют, но и на его падении. Если продать €100 за те же $120, то при падении курса доллара к евро, скажем, до паритета евро к доллару 1:1, на изменении курса Вы также заработаете $20.
Однако участники рынка оперируют суммами гораздо большими, чем €100 или $100.
Форекс-брокеры или дилерские центры?
Для частных инвесторов или трейдеров возможность выйти на рынок и заработать дают официальные дилерские центры с лицензией Центробанка. В случае с форекс-брокерами Вы не застрахованы от фактов мошеничества и обмана.
Для участия в торгах частные трейдеры могут воспользоваться кредитным плечом, которое они предоставляет. То есть, если Вы выходите на рынок с $2 000 (при минимальной сумме сделки в $100 000) и дилер предоставляет вам кредитное плечо в размере 1:50, то Ваш первоначальный капитал увеличивается в 50 раз до необходимой минимальной суммы в $100 000. С этой суммой уже можно приступать к торгам на международном валютном рынке, да и заработок на рынке Форекс будет уже гораздо значительнее. После завершения сделки дилер забирает предоставленные средства, а разницу за вычетом уплаченной дилеру комиссии трейдер кладет себе в карман.
Гарантия стабильного заработка на Forex — обучение.
Безусловно, насколько большим может быть заработок, настолько высоки и риски возможных убытков. Поэтому для того, чтобы именно зарабатывать, необходимо пройти обучение. Если же у Вас не так много времени, чтобы самостоятельно вникать во все нюансы торговли на рынке, можно довериться наиболее успешным трейдерам и за определенную плату копировать сделки, которые они совершают на рынке Forex. В любом случае заработок на вполне реален.
Если Вы совсем ничего не знаете о рынке Форекс — добро пожаловать в Международный Центр Финансового Образования. Не отдавайте свои деньги на волю случая. Необходимо четко понимать, что, не прикладывая усилий, заработать капитал невозможно. В процессе обучения прислушивайтесь к рекомендациям преподавателей и аналитиков. Копирование сделок успешных трейдеров также возможно, но для понимания, насколько правильно анализирует рынок тот или иной трейдер, необходимы знания. Кроме того, в процессе обучения Вы поймете, как зарабатывать на Форекс самостоятельно.
Как заработать на Форекс с помощью робота или советника?
Когда Вы станете трейдером, Вы можете разработать уникальную торговую стратегию, приносящую Вам значительный доход. Теперь Вы можете сделать следующий шаг — т сконструировать советника или робота, который будет подсказывать другим трейдерам, какие сделки и с какими инструментами можно совершить. Фактически теперь уже Вы станете давать советы новичкам, как заработать на Forex'е. Вы также сможете брать капитал инвесторов и за определенный процент прибыли управлять чужими средствами на рынке. Однако чтобы понять, как зарабатывать на рынке Форекс, управляя чужим капиталом, необходимо быть достаточно опытным трейдером. Для этого надо обладать солидной репутацией на рынке и доказать свою состоятельность как трейдера и как управляющего.
Как заработать на Форекс благодаря уникальным стратегиям
Рынок поддается анализу. Поэтому необходимо владеть методами технического и фундаментального анализа. Но понимание рынка приходит только с опытом. Наряду с обучением необходимо применять теоретические знания на практике, постоянно анализировать движение котировок, быть, что называется, в рынке. Тогда, прикладывая усилия и накапливая нужный опыт, Вы разберетесь, как ведет себя тот или иной инструмент, и поймете, как заработать на Forex.
Существует довольно большое количество инструментов анализа и торговых стратегий. Есть также правила управления капиталом, методы минимизации возможных рисков, принципы психологии торговли. Изучив их и последовательно применяя на практике, Вы сами сможете ответить на вопрос «Реально ли заработать?» Также вы можете подчеркнуть стратегии заработка на Форекс из нашего раздела с индикаторами.
Примеры индикаторов для MT4 и MT5
Подробнее о способах как заработать на Форекс, можно узнать здесь
По идее положительные и отрицательные свопы должны быть равны. Но это не так. При покупке валюты, например евро за доллары США, трейдер совершает следующие операции:
- берет кредит в долларах (если валюта торгового счета отличается от валюты, за которую приобретается товар, то дополнительно осуществляется конвертация валют) на объем сделки и по условиям предоставления кредитного плеча;
- кладет на депозит «товар», то есть евро;
- получает % за размещенный депозит;
- платит процент за взятый кредит.
При закрытии сделки учитывается курсовая разница на момент закрытия, списывается комиссия за совершение сделки и разница в объеме средств, полученных при размещении депозита и уплате процентов за кредит.
На деле все еще сложнее. У каждого брокера есть банк, которые предоставляет ему кредитные средства под совершение операций. Процент за использование средств отличается от расчетного, как если бы средства предоставлялись центральным банком тех стран, в валюте которых совершаются операции. Поэтому для понимания стоит ознакомиться с таблицей действующих свопов конкретного брокера.
Минусовое значение означает отрицательный своп, то есть средства будут списаны с вашего счета, положительное значение означает, что средства на ваш счет будут зачислены.
Где можно увидеть текущий начисленный своп по сделке?
Начисленный своп при переносе открытой позиции отображается в текущей открытой сделке в торговом терминале.
В случае, если сделка закрывается в течение торгового дня, своп по ней не начисляется. Размер свопа будет зависеть от объема сделки и увеличиваться или уменьшаться пропорционально.
Своп начисляется за каждые сутки сохранения открытой торговой позиции. Он начисляется в 16:00 по EST (Eastern Standard Time, время Нью-Йорка на Восточном побережье США), что соответствует 23:00 по Гринвичу (GMT) или примерно 2:00 ночи по московскому времени (или 1:00 в зависимости от действия зимнего или летнего времени).
Стоит учитывать, что в ночь со среды на четверг по открытой позиции начисляется тройной своп. Зато при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник трейдер платит своп всего за одни сутки. Такая система введена для компенсации выходных дней, когда банки не работают, но проценты по кредиту должны быть уплачены в любом случае.
Размер свопа можно заранее уточнить по каждому инструменту. Для этого в окне «Обзор рынка» во вкладке «Символы» необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на желаемый инструмент и выбрать пункт «Спецификация контракта». В открывшемся окне при прокрутке можно найти размер свопов по длинным (покупка) и коротким (продажа) позициям по данному инструменту.
Свопы? Когда стоит обращать на них внимание?
Начинающий трейдер часто пугается самого наличия дополнительной платы за перенос открытых позиций на следующие сутки. Это является одним из факторов, заставляющих новичка торговать исключительно внутри дня.
Отчасти такой испуг сформирован под воздействием страха. Ведь прибыль еще надо получить, а комиссия за открытие сделки уже уплачена. Зачем платить еще и за перенос открытой позиции. Однако с опытом приходит понимание, что трейдеры, торгующие за пределами одного торгового дня, получают в среднем большую прибыль, чем те, кто ведет исключительно внутридневную торговлю.
Кроме того, на положительных свопах можно и заработать. Это не значит, что не надо проводить технический и фундаментальный анализ перед сделкой. В конечном итоге основная прибыль трейдера складывается именно из-за курсовой разницы валют. А она может быть многократно выше, чем доход или убыток от свопа. В зависимости популярности того или иного инструмента комиссия за открытие сделки может быть изначально больше чем размер положительного свопа. Поэтому попытка заработать на удержании позиции в течение одних суток может быть провальной.
Обращать внимание на свопы имеет смысл в случае длительного удержания открытой позиции в течение одного месяца или более. Тогда они могут быть сравнимы по объему прибыли с целями, которые могут ставиться в той или иной сделке. Но это только в случае наличия положительных свопов по данному инструменту и выбранной открытой позиции.
Внимание размеру свопа, как и комиссии, стоит уделять при торговле «экзотическими» и непопулярными валютными парами, например, мексиканским песо или турецкой лирой. Относительно высокие комиссионные и свопы образуются при торговле валютными парами, куда не входит доллар США, то есть «кроссами».
В случае торговли популярными мажорными валютными парами, одним из компонентов которых является американский доллар, на размер свопов особого внимания обращать не стоит. Потенциальная прибыль по этим операциям будет на порядок выше, чем размер свопа.
Если вас больше привлекают скальпинговая или внутридневная торговля, размер свопа вообще перестает играть хоть какую-то роль.
Варианты торговли для долгосрочных инвесторов
Существуют стратегии торговли для долгосрочных инвесторов, основанные именно на получении прибыли от процентной разницы, то есть от начисления положительных свопов. То есть фактически, данные стратегии не ориентируются на достижение конкретной цели по цене инструмента, а лишь на долгое удержание позиции и получении дохода от положительного свопа. При этом направление тренда в любом случае стоит учитывать. Если оно глобально совпадает с направлением сделки, положительный своп имеет большую величину, а комиссия за сделку невысока, то такая операция имеет смысл.
Стратегии, основанные на получении дохода от разницы процентных ставок, называются керри трейдинг (carry trading). В основном они используются крупными инвесторами, которые зарабатывают на спекулятивной торговле. На глобальном уровне такие стратегии, как правило, сложнее. Например, в последние годы в России керри трейдинг со стороны иностранных инвесторов активно процветает. Они играют не только на разнице процентных ставок в России, Европе или Японии, но и зарабатывают на операциях с российскими государственными облигациями (ОФЗ). При укреплении курса рубля инвесторы дополнительно зарабатывают и на курсовой разнице. Несмотря на тенденцию сокращения процентных ставок в России и повышения в развитых странах мира, доход, получаемый инвесторами от вложения в российские госбумаги, по-прежнему высок. Поэтому даже с учетом всех других рисков, вложения на российском рынке приносят высокую по мировым меркам доходность, а значит керри трейдинг в России остается востребованным.
How to Use Momentum Indicators to Trade Stocks
Markets are made of cycles. These cycles are shaped by both economic and psychological forces. Interest rates, earnings, employment, GDP as well as the expectations, fear and greed of investors all influence the direction and magnitude of the various bull and bear cycles. One of the hardest parts of investing is knowing what cycle the market is in, and then figuring out where in that cycle. Technical Analysis helps break down the underlying mechanics of these cycles. And Momentum Indicators, along with Volume Indicators, are some of the most effective technical tools for investors to gauge the strength and pivot points of the market or individual security.
What is a Momentum Indicator?
Momentum Indicators measure the rate of change of the price of a security: how high (or low) a stock moves and how fast. This determination of the velocity of the price move allows investors to ride a continuation of the momentum while seeking potential inflection points or trend reversals.
The key to predicting reversals is the divergence between a stock price and price momentum. A slowing or turn in a momentum indicator while the price trend continues signals a turn is coming. To quote George Lane, the developer of the Stochastic indicator, “Momentum always changes direction before price.”
Investors need to be aware of the momentum of the market or stock in order to profitably manage their portfolios. Several effective Momentum Indicators that can be applied across your technical analysis bar chart are:
- Simple Moving Averages
- Oscillators
- Relative Strength Index
- Stochastics
- MACD
Top Momentum Indicators in a Technical Analysis
Simple Moving Averages
Moving averages are the most basic of Momentum Indicators. A Simple Moving Average (SMA) is the average price of an index or stock over a certain period. The time period remains the same, but the average continuously “moves” with the addition of the next time increment. They are plotted as a continuous line on a Bar Chart and visually display the overall trend of the security.
A 200 day Moving Average is used to verify long term trends, a 50 day or 65 day for intermediate trends, and shorter periods to match shorter time horizons. The longer the SMA, the smoother and “truer” the average (due to more data points). When the security price crosses the SMA to the upside, a buy signal is triggered. Conversely, a cross to the downside is a sell signal. However, the longer the SMA time period, the less sensitive it is to short term price movements.
This prevents investors from being “whipsawed” and overreacting to short term price swings. Another important indicator of a momentum shift occurs when a shorter term SMA crosses a longer term SMA. These moving average crosses help investor determine the cycle — up or down — and when it has changed.
Oscillators
Oscillators build upon Simple Moving Averages. In their most basic form, they are calculated by taking the difference of the SMA of the shorter time period from the SMA of the longer period. The moving averages oscillate: moving away from or converging toward each other. This difference — positive or negative — is plotted around zero.
During rising momentum and prices, the oscillator will move above zero, and below zero during a down cycle. These periods are considered “overbought” and “oversold” respectively. These overbought and oversold conditions may last indefinitely.
However, an investor monitoring momentum may discern a predictive pattern. Over time, an oscillator will define the overbought and oversold extremes of a security. While every cycle behaves differently, it is these outlying ranges when optimal buying and selling are found. Then, as the momentum reverses and crosses the zero line, a confirming signal occurs. A more cautious investor may wait for this confirmation to act.
Relative Strength Index
A popular Momentum Indicator is the Relative Strength Index (RSI). Instead of focusing upon price, RSI is an oscillator that looks at the difference between the average gains and average losses of a stock over a specific time period. The RSI has a scale between 0 and 100, where a value of zero occurs when there have been no gains in the time period, and 100 having only gains.
Similar to SMA Oscillators, the Relative Strength Index indicates overbought and oversold conditions, plus potential trend reversals. Simply, an RSI above 50 shows upward momentum, and above 70 a security is considered overbought. A number below 50 signifies downward momentum, with below 30 oversold.
Trend reversals may be expected during RSI Divergence in extreme conditions. As with other moving average-based technical tools, divergence by the stock price from the indicator’s direction will signal a change in trend.
Stochastics
Stochastics are another useful oscillator for investors monitoring momentum. Similar to RSI, they measure the difference between moving averages.
However, stochastics utilize a formula that considers the closing price, the low price and the high price of a stock over a certain period of time. This determines the “fast” stochastic, notated as %K. Additionally, a “slow” stochastic number, known as %D, is created by extending %K by longer period moving averages. This %D stochastic provides fewer false signals due to these added data points.
When plotted, stochastics also display overbought and oversold conditions. And like RSI, inflection points for reversals occur when the oscillator lines cross during the extreme levels. Once again, investors are looking for the divergence between the price movement of the stock and the momentum to make profitable entry and exit decisions.
The computerization of enhanced technical tools has increased the use of MACD, which stands for Moving Average Convergence Divergence. It too is an oscillator, but with three moving averages (named MACD, Average and Divergence). MACD, however, uses exponential moving averages, which puts more weight on recent time periods.
Basically, MACD — similar to Stochastics — provides a “fast” line, a “slow” line and a divergence measurement of the two, usually depicted by a histogram. The investor is looking for times of extreme divergence to act, confirmed by a cross by the fast line over the slow line, signaling a trend reversal.
Momentum Indicators: A Summary
As markets have become more automated by AI and algorithms, they have become more linear, with similar inputs and models creating likeminded portfolios. This computerization has created fewer but extremely forceful moves up and down.
The prudent investor must still maintain awareness and understanding of these market cycles and when they shift in order to grow and sustain their wealth. And by measuring the velocity of prices, Momentum Indicators allow investors to maintain their portfolios through a continuation of up cycles while acknowledging inflection points into down cycles.
Моментум (Momentum)
Отображение индикатора Momentum в торговом терминале QUIK
Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.
проект «Открытие Инвестиции»
Открыть брокерский счёт
Тренировка на учебном счёте
Об «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4
8 800 500 99 66
Согласие на обработку персональных данных
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Индикатор Momentum
Сильный ценовой импульс как опережающий сигнал разворота эффективно используются уже несколькими поколениями трейдеров. Для определения критических зон и оценки среднесрочных трендов рекомендуем классический индикатор Моментум.
Индикатор Momentum считается отличным показателем силы рынка и (что очень выгодно!) качество его «работы» практически не зависит от типа торгового актива. Он пришел к нам с фондового рынка, на спекулятивном Форекс эффективность его сигналов несколько снижается, но этот недостаток можно компенсировать.
Торговая идея индикатора
Моментум определяет силу («темп») рынка методом сравнения текущей цены Close с аналогичной ценой несколько баров назад. Получается линия, колебания которой должны предупреждать нас о точке разворота тренда.
«Ритмичное» повышение текущей цены (относительно предыдущих) считается показателем восходящего тренда, если текущие цены стабильно ниже прошлых – на рынке нисходящее движение. При этом по max/min можно оценить состояние перекупленности/перепроданности. Точность сигналов индикатора серьезно улучшается в комплекте со скользящими средними.
Опережающие свойства Моментум с точки зрения фундаментальной теории рынка основаны на идее, что перед разворотом рынок должен сначала «притормозить», то есть движение по текущему тренду замедляется. Индикатор Momentum должен увидеть это первым.
Методика расчета
В книге Дж.Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков» классическая формула выглядит как обычная разница цены текущего бара и аналогичной цены n баров назад:
Momentum = PriceClose(i) – PriceClose (i — n)
Такой расчет и сейчас считается «правильным», но будьте внимательны: чаще всего используется относительное значение:
Momentum = (PriceClose(i) / PriceClose (i — n)) * 100
Иногда в торговых терминалах такая формула представлена в виде отдельного индикатора Rate of Change в диапазоне [0;100]. Добавление к нему сглаженной скользящей средней упрощает дальнейшую интерпретацию сигналов.
Параметры и настройка
Стандартная версия индикатора Momentum выглядит как линия осциллятора в дополнительном окне под ценовым графиком. Базовые параметры − период расчета и тип цены. Для большинства активов рекомендуется именно цена Close, но на экзотических валютных парах или фондовых активах можно поэкспериментировать с другими типами цены.
Параметры и общий вид индикатора в терминале MetaTrader
Период расчета зависит от рабочего таймфрейма: более короткий Моментум будет более чувствительным, но и количество ложных сигналов резко растет. Увеличение параметра «срежет» основную массу «нервных» колебаний и четко покажет основной тренд.
Мomentum с разным периодом расчета
Рекомендуемый по умолчанию период 14 будет оптимальным для периодов не меньше H1, на малых периодах (для более агрессивных сделок) значение можно уменьшить, но надежность таких сигналов очень низкая. Параметр зависит от самого большого периода, с которым вы работаете. Например, если вы торгуете и проводите анализ на D1, то ваш оптимальный период расчета индикатора Momentum 20-21 (1 месяц = 21 торговый день) – вы получаете анализ тренда за месяц.
Для удобства анализа можно использовать мультитаймфреймовый вариант, например:
Мультитаймфремовая версия Momentum
Напоминаем: индикатор Мomentum рассчитывается просто, даже примитивно, поэтому любые спекуляции быстро «ломают» его логику, и, чтобы восстановиться, линии индикатора понадобиться, как минимум, N баров. Моментум на малых периодах на Форекс вообще не рекомендуется!
Торговые сигналы
Все просто: Моментум получается положительным, если текущий бар закрыт выше предыдущих, отрицательным, если закрытие произошло ниже. Когда цена стоит на месте считается, что индикатор равен нулю. Угол наклона линии и покажет вам, растет или снижается интерес рынка к росту или падению торгового актива.
Momentum как стандартный индикатор темпа
Рассуждаем так: пока индикатор Моментум продолжает показывать последовательные max – на рынке бычий тренд и выгодны сделки на покупку, если идет ряд последовательных min-мов, то рынок падает и продажи будут более безопасными. А вот если цена, например, растет, а значение Моментум остановился (или снижается) − это первое предупреждение о том, что вершина рынка почти достигнута и пора фиксировать позиции BUY. Или, как минимум, подтянуть StopLoss поближе к текущей цене.
Основная торговая схема предполагает использовать индикатор Моментум как традиционный осциллятор: разворот должен произойти из критической зоны и дальше должно быть уверенное движение против предыдущего тренда. Поcледовательность max/min значения линии предполагают продолжение текущей тенденции.
Покупка по сигналу
Покупаем, если линия Моментум образует впадину и начинает расти. Продаем, если он достигает пика и разворачивается вниз. Но в любом случае открываем (или закрываем) позиции только после того, как цена подтвердит этот сигнал.
Продажа по сигналу Моментума
Более слабым, но вполне выгодным сигналом считается пересечение средней линии 100 Моментума: снизу вверх – покупка, сверху вниз – продажа.
Медвежья дивергенция на линии Моментум
Подавляющую часть торгового времени индикатор Мomentum движется синхронно срынком, но! любой конфликт продавцов с покупателями приводит к нарушению баланса спрос/предложение и линия индикатора должна вовремя нас предупредить. Дивергенция линии Моментум отрабатывается по классической схеме и остается наиболее сильным сигналом разворота.
Бычья дивергенция на линии
Несколько практических советов
По индикатору Моментум вполне можно торговать от уровней перекупленности/перепроданности, но возникает проблема − четких границ, у этой линии нет. Придется определять дополнительно. Для этих целей полезно совместить его с канальными индикаторами типа Bollinger Bands или Envelopes, тогда их динамические линии покажут нам нужные нам зоны. Торговать по такой методике рекомендуется только в широком флете, потому что на сильном тренде Моментум дает много ложных сигналов.
Схема сигналов Momentum+BollingerBands
Закрывать позиции по сигналу Momentum не рекомендуется: он или слишком рано реагирует, что в принципе, неплохо, но часть прибыли при этом теряется, или безнадежно опаздывает.
Хорошие результаты можно получить в комплекте со скользящими средними, но только на среднесроке и на периодах от H4 и выше – любопытные могут посмотреть стратегию «Momentum Элдера», в которой используется связка EMA(19)+Momentum(100).
Выводы
Современный слишком активный рынок показывает, что полезные свойства классического индикатора Мomentum преувеличены. Собственно, это обычный осциллятор, который на любые спекулятивные броски цены (новости, открытие/закрытие недели или сессии) слишком часто выдает некорректную реакцию. Чтобы включить индикатор в состав торговой системы, нужно тщательно протестировать его в разных торговых условиях, под конкретный актив, период, волатильность, изучить реакцию на фундаментальные события. Скальпировать с помощью индикатора Мomentum нельзя: он дает множество ложных сигналов и абсолютно не связан с объемами, даже тиковыми. Прогноз индикатора Моментум можно применять только в долгосрочной торговле с обязательным подтверждением его сигналов другими инструментами.