Как осуществлять анализ объема торгов в рамках технического анализа?
Большинство трейдеров знают, что методы технического анализа основываются на анализе изменений в ценовых графиках и биржевом стакане. Однако, объемы торгов являются также важным аспектом технического анализа.
Опытные инвесторы считают, что на рынке существуют два объективных фактора: цена и, в некоторой степени, объемы.
Давайте рассмотрим более подробно, что представляют собой торговые объемы, как их анализировать, и какие инструменты доступны современным трейдерам для их оценки.
Простыми словами объемы торгов означают количество сделок, которые происходят на рынке за определенный период времени. На фондовой бирже можно легко узнать объемы торгов, так как эти данные обычно публично доступны на различных инструментах анализа рынка.
Однако на рынке Forex (валютном рынке) нет прямой информации о объемах торгов. Этот рынок не является биржей, поэтому невозможно точно подсчитать количество совершенных валютных операций.
Иногда возникает вопрос: «А что насчет валютных бирж? Разве они не предоставляют такие данные?» Однако отказ от золотого стандарта и глобализация привели к появлению круглосуточного и глобального валютного рынка, и валютные биржи сейчас играют менее значимую роль.
Сегодня валютные фьючерсы и опционы торгуются на срочных валютных биржах, которые занимают небольшую часть рынка, в отличие от глобального валютного рынка Forex.
Поэтому на валютном рынке нет официального подсчета реального объема торгов. Однако информация о количестве сделок, предоставляемая срочными валютными биржами, такими как Deutsche Terminboerse во Франкфурте, является достаточно актуальной.
При самостоятельном подсчете объема торгов необходимо быть внимательным. Например, при определении объема на собственном счете следует учитывать, что один закрытый ордер может содержать минимум две сделки. Открытие длинной позиции включает покупку актива, а закрытие позиции — продажу. Таким образом, закрытый ордер на покупку будет включать в себя сделку на покупку и сделку на продажу.
Например, если трейдер открыл короткую позицию на 50 акций в начале торгового дня и закрыл ее в конце, его объем торгов за сессию составит 100 акций.
Обратите внимание, что в первом примере мы выразили объем торгов в количестве сделок (закрытый ордер имеет минимум две сделки), а во втором примере — в количестве акций. Объем торгов может быть выражен в акциях, сделках или контрактах, и его числовое значение останется неизменным в любом из этих случаев. Иногда объем торгов также может быть выражен в количестве лотов или денежном эквиваленте, но это более редкие методы подсчета.
Основные рынки, где можно более-менее объективно подсчитать объем торгов, включают фондовые и срочные рынки. С использованием компьютерных технологий стала распространенной методика подсчета объема торгов по тикам (отметкам времени). Хотя эти данные не являются официальной информацией биржи, обычно они очень близки к реальным значениям.
Принимая во внимание рассмотренные особенности, можно сформулировать два точных определения:
- Объем торгов — это количество всех сделок (контрактов), которые произошли на рынке за определенный период торговли.
- Объем торгов — это количество акций (или фьючерсов), которые сменили владельца за определенный период торговли.
Эти определения, которые имеют значительные различия, полностью отражают сущность объема торгов.
Современные трейдеры все больше уделяют внимания оценке объемов торгов и часто используют инструменты технического анализа, а также специальные индикаторы для анализа объемов.
Джозеф Гранвилл, легенда Уолл-стрит, сравнивал объемы торгов с паром, который толкает поезд цен на рынке.
Анализ рынка с использованием объемов основан на выявлении закономерностей в связи между движением цены и изменением объема сделок.
Обычно объемы не используются в качестве самостоятельного инструмента, а служат для подтверждения других сигналов, силы тренда или определенных паттернов.
Независимо от направления ценового движения, когда объемы торгов большие, это указывает на силу движения и вероятность его продолжения. Малые объемы торгов свидетельствуют о слабом ценовом движении и повышенном риске разворота цен.
Таким образом, инвесторы часто проверяют достоверность резких ценовых изменений, сопоставляя графики объемов торгов с графиками ценовых котировок.
Предположим, после недельного снижения цена акций резко выросла на 7% в течение одной торговой сессии. Возникает вопрос: «Это разворот тренда или всего лишь коррекция?» В данном случае, сохранение или незначительное изменение объема торгов считается признаком сохранения тренда. Если объем торгов значительно возрос, это может указывать на смену направления цены.
Взаимосвязь между объемами и ценами инструмента может проявляться в виде конвергенции (сближения, соответствия) или дивергенции (расхождения, несоответствия).
Объемы торгов могут быть достаточно эффективным инструментом для подтверждения прорывов уровней поддержки и сопротивления. Как и в случае с проверкой тренда, увеличение объема может указывать на усиление ценового движения и подтвердить прорыв, а уменьшение объема делает прорыв менее вероятным.
Некоторые трейдеры успешно используют анализ объемов торгов в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления для определения точек входа и выхода из сделок.
Еще одним способом использования объемов является подтверждение свечных паттернов и фигур технического анализа, таких как «голова и плечи», «треугольник», «флаг», «повешенный человек» и другие.
Каждая фигура имеет свои «ключевые точки», и сравнение ценового движения в этих точках с объемом торгов может подтвердить или опровергнуть фигуру (сигнал фигуры).
Важно отметить, что объемы в техническом анализе предоставляют опережающие сигналы, и это их преимущество перед другими инструментами.
Развитие информационных технологий существенно расширило возможности технического анализа и сделало его доступным для широкого круга трейдеров. Анализ объема торгов не стал исключением.
С появлением тикового подсчета количества сделок на валютном рынке Forex появились новые возможности для визуализации информации о объемах в удобной графической форме.
На сегодняшний день существует множество индикаторов, которые позволяют наглядно представить количественные данные о совершаемых операциях на рынках. Индикаторы объема торгов широко используются на популярных торговых платформах. При этом они могут быть классифицированы по нескольким характеристикам.
- Горизонтальные объемы (horizontal volume) — отображаются в виде гистограммы с горизонтальными столбцами, которые накладываются непосредственно на ценовой график. Этот тип индикатора выявляет значимые ценовые уровни, которые привлекают крупных инвесторов.
- Вертикальные объемы (vertical volume) — представлены гистограммой с вертикальными столбцами, обычно расположенной под ценовым графиком. Каждая свеча соответствует одному столбцу в гистограмме. Этот метод отображения не предоставляет информацию о изменении объема торгов внутри свечи и не выявляет ценовые уровни.
Кроме того, индикаторы объема торгов могут быть классифицированы по источнику получения данных:
- Реальные — информация о объемах торгов предоставляется биржей, например, Чикагской товарной биржей (CME).
- Тиковые — объемы торгов рассчитываются на основе тиков. Тики представляют собой ценовые изменения, которые происходят в торговом терминале за определенный период времени.
В торговом терминале MetaTrader 4(5) все индикаторы объемов торгов являются тиковыми. Размер каждого столбца объема торгов информирует о количестве изменений цены в соответствующей свече ценового графика.
Для трейдеров, чья торговая стратегия не зависит от конкретных значений объемов торгов в каждой свече, дополнительная информация с площадки не является полезной. Большинство торговых стратегий основаны на анализе динамики изменения объемов и всплесках торговой активности.
Далее рассмотрим некоторые из наиболее распространенных индикаторов объемов торгов.
Volumes — стандартный индикатор в MetaTrader 4(5). Он предварительно настроен разработчиками и не может быть скорректирован.
Настройки визуализации предлагают только параметры цвета столбцов и размера гистограммы. Индикатор расположен под ценовым графиком, причем каждая свеча соответствует столбцу на гистограмме.
Высота столбца указывает на количество сделок, совершенных во время формирования свечи. Чем выше столбец, тем больше сделок было совершено. По умолчанию красный столбец указывает на то, что продажа преобладала среди всех сделок, в то время как зеленый указывает на покупку.
Better Volumes — это пользовательский алгоритм для MetaTrader 4(5). Его гистограмма идентична объемам, но столбцы окрашены в пять разных цветов, что позволяет более точно оценить настроения на рынке.
Красная колонка появляется во время роста рынка со значительными объемами торгов. Когда это происходит на пике свечи, это указывает на потенциальный разворот тренда или формирование глубокой коррекции.
Коричневый столбец сигнализирует об окончании медвежьего движения, если оно сопровождается высоким объемом торгов. Однако появление коричневого столбика в конце восходящей свечи не является сигналом и не должно приниматься во внимание.
Зеленый столбик также служит сигналом разворота, но появляется на относительно коротких свечах с большими объемами торгов.
Желтый цвет на полоске гистограммы является дополнительным. Он появляется в конце трендов и коррекций, когда количество рыночных контрактов невелико. Это может быть истолковано как отсутствие интереса к совершению сделок.
Столбцы синего цвета не несут в себе какого-либо конкретного сигнала; их размер просто отражает количество сделок, совершенных на бирже.
В настройках индикатора можно установить период скользящей средней (MA Period). Если столбцы гистограммы находятся выше линии средней, вероятность подтверждения сигнала выше.
VWAP (Средневзвешенная по объему цена) не является прямым показателем объемов торговли на рынке. Это скользящая средняя, которая включает в себя индикатор объема.
Цена и количество сделок по каждой свече в течение выбранного периода времени умножаются, а затем делятся на общий объем сделок за этот период. Индикатор может служить альтернативой полосам Боллинджера. Основным сигналом индикатора является отскок цены от сигнальных уровней.
Этот пользовательский индикатор можно бесплатно загрузить для платформы MetaTrader 4(5).
Индикатор высокого объема строит горизонтальную гистограмму объема на дневных периодах. Самые большие столбцы в индикаторе представляют важные торговые уровни за данный период.
Датчик уровня также является вертикальным индикатором громкости. Он отображается вдоль левого края всего графика, предоставляя обзор торговой активности. Это помогает определить важные торговые уровни и доказало свою полезность в стратегиях следования за трендом.
Новый датчик уровня такой же, как и датчик уровня, но горизонтальная гистограмма громкости расположена в правом углу.
Этот индикатор строится на ежедневной основе. В дополнение к построению ежедневных горизонтальных гистограмм, он предлагает дополнительные функции. На ценовом графике отмечены контрольные точки (Point of Control — POC), представляющие наибольшие объемы торгов.
Индикатор также автоматически рисует линии тренда, хотя их объективность вызывает споры.
Сегодня существует множество сторонних индикаторов (не встроенных в терминал). За редким исключением, они предоставляют аналогичную информацию, в то время как некоторые алгоритмы предлагают дополнительные функции.
Однако ключевая ценность использования любого инструмента отображения объема заключается в способности трейдера правильно его использовать.
Как упоминалось ранее, все показатели объема довольно схожи. Ключевым фактором их успешного применения является опыт и мастерство трейдера в работе с этим инструментом анализа рынка.
При использовании индикаторов объема рекомендуется:
Используйте индикатор в качестве дополнительного инструмента для подтверждения ранее сгенерированных сигналов.
Примите во внимание, что объемы торгов дают опережающие сигналы.
Вполне возможно освоить методы торговли, основанные на объемах, используя бесплатные встроенные инструменты анализа в торговом терминале.
Торгуйте в направлении тренда, открывая позиции только по сигналам гистограммы, которые совпадают с трендом на большем временном интервале.
Умение использовать объемы торгов в качестве индикаторов на бирже может быть ценным помощником для любого трейдера. Объемы могут быть успешно сочетаны с другими индикаторами в практически любой торговой системе.
Даже объемы валютных торгов сегодня могут быть легко подсчитаны по тикам за считанные секунды. Раньше информацию о количестве сделок с валютой на рынке можно было получить только через доступ к объему торгов на валютной бирже. На основе объемов создаются отдельные торговые системы, ориентированные на трендовые движения рынка.
Важным фактором при использовании этих алгоритмов является умение трейдера правильно интерпретировать полученные сигналы.
И самое главное, объемы являются одним из немногих индикаторов, которые действительно опережают движение цен. Поэтому необходимо обязательно воспользоваться этой полезной особенностью объемов.
Где посмотреть объем на Форекс?
Здравствуйте, дорогие друзья!
Как Вы думаете, какие существуют два самых важных показателя для трейдера при анализе рыночной ситуации? Уверен, Вы догадались, что речь идет о цене и объеме. Еще в XIX веке Чарльз Генри Доу в своей теории технического анализа, писал о том, что движение цены должно подтверждаться объемом.
Конечно, многие могут со мной не согласиться, и скажут, что важна только цена, а все остальное вторично. Мне не хотелось бы разводить «холивары» на эту тему, так как все подобные вопросы можно отнести к замечательному высказыванию одного известного трейдера: «Каждый торгует своими собственными убеждениями». Я не ставлю целью этой статьи доказать важность влияния объемов в анализе рыночной ситуации. Я хочу рассказать и показать тем, кому интересна тема объемов, где можно совершенно бесплатно посмотреть объем на рынке Форекс.
В свое время для меня эта тема была действительно важной, и я хочу своей статьей сэкономить время тем, кто пойдет по моему пути.
Записал небольшое видео по данной теме:
Виды объемов на рынке Форекс
Если Вы начнете интересоваться темой объемов, то узнаете, что так как валютный рынок является межбанковским и внебиржевым (рынком без географической привязки), то у Форекса существует большая проблема с реальным объемом. Все форекс-брокеры предоставляют нам только тиковый объем.
Напомню, что объем показывает нам количество проторгованных контрактов (совершенных сделок) в единицу времени. А тиковый объем — показывает количество (число) тиков в единицу времени. А тик — это изменение цены на 1 пипс (пункт). Как видите тиковый объем не имеет никакого отношения к объему совершенных сделок на рынке. Чтобы продемонстрировать это я покажу два графика: на первом тиковый объем из МТ4, на другом — биржевой объем:
Следовательно, возникает проблема где взять реальный (объективный) объем для рынка Форекс? Объективным объемом может быть только тот объем, который является официальным и задокументированным. Такой объем мы можем найти только на бирже.
Но в мире много бирж (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Москва, в одной только Германии их 8 штук) и на каждой торгуют валютой. Данные какой из бирж взять за образец? Самой крупной по «валютному товарообороту» является Чикагская товарная биржа (CME). Именно на ней торгуются основные валютные фьючерсы, и именно с этой биржи мы будем брать данные по объему, которые в последствии используем на валютном рынке Форекс.
Итак, для того, чтобы «подсмотреть» данные по объему на СМЕ, мы можем:
- открыть торговый счет у американского брокера или брокера-посредника в России (СНГ). Проблема в том, что минимальный депозит в США начинается от 10.000 $, у брокеров-посредников от 2.000 $. Можно, конечно, открыть демо-счет, но биржа — это не Форекс, там нет бессрочных «демок», и такой счет будет действителен на протяжении пары недель.
- Поискать бесплатные (или ограниченные — условно-бесплатные) возможности в сети.
В этой статье мы пойдем по пути № 2.
Где посмотреть объемы на Форекс он-лайн бесплатно?
В сети катастрофически мало источников, которые могут предоставить нам данные по объему с CME бесплатно. Я нашел только 4.
Сайт Чикагской товарной биржи CME Group
Первый и самый надежный источник — это непосредственно сайт биржи CME-Group (www.cmegroup.com). Я постараюсь дать прямую ссылку на графики: www.cmegroup.com/trading/fx/ но не даю гарантии, что она не измениться.
В общем, на главной странице находим табличку, которая называется «Fx», кликаем по заголовку и видим следующую станицу:
В этой таблице нас интересует столбец «chart». Напротив каждого инструмента есть иконка, кликаем по ней и наблюдаем график. Если не сможете разобраться, то посмотрите видео.
Естественно без недостатков не обошлось. На графиках биржи котировки идут с 10-минутной задержкой.
Сайт Сlusterdelta.com
На мой скромный взгляд, это один из лучших ресурсов в сети с информацией по анализу объемов. Переходите на сайт, в меню выбираете пункт «V-анализ», а потом закладку «График»:
Там все интуитивно понятно, выбираете инструмент, тайм-фрейм и др. настройки. Там же можно включить отображение дельты, а также посмотреть на рыночный профиль и кластерный график.
Кстати, у кластердельта есть набор индикатор для МТ4, транслирующие данные с СМЕ, но они идут по платной подписке.
Торговый терминал Thinkorswim
Это основной и самый распространенный способ официально и совершенно бесплатно раздобыть объемы с Чикагской биржи. Этим терминалом пользуются большинство VSA-шников.
Доступ к этой торговой платформе предоставляет американский брокер AmeriTrade (tdameritrade.com). Можно зарегистрировать демо-счет. Но и в этом случае есть свои «подводные камни». Данный брокер запрещает регистрацию пользователей из России и СНГ. Поэтому, регистрация демо-счета — это невероятный геморрой.
Есть обходной путь: с помощью этого сайта _http://pervoclass.ru/tos регистрируем демку. Единственный минус — демо-счет только на 60 дней. Потом процедуру необходимо повторить. Но способ работающий (на момент написания этой статьи) и я его использую.
Он-лайн сервис tradingview.com
В сети также есть замечательный сервис с он-лайн графиками. Правда у него есть существенный недостаток: по бесплатной подписке объем доступен только для дневного тайм-фрейма. Для тф ниже дневного, придется оформлять платную подписку.
Да, еще один нюанс — при выборе инструмента необходимо писать не тиккер валютной пары, а тиккер валютного фьючерса. Список валютных фьючерсов напишу в самом конце для справки.
В своей деятельности я пользуюсь торговым терминалом Thinkorswim. На мой взгляд, это самый простой и надежный способ получить актуальные (реалтайм!) данные по биржевому объему для рынка Форекс. У остальных методов есть свои недостатки, например, задержка котировок или ограничение по тайм-фрейму.
И в завершении, выкладываю обещанный список основных валютных фьючерсов:
- 6E — евро (валютная пара EUR/USD)
- 6В — британский фунт (валютная пара GBP/USD)
- 6A — австралийский доллар (валютная пара AUD/USD)
- 6N — новозеландский доллар (валютная пара AUD/USD)
- 6S — швейцарский франк (валютная пара USD/CHF)
- 6C — канадский доллар (валютная пара USD/CAD)
- 6J — японская йена (валютная пара USD/JPY)
Коллеги, возможно, существуют еще бесплатные способы получить данные об объеме на форекс, о которых я не рассказал. Если Вы знаете о таких, поделитесь информацией в комментариях или напишите мне по электронной почте.
На этом все. Спасибо за внимание.
Успехов в торговле!
34 комментария к “ Где посмотреть объем на Форекс? ”
Решил выйти из покупки по кроссу, 15 пунктов недобора — это нормально, тем более что суммарно из трех сделок забрал около 300 пунктов
Цель изначальная была 0,72, поэтому в третий раз входил в покупки.
когда в азиатскую сессию евро растет так быстро, а ауди и новозел проседают, это мне не нравится
на скрине я стрелками указал еще причину — рост цены на падающих объемах
http://radikal.ru/fp/e418c85afce742e096bd3131df253a42
Согласен, что тиковый объем не показывает настоящий объем. По кроссам вообще нельзя посмотреть объем, кроме тикового. Но отдаленно они схожи.
Кстати, в другой раз покажу одно наблюдение как можно использовать тиковый объем для торговли.
Алексей, тема не про тиковый объем и не почему цена растет на снижающихся объемах. Ты лучше расскажи о каких-нибудь сайтах/сервисах/программах, где этот самый объем можно посмотреть. ��
Daily Bulletin я смотрю, в них есть инфа (Call и PUT) для тех кто понимает и умеет считать. За статью спасибо.
Есть и еще варианты. Платформа АTAS. Дается демо счет на время. Можно пользоваться, потом сделать еще демо. Очень наглядные объемы получаются. Стоимость покупки реала дороговата для среднего трейдера. И еще платформа http://www.freestockcharts.com/ с меньшим функционалом. Устанавливаем плагин, предложенный на сайте и вперед. Платформа онлайн. Удачи вам, коллеги!
Сергей, приветствую! Есть такая платформа ATAS, можно также найти брокеров, предоставляющих возможность торговать с NinjaTrader, но там демки ограниченные, надо их постоянно перерегистрировать. А на freestockcharts нет доступа к CME только форекс и NYSE, поэтому нет доступа к валютным фьючерсам. Кстати, фристокчартс — это сервис все того же брокера ameritrade, который предоставляет терминал Thinkorswim ��
Согласен, Вадим. Все так, как вы сказали. Вариантов много, пусть каждый выберет на свой вкус)
Вадим, а где можно посмотреть объемы — фьючерсы, в квике или МТ5 на московской бирже? (желательно бесплатно). Про Волфикс и QScalp знаю. Можете еще что-то можете посоветовать?
Интересует именно фьючерсы FORTS?
Если да, то:
1. Терминал брокера (QUIK, IT-инвест, альфа-чего-то-там, TRANSAQ и пр.)
2. Сайт tradingview.com (точно не скажу, возможно, будут какие-нибудь ограничения на бесплатный акк.)
3. Сайт ru-ticker.com
4. Возможно, сайт Финама.
5. Сайт биржи moex.com
6. На сайте компании БКС были он-лайн графики, но точно не помню, надо проверить.
Вроде бы все. Если вспомню, то напишу. Кстати, можно похожую статью написать, но только для рос. фонд. рынка ��
про investing.com и netdania знаете?
Доброго времени суток Вадим. У тебя -тут- можно скриншоты вставлять? Если да то как?
Спасибо за подсказку. Вопрос возник вот по какому поводу. Я проставил thinkorswim, но он у меня не пошел. При загрузке выдает вот что,
http://s017.radikal.ru/i433/1508/f8/b2c9e5301070.png
может что подскажешь? Спасибо.
Скорее всего Java не установлена на компьютере, либо старая версия.
Привет, увидел твой блог очень многа полезной инфи) СПАСИБА ТЕБЕ . А у тебе есть видео как торгувать по обємама на форесе или бинарних опционах .
Привет!
По объемам видео нет. Но если речь идет о бинарных опционах, то на них вообще не следует торговать.
Что же до анализа объемов, то надо бы посмотреть на твой уровень знаний и понимание рынка. Если ты — новичок, то не надо лезть в эти дебри, они не помогут. До понимания объемов надо дорасти, а начинать с более простых вещей.
Здравствуйте Вадим!
А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?
Вот например Medved считает, что очень даже можно, да и не только он.
И ещё один вопрос, но уже про форекс. Если я торгую на Д1 и Н4 какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?
Спасибо.
А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?
Ох уж мне эти БО… Сколько раз говорил людям, что не надо туда лезть и каждый раз одно и то же… Хотя, может кто-то и прислушался. ��
Попробую вкратце))) Я считаю, что БО — это извращенная форма биржевых опционов и, по совокупности, казино. Объясню почему. Есть опционы пут и кол (в БО тоже такое есть). В бинариках опционы пут — значат, что цена будет выше текущей. Колл — ниже. НО! На бирже и коллы и путы можно покупать и продавать. Но это мелочи. Есть более серьезные доказательства. Так в бинарных опционах игрок сам указывает ставку исполнения опциона. На бирже это называется страйк. Так вот страйки указывает не трейдер, а биржа. Например, на СМЕ опцион не может эксперироваться по цене 1,1437. Существует определенный шаг цены и страйки по каждому валютному фьючерсу.
Экспирация опционов.
Срок жизни биржевого опционы — неделя (у европейского) и месяц (у американского). С декабря 2016 года валютные опционы, по американской схеме, будут «жить» 3 месяца. В бинарных есть опционы, которые живут 1 минуту. Это реально жесть!
Но и это все косвенные доказательства. Перейдем к самому интересному — к математике. Я ее очень люблю, потому что цифры, в отличии от слов нельзя истолковывать по-разному.
Насколько я знаю (опять же, могу ошибаться) нам брокеры заявляют доходность до 80%? Ок, давайте считать. Допустим, я покупаю опцион стоимость 100 $. Если я выиграю, то заработаю 80 $. Если проиграю, то потеряю 100 $. Здесь мы четко видим, что математическое ожидание очень низкое, за счет того, что соотношение риск/прибыль меньше, чем 1−1. Я должен совершать очень много прибыльных сделок. Думаю, что процент этих сделок должен стремиться к 80%-90%, стремится к 100%. Если же мы вспомним курс школьной математики и теорию вероятности, то достижение вероятности в 100% (или 1) — невозможно. Ну, а дальше считайте сами. ��
Я не знаю кто это, хотя это и не важно. Рассказываю как все устроено: я — веду свой сайт, наполняю его статьями, рассказываю о простейших стратегиях, которые может освоить любой, открывший терминал. Говорю о БО, как об уникальной возможности заработать. А параллельно рекламирую услуги каких-то «замечательных», «надежных», «лицензированных», «уникальных» брокерах, у которых я зарегистрирован в партнерской программе. Что происходит дальше? А дальше ко мне приходит лох посетитель, переходит на сайт брокера по моей партнерской ссылке, пополняет депозит тыс. на 10 долларов. Потом он начинает торговать и, естественно, теряет депозит. Я же, как партнер, привлекший клиента, получаю свои комиссионные. И чем больше «подпишу» людей, тем больше в итоге заработаю. Дальше рассказывать? ��
какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?
Ну тип — это однозначно экспоненциальная. А вот с периодом — сложнее. Тут зависит от того, как торговать. Если торговать на пробой средней или пересечение 2-х мувингов, то я вообще не рекомендую так торговать. Если же использовать мувинги как динамические уровни поддержки/сопротивления, то советую использовать «тяжелые» средние — 100, 200, 365. Можно посмотреть в сторону 35 и 50 средней. Но так или иначе, любой индикатор надо тестировать и подгонять под рынок. Например, мувинг — это трендовый индюк и во флэте он будет лажать.
Но вообще, я рекомендую уходить как от мувингов, так вообще от индикаторов в сторону использования «чистого графика».
Спасибо за комментарий. Будут вопросы — пишите, обсудим ��
Торговые объемы на Форекс: где лучше их смотреть и как ориентироваться по ним
Среди опытных валютных спекулянтов популярно правило: "следовать за умными деньгами". Подразумевается следование стратегиям маркет-мейкеров – крупных инвестиционных компаний. Отследить их метод возможно посредством торговых объемов. Этот показатель на Форекс позволяет определить правильную тенденцию развития ценового графика и ее интенсивность. Поэтому использовать объемы на Форекс в своей стратегии – обязательное условие для прибыльной торговли.
Содержание статьи
Форекс объемы: понятие и предназначение
Торговые объемы – показатель активности крупных игроков на финансовых рынках. При более тщательном изучении данного показателя можно определить с точностью направление ценового движения и его интенсивность. Существует торговая аксиома: "сильные изменения на валютном рынке провоцирует дисбаланс спроса и предложения, а показатель VSA поможет определить актуальную тенденцию и следовать за ней”. Вливание крупного капитала способно изменить действующую тенденцию. Таким образом, правильная трактовка торговых объемов на валютном рынке позволит точно понимать происходящее, игнорировать ложные сигналы индикаторов и следовать за крупными участниками торгов.
Аббревиатура VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ изменения торгового объема. Умение правильно определять данный показатель – залог успешной работы на финансовых рынках. Среднестатистический трейдер не сможет глобально повлиять на рыночную ситуацию в силу незначительного капитала в управлении, поэтому наиболее разумным решением будет определение настроений крупных игроков и следования за ними.
Как определить и использовать торговые объемы на Форекс
Осуществлять торговлю по принципу модели поведения маркет-мейкеров – это беспроигрышная тактика. Работая по такому принципу возможно всегда оставаться в прибыли. Однако существует несколько сложностей, в силу которых довольно сложно в точности определить торговые объемы на валютном рынке. Основная сложность заключается в самой структуре Форекса. В отличие от Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE или Московской ММВБ, валютный рынок не имеет единой торговой площадки. Он глобален децентрализован. Это означает, что в торговле ежедневно принимают участие не только частные инвесторы и маркет-мейкеры, но и крупные инвестиционные фонды, а также национальные и коммерческие банки.
В режиме реального времени обычному трейдеру с точностью определить торговые объемы на валютном рынке практически невозможно. Поэтому рекомендуется обращаться к сторонним источникам информации. При этом важно не заострять внимание на конкретных участников торгов. Это помешает определению общей картины. Используя информационные ресурсы, должно появиться относительное представление об актуальном положении дел на валютном рынке.
- Обращать внимание на торговые объемы фьючерсного рынка, поскольку этот показатель является своего рода зеркалом событий.
- Использовать тиковый объем. Это может показаться странно, однако этот показатель в состоянии предоставить трейдеру весьма ценные данные о текущей ситуации на валютном рынке и применяться наравне с фьючерсами для определения торгового объема.
Объемы фьючерсной биржи
Если сопоставить ценовые графики валютной пары EUR/USD и фьючерса на EUR на СМЕ, то цены будут практически одинаковы. Разницу составляет базис – небольшая величина. Важно заметить, что в момент истечения фьючерсного контракта цены на данные активы станут идентичны. В отличие от Форекс, фьючерсный рынок централизован и строго регламентирован (правилами СМЕ (Чикагская Биржа) предусмотрены размеры контрактов по каждому фьючерсу). Поэтому проанализировать торговый объем на этой площадке гораздо проще.
Стоит сказать, что доступ к фьючерсной торговой площадке еще совсем недавно был ограничен. Информацию об объемах считали инсайдерской. Ведь владение этими сведениями наделяло трейдера неоспоримыми преимуществами.
Тиковый объем
Говоря об эффективности практического применения тиковых объемов, стоит упомянуть работу Тома Вильямса "Хозяева рынка". Это основа теории торговых объемов. Всю суть этого научного труда можно изложить следующим образом: если нет иной возможности узнать реальные объемы на Форекс, то всегда стоит обращать внимание на тиковый график. Благодаря теории объемов и методу VSA, опытные трейдеры извлекают значительную прибыль от валютных спекуляций. В своей книге Том Вильямс неоднократно дает понять, что практическое использование тиковых объемов в состоянии в разы увеличить эффективность торговли на валютном рынке.
В сети можно встретить ряд негативных мнений на независимых форумах от горе-трейдеров касательно изучения объемов на тиковом графике. Подобные суждения не должны восприниматься всерьез. Как правило, негативный опыт большинства частных инвесторов связан с неправильной трактовкой индикаторов.
Следует сказать, что анализ фьючерсного рынка дает определенное преимущество в определении торгового объема. Заключается оно в том, что на графике фьючерсов гораздо удобнее отслеживать периоды накопления и распределения капиталов. Это значительно упростит и ускорит аналитическую работу.
Чтобы окончательно развеять сомнения касательно эффективности тикового объема, можно открыть ценовой график EUR/USD и график фьючерса EUR на Чикагской бирже, установить на них индикаторы объемов и убедиться в том, что сигналы практически идентичны.
Индикаторная оценка объемов на Форекс
Важно понимать, что индикатор Volumes показывает всего лишь количество сделок, а не торговый объем. Поэтому для определения точек входа по этому индикатору рекомендуется использовать его в комплексе с такими осцилляторами, как Stochastic или RSI, отображающие зоны перекупленности/перепроданности.
Кроме стандартных индикаторов объемов, входящих в набор торгового терминала, рекомендуется обратить внимание на специально разработанный индикатор для удобного и оперативного анализа – Better Volume. Этот элемент компьютерного анализа состоит из множества столбцов гистограммы разного цвета, каждый из которых имеет определенное значение. Благодаря этому индикатору, каждый желающий может узнать реальные объемы на Форекс.
Трактовка сигналов индикатора Better Volume
Красный цвет столбца указывает на большой торговый объем, который может свидетельствовать либо о зарождении восходящей тенденции на ценовом графике, либо о ее конечном импульсе. Кроме этого, подобный сигнал может указывать на начало коррекционного движения при наличии ярко выраженного нисходящего тренда.
Белый цвет имеет прямо противоположное значение. Этот сигнал индикатора Better Volume трактуется трейдерами как начало нисходящего тренда, либо его итоговый импульс. Также появление белого столбца на гистограмме может свидетельствовать о начале мощной коррекции при ярко выраженном восходящем тренде.
Голубой цвет указывает на нейтральный объем. Зеленый цвет столбца говорит о наличии на валютном рынке достаточно большого объема торговых сделок как с бычьей, так и с медвежьей стороны. Это указывает на фиксацию прибыли маркет-мейкерами и обмен торговыми ордерами. Как правило, вскоре после появления зеленого сигнала ценовой график меняет свое направление.
Появление желтого цвета на гистограмме свидетельствует об отсутствии на валютном рынке больших объемов, то есть торговые операции осуществляются исключительно частными инвесторами и трейдерами. При такой неопределенной ситуации лучшее решение – это набраться терпения и не спешить открывать торговый ордер.
Каждый, кто хоть раз всерьез разбирался в функциональных возможностях торговых терминалов МТ4 и МТ5 заметил, что на основной экран нельзя вывести тиковый график. Разработчики платформы ограничили эту возможность, однако существуют специальные программы (советники), посредством которых можно это исправить. Требуется скачать данную программу и загрузить ее в терминал. В результате появиться возможность смотреть объемы на Форекс на тиковом графике для более корректного определения точек открытия/закрытия торговых операций.
Взаимосвязь цены и объема
Говоря о данной взаимосвязи следует понимать, что торговые объемы отображают востребованность финансового инструмента (актива). Принцип формирования цены за счет спроса и предложения актуален и на валютном рынке. Поэтому если появляются крупные участники, которые вливают огромные капиталы, в большинстве случаев провоцирует разворот актуального тренда. Как правило, это происходит у границ важных психологических уровней или в период выхода важных макроэкономических новостей.
Умение правильно определять фактические объемы на валютном рынке позволит выявлять ложные ценовые колебания (рыночный шум) от реального изменения тенденции движения ценового графика.
Торговля на валютном рынке влечет за собой высокие риски. Неправильное решение может привести к полной или частичной потере депозита. Поэтому практическое применение качественных стратегий обязательно для получения стабильного дохода.
Объемы на Форекс по праву можно считать самым надежным "индикатором". Этот навык позволит свести к минимуму открытие ордеров по ложным сигналам индикаторов, своевременно реагировать на появление на рынке крупных участников и определять их настроения, что позволит прибыльно торговать на валютном рынке.
Объём торгов
Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.
проект «Открытие Инвестиции»
Открыть брокерский счёт
Тренировка на учебном счёте
Об «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4
8 800 500 99 66
Согласие на обработку персональных данных
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.