Заявки стоп-маркет, трейлинг стоп-маркет или стоп-лимит помога | Альфа-Инвестиции
Вчера мы разобрались, что можно заранее поручить брокеру продать активы, если котировки по ним упадут до определённого уровня. Такой уровень называется стоп-лосс, а поручения брокеру — стоп-заявки. Они уберегут от значительных потерь
При продаже стоп-маркет брокер выставит рыночную заявку, когда цена актива сравняется со стоп-лоссом.
Важно: рыночная заявка исполнится при первой возможности, но по лучшей цене из стакана, а не по конкретно определённой вами. То есть при стоп-лоссе 500 рублей бумага может быть продана, например, только за 480 рублей.
Поэтому ставить такую заявку на большую сумму по неликвидной бумаге или на тонком рынке опасно — результат может вас разочаровать. Но для популярных бумаг с большим объёмом торгов этот вариант подходит.
В Альфа-Инвестициях есть продвинутый вариант такой заявки — трейлинг стоп-маркет. Пока котировки актива растут, перемещается вверх и выставленный изначально стоп-лосс. Но как только цена пошла вниз, стоп-лосс зафиксируется, заявка превратится в обычный стоп-маркет.
Продажа стоп-лимит ограничивает минимальную цену, по которой бумага будет продана. При падении котировок до уровня стоп-лосс брокер выставит лимитную заявку на продажу, она исполнится только по заданной вами цене или лучше. Про лимитные заявки мы недавно писали здесь.
То есть вы сами задаёте тот минимум, на котором зафиксируете убыток по бумаге. Эту заявку чаще всего используют опытные трейдеры, которые учитывают волатильность бумаг. Спланировать её сложнее: кроме уровня стоп-лосс, надо рассчитать так называемый «проскок» на движение рынка. Тогда границей для лимитной заявки станет величина стоп-лосс минус проскок. Например, чтобы брокер продал дешевеющую бумагу не ниже 500 рублей, надо поставить стоп-лосс 510 рублей и проскок 10 рублей.
Выставить стоп-заявки в Альфа-Инвестициях можно, если включить режим Pro внизу на экране заявки.
Альфа-Директ 4 — Альфа-Инвестиции
Неофициальный форум клиентского терминала Альфа-Инвестиции (Альфа-Директ 4). Обсуждение терминала, обмен опытом, разработка скриптов индикаторов и стратегий.
► Перейти на официальный сайт ► Материалы для обучения ► Открыть брокерский счет в Альфа-Банке
Стратегии и роботы > StopLoss и TakeProfit
StopLoss и TakeProfit
function Initialize()
<
StrategyName = "Forts_bar";
AddParameter("procent_stop", 0, "", 1);
AddParameter("procent_take", 0, "", 1);
AddInput("Input1", Inputs.Candle, 1, true, "");
LongLimit = 0;
ShortLimit = 0;
>
function OnUpdate()
<
/// ПРАВИЛО 1
if ( (Input1.Open < Input1.Close) )
<
EnterLong();
BreakingStop(procent_stop, procent_take, SignalPriceType.DeltaInPercentFromAveragePrice);
Stop()
>
/// ПРАВИЛО 2
if ( (Input1.Open > Input1.Close) )
<
EnterShort();
BreakingStop(procent_stop, procent_take, SignalPriceType.DeltaInPercentFromAveragePrice);
Stop()
>
Re: StopLoss и TakeProfit
Закрытие позиции по стопу
Доступны следующие функции по работе с условными заявками.
StopLoss(ValueStop, SignalPriceType) – выставить защитную стоп¬-маркет заявку к текущей позиции робота (размер и направление позиции робот определяет сам).
TrailingStopLoss(ValueStop, SignalPriceType) – выставить защитную трейлинг стоп¬-маркет заявку к текущей позиции робота (размер и направление позиции робот определяет сам).
BreakingStop(ValueStop, ValueTake, SignalPriceType) – выставить заявку с типом BRS, т.е. выставляется защитная стоп¬-маркет заявка к текущей позиции робота (размер и направление позиции робот определяет сам) и одновременно связанный лимит на фиксацию прибыли.
SignalPriceType – тип задаваемого значения,
• Price – значения ValueStop и ValueTake задаются в абсолютных величинах (как цены стоп уровня и уровня тейк профита):
• DeltaFromAveragePrice – значения ValueStop и ValueTake задаются как отклонения от учетной цены позиции робота в валюте цены (значения задаются больше 0, робот сам определяет направление отклонения);
• DeltaInPercentFromAveragePrice – значения ValueStop и ValueTake задаются в виде отклонения от учетной цены открытия позиции робота в процентах (значения задаются больше 0, робот сам определяет направление отклонения).
ValueStop, ValueTake – значение, задаваемое в соответствии с типом выбранного параметра.
Пример. Выставление стопа на уровне минимума текущего бара
Пример. Выставление стопа на уровне 0.5% и тейк профита на уровне 2,0% от цены открытия позиции
Стоп маркет: терминология в альфа-директ
Платформа Альфа Директ предоставляется своим клиентам возможность покупать валюту, облигации, акции и т.п. На территории Российской Федерации данный биржевой брокер пользуется большой популярностью.
Многие начинающие трейдеры задаются вопросом, что такое стоп маркет в Альфа Директ. Также пользователи хотят знать, какие еще инструменты для фиксации прибыли и убытка предоставляется торговая платформа.
Типы ордеров, которые предлагает Альфа Директ
Торговая платформа предоставляет своим клиентам множество различных инструментов. Всем тем трейдерам, которые хотят знать, что такое стоп маркет Альфа Директ, необходимо понимать, что все ордера разделяются на две основные категории:
- Рыночные. При оформлении ордера данного типа заявка будет обработана системой немедленно. Сразу же после подтверждения трейдером она попадает в торговый стакан и рассчитывается согласно текущей цене, а также наличию на рынке спроса.
- Лимитные (или отложенные). Данная заявка оформляется на конкретную цену. Расчет отложенного ордера может занять некоторое время. Это зависит от того, как скоро цена подойдет к нужному показателю. Ордер может так и не быть использованным. Такое происходит, если цена не доходит до указанного уровня. В таком случае трейдер в случае необходимости может отменить заявку.
Все лимитные ордера попадают в биржевой стакан. Это общая таблица всех заявок, как на продажу, так и на покупку. Здесь ордера сортируются по цене, от минимальной до максимальной. Текущий показатель можно посмотреть в торговом терминале.
Важно понимать, что между наиболее выгодной ценой на покупку и продажу всегда есть определенный «зазор». Данное расстояние называется «спредом». Чем более ликвидный финансовый инструмент, тем показатель спреда меньше.
Описание доступных ордеров в торговом терминале
Многие начинающие пользователи хотят знать, что такое стоп маркет и стоп лимит в терминале Альфа Директ. Это такой тип ордеров. Также важно понимать, что существуют и другие варианты таких инструментов.
Маркет
Главной особенностью данного ордера является моментальный его расчет, который выполняется согласно текущей рыночной цене. При покупке определенного актива, будет использована ближайшая заявка, которая отображается в биржевом стакане. Это означает, что будет выбрана именно наиболее выгодная для покупки цена на данный момент.
В случае продажи определенного актива используется ближайшая bid заявка, которая сейчас находится в стакане. Это означает, что инструмент будет рассчитан по наиболее выгодной на текущий момент цене.
Лимит
Это такой вид ордера, при котором заявка рассчитывается по заданной фиксированной цене или более выгодной для трейдера.
Ордера подобного типа применяются для следующих целей:
- Для расчета определенного инструмента по более выгодной цене, чем на данный момент;
- Для фиксации прибыли или убытков;
- При любых других ситуаций, когда требуется продать или купить актив по нужной цене.
Стоп Маркет
Также многие начинающие трейдеры хотят знать, что это Альфа Директ стоп маркет. Это разновидность отложенного ордера, который обозначается определенной ценой или мене выгодной. В большинстве случаев Альфа Директ стоп маркет применяется для ограничения убыточных позиций.
Как это работает? Трейдер имеет возможность после покупки актива выставить заявку стоп маркет в Альфа Директ. Если цена будет двигаться в убыточную сторону, то по достижению определенной позиции она будет закрыта.
Заявка Альфа Директ стоп маркет может использоваться и для входа в позицию. Данный ордер применяется тогда, когда необходимо получить цену хуже рыночной. Важно понимать, что цена может быть как выше, так и ниже. Это зависит от типа выполняемой операции (покупки ли продажи).
Стоп Лимит
Данный тип ордера работает по следующему принципу:
- Стоп лимит активируется в тот момент, когда цена достигает определенной цены;
- Показатель лимитного ордера может быть такими же, как и стоп цены, но может и отличаться.
Важно понимать, что данный тип инструмента работает не на всех платформах. Суть его использования заключается в активации заявки при открытии биржи. При этом учувствует предварительно указанная цена, или более выгодная.
Активация заявки выполняется в момент открытия биржи. При этом используется самая первая цена. Важно понимать, что при работе с данным ордером можно получить не совсем ожидаемую цену. Такой случается на сильно волатильном рынке или если на графике часто встречаются гепы. При таких резких скачках цена может отличаться на несколько десятков процентов относительно предварительного прогноза.
Особенностью данного ордера является активация заявки перед самым закрытием торгов на бирже. Также в данный период времени нередко встречаются так называемые «проскальзывания». Это резкое изменение цены, при котором заявка оформляется в одной позиции, но открывается в другой.
Советы от экспертов Альфа-Банка, как защитить инвестиционный портфель
Резкие колебания рынка и скачки котировок отдельных бумаг всегда становятся поводом для переживаний, особенно для тех, кто эти бумаги приобрёл. И новичок на рынке акций, и профессиональный трейдер не могужет избежать волнения, наблюдая, как дешевеют их его активы. Как же защитить свой инвестиционный портфель от постоянных тревог? Эксперты Альфа-Банка дали несколько советов для опытных участников рынка и тех, кто только собирается открыть счёт.
Не игнорируем стоп-заявки
Стоп-заявка — это отложенная задача (ордер) на покупку или продажу биржевого актива на определённых заранее условиях. Использование таких заявок помогает инвестору придерживаться принятой стратегии, а также при необходимости зафиксировать прибыль или ограничить убытки в полуавтоматическом режиме.
Инвестор после покупки акции сразу ставит отложенный ордер на её продажу: задаёт ценовые условия, при которых активируется стоп-заявка. Если инвестор ошибся и стоимость бумаги снизилась до уровня указанных ценовых условий, система автоматически инициирует сделку на продажу и избавит владельца от подешевевших акций.
Формировать отложенный ордер следует даже тогда, когда вы уверены в сохранении нужного тренда, так как рынки всегда довольно непредсказуемы. При этом самостоятельно следить за изменениями цены не придётся: заявку можно выставить на любой срок, а при необходимости — отменить.
Заранее определяем свой уровень стоп-лосс
Хорошо, когда у инвестора есть собственная стратегия работы с рынком акций, особенно на случай возможных потерь. Но и когда определённой стратегии нет, до начала работы стоит определить приемлемый для себя уровень убытков (уровень стоп-лосс).
Потери на рынке неизбежны. В момент начала потерь часто срабатывают психологические факторы: возникает паника, что момент фиксации убытков уже потерян, или, наоборот, иллюзия, что цена вот-вот развернётся «куда следует». Как результат, можно получить ещё больший убыток.
Есть множество рекомендаций по определению уровня потерь, наиболее очевидная из которых — не устанавливать размер возможного убытка больше ожидаемой прибыли. Тем не менее решение зависит от инвестора: следует определить, сколько лично вы готовы потерять на конкретном активе, и ориентироваться на свой уровень допустимых потерь при выставлении стоп-заявок.
Выбираем подходящую стоп-заявку
Существуют разные виды стоп-заявок, имеющие небольшие технические отличия:
Стоп-маркет — отложенная задача, в рамках которой брокер выставит рыночную заявку, когда цена бумаги сравняется с заданным уровнем потерь. Фактическая цена сделки при этом будет определена на основании предложения от рынка и может не совпасть с установленной в ордере стоимостью.
Трейлинг стоп-маркет — вид отложенной заявки, доступный в приложении Альфа-Инвестиции. По сути, это продвинутая заявка типа стоп-маркет, имеющая способность автоматически корректировать допустимый уровень потерь вверх при условии сохранения повышающего тренда котировки. Сразу после нарушения такого тренда уровень убытка зафиксируется, и заявка превратится в обычный стоп-маркет.
Стоп-лимит — отложенный ордер, по которому, если цена бумаги сравняется с заданным уровнем потерь, брокер выставит лимитную заявку. Сделка будет проведена только по заданной цене или лучше.
Выбор конкретного ордера зависит от того, по какой цене, — рыночной или фиксированной, на ваш взгляд, выгоднее продать конкретный актив, чтобы ограничить риски.
Следование указанным советам позволит не только побороть свои эмоции, но и настроить эффективную торговую стратегию поведения на рынке ценных бумаг. Подробнее об инвестициях можно почитать в ив источнике на сайте Альфа-Банка.