Как сделать торгового робота для Binance
В настоящее время я увлекаюсь написанием торговых роботов. Постепенно изучаю нейросети для их применения к анализу цен/объемов акций/фьючерсов.
Обычно я писал торговых роботов для работы с Брокерами и делал авто-торговлю Акциями или Фьючерсами, но вдруг возникла мысль.
— А что, если уже готовый код можно применять и на других активах. Например на крипто активах для Биткоина или Эфира или других?
Уже изучив много библиотек и примеров за долгое время написания своих торговых роботов, решил сделать небольшую библиотеку backtrader_binance для интеграции API Binance и библиотеки тестирования торговых стратегий Backtrader.
Вот с помощью backtrader_binance, сейчас и создадим алго-робота для торговли BTC и ETH.
Подготовка окружения
Устанавливаем последнюю версию Python 3.11
Устанавливаем среду разработки PyCharm Community 2023.1
Запускаем PyCharm Community
В нём создаем новый проект, давайте его назовём algo_trade_robot и укажем что создаем виртуальное окружение Virtualenv, с Python 3.11 => нажимаем «Create».
После того, как проект создался и в нём создалось виртуальное окружение, мы стали готовы к установке необходимых библиотек))) Кликаем внизу слева на «Terminal» для открытия терминала, в котором как раз и будем вводить команды установки библиотек.
Устанавливаем необходимые библиотеки
Для установки библиотеки осуществляющей интеграцию Binance API с Backtrader вводим команду
pip install backtrader_binance
Теперь необходимо установить библиотеку тестирования торговых стратегий Backtrader
pip install git+https://github.com/WISEPLAT/backtrader.git
P.S. Пожалуйста, используйте Backtrader из моего репозитория (так как вы можете размещать в нем свои коммиты).
И наконец у нас есть некоторые зависимости, которые вам нужно так же установить
pip install python-binance pandas matplotlib
Теперь нужно сделать копию всего репозитория в корень проекта, чтобы из него взять примеры кода торговых стратегий, делается это одной командой, так же через терминал.
git clone https://github.com/WISEPLAT/backtrader_binance
И теперь наш проект выглядит вот так
Создание конфигурации для торговой стратегии
Чтобы было легче разобраться как всё работает, я сделал для вас множество примеров в папках DataExamplesBinance_ru и StrategyExamplesBinance_ru.
Перед запуском примера, необходимо получить свой API ключ и Secret ключ, и прописать их в файле ConfigBinance\Config.py:
Как получить токен Binance API
Зарегистрируйте свой аккаунт на Binance
Затем нажмите кнопку «Создать API» и выберите «Сгенерированный системой».
В разделе «Ограничения API» включите «Включить спотовую и маржинальную торговлю».
Скопируйте и вставьте в файл ConfigBinance\Config.py полученные «Ключ API» и «Секретный ключ»
Теперь можно запускать примеры из папок DataExamplesBinance_ru и StrategyExamplesBinance_ru.
Создание торгового робота для Binance
Для создания торгового робота обычно придерживаются некоторой структуры кода, можно сказать шаблона, по которому код работает с торговой стратегией и с данными с рынка по тикеру/тикерам и после отработки выводится некоторый результат.
В примерах вы найдете несколько вариантов запуска стратегий, а вот примерно стандартная структура кода для торгового робота, файл «07 — Offline Backtest Indicators.py»:
Посмотрев на код выше, можно легко увидеть, что
импорт необходимых библиотек осуществляется строками 1..4
класс Индикатора 11..17 строки, обычно выносят в отдельный файл
класс Стратегии/Торговой системы 21..138, обычно выносят в отдельный файл
— основной раздел — строка 141
подключение по API к бирже — строки 151..155
задание параметров запуска стратегии 172..180
запуск стратегии — строка 182
получение данных по тикеру/тикерам по API строки 172..175
обработка этих данных стратегией — строки 61..115
выставление заявок на покупку/продажу — строки 105 — покупка и 114 — продажа
возврат результатов из стратегии — строки 183, 187, 188
вывод результатов — строки 183, 187, 188
Класс торговой системы имеет несколько основных методов:
init — итак понятно — здесь инициализируем вспомогательные переменные и индикаторы для потоков данных
next — вызывается каждый раз при приходе нового бара по тикеру
notify_order — вызывается, когда происходит покупка или продажа
notify_trade — вызывается когда меняется статус позиции
Вы можете по желанию расширять/добавлять новые методы/функционал.
Иногда лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать
Поэтому я записал специально для вас видео по созданию этой стратегии по шагам:
Если возникают какие мысли по созданию, пишите посмотрим.
Результат работы торговой стратегии по BTC и ETH
Параметры стратегии не были оптимизированы, поэтому она может дать более лучший результат.
Т.е. 2000 USDT превратилось в 5515 USDT => прирост 175%
Как мне видится, получилось довольно интересно 🙂 И жду ваших коммитов / фиксов / идей!
Обзор криптовалютных ботов Binance
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Подборка подготовлена командой бесплатного терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте e-mail в форме ниже.
Главное о ботах Binance
Боты Binance оформлены так, чтобы быть понятными для большинства клиентов биржи, даже не знакомых с алготрейдингом. На бирже реализованы шесть стратегий. Боты для торговли на Binance используют стратегии начального и среднего уровня. Для работы со сложносоставными стратегиями понадобится “завести” торговую платформу, заточенную под алготрейдинг. Такие платформы мы рассмотрим ниже.
Боты Binance размещены в разделе «Торговля», подраздел «Торговые боты». Здесь же находятся блоки «Пул торговых ботов», блоки со статистикой в формате «Топ-10», руководство и FAQ.
«Пул торговых ботов» – таблица с наиболее прибыльными ботами Binance. Роботов можно настраивать «на свой вкус». Соответственно, результаты двух трейдеров с одним ботом могут отличаться, так как отличаются настройки бота. В «Пул торговых ботов» есть кнопка «Создать». Кликом на нее можно запустить собственного робота с такими же настройками, как у бота-лидера.
Также в разделе предусмотрено два блока со статистикой – «Топ-10 по рыночным сделкам» и «Топ-10 по волатильности». В первый блок попадают валютные пары, к которым «подключилось» больше ботов. Во втором блоке – пары, отсортированные по коэффициенту волатильности. Чем выше коэффициент, тем выше волатильность инструмента. Чем выше волатильность, тем привлекательнее пара для робота, действующего по стратегии сеточной торговли (об этом – ниже).
Все боты Binance бесплатные – биржа не берет комиссии за использования робота. Тем не менее, трейдер платит комиссии за сделки, точно так же, как если бы он торговал «руками». Бот торгует на средства трейдера, которые он переводит на специальный счет.
Обзор ботов Binance
Сетка спота
Для запуска «Сетки спота» нужно открыть раздел «Торговые боты», в «Списке торговых ботов» навести курсор на «Сетка спота» и кликнуть «Создать». Появится торговое окно. Блок слева – выбор инструмента, в центре размещен график. В правом блоке – настройка робота. В настройках два режима – «Авто» и «Вручную».
В режиме «Авто» трейдер должен задать два параметра – период работы робота (3 дня – 180 дней) и инвестиции. Валюта инвестиций зависит от выбранной пары. Например, чтобы бот торговал BTCUSDT нужно внести USDT, для ETHBTC – внести BTC. Инвестиции вносятся со спотового счета. Когда настройки заданы, остается кликнуть «Создать», а затем «Подтвердить». Бот начнет торговать. Управление роботом – в блоке «Запущена».
В режиме «Вручную» трейдер задает три параметра. Первый – ценовой диапазон, в котором робот торгует. Если цена выйдет из диапазона, робот остановится.
Второй – количество сеток и правила расстановки ордеров в сетке. «Арифметический» – ордера «встают» друг от друга на фиксированном «расстоянии» в USDT (или в другой криптовалюте, в соответствии с выбранным инструментом). Например, на расстоянии в 10 USDT – $27 930, $27 940, $27 950 и т.д. На $10 дороже/дешевле стартовой цены. «Геометрический» – ордера расставляются на «расстоянии» в процентах. Например, в 10%. Первый ордер – $100, второй – $110, третий – $121 и т.д. На 10% дороже/дешевле стартовой цены и каждой последующей цены.
Третий – инвестиции. Вносятся также со спотового счета в валюте, в которой номинирован выбранный инструмент. Чтобы запустить настроенного робота, нужно кликнуть «Создать» и «Подтвердить». Управление – через блок «Запущена».
Сетка фьючерсов
В режиме «Авто» трейдер задает торговый период (7, 30, 180 дней) и вносит инвестиции. Также в блоке настроек три вкладки – «Нейтральная», «Лонг» и «Шорт». С «нейтральными» настройками бот торгует по текущей ситуации, словно на спотовом рынке.
«Лонговая» настройка может улучшить результаты торговли, если трейдер ожидает рост рынка. Настроенный в «лонг» бот будет расставлять больше ордеров выше текущей цены, с более широким шагом, чтобы «забрать» как можно больше прибыли с роста рынка. «Шортовая» настройка действует наоборот – больше ордеров размещается ниже текущей цены, чтобы «обрабатывать» снижение рынка.
Трейдер может задать кредитное плечо – тогда робот будет использовать заемные средства, чтобы выручать из рыночных движений больше прибыли. Переключатель плеча размещен правее вкладок «Нейтральная», «Лонг» и «Шорт».
Режим «Вручную» повторяет настройки автоматического режима, но здесь трейдер должен самостоятельно указать цены «А» и «Б», между которыми будет «ходить» робот и количество сеток. Также нужно указать тип «расстановки» сетки – «Арифметический» или «Геометрический».
Когда бот настроен, нужно кликнуть «Создать», а в следующем окне «Подтвердить». Управление запущенным роботом – через блок «Запущена».
Бот ребалансировки
Упрощенно, бот «следит», чтобы в портфеле поддерживались пропорции активов, заданные пользователем. Криптовалюты – волатильный инструмент, с ежедневно меняющейся ценой. Из-за этого меняются доли в составе портфеля.
Например, капитал инвестора – $100. Инвестор хочет собрать портфель, который наполовину состоит из BTC, а на вторую половину – из ETH. На старте, инвестор вкладывает $50 в BTC и $50 в ETH, соотношение активов в портфеле – 50:50. Если цена BTC вырастет, а цена ETH упадет, то пропорция изменится. Скажем, до 70:30 ($70 – совокупная стоимость BTC в портфеле, $30 – ETH). Чтобы стабилизировать портфель до заданной пропорции, инвестор должен продать BTC на $20 и купить ETH на $20, чтобы восстановить паритет. Делать это вручную сложно – цены меняются ежесекундно. Кроме того, есть риск ошибки, если торговать «руками». Работу по ребелансировке портфеля можно поручить боту.
Чтобы запустить робота, нужно открыть раздел «Торговые боты» и кликнуть на «Бот ребалансировки» в блоке «Список торговых ботов». Блок настройки робота находится справа. В блоке две вкладки – «Вручную» и «С помощью ИИ».
Чтобы настроить бота вручную, нужно кликнуть «Добавить монеты», выбрать в появившемся списке нужные криптовалюты, кликнуть «Подтвердить». Следом, нужно задать структуру портфеля – распределение активов по доле в портфеле. Например, если у нас четыре монеты, можно выбрать по 25% для каждой монеты – тогда портфель будет «ровным» по структуре. Структуру можно сменить. Например, 97% на один актив, по 1% на три оставшиеся.
Опции «Одинаковое» и «По рыночной капитализации» нужны для быстрой настройки структуры. Если кликнуть «Одинаковое» – структура разделится на равные доли, в зависимости от количества монет (по 50% если две монеты, по 25% если четыре и т.д). Если кликнуть «По рыночной капитализации», то монеты получат доли по соотношению рыночной капитализации (BTC получит большую долю, чем ETH. ETH большую долю, чем BNB и т.д.).
В поле «Внести монеты» нужно указать сумму для инвестиций и перевести монеты со спотового кошелька Binance.
В графе «Авторебалансировка» два параметра. «По соотношению монет» позволяет указать, на сколько должен отклониться портфель, чтобы бот ребалансировал активы. Выбран «1%», значит бот «перетасует» портфель, когда появится отклонение на 1% от заданной структуры. Опция «По времени» позволяет задать время, когда будет «перетасовка» портфеля. К примеру, «1 час» – раз в час бот «оценит» состояние портфеля и приведет структуру к нужному значению, продав/купив активы.
«С помощью ИИ» – набор готовых портфелей, где монеты объединены по тематике. Пропорции портфеля заданы ИИ. Пользователю нужно только внести инвестиции и запустить бота.
8 ловушек манипуляторов, в которые вы можете попасть
1) Первая и самая простая манипуляция, которая также возможна в сочетании с другими нижеперечисленными манипуляциями, — это новостной вброс.
Рассмотрим картину прошлого максимума биткоина — рынок подходит к 65к.
Адекватный трейдер будет либо держать свою позицию, которую купил намного раньше, либо и вовсе начнёт от неё избавляться.
И тут выходит новость, что биток достиг 65к, значит он готов достигнуть 80к, а затем и 100к. Хомяки на этих новостях начинают закупаться, а киты начинают потиху сливать свои позиции. Цена падает до 58к — вновь пускают новость, что это коррекция, успей закупиться. Заходит новая партия неопытных трейдеров. Цену прокатывают еще на несколько тыс. пунктов вверх, хомяки при подходе к 70к начинают тариться «на всю котлету», а киты этим временем продолжают выходить из позиций. Из-за того, что киты начинают выходить больше, чем заходят хомяки, цена проливается. Но тут ещё не всё. Хомяки думают, что это просто коррекция, и продолжают закупаться у китов.
2) Также не рекомендую торговать по стакану, так как это малоэффективно. Наверное вы видели, когда в стакане большое количество заявок на покупки и малое количество заявок на продажу, но рынок стоит на месте, а потом и вовсе начинает падать?
Всё очень просто. Если использовать заявки «По маркету», они не будут отображаться в стакане. Этим киты создают иллюзию, что рынок вот-вот рванёт вверх. Но в реальности это может привести к тому, что трейдер попадёт в китовую ловушку.
3) Еще одной манипуляцией с биржевым стаканом является размещение очень большого ордера так, чтобы он был виден для людей, которые торгуют по стакану, но одновременно чтобы он был достаточно далеко. Этот ордер значительным образом влияет на общую атмосферу на рынке, демонстрируя бычий настрой. Если цель кита достигнута, цена начинает расти, пока манипулятор не решит продать по нужной цене. Свою позицию в стакане начинает передвигать, чтобы рынок это видел и ещё больше мотивировался.
Если же рынок не реагирует на манипуляцию, кит может отменить ордер и позволить цене падать. В этот момент он может разместить ордер на продажу, чтобы хомяки стали продавать свои позиции, а манипулятор с нужного ему уровня выкупит всё «по дешёвке». Далее при развороте он будет действовать по такой же схеме.
4) Прокол — это манипуляция китов, которая заключается в выставлении огромного ордера на продажу по цене, которая заведомо хуже текущей рыночной цены. Это позволяет китам выбить из рынков менее опытных игроков по стоп лоссам, а на лоях закупиться по более выгодной цене.
Проколы чаще всего производятся до каких-то ключевых уровней.
Помимо того, что киты выгодно закупятся, они ещё технически покажут рынку, что тот или иной уровень работает.
Также такой манипуляцией часто промышляют биржи для того, чтобы вытравить из рынка огромное количество плечевиков, а их деньги с ликвидаций забрать себе.
5) Вынос — это способ избавиться от лишних игроков на рынке, прежде чем двинуться дальше в желаемом направлении.
Эта манипуляция очень часто применяется перед пампом или дампом цены.
7) Стоп-кран — это метод, используемый китами для контроля и изменения направления рынка. Киты могут использовать этот метод, чтобы остановить рост курса Битка на определенном уровне. Для этого они выкупают мелкие ордера ниже этого уровня, что заставляет рынок быстро набирать скорость и перегреваться. Затем, при приближении к нужному уровню, киты выставляют большое количество ордеров на продажу, что заставляет рынок столкнуться со «стенкой» и изменить направление своего движения.
8) Игра на корреляции — это манипуляция, которая заключается в использовании связи между изменением курса биткоина и американского рынка.
Если биткоин стал расти, дошёл до определенного уровня, а в это время американский рынок стал падать, то манипулятор знает про это и начинает коррелировать биткоин за Америкой путём слития своего депозита.
Признаки манипуляции монетой на Binance / терминал MoonBot!
На любом рынке где есть деньги, также присутствуют манипуляции. В этой статье я решил показать как выглядят манипуляции с криптовалютными монетами на самой большой бирже Binance — по данным coinmarketcap.
Для анализа и торговли используется профессиональный терминал MoonBot. На скриншотах вы увидите тиковый график монет с биржи Binance (зеленые точки — покупки, красные точки — продажи).
На мертвом рынке идет повышенное внимание от ММ или просто ботов которые начинают искусственно двигать монеты, на объёмном и растущем рынке этого сильно меньше по причине того что есть много реальных объёмов.
Ниже рассмотрим примеры как можно распознать ненастоящее движение монеты:
1) Резкий рост с места на большой процент одной волной:
2) Первый и последующие росты идут одной волной и в вертикальные объёмы показывают только покупки;
3) Ордера чаще всего похожего или одинакового размера, при этом продаж не наблюдаем вообще:
4) Волны одного размера подряд как на рисунке:
5) В книге заказов (стакан) на покупку одинаковые большие ордера которые после роста (какой-то волны) резко пропадают или перемещаются все вместе, или их размер разный но перемещаются и пропадают также как описано выше;
6) В момент когда монета не растет или не падает — у нее состояние мертвое, в книге заказов (стакане) пусто, нету покупок продаж, большая разница между ценой на покупку и продажу и тд. А потом мгновенно много покупок из ордеров на продажу (имеются ввиду прострелы в стакан ордеров на продажу, а не лимитные ордера на покупку), лимитный ордер — ордер которые ставится по определенной цене и ждет пока он исполнится:
7) Проливы происходят большим ордером сразу по маркету, а не волнами как мы привыкли. Ниже рисунок — пример того как монета резко умирает (объёмы + движение)