Усреднение: методика
Мои публикации носят обучающий или теоретический характер, так как считаю они больше помогут трейдерам для самостоятельной и профитной торговли, нежели простое копирование сигналов или прогнозов, которые вносят только кашу в мышление и не понятны по логике их подачи.
Не ругайте, если вдруг заметили нечтоности, я же стараюсь для вас. Итак.
Усреднение — под этим понимается в трейдинге изменение средней цены финансового инструмента. В обиходе усреднение часто подменят понятием «доливка», «добавка», которая формально также является изменением цены.
Лучше всего понять принципиальную разницу этих понятий на примере.
1. Усреднение.
Лонг (шорт почти также)
У вас куплен ФИ по 100. Вы уверены в росте, но цена падает до 80, по которой приобретаете еще такой же объем, то есть вы усредняетесь: (100+80)*2=90.
Если бы просто по СЛ (стоп-лосс) свою покупку закрыли по 95, а потом купили бы по 80, то фактически ваш средний лонг был бы равен более 85 (дополнительно убыток по разным комиссиям по фиксированному убытку по СЛ). И это было бы вроде хорошо, но могло бы быть, что цена не дошла до 80, а отскочила бы от 90 и дальше пошла расти. В этом случае, у вас был бы просто убыток на 5% на 1 лот.
2. Доливка, добавка лонгов (шортов)
У вас был куплен ФИ по 100. При его росте вы еще докупаете на какую-то часть от вашего куплено но уже по 120.
Усреднение очень часто употребляемый метод в трейдинге. К сожалению, самая основная ошибка трейдеров — это неграмотность в создание пропорциональности объемов при формировании заявок.
Особенно эффективно использовать усреднение при смене локального тренда (ЛТ), который сложно, точнее практически невозможно точно определить. Проще определить район цен, в котором произойдет изменение ЛТ. Очень в этом помогает знание индикаторов-осцилляторов (рекомендую РСИ).
Рассмотрим на примере изменение ЛТ в пользу лонга.
Вы определили район цен при котором должно произойти изменение ЛТ: от 100 до 80.
Видно, что изменение в этом коридоре цен достигает 20%, что делает очень рискованным при торговле на срочном рынке. Цена 100, например, будет соответствовать на дневном ТФ РСИ=30, а цена 80 — РСИ=10, что очень редко и делает покупки при таком значении РСИ очень привлекательными.
Делим 20 пунктов, например на 4 ( на самом деле лучше делить на большее число интервалов, но так как такое рассмотрение примера сложно и сложно для восприятия читателя, ограничусь мЕньшим числом интервалов. Главное понимание метода!)
Таким образом, у нас будут следующие цены для покупок: 100-95-90-85-80. Теперь вы должны определить: какую часть депо вы выделите на этот ФИ. Допустим, половину депо, при котором вы можете приобрести 30 лотов. Покупки по уровням следует производить соответственно арифметической пропорциональности с коэффициентом, равный от 1,5. Пусть в нашем примере он будет равен 1,5. Тогда объемы покупок будут следующими: 2+3+5+8+12=30, то есть:
1. 2 лота покупаете по 100
2. 3 — по 95
3. 5 — по 90
4. 8 — по 85
5. 12 — по 80
Средний лонг ваш будет равен 86, что весьма будет неплохо при росте, например, до 150 (особенно при использовании плеч).
Вот так рекомендую использовать метод усреднения, цель которого сделать среднюю цену вашего ФИ наиболее привлекательной и профитной в будущем, а при решении данной задачи используется метод усреднения.
Рекомендую использовать коэффициент усреднение, равный 1,5.
- спецраздел:
- Ключевые слова: , , ,
- хорошо
- 11
всё это работает если вы знаете что «изменение ЛТ: от 100 до 80.», а этого ни кто не знает, по этому усреднение полная лажа если стопа нет
доливка по тренду со стопом это совсем другое
- 08 декабря 2017, 20:49
- 08 декабря 2017, 21:00
Уфимец, что вы будете делать при падении магнита ниже 6400? а если ниже 6000?
как я понял вы вошли в магнит на всё депо, с плечами?
сколько позу планируете держать?
- 08 декабря 2017, 21:13
- 08 декабря 2017, 21:22
Уфимец, то есть довносишь?
- 08 декабря 2017, 22:09
- 08 декабря 2017, 22:30
- 08 декабря 2017, 22:50
- 08 декабря 2017, 22:59
Уфимец, «риск 25% и профит 250%», это разве не о потери 25%?
каким образом вы в профите при том что цена акции 6581, а ваша 5-ая покупка 6400?
меня другие сделки не интересуют, вы писали про магнит, по этому про него и спрашиваю
«Кроме того, я понижал цену лонга, закрывая профит на некоторую часть позиций и открывая покупки ниже).» это вообще как, приведите пример сделки вашей?
я понял что у вас 60% от депо в лонге магнита, и что у вас нет стопа, верно?
Усреднение позиции в трейдинге: объяснение, формулы, стратегии, риски
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Что такое усреднение позиции в трейдинге
Усреднение позиции в трейдинге – это открытие дополнительных сделок любым объемом в направлении первой сделки. Входя в позицию частями, трейдер усредняет точку входа.
Первая открытая позиция может быть прибыльной или убыточной. Убыточную сделку усредняют, открывая дополнительные ордера в том же направлении. Цель – открыть позицию по более выгодной цене.
Рассмотрим усреднение на примере 15-минутного графика BTCUSDT. Трейдер ожидает смену восходящего тренда на нисходящий и открывает позицию в шорт по $192. После импульсного движения вверх он усредняется короткой позицией по $195. После смены тренда добавляется еще двумя частями на отметках $196 и $194. В результате средняя цена составила $194. Даже закрывая все позиции после первого импульса на отметке $193, трейдер получает прибыль $1. Без применения усреднения, первая сделка могла закрыться с минимальным убытком -$3.
Другой пример усреднения на недельном графике Alcoa Corporation. Наблюдаем набор лонговой позиции при снижении цены. Первый ордер на покупку открыт по $34. Второй по $31. Третий по $23. Четвертый уже на восходящем рынке по $28
В результате наращивания лонговой позиции тремя сделками, средняя цена покупки снизилась до $29.
Если первая открытая сделка прибыльна, цель ее усреднения – получить максимальный профит. Эту стратегию в трейдинге называют пирамидингом.
В пирамидинге каждая следующая позиция открывается с увеличенным объемом. Добавляемся на откатах. Преимущество метода – постепенное наращивание позиции без риска всего капитала. При появлении первых признаков разворота тренда, закрываем позицию частями. Рекомендуется выставлять стоп-лосс на уровне безубытка всей позиции.
Пример наращивания позиции по ходу движения цены в благоприятную сторону наблюдаем на дневном графике акций Alcoa.
Усреднение – агрессивный метод торговли. Здесь важно соблюдение правил риск-менеджмента. Открывая серию сделок для “вытягивания” убыточной позиции, трейдер может уменьшать объем, разбивая его на части и загружаться в позицию. При этом он открывает сделки так, чтобы не превышать свой риск в деньгах.
Дополнительные ордера открывают с учетом уровней поддержки или сопротивления. Здесь высока вероятность ценового разворота или отскока. Рекомендуется действовать в рамках проверенной торговой стратегии.
В стратегии на усреднение применяют инструменты технического анализа и кластерного анализа. Бессистемное и чрезмерное открытие новых позиций может привести к “сливу” депозита. Новичкам не рекомендуется усреднять позиции при торговле с кредитным плечом. Это повышает риски “слива” депозита.
Формула усреднения
- Рср – средняя цена позиции
- Р1 – цена, по которой была открыта первая позиция
- V1 – объем первой позиции
- Pn – цена открытия n-й позиции
- Vn – объем n-й позиции
На восходящем тренде открыта сделка в шорт P1 по цене $74. Тренд продолжает расти. Добавлена еще одна позиция в шорт P2 по $86. Только после добавления третьей короткой позиции P3 по $96 тренд меняет направление на нисходящее. На отметке P4 трейдер добавляет четвертую позицию в шорт по $72.
Рассчитываем среднюю цену – Рср = (74х10 + 86х10 + 96х10 + 72х10)/40 = 82. Средняя цена акций составила $82. Потом трейдер закрыл позиции в шорт по цене $45. Он получит прибыль $1480. Усреднение дало возможность вывести в плюс убыточную сделку. Без усреднения, после роста цены трейдер был бы вынужден закрыть первую позицию с убытком на отметке $86. С учетом объема (10 акций), минимальные убытки составили бы -$120.
Усреднения на фондовом рынке: стратегии
На фондовом рынке есть разные стратегии усреднения. Рассмотрим некоторые из них.
Большое количество торговых роботов “водят” цену активов в определенных диапазонах. Поэтому нужно учитывать значимые ценовые уровни, используя инструменты технического анализа. Роботов можно отслеживать в стакане. При сильных движениях роботы и маркетмейкеры уходят с рынка. Тогда цена может пробить любой уровень.
Рассмотрим усреднение акций на дневном графике Apple.
Анализируем рынок. Можно использовать индикаторы полосы Боллинджера, индекс относительной силы (RSI) и MACD. Но мы не рекомендуем проводить индикаторный анализ при торговле внутри дня, поскольку на младших таймфреймах индикаторы могут генерировать много ложных сигналов. Горизонтальные линии на графике отображают важные ценовые уровни.
Возможность усреднения прослеживается в период с 16 до 29 марта. О первой покупке 16.03.2022 сигнализируют все индикаторы: цена коснулась нижней полосы Боллинджера, RSI показывает перепроданность актива, скользящая MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз.
Первый ордер в лонг открыт по цене $157 Второй ордер в лонг выставляется по $160, когда цена пересекла среднюю полосу Боллинджера. Третий ордер по $165 выставляется на следующий день. В результате средняя цена акции – $161.
Затем индикаторы сигнализируют о перекупленности и возможном развороте тренда, а значит о продаже актива по выгодной цене.
Существует метод Эдлсона, когда для усреднения позиции выделяется целевая сумма. Каждый месяц выбранный актив докупается частями, при условии, что текущая цена ниже цены предыдущего месяца. Актив не докупается, если цена выше или равна предыдущей.
Пример. Была выделена сумма $1500 на покупку акций компании AMAZON. Сумма первой сделки стала $179. Далее каждый месяц этот актив докупался, если его цена была меньше цены первой сделки. За 7 месяцев трейдер купил 7 акций по ценам: $179, $169, $160, $157, $152, $113 и $10З. Средняя цена составила $148. В марте, когда цена была выше $152 актив не докупался. На графике кружками отмечены даты покупок на общую сумму $1033.
Механика усреднения позиций. Практическое применение на фьючерсных торгах.
Перед рассмотрением данной темы хотим обратить внимание, что данная статья не является финансовой рекомендацией, а лишь показывает механику работы данного метода.
Что такое усреднение? Усреднение — это открытие дополнительной позиции по вашей текущей сделке в ту же сторону (Long или Short) c помощью стандартного или увеличенного объема маржи после открытия первой сделки.
Усреднять можно убыточную сделку, чтобы выбрать точку входа получше и вывести позицию в плюс. Также, можно усреднять прибыльную сделку, с целью максимизировать прибыль.
Прим.: Любое усреднение требует дополнительных расчетов со стороны трейдера, поэтому, обязательно рассчитывайте свою позицию и если планируете делать усреднение, помните, что это может не только привести к более лучшей точке входа или максимизировать прибыль, но и добавить больший риск к вашей позиции, в случае, если цена актива пойдет не по вашему расчету.
Мы рассмотрим пример усреднения на убыточной сделке, так как эта ситуация чаще всего фигурирует при использовании метода усреднения.
Изначально, у нас есть открытая позиция на паре МХ USDT с плечом х20 и начальным размером позиции в 50.3 USDT. Позиция открыта в Long и мы видим, что в данный момент позиция в убытке и составляет -14.5% PnL. Точка входа в данной позиции: 1.645.
Далее, чтобы усреднить позицию, мы открываем еще одну сделку по новой цене, на той же торговой паре, с таким же размером маржи, который был в первой сделке. Таким образом, можно заметить, что наша точка входа изменилась на среднее значение между первой точкой входа и второй. Маржа стала больше и процент нереализованной PnL стал меньше в процентных данных. Таким образом, нам удалось получить точку входа в позицию лучше, чем планировалось изначально. Но, мы использовали дополнительную маржу, в качестве усреднения позиции. Новая точка входа составляет 1.639.
На странице с фьючерсной торговлей МЕХС в разделе "Калькулятор" есть функция расчета цены входа. Можно заранее ввести данные нескольких точек входа с указанным количеством маржи и система просчитает вам новую точку входа.
Важно знать, что используя изолированную маржу, вы также можете делать усреднения с разными плечами. В сделке будет указан размер нового плеча, но трейдер должен понимать, что в этом случае значение плеча будет соразмерно усреднению. Также, хотим подметить, что усреднение с разными плечами в позиции может привести к неправильному подсчету позиции системой, так как усредненное значение плеч может выйти неровным и отображение текущего PnL может отличаться от фактического значения. Будьте аккуратны с подобным методом усреднения.
В чём заключается стратегия усреднения
Что выгоднее — остановиться или докупать акции на растущем рынке?
Недостатки стратегии усреднения
Неверная реализации стратегии усреднения. Пример 3
Когда стоит применять стратегию усреднения?
Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.
проект «Открытие Инвестиции»
Открыть брокерский счёт
Тренировка на учебном счёте
Об «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4
8 800 500 99 66
Согласие на обработку персональных данных
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.