Что такое гэп на бирже криптовалют

Узнайте значение гэпов в трейдинге и научитесь их торговать

Простыми словами, гэп – это разрыв в цене на графике. С английского gap буквально так и переводится – «разрыв», «пробел», «интервал».

Вот ↑ как выглядит гэп на графике AAPL (на самом деле, гэпов там гораздо больше, мы выделили только самый заметный в целях демонстрации).

Данная статья посвящена гэпам, читайте далее:

Статья написана простыми словами так, что будет понятна даже новичкам, но содержит и полезную информацию для опытных трейдеров.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое гэп в трейдинге

Как мы уже выяснили, гэп в трейдинге – это разрыв на ценовом графике.

Гэп вверх (gap up) образуется, когда цена открытия новой свечи находится значительно выше цены закрытия и максимума предыдущей свечи.

Аналогично, гэп вниз (gap down) образуется, когда цена открытия новой свечи находится значительно ниже цены закрытия и минимума предыдущей свечи.

Почему образуются гэпы

Есть 2 основные причины образования гэпов:

1. Перерывы в биржевых торгах
2. Повышение торговой активности в связи, например, с выходом важных новостей.

Рассмотрим подробнее обе причины появления гэпов.

Появление гэпов из-за перерывов в биржевых торгах

Каждый рынок имеет свое расписание:

• форекс и фьючерсы торгуются почти круглосуточно по будням, в режиме, близком к 24/5;
• криптовалюты торгуются без остановок, в режиме 24/7;
• торговля акциями, ETF ( что такое ETF ) и некоторыми другими активами ведется в режиме 6-8 часового рабочего дня.

Когда рынки закрыты, могут произойти события, которые повлияют на цену, когда биржа вновь откроется. Например, ниже – пример гэпа на графике фьючерсов на фондовый индекс S&P-500 E-mini.

Эти контракты торгуются на бирже CME Group, которая внедрила в 1992 году систему Globex, позволяющую вести почти круглосуточную торговлю по будням.

Период – дневной, цифра 1 указывает на пятничную свечу. Цифра 2 – указывает на свечу понедельника. Пятница была оптимистичная, а за время уикенда оптимизм инвесторов вырос, поэтому на открытии свечи номер 2 образовался гэп относительно свечи номер 1.

После того как прошла торговая сессия понедельника, торги приостановились на клиринг. И на открытии свечи вторника (номер 3) мы тоже видим формирование гэпа значительного размера, что не очень характерно для фьючерсов S&P-500 внутри недели. А гэпы небольших размеров внутри недели достаточно часто образуются, когда торги возобновляются после краткосрочного перерыва ночью.

На графике выше показан гэп на рынке фьючерсов на золото. Он образовался, когда биржа COMEX приостановила торги на 1 час в ночное время согласно своему расписанию.

Появление гэпов из-за повышения торговой активности

Трейдинг финансовыми активами тесно сопряжен с фундаментальной информацией – например, такой, как:

• решения центральных банков, финансовых регуляторов;
• публикация экономической статистики;
• заявления политиков.

В результате могут образовываться гэпы в связи с резким изменением баланса спроса и предложения. Как это происходит – детально в следующем разделе.

Разбор на графике с индикатором Depth of Market

Каждый рынок имеет свои особенности. С ними могут быть связаны и появления гэпов.

Фьючерсный рынок. Популярные фьючерсы – очень насыщенные рынки. Одни участники спекулируют, другие – хэджируются ( что такое хеджирование ). Торговля фьючерсными рынками на централизованных биржах организована почти круглосуточная. Гэпы на рынках фьючерсов обычно появляются после небольшого перерыва ночью, когда количество участников торговли снижается. Пример – график чуть выше, гэп на рынке фьючерсов на золото.

Рынок криптовалют. Биржи криптовалют работают без остановок, но это не означает, что гэпов здесь не бывает. Гэпы на криптовалютах образуются в основном по 2 причинам:

• некоторые экзотические инструменты имеют низкую ликвидность. В связи с небольшим количеством покупателей и продавцов, завяки выставляются не на всех уровнях, поэтому цена как бы “скачет” по ним, образуя гэпы.
• слишком маленький шаг цены. Например, на некоторых биржах шаг цены при торговле биткоинами составляет 1 доллар (или даже выражаться в центах), при том, что цена биткоина измеряется десятками тысяч долларов. Поэтому ордера на рынках биткоинов и других популярных инструментов выставляются не на всех уровнях, что приводит к образованию гэпов, которые можно увидеть только, если сильно “раздвинуть” шкалу цены.

Кстати, в платформе ATAS есть полезный инструмент автоматического подбора шага цены. На графике ниже он показан цифрой 1.

Особенности гэпов на разных рынках

Каждый рынок имеет свои особенности. С ними могут быть связаны и появления гэпов.

Фьючерсный рынок. Популярные фьючерсы – очень насыщенные рынки. Одни участники спекулируют, другие – хэджируются ( что такое хеджирование ). Торговля фьючерсными рынками на централизованных биржах организована почти круглосуточная. Гэпы на рынках фьючерсов обычно появляются после небольшого перерыва ночью, когда количество участников торговли снижается. Пример – график чуть выше, гэп на рынке фьючерсов на золото.

Рынок криптовалют. Биржи криптовалют работают без остановок, но это не означает, что гэпов здесь не бывает. Гэпы на криптовалютах образуются в основном по 2 причинам:

• некоторые экзотические инструменты имеют низкую ликвидность. В связи с небольшим количеством покупателей и продавцов, завяки выставляются не на всех уровнях, поэтому цена как бы “скачет” по ним, образуя гэпы.
• слишком маленький шаг цены. Например, на некоторых биржах шаг цены при торговле биткоинами составляет 1 доллар (или даже выражаться в центах), при том, что цена биткоина измеряется десятками тысяч долларов. Поэтому ордера на рынках биткоинов и других популярных инструментов выставляются не на всех уровнях, что приводит к образованию гэпов, которые можно увидеть только, если сильно “раздвинуть” шкалу цены.

Кстати, в платформе ATAS есть полезный инструмент автоматического подбора шага цены. На графике ниже он показан цифрой 1.

Цифрой 2 показан гэп, который образовался на спотовом рынке (данные биржи Binance), где реально торгуют биткоинами. На производном рынке фьючерсов, значительно более ликвидном, такого гэпа нет.

Фондовый рынок. На рынке акций гэпы образуются часто. Как правило, каждый новый день торги открываются с ценовым разрывом относительно закрытия предыдущего дня.

Создатель стратегии VSA Том Уильямс говорил, что сильные игроки иногда используют гэпы, чтобы использовать свое преимущество на премаркете и “перескочить” через уровень сопротивления вместо того, чтобы поглощать массивные ордера на продажу возле него. Рекомендуем прочитать вам цикл статей на тему Volume Spread Analysis, который начинается здесь .

Дивидендный гэп

Говоря про фондовый рынок следует отдельно упомянуть про дивидендный гэп. Он образуется, когда цена акции снижается, учитывая размер выплаченных дивидендов.

Пример выше показывает дивидендный гэп (1), который образовался на графике акций Газпром летом 2020 года.

Как можно торговать по гэпам

Расскажем коротко про 3 стратегии торговли по гэпам:

• гэп на пробое;
• закрытие (заполнение) гэпа;
• свечной паттерн на основе гэпа.

Это неполный список, гэпы могут использоваться в различных стратегиях.

Гэп на пробое

Когда торговля акцией открывается с гэпом, пробивающем сопротивление предыдущего дня, у вас образуется потенциальный сетап на покупку.

Пример – на графике акций TSLA.

Цена как бы перескочила уровень 407. Возможно, таким образом крупный интерес пытается протолкнуть акцию к боле высоким вершинам, и гэп через уровень 407 отсекает покупателей и экономит средства на преодоление сопротивления продавцов.

Увидев такой гэп, вы можете переключиться на младшие таймфреймы, чтобы торговать внутри дня в расчете на то, что восходящий тренд наберет силу.

Например, 30-секундный график показывает простой сетап на вход в позицию лонг после гэпа вверх на открытии.

1. краткосрочный баланс после открытия с гэпом. Чтобы его выявить, использован инструмент рисования произвольного профиля в платформе ATAS.
2. усилия покупателей на пробой краткосрочного баланса (растущая цена с увеличением объема). Вход в покупки по закрытию этой свечи будет оправдан.

Закрытие (заполнение) гэпа

Считается, что когда образуется гэп, то цена позже нередко (но не всегда!) к нему возвращается. Таким образом происходит его закрытие.

Как определение, гэп считается закрытым (заполненным), когда цена возвращается на тот уровень, на котором она была до образования гэпа. Но это правило не строгое. Встречаются графики подобные тому, что размещен ниже.

На открытии торгов цена TSLA образовала гэп вверх, который потом впоследствии действовал как зона поддержки. Покупка от этой зоны – это разновидность торговли на закрытии гэпа.

Свечной паттерн, включающий гэп

В нашем блоге есть несколько статей на тему свечных паттернов:

В рамках этой статьи о гэпах рассмотрим свечной паттерн Утренняя Звезда.

Пример – на недельном графике акций Tesla.

Это бычий разворотный паттерн из 3 свечей. Согласно правилам этого паттерна, на свечном графике должна сформироваться следующая последовательность:

1. Первая свеча должна отображать интенсивное снижение цены.
2. Вторая свеча должна открыться ниже с гэпом. Скорость падения должна снизиться.
3. Третья свеча должна отображать широкую бычью свечу. Цена открытия должна располагаться выше тела второй свечи. Некоторые источники не требуют наличия гэпа между телами второй и третьей свечи.

Перед появлением свечного паттерна Утренней Звезды желательно наблюдать период нисходящего тренда. Но появлене паттерна свидетельствует об изменении в характере рынка. Медвежий тренд “перечеркивается” (например, важной бычьей новостью), и открывается дорога к более высоким ценам.

По исследованиям аналитиков из Candlescanner, которые отслеживали паттерн Morning Star на дневных графиках акций, входящих в индекс S&P 500 за период с 01.07.1995 по 30.06.2015, было обнаружено 1861 паттернов.

На промежутке времени в 10 дней после появления паттерна Утренней Звезды цена акции снизилась в 20% случаев, немного повысилась в 19% случаев, повысилась умеренно в 14% случаев, сильно выросла – в 47%.

Недостатки трейдинга по гэпам

Конечно, же гэпы – это не Грааль, предсказывающий поведение рынка с гарантированной точностью.

Недостаток гэпов в том, что каждый гэп может быть истолкован по разному:

• Гэп, возникающий в начале тренда.
• Гэп, возникающий в окончании тренда.
• Случайный гэп.

Чтобы правильно интерпретировать гэп, необходимо смотреть широкую картину рынка и правильно понимать, в каком контексте появляется гэп, и что он скорее всего должен означать. Для выработки навыков суждений о гэпе требуется значительное время.

Второй недостаток – в эмоциональной нагрузке и увеличении риска. Как правило, гэпы означают ускорение торговли и необходимость быстрого принятия решений, что может быть неприемлемо начинающим трейдерам.

Предупреждение. Торгуя по гэпам, необходимо выбирать свечи или бары. Другие графики (например, линии или Renko ) будут скрывать гэпы.

Рекомендации для торговли по гэпам

Анализируйте объемы. Гэпы могут быть интерпретированы по разному, объемы помогут дать подтверждение/опровержение.

Например, акции SBER открылись с гэпом вверх (1). Это значит, что уровень (2) можно использовать как поддержку в торговле внутри дня.

Рассмотрим момент, когда акции входят в зону ожидаемой поддержки от гэпа вверх.

Кластерный график показывает, что на рынке происходили продажи в районе 294,30 (как видно по красным кластерам). Но при этом цена не снижалась. Более того, она даже заметно выросла (2) после всплеска продаж (3) на попытке медвежьего пробоя уровня 294,30.

Восходящий импульс (2) на фоне гэпа вверх на открытии давал достаточно оснований для входа в позицию лонг.

Как начать торговать как профессионал

Надеемся, что приведённый в статье материал оказался для вас полезным, и вы заинтересовались в том, чтобы применить дивергенции и кластерный анализ для самостоятельного проведения операций на финансовых рынках.
Скачайте ATAS , для этого есть четыре весомые причины:

• Это бесплатно , вы сможете продолжить пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока.
• Вы сможете анализировать дивергенции на рынках акций, фьючерсов и криптовалют.
• В платформу ATAS встроен демо-счёт, так что вы можете потренироваться в трейдинге без риска для реального капитала.
• Платформа предлагает множество преимуществ для трейдеров, которые хотят торговать с помощью удобных кластерных графиков и полезных индикаторов.

Читайте наш блог и подписывайтесь на Youtube канал .

Выводы

Гэпы – явление, при котором цена открытия свечи значительно отличается от цены закрытия свечи предыдущей.
Наиболее часто гэпы образуются на открытии фондового рынка. Поэтому наилучшим образом торговля по гэпам подходит для внутридневных трейдеров, отслеживающих тренды на фондовом рынке.

Но опасайтесь станть жертвами иллюзии, будто гэпы просты и смогут быстро и легко обогатить вас. Анализ кластерных графиков, дисциплина и самосовершенствование – вот что действительно поможет вам достичь целей, занимаясь трейдингом на финансовых рынках.

Прежде чем начать рисковать реальными деньгами, торгуя по гэпам, проверьте свою готовность на демосчете. Скачайте программу ATAS бесплатно – попробуйте мощный инструмент для анализа объемов и кластерных графиков на рынках акций, фьючерсов и криптовалют.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Можно ли заработать на гэпах?

За последние несколько месяцев в крипто-сообщество всё чаще начинает появляться торговая стратегия по незакрытым гэпам на фьючерсном графике биткоина на бирже CME.

За прошедшие выходные на графике CME Bitcoin Futures образовался один из самых больших гэпов за всю историю, который составляет свыше 900 пунктов.

Сегодня мы постараемся разобраться, что же такое гэпы, как они образуются и какие существуют их разновидности. Также постараемся определить закономерность отработки данной стратегии на рынке криптовалют.

Что такое гэпы и как они образуются на графике?

Гэп (Gap) — это термин в техническом анализе, который описывает разницу между ценой закрытия временного интервала и ценой открытия следующего. Эти разрывы могут быть вызваны ночными экономическими новостями, событиями в мире или просто изменением настроений рынка. Чем больше разрыв, тем сильнее вероятность развития последующего тренда. Многие трейдеры используют гэпы как точки входа, стоп-уровни или как измерение силы или слабости рынка.

Визуально гэпу соответствует «разрыв» на графике цены. Таким образом, если BTC закроется на фьючерсной бирже по цене $9200, а затем откроет следующую сессию на $8200, на графике будет разрыв в 1000 пунктов.

Это происходит в связи с тем, что рынок криптовалют работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на спотовых биржах и не торгуется по выходным, на регулируемых учреждениях и биржах деривативов, таких как — CME, CBOE, Bakkt, Grayscale и остальных. Из-за чего на графиках часто можно заметить ценовые пробелы в момент открытия торговой сессии.

Многие не верят в то, что биржа CME Bitcoin Futures играет хоть какую-то роль в ценообразовании BTC. И не стоит отрицать тот факт, что гэпы, так или иначе притягивают к себе цену. Вся история существования фьючерсов на BTC на бирже CME это показывает. Исходя из этого, многие трейдеры при правильном применении, способны получать чрезвычайно хорошую прибыль.

Примеры гэпов на графике биткоина

На дневном графике можно заметить несколько примеров того, как цена закрыла предыдущий гэп. Иногда даже внезапным резким движением, в результате чего у свечи появляется большой фитиль.

С мая 2019 у нас было 11 крупных разрывов в цене на дневном таймфрейме. И все эти гэпы были рано или поздно перекрыты. Сейчас же у нас есть разрыв от 9170, один из самых крупных, который составляет свыше 900 пунктов.

Как видно из графика выше, несколько месяцев назад появился заметный разрыв, когда биткоин взлетел до отметки выше $10,000 всего за несколько часов. Ещё один разрыв, который можно заметить с сентября месяца, когда CME закрылась на отметке $10,150 и биржа должна была открыться в следующий понедельник на отметке более $10,400 и спустя несколько дней гэп уже был перекрыт.

Исходя из истории, то можно предположить, что когда наступит коррекция после такого падения — цена с большей долей вероятности достигнет обозначенного уровня, независимо от того хотим ли мы этого или нет, при этом закрыв ценовой пробел. И для кого-то это будет возможностью найти хорошую точку входа. Такие гэпы на дневном графике с большей долей вероятности закрываются, и нужно чтобы трейдеры были готовы к возможному резкому движению цены.

На фьючерсном графике CME, цена биткоина имеет два основных “незакрытых” гэпа в $11,700 — в начале августа и текущий гэп на 900 пунктов от $9170 на которые начинают ссылаться аналитики и трейдеры. Мы не считаем, что он может быть заполнен в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе возможно, что разрыв станет точкой разворота после того, как цена в конце-концов вырвется из нисходящего тренда.

Какие существуют виды гэпов?

Существует четыре разновидности гэпов и они торгуются в разных манерах. Для трейдеров и инвесторов, очень важно, чтобы они могли их различать на графике.

1. Торговый гэп. Торговый гэп, также называемый обычным гэпом, имеет место, когда актив торгуется в обычном режиме, но происходит небольшой гэп на среднем или низком объеме.

2. Гэп-инициации. Этот гэп также называемый как пробойным гэп, часто свидетельствует о начале крупного движения цены. Он обычно создается неожиданными новостями различной важности, которые создают бычье или медвежье настроение в момент их выхода.

3. Гэп-продолжения. Гэп образуется когда цена быстро идет в одном направлении, и возникает гэп, такая ситуация называется гэпом продолжения или гэпом “на отрыв”. Такой гэп чаще случается на небольших акциях и других финансовых инструментах. Он вызван быстрым движением цены.

4. Гэп-истощения. Этот тип гэпа рассматривается как сигнал о том, что тренд заканчивается, и что новая модель или тренд, скорее всего, наступит. Гэп истощения происходит вблизи окончания крупного движения. Он означает, что почти все, кто был заинтересован в торговле данным инструментом, уже открыли позиции, и теперь интерес к нему пропадает. В связи с этим, цена может сделать крупный гэп на небольшом объеме. Большой гэп на низком объеме говорит о том, что количество тех, кто хочет и может торговать, значительно уменьшилось.

Такие гэпы обычно вызваны случайными факторами и не говорят о направлении движении цены. Но торговые гэпы имеют тенденцию к закрытию в течение нескольких недель.

Почему гэпы заполняются?

Есть несколько возможных объяснений того, почему большинство гэпов заполняется. Для начала, если скачок был слишком оптимистичным или пессимистичным, это может привести к коррекции. Другая возможная причина может возникнуть, если ценовое движение было достаточно резким, то оно не оставляет поддержки или сопротивления, что делает коррекцию более вероятной и таким образом заполняет открытый ценовой пробел. Еще одной причиной, может являться то, что рынок криптовалют достаточно волатильный и имеет возможность роста в 200–400% и падения в 50–70% всего за несколько месяцев из-за чего, складывается впечатление, что все гэпы на графиках перекрываются.

Существует несколько случаев, когда гэпы остаются открытыми, в большинстве случаев они закрываются в краткосрочное время. Исходя из статистики, последние из 100-недельных разрывов, 95 заполнены или закрыты: 50 закрыто в день открытия, 30 в течение той же недели, остальные закрывались в течение месяца или даже полугода.

ВЫВОД

Разрывы возникают, когда цена актива открывается выше или ниже после последнего торгового дня. Они начали появляться на графике крупнейшей криптовалюты после того, как в конце 2017 года CME запустила контракты на фьючерсы на биткоин. Согласно графикам, большинство гэпов заполняются в течение первой недели, но бывают случаи, когда они остаются открытыми.

К тому же, торговля по гэпам может быть довольно опасным делом и всегда следует управлять своими рисками. Управление рисками должно быть симметричным — 1:1, так как практически все гэпы закрываются и их следует использовать только как составную часть вашего общего технического анализа.

Информация содержит анализ и прогноз рынка криптовалют, которые связаны с высокими рисками. Данная информация представлена ради информационных целей и никоим образом не должна рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Все риски, убытки и расходы, связанные с инвестированием, включая полную потерю основного депозита, являются вашей ответственностью.

Что такое ГЭП ?

�� ГЭП — ценовой разрыв, возникает когда цена закрытия предыдущего дня и цена открытия следующего дня имеют разные цены. Это касается рынков торгуемых некруглосуточно. Так же гепы могут появиться во время повышенной волатильности, во время пробоя уровня итд.

�� Заполнение гэпа — популярная стратегия, которая часто используется трейдерами. После образования гэпа цена часто возвращается к источнику гэпа и закрывает его. Закрытие гэпа происходит не всегда и не обязательно сразу. #btc #bitcoin #btcclub

Как торговать гэпом CME для успеха биткойн-фьючерсов

Торговля биткойнами никогда не была проще для криптоэнтузиастов или институциональных инвесторов. Регулируемые биржи предлагают торговлю деривативами и фьючерсами на несколько криптовалют. Криптовалютные игроки могут даже получать криптозаймы на биржах с низкими процентными ставками для крипто-гэмблинга на лучшее крипто-казино.

Более того, биткойн-трейдеры выявили закономерности, связанные с фьючерсными контрактами CME и рыночной ценой биткойнов. Они видели гэп, появляющийся после истечения срока действия каждого контракта. Давайте посмотрим на разрыв CME и на то, как использовать его для будущего успеха Биткойна.

Что такое CME?

Чикагская товарная биржа, или CME, была основана в 1898 году как Чикагская биржа масла и яиц. Первоначально биржа позволяла трейдерам покупать акции таких товаров, как свинина и другие сельскохозяйственные продукты.

В 1969 году они начали добавлять финансовые продукты к своим фьючерсным контрактам. К ним относятся валюта, облигации и процентные ставки. Кроме того, в их первом фьючерсном контракте были замороженные свиные грудинки.

Более того, это была одна из первых финансовых бирж, которая стала публичной компанией в 2000 году. Раньше биржи были частными компаниями, основанными членами.

Однако до 2007 года у CME был серьезный конкурент в лице Чикагской торговой палаты (CBOT). С тех пор они объединились с CBOT и сформировали CME Group. Группа расширила свой конгломерат, включив в него Нью-Йоркскую товарную биржу (NYMEX) и товарную биржу (COMEX).

Соответственно, CME Group также приобрела 90% акций Dow Jones и финансовых индексов. А в 2012 году купил Торговую палату Канзас-Сити (KCBT), чтобы усилить свое влияние на финансовый сектор США.

В настоящее время CME Group предлагает фьючерсные контракты практически на все товары. К ним относятся золото, серебро, нефть и даже погода. В 2017 году CME Group стала первой регулируемой биржей, предложившей Фьючерсные контракты на биткойны.

Соответственно, учитывая печально известную волатильность Биткойна, торговля фьючерсными контрактами CME на Биткойн дает институциональным и высокодоходным инвесторам менее рискованный способ инвестирования в Биткойн. Им не нужно было посещать множество криптовалютных бирж, чтобы воспользоваться ростом биткойнов.

Что такое торговля фьючерсами на биткойны?

Теперь возникает вопрос, какие Биткойн фьючерсы? Мы все слышали о торговле биткойнами на централизованных биржах, таких как Binance и Coinbase, но эти биржи также предлагают торговлю фьючерсами на биткойны.

Теперь торговля фьючерсами имеет несколько преимуществ для трейдеров. Во-первых, фьючерсный контракт позволяет им устанавливать цену торгов на покупку или продажу биткойнов по заранее определенной цене.

Например, вы можете заключить фьючерсный контракт, в котором говорится, что вы купите 1 BTC за 40 000 долларов США 1 апреля 2022 года. Другой трейдер может принять этот контракт и продать свои BTC по этой цене. Конечно, если стоимость биткойна вырастет до 50 000 долларов, вы купите его по гораздо более низкой цене, и продавцу придется понести убытки, продав его на 10 000 долларов ниже рыночной цены.

Трейдеры также торгуют этими фьючерсными контрактами, стоимость которых колеблется в зависимости от рыночной цены биткойна. Он создает первичный и вторичный рынок для косвенной торговли биткойнами. Важным примечанием является то, что фьючерсные контракты CME на биткойны не связаны с фактическим активом. Трейдеры получают денежную стоимость торгуемых биткойнов. Это делает его более ликвидным методом торговли криптовалютами.

После этого фьючерсные контракты CME на биткойны не связаны с реальными биткойнами. Они не имеют прямого влияния на рыночную цену биткойна. Хотя в долгосрочной перспективе есть вероятность, что капитал, вложенный в фьючерсы на биткойны, придаст активу большую стабильность и ликвидность.

Наконец, этот долгосрочный эффект создает разрыв между биткойнами и фьючерсами на CME. Это также создает разрыв CME по сравнению с рыночной ценой биткойнов. И криптовалютные биржи торгуют 24/7 вместо CME, который останавливает торги на выходные.

Что такое торговый гэп?

Разрывы между биржевыми ценами и ценами товарного рынка часто возникают в финансовом секторе. Более значительные гэпы обычно появляются, когда актив очень волатильный (в случае Биткойна), или он предшествует или следует за новостями об активе.

Соответственно, рыночная информация по таким индексам, как Dow Jones, не обновляется постоянно в режиме реального времени. Иногда анализ бирж занимает больше времени, поскольку трейдеры не получают данные одновременно.

Кроме того, обычно существует четыре типа торговых разрывов. Во-первых, это отрывные зазоры. Это происходит, когда в движении цены актива начинает проявляться новый тренд. Это может быть реакция на хорошие или плохие новости об активе. Например, заявленная прибыль компании может быть намного ниже, чем ожидалось. Трейдеры могут попытаться продать актив до того, как его цена неизбежно упадет.

Во-вторых, разрывы истощения возникают, когда трейдеры совершают сделки в последнюю минуту, чтобы повлиять на новые максимумы или минимумы для актива. Обычно это происходит в конце ценового паттерна. Например, многие трейдеры могут попытаться открыть короткую позицию по активу до его медвежьего движения. Это может привести к разрыву между рыночной и биржевой ценой.

В-третьих, есть общие гэпы, которые не возникают во время паттерна. Они появляются из-за рыночных условий, связанных с торговыми настроениями.

Наконец, разрывы продолжения возникают, когда между покупателями и продавцами существует консенсус относительно будущего движения цены актива. Это происходит в середине ценового паттерна.

Что такое разрыв CME?

Разрыв между фьючерсами CME на биткойны и спотовой ценой на биткойны возникает из-за того, что CME не торгует круглосуточно и без выходных. В выходные, праздничные дни и поздно ночью в США трейдеры продолжают покупать и продавать биткойны на криптобиржах. Это означает ценовой разрыв, когда CME снова открывается для торговли.

Он также закрывается в одно и то же время каждый день. Биржа CME закрывается в пятницу в 5:45 по восточному стандартному времени (EST) в США и открывается в воскресенье в 6:XNUMX по восточному поясному времени. Биржа также не работает в праздничные дни в США.

Кроме того, разрыв CME заполняется в зависимости от настроений трейдеров относительно движения цены Биткойн. Криптовалютное сообщество считает, что разрыв заполняется всякий раз, когда существует значительная разница в цене. Многие криптотрейдеры пытаются использовать это убеждение, чтобы получать прибыль от покупки фьючерсов на биткойны или покупки и продажи биткойнов на биржах, когда они замечают предстоящее заполнение гэпа.

Однако другие считают, что разрыв CME недостаточен для определения движения цены из-за нескольких факторов. Во-первых, объем торгов фьючерсами на биткойн на CME намного ниже, чем на спотовой торговле биткойнами. Объем торгов биткойнами превысил $1 млрд за последние 24 часа, в то время как объем торгов фьючерсами на биткойны на CME превысил $ 70 миллионов.

Соответственно, это несоответствие делает любое движение фьючерсных цен на биткойн CME нерелевантным для общей рыночной цены биткойна на криптобиржах.

Наконец, хотя прямой корреляции между двумя активами может и не быть, другие факторы влияют на разрыв и на то, активно ли трейдеры пытаются его заполнить.

Как часто заполняется пробел CME?

Нет единого мнения о том, как часто заполняется разрыв CME, чтобы соответствовать рыночной цене биткойнов. Но технические индикаторы в целом поддерживают частоту открывающихся заполнений.

Во-первых, частота заполнения пробелов зависит от иррационального изобилия. Это относится к ситуации, когда трейдеры слишком оптимистичны или пессимистичны в своих сделках. Это сигнализирует о скорой коррекции рыночной цены.

Во-вторых, техническое сопротивление может возникнуть, когда у актива нет цен поддержки или сопротивления, к которым он мог бы достичь или вернуться. Это происходит, когда происходит резкое увеличение или снижение цены актива.

В-третьих, ценовые модели являются четкими индикаторами того, что гэп заполнится. Они возникают в начале или в конце шаблона. Это также зависит от типа разрыва. Гэп истощения заполняется чаще, чем гэп продолжения, потому что гэпы истощения возникают в конце ценового паттерна. Однако гэпы продолжения указывают на новую ценовую модель. Прогнозировать гораздо сложнее.

Эффект консенсуса

Криптовалютное сообщество постоянно покрывает разрыв CME с 2018 года и пытается извлечь из этого выгоду каждые выходные, когда появляется пробел. Следовательно, это привело к эффекту консенсуса. Это когда многие трейдеры торгуют, ожидая определенного результата, но вместо этого происходит противоположное.

Например, многие пользователи биткойнов ожидают, что рыночная цена упадет за два дня до закрытия CME в пятницу. Многие трейдеры предвидят это и пытаются купить биткойн в этот момент, но другие знают о тенденции биткойна возвращаться к своей рыночной цене после закрытия CME. Поэтому продавцы не продают, а заказы покупателей не исполняются. В результате пробел не заполняется.

С другой стороны, эффект консенсуса точно применяется только к значительным тенденциям и имеет меньший авторитет на неустойчивом рынке, таком как криптовалюты. Это означает, что трейдеры принимают более краткосрочные торговые решения, и гэп может возникать чаще.

Таким образом, заполнение пробелов происходит в течение многих периодов. В начале ценовой модели. В середине ралли или ближе к концу бычьего движения. Хитрость заключается в том, чтобы определить тип гэпа и торговать соответственно.

Как торговать на CME Gap

Покупайте напрямую и открывайте длинную позицию

Первая стратегия торговли на гэпе сопряжена с наименьшим риском и усилиями. Во-первых, вы должны купить Биткойн за 48 часов до истечения срока действия фьючерсных контрактов CME на биткойны. Покупка провала позволяет вам купить биткойн по более низкой цене. Затем вы можете продать свои активы после заполнения гэпа CME в понедельник. Вы можете повторять это до тех пор, пока не получите необходимую прибыль.

Кроме того, основное преимущество этой стратегии заключается в том, что вы владеете биткойнами, которые приобрели по более низкой цене. В худшем случае у вас останется ценный актив, который вы не сможете сразу продать. Это игра ожидания, в которой вы выигрываете в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Держи и открывай короткую позицию

Следующая стратегия включает в себя использование падения цен до того, как оно произойдет. Здесь вы можете продать свои активы без покрытия и выкупить их по той же цене, но удержать больше биткойнов.

Например, у вас есть биткойн стоимостью 45 000 долларов. Вы продаете его по этой цене за несколько дней до отчетного падения. Затем вы выкупаете биткойн за свои 45 000 долларов. На этот раз цена биткойна составляет 35 000 долларов. Тогда вы получили бы на 10 000 долларов больше биткойнов, чем раньше.

Однако это более рискованная стратегия, поскольку она предполагает отказ от вашего актива. Нет никакой гарантии, что цена значительно упадет, и вам, возможно, придется платить больше за биткойн, если цена не упадет.

Сначала анализ, потом торговля

Вы должны проанализировать рынок, прежде чем совершать сделку. Торговля, основанная на эмоциях или страхе упустить выгоду (FOMO), может привести к тому, что вы упустите важную часть информации. Такой надзор может привести к убыткам, которых можно избежать, или потере прибыли.

Следовательно, вам нужно помнить, что существуют разные виды гэпов, каждый из которых указывает на позицию, которую следует занять. Фьючерсы на биткойн CME обычно следуют гэпам продолжения, а это означает, что цена фьючерса должна догнать растущую цену биткойна. В то же время разрывы истощения указывают на то, что рыночная цена падает, чтобы соответствовать цене фьючерса.

Самое главное, как только гэп начинает заполняться, он редко останавливается, потому что нет уровней сопротивления или поддержки, к которым можно было бы обратиться. Это означает, что вы должны сделать свое время для обмена или подождать, пока не заполнится следующий пробел.

Заключение

Торговля гэпом CME требует от вас определения типа гэпа, присутствующего в данный период. Открытия не всегда заполняются, но вам нужно открывать длинные позиции и перестраховываться, когда они заполняются. Или вы можете зашортить свои активы и получить более высокую прибыль из-за падения цены биткойна и рискнуть переплатить за актив.

Было бы полезно, если бы вы провели свое исследование, прежде чем пытаться торговать гэпом. Заполнение гэпов — это только один индикатор движения цены криптовалюты, и вам нужно использовать их с другими техническими индикаторами.