Ретест в трейдинге что это

Что такое тест и ретест в трейдинге. Стратегии и правила торговли

Тесты и ретесты в трейдинге – одно из самых частых явлений. Кто-то постоянно их выжидает, а кто-то не обращает особого внимания. Встречается, что между этими понятиями не делают различия, хотя, на самом деле, есть смысловая разница. Не претендуя на истину в последней инстанции, 🙂 я постараюсь выразить свое мнение, и приведу примеры со скриншотами. В конце поста, я подытожу все вышесказанное, и объясню нюансы 🙂

Начну с самого элементарного.

Тест локального максимума и минимума цены

Тестом локального максимума или минимума, называется последующее касание ценой максимума или минимума, определенного трейдером.

Звучит запутанно, но, на практике, все очень просто. Трейдер, основываясь на своих соображениях, определяет, какой максимум или минимум должна протестировать цена, и дожидается теста для совершения сделки.

Тесты бывают двух видов:

1. внутренние
2. внешние

Для наглядности и лучшего понимания, перейду сразу к примерам на скриншотах.

Внутренний тест максимума

Алгоритм внутреннего теста максимума, следующий:

1. Определить максимум
2. Через максимум проводится горизонтальный уровень сопротивления (синяя линия). (Если вы не знакомы с понятием уровня поддержки и сопротивления, то можете восполнить пробелы в посте: Поддержка и сопротивление – самые простые и эффективные инструменты анализа)
3. С каждой, вновь появляющейся свечой, уровень сопротивления продлевается вправо (синий пунктир)
4. Ожидается касание ценой уровня сопротивления
5. Открывается сделка на продажу.
   • Сделка может совершаться либо в точке касания уровня сопротивления (т.к. он уже заранее известен), либо после закрытия свечи, на которой произошел тест уровня
6. Выставляется стоп-лосс на один тик выше максимума свечи, которая тестировала уровень сопротивления
7. Ведется стандартное сопровождение позиции. Первостепенная задача, как и во всех других случаях – вывод стоп-лосса в точку безубытка

Внутренний тест минимума

Как не сложно догадаться, стратегия теста минимума аналогична тесту максимума, только наоборот:

1. Определить минимум
2. Через минимум проводится горизонтальный уровень поддержки (синяя линия)
3. С каждой, вновь появляющейся свечой, уровень поддержки продлевается вправо (синий пунктир)
4. Ожидается касание ценой уровня поддержки
5. Открывается сделка на покупку.
   • Сделка может совершаться либо в точке касания уровня поддержки (т.к. он уже заранее известен), либо после закрытия свечи, на которой произошел тест уровня
6. Выставляется стоп-лосс на один тик ниже минимума свечи, которая тестировала уровень сопротивления
7. Ведется стандартное сопровождение позиции. Вывод стоп-лосса в точку безубытка

Теперь перейдем к внешним тестам.

Внешний тест максимума

Внешний тест происходит за уровнем. Цена как бы возвращается протестировать уровень, чтобы “выяснить” истинность намерений участников рынка двигать цену дальше.

Стратегия определения и торговли внешнего максимума схожа, но добавляется еще одно условие.

1. Определить максимум
2. Провести горизонтальный уровень сопротивления (синяя линия) через максимум
3. С каждой, вновь появляющейся свечой, уровень сопротивления продлевается вправо (синий пунктир)
4. Пробой уровня сопротивления
5. Ожидается возврат цены к точке пробоя
6. Как только цена возвращается на точку пробоя уровня сопротивления, открывается сделка на покупку.
   • Сделка может совершаться либо в точке касания уровня сопротивления (т.к. он уже заранее известен), либо после закрытия свечи, на которой произошел тест уровня
7. Устанавливается стоп-лосс на один тик ниже минимума свечи, которая тестировала уровень сопротивления
8. Уровень, который до пробоя был сопротивлением, становится уровнем поддержки
9. Сопровождение позиции, с первостепенной задачей – выводом стоп-лосса в точку безубытка

Внешний тест минимума

На скрине разобрано два подряд внешних теста минимума. Алгоритм, следующий:

1. Определяется минимум
2. Через минимум проводим горизонтальный уровень поддержки (синяя линия)
3. Продлеваем уровень вправо (синий пунктир)
4. Пробой уровня поддержки
5. Ожидаем возврат цены к точке пробоя
6. При возврате цены на точку пробоя уровня поддержки, открывается сделка на продажу.
   • Сделка совершается либо в точке касания уровня поддержки (т.к. он уже заранее известен), либо после закрытия свечи, на которой произошел тест уровня
7. Устанавливается стоп-лосс на один тик выше максимума свечи, которая тестировала уровень поддержки
8. Уровень, который до пробоя был поддержкой, становится уровнем сопротивления
9. Сопровождение позиции, с первостепенной задачей – выводом стоп-лосса в точку безубытка

На примере, во втором случае, пробой прошел с гэпом. Тест совпал с закрытием гэпа, где образовалась отличная точка для входа в продажу.

Настала очередь поговорить о тестах и ретестах уровней.

Тест уровня поддержки и сопротивления

Тестом уровня поддержки или сопротивления называется третье касание ценой уровня, определенного трейдером

Так же, тесты поддержки и сопротивления бывают двух видов:

1. внутренние
2. внешние

Внутренний тест уровня сопротивления

По своей сути, алгоритм действий идентичен с торговлей тестов максимумов и минимумов. Разница заключается в том, что теперь, мы имеем дело со сформировавшимся уровнем. Т.е., две начальные точки уже определены. А дальше, все то же самое.

Стратегия торговли теста уровня сопротивления:

1. Определяем уровень сопротивления
2. Продлеваем уровень вправо
3. Ожидаем теста – касания ценой уровня сопротивления
4. Открываем сделку на продажу
   • либо в точке касания уровня сопротивления (т.к. он уже заранее известен)
   • либо после закрытия свечи, на которой произошел тест уровня
5. Ставим стоп-лосс на один тик выше максимума свечи, которая тестировала уровень сопротивления
6. Сопровождаем позицию. Первостепенная задача – вывод стоп-лосса в точку безубытка

Внутренний тест уровня поддержки

Правила торговли те же, только наоборот.

1. Определяем уровень поддержки
2. Продлеваем уровень вправо
3. Ожидаем теста уровня поддержки
4. Открываем сделку на продажу
   • либо в точке касания уровня поддержки
   • либо после закрытия свечи, на которой произошел тест уровня
5. Ставим стоп-лосс на один тик ниже минимума свечи, которая тестировала уровень поддержки
6. Сопровождаем позицию. Первостепенная задача – вывод стоп-лосса в точку безубытка

Внешний тест уровня сопротивления

Не буду уже спамить и повторятся. Смысл концепции, я думаю, вам уже более чем понятен.

Внешний тест уровня поддержки

С тестами закончили. Теперь переходим к ретестам.

Ретест уровня поддержки и сопротивления

Ретестом уровня поддержки и сопротивления называются все последующие после теста касания ценой уровня, определенного трейдером.

Ретесты тоже подразделяются на:

1. внутренние
2. внешние

Внутренний ретест уровня сопротивления

Все так же, как и до этого, просто. В начальных данных у нас уже есть уровень сопротивления с тремя точками касания. На ретесте, выполняются те же правила, которые должны выполняться для торговли на отскок внутрь уровня сопротивления.

Внутренний ретест уровня поддержки

Внешний ретест уровня сопротивления

Внешний ретест уровня поддержки

Уровни, на которых проходят внешние тесты и ретесты еще называют зеркальными

С терминологией разобрались теперь к нюансам.

1) Что должна тестировать цена, определяет для себя сам трейдер. Мотивы могут быть совершенно разные. Это может быть какой-то эфемерный ценовой уровень, или круглая цена (например, 150 000).

2) Тесты и ретесы – хорошие точки, чтобы открыть сделку с привлекательным соотношением риск/прибыль. Вход в этих точках позволяет поставить близкий стоп-лосс. Поэтому все их и ловят для входа. Но, можно (что чаще всего бывает) не поймать, и пропустить хороший импульс. Психологически, будет жаль об упущенной возможности, и войти будет тяжелее, из-за обоснованной боязни отката. Особенно такие ситуация часто встречаются на пробоях формаций (в большей степени треугольников и клиньев).

В трейдинге лучше торговать по факту, по текущей ситуации. Что будет, то и будет. Вы всегда должны знать, как будете действовать в конкретной рыночной ситуации. Должен быть план на случай разного состояния рынка. Я стараюсь это всегда учитывать, когда пишу обзоры.

3) Торговля внутренних тестов и ретестов, по сути, работа в контртренд. Это бОльший риск, чем работать по тренду (внешние ретесты в этом плане лучше). В основном, риск связан с переторговкой (тильтом). Поэтому, безопаснее торговать в сторону основного движения.

Психологически, рынок всегда подталкивает трейдера к работе против тренда. А, особенно, эти понятия: слишком дешево, или слишком дорого, которые невозможно выбросить из головы новичков. В большинстве случаев, все гонятся за той идеальной точкой для покупки или продажи, чтобы это был обязательно экстремум. Так делать возможно, но, когда уже накоплен солидный опыт в трейдинге. Да и то, далеко не у каждого профи, получается находить экстремумы регулярно. Лучше забыть об этом, и торговать уже сформировавшееся движение, присоединяться к нему. На этом в разы проще делать деньги, нежели искать всю жизнь идеальную точку. Работать против тренда можно, в том случае, если вы очень хорошо дружите с рисками.

Так вот, отработки тестов на экстремумах, может запросто привести к переторговке и тильту. Выбирая торговлю по тесту одной точки: минимума или максимума, обязательно надо ставить себе лимиты по количеству сделок. Т.е. если не угадали в первый раз, и не угадали во второй, всё, на этом торговлю лучше прекращать. Это говорит о том, что скорее всего, вы пытаетесь торговать против тренда. Самое главное, что такой подход, может усугубить еще больше психологическую ловушку торговли против движения, когда кажется, что слишком дорого или дешево. Это невероятно пагубная привычка.

Но, если вы уж решили торговать тест экстремума, то лучше учесть:

• Является ли экстремум для теста или ретеста составной точкой какой-нибудь формации (с оглядкой на старший таймфрейм)
• На какой скорости подошли к экстремуму
• Есть ли в составе экстремума какие-нибудь свечные паттерны (например, внутренние свечи)

4) “Чистые” тесты и ретесты, как в теории, на практике встречаются не часто. В основном это будет такого плана

В зависимости от того, в какой точке мы находимся, в момент анализа графика, так и выстроится уровень сопротивления. В любом случае, это будет зона сопротивления:

Зона тестов и ретестов

Видно, что на графике выше, если провести сопротивление от первых двух максимумов, в дальнейшем будут “перелеты” или “недолеты” до уровня. Что делать в таких ситуациях? Лучшим решением будет – не торговать такое :)) Но, это понятно только когда всё уже свершилось. Очевидно, что лучше применять фильтр. Об этом в следующем пункте.

5) Используйте подтверждающие сигналы при торговле тестов и ретестов. Это могут быть свечные паттерны, наподобие пробоев внутренних и внешних свечей, торговля ложных пробоев на уровнях, работа с формациями, дивергенции и конвергенции на осцилляторах.

Пример отработки теста уровня поддержки

Факторы работы от покупок, при тесте поддержки:

• конвергенция
• выход вверх из перепроданности
• пробой вверх внутренней свечи
• тест уровня сопротивления на свече с отчетливой нижней тенью

Покупки на внешних тестах и ретестах при пробое внутренних свечей.

Чаще всего, тесты с ретестами встречаются в рамках формаций.

Отчетливо видно, что тест и ретесты сопротивления восходящего треугольника, прошли на свечах с выраженными верхними тенями.

Вот еще пример на нисходящем клине с областью тестов и ретестов на поддержке:

Еще пример отработки теста сопротивления через пробой внутренней свечи.

Тест сопротивления с последующим отскоком

На этом, пожалуй, и остановлюсь.

Торговать можно что угодно и как угодно, главное – держать под контролем риски.

Новый день – новая возможность. Не забирайте ее у себя.

Ретест как подтверждение истинности пробоя уровня

В Price Action уровни поддержки и сопротивления не менее значимы чем паттерны. В трейдинге в работу берутся оба варианта реакции графика – и отбой, и пробой. Но при заходе цены за поддержку или сопротивление заранее неизвестно что произойдет далее – возврат обратно или полноценное продолжение тренда. Нужен фильтр для отсеивания ложных пробоев, в его роли и выступает ретест. В большинстве случаев тестирование уровня после пробоя завершается возобновлением тренда.

Правильное построение уровней и определение ретеста

Напомним природу возникновения уровней на Форекс:

• на определенной ценовой отметке наблюдается скопление ордеров, направленных против текущего тренда. В этой области скопился значимый объем;
• если тренд недостаточно силен, происходит остановка и разворот рынка;
• если объем против тренда недостаточен, уровень пробивается. Затем часть тех, у кого открыты позиции по тренду, частично фиксируют профит. В это время ретест уровня и происходит. Часть трейдеров в это же время входит в рынок в расчете на то, что пробой ложный и тренд сменится. В трейдинге используются оба варианта.

Что касается построения уровней, то на графике они отмечаются по значимым экстремумам. Немного уменьшите масштаб и по High, Low стройте сопротивления и поддержку соответственно.

Строятся они как по ценам закрытия свечей, так и по экстремальным ценам – работают оба подхода. Также вместо уровней часто используются зоны, построенные, например, по теням свечей.

Оценка ретеста уровня

Поведение рынка Форекс нельзя предсказать на 100% и не все пробои уровней отрабатывают. Иногда после заброса графика за поддержку или сопротивление следует не тестирование уровня с обратной стороны, а отмена пробойного сигнала.

Если в этой ситуации входить непосредственно в момент, когда происходит ретест, без подтверждения, велика вероятность срабатывания стопа. Сам по себе момент касания уровня с обратной стороны после пробоя не является основанием для заключения сделки.

В трейдинге важна надежность, так что все ретесты рекомендуем фильтровать. Для этого подойдет любой разворотный паттерн РА или просто анализ конфигурации свечи, на которой произошло касание пробитой поддержки или сопротивления.

Достаточно иметь базовые навыки анализа свечей и знать типовые паттерны РА, чтобы фильтровать ложные пробои.

Также рекомендуем учитывать характер движения графика до пробоя уровня, в момент его пробоя и при ретесте. В идеале события развиваются так:

• идет уверенное движение;
• пробой происходит на сильном движении, на индикаторе объемов в это время наблюдаем рост;
• затем пробойный импульс затихает и начинается небольшой откат. В рамках коррекции отсутствуют резкие движения, делается попытка вернуться в область до пробоя поддержки, сопротивления;
• когда эта попытка оказывается неудачной, считается, что ретест сформирован. Эта схема справедлива не только для Форекс, но и для других рынков.

В трейдинге учитываются все перечисленные приемы для оценки качества ретеста. К уже упомянутым методам можно добавить уровни Фибоначчи, индикаторы и прочие аналитические инструменты.

Как заключать сделки на ретесте уровня

Предпочтительнее работа с отложенными ордерами. Варианты следующие:

• установить отложенный стоп ордер на пробитом уровне в расчете, что график коснется его и продолжится движение в направлении пробоя. Самый рискованный вариант – трейдер не знает, как поведет себя график при касании уровня, можно получить необоснованную убыточную сделку. В трейдинге делаем ставку на надежность, этот метод лучше не использовать;

• более безопасный вариант – выставить ордер Sell Stop или Buy Stop при тестировании пробитой поддержки и сопротивления соответственно. Ордера выносятся за Low или High свечи, на которой состоялся ретест. Автоматически фильтруются ситуации, когда график вместо ретеста и продолжения движения разворачивается. С другой стороны, при недоходе до пробитого уровня точки входа вы не получите;

• после оформления ретеста можно подождать подтверждения – то есть следующая свеча должна соответствовать предполагаемому направлению движения. Точка входа надежная, но соотношение стопа и тейк-профита ухудшается. Если будете брать ретест по такой схеме, обязательно просчитывайте отношение стопа к потенциальному профиту. Работаем стоп ордерами, как и в предыдущем случае.

Что касается тейк-профита, то он определяется по ближайшим уровням. Стоп можно выносить за противоположный экстремум свечи, на которой был протестирован пробитый уровень, либо за ближайший локальный экстремум на графике. Если входите на резком движении, можно ориентироваться на Фибо уровни.

Примечания к работе по ретесту уровня

Выше мы приводили множество примеров, но не всегда события развиваются именно так. Бывают отличные ретесты с подтверждающими паттернами, но в итоге по ним срабатывает стоп, происходит это и на Форекс, и на фондовом рынке.

Иногда ретест не виден на текущем таймфрейме. Обычно это происходит на резких движениях. В таких ситуациях либо не торгуйте вовсе, либо ищите тестирование уровня на младшем временном интервале.

И еще один нюанс – уровни со временем теряют «свежесть». Если ранее график несколько раз пробивал его, он превращался то в поддержку, то в сопротивление, ценность уровня невелика. Его в работу лучше не брать, даже если кажется, что ретест сформирован по всем правилам и есть подтверждение.

Нюансов при пробое уровней много, но если будете придерживаться перечисленных рекомендаций, то большую часть ложных сигналов сможете отфильтровать.

Заключение

Не каждый пробой уровня сопровождает ретест, так что часть пробоев в работу взять не получится. Но в трейдинге к этому и не стремятся, цель трейдера в том, чтобы торговать с высоким винрейтом и соотношением SL к ТР меньше 1,0. Если добьетесь этого – достигнете успеха в трейдинге.

Тестирование пробитых уровней с обратной стороны рекомендуем использовать как надежный фильтр истинности пробоя. Добавьте к этому паттерны РА, свечной анализ и сможете прибыльно торговать.

retest

Приветствую, пост об азах трейдинга. Речь пойдет о таком понятии как «ретест уровня». Ретестом принято называть возврат цены к пробитому уровню (поддержки или сопротивления). Ретест можно расценивать как подтверждение пробоя. Формирование ретеста : — цена пробивает уровень, после чего проходит некоторое(незначительное) расстояние по тренду. — после чего.

Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.

Рейтинг на основе 1 млн оценок. Нет финансового приложения, которое любят больше.

Криптовалюта стратегии трейдинга.

Явление «ретеста» происходит у важных уровней, при котором цена сначала пробивает ранее наметившийся уровень, а потом ненадолго возвращается к нему (происходит откат), после чего она продолжает движение в изначальном направлении. Таким образом, уровень, ранее служивший поддержкой, становится сопротивлением и наоборот. Трейдеры часто называют такие уровни зеркальными. При ретесте уровень служит для цены своего рода магнитом.

Теперь разберем, как ретест выглядит на практике.

Ретест уровня схематический пример.

Пример №1. Ретест уровня сопротивления

Пример №2. Ретест уровня поддержки

Пример №3. Ретест трендовой

Какие ещё есть признаки у ретеста?

Как правильно определять уровни?

Многие трейдеры используют ретест для открытия позиций и обжигаются на этом. Основная причина их неудач – неумение правильно определять уровни. Существует несколько методов определения уровня. Среди них поиск экстремумов на графике, поиск «круглых» цифр (к примеру 9000$, 10500$ и тому подобное), использование Фибоначчи. Не стоит забывать и о том, что сопротивлением или поддержкой может выступать не только горизонтальный уровень, но и трендовая линия.

Стратегия торговли на ретесте это всего лишь один из многих правильных инструментов, который вы можете использовать в своей торговой деятельности, но важно помнить, что при входе в любую сделку необходимо выставлять стоп-лоссы. Цена всегда может пойти вопреки вашим ожиданиям в обратную сторону, даже если в совершенстве владеете данным инструментом.

Изучите в деталях простую стратегию, которая работает на любом тренде.

После просмотра видео обязательно добавьте ее в свой арсенал и всегда смотрите на пробои уровней с точки зрения потенциального ретеста этого уровня.

Я торгую преимущественно на Binance и рекомендую вам регистрироваться на этой бирже, если у вас еще нет аккаунта там.

Регистрация на Binance (с бонусом 20% кэшбеком по комиссиям на проведение сделок)

Либо по коду, если у вас уже есть аккаунт — jamestrade
Данный код актуален для ввода на Binance Futures