Окружности по фибоначчи как пользоваться

Вам привет из 13 века или как работать с окружностями Фибоначчи?

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Фрактальный анализ на рынке криптовалют (часть 2)

Влияние Трампа на рынки металлов, нефти и фондовый рынок

Фрактальный анализ на рынке криптовалют

Виды кошельков для криптовалют

Правила оценки торговой системы и её эквити

Эпичная история из мира криптовалют

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

LiteFinance в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Сайт принадлежит и управляется группой компаний LF Global, которая включает в себя:

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2021. Юридический адрес: Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

Liteforex (Europe) LTD, зарегистрированная как Кипрская инвестиционная компания (CIF) под номером HE230122 и лицензированная Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) под номером 093/08 в соответствии с Директивой о рынках и финансовых инструментах (MiFID). Все деньги частных клиентов застрахованы в Компенсационном фонде инвесторов (при соответствии условиям). Все средства частных клиентов застрахованы в Европейском Инвесторском Компенсационном Фонде (регулируется законом). Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля, России, Японии и некоторых других стран.

Как работать с окружностями Фибоначчи на графике Биткоина

Понемногу отходя от праздников первым делом решил исполнить просьбу моих любимых читателей и в первом обучающем блоке 2018 года рассказать об окружностях Фибоначчи.
Если Вы попробуете пострить её самостоятельно, то с настройками по умолчанию она будет выглядеть приблизительно так:

По умолчанию, такими уровнями являются проекции от тренда в пропорции 1.618, 2.618, 3.618, 4.236, 4.618 .
Как мы видим на графике выше, окружность на уровне 1.618 выступает сильным уровнем сопротивления.
Кривая линия цены движется достаточно долгое время параллельно данной окружности, даже не касаясь её.
Затем, после пересечения, локальный тренд явно изменил свое направление и рынок ушел во флет.
При пересечении окружности на уровне 2.618 тиккер Битка снова сделал импульсный выстрел и наметил изменение тренда.
Следовательно, подводя промежуточный итог, отметим, что окружности Фибоначчи обладают следующими свойствами:
1) Определяют уровни поддержки и сопротивления по уровню цен и во времени
2) Отмечают на плоскости координат зону вероятного смена тренда
3) Отмечают зону вероятного резкого импульсного движения

Теперь наступает самая интересная часть рассказа, где я хотел бы поделиться своим опытом использования данного инструмента.

Все поклонники инструментов Фибоначчи, наверняка знают, что для вычисления уровней Фибы использовались пропорции «золотого сечения».

Но я решил капнуть глубже и разобраться, как данные уровни вычислялись.

В итоге, первым откровением для меня стала информация о том, что в техническом анализе используются округленные значения «золотого сечения» и на самом деле, золотым сечением является значение не 1,618, а 1.61803398874989, так же, у этого числа есть обратное значение 0.618033988749895 (в инструментах Фибоначчи — это уровень 0,618)

Казалось бы, ничего страшного, ведь округление идет только до десятитысячных.
Однако, расчет всех остальных уровней Фибоначчи идет на основании свойств «золотого сечения» для прямого и обратного значения, и производные данных значений имеют куда более значительное отклонение.

В итоге самостоятельных расчетов я получил следующие уровни Фибоначчи:

Определение | Значение
Обратное золотое значение | 1.127838486
Обратное золотое значение | 1.27201965
Золотое сечение | 1.618033989
Обратное золотое значение | 2.058171027
Золотое сечение | 2.618033989
Обратное золотое значение | 3.330190677
Золотое сечение +1 | 3.618033989
Золотое сечение | 4.236067977
Золотое сечение +1 | 4.618033989
Обратное золотое значение | 5.388361704
Золотое сечение +1 | 5.618033989
Золотое сечение +1 | 6.618033989
Золотое сечение | 6.854101966
Золотое сечение +1 | 7.618033989
Золотое сечение +1 | 8.618033989
Обратное золотое значение | 8.718552381
Золотое сечение +1 | 9.618033989
Золотое сечение +1 | 10.61803399
Золотое сечение | 11.09016994
Обратное золотое значение | 14.10691408
Золотое сечение | 17.94427191
Обратное золотое значение | 22.82546647
Золотое сечение | 29.03444185
Обратное золотое значение | 36.93238055
Золотое сечение | 46.97871376
Золотое сечение | 76.01315562

Все они делятся на три типа:
1) Уровень, определенный по свойствам золотого сечения
2) Уровень золотого сечения + один (на практике такой уровень очень часто работает)
3) Уровень, определенный по свойствам обратного золотого сечения

Очевидно, что данных уровней больше, чем позволяет включить инструментарий, поэтому на этапе построения окружностей Фибоначчи важно определить те уровни, которые наиболее точно определят будущие изменения.

Как для любого другого инструмента технического анализа, адекватность сигналов проверяется на ретроспективе графика, т.е. на его исторических данных.

Для этого, при построении следует выделять те уровни, которые наиболее точно отражают изменения в прошлом.

Хоть данное правило не дает 100% гарантии, как, впрочем, и любой другое правило в ТА, однако, на деле, та окружность, которая в прошлом отмечала наиболее сильное изменение тренда, в будущем является наиболее важной ключевой точкой.

Другим способом выявить наиболее сильные уровни является декомпозиция трендовых уровней. Для этого окружности Фибоначчи строятся как на глобальном тренде, так и на локальных и микротрендах.

Точки, в которых находятся окружности от разных уровней трендов по определению являются более сильными, чем места с одиночно стоящими окружностями.

Теперь посмотрим, как это выглядит на деле?

Чтобы быть уверенным, что данный уровни работают, я проверил каждый детально на ретроспективе движения биткоина.

Я не буду показывать проверку каждого уровня, Вы можете сделать это самостоятельно в домашних условиях.

Здесь я покажу для примера проверку уровней 4.236, 3.618 и 3.33

Как видно на графике выше, уровни 4.236 и 3.618 достаточно точно падают на начало растущей волны, а уровень 3.33 находится прямиком на границе, перед началом коррекции.

Это означает, что данные уровни достаточно сильные и в будущем так же могу стать критическими точками для разворота тренда.

Затем, я струю окружности на 4 часах.

Как мы видим, каждой из отмеченных окружностей на графике выше в прошлом отметила начало нового локального тренда.

Для примера 1.618 отлично себя показала, как в прошлом, так и в последнем коррекционном движении, отразив масштабный разворот тренда.

Но если сравнивать с другими, то наиболее слабой из всех представленных окружностей выглядит 2.618, так как импульсное движение после нее в ретроспективе было достаточно слабым. Данный факт необходимо учесть при построении будущих прогнозов.

На последнем этапе построения декомпозиционной модели я строю окружности Фибоначчи третьего порядка на часовом графике.
Для этого я выбрал последнюю закрытую коррекционную волну.

На графике выше я скрыл все окружности, действие которых осталось в прошлом и специально выделил окружность на уровне 3.618. Как мы видим, в ретроспективе она отмечает растущую волну с сильным импульсом, и сейчас, находясь на перекрестье с окружностью 2.058, она образует достаточно сильную критическую точку, которая предвещает сильный импульс.

Сразу хочется оговориться, что сами по себе окружности Фибоначчи, как и другие инструменты названные в честь этого замечательного математика 13 века, не дают сигналов на покупку или продажу, однако, могут стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии.

Если сигнал на покупку или продажу совпадает с пересечением окружности Фибоначчи, то этот факт если не дает гарантию, то точно усиливает вероятность того, что сигнал отработает на все 100500%

В нашем случае индикаторы показывают разнонаправленную картину, поэтому говорить о направлении импульса еще рано.
Однако, сам факт импульса, а точнее его направление в ту или иную сторону будет сигналом ко входу в рынок, чтобы прокатиться на только-только зарождающейся, будущей волне.

Круг Фибоначчи для скальпинга на форексе

В мире финансовых рынков анализ ценовых движений играет ключевую роль в принятии решений трейдерами и инвесторами. Один из наиболее популярных методов анализа основан на числах Фибоначчи, которые имеют свойства, связанные с гармонией и пропорциями. Одним из мощных инструментов, основанных на числах Фибоначчи, является Круг Фибоначчи, который широко применяется в трейдинге для прогнозирования ценовых уровней и определения точек разворота тренда.

Что такое Круг Фибоначчи: Круг Фибоначчи представляет собой графическое представление чисел Фибоначчи в виде круга. Он состоит из нескольких важных уровней и арков, которые образуют гармоничные соотношения между ценовыми уровнями. Круг Фибоначчи может быть построен на графике ценовых движений и использован для анализа текущего тренда и прогнозирования будущих ценовых разворотов.

Применение Круга Фибоначчи в трейдинге:

1. Определение уровней поддержки и сопротивления: Круг Фибоначчи позволяет трейдерам определить ключевые уровни поддержки и сопротивления на рынке. Эти уровни могут служить точками входа и выхода из сделок. Когда цена достигает одного из уровней Круга Фибоначчи, это может указывать на возможное изменение тренда или зона, где цены могут испытывать сопротивление или найти поддержку.
2. Прогнозирование ценовых разворотов: Круг Фибоначчи также используется для прогнозирования будущих ценовых разворотов. Анализ Круга Фибоначчи позволяет трейдерам определить точки временного разворота тренда. Когда цена достигает одной из арок Круга Фибоначчи, это может указывать на возможность изменения тренда в этот момент времени. Это может быть полезным для определения оптимальных точек входа
3. Идентификация цикличности рынка: Круг Фибоначчи также помогает трейдерам определить цикличность и регулярные паттерны на рынке. Числа Фибоначчи имеют уникальные свойства, которые могут быть связаны с цикличностью ценовых движений. Путем анализа Круга Фибоначчи трейдеры могут выявить повторяющиеся паттерны и циклы на рынке, что помогает им принимать более информированные решения и улучшать точность прогнозирования.
4. Использование в сочетании с другими инструментами: Круг Фибоначчи является мощным инструментом, но его эффективность может быть дополнительно увеличена, если его использовать в сочетании с другими техническими индикаторами и инструментами анализа. Например, комбинация Круга Фибоначчи с уровнями Фибоначчи, трендовыми линиями или свечным анализом может создать более полную картину и повысить вероятность успешной торговли.

Пример использования Круга Фибоначчи:

Допустим, трейдер наблюдает восходящий тренд на графике ценовых движений актива. Он решает применить Круг Фибоначчи для определения возможных точек разворота тренда и уровней поддержки. Трейдер строит Круг Фибоначчи на графике, с центром в начале тренда и радиусом, соответствующим размеру тренда.

При анализе Круга Фибоначчи трейдер замечает, что цена актива достигает одной из арок Круга Фибоначчи. Это может указывать на возможное завершение тренда и начало коррекции или разворота тренда. Кроме того, трейдер обнаруживает, что цена также находится в районе уровней Фибоначчи, что усиливает значимость данного уровня.

С учетом этих сигналов, трейдер принимает решение открыть позицию на продажу, ожидая дальнейшего разворота тренда. Он также определяет уровни поддержки в случае, если цена продолжит свое снижение. Если цена актива продолжает снижаться и достигает уровня поддержки, указанного Кругом Фибоначчи, трейдер может рассмотреть возможность закрытия своей позиции или принятия других соответствующих действий в зависимости от дальнейших сигналов и ситуации на рынке.

В заключение:

Круг Фибоначчи представляет собой мощный инструмент анализа ценовых движений в трейдинге. Он позволяет трейдерам определить уровни поддержки и сопротивления, прогнозировать ценовые развороты и идентифицировать цикличность рынка. Круг Фибоначчи может быть использован в сочетании с другими индикаторами и инструментами анализа для более точного принятия решений в трейдинге.

Важно помнить, что Круг Фибоначчи является лишь одним из множества инструментов и не является гарантией успешной торговли. Трейдерам следует применять его в сочетании с другими аналитическими инструментами, учитывая контекст рынка и основные принципы управления рисками.

Фибоначчи график

В статье рассмотрим известные и часто применяемые на практике графики Фибоначчи — инструменты определения силовых линий (коррекций). Статья опирается на действительную теоретическую основу, не на практические наблюдения и статистику.

Последовательность Фибоначчи

Итальянский математик Леонардо Фибоначчи (рож. 1170 году) не мог представить, что в будущем трейдеры всего мира будут обращаться к его теории, будут строить графики Фибоначчи, используя его последовательность. В его время не было понятия «Анализ динамики рынка». Технические аналитики в настоящее время используют теорию Фибоначчи, в том числе для составления прогнозов.

Что собой она представляет? Суть очень проста – это числовой ряд, где каждое последующее число – это сумма двух предыдущих:

Всё гениальное просто. При этом каждое следующее число больше предшествующего в 1,618. Формула имеет вид F_n-1 + F_n-2 . В настоящее время эта последовательность заложена во многих современных инструментах для технического анализа. Принцип работы этих инструментов один:

строим линии последовательности в терминале, цена во многих случаях при подходе к ним меняет тенденцию – анализируем силовые линии. Все графики Фибоначчи основываются на аналогичных построениях. Во всех современных рынках для торговли алгоритмы построения этих линий уже «зашиты» в терминалы – ничего строить не надо. Достаточно нажать на кнопку. Рассмотрим варианты построения.

Дуги Фибоначчи (Arcs)

Чтобы построить дуги, необходимо провести линию от экстремальной точки (начальной) до конца канала — для предполагаемого будущего движения. Для простоты воспользуемся растущим графиком цены, используем его при движении в канале от уровня поддержки. Для построения необходимо дождаться формирования нескольких свечей, чтобы проложить трендовую линию 0-1. В терминале нажимаем кнопку «Дуги Фибоначчи», прочерчиваем линию. Получаем дуги, которые пересекают график на уровнях 38,2% 50,0% 61,8%. Смотрим рисунок №1. Интерпретировать построение следует так:

«дуги в точках пересечения с прямой (линией тренда) показывают возможные уровни поддержки или сопротивления. Значит в них можно ожидать коррекцию, изменение тенденции. Данные знания пригодятся для торговли на бирже, можно использовать и для Форекс. На эти построения можно опираться в прогнозе, но не на 100%. В графических построениях не заложены санкции, эпидемии, войны и прочие форс-мажоры.

Рис.1 «Дуги Фибоначчи — расположение на графике».

• Описание:

на графике построена линия тренда от уровня поддержки (точка 0) до уровня сопротивления (точка 1). В зависимости от угла наклона линии тренда точка №1 может лежать правее или левее. Дуги вписаны в уже сформированный канал движения цены. В знаковых точках: 0,382, 0,5, 0,618 наблюдаем коррекцию, как при движении вверх, так и вниз. Масштаб рабочего графика сильно влияет на построения. Приведён рабочий дневной график. Как разновидность дуг существует «Клин Фибоначчи», основанный на том же принципе построения что и дуги, только показан сектор графика:

Рис.2 Клин Фибоначчи — расположение на графике.

Описание идентичное «Дугам». Построение от нулевой точки до точки №1 – для растущего тренда, или вниз для медвежьего.

Круги Фибоначчи (Circles)

Круги Фибоначчи — еще один индикатор, основанный на последовательности и используемый в техническом анализе. Его можно рассматривать как разновидность известных «Дуг». Он создается путем проведения линии тренда между двумя крайними точками. Круги будут идеально круглыми, если линия тренда будет наклонена под углом 45 градусов. Можно удерживать нажатой клавишу Shift во время рисования.

Кругов всего 11 на различных уровнях в соответствии с ключевыми соотношениями. Важно отметить, что по умолчанию используются «типовые» уровни. Пользователь может форматировать инструмент, чтобы отображать / скрывать определенные уровни, а также вручную изменять значения уровней и сохранять эти изменения в виде шаблонов. Эти изменения можно сделать в настройках. Некоторые круги могут быть не видны из-за ограничений масштаба окна диаграммы.

Рис.3 «Круги Фибоначчи» на графике.

• Описание:

Этот индикатор может указывать на уровни поддержки и сопротивления. Часто, когда цена остается выше верхнего круга, а затем пробивает верхний круг, то падает до нижнего круга, который во многих случаях становится уровнем поддержки. Если цены пробиваются ниже верхнего круга, падают к нижнему кругу, а затем начинают расти, нижний круг становится уровнем поддержки. Также это работает наоборот для сопротивления, но в противоположном направлении. Существенное неудобство – индикатор не размещается в пределах небольшого временного интервала. На рисунке недельный график. Даже в этом случае уровни слишком мелкие, малопригодные для анализа.

Веера Фибоначчи (Fans)

Данная идея веера также реализуется на этой последовательности, визуальное отличие есть. Вначале строим линию тренда от экстремальной точки (растущий тренд), не обязательно для канала. Это будет линия поддержки. Можно строить и для нисходящего тренда. Линию сопротивления выбираем из истории (стратегическую цель) — предполагаемую точку окончания движения. Может быть, что придётся исследовать большой интервал времени. Предположим мы преследуем цель инвестирования на продолжительный период. Продолжаем построение: от уровня поддержки (точка 0) проводим вертикальную линию (она не видна) до предполагаемой линии сопротивления. Далее по нескольким сформированным свечам строим линию тренда (0 – 1), смещая вправо точку №1 от воображаемой вертикальной линии. Линии веера покажут точки изменения тенденции, коррекции.

Рис.4 «Веера Фибоначчи» на графике.

• Описание:

линия тренда построена от уровня поддержки (точка 0) до уровня сопротивления (точка 1). Визуальная оценка может быть в пользу «Дуг». Веер даёт сильное загромождение графика линиями. Принцип определения точек изменения тенденции сохраняется. В знаковых точках: 0,382, 0,5, 0,618 наблюдаем коррекцию. Приведён рабочий дневной график. Некоторые трейдеры используют одновременно оба построения на одном графике. В данном случае мы анализируем один и тот же дневной график – сравните результаты, сделайте выбор сами.

Уровни коррекции Фибоначчи (Retracements)

Уровни коррекции Фибоначчи – следующий вариант графического отображения его теории. Построение выполняется аналогично. Выбираем силовые линии, проводим из точки №0 (экстремальная) до точки №1 (предполагаемая) линию тренда. Смотрите рисунок №5:

Рис. 5 «Уровни коррекции Фибоначчи» на графике.

• Описание:

линия тренда строим аналогично предшествующим вариантам — от уровня поддержки (точка 0) до уровня сопротивления (точка 1), по нескольким сформированным свечам. Уровни коррекции – удачно располагаются на графике – ничего лишнего. Они наглядно показывают зоны и силовые линии. Принцип определения точек изменения тенденции – сохраняется. В знаковых точках: 0,382, 0,5, 0,618… наблюдаем коррекцию. Приведён тот же рабочий дневной график для сравнения результатов. Это наиболее приемлемый вариант отображения последовательности Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи (Time Zones)

Временные зоны Фибоначчи представляют собой последовательные вертикальные линии, удалённые друг от друга на расстояния равные числам теоретика. Можно сравнить с «уровнями», но отображённые вертикально. Предполагается, что при приближении графика к линиям следует ожидать значительные изменения в цене. Смотрите рисунок №6.

Рис.6 «Временные зоны Фибоначчи» на графике.

• Описание:

линия тренда построена на основании 4 сформировавшихся свечей. При этом дальше четвёртой свечи линию не продолжаем. Для каждого временного интервала подбираем количество свечей, таким образом, чтобы линии временных зон Фибоначчи корректно указывали на участки изменения тенденций, это интуитивный подход. Ориентиром может служить пятая свеча – первая коррекция.

Приведён тот же рабочий дневной график для сравнения результатов.

Спираль Фибоначчи (Fibonacci spiral)

Данный способ отображения последовательности Фибоначчи задействует прямоугольники, каждый из которых имеет ширину и высоту предыдущего и последующего числа соответственно. В данном случае анализ производиться в отношении площадей, зон, что часто встречается в природных формах. Это малопригодно для определения силовых линий. В реальной жизни можно найти подходящее применение:

Применение «Спирали Фибоначчи».

Поэтому этот графический способ не подходит для определения силовых линий. Экспериментировать возможно, может быть Вы сможете определить общую тенденцию развития цены на будущее. Спираль является наиболее яркой возможностью отображения золотого сечения в природе. А исчерпывающую информацию по последовательности Фибоначчи можно посмотреть в Википедии.

Заключение

Рассмотренные графики Фибоначчи теперь можно использовать в работе по определению уровней коррекции, строить свою стратегию. Уровни Фибоначчи помогут нам в этом, они опираются на теоретическую основу, их необходимо использовать в первую очередь.