Как определяю зоны, где возможна реакция цены и покупка/продажа актива
Всем привет! Я так понял здесь все продвинутые в инвестициях, поэтому в сторону материал для новичков. Расскажу про теханализ и психологию, и как искать зоны отката цены.
Начну с того, о чем везде пишут, но я все равно обращу внимание: зоны или уровни поддержки/сопротивления — это не линия, не определённая цена. Это область. Т.е. не стоит считать, что уровень пробит, если есть закрепление выше линии или что идет отскок, если цена коснулась линии тенью. Нужно ждать подтверждения.
Сначала разберу, что такое тени и цены закрытия и что беру за основу. Тени — это важные уровни, где была цена до появления сопротивления движению. А цены закрытия — это кульминационные значения цен, где большинство «договорилось» за определенный промежуток времени. Естественно, чем больше этот промежуток, тем бОльшее количество человек договорилось и тем вероятнее, что в памяти людей останется именно цена закрытия. В этих районах и стоит смотреть реакцию и принимать решение о сделках.
Ларри Вильямс писал, да и в целом это известный факт, что крупные игороки и хедж-фонды ориентируются на дневные и недельные цены закрытия. Значит и я так буду делать) А тени я рассматриваю только вблизи зон, чтобы постараться понять настроения участников, где могут быть лимитки крупняка, стопы розничных трейдеров и найти сигнал на вход.
На графиках можно заметить, что широкие свечи в направлении движения сменяются короткими в противоположную сторону или боковым движением из нескольких свечей. Как раз в этих местах идет распределение — часть людей фиксирует прибыль, часть набирает позицию. После таких проторговок часто идет новый импульс цены на объеме выше среднего по ходу тенденции. Если цена вернется к этим зонам проторговки, то вероятнее возникнет новая реакция цены по ходу движения (покупки на восходящем тренде, например), потому что еще остались люди, которые верят в дальнейшее движение и очень радуются, что у них появилась еще одна возможность заскочить в него по тем ценам, по которым не успели в прошлый раз. И эти цены, как я думаю, запоминаются потому, что пока идет проторговка, те кто смотрит график видят какую-нибудь фигуру теханализа (флаг, прямоугольник, например), а те кто смотрит только цифры — видит один и тот же диапазон в течение длительного времени. И когда идет прорыв проторговки, люди испытывают сожаление, что не купили в тот момент. Да, кто-то начинает покупать по рынку, но остаются те, кто сидит и ждёт возврата.
Плюс таких зон — они часто не совпадают с уровнями по макисмумам/минимумам или ценам закрытия, которые видят все. На таких видимых уровнях часто проходят манипуляции и снимают стопы или наоборот завлекают в позицию. А вот в зонах уже начинают подготовку к дальнейшему движению. Нужно помнить, что это не железные уровни, от которых 100% будет отскок или пробой. Я жду реакцию и действую по факту, а не предугадываю события.
И естественно, чем старше ТФ, тем значимее зоны, но тем они и шире. Поэтому зонами я пользуюсь на часовых таймфреймах (на минутных могу уточнять границы, которые все равно условны). Причем построение веду в рамках тенденции, на несколько дней назад, а не за месяцев или лет от текущего момента.
Для определения зон, я нахожу проторговку и прорыв. Дальше в диапазоне проторговки я ищу свечи с наивысшим объемом и неважно бычьи они или медвежьи. После провожу зону по ценам закрытия этих свечей. Если свеча очень широкая, то спускаюсь на ТФ ниже и по такому же принципу ищу минутную зону.
А вот для дневных и недельных таймфреймов я использую горизонтальные уровни, чтобы определить экстремумы цен. А в непосредственной близости уже жду формирования зон на часовых графиках.
Описал как я это использую и не претендую на исключительно верный способ.
Базовая терминология для понимания аналитики и рынка
Японские свечи — вид графика, который отражает открытие, закрытие, максимум и минимум цены за определенный промежуток времени.
Тело свечи — отображает разницу между открытием и закрытием цены.
Тень свечи — отображает максимум и минимум цены.
Аптренд (АТ) — восходящее движение, подразумевает локальный или глобальный рост цены.
Даунтренд (ДТ) — нисходящее трендовое движение, подразумевает локальное или глобальное снижение цены.
Флэт/рендж/боковик/диапазон — Под флэтом мы подразумеваем полную противоположность трендовому движению. В это время цена движется в боковом направлении, происходит аккумуляция/консолидация/накопление силы продавцов или покупателей (в зависимости от тренда) для того чтобы выйти в одном из направлений.
Трендовая линия — отображает движение цены в текущем направлении (в зависимости от тренда).
Поддержка — это уровень где сосредоточено большое количество лимитных ордеров на покупку (стенки покупок). Приходя к поддержке цена встречает повышенный спрос покупателя, что задерживает или останавливает нисходящее движение.
Зона поддержки — это область ценовых минимумов или границ которые цена не пробивала в течение определенного времени.
Сопротивление — это уровень где сосредоточено большое количество лимитных ордеров на продажу (стенки продаж). Приходя к сопротивлению цена встречает повышенное предложение продавца, что может замедлить или остановить восходящее движение.
Зона сопротивления — это область ценовых максимумов или границ которые цена не пробивала в течение определенного времени.
Пробой уровня. Мы рассматриваем 2 типа пробоев уровня: ложный, с закреплением.
Ложный пробой — это когда цена, после пробития ценового уровня, возвращается назад в торгуемый диапазон.
Пробой с закреплением — Когда происходит закрытие свечи выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки.
*Для увеличения изображения нажать правой кнопкой мыши на картинку и выбрать "Открыть картинку в новой вкладке"
Уровни Фибоначчи (Fib) — это трендовый индикатор который работает в случае, когда цена выходит из диапазона. Сетку Фибоначчи используют для определения коррекции, общепринято ожидать полноценную коррекцию на уровни 0.5 и 0.618
Скользящая средняя (MA) — Это индикатор отображающий среднюю цену актива за определенное количество свечей. Цена часто реагирует на скользящие средние, т.к они могут рассматриваться рынком как граница справедливой цены, поэтому полезно следить за реакцией цены на МА. Мы используем МА 50, МА 100 И МА 200 в своей аналитике. NB! У каждого трейдера свои цвета обозначения средних скользящих!
Фиксированный профиль объема — это профиль объема используемый для отображения торгуемого объема за определенный период времени. Наиболее проторгованная зона обозначается как POC (Point Of Control) и может выступать поддержкой или сопротивлением в зависимости от тренда.
Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор показывающий стадию рынка в моменте. По нему можно понять находится ли рынок в стадии “перепроданности” или “перекупленности”. Значения RSI: <45 означает даунтренд, >55 означает аптренд, между 45 и 55 находится флэт/рэндж/боковик.
Ликвидность — Это возможность продать или купить актив по цене близкой к рыночной
Волатильность — показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо. При сильной волатильности происходит всплеск покупок или продаж, в результате чего цена быстрым темпом движется в одном направлении (в зависимости от тренда), тогда как при низкой волатильности движение цены замедленное.
Таймфреймы (ТФ) — это интервал времени используемый трейдером для построения элементов ценового графика.
Объемы торгов (VOL) — это количество контрактов которые были куплены или проданы в определенный момент времени.
Дельта (VD) — разница между объемом на покупку и продажу.
Кумулятивная дельта (CD) — отображает динамику накопления обычной дельты в течение суток.
*Для увеличения изображения нажать правой кнопкой мыши на картинку и выбрать "Открыть картинку в новой вкладке"
Зоны в трейдинге — урок 5
Зона – это психологически важная область, которая показывает намеренность участников рынка.
Принято разделять зоны на зоны покупателей и зоны продавцов. Зона продавцов – эта зона сопротивления. При подходе к этой зоне будут продавать. Зона покупателей – эта зона поддержки. От этой зоны будут покупать.
Мы уже проходили свечные паттерны, и я уже говорил, что некоторые из них являются зонообразующими. На самом деле, любые свечи на рекордных объёмах создают зоны. Эти зоны обычно очень хорошо отрабатывают. Вот вам пример. На биткоине 19 мая 2021 года произошел сильный пролив вниз на рекордно больших объёмах. Отрисовалась свеча на 13к пунктов на огромном объёме. Уже через несколько дней я нарисовал по всей этой свече зону, и как видите, до 7 августа цену оттуда не выпускало.
Такую зону можно ещё делить напополам. Зачастую средняя линия зоны очень хорошо отрабатывает. Выше линии подзона продавцов, а ниже линии подзона покупателей. В принципе, тут отлично видно, что от нижней линии зоны стараются активно покупать, а от верхней активно продавать.
Как это вообще работает? Рассмотрим на примере нисходящего тренда. Рынок корректируется, доходит до какого-то важного уровня. Толпа верит, что от этого важного уровня начнут активно покупать. Толпа закупается, а тут какой-то мощный игрок начинает сливать свои позиции. Объём создаётся из-за того, что крупный игрок продаёт свою позицию, а хомяки очень сильно закупаются. Затем цена начинает падать, хомяков начинает ликвидировать, а объём растёт всё выше и выше.
Впредь, когда цена будет подходить к этой зоне, все участники рынка будут задумываться, что на этом уровне может произойти что-то подобное.
Если будем находится ниже зоны и цена будет к ней подходить, то продавцы будут активно рядом с ней продавать, соответственно в таком случае эта зона будет называться зоной сопротивления. А когда будем находится выше зоны, соответственно покупатели от неё будут активно покупать, в этом случае это будет зона поддержки.
Зоны очень хорошо работают в будущем, вне зависимости, изначально эта была зона продавцов, или покупателей.
Благодаря зонам и текущей цене, очень легко ориентироваться на графике, а где мы в данный момент находимся. У кого сейчас какие интересы? Где и кто с большой вероятностью будет покупать, а где продавать?
Помимо свеч, на рекордных объемах зону можно найти и другими способами.
Первый способ – посмотреть на график и найти те места, где цена очень долгое время консолидировалась. В этом месте будет зона консолидации.
К примеру BNB. Больше года консолидировались в зоне 260$ — 680$.
Также зону можно нарисовать в местах каких-то локальных или глобальных экстремумов.
Смотрите, цена несколько раз падала в подзону продавцов, и от неё происходили откупы, т.е не давали цене уйти ниже. В этом случае, конечно, можно нарисовать и уровень, но тогда мы не будем видеть диапазон цен, откуда происходил откуп. В данном случае, это зона покупателей, так как от неё активно покупали. Если бы пролились ниже этой зоны, то она соответственно бы стала зоной продавцов.
Зоны могут какое-то время работать, а потом перестать работать.
Как понять что зона рабочая? Понять очень просто. Если при подходе к ней цена начинает как-то реагировать, т.е происходит либо отбой, либо флет, то значит зона работает.
Иногда бывает такое, цена подходит к зоне и пробивает её. Казалось бы, что зона не рабочая, но с другой стороны, на нее начинает реагировать цена. Это означает, что зона просто отзеркалилась. Если сказать простыми словами, она сменила владельцев покупателей на продавцов.
Ещё очень такое часто бывает, что участники рынка начинают путать зону с каналом. Основное отличие зоны от канала в том, что канал — это вариация тренда, и работать он будет в рамках только текущего тренда. В отличии от канала, зона может работать и через несколько лет. Также огромное отличие, что зона всегда горизонтальная, а канал может быть как динамический, так и, в случае боковика, горизонтальный.
ЧТО ТАКОЕ ЗОНА СТОИМОСТИ И КАК ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТОРГОВЛЕ
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое зона стоимости
Зона стоимости (Value Area) — это диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех сделок за день. Эти 70% представляют собой 1 стандартное отклонение и отражают область, в пределах которой совершается основная часть всех сделок. Данную область можно рассчитать с помощью проторгованного объема на каждом ценовом уровне. Чаще всего данная область имеет отношение к предшествующему дню, и используется в качестве опорных точек для торговли в текущий день.
Динамическая зона стоимости – представляет собой диапазон ценовых значений, в пределах которого совершено 70% всех сделок в текущий торговый день. Само ее название, динамическая зона стоимости, означает, что границы данной зоны могут изменяться в течение дня. Многие трейдеры обращают внимание на то, где в тот или иной момент времени находится динамическая зона стоимости относительно зоны стоимости предшествующего дня.
Зона стоимости – главный элемент методологии использования профиля объема, предназначенный для определения диапазона ценовых значений, наиболее привлекательных для совершения сделок покупателями и продавцами.
Зона стоимости позволяет трейдерам определить текущее местонахождение «стоимости» или «ценности», благодаря чему можно выделить зоны для совершения сделок с хорошим соотношением «риск/прибыль», руководствуясь несложными правилами и стратегиями.
Один из самых распространенных способов использования зоны стоимости заключается в том, чтобы понять, как развиваются сегодняшние торги относительно вчерашней зоны стоимости.
Одной из характерных черт зоны стоимости является колоколообразная кривая распределения объемов в ее пределах, что часто можно наблюдать на графике. Иногда эта кривая имеет неправильную форму, но суть ее не меняется, а простота данной концепции распределения ценовых значений дает возможность трейдерам с высокой объективностью оценить места совершения сделок участниками рынка, а также определить зоны с наиболее привлекательной стоимостью.
Узнав и закрепив несколько простых правил, вы в результате получите хорошую торговую стратегию, которая никогда не потеряет свою актуальность, независимо от характера рынка. Одно из основных преимуществ торговых методов с использованием профильного объема и зоны стоимости заключается в том, что в их основе лежит теория рыночного аукциона, которая будет оставаться актуальной, пока существует сам рынок. Пожалуй, единственное, в чем можно не сомневаться – рынок всегда останется аукционом!
Изучив теорию, и отработав на практике описанные ниже сетапы с использованием объемной зоны стоимости, вы сможете развить уверенность в себе, в своей торговой системе, заложить надежную методологию для своего дальнейшего развития, как трейдера.
Варианты использования зоны стоимости
Вариант 1
Если торги открылись выше зоны стоимости, и смогли закрепиться выше ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный бычий сигнал. Если же рынок начал торговаться в пределах зоны стоимости, и при этом объемы растут – стоит подумать о закрытии длинных позиций.
Вариант 2
Рынок открывается выше зоны стоимости, но в течении двух последовательных временных периодов заходит в зону стоимости – очень велика вероятность того, что рынок в итоге проторгуется через всю зону стоимости и протестирует ее нижнюю границу.
Вариант 3
Рынок открывается ниже зоны стоимости, но в течении двух последовательных временных периодов заходит в зону стоимости – очень велика вероятность того, что рынок в итоге проторгуется через всю зону стоимости и протестирует ее верхнюю границу.
Вариант 4
Если торги открылись ниже зоны стоимости, и смогли закрепиться ниже ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный медвежий сигнал. Если же рынок вернулся в пределы зоны стоимости на увеличивающихся объемах – стоит подумать о закрытии коротких позиций.
Вариант 5
Торги открылись в пределах зоны стоимости, выказывая признаки сбалансированного рынка. В таком случае, лучше переключится с инициативной торговли на отзывчивую.
Ключевые принципы оценки зоны стоимости
Инициативная активность – это ситуация, когда торги открылись выше или ниже зоны стоимости, и смогли там закрепиться. ЕСЛИ открытие произошло выше зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю выше зоны стоимости, и можно ожидать последующий рост цен. ЕСЛИ открытие произошло ниже зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю ниже зоны стоимости, и можно ожидать последующее снижение цен.
Инициативные покупки – Если рынок открылся и закрепился выше зоны стоимости, то то такую ситуацию нужно рассматривать в качестве сильного бычьего сигнала. Очень часто такие дни являются результатом участия крупных институциональных участников рынка, совершающих крупные сделки и способных удерживать цены в течение дня и более. Вставать против таких движений рынка – верный способ получить большие убытки!
В такие дни хорошо работает старое доброе правило — “тренд – твой союзник”, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка купить на откате. Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это можно трактовать, как признак ослабевания рынка.
Инициативные продажи — Если рынок открылся и закрепился ниже зоны стоимости, то такую ситуацию нужно рассматривать в качестве сильного медвежьего сигнала. Очень часто такие дни являются результатом участия крупных, институциональных участников рынка, совершающих массивные распродажи, и способных давить на цены в течение дня и более. В такие дни не надо покупать, ловя падающие ножи и вставая перед несущимся паровозом!
Определив инициирующие продажи, и поняв, где проходят текущие торги относительно зоны стоимости вы сможете определить сильную, доминирующую сторону торгов, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка продавать на отскоках. Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это может трактоваться, как признак усиливающегося рынка.
Отзывчивая активность – рынок торгуется за пределами зоны стоимости, но сталкивается с сопротивлением и вновь оказывается в пределах зоны стоимости. Такой тип торгов часто характерен для сбалансированного рынка, торгующегося в пределах зоны стоимости, с попытками выхода за ее пределы.
Отзывчивые покупки – есть несколько возможных вариантов развития событий, которые можно трактовать в качестве отзывчивых покупок.
- Первый вариант наблюдается тогда, когда рынок открывается В ПРЕДЕЛАХ зоны стоимости, и делает попытку выхода НИЖЕ зоны стоимости, после чего появляются покупатели и снова загоняют цену обратно в зону стоимости. Это указывает на присутствие отзывчивых покупателей, привлеченных ценой «ниже зоны стоимости». Данная стратегия хорошо показывает себя в «боковике».
- Второй вариант наблюдается тогда, когда рынок открывается НИЖЕ зоны стоимости, и покупатели немедленно вступают в игру. Такая ситуация проявляется в том, что цена прямо с открытия начинает двигаться вверх, так как сталкивается со встречной реакцией покупателей, привлеченных ценой ниже зоны стоимости. Первой весьма надежной целью в данном случае будет выступать нижняя граница зоны стоимости. При наличии такой отзывчивой активности со стороны покупателей, применяется так называемое «правило 80%». Чтобы ознакомиться с данным правилом, читайте публикацию «Зона стоимости: как правильно применять правило 80% внутридневному трейдеру«.
Отзывчивые продажи – есть ряд вариантов развития событий, трактующихся в качестве отзывчивых продаж.
- Первый вариант наблюдается тогда, когда рынок открывается В ПРЕДЕЛАХ зоны стоимости, и делает попытку выхода ВЫШЕ зоны стоимости, после чего появляются продавцы, и снова загоняют цену обратно в зону стоимости. Это указывает на присутствие отзывчивых продавцов, привлеченных ценой «выше рынка», то есть «выше зоны стоимости». Данная стратегия хорошо показывает себя в «боковике».
- Второй вариант наблюдается тогда, когда рынок открывается ВЫШЕ зоны стоимости, и продавцы немедленно вступают в игру. Такая ситуация проявляется в том, что цена прямо с открытия начинает двигаться вниз, так как сталкивается со встречной реакцией со стороны продавцов, привлеченных ценой «выше рынка», то есть выше зоны стоимости. Первой весьма надежной целью в данном случае будет выступать верхняя граница зоны стоимости. При наличии такой отзывчивой активности со стороны покупателей, снова применяется так называемое «правило 80%».
Сбалансированный рынок — торговля в пределах зоны стоимости
Если рынок торгуется в пределах зоны стоимости, то это означает, что он находится в состоянии равновесия. Это говорит об отсутствии доминирующей стороны на рынке в данный момент, а сделки совершаются по взаимно согласованным ценам. При этом цены конечно же будут колебаться, но при достижении верхней или нижней границы зоны стоимости будут наталкиваться на отзывчивую активность, которая зачастую приписывается институциональным участникам рынка.
Несбалансированный рынок — торговля за пределами зоны стоимости
Если рынок торгуется за пределами зоны стоимости, то это означает, что он не находится состоянии равновесия, а зона стоимости отвергается участниками торгов. Если рынок торгуется выше или ниже зоны стоимости, это говорит о том, что покупатели, либо продавцы в текущий момент воздействуют на рынок. Главный признак такого развития событий заключается в том, что рынок открывается вне баланса, и торгуется в пределах определенного диапазона, но за пределами предшествующей зоны стоимости. По сути, вы наблюдаете процесс создания рынком новой стоимости, за пределами предшествующей зоны стоимости, что является подтверждением несбалансированного рынка.
Из сегодняшней статьи вы узнали о том, что такое зона стоимости, а также, какую пользу может принести трейдеру этот инструмент объемного анализа. Зона стоимости является ключевым элементом профиля объема и может помочь трейдеру правильно определить контекст рынка. Следите за обновлениями нашего блога и вы узнаете еще много интересного!
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.