How to Use Moving Averages When Trading
Thanks to modern trading technology, today’s forex traders have many tools at their disposal to help guide their trading choices and steer them away from potentially costly mistakes.
Chief among these are a popular and relatively simple class of economic indicators known as moving averages (MAs), which are relied upon by speculators to spot both emerging and common trends, as well as discern support and resistance levels within a market.
MAs corroborate the price value of a particular instrument over a given timeframe to establish its directional momentum one way or another — thus helping traders judge whether the market is likely to appreciate or depreciate in value over the coming days and weeks.
How to Quickly Calculate a Simple Moving Average (SMA)
When calculating the most basic form of moving average indicator — the ‘simple moving average’ (SMA) — you’re essentially finding the ‘mean’ value of the security over whatever period of time it is that you’re interested in.
For a 30-day SMA, for instance, you would pick a key criterion — e.g. the closing price — of a product from 30 consecutive days, then add these figures together before dividing them by 30 to get your average closing price for that time window.
Here’s a very basic five-day SMA calculation (using a week’s worth of closing prices for the AUD/CAD cross) to illustrate:
The beauty of this simple indicator is that it can easily be tailored to specific time periods depending on your strategy and analytical needs; for convenience, many speculators opt for 50 or 200 day periods as benchmarks for assessing the long-term trajectory of an instrument.
These prices are often then plotted on a graph to create a single line — with the small-term, anomalous movements (otherwise known as ‘noise’) disregarded — so traders can pick up on the general trend more easily.
What Does an SMA Actually Tell You?
By factoring out naturally occurring inter-day volatility, an SMA allows you to gauge the general sentiment surrounding a security, and as such these indicators can be useful for identifying uptrends and downtrends at a glance.
Put simply, if the graph points upwards, then it’s increasing in value, while if it’s heading downward then the market is clearly depreciating to some degree.
It’s worth noting that longer the timeframe, the smoother the MA line is likely to be (as the day-to-day noise over periods of weeks or months is factored out), whereas a shorter-term MA tends to be more erratic visually but also more accurate overall, owing to the fact it has less data and a smaller period of time to take into account.
Consequently, some traders elect to use this discrepancy to their advantage and conduct a comparison between two separate SMA graphs, each covering different timeframes — one shorter-term and one longer-term, respectively — to get a better sense of whether recent activity is foreshadowing a change in direction from the currently established norm.
Death Cross vs Golden Cross: Common Patterns Examined
Generally speaking, a short-term SMA rising higher than the long-term is indicative of an upward movement, whilst long-term data averaging below the short term often suggests a downtrend.
In particular, there are two common MA patterns — colloquially known as the ‘golden cross’ and ‘death cross’ respectively — that investors should look out for when deciding whether to go long or short on a trade.
The golden cross refers to instances where the shorter-term (i.e. 50-day) average rises above the longer-term (i.e. 200-day) line; this is a bullish sentiment signifying high trading volumes and indicates that further gains could be around the corner for this product.
Conversely, the death cross — where the shorter-term (i.e. 50-day) average dips below the longer-term (i.e. 200-day) line — is more bearish, suggesting a downtrend is incoming and that further losses are likely in the near future.
Whilst these are undoubtedly helpful signposts, an obvious drawback is that relying on clear signals from either 50 and 200 day timeframes means that you’re going to be slow off the mark with your decisions.
Indeed, more impulsive traders may argue that waiting so long for a sell signal means you’ll have missed the peak moment to strike and are resigned (at best) to only catching the end of your window of opportunity.
There is also some debate as to whether greater attention should be paid to the more recent happenings or the more distant, albeit firmly established trends. Many speculators are convinced newer data is most reflective of current momentum, while others feel that putting emphasis on latest events biases the analyses.
Essentially, the age-old question remains: should the first or second data point carry as much weight as the 50th, 125th or even 200th?
What are Exponential Moving Averages (EMAs)?
A variant of the common simple moving average (SMA) indicator, exponential moving averages (EMAs) place more focus on recent price information and are primarily used to identify optimal entry and exit points for a given trade.
Compared to SMAs, the calculation process for these indicators necessitates some additional, fairly complex maths due to the proportional weighting systems involved.
However, the good news is that most trading platforms feature in-built tools that will do the heavy lifting for you, allowing you to view these averages with just a few clicks of a mouse to make your trading experience more convenient.
How to (Not-So-Quickly) Calculate an EMA
Here’s the full process for calculating a five-day EMA, just in case you’re interested — though as we mentioned there’s no need to get hung up on the mechanics, so feel free to skip ahead:
First off, you’ll want to find out your standard five-day SMA using the steps outlined earlier.
Secondly, you need to calculate the multiplying factor (given as a percentage) that will help weight the average in favour of the more recent data; the equation for this would be as follows:
Once you have your multiplier, you can attempt this rather intimidating looking formula to arrive at your newly skewed moving average:
As is the case with any proportional calculation, the weighting given to the most recent price will be greater for shorter-term EMAs due to the fact there’s simply less data to consider.
For instance, our five-day example uses a multiplier of 33.3%, while a 10-day average would use an 18.18% multiplier and so on; variations will also occur depending on whether the open, low, high or median prices are used as your benchmark in place of of the closing price.
SMA or EMA: How Do They Differ?
EMAs and SMAs are both regularly used by day and trend traders alike as part of their technical analyses and are, in practical terms, very similar in how they even out price fluctuations for a clearer picture of the market.
Nevertheless, the two indicators have one key difference, namely how sensitive they are to changes in data; as outlined above, EMA gives more weight to the more recent data points, whereas SMAs give equal significance to all of the data inputted, no matter how long ago it was collected relative to the present day.
This is important as, by their very nature, the more recent-skewed EMAs tend to be timelier and respond to price changes at a faster rate than the more evenly weighted SMA model.
Investors therefore need to bear in mind that these MAs are (as the name suggests) only a guide and choose the type of indicator best suited to their own trading style and strategy.
Swing traders referencing EMAs, for example, should be wary of closing their positions too quickly in the event of a market hiccup that could soon subside — while scalpers relying on more neutral SMAs may be vulnerable to losses if they lean too heavily on long-term data that misses brief, important intraday spikes and lows!
Что такое скользящая средняя и как торговать по методу МА?
Для правильной интерпретации MA, нужно принимать во внимание следующее:
- Протяженность скользящей средней.
- Таймфреймы.
Протяженность скользящей средней
MA подразумевает разные периоды ретроспективного анализа (например, MA с периодом 10 анализирует крайние 10 свечек).
Таким образом, индикатор Moving Average в состоянии идентифицировать разные тренды — короткие, средние или длинные.
- Для короткого временного отрезка подойдет 10-периодная MA.
- Среднесрочный график — 50MA.
- Длинный период — 200МА.
Когда цена над 10МА, то короткий — значит, есть тенденция к росту. Цена под 50МА — на среднесрочном отрезке тенденция к падению.
Таймфреймы
10МА на графике = 1 час не такая, как 10МА на графике = 1 день.
Скользящая средняя всегда соотносится с таймфреймом, где вы в данный момент.
Что показывает скользящая средняя на разных графиках
- 10МА на графике = 1 час значит, что у вас короткий тренд на таймфрейме = 1 час.
- 10МА на графике = 1 день значит, что у вас короткий тренд на таймфрейме = 1 день.
- 200МА на графике = 15 минут значит, что у вас длинный тренд на таймфрейме = 15 минут.
Как применять скользящие средние и идти по тренду с прибылью
Падающий тренд состоит из более низких максимальных и минимальных значений.
Но иногда бывает так, что вы получаете более высокое максимальное значение на падающем тренде. И означает ли это, что тренд закончился?
Графики динамики USD/CAD.
Никакое реально сильное движение не заканчивается за один день или за одну неделю. Требуется время, чтобы мощный тренд сошел на нет.
Тот факт, что вы получаете более низкое максимальное значение (и более низкое минимальное значение) на растущем тренде, не означает, что тренд завершился.
Это может быть, например, сложный откат перед возобновлением тренда.
График динамики USD/CAD.
Скользящие средние: рассчитать ценовое движение максимально четко
Здесь может помочь индикатор Moving Average.
Когда цена над 200EMA, а 200EMA указывает на рост, то вы сейчас в длинном растущем тренде.
Дневной график US T-Bond.
Подробнее о стратегиях торговли с EMA можете почитать здесь.
Когда цена над 20EMA, а 20 EMA указывает на продолжение роста, то вы в коротком растущем тренде (для данного периода времени).
Дневной график динамики серебра.
Вы можете оценивать мощь (потенциал) тренда, посмотрев на крутизну линии МА.
- Чем круче МА, тем мощнее тренд.
- Чем более пологая МА, тем более тренд вялый.
Посмотрим на примере:
Дневной график NZD/CAD.
Дневной график динамики платины.
Как использовать МА в трейдинге, чтобы найти, где высокая цена, а где низкая
Все слышали биржевую поговорку «покупай дешево — продавай дорого». Но вопрос в том, как определить, что низко, а что высоко?
И здесь может помочь метод скользящей средней.
Какую Мoving Average стоит использовать? Ответ такой — найдите что-то, соответствующее вашему персональному торговому подходу.
Когда работает на долгосрочных трендах, берите 200EMA.
Торгуете среднесрочно — берите 50ЕМА.
Многим комфортно использовать «пространство» между линиями 20 и 50EMA, чтобы определить область стоимости.
График динамики USD/ZAR.
Профессиональный совет: MA эффективнее срабатывает на трендовых рынках. Не используйте МА на рынках диапазонов. Подробнее об индикаторах тренда можно почитать здесь.
МА: как правильно ставить стоп-лосс
Здесь важно сказать, прежде всего, про динамическую поддержку и сопротивление (SR). Это области ценности на графике, которые определяются с помощью метода МА. Подробнее про области SR можно почитать здесь.
Такой подход — мощная техника, с помощью которой можно правильно ставить стопы. Когда на рынке выраженная тенденция, цена склонна совершать отскоки от динамического SR (от области ценности). Это можно представить себе как «барьер», который не позволяет цене пройти дальше.
Таким образом, можно ставить свой стоп сразу за динамическим SR.
Ваша сделка будет защищена «барьером», снижающим вероятность срабатывания ваших стопов.
Динамическое сопротивление на графике USD/SGD:
График динамики USD/SGD.
Другой пример — динамическая поддержка на дневном графике сои:
График динамики сои.
Динамическая поддержка на графике Bund:
График динамики Bund.
Как рассчитать время входа в сделку с применением скользящих средних
На рынке сильного тренда MA могут работать динамическая поддержка/сопротивление (SR) — зона ценности на вашем торговом графике.
Здесь можно привести понятное бытовое сравнение.
Рынок похож на «резинку». Он отскакивает назад, если растягивается слишком далеко от динамического SR.
Логичный вопрос — как это может помочь трейдеру?
Все просто. Если рынок «растянулся», то, скорее всего, он откатится к скользящей средней.
Таким образом, если вы хотите войти в свои сделки, вы, вероятно, получите стоп-ордер в момент, когда рынок откатится против вас.
Дневной график динамики сахара.
Если вы хотите лучше рассчитывать время для открытия позиций, старайтесь открывать сделки в стоимостной области (например, в области динамических линий поддержки/сопротивления), а не в зоне, далекой от Moving Average.
Посмотрите на свои прошлые сделки и обратите внимание, сколько из убыточных сделок были реализованы из-за торговли на большом расстоянии от скользящей средней.
Скользящие средние: как торговать на массовых трендах
Единственный способ удержаться в действующем тренде — отказаться от целей для прибыли. Почему так? Цель по прибыли — ограничение.
Как тогда двигаться по тренду, если прибыль ограничена?
Мы не о том, что цель по прибыли — в корне неправильно. Например, свинг-трейдеры прекрасно справляются с фиксированной целевой прибылью. Для них это нормально.
Однако, когда вам надо двигаться по тренду, то целевая прибыль для вас — противоречие.
Как в таком случае читать скользящую среднюю, чтобы двигаться по тренду?
Все просто — надо отслеживать стоп-лосс. И метод скользящей средней позволяет вам это сделать.
Кроме того, вы, наверное, знаете, что на трендовом рынке MA может хорошо работать динамический SR. И время от времени рынки могут отлично ладить с этими линиями на длинном временном отрезке.
График динамики Bund.
На ралли (USD/ZAR):
График динамики USD/ZAR.
Дневной график динамики нефти (Brent Crude Oil).
Профессиональный совет: параметр вашей МА определяет тип тренда, где вы будете работать.
Скажем, краткосрочная MA (например, 5 EMA) создает возможности на коротком тренде. Долгосрочная МА (например, 200МА) даст шанс заработать на длинных отрезках.
Скользящие средние: находим лучшие рынки для трейдинга
Если вам нужно открыть длинную позицию, открывайтесь на максимально мощном тренде. Когда вам нужно открыть короткую позицию, открывайтесь на максимально вялом тренде.
Такой подход позволяет выбирать лучший рынок и иметь более высокую вероятность положительного исхода сделки.
Метод скользящей средней: как выбрать лучший рынок?
Здесь можно использовать концепцию относительной силы.
Существуют различные методы определения относительной силы. Один из самых простых способов — использовать МА.
Процесс условно бьется на три этапа.
- Шаг 1: Выберите рынки, которые находятся в одном секторе.
Если вы смотрите на индексы, то, например, сравните такие рынки, как S&P, Nasdaq, Dow и др. Если вы смотрите на доллар США, сравните валютные пары, такие как AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/JPY, EUR/USD и т. д.
- Шаг 2: Нанесите на графики EMA 20 и 50.
- Шаг 3: Сравните крутизну скользящей средней. Чем она круче, тем сильнее/слабее рынок
Давайте, в качестве примера, сравним относительную силу между USD/CAD и USD/JPY:
Дневной график динамики USD/CAD.
Дневной график динамики USD/JPY.
Для USD/CAD скользящие средние линии в моменте крутые и явно направлены вниз.
Итак, имеет смысл открыть короткую позицию по USD/CAD вместо USD/JPY, так как это относительно более слабый рынок.
Метод торговли скользящими средними: найти большие тренды
Вам нужно использовать индикатор MA для определения областей ценности на вашем графике. Так вы получите доступ к действующему тренду и будете на нем зарабатывать.
7 вопросов, которые вы должны задать себе:
- На каком таймфрейме вы торгуете?
- Чем вы рискуете в каждой сделке?
- На каких рынках вы торгуете?
- Каковы условия у вашей торговой стратегии?
- В какой момент вы войдете в позицию?
- Где вы закроетесь в процессе, если ошибетесь?
- Где вы закроете позицию, если все пойдет как надо?
Временное ограничение
Вы должны выбрать временные рамки, которые вам подходят. Если вы работаете в течение дня, вам подойдет торговля на 4-часовом и дневном графиках.
Управление рисками
Вы должны рисковать частью своего капитала в каждой сделке, чтобы пережить просадки, которые случаются со всеми. Держите риск на уровне не более 1% от вашего торгового счета.
Метод Moving Average: интересные нюансы от опытных трейдеров
Что лучше EMA или SMA для торговли по тренду?
Не существует лучшего типа скользящей средней. EMA более чувствительна по сравнению со SMA из-за способа расчета EMA. Но по большому счету важнее концепция, а не то, следует ли вам использовать EMA, SMA, WMA и т. д.
Когда вы используете пространство между 20 и 50EMA для определения области ценности, можно ли использовать эту зону, чтобы понять, продолжится ли тренд? Или для того, чтобы понять, изменится ли тренд?
Пространство между 20-ЕМА и 50ЕМА предназначено для определения области значения. Его не стоит использовать для того, чтобы понять, подходит ли тренд к концу или нет. Но вот что точно:
- Когда две MA начинают сходиться — рынок переживает откат.
- Если две MA начинают расходиться — тренд продолжается.
Какие временные отрезки стоит считать короткими, средними и длинными трендами?
Отношение цены к скользящей средней связано с типом тренда (мощный, здоровый, вялый тренд). Подробнее о силе тренда можно почитать здесь.
Понятие о срочности тренда привязано к вашему личному таймфрейму:
- Для коротких трендов можно смотреть на таймфреймы ниже 1-часового.
- Для коротких и средних трендов можно брать таймфреймы от 1 до 4 часов.
- Для средних трендов можно брать график от 4 часов до дня.
- Для длинных трендов можно брать любой таймфрейм выше дневного.
Надо ли менять период MA в соответствии с таймфреймом, на котором вы торгуете?
Необязательно. Например, можно взять три разных скользящих средних для определения трех типов трендов:
- 20MA для поиска мощны трендов
- 50MA для поиска здоровых трендов
- 200MA для поиска вялых трендов
Даже когда вы меняете таймфрейм, берите эти три скользящие средние для определения типа текущего тренда. Когда рынок игнорирует все из вышеперечисленных МА, просто удалите их с графика.
Метод Moving Average: выводы
Индикатор МА поможет вам:
- Обнаружить самый комфортный путь для открытия позиций.
- Определить зону ценности на вашем графике.
- Правильно установить стоп.
- Найти лучший ценовой момент для открытия позиции.
- Получать прибыль на массовых трендах.
- Выбрать лучшие рынки для торговли.
Зарабатывайте, торгуя в AMarkets! У нас лучшие условия, быстрое исполнение ордеров и комфортный вы
Moving average simple индикатор как пользоваться
News & Analysis / / Simple Moving Average (SMA): Definition and Examples
26 Apr 2023, 11:51
Traders use a variety of moving averages (MAs) in their technical analysis to smooth out price data and identify trends. A simple moving average (SMA) is the most basic type of moving average and the simplest, so it is considered a core technical indicator. What is the SMA indicator? In this FXOpen guide, we explain how to calculate a simple moving average and how to use it in your trading.
What Is an SMA in Trading?
A simple moving average (SMA) is the technical analysis indicator, standing for an average price of an asset over a given period. What is an SMA line? The SMA is plotted on a price chart in the form of a line that moves as soon as new price data appears – for instance; it will change every minute on a 1-minute chart and every 4 hours on a 4-hour chart. The line aims to smooth out the price volatility to make it easier to determine the market direction. The degree of smoothing depends on the MA’s period.
The chart below shows how MA lines smooth out pricing for EURUSD and how short-term averages tend to respond to changes faster than long-term averages, which create a smoother line but are slower to react.
What is the SMA in stocks? The SMA in stocks is the same as simple MAs in forex, commodities, indices, and cryptocurrencies*.
How to Calculate the Simple Moving Average
The SMA is simply an arithmetic moving average that calculates the average of a range of prices, typically closing prices, over a specified time period. The simple moving average formula adds up the closing values and divides them by the total number of periods (n) in the range. As the SMA is based on previous data, it is a lagging indicator. Therefore, it displays pre-established market movements and can’t predict future direction.
The simple moving average equation is customisable, as it can be calculated for different periods. As an example, a 10-day SMA averages the price data for an asset for 10 consecutive days on a rolling basis, adding the closing prices and then dividing the total by 10. The calculation for the next day drops the earliest value and adds the value for day 11 so that there are still 10 data points added up and divided by 10. The calculation is the same for 9, 50, and 200 consecutive periods.
Most trading platforms, such as TickTrader, will perform the calculation automatically, but it is useful to know how to calculate the SMA so that you can adjust it as needed to respond to changes in the market environment and develop different trading strategies.
How to Trade with the Simple Moving Average
What is the simple moving average used for in trading? The indicator provides a broader view of the market than the price alone. You can use SMA technical analysis in several ways to inform your trading strategy and identify when to enter and exit positions.
Identify Price Trends
The simplest way to use the indicator is to identify whether the asset is trending higher, lower, or has become range bound. Use it to compare short, medium- and long-term trends over time and take a view on whether there is potential for an established trend to change direction.
The SMA is added to the chart, meaning traders look for chart and line interactions. If the line on a chart is pointing higher and the price is above it, the asset is in an upward trend. If the line is pointing lower and the price is below it, the asset is in a downward trend.
Trade SMA Intersections
You can look for prices crossing their simple MA lines as buy and sell signals. When a price crosses above the line, you could open a long position, and when it crosses below, you could go short as the SMA serves as a support and resistance level. Therefore, when the price falls below it, it’s the same as if it had broken below the support level.
The chart above shows a simple moving average example. When the asset moves above the line, it often trends higher for some time, providing a buy signal (1). When it falls below the line, prices tend to trend lower for some time, so the intersection provides a sell signal (2).
However, you should exercise caution when trying to time entries and exits based on intersections due to the lag in the underlying data. Traders use it in conjunction with other technical indicators to develop a clearer picture of the market.
Trade SMA Crossovers
Comparing MAs of different periods often provides a stronger signal of the market’s direction. You can use SMA line crosses as a signal of when to enter and exit trades. If a short-term moving average is above a longer-term MA, it confirms an upward trend, and if the long-term indicator is above the short-term line, it points to a downward trend. Although there is a general rule that traders should combine 9-, 14-, and 21-period MAs for low timeframes and 50-, 100-, and 200-period MAs for high timeframes, you can find numerous strategies where 9-period MA is used with 60-period MA.
There are two popular trading patterns based on simple MA crossovers. When a shorter MA crosses below a longer one, it is known as a death cross (1), which provides a bearish signal indicating the potential for further declines. When the short-term MA breaks above the long-term indicator, it is known as a golden cross (2), which indicates that the asset has the potential to make further gains – especially when it is supported by high trading volumes.
What Is the Difference Between an SMA, an EMA, and a WMA?
There are several other types of MAs, including the exponential moving average (EMA) and weighted moving average (WMA). The main difference between a simple MA, weighted MA, and exponential MA is the way they are calculated.
The simple MA is used as the basis of the weighted MA, which gives more weight to recent price data rather than giving equal weight to each data point. The exponential MA is also weighted, but the difference in the weighting of each data point is exponential.
The SMA, EMA, and WMA are interpreted in the same way and smooth out fluctuations. But EMAs are viewed as being more responsive to trends than SMAs and WMAs. While the EMA is more responsive to trend changes, the smoother simple MA is effective in finding simple support and resistance areas.
Limitations of the Simple Moving Average
While the simple MA is a useful trading indicator, you should be aware of its limitations. The indicator is susceptible to price spikes and sometimes gives false signals.
By giving equal weight to all prices, the simple MA doesn’t distinguish between those with higher volatility and lower volatility, while such data can provide valuable knowledge about the market trend. This makes it slower to respond to trend reversals, so it tends to be used by traders for trend confirmation, not for predictions.
Shorter-term averages have a higher chance of providing a false signal as short-term trends change quickly.
You need to be able to interpret the interaction between the price and the average because a moving average alone does not tell you what is considered a significant movement.
Takeaway
The simple MA is a straightforward technical analysis indicator that can help you form a trading strategy. Traders use it to look for changes in the direction of trends and crossovers that provide buy and sell signals. You can open an FXOpen account to practise using the indicator on live price charts.
*At FXOpen UK and FXOpen AU, Cryptocurrency CFDs are only available for trading by those clients categorised as Professional clients under FCA Rules and Professional clients under ASIC Rules, respectively. They are not available for trading by Retail clients.
This article represents the opinion of the Companies operating under the FXOpen brand only. It is not to be construed as an offer, solicitation, or recommendation with respect to products and services provided by the Companies operating under the FXOpen brand, nor is it to be considered financial advice.
Как пользоваться индикатором Moving Average?
Здравствуйте, уважаемые читатели блога TorguyuSam.ru! Без преувеличения, самым популярным индикатором, который трейдеры всего мира используют в торговле, является moving average — индикатор скользящей средней. О нем и пойдет речь в этой статье.
Вы узнаете, как настраивать и подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного применения индикатора. Так же, разберем различные стратегии торговли по скользящим средним. Приступим!
Индикатор скользящей средней (moving average) показывает усредненное значение цены, за выбранный трейдером период времени. Период устанавливается в настройках индикатора.
Индикатор moving average относится к классу трендовых индикаторов, которые помогают определять наличие тренда и торговать в нём.
Существуют несколько видов скользящих средних:
- Простое скользящее среднее (Simple Moving Average/SMA)
- Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average/EMA)
- Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average/SMMA)
- Линейно-взвешенное скользящее среднее (Liner Weighted Moving Average/LWMA)
Принципы торговли по каждому из этих видов скользящих одинаковые. Разница состоит лишь в методе расчета скользящего среднего, поэтому мы не будем углубляться в формулы, т.к. нас интересует, как торговать при помощи индикатора moving averenge.
Выглядит индикатор скользящей средней на графике так:
Скользящая средняя на дневном графике валютной пары EURUSD
Прежде чем перейти к настройке индикатора скользящей средней, добавьте его на график инструмента. Покажем, как сделать это в самом популярном терминале для торговли на форекс MetaTrader.
Для этого нужно в окне «навигатор» найти индикатор Moving Average. После двойного клика по нему, появятся настройки.
Добавление на график индикатора Moving Average
Для того чтобы настроить индикатор, необходимо понять принцип торговли по нему.
Самым важным параметром в настройке скользящей средней, является ее период. Чтобы подобрать подходящий период, нужно следовать правилу.
Правило подбора периода скользящей средней
Поскольку moving average относится к группе индикаторов тренда, то необходимо подобрать такой период, чтобы при пересечении линии индикатора, цена находилась как можно дольше над ним (в случае роста рынка), или под ним (когда рынок падает). Т.е. скользящая средняя должна выступать в роли надежной динамической линии поддержки или сопротивления. Продемонстрируем на примере.
Подбор скользящей средней
Обратите внимание, как много раз цена касалась линии скользящей и отскакивала от нее. Не важно, росла цена или падала, в обоих случая явно просматривалась надежная поддержка или сопротивление со стороны индикатора.
Это говорит о том, что период подобран верно. Ничего хитрого в этом нет. Всё делается «на глаз». Меняете значение периода в настройках индикатора.
Период скользящей средней
И смотрите результат.
Задача, методом перебора, найти значения, когда скользящая средняя будет наилучшим образом выступать в роли поддержки и сопротивления, как на примере выше.
По своему опыту заметим, что будет это простоя скользящая средняя, экспоненциальная, или какая-нибудь другая — особой роли не играет. Можете не зацикливаться на этом.
Главное помнить, что чем выше период скользящей средней, тем меньше цена ее будет пересекать. Сигналов на вход будет тоже меньше. На сленге трейдеров, такие скользящие называются длинными.
Длинная скользящая средняя
В случае, когда период индикатора достаточно мал, цена будет часто пересекать среднюю, и возрастет количество ложных сигналов. Скользящие средние малого периода, называются короткими.
Короткая скользящая средняя
Стратегии торговли по скользящим средним
Давайте разберем самые популярные стратегии торговли по индикатору moving average. Все стратегии достаточно просты для понимания, и не имеют сложностей в торговле. Первая, простая и наиболее популярная — торговля на пересечение ценой индикатора скользящей средней.
В какую сторону цена пересекает индикатор, в ту сторону и ведется торговля. Эта стратегия реверсная — подразумевается постоянное нахождение в позиции. Открытие одной позиции, является закрытием предыдущей сделки.
Пересечение скользящей средней с ценой
Стратегия по пересечению скользящей средней с ценой
- Пробой скользящей средней вниз — сделка на продажу
- Закрытие сделки на продажу и вход в покупку
- Закрытие сделки на покупку и переворот в продажу
- Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
- Закрытие покупки и открытие сделки на продажу
- Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
- Закрытие покупок и открытие сделки на продажу
Как и все трендовые индикаторы, индикатор moving average не является исключением, и выдает ложные сигналы на отрезке 2-3 и 4-6. Убытки, полученные в этих точках, с лихвой перекрываются прибылью на отрезках 1-2, 2-4, 6-7-…
Стоит отметить, что более точный выход и вход на отрезке 6-7, получился бы благодаря торговле по фигурам технического анализа.
выход из позиции по фигуре двойная вершина
Мы не стали ждать пересечения скользящей средней. Выход из покупки и вход в продажу произошел на пробое поддержки фигуры «двойная вершина». Эта точка получилась выгоднее, чем на пересечении со скользящей средней. Фигуры часто можно использовать, как фильтр, при торговле по скользящим средним. Сделки будут наиболее эффективными.
Очень рекомендуем к изучению статью: Фигуры разворота и продолжения. Лучшие точки входа в сделку. В ней мы детально разобрали на примерах, как здорово и точно работают фигуры технического.
Перейдем к следующей популярной стратегии.
Пересечение скользящих средних
Эта тоже достаточно популярная классическая стратегия торговли по индикатору moving average. Рассмотрим ее на примере двух скользящих средних с периодами 24 и 100.
Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать покупки, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В обратном случае, открываются сделки на продажу.
Стратегия на пересечение скользящих средних
Следующая стратегия на пересечение скользящих средних использует длинную скользящую за основу, а короткую за вспомогательную.
Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной
Для торговли по этой стратегии, нужно добавить на график цены два индикатора moving average: большого и малого периода.
Суть стратегии заключается в следующем: скользящая средняя большего периода определяет, в какую сторону открывать сделки, а скользящая с малым периодом, подсказывает когда открывать и закрывать сделки.
Торговля по длинной скользящей средней с короткой вспомогательной
Алгоритм работы по такой стратегии очень прост:
- Ждать пересечение скользящих средних.
- Если короткая скользящая пересекает длинную, то покупаем. Закрытие покупок происходит при пересечении ценой сверху вниз короткую скользящую.
- Если короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, то открываются сделки на продажу. Закрытие продаж происходит, когда цена пересекает короткую скользящую среднюю наверх.
В следующей стратегии, которую мы рассмотрим, используются уровни скользящей средней.
Скользящая средняя с уровнями
Добавьте на график индикатор moving average, и, в окне настроек перейдите на вкладу «Уровни». Введите значения уровней и нажмите добавить.
Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.
Добавление уровней скользящей средней
Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.
Стратегия торговли по уровням скользящей средней
Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.
Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя, как на примере. Пробуйте, экспериментируйте! Или пройдите наше обучение торговле на бирже, на котором, в одной из многих частей, детально разбираются стратегии торговли по скользящим средним.
Стратегия торговли по массиву скользящих средних GMMA
В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).
Периоды коротких средних: 3,5,8,10,12,15
Периоды длинных средних: 30, 35, 40, 45, 50, 60
Сделки заключаются в периоды схождения (компрессии) коротких скользящих средних в сторону группы длинных.
Когда группы скользящих средних «входят» друг в друга, сделки не открываются.
Стратегия торговли по массиву скользящих средних
Заключение
Вот мы и разобрали, как торговать по индикатору moving average. Вы узнали об основных системах торговли по скользящим средним. Тестируйте, торгуйте и придумывайте свои методы. А если у вас остались вопросы по материалу, то как всегда, приглашаем в комментарии 🙂
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В TELEGRAM @torguyusam, И ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЕ СТАТЬИ