Экстремум в трейдинге что это
Перейти к содержимому

Экстремум в трейдинге что это

  • автор:

Рынок | Метод оценки точек экстремумов (максимумов/минимумов) на графике цен (для новичков)

Еще

Посадите двадцать технических
аналитиков за один стол, дайте
им один график и каждый из них
начертит уровни тренда по-своему.

Классическая фраза, которую можно прочесть
в любой книге по техническому анализу.

Действительно, за многие годы биржевой торговли методики классического технического анализа не меняются, потому что не меняется психология людей.

Тем не менее, новичку, пришедшему на фондовый рынок, в первую очередь, приходится сталкиваться именно с проблемой правильного начертания трендов, линий поддержки/сопротивления, уровней Фибоначчи.
Многим известно, что большинство вышеописанных элементов графического технического анализа строятся при помощи соединения экстремальных ценовых точек.
К примеру, для построения линии восходящего тренда необходимо соединить между собой минимумы цен, потом продлить линию до конца экрана.

Рисунок 1. (пример начертания линии тренда)

Таким образом, в основе проблемы правильного применения методов графического технического анализа лежит проблема определения экстремумов графика (максимумов/минимумов, являющихся опорными точками).

Итак, для более наглядного описания проблемы рассмотрим график акций Сбербанка.
Рисунок 2. (разметка экстремумов графика выполнена эмпирически)

Как видите, здесь отмечены практически все экстремальные точки (если что-либо не отметили, это еще раз доказывает, что каждый аналитик смотрит по-разному на график цен.)
Определить точки экстремумов не представляет особого труда, другое дело выяснить какие из точек являются основными, а какие ложными (шумовыми).
Далее необходимо начертить по этим точкам линии поддержки сопротивления, при этом сделать правильные выводы о будущем движении цены.

Теперь построим тренды, а также поддержки/сопротивления.
Рисунок 3. (пример начертания линий тренда по ранее отмеченым максимумам/минимумам)

Та же ситуация — что померещилось, то и начертили.
Если говорить о выводах, которые предстоит сделать на основе проведенного анализа по поводу дальнейшего движения цены, то все напоминает гадание на кофейной гуще.
Таким образом, я хотел бы показать новичкам свой метод определения минимумов/максимумов цен который позволяет 20 аналитикам определить одни и те же экстремальные точки.
Продолжение статьи.

Экстремумы , информация для новичков в трейдинге !

Почему я никогда не открываю позиции на обновлении экстремумов !? В данном посте я расскажу , почему я не открываю позиции на обновлении экстремумов .
Для новичков в трейдинге поясню, что это такое: экстремумами называют высшие или низшие точки , достигнутыми рыночной ценой , ниже на графиках покажу всё наглядно .
На бычьем тренде цена постоянно будет обновлять экстремумы вверх , при медвежьей тенденции вниз . Опытные и трейдеры любители всё это прекрасно знают , но новички в трейдинге мало с чем знакомы , ведь для того чтобы научиться торговать необходимо обладать большим количеством информации , которая приходит с опытом . Небольшое вступление , а теперь к сути .

Каждый раз когда цена обновляет экстремумы , она продолжает своё движение в сторону обновления , но на сколько далеко она уходит? В том — то и дело ,что зачастую цена после обновления экстремумов возвращаться обратно , это может выглядеть как вкат или откат , который в свою очередь может привести вас к неприятным ощущениям , вы будете смотреть на краснуху , а кому нравиться смотреть на то , как его деньги утекают к другому на счёт ? Здесь уже начнёт оказывать влияние психология трейдера , увидев то что цена не пошла в вашу сторону , трейдер начинает нервничать , он очень быстро начинает сомневаться в своей точке входа и ему начинает казаться что начинается разворот , тем самым он фиксирует свой убыток . Открыв сделку на обновлении экстремумов готовьтесь к такому повороту . Это рыночная закономерность , она работает в 75 — 80 % случаев . Из 100% на рынке стабильно зарабатывает лишь 3-5 % , новичок на рынке думает так : ага цена обновила экстремум , нужно покупать (продавать) он открывает позицию , цена идёт в его сторону радости полные штаны и вдруг цена начинает вкатывать , улыбка с лица быстро пропадает и в голове начинаются вопросы почему она не идёт вверх? А цена как раз таки и спускается ради вот таких любителей открывать позиции не в том месте , оказав им услугу она закрывает их по стоп -лоссу , всё это часть психологии в трейдинге . Если открыли позицию на обновлении экстремума и цена не спустилась на тест (вкат — откат) , значит вам повезло , на рынке идут сильные покупки или продажи , но это бывает не так часто и это очень рискованно.
Но это не касается только тех , кто торгует скальперски . Наоборот , каждый скальпер в таких моментах ловит мелкий кусок прибыли , 10-20 пунктов по нефти или 500-600 пунктов по РТС , они заходят и буквально через пару минут выходят и торгуют они без стоп-лоссов , всё делается быстро . Ниже на графиках я привёл несколько примеров , открыв графики на своём терминале вы увидите ещё много таких примеров .

Экстремумы на форекс

Торговля по экстремумам на форекс как по локальным уровням поддержки или сопротивления является азами трейдинга. Понимание формирование поступательного развития цены через локальные максимумы и минимумы должно быть одним из базовых знаний трейдера.

Ведь успех трейдера на рынке форекс практически не возможен без понимания рынка. Оно, к сожалению, приходит не всем трейдерам, а если приходит, то не сразу. Иногда трейдеры работают годами и не понимают рынок, а бывает, что человек вникает в суть работы сразу. В любом случае, трейдеру необходимо знать технический анализ. В данной статье, мы рассмотрим такое понятие, как экстремумы, которое является одним из важнейших элементов технического анализа.

Что такое экстремумы на форекс и как они выглядят

Экстремум, в переводе с латинского «extremum» означает – крайний. В математике, под экстремумом, определяют минимальное и максимальное значение в отдельно взятом множестве. По сути, точки экстремума, возникают во всех звеньях нашей жизни, начиная с математики, психологии, биологии и других наук.

В трейдинге, если внимательно приглядеться, можно заметить, что графики цен имеет свою природу. На рынке, как и в жизни, все движется скачкообразно. Рынок форекс по своей сущности, является ренджевым рынком, то есть он движется в определенной зоне. Цена инструмента может подниматься вверх и опускаться вниз, образуя на графике экстремальные точки (экстремумы). Чтобы вам было ясно, давайте рассмотрим точки экстремума на графике валютной пары EUR/USD на таймфрейме H1 (квадратики).

На графике видно, что, по сути, экстремумы – это локальные минимумы и максимумы движения валютной пары.

Экстремумы как зоны поддержки и сопротивления

Экстремумы – это основополагающие элементы технического анализа, с помощью которых образуются тренды и зоны. К примеру, если каждый минимум цены будет располагаться выше предыдущего, можно говорить, что на рынке образовался бычий тренд. Фактически трейдеры опытом визуально определяют текущий тренд, но новичкам можно пользоваться каким-либо дополнительными инструментами, например для этого подойдет индикатор зигзаг.

Если наоборот, каждый максимум цены будет ниже предыдущего, на рынке образуется медвежий тренд.

А если серия экстремумов прерывается, как на медвежьем, так и на бычьем тренде, можно констатировать, что тренд сломан. После чего может быть два варианта: коррекция и продолжение движения по тренду или разворот. Давайте рассмотрим это на примере валютной пары GBP/JPY.

На графике Фунт/Йены мы видим отчетливую медвежью тенденцию с понижающими минимумами. Далее, цена пробивает эту линию тренда и образует новый экстремум, который говорит нам о возможном развороте. В последующем, мы видим, что валютная пара немного скорректировалась и начала расти, сменив тренд.

Экстремумы на рынке форекс, также образуют горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, которые являются невидимыми зонами. Уровни поддержки и сопротивления это по сути, скопления ордеров (лимитных и рыночных) трейдеров, которые образуют как психологический барьер, так и барьер из реального скопления объемов.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, как и любые другие элементы технического анализа, нужно правильно понимать, так как у них есть сила. Стоить отметить, что эти уровни, как и трендовые линии, образуются при помощи экстремумов.

Уровни поддержки/сопротивления на рынке форекс используются по-разному, так как у каждого из участников рынка своя стратегия и свой мотив. Некоторые удерживают позиции месяцами, другие работают внутри дня, есть даже трейдеры, удерживающие позиции от нескольких секунд до минуты. Поэтому, в построении уровней поддержки и сопротивления, необходимо понимать силу уровней, которая заключается в 3 факторах:

  • Первый, самый важный – это Таймфрейм. Чем выше построенный уровень поддержки и сопротивления на таймфрейме, тем он сильнее. То есть уровень на месячном таймфрейме будет сильнее недельного, недельный сильнее дневного. В свою очередь, уровни с h4, h1 будут слабее дневного и так до таймфрейма m1;
  • Второй фактор – это количество касаний. Если, к примеру, уровень поддержки касался 2 или 3 раза сила уровня считается средней, а если касаний уровня было более 3 и выше, то уровень считается сильным. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше касаний уровня, тем он сильнее;
  • Третий фактор – это ценовая отметка. Раньше в XX веке, когда еще не было интернета, трейдеры и брокеры работали непосредственно на самих биржах и все сделки проводились вручную. Чтобы этот процесс был удобным, цены было принято делить цельные числа и дроби. Например ¾ , ½, 1, 5, 10, 100 и т.д. Эта традиция сохранилась, и круглые цифры до сих пор имеет огромное значение на рынке. Особенно, можно выделить четверти, половинки и целые числа. Например, если взять валютную пару, то круглыми уровнями будут 1,20, 1,30, 1,1050, 1,3025, 1,0575 и т.п.

Как видно на недельном графике GBP/USD пара находится в коридоре, между уровнем 1,20 и зоной 1,33.

При горизонтальном построении смысл экстремумов как раз в том, что в подавляющем большинстве случаев именно в этой области и происходит вливание объемов, которое изменяет направление цены и в последующем именно эти объемы и следовательно именно эти экстремумы становятся локальными уровнями сопротивления или поддержки.

Как торговать и применять экстремумы в торговле

  • Для построения треугольников, каналов и других фигур технического анализа;
  • Также ориентируясь на экстремумы, трейдеры могут спрогнозировать потенциальную прибыль или убыток. Плюс заблаговременно принять решения для совершения сделки;
  • Для правильной постановки уровней Stop Loss и Take Profit;

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров по торговле при помощи экстремумов. Стоит отметить, что для успешного трейдинга необходимо использовать слияния. Возьмем валютную пару EUR/JPY.

Строим горизонтальные уровни, линии тренда и уровни Фибоначчи. Точки входа будут показаны красными зонами плюс пояснения.

Образование паттернов входа на Форекс через экстремумы

Ну и в завершении несколько примеров как через локальные минимумы или максимумы образуются соответствующие паттерны (технические модели), которыйе трейдер может ( и должен) использовать для лучшего входа в позиции.

Например на следующем рисунке представлена модель при которой прошло тестирование уровня сопротивления после пробоя уже в качестве уровня поддержки. В трейдинге это называется зеркальный уровень.

Ниже еще один известный паттерн "Голова и плечи" — пробой уровня шеи, который образован также через локальные экстремумы.

Как найти точки экстремума на графике и прибыльно торговать

Как найти точки экстремума на графике

Экстремумы на ценовых графиках финансовых рынков, что это такое и как его определять. Для чего это нужно вы узнаете изучив данный материал.

Благодаря знанию точек экстремумов вы научитесь прогнозировать точки разворота и выбирать места для установки защитных ордеров. Вы познакомитесь с несколькими главными видами экстремумов и увидите, что зависит от очередности свечей в некоторых конфигурациях.

Обучение — как найти точки экстремума на графике.

Подробное описание как найти точки экстремума на графике

Когда цена достигла своего максимума, еще немного пошла вверх и развернулась, оставшись на прежнем уровне. Такое состояние рынка будет называться «могильным камнем». Если цена взлетает до максимума, а потом после развертывания возвратилась к исходам, то это «однодневный перелом». Классический анализ, не считает, что здесь будет присутствовать разворот, хотя японцы были уверены в этом раньше. Если раньше была прибыльная позиция, то есть смысл ее зафиксировать, а в случае пребывания вне рынка можно подумать об открытии. Цена после однодневного перелома будет дальше двигаться в выбранном направлении, но трейдер сможет оценить ситуацию и зафиксировать ее горизонтальным уровнем и нужно считать, что цена вернется к нему.

Похожие ситуации имеют дело с рельсами, поглощением и проникновением за линии. В некоторых случаях бывают двухдневные переломы. Разворот цены происходит за два дня.

Смотрите ниже на картинке графика точка экстремума свечного паттерна “рельсы”

Как происходит разворот в точке экстремума

Как иногда происходит разворот? Структура: цена достигает максимума, разворачивается и идет вниз. Из трех свечей, центральная имеет максимум и минимум, которые выше двух соседних. Такую ситуацию можно назвать экстремумы 1-го порядка. Эта ситуация может повториться на дне (максимум и минимум будут ниже двух соседних свеч).

Иногда свеча после минимумов/максимумов не разворачивается (Хорами). Свечная конфигурация или рыночное состояние получается неравновесным, следует ждать еще одной свечи, которая сформирует нужный разворот. Это будет экстремум второго порядка. Между первым баром и баром разворота находиться один небольшой бар, который мешает увидеть экстремум первого порядка. Здесь важно не то, как размещены бары, а то как они движутся.

Фрактал Билла Уильямса

На вершине рынка бар должен иметь просто максимум из двух свечей слева и двух справа. Минимумы не актуальны. Внизу главное, чтобы минимумы слева и справа от центрального бара были больше его.

Нетипичных экстремумов есть несколько, на них не стоит обращать особого внимания. Нам удалось выяснить как происходят развороты, а они определяют как формировать уровни поддержки и сопротивления.

У всех перечисленных экстремумов есть нечто общее – цена достигла своего пика и развернулась, пройдя расстояние равное последнему взлету. Если увидеть такую ситуацию на рынке, то через подобный пик можно провести уровень, который будет определять нашу работу. В таких случаях будет известно где устанавливать стоп лосс и защитные ордера. При открытии длинной позиции нужно покупать возле уровня поддержки, а стоп лосс ниже этого уровня. При открытии короткой позиции продажа будет идти возле уровня сопротивления. Стоп лосс за уровнем сопротивления. Насколько выше или ниже устанавливаются эти пункты, зависит от индивидуального подхода.

Важно: выработать свой системный подход к ситуации на рынке.

Стратегия торговли по уровням определения точек экстремумов на графике

Стратегия заключается в следующем: после того как мы определили точки экстремумов на графике, определяем зоны уровней. Важно понимать, что на рынке нет понятия уровень тик в тик, цена всегда будет дышать. Поэтому нужно учиться определять зоны этих уровней, как выделено голубым цветом на картинке:

Зоны уровней определяем по телам свечей формирования точек экстремума. На картинке определены точки экстремумов под номерами. На данной ситуации 1 экстремум после формирования был пробит ценой, что уже показало о развороте локального тренда.

После того, как цена пробила 1 точку, ждём первого подхода цены к зоне уровня, где смело можно с коротким стопом входить в позицию на продажу, там же и формируется вторая точка экстремума. Тейк профит ставим обычно 1 к 3 риска, чтобы математическое ожидание превышало наш риск минимум в три раза.

Далее формируется третья точка экстремума, где определяется зонга уровня следующая. При первом подходе к зоне уровня третьей точки, входим в позицию на покупку. Стоп ставим за уровень точки экстремума. Профит забираем при подходе зоны уровня 1 и 2 точек экстремумов.

Обратите внимание, что третий вход в позицию мы делаем только после формирования 4 точки экстремума и пробития зоны уровня третьей точки на подходе к этой зоне уровня. Суть заключается в одном: чаще всего первый подход цены к зоне уровня, цена делает отскок что мы и используем в данной стратегии торговли.

Важно: старайтесь делать входы по тренду, тогда положительных сделок будет больше, что математически сыграет на вас в прибыль.

Вас заинтересовала торговая стратегия? Тогда оставьте комментарий к этой статье, чтобы я записал более подробно на видео. Если вы не совсем понимаете как найти точки экстремума и остались вопросы, заходите в наш чат телеграмм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *