Риск менеджмент в трейдинге как составить таблицу

Риск на депозит

Риск на депозит в первую очередь спасает вас от “тильта”��‍♂️

Для этого вы заранее устанавливаете лимит. Мы рекомендуем не выходить за рамки 5% от вашего депозита в день. Но тут все зависит от вашей стратегии, кто-то допускает потерю и 20%. Для начинающих лучше не ставить больше 10%.

После установки этого лимита вы можете торговать в течение дня то в плюс, то в минус, соблюдая риск на сделку, и в какой-то момент серия неудачных сделок приводит к потере 5% от депозита. Тут надо научиться останавливать себя. Как бы вам не хотелось продолжить, как бы желание отыграться не заставляло вас снова и снова входить в рынок, самое верное решение будет выключить терминал.

Отдохнуть, собраться с мыслями. Потратить время на анализ сделок, выпить кофе и прогуляться на свежем воздухе. Поверьте, это правило было написано ценой сотни миллионов долларов. Вы не упускаете шансы! Рынок подарит вам возможность заработать еще тысячу раз. Но несоблюдение этого правила — неминуемо приведёт вас к потере депозита��‍♂️.

Кредитные плечи и лига x125

Большое плечо = много денег, верно? НЕТ! Большое плечо — это в 99% случаев просто жадность и желание получить здесь и сейчас все деньги мира. Как только вы занимаете слишком много, вы превращаете трейдинг в казино. Пан или пропал. Либо всё, либо ликвидация. Этот подход всегда приводит к потерям. Даже если вам повезло пару раз, ни одна стратегия с таким подходом не выживет на дистанции.

☝️ Повышать плечи можно только, когда вы стабильно начали зарабатывать. По чуть-чуть. Но не забывайте, даже если у вас 20 плечо, вы не можете позволить себе потерять больше 2% на сделку. А это значит, что ваш стоп очень близко ко входу. Спросите себя, умеете ли вы так идеально входить в рынок?

Поэтому 2-3 плечо — это максимум для начинающего. Вы сможете прочувствовать, что такое плечи, и даже ! удвоить! свой заработок, всего лишь используя второе плечо. И при этом поставить достаточно длинный стоп.

«Но контролировать свои риски сложно и муторно!»

Верно, поэтому мы добавили в tradermake.money новый раздел “Управление рисками”, который вы найдете в левом меню. Там можно выставить все вышеуказанные параметры и дневник сам подсветит сделки красным, если вы не соблюли свой РМ. Он вышлет вам уведомление в Telegram и подскажет, когда стоит прекратить торговлю и взять паузу!
Для этого нужно подключиться к нашему боту.

Расчет ведется относительно колонки «Чистая прибыль (%)», которая высчитывает вашу прибыль относительно вашего депозита на момент открытия сделки.

А также ведется журнал нарушений, где вы сможете посмотреть, когда и насколько вы превысили РМ. Я надеюсь, ваш журнал останется пустым!

От вас остается только соблюдать рекомендации и зарабатывать деньги, ведь trader makes money!

Руководство по управлению рисками: как никогда не потерять торговый счет

Когда люди начинают изучать трейдинг, управление рисками в торговли — это последнее что их волнует.Это также может быть причиной того, что более 90% трейдеров теряют деньги.Кроме того, многие рассказывают об управлении рисками довольно расплывчиво.

Не рискуйте более чем x% на сделку

Хотя это может быть хорошим советом, все торгуют по-разному: частота сделок, рынки, таймфрейм и т.д.Вот почему редко можно найти универсальный ответ на вопрос о правильном управлении рисками и эту тему необходимо изучить немного глубже.Помимо управления рисками, я так же буду говорить об управлении сделками и подготовке к торговле.

Когда вы только начинаете торговать, вы начинаете изучать всевозможные стратегии, и очень легко почувствовать, что вы разгадали рынок.

Финансовые рынки — это место, где вам придется соревноваться с самыми умными трейдерами и алгоритмами, поэтому вероятность того, что одна стратегия, которую вы выучили на youtube, значительно превзойдет рынок, очень мала.

Вы никогда не сможете сказать, что рынок достиг определенного уровня, потому что индикатор x сделал это, или переместился к этому сопротивлению, потому что он тестировал эту поддержку раньше.

Особенно те, кто сосредоточен на свинг-трейдинге, чаще всего заходят в сделку, основываясь на фундаментальных показателях, а не на пересечении двух скользящих средних, которые они используют в качестве обоснования движения.

Биткоин ралли с 10 000$ до 60 000$ из-за пересечения скользящей средней или пересечения MACD?

Конечно, нет. Но умение замечать эти закономерности может дать вам преимущество на рынке.

Ваше преимущество может быть любым: вы можете использовать простые или более сложные индикаторы, price action, анализ цепочек опционов, торговля на основе макроэкономических релизов и так далее.

Суть в том, что ваше преимущество дает вам положительную ожидаемую стоимость (EV+).

Ожидаемое значение просто представляет собой средние результаты по ряду сделок.

Если вы посмотрите на график биткоина за последние пару недель, вы увидите, что рынок реагировал, когда касался POC (контрольной точки объема) с прошлых сессий.

Конечно, это может быть вашим преимуществом; я бы не стал использовать его так просто, но вы можете видеть, что это повторяющийся паттерн, и рынок имеет тенденцию реагировать, когда это происходит.

Кроме того, если вы не знаете, что такое «POC», обязательно прочитайте эту статью о торговле по профилю объема.

Хотя вы не можете «разгадать» рынок, вы можете разработать стратегию, использующую определенные модели поведения, которые срабатывают чаще всего.

Сочетание этой стратегии с правильным управлением рисками позволит вам оставаться в торговой игре в долгосрочной перспективе.

Два фактора считаются основами управления рисками.

Риск на сделку и R.

Риск на сделку — это просто сумма в $ или % которой вы рискуете в каждой сделке.

Соотношение риска и вознаграждения говорит вам о том, насколько вы рискуете по сравнению с вашим вознаграждением.

Например, стратегия с соотношением риска и вознаграждения 1:2 (также известная как 2R) говорит вам, что за 1 единицу риска вы получите 2 единицы вознаграждения.

На практическом примере вход в длинную позицию по биткоину по цене $19 200 со стоп-лоссом на уровне $19000 и тейк-профитом на уровне $19 600 приведет к сделке с соотношением риска и вознаграждения 1:2, так как ваш стоп-лосс находится на расстоянии 1% от цены входа, а тейк-профит — на расстоянии 2% от цены входа.

Согласно общепринятому мнению, не следует рисковать более чем 2-5% от всего баланса вашего счета на одну сделку.

Хотя это не так, все гораздо сложнее, и я расскажу об этом подробнее в этой статье.

Допустим, у вас на торговом счете $10 000 и вы столкнулись с чередой из 8 последовательных убытков.

Если вы думаете, что восемь убытков подряд — это нереально, давайте посмотрим на таблицу, в которой показана вероятность получения убытков подряд в течение 50 сделок на основе % вероятности.

Как видите, стратегия с 50%-ным коэффициентом выигрыша имеет примерно 50%-ную вероятность получить восемь проигрышей подряд.

Хотя восемь проигрышей подряд кажется многовато и может принести определенную психологическую нагрузку, это не означает, что стратегия не является прибыльной.

Как видно из этой симуляции эквити, из 50 случайных симуляций со 100 сделками с использованием стратегии с 50% выигрыша и фиксированным 2R на сделку, нет ни одной симуляции, которая закончилась бы в убытке при использовании фиксированного 2% риска на каждую сделку.

Теперь посмотрите на ту же симуляцию с риском 10% на сделку.

Риск в 10% на сделку — это почти непроизносимая вещь в индустрии торговли, поскольку каждый наставник/образователь скажет вам, что это просто слишком много, но так ли это?

Как вы можете видеть, некоторые кривые эквити достигают астрономических цифр, но также есть 11 максимальных последовательных убытков; попадание в них в начале вашего забега означало бы уничтожение вашего счета.

Как видите, рискуя 10% своего счета с самого начала, вы получите просадку в 52% при восьми последовательных убытках.

Это то, что многие люди не смогут пережить, но для определенных трейдеров риск в 10% на сделку все еще является жизнеспособным вариантом.

Мы все торгуем по-разному, исходя из наших стратегий, убеждений и временных возможностей.

Некоторые люди совершают по 50 сделок в день, скальпируя тики на DOM, а некоторые не совершают и 50 сделок за целый год.

Я в среднем совершаю около 1-3 сделок каждый день в том, что я считаю внутридневной свинг-торговлей.

Имеет ли смысл мне рисковать 10% на сделку? Не совсем, поскольку попадание в мой дневной лимит убытков, который я установил на уровне трех убытков подряд, не исключено, по крайней мере, раз в неделю или две.

Выходить из-за стола с падением счета на 30% не очень приятно по сравнению с падением на 3-6%; конечно, это тоже не очень хорошо, но гораздо легче переносится.

Вот почему важно знать свою стратегию и то, сколько сделок вы собираетесь совершать в среднем каждый день/неделю/месяц и так далее.

Если вы занимаетесь свинг-трейдингом, совершайте от одной до трех сделок в неделю; рисковать 2-3% на сделку — совершенно нормально.

Если вы совершаете всего одну-три сделки в месяц, вы можете без проблем рисковать 5-10%.

В связи с этим может быть сложно следовать общепринятой мудрости, о которой вы читали в Интернете: никогда не рисковать более чем 2% на сделку и т.д.

Вы должны знать свои ожидания от рынка, насколько вы будете активны и какой суммой вы готовы рисковать по сравнению с тем, как часто вы будете торговать.

Например, у вас на торговом счете 100 000 долларов, но вы совершаете в среднем только три сделки в месяц.

Имеет ли смысл строго придерживаться 1% риска на сделку, или лучше посмотреть на свои результаты и скорректировать риск до 3-5%, основываясь на данных моделирования эквити? Я думаю, что последнее — лучший выбор.

Противоположностью этому будет тот, кто занимается дневной торговлей и быстро входит и выходит из сделок.

Дневные трейдеры и скальперы должны учитывать дополнительные расходы, такие как комиссионные и гораздо более высокую вероятность проскальзывания.

В связи с этим нет причин сходить с ума от риска, поскольку 0,5-2% на сделку более чем достаточно.

Стоп-лосс — лучший друг трейдера; вы всегда должны использовать стоп-лосс

Это часто можно услышать, но это также не совсем правда.

Стоп-лосс выводит вас из сделки по одной заранее определенной цене; как только этот ценовой уровень достигнут, ваша сделка будет реализована с убытком.

Это часто приводит к следующим ситуациям

Но как от этого избавиться?

Большим преимуществом использования жесткого стоп-лосса является то, что вы можете легко рассчитать размер позиции в соответствии с вашими параметрами риска, а также получить четкие данные при журналировании своих сделок.

Именно поэтому я всегда рекомендую новичкам в трейдинге использовать жесткие стопы.

Когда вы станете более опытным, вы столкнетесь с двумя сценариями, когда вы, возможно, не захотите использовать жесткий стоп.

Прежде всего, я считаю необходимым еще раз упомянуть о том, что вы должны иметь опыт работы на рынке и торговли; если вы новичок в торговле, просто перейдите к следующей главе.

По моему опыту, торговля без жесткого стопа обычно осуществляется с помощью свингов/позиционных сделок.

Если вы по каким-либо причинам были настроены бычьими настроениями и хотели построить позицию внутри серой коробки, вам будет очень трудно найти время для того, чтобы рынок точно достиг дна на этом недельном графике.

Особенно после первой отбойной недельной свечи, которая указывает на продолжение роста, но вместо этого привела к снижению цен, и, скорее всего, сработал стоп-лосс.

Многие трейдеры/инвесторы поступают так: они усредняются внутри своей позиции и продолжают покупать до тех пор, пока цена не достигнет заранее определенного уровня, на котором они знают, что ошиблись в сделке.

Хотя у них может не быть жесткого стопа, они могут начать выходить из сделки и ликвидировать позицию.

Существует множество способов сделать это, но обычно такой подход встречается у трейдеров, которые не слишком заботятся о тайминге рынка и предпочитают масштабировать свои позиции с помощью нескольких ордеров.

Вторая практика — использование мягкого и жесткого стоп-лосса, которая больше подходит для краткосрочной торговли. Я тоже так делаю время от времени, обычно когда у меня есть предубеждение по поводу более высокого таймфрейма, а я выполняю сделку на более низком таймфрейме.

Как вы можете видеть на этом 1-часовом графике Биткоина, вы, возможно, захотите встать в шорт позицию, если рынок сделает ложный пробой (фитиль выше, закрытие выше) предыдущего свинг-максимума на уровне поддержки.

Войдя в сделку, вы не хотите увидеть новый максимумы, который аннулирует вашу сделку, но вы также хотите иметь небольшой запас для движения.

Если вы посмотрите повыше, вы можете определить другой уровень структуры, который может находиться примерно в два раза дальше от вашего первоначального стопа.

Если вы поставите стоп-лосс на уровне жесткого стопа, то соотношение риска и вознаграждения по этой сделке будет равно трем, если рынок достигнет нового минимума.

Если вы поставите стоп-лосс на уровне мягкого стопа, соотношение риска и вознаграждения составит более 5,5.

Предположим, что у вас достаточно опыта и вы знаете, что рынок не должен доходить до вашего стоп-лосса, но в 20 % случаев он может еще раз проскочить, прежде чем двинуться ниже. В этом случае вы можете перейти на более низкие таймфреймы, где вы можете установить правило для ручного выхода на уровне вашего мягкого стопа.

Вот почему должны существовать определенные правила.

Прежде всего, это подходит только для тех, кто имеет определенный опыт и знает свои установки благодаря наблюдению или ведению журнала и знанию рынков, на которых они торгуют.

Когда я использую этот подход, я следую простому правилу, что жесткий стоп не может находиться более чем на двойном расстоянии от мягкого стопа.

Другими словами, если я обычно рискую 1% на сделку, а рынок быстро разобьется до моего жесткого стопа, я не могу потерять более 2% на сделке.

Опять же, я не делаю это с каждой сделкой, а только с теми, в которых у меня может быть либо более высокий таймфрейм, предрасположенный к большему движению, либо я вхожу во время более низкой ликвидности, так что можно ожидать некоторых движений встряски.

Как я уже сказал, новичкам в трейдинге следует сразу же забыть об этом и вернуться к этим концепциям только тогда, когда у них будет достаточно опыта/данных для обоснования своего решения.

Закрыл половину здесь, переместив стоп в безубыток и позволив остальным работать без риска!

Я уверен, что вы уже где-то читали об этом.

Людям нравится получать частичную прибыль, поскольку они чувствуют, что взяли что-то с рынка, и теперь не подвергаются никакому риску.

Используя ту же сделку, что и в предыдущем примере, вы можете увидеть, что фиксация прибыли разделена на две части.

Первая часть будет закрыта на уровне 2,5R, а вторая — на уровне 3.5R.

Давайте немного разложим это по полочкам.

Прежде всего, давайте рассмотрим, что вы не будете использовать частичные тейк-профиты и закроете сделку полностью на уровне 3R.

Если бы вы рискнули 1% на этой сделке, то получили бы прибыль в 3.5%.

Но если бы вы разделили свой тейк-профит на две части, то в итоге получили бы только 2.%.

Вы можете рассматривать это как две отдельные позиции с риском 0.5%. Первая закрывается с прибылью 2.5% (2,5R), а вторая — с прибылью 3.5% (3.5R).

Конечно, если бы вы закрыли только половину позиции, а затем рынок развернулся бы против вас, это привело бы к меньшим потерям, но чаще всего взятие частичной прибыли приносит нам только комфорт и не приносит пользы в долгосрочной перспективе.

Еще одна вещь, которую часто делают трейдеры, — это уменьшение размера во время полос неудач и увеличение размера во время полос побед.

Если вы помните, как смотрели на различные кривые эквити, вы могли понять, что рынки дают случайное распределение победителей и проигравших.

Именно поэтому придерживаться своей стратегии — самое важное, так как вы можете получить плохие результаты за 10 сделок, но отличные результаты за 500 сделок.

В любом случае, допустим, вот ваше случайное распределение по 10 сделкам.

Вы рискуете фиксированными $100 за сделку с R 2:1.

Распределение прибылей и убытков будет следующим.

$200 $200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $200 $200 $200

В итоге общая прибыль составила бы $800.

Как вы, вероятно, заметили, в этот период у вас было четыре убытка подряд.

Многие трейдеры почувствовали бы неуверенность по этому поводу и уменьшили бы свой размер до половины, пока не получили бы, например, хотя бы два выигрыша.

Распределение прибыли и убытков было бы следующим.

$200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $100 $100 $200 $200

В итоге общая прибыль составит $600.

Как и в случае с частичной прибылью, такой подход не является благоприятным для вашей торговли.

Вместо этого я рекомендую разделить стратегию на различные сетапы и отслеживать эффективность каждого сетапа в отдельности, устанавливая при этом «триггер остановки торговли» на каждый отдельный сетап, которым вы торгуете.

Например, вы можете сказать, что если ваш сетап пересечения скользящей средней понесет десять убытков подряд, вы прекратите торговать им, проанализируете прошлые результаты и попытаетесь либо улучшить его, либо полностью избавиться от него.

Это гораздо разумнее, чем постоянно корректировать размер позиции, потому что вы попали на неровную дорогу.

Хотя увеличение размера позиции во время полос выигрышей также не имеет особого смысла, вы можете попасть в ситуацию, когда вы торгуете двумя сетапами несколько систематически, поскольку они всегда выглядят одинаково, следуют одним и тем же правилам и так далее.

Сетап А может иметь коэффициент выигрыша 40% при 2,5R и повторяться в среднем пять раз в неделю.

Сетап B имеет коэффициент выигрыша 80% при 3R и происходит в среднем два раза в месяц.

Должен ли ваш риск составлять одинаковый % или сумму в долларах при этих настройках? Не совсем.

Конечно, не стоит делать ставку на сетап B, но если вы обнаружите, что сетап B происходит в очень благоприятных рыночных условиях, когда вы можете уверенно входить в рынок, вам следует больше рисковать.

Только не сходите с ума.

Большинство из нас — технические трейдеры.

Мы используем ценовое действие, поток ордеров, индикаторы и т.д. для определения наших входов, стопов и тейк-профитов.

Все эти технические знания отбрасываются, как только мы перемещаем наш стоп-лосс на наименее технический уровень в сделке, который является просто случайной ценовой точкой входа и не имеет ничего общего с недействительностью нашей сделки.

Безубыточность — это то же самое, что и частичная прибыль; это психологическое одеяло, которое успокаивает нас, что мы «победили» рынок сегодня, и мы не покинем свои столы в бешенстве после потери денег.

Это один из самых распространенных примеров разрушенной торговли, который, я уверен на 100%, случался с вами в прошлом.

Вы попадаете на уровень поддержки, нацеливаясь на следующий уровень сопротивления; ничего сложного.

После входа в сделку рынок мгновенно давит на вас; после некоторого времени, проведенного в просадке и нервничая из-за возможных потерь, мы, наконец, поднимаемся выше.

В этот момент вы перемещаете стоп-лосс в безубыток, поскольку не хотите снова испытывать дискомфорт от потери денег.

Рынок немедленно возвращается к вашему входу, выводя вас в безубыток и устремляясь к цели.

Была ли ваша сделка недействительной, потому что вы вышли в безубыток?

Нет, вы просто испугались потерять деньги.

Вместо этого вам следует передвинуть стоп-лосс в соответствии с вашей стратегией и признанием сделки недействительной.

В индустрии торговли, когда что-то идет не так, вину всегда берет на себя кредитное плечо.

Розничные трейдеры срывают счета направо и налево, и всегда из-за кредитного плеча, а не из-за плохого управления рисками и жадности.

Так что же такое кредитное плечо?

Кредитное плечо связано с маржой.

Маржа — это деньги, которые вы одалживаете у брокера для открытия позиций большего размера.

Часто можно встретить кредитное плечо 1:10, 1:30, 1:100.

Если вы используете кредитное плечо 1:100, вам понадобится всего $1 000 для открытия позиции размером $100 000 в биткойне.

Проблема возникает, когда цена биткойна начинает идти против вас.

Допустим, цена биткойна составляет $50 000, и вы поставили 2BTC ($100 000), используя маржу в $1 000.

Если биткоин упадет на 1% до $49 500, ваша позиция будет ликвидирована, и вы потеряете $1 000.

Конечно, в движении Биткойна на 1% нет ничего необычного. Такие массовые ликвидации розничных сделок были предметом многих нормативных актов и обсуждений в последние годы, причем не только в криптовалюте, но и на традиционных рынках, где все продукты имеют высокий уровень левериджа.

С другой стороны, если у вас работают мозговые клетки, вы умеете управлять рисками и правильно позиционировать свои сделки, не проявляя жадности, у вас никогда не будет таких проблем, и вы сможете начать использовать кредитное плечо себе во благо.

Биржи делают все возможное, чтобы стать вашим лучшим другом, особенно в криптовалюте, где CEO общаются с простыми людьми, влиятельные лица способствуют сотрудничеству и в целом делают все возможное, чтобы вы торговали именно там.

А почему бы и нет, если более 80% розничных трейдеров теряют свои деньги, а биржа на них зарабатывает?

Именно здесь вы можете использовать кредитное плечо в своих интересах.

Вы никогда не должны забывать, что биржи могут мгновенно обанкротиться, особенно те, которые имеют меньше нормативных требований и предлагают сомнительные инструменты для торговли.

Мало того, вас, конечно, могут взломать, украсть средства и так далее.

Но если вы можете использовать кредитное плечо 1:30, вам не нужно иметь столько денег на бирже.

Допустим, вы торгуете со счетом в 100 000 долларов.

Если вы торгуете на Forex, где один стандартный лот равен $100 000 при кредитном плече 1:30, то для открытия одного лота вам потребуется всего $3 333 в марже.

Благодаря этому вы можете держать на бирже относительно небольшую сумму денег.

Я обычно держу на бирже около 20% от баланса своего счета; этого более чем достаточно для покрытия маржинальных требований, и хотя в глазах биржи вы рискуете 10-20% на каждую сделку, это не имеет значения.

Если биржа рухнет, конечно, будет обидно потерять 20 000 долларов, но это гораздо лучше, чем потерять 100 тысяч.

На протяжении всей этой статьи вы могли заметить, как важно полагаться на статистику, поскольку она является вашим руководством по правильному распределению рисков.

Вкратце напомню, какие показатели важны для журналов:

Цены входа/выхода/стопа/R: R и PnL

Максимальное неблагоприятное отклонение (MAE)

Максимальное благоприятное отклонение (MFE)

Скриншот вашей торговой установки

Вести дневник не очень весело, особенно в убыточные дни. Меньше всего вам хочется садиться и заново переживать моменты, когда вы облажались, но это того стоит.

Одно из моих любимых занятий во время неудачных периодов — просматривать свой журнал и смотреть на свои прибыльные сделки, сравнивая их с текущими убыточными сделками, чтобы понять, совершаю ли я какие-то ошибки или просто нахожусь в неблагоприятных рыночных условиях.

Кроме того, ведение журнала не будет одинаковым для всех.

Если вы скальпер и совершаете более десяти сделок за одну сессию, вы просто сойдете с ума, если будете записывать их все.

Одним из огромных преимуществ некоторых журналов, о которых я упоминал в статье, является автоматический импорт сделок через API или выписки брокера; таким образом, вы будете собирать данные, не вводя сделки вручную.

Если вы занимаетесь скальпингом, я бы рекомендовал вам записывать свой экран во время торговли и вести дневник дня в целом, как вы работали, что чувствовали и так далее, поскольку внутридневной скальпинг, как правило, является более дискреционным подходом.

Сделайте ведение журнала рутиной, делайте скриншот каждой сделки после ее завершения с аннотациями и заносите его в журнал.

Я регистрирую свои сделки в среду и субботу, но вы можете выбрать любое удобное для вас время.

Итак, теперь вы знаете большинство вещей об управлении рисками и готовы торговать, но у вас не так много денег.

Когда люди спрашивают меня, я обычно отвечаю, что торговать с надлежащим управлением рисками не стоит, имея счет менее $10 000 или риск на сделку не менее $100.

Это может быть суровой правдой, потому что большинство людей могут позволить себе начать свинг-трейдинг только с $2,000 или $5,000, имея при этом обычную работу.

Риск в 3% на $2 000 составляет $60 на сделку; это приведет к тенденции чрезмерного риска, поскольку вы увидите некоторые результаты, но их будет просто недостаточно.

Хотя в Интернете часто можно встретить безумные истории, создание счета с фиксированным и консервативным процентным риском на сделку требует времени.

Вместо этого вы должны рисковать фиксированной суммой в $ или размером контракта на сделку, что несколько выше.

Опять же, все это должно быть подкреплено определенным опытом; если вы новичок, вы можете торговать на демо или просто положить действительно небольшую сумму денег и рисковать 1-2% на сделку в течение нескольких месяцев, чтобы собрать данные.

Сбор данных — это очень важная часть, потому что вы будете знать свою статистику, сколько убытков подряд вы можете понести, и ваш риск разорения счета.

Если у вас есть эти данные, то оптимальным является срок прибыльности от 3 до 6 месяцев; вы можете применять управление рисками с фиксированным коэффициентом.

Короче говоря, вы устанавливаете фиксированную сумму в $ или сумму контракта в качестве риска для каждой сделки и увеличиваете ее, когда увеличиваете свой счет на определенную величину.

Применим это на практике: допустим, вы начинаете дневную торговлю фьючерсами Emini S&P500 со счета в 5000 долларов и торгуете одним контрактом.

Ваш средний размер стопа составляет 3 пункта, что равно $150 или 3%.

Конечно, это немного многовато для дневной торговли, но поскольку вы опираетесь на данные и ведете журнал своих сделок, вы знаете, что риск свести этот счет к нулю очень мал.

Если вам удастся заставить его работать, вам понадобится всего 3-4R, чтобы получить 10% прироста счета.

Таким образом, вы сможете довольно быстро удвоить свой счет.

Как только вы удвоите счет, вы также удвоите размер своей сделки до 2 контрактов.

Итак, теперь вы рискуете $300 за сделку на счете в $10 000, что все еще немного многовато для дневной торговли, но это не безумие, и это построено на том, что вы получили, что повысит вашу психологию по мере того, как вы будете зарабатывать эти деньги.

Вы можете продолжать делать это до тех пор, пока не почувствуете, что у вас достаточно капитала, чтобы рисковать только теми желаемыми 1-2% на сделку.

Я не могу не подчеркнуть, насколько важно знать, что вы делаете, и быть на 100% уверенным в своих сделках.

Вы можете достичь этого с помощью бэктестинга, но обычно бэктесты дают слишком многообещающие результаты по сравнению с реальной торговлей.

Я чувствую, что этот пост был бы неполным без нескольких слов о психологии трейдинга, поскольку это то, на что многие полагаются и в чем обычно винят себя, когда теряют деньги.

Мы, как люди, можем быть довольно сложными, и я не могу говорить за всех, основываясь только на личном опыте.

Поскольку я занимаюсь этим некоторое время, у меня был период, когда я читал некоторые книги о психологии трейдинга, слушал подкасты, медитировал и т.д.

Без сомнения, все эти вещи могут быть полезны, но я так и не нашел никакой реальной помощи в торговле.

Если вы будете просыпаться и медитировать по 20 минут каждый день, вы, возможно, станете меньшей занозой в заднице для своего закрытого, но трейдинг — это нажимать на кнопки, а не сидеть в углу.

Все, что вы считаете виной своей плохой психологии, обычно вызвано лишь недостаточным количеством экранного времени и опыта.

Мы живем в сумасшедшие времена, когда каждый является интернет-миллионером (подробнее об этом в этой статье), но трейдинг — это упорный труд, время за экраном и соблюдение своих правил, что бы вам ни говорили люди в интернете.

Поскольку я не хочу слишком сильно осуждать психологию трейдинга, я знаю, что большинство начинающих трейдеров склоняются к ней вместо того, чтобы смотреть на графики и торговать.

Это, на мой взгляд, огромная ошибка, поскольку наибольший опыт вы можете получить, участвуя в торговле на рынках, а не на курсах, в книгах или подкастах.

Одна из лучших вещей, которые я когда-либо читал о торговле, звучит так:

Каждый день вы начинаете с нуля.

Неважно, потеряли вы вчера деньги или заработали, это новый день, и вы должны сосредоточиться на нем, а не на своих предыдущих победах или поражениях.

Что мне очень помогает, так это подготовка утром или накануне.

• Дневной таймфрейм
• Дневные зоны спроса и предложения
• Проверка младших временных периодов
• TPO
• Аномалии
• Что случилось в прошлую сессию
• Начало американской сессии
• Внутри дневной план и сценарии

В конце концов, неважно, как вы будете это делать, но что вы обнаружите, когда это войдет в привычку, так это то, что вы начнете помнить, что делают рынки, и будете хорошо подготовлены к каждой торговой сессии.

Опять же, это может больше подходить для дневной торговли; если вы свинг-трейдер и совершаете только пару сделок в неделю/месяц, ваша подготовка может быть больше сосредоточена на установке предупреждений/размещении лимитных ордеров и так далее.

Управление рисками — простая вещь, но может быть очень дискреционной и сложной.Я надеюсь, что охватил основные понятия и то, что вы не найдете в общепринятой мудрости.Мы все разные, с нашим образом жизни, состоянием счета и подходом к торговле.Поэтому не существует правильного или неправильного ответа на вопрос о том, как правильно управлять рисками.Очень часто можно услышать, что торговля — это не спринт, а марафон.Это правда, но я бы предпочел сказать, что торговля — это сбор данных и укрепление уверенности в том, что вы делаете, через экранное время.Ваша работа как трейдера заключается в том, чтобы появиться завтра; завтрашнего дня может и не быть, если вы поставите на дом.

Риск менеджмент в трейдинге для начинающих — как составить рабочую схему?

Риск менеджмент – это свод правил управления капиталом, позволяющих оптимизировать прибыль и сохранить депозит в серии неудачных сделок.

Правила риск менеджмента относятся к размеру позиции, закрытию убыточных позиции и фиксации прибыли.

Классические понятия риск-менеджмента – торговля с соотношением 1 к 3, выход из позиции перед новостями, обязательная установка стоп-приказа.

Многих новичков, слепо следующих этим правилам, ждут убытки и потеря всего депозита или большей его части. Действительно, важно уметь управлять рисками, это то что отличает трейдера от игрока в казино.

Управление рисками и капиталом в трейдинге

Искусство состоит в том, что благодаря грамотную риск-менеджменту, трейдер по итогу года в прибыли, даже если большинство его прогнозов были ошибочны. Для составления грамотного мани менеджмента необходимо понимать причины и последствия нарушения каждого правила. Риск менеджмент зависит от стратегии и от поставленных целей.

Чтобы создать эффективную систему управления капиталом, необходимо создать торговую стратегию и протестировать на истории. Для каждой торговой стратегии необходим свой риск менеджмент.

Рекомендуется ограничивать риск — не более 0.5-2% от депозита. Но что, если вы не готовы нести убытки? И поэтому торгуете фундаментально привлекательными акциями, в которых риск делистинга минимальный.

В случае неблагоприятного сценария готовы потерять время, но не деньги. Например, взглянем на акции Сбербанка.

Видим сильный восходящий тренд, коррекции небольшие и быстро выкупаются. Сбербанк — крупнейший банк РФ, 51% акций принадлежит государству, выплачиваются дивиденды не менее 50% чистой прибыли.

Исходя из этого трейдер делает вывод, что котировки будут расти. В случае, если цена будет продолжать падение после покупки, не нужно фиксировать убыток в 0.5-2%, а следует подождать восстановления котировок.

Объем позиции следует рассчитать таким образом, чтобы падение в 20-50% не привело к потере счета. Трейдер готов к потере счета, но такой риск считает минимальным, например это глобальный мировой кризис или война.

Риск-менеджмент зависит от цели трейдинга . При консерсативной торговле на счёте у брокера расположен весь торговый капитал, пополнения не делаются или они незначительны.

Капитал обычно составляет значительную сумму, более 2-5 годовых доходов инвестора. Цель — сохранить и приумножить депозит без риска потери более 30% депозита.

По агрессивной торговле на счёте у брокера находится небольшая часть депозита, не превышающая дневной заработок. Цель — заработать не менее 500-1000%. Допустим риск потери депозита.

Консервативная торговля

Абсолютно все правила классического риск-менеджмента относятся к консервативному трейдингу — торговля с большим депозитом, потеря которого хоть и не катастрофична, но существенно влияет на состояние инвестора.

Правила риск-менеджмента направлены на то, чтобы не потерять капитал даже при неблагоприятных рыночных условиях.

Простой математический расчет показывает, что при риске в каждой сделке 2% требуется совершить 119 сделок подряд, чтобы получить убыток 100%.

Если трейдер имеет проверенную стратегию, не заключает сделки наобум, наступление такой серии сделок маловероятно.

Причем 2% это достаточно высокий уровень риска. Если у вас большой капитал и 2% это большая сумма в рублях, для снижения психологической нагрузки можно снизить риск до 0.2-0.5%. Тогда потребуется еще более длинная серия убыточных сделок.

Соотношение риск-прибыль

Сложно правильно прогнозировать поведение рынка, зависящее от множества факторов. Многие профессиональные трейдеры имеют соотношение прибыльных сделок к убыточным менее 50%. При этом они стабильно зарабатывают.

Секрет успеха — в соотношении между убыточной сделкой и прибыльной. Известное выражение «дай прибыль течь и режь убытки» именно об этом.

В примере ниже показано, что при сношении риск-прибыль 1 к 3 трейдер может совершать 50% убыточных сделок за период и все равно будет в прибыли.

Чем выше соотношение, тем больше трейдер может позволить себе ошибаться. Если по статистике вы совершаете менее чем 60% прибыльных сделок, а соотношение риск-прибыль менее чем 1 к 1, то потеря капитала — это вопрос времени.

Считается, что соотношение должно быть не менее 1 к 2 из-за того, что доля прибыльных сделок редко составляет больше 50%.

Все зависит от стратегии и значений параметров — количество прибыльных сделок и соотношение риск-прибыль.

Перед тем, как торговать на реальном счете, необходимо проанализировать исторические данные.

Бывает так, что при соотношении 1 к 1 число прибыльных сделок более 85%, а при соотношении 1 к 3 менее 30%. В таком случае правило — прибыль должна быть в 3 раза больше убытка, ведет к сливу депозита.

Выход из убыточной сделки

Стоп-приказ

Риск менеджмент устанавливает правила выхода из убыточной сделки. Самый безопасный вариант — установление стоп — приказа по достижении заданного уровня.

К примеру, трейдер составляет прогноз об окончании коррекции и возобновлении восходящего тренда. Открывает сделку на покупку в точке 3 и ожидает как минимум возврат историческому максимуму.

Соотношение риска к прибыли 1 к 5. На случай ошибки трейдер устанавливает стоп-приказ на уровне точки 1. Его срабатывание означает что прогноз ошибочный и вероятнее всего коррекция цены еще не окончена. Установка стоп-приказа помогает трейдеру избежать больших убытков.

Сделка закроется без участия трейдера, ему нет необходимости нервничать и проверять график каждый час.

Закрытие сделки “руками”

В примере выше стоп-приказ был оправдан, его установка уберегла трейдера от большего убытка.

Так бывает не всегда, особенно при торговле криптовалютами, где сквизы и манипуляции обычное дело.

Трейдер устанавливает стоп-лосс, получает убыток, а через час цена возвращается и касается уровня, где был установлен тейк-профит.

Поэтому многие трейдеры предпочитают не устанавливать стоп-приказ, а поставить пуш-уведомление. На мобильный телефон придет сообщение, когда цена коснется уровня цены, где должен стоять стоп.

Далее трейдер должен принять решение закрыть убыточную сделку или текущее движение — манипуляция. Рекомендуется подождать закрытие час или 4 часа, если цена не меняет направление, то лучше закрыть позицию и принять убыток.

Главная опасность при этом — непринятие убытка в заведомо проигрышной ситуации. Одна такая ошибка может оказаться губительной для торгового счета. Неважно сколько прибыльных сделок было закрыто ранее.

Поэтому такой метод подходит больше опытным трейдерам, которые умеют справляться с эмоциями и понимают цену нарушения правил управления капиталом. Риск при таком выходе из убыточной позиции может быть выше расчетного, поэтому лучше снизить объем в 2-3 раза.

Агрессивная торговля — стоп это весь счет

Классические правила риск-менеджмента подразумевают, что весь торговый капитал трейдера находится на счету у брокера и его потеря больно ударит по финансовому благополучию.

В такой ситуации нарушать правила риск-менеджмента и рисковать в одной сделке более чем 10% счета равносильно потере депозита. Если не сегодня, то завтра придет убыточная серия сделок, которая убьет счет.

Также классический риск ревард не учитывает психологию трейдера. В теории правила хорошо работают, но на практике после серии минусовых сделок в состоянии тильта трейдер нарушает собственные правила.

Заходит в рынок без сигнала, берет слишком большие лоты, стоп приказы убирает и вместо закрытия убытка добавляет объем.

При соблюдении классического риск менеджмента, чтобы стабильно зарабатывать 1000$ месяц необходим депозит не менее 10000$. Человеку со средней зарплатой накопить такую сумму непросто, на это уйдет 1-3 года. И это все может быть перечеркнуто одной ошибкой, обусловленной психологией.

При консервативной торговле в каждой сделке риск составляет 0.5-2%, или при депозите 10000$ — 50-200$. Остальные средства лежат на счете без дела.

И существует риск задействовать слишком большие объемы в сделках, просто потому что на это есть деньги. Для решения этой проблемы можно ограничить сумму, счет пополняется ровно на ту сумму, которой мы рискуем. И при этом при развитии негативного сценария депозит сливается полностью.

Но в отличие от торговли большим капиталом это не катастрофа.

Рекомендуется устанавливать риск в сделке равным своему среднедневному доходу или сумме, которую вы планировали откладывать, чтобы накопить 10000$ на депозит.

При такой торговле исключен тильт — просто нет денег для нарушения правил риск менеджмента. Если вы торгуете по прибыльной стратегии торговый счет будет расти. Даже если неделю или две придется ежедневно пополнять депозит, прибыльная серия сделок перекроет убытки.

Такой способ торговли рекомендуется при торговле криптовалютами. Далеко не у всех есть возможность откладывать ежедневно на трейдинг 10-50 долларов. Высокая волатильность криптовалютного рынка позволяет увеличить счет в 20-30 раз без использования кредитного плеча.

Можно снизить сумму до 1-3$, это чашка кофе или пачка сигарет, такую сумму каждый может позволить себе потратить на трейдинг.

Может показаться. что такая торговля это игра в казино и полное отсутствие управление капиталом, но это не так. Правила риск-менеджмента при такой торговле:

1. Установите сумму риска на день, не превышающую дневной доход.
2. В день (или другой период, в зависимости от частоты сделок) разрешается сделать одну сделку на весь риск или несколько сделок, риск при этом разделяется. Например, риск на день 10$. Можно совершить 1 сделку со стопом 10$ или 5 сделок со стопом 2$. Кажется, что вероятность совершить 5 убыточных сделок ниже чем 1, и второй вариант предпочтительнее. Но все зависит от рыночной ситуации и размера позиции. Чем меньше размер стопа в пунктах, тем выше вероятность убытка. Если вы торгуете внутри дня стоп — приказ не должен быть меньше чем волатильность цены за последние 7 часов. Для определения волатильности откройте часовой график и установите индикатор ATR (Average True Range) c периодом 7. Лучше если стоп будет в 2-3 раза больше ATR.
3. Вне зависимости от результата сделки, в следующей сделке рискуем такой же суммой. Допустим мы установили правила. Риск на день 10$, можем совершить 5 сделок с риском 2$. Рыночная ситуация складывалась благоприятно и первая сделка принесла нам 10$. Теперь счет составляет 20$. Но следующая сделка все равно должна быть с риском 2 $ (или не более 8$).

Риск-менеджмент в трейдинге, где и когда ставить стоп лосс и тейк профит, школа трейдинга: