Какие фьючерсы торгуются на московской бирже

Самые ликвидные фьючерсы на Московской бирже: список и анализ

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Московской бирже CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Введение

Статистика MOEX: слева – фьючерсы, справа – опционы
Пример требований по спреду для маркетмейкеров. В таблице показана формула расчета спреда для фьючерсов на нефть Brent

Самые ликвидные ТОП 5 фьючерсы в 2022 году на Московской бирже

Список самых ликвидных фьючерсов на площадке Московской биржи в 2022 году позволяет любому участнику рынка заключать прибыльные контракты.

На этой торговой площадке на данный момент доступны типы таких инструментов, среди которых пользователи могут решить, какие из них являются лучшими для ведения деятельности:

Расчетный. Он представляет собой фьючерс, в рамках выбора которого в последний день торгов биржа ведет подсчет разницы между ценой инструмента на период последнего клиринга и стоимостью сделки на конкретный день. Поставочный. По контрактам такого типа обязанность продавца заключается в том, чтобы передать покупателю базовый актив по полной его стоимости.

Для того чтобы заработать на Московской бирже максимальную сумму, стоит обратить свое внимание на самые ликвидные фьючерсные контракты.

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ! ЭТИХ БРОКЕРОВ МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ ДЛЯ ВАС

9,8

9,9

9,8

9,9

9,1

ТОП 5 самых ликвидных фьючерсов Московской биржи на 2022 год

1 место : фьючерсный контракт Si в списке самых ликвидных на MOEX

Когда речь идет о фьючерсе доллар/рубль, то у него появляется код Si. Именно он на март 2022 года на Мосбирже считается наиболее ликвидным и заслуживает места в ТОП 5 лучших. Максимальный уровень стоимости активов по данному контракту достигал 108450 рублей. За последнее время цена выросла еще на 0.3 процента. Его отличием от обычной валютной пары американской и российской национальной валюты является то, что торговые операции осуществляются только до того, как наступит определенный момент. Он называется сроком экспирации.

У такого инструмента для трейдинга есть несколько характерных параметров:

• стоимость фьючерсов на рубли/доллары на период закрытия торговой сделки;
• процент изменения стоимость актива по сравнению с сессией, которая была ранее;
• максимальный и минимальный размер стоимости инструмента;
• число контрактов и сделок за предшествующую сессию;
• число позиций, которые открыты участником рынка.

Во время торговли таким инструментом на торговой площадке необходимо знать его основные особенности. Новичкам стоит для начала разобраться, как осуществляется на платформе кодирование сделок рубль/доллар. Фьючерс обозначается как Si. Далее после такого буквенного обозначения устанавливается месяц исполнения контракта, который именнуется при помощи букв латинского алфавита. Так к примеру, январь будет обозначаться как F и далее последующие месяцы имеют обозначения согласных букв до Z.

На портале Московской биржи каждый пользователь может посмотреть спецификации кодов, где есть порядок кодирования года исполнения.

Он обозначается цифрами от 0 до 9. В некоторых случаях рядом с ними могут быть указаны цифровые обозначения месяцев вместо буквенных.

Какие существуют варианты смежных инструментов фьючерсов Si?

Когда человек выбирает самые ликвидные фьючерсы Московской биржи, то ему стоит помнить о том, что у этого и у любого другого инструмента торговой площадки есть смежные инструменты.

Они представлены следующими вариантами:

1. Валютная пара доллар/рубль. Она представлена двумя основными типами:

• ТОД – в этом случае поставка приобретенной валюты осуществляется в день заключения сделки
• ТОМ — этот процесс производится на следующий день.

1. Любые фьючерсные контракты с кодом Si.
2. Опционы, в которых в качестве базового актива применяются Si.

Все подобные инструменты оказывают друг на друга влияние и образуют сложную цепочку взаимосвязанных элементов.

2 место по уровню ликвидности фьючерсы на акции Сбербанка — SBPR

Среди многочисленных фьючерсных контрактов, рассматриваемых на Московской бирже на 2022 год на втором месте по уровню ликвидности фьючерсы на акции Сбербанка занимают вторую строчку после сделок на доллар/рубль. Такой формат относится к поставочным фьючерсам, которые пользуются спросом среди участников рынка на столичной площадке.

Они предполагают, что, если в день закрытия сделки позиция не была закрыта в назначенный период, то человек будет обязан приобрести акции банковской организации по полной их стоимости или продать их покупателю. Все зависит от того, в каком направлении был открыт контракт. Во время последней сделки фьючерсы на акции Сбербанка торговались по цене 13122 рублей.

Во время торговой деятельности на акции крупнейшей банковской организации России издержки могут составлять до 97 процентов и выше, что отличается от торговли некоторыми другими типами фьючерсных контрактов.

Благодаря всем этим нюансам торговли фьючерсами на акции популярного банка можно сделать свою трейдерскую деятельность более успешной, путем выбора ликвидного инструмента на столичной торговой площадке.

Фьючерсы на срочном рынке Московской биржи

САМЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ

Год основания 2012. Депозит с 300 рублей. обзор | отзывы | БОНУС 100% НА СЧЕТ Год основания 2016. Можно без верификации. обзор | отзывы | ТРЕЙДИНГ С 10 USD

ФОРЕКС БРОКЕРЫ — ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГОВ

2007 год. Самый востребованный брокер. БОНУС ДО 100% К СЧЕТУ | обзор/отзывы Имею тут счет в 1050$. Платит с 1998 года! 4 АКЦИИ И КОНКУРСА | обзор/отзывы

На 3 месте в списке лучших: фьючерсы MIX на Московской бирже

Также в ТОП 5 входят и фьючерсы Mix на Московской бирже. Они представляют собой фьючерсные контракты на индексы Московской биржи. Уровень ликвидности данного торгового инструмента составляет 237025 рублей. На такую сумму была совершена последняя сделка на столичной торговой площадке.

В настоящее время на рынке ситуация такова, что индексы Мосбиржи достигают своего исторического максимума, а вместе с ними растет и стоимость самих фьючерсов. По этой причине, если для торговой деятельности отдается предпочтение такому активу, то появляется возможность получить по итогу от сделки довольно неплохую прибыль.

Есть масса причин, чтобы выбрать для трейдинга именно данный вариант фьючерса:

• высокая ликвидность, которая отображена в списке последних сделок с таким инструментом;
• на графиках фьючерсов Микс пункты считаются в рублях, что гораздо проще воспринимается российскими пользователями;
• на счете появляется та сумма дохода в рублях, которую заработал трейдер после закрытия контракта.

Пользователям, которые обладают навыками подсчета стакана котировок, такой инструмент для фьючерсной торговли может показаться менее ликвидным, чем аналоги. Но у данного типа контракта есть очень хорошие перспективы и с ним реальные активные участники рынка уже зарабатывают немалые суммы. При торговле таким активом практически не будет валютного риска.

RTS – 4 место среди самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже

Фьючерсы на индексы RTS пользуются высокой популярностью среди активных трейдеров Московской биржи. Это не является удивительным фактом, поскольку у торгового инструмента довольно высокий уровень ликвидности. По этой причине он заслуживает места в списке лучших фьючерсов данной торговой площадки.

По своей сути индексы РТС выступают как основные индикаторы фондового рынка Российской Федерации. Расчеты по этому активу стартовали еще в 1995 году со ста пунктов. И сегодня такие индексы рассчитываются Московской торговой площадкой.

Для фьючерсов на них характерными являются следующие параметры:

• код на Московской бирже – RTSI;
• тип – взвешенный по капитализации;
• периодичность расчета – 1 раз в секунду;
• объем на ММВБ – 5 штук;
• последняя сделка – 90230 рублей.

В составе индекса РТС имеется большое количество российских организаций. Их насчитывается более 38. Тут принимаются во внимание только те организации, которые торгуются на площадке.

Для определения биржевой комиссии используется показатель стоимости фьючерсного контракта по итогам вечернего клиринга и базовой ставки самого фьючерса.

Параметры гарантийного обеспечения для фьючерсов РТС

Гарантийное обеспечение по такому типу контрактов на Московской бирже считается одним из наиболее высоких, но это не отталкивает пользователей, пришедших на рынок для серьезных заработков. На один контракт оно составляет в среднем 21401 рублей.

Для торговли таким инструментом на брокерском счете необходимо иметь не меньше 50 тысяч рублей, чтобы имелась возможность переносить небольшую просадку капитала безболезненно. В некоторых случаях сама биржа может повышать параметры гарантийного обеспечения. В такой ситуации трейдер должен быть готов выдержать и это. Повышение не должно быть критическим, чтобы у человека была возможность продолжать торговлю.

Это предотвратит наступление маржин-колла, когда позиция трейдера просто ликвидируется, поскольку он не может удовлетворить требования по гарантийному обеспечению.

5 место: RVI — в списке лучших фьючерсов на Московской бирже в 2022

Лучшим фьючерсом Московской биржи по уровню ликвидности может считаться контракт на индекс волатильности российского рынка. На площадке его код RVI. По своей сути индекс представляет собой расчет торговой платформы, который демонстрирует совокупное стандартное отклонение стоимости опционов на фьючерсный контракт на РТС индекс.

Он применяется главным образом для проведения анализа настоящего и будущего рыночного состояния. За счет этого пользователи могут строить свои собственные стратегии.

Такой финансовый инструмент был запущен в 2014 году. Была доступна возможность им торговать на Срочных рынках Московской биржи. С появлением фьючерса на волатильность российского рынка у трейдеров появился широкий спектр действий:

• хеджирование портфелей ценных бумаг;
• построение арбитражных стратегий;
• хеджирование позиций по фьючерсам на индексы РТС и ММВБ.

Эксперты уверяют, что такой финансовый инструмент должен стать неотъемлемой частью портфеля любого человека, предпочитающего торговать опционными контрактами. Он отлично подойдет тем, кто намерен вести торговлю непосредственно волатильностью без построения сложных опционных конструкций.

Все дело в том, что асимметричность в доходности фьючерсных контрактов RVI на Московской бирже дает защиту против серьезных колебаний. А когда наступает время стабильных рыночных условий при подъеме рынка, пользователь не теряет свои средства.

Когда инструмент только появился на Мосбирже, он сразу же привлек внимание спекулянтов. Но затем им начали интересоваться и хеджеры. Сегодня он является одним из наиболее ликвидных среди фьючерсных контрактов. В 2022 году он пользуется высоким уровнем популярности среди тех, кому требуется защитить свой инвестиционный портфель акций.

Какой вариант фьючерсов выбрать?

Московская биржа — торговая площадка, на которой клиентам доступны для ведения трейдерской деятельности многочисленные финансовые инструменты.

Фьючерсы также представлены разнообразными вариантами. И когда пользователи рассматривают, какие из них выбрать для трейдинга, они обращают внимание на ликвидность. Она у них разная, и список ТОП 5 лучших фьючерсных контрактов в этом плане является отличным решением, чтобы сделать правильный выбор. Все они отличаются своими параметрами, но предоставляют большие возможности для получения действительно достойной прибыли. Среди них не составляет туда выбрать те, которые принесут больше дохода после экспирации контракта.

Как торговать фьючерсами, учитывая нюансы? На что обращать внимание?

Информация по фьючерсным контрактам и опционам

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Фьючерсы: что это такое простыми словами

Товар, который значится в договоре, называется базовым активом, а день его поставки — датой экспирации фьючерса. Но принимать товар вы будете только в том случае, если вы купили поставочный контракт фьючерса. Помимо него есть еще и расчетный, который также называют беспосадочным. В ходе производятся только денежные расчеты.

Давайте рассмотрим, как работает расчетный фьючерс на примере. Допустим вы также совершили сделку на приобретение семян по цене 1000 рублей и назначили день экспирации — она состоится через полгода. Если каждый день стоимость товара будет расти на 10 рублей, вам будут выплачивать эту сумму. И наоборот: при падении цены, поставщик будет выплачивать компенсацию, равную этой сумме.

• полное и краткое наименование контракта;
• тип контракта (расчетный или поставочный);
• размер контракта;
• дату экспирации;
• сроки действия;
• наименьшее изменение цены.

Если вы собираетесь покупать или продавать фьючерсы на бирже, стоит изучить базовые понятия, которые пригодятся в ходе торгов.

Первый термин, который обязательно встретится на вашем пути — это гарантийное обеспечение (ГО). Это сумма, которая заморозится на вашем счете в момент открытии позиции фьючерсу, а при закрытии позиции брокер ее разблокирует При этом сумма может меняться в меньшую или большую сторону. Например, вы приобрели фьючерс, и на вашем счете заблокировалось ГО на сумму 1000 рублей. Затем базовый актив вырос в цене, и сумма гарантийного обеспечения выросла на 100 рублей. Это значит, что эта сумма добавится к вашим замороженным средствам в счет обеспечения контракта.

• При товарном контракте в день экспирации необходимо доставить товар в том объеме, который прописан в договоре. Поэтому если вы не успели продать такой фьючерс до дня исполнения сделки, то будьте готовы, что получите его в физическом виде. Но так как товарные контракты составляют всего лишь около 1% всех фьючерсных операций, такие ситуации встречаются нечасто.
• По расчетному фьючерсу также происходит исполнение контракта, но не товарное, а денежное. В ходе клирингов между ценой в спецификации и на бирже определяется разница: ее выплачивает второй стороне покупатель или продавец.

Допустим, вы купили фьючерс на зерно по 1500 рублей за килограмм, а стоимость такого же товара на спот-рынке составляет 1000 рублей. Это контанго — состояние, когда фьючерс дороже базового актива. Обычно это объясняется надбавкой, которую в стоимость продукта включил продавец. Так он компенсирует свои расходы на транспортировку и хранение (если дело касается товарных контактов) или на погашение кредита (если базовый актив покупался на заемные средства).

Обратная ситуация, когда фьючерс стоит дешевле базового актива, случается реже и обозначается термином «бэквордация». Произойти такое может в нескольких случаях. Например, если на сельскохозяйственном рынке случится дефицит сырья, и покупатели будут готовы приобрести физический товар по более высокой цене, чем он торгуется на бирже. Также может случиться бэквордация возможна, если в будущем ожидается сокращение спроса на определенный базовый актив или скорое падение его стоимости.

Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1, 3 подъезд.