В чем измеряется стоимость газа на бирже

NG — новый фьючерс на Природный газ.

NG — новый фьючерс на Природный газ.
Так как фьючерс представляет из себя производный инструмент — давайте для начала разберемся, что из себя представляет базовый актив непосредственно сам «Природный газ».

Что вообще такое «природный газ»?
Природный газ — это большое скопление газов, возникнувших в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ.

Применение.

Области применения природного газа (большую часть которого составляет метан: 92-98%) довольно широка, а именно: в качестве горючего в жилых домах для отопления и приготовления пищи; в виде топлива для различных транспортных средств, котельных, ТЭЦ, различной техники. Также применение природного газа широко распространено в хим. промышленности как исходное сырье для получения различных необходимых человеку веществ например пластмассы.

Добыча.

Добыча природного газа осуществляется методом фонтанной эксплуатации скважин. С помощью проведения геологоразведочных работ устанавливается, где именно находятся залежи, запускается процесс добычи газа — извлечения из недр, сбора и транспортировке.

— Компания «Газпром» обладает самыми богатыми запасами природного газа в мире. В мировых запасах его для составляет 16%, в российских — 71%.

Таким образом природный газ — это вещество с которым мы сталкиваемся постоянно — прикуривая сигарету, зажигая конфорку или заправляя авто (если вы водитель Газели и вам почему-то приспичило почитать про новый фьючерс на Московской Бирже).

Фьючерс NG — на Природный газ.

А теперь перейдем непосредственно к фьючерсу на природный газ.

Фьючерс введен в оборот 03 Февраля 2020 года в срочной секции Московской Биржи.
Базовые параметры инструмента следующие:

Полное название фьючерса:	Фьючерсный контракт NG-3.20
Тикер фьючерса	NGH0
Макс.плечо	5
Планка сверху	2.052
Планка снизу	1.692
Шаг цены	0.001

Новый фьючерс имеет 7 сроков исполнения с марта по сентябрь 2020 года.
В качестве цены исполнения используется цена фьючерса на природный газ Henry Hub. Данный контракт торгуется на CME (чикагской товарной бирже) и является международным бенчмарком цены на природный газ и занимает третье место по ликвидности среди товарных фьючерсов. Лот(базовый актив) введенного в оборот фьючерса на природный газ ровняется 100 MMBtu — это 100 млн британских тепловых единиц.

Управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московский биржи прокомментировал введение нового контракта:

«Товарные деривативы – наиболее динамично растущий сегмент срочного рынка Московской биржи, в 2019 году объем торгов товарными деривативами вырос более чем на 30% и составил 28 трлн рублей. Старт торгов производными на газ является частью нашей стратегии по расширению доступа российских инвесторов к международным бенчмаркам»

Помимо фьючерса на Природный газ

Сумеет ли новый фьючерс на Природный газ составить конкуренцию самому ликвидному на данный момент фьючерсу на нефть марки Brent — время покажет.

Технический анализ.

На дневном тайм-фрейме образовывается следующая картина. Вероятное снижение к уровню 1.611 дальнейшей с коррекцией вверх к уровню 2.001.

На более долгосрочном тф — месячном графике можно заметить предпосылки продолжению медвежьей тенденции к уровню 1.000 с последующей коррекцией к историческому уровню сопротивления 2.530.

Индикаторы.

Индикатор MACD показывает четкую бычью дивергенцию, что может говорить о вероятном скором развороте тренда вверх. (Подробнее можно почитать здесь.)

Скользящая средняя показывает сильное отклонение дневном графике от среднего ценового значения за последние 200 дней.

Фундаментальные анализ.

Не смотря на холодную зиму в США цена фьючерса на природный газ за два зимних месяца снизилась на 16%. Учитывая что метеорологи прогнозируют теплую с большой вероятностью теплую весну ждать скорого роста не стоит. В данных обстоятельствах наиболее вероятна коррекция к выше рассмотренному уровню 1.611.

Метеоролог Брет Уолтс из BAMWX:
«В настоящее время мы не видим серьезных сигналов в поддержку сохранения холодной погоды и предполагаем, что более теплая погода в восточной части США сохранится до середины февраля. Некоторые районы на юго-востоке США и в долине Огайо в начале следующей недели смогут ощутить приятный вкус весны, ведь температура там может подняться до 60-70 градусов (по Фаренгейту)!»

Согласно оценкам, добыча газа в США на прошлой неделе также снизилась с недавних рекордных максимумов, составив в среднем лишь 94,1 млрд куб. футов в день в нижних 48 штатах по сравнению с 94,6 млрд куб. футов неделей ранее.
Несмотря на похолодание, большее потребление газа и сокращение добычи, общее количество газа, оставшегося в хранилище на прошлой неделе, по-прежнему оценивалось выше уровня прошлого года и среднего значения за пять лет.
Согласно оценкам, если Управление сообщит об ожидаемой рынком добыче в 195 млрд куб. футов, общие запасы газа останутся на уровне 2,752 трлн куб. футов. Это на 7,8% выше среднего значения за пять лет и на 23,9% больше показателя за ту же неделю годом ранее.

В целом прогнозы аналитиков склоняются к продолжению медвежьей тенденции и даже обновления исторических минимумов. Поживем увидим.

Как перевести цену газа из тысячи кубов в MWh или BTU

В отличие от нефти и угля, природный газ из-за своих физических свойств достаточно сложно транспортировать на дальние расстояния. Поэтому газовые рынки исторически формировались обособленно друг от друга. Благодаря технологиям сжижения природного газа (СПГ) эти рынки все больше интегрируются в единую систему, но процесс до сих пор не завершен и в каждом регионе есть свои особенности.Существуют разные метрические системы:• В России учет идет в $ за тысячу кубических метров газа ($/Tcm)• В Европе учет ведется в евро за мегават в час (€/MWh)• В США и Азии цены указаны в $ за миллионы британских термических единиц ($/MMBtu)

Ключевым бенчмарком цен на газ в Европе являются контракты с поставкой на нидерландском хабе TTF. Фьючерсы торгуются на биржах ICE и CME и котируются в евро за мегават в час. Чтобы перевести это значение в $ за кубометры необходимо умножить его на коэффициент 10,5 и на актуальный курс EUR/USD.Например, 29 сентября 2021 г. цена газа на голландском хабе TTF составила 87,22 евро/MWh. В долларах за тысячу кубов она будет равна: 87,22*10,5*1,16 = $1 062 за тысячу кубов природного газа.

В США главным ориентиром цен на газ являются контракты с поставкой на хабе Henry Hub. Эталонные фьючерсы с тикером NG торгуются на бирже NYMEX и котируются в миллионах британских термических единиц (MMBtu).Для перевода в $ за тыс. кубометров необходимо значение в MMBtu умножить на коэффициент 35,8. Например, по состоянию на 29 сентября 2021 г., ноябрьский фьючерс NGX1 закрыл торги на уровне 5,477 MMBtu. Эта котировка эквивалентна 5,477 * 35,8 = $196 за тысячу кубометров.Важно помнить, что цены на газ в США не учитывают конечную стоимость для потребителя, включающую транспортировку, затраты на сжижение (регазификацию), страхование, рентабельность продавца. Поэтому отличие в несколько раз от европейских и азиатских цен не должно вводить в заблуждение.

Цены на газ в Азии измеряются в тех же единицах, что и в США, то есть в $/MMBtu. Бенчмарком выступает индикатор Platts JKM, который рассчитывается по спотовым ценам. На бирже CME можно найти соответствующий фьючерс с тикером JKM.

Когда речь идет об объеме добычи, запасов или экспорта в России и Европе используются миллиарды или миллионы кубических метров, в то время как в США и Великобритании учет ведется в миллиардах кубических футов (Bcf). В одном кубическом футе 0,0283 кубических метра. Чтобы перевести Bcf в млрд кубических метров необходимо умножить их на эту величину.Например, американская компания Х добыла 1000 Bcf. Эта величина будет соответствовать 1000 * 0,0283 = 28,3 млрд кубометров.Если цена газа приведена в $ за Bcf, то перевести ее в $ за тысячу кубометров можно путем умножения на коэффициент 1/0,0283 = 35,3.

Приведенные выше коэффициенты являются индикативными. Они позволяют оценить общую картину и сопоставить цены, отраженные в разных метрических системах. Для более точных расчетов необходимо учитывать химический состав газа с конкретного месторождения и использовать индивидуальный коэффициент конвертации. Но такой уровень точности может потребоваться лишь узким отраслевым специалистам, в то время как для задач частного инвестора приведенных выше коэффициентов будет вполне достаточно.

Цена газа NG и биржевой анализ Masterforex-V

Цена на природный газ формируется по стоимости фьючерсов на крупнейших товарных и фьючерсных биржах мира. Котировки на форексе и биржах:

— USD / MMBtu — цена 1 миллиона Британских тепловых единиц в американских долларах.

График онлайн природного газа

Природный газ — популярный товар на товарных и фьючерсных биржах. Имеет обозначения NG — (natural gas), NGAS, NATGAS и др. На онлайн графиках отображается как MMBtu, что означает 1 миллион Btu (British thermal unit, Британские тепловые единицы).

Британские тепловые единицы (British thermal unit, Btu)

Итак, мы узнали, что природный газ на биржах продают не в кубометрах, а в Btu. Что означает эта единица?

Btu — аббревиатура от British thermal unit (на русском — Британские тепловые единицы). Означает количество тепла, которое нужно затратить на повышение температуры 1 фунта воды на 1 градус по Фаренгейту. Новичков в мире трейдинга это часто вводит в заблуждение — они смотрят на график и не понимают, что это за цена такая на природный газ. Но зачем такие сложности?

Дело в том, что в отличие от нефти, которая продается под разными марками — Brent, WTI, URALS и др., природный газ продается только как природный газ (или сжиженный, но это уже другой товар). При этом газ тоже имеет свои особенности в зависимости от месторождения, а покупатели хотят приобрести не просто объем топлива. Поэтому газ продается в Btu, но поскольку это слишком маленькая величина, в MMBtu (1 миллион Btu).

Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов природного газа, формирующие его цену

1. Интерконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange, ICE) — товарная биржа №1 мира;
2. биржи СМЕ Group:
   (Chicago Mercantile Exchange, СМЕ);
   • Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX);
   • Чикагская торговая палата (Chicago Board Of Trade, СВОТ);
3. крупнейшая биржа Европы Euronext, а точнее, ее структурное подразделение — Лондонская международная биржа производных инструментов (London International Financial Futuresand Options Exchange, LIFFE); (SGX); (ASX); (LME) — владелец оператор Гонконгской фондовой биржи HKE; (MOEX); (SPB).

Мировые запасы природного газа по странам

Крупнейшие доказанные запасы природного газа расположены в недрах России — почти четверть всех мировых запасов.

Лидеры по доказанным запасам природного газа (на 2018 год по оценке British Petroleum):

1. Россия — 47,8 трлн. кубометров, 24,23% мировых запасов.
2. Иран — 33,72 трлн., 17,09%.
3. Катар — 24,07 трлн., 12,20%.
4. США — 8,71 трлн., 4,42%.
5. Саудовская Аравия — 8,62 трлн., 4,37%.
6. Туркменистан — 7,50 трлн., 3,80%.
7. ОАЭ — 6,09 трлн., 3,09%.
8. Венесуэла — 5,74 трлн., 2,91%.
9. Нигерия — 5,47 трлн., 2,78%.
10. Китай — 5,44 трлн., 2,76%.

Всего — 197,26 трлн. кубометров.

Мировая добыча газа

Добыча природного газа измеряется в кубометрах. Крупнейшими добытчиками являются США и Россия — на двоих более трети мирового производства.

Страны-лидеры по добыче природного газа (на 2016 год по оценке British Petroleum):

1. США — 749,2 млрд. кубометров, 21,1% от мирового производства.
2. Россия — 579,4 млрд., 16,3%.
3. Иран — 202,4 млрд., 5,7%.
4. Катар — 181,2 млрд., 5,1%.
5. Канада — 152 млрд., 4,3%.
6. Китай — 138,4 млрд., 3,9%.
7. Норвегия — 116,6 млрд., 3,3%.
8. Саудовская Аравия — 109,4 млрд., 3,1%.
9. Алжир — 91,3 млрд., 2,6%.
10. Австралия — 91,2 млрд., 2,6%.

Всего — 3551,6 млрд. кубометров.

Экспорт природного газа

Природные ресурсы распределены неравномерно — у одних стран их больше, чем нужно, у других — недостаточно или совсем нет. Поэтому вторые покупают необходимые ресурсы у первых.

Лидеры по экспортным поставкам газа в 2018 году:

1. Россия — 225 млрд. кубометров.
2. Норвегия — 119 млрд.
3. Катар — 106 млрд.
4. США — 100 млрд.
5. Австралия — 95,9 млрд.

Импорт природного газа

Крупнейшие импортеры газа — это высокоразвитые промышленные страны, которые не имеют собственных газовых месторождений или газа собственной добычи недостаточно для удовлетворения потребностей промышленности.

Лидеры по импорту газа (данные за 2014 год):

1. Япония — 124,7 млрд. кубометров.
2. Германия — 89,89 млрд.
3. США — 76,96 млрд.
4. Китай — 60,3 млрд.
5. Италия — 55,76 млрд.
6. Турция — 49,26 млрд.
7. Южная Корея — 49,08 млрд.
8. Франция — 45,13 млрд.
9. Великобритания — 42,83 млрд.
10. Испания — 36,38 млрд.

Крупнейшие нефтегазодобывающие корпорации мира

ТОП-14 крупнейших компаний по добыче нефти и газа с указанием текущей рыночной капитализации и подсказкой трейдерам и инвесторам, на какой фондовой бирже торгуются их акции.

1. ExxonMobil, США. Капитализация $326,13 млрд. Акции на биржах NYSE и SWX (тикер XOM).
2. Chevron, США. $239,46 млрд. Акции на NYSE (CVX).
3. Royal Dutch Shell, Нидерланды. $209,29 млрд. Акции на LSE и NYSE (RDS).
4. PetroChina, Китай. $176,17 млрд. Акции на SSE,HKE и NYSE (PTR).
5. Total, Франция. $145,91 млрд. Акции на Euronext и NYSE (ТОТ).
6. BP, Великобритания. $138,95 млрд. Акции на LSE, NYSE и FWB (BP).
7. Sinopec, Китай. $93,3 млрд. Акции на SSE, HKE, NYSE и LSE (SNP).
8. Газпром, Россия. $83,88 млрд. Акции на MOEX, LSE и FWB (GAZP).
9. Роснефть, Россия. $70,9 млрд. Акции на MOEX и LSE (ROSN).
10. Equinor (бывший Statoil), Норвегия. Акции на OSE и NYSE (EQNR).
11. Новатэк, Россия. $61,36 млрд. Акции на MOEX и LSE (NVTK).
12. Eni, Италия. $60,25 млрд. Акции на NYSE и BIT (E).
13. Лукойл, Россия. $56,09 млрд. Акции на MOEX, LSE и FWB (LUK).
14. Сургутнефтегаз, Россия. $23,81 млрд. Акции на MOEX и LSE (SGGD).

Почему в источниках встречается разная цена онлайн природного газа

Стоимость природного газа может иметь разницу на мировых биржах, и вот почему:

1. в зависимости от заключенного на той или иной бирже контракта (как цены на цифровые валюты ETH, XRP, BTG, LTC могут отличаться на +(-) $0.1-$0.5 в зависимости от действий игроков на криптовалютых биржах в режиме онлайн);
2. от времени поставки фьючерса (на биржах торгуются контракты на природный газ с поставкой в разное время — до 6 месяцев. С увеличением срока поставки, как правило, цена уменьшается);
3. в зависимости от кросс-курса обмена (если природный газ продается не только за доллары США, но и в другой валюте, например, в рублях на MOEX).

CFD на природный газ

CFD (Contract For Difference) — популярный торговый инструмент, ожививший биржевую торговлю. По сути, это не владение активом, а, дословно, "контракт на разницу цен". С CFD трейдеры и инвесторы могут торговать финансовыми активами (например, фьючерсом природного газа), не владея самим активом. В свой торговле они используют маржу и кредитное плечо, предоставляемые брокером. С CFD резко снижаются комиссионные расходы, оставляя брокерам спред.

Котировки CFD природного газа предлагают рекомендованные брокеры высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V. На первом месте рейтинга расположилась компания Nord FX. Далее идут Dukascopy Bank SA, Interactive Brokers, Alpari (Альпари), FXPro, Swissquote Bank SA, OANDA (Оанда), FXCM, FOREX.com, Saxo Bank (Саксо Банк), FIBO Group, Finam (Финам), Fort Financial Services (FortFS).

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD природного газа

Легальная торговля фьючерсом или CFD природного газа невозможна без получения брокером, маркет-мейкером, маклером и биржа лицензии от своего государственного финансового регулятора. Это: Банк России, ФСФР (Россия), NFA, CFTC и SEC (США), CySEC (Кипр), FCA (Великобритания), FINMA(Швейцария), FSC Mauritius (Мальта), FI (Швеция), PFSA (Польша), MiFID (страны Евросоюза дополнительно), BaFin (Германия), ACPR и AMF (Франции), FSAEE (Эстония), CNMV (Испания), FCMC (Латвия), SEBI (Индия), CSRC, FinCom (Китай), FSCL (Новая Зеландия), SFC (Гонконг), SET (Таиланд), MAS (Сингапур), ASIC (Австралия), FSC (Маврикий), IFSC (Белиз), Botswana IFSC (Ботсвана), FSB (ЮАР), Dubai FSA (Дубай, ОАЭ), ISA (Израиль), CMB (Турция), Tadawul (Саудовская Аравия), НКЦПФР (Украина), AFSA (Казахстан).

А что вы думаете о торговле природным газом, какие перспективы у этого рынка? Оставляйте свои пожелания, замечания и мысли в комментариях к статье и поделитесь ею в социальных сетях.

С уважением, wiki Masterforex-V, курсы бесплатного (школьного) и профессионального обученияMasterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

NATURAL GAS FUTURES

Природный газ (NGAS) является ископаемым топливом, образованным из растений и животных в почве в результате экстремального воздействия температуры и давления. Природный газ используется в быту для приготовления пищи, как источник энергии, в сельском хозяйстве и промышленном производстве. Цена на природный газ в основном зависит от производственных условий добычи газа, текущих запасов, погодных условий, экономического роста, цен на нефть, а также, с недавнего времени, от цен на уголь. Природный газ измеряется в MMBtu (миллион британских тепловых единиц).