Как рассчитать риск на бинанс

Как рассчитать прибыль по фьючерсу на Binance Futures

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScap, необходимо оставить e-mail в форме ниже.

Прибыль и убытки во фьючерсной торговле

Интерфейс Binance Futures

Расчет по PNL

Нереализованный PNL по сделке на Binance Futures

• для лонг-позиций: PNL = (Текущая цена – Цена открытия позиции) x Количество контрактов в позиции
• для шорт-позиций: PNL = (Цена открытия позиции – Текущая цена) x Количество контрактов в позиции

Расчет с помощью калькулятора Binance Futures

Калькулятор расчета фьючерсной позиции на Binance Futures

Риск-менеджмент: как рассчитывать сумму сделки в трейдинге? На примере фьючерсов Binance

В предыдущей статье мы развенчали Миф о кредитном плече на фьючерсах. Объяснили, что даже 125 плече — вовсе не так опасно, как принято об этом думать, если придерживаться риск-менеджмента. Там же пообещали рассказать, как рассчитывать сумму сделки в трейдинге (торговле криптовалютой или на любом другом финансовом рынке) таким образом, чтобы контролировать риски, ограничивать свои убытки и не словить маргин-колл.

Расчет суммы сделки

Переходим в Trading View, в левой боковой панели находим инструмент Длинная или Короткая позиция.

К слову, здесь мы не рассматриваем торговые стратегии. Допустим, что она у вас имеется. Не важно что вы торгуете: отскок/отбой, торговлю в канале, пробой, сетку Фибоначчи либо чет по стратегии Смарт-мани. P.S. Скриншоты ниже носят исключительно иллюстративный характер.

На этом этапе – важно, чтобы у вас в голове имелись 3 обоснованных значения:

1. Точка входа
2. Уровень цены при котором вы фиксируете прибыль
3. Уровень цены при котором вы фиксируете убыток

Дальше – дело техники.

Кликаем инструментом (в нашем случае, это Длинная позиция, мы будем торговать в лонг) в любом месте графика в TradingView. Можно сразу на уровне точки входа. Хватаем мышей за углы зеленой и красной области — настраиваем уровни: наша цель и Стоп.

Двойной щелчок мыши в любом месте инструмента Длинная позиция открывает всплывающее окно, где нам нужно заполнить ряд полей:

1. Сумма средств в нашем распоряжении (на фьючерсном кошельке). Если у вам имеется 100 у.е. – так и пишем 100$.
2. Риск — указываем в проценте, сколько мы готовы потерять на текущей сделке, если цена пойдет против нас. В нашем примере — это 1%. По факту, убыток составит чуть больше, порядка 1,2-1,5% ввиду комиссии крипто-биржи за открытие позиции и ее закрытие. P.S. Комиссия может быть разной в зависимости от многих факторов: используете ли вы USDT или BUSD, VIP уровень пользователя, совершаете сделку по рынку или отложенным ордером.

На этом, что касается расчетов — все!

Открытие позиции на Фьючерсах Бинанс

Если вы обратите внимание на инструмент Длинная позиция, по центру, зеленым будет отображаться «Кол-во» — это и есть количество монет, которое следует использовать для открытия сделки. Нам осталось просто перенести цифры из ТрейдингВьюв — на фьючи Бинанса:

• Кликаем по вкладке «Лимит», если у вас была активна «Рынок». Это даст нам возможность открыть сделку не по текущей/рыночной цене, а лимитным ордером — по цене, ниже текущей.
• «Открытие позиции» с TradingView копируем в поле Цена на Бинансе
• Указываем количество монет, которое будет участвовать в сделке
• Сразу же можем заполнить поля Тейк-Профит и Стоп-лосс — просто копируем их.
• Обращаем внимание на 2 параметра в верхней части: режим торговли (перекрестный) и кредитное плече.
• В случае с кредитным плечом x1 — мы увидим сумму сделки в USDT. В нашем случае — это 39,56$. То есть, в сделке будет использовано 40% средств на балансе.

Клик по кнопке «Купить/Лонг» разместит ваш ордер на покупку. Вам останется лишь дождаться, когда он будет выполнен (когда цена опустится до уровня покупки). Следом — дождаться результата по сделке: она закроется либо по достижении Тейк-профита, либо Стоп-лосса.

Кредитное плече можно увеличить. К примеру, если поставить плечо x2 — в сделке будет участвовать лишь 20USDT вместо 40. Таким образом, у вас будет больше средств для того, чтобы открывать другие сделки параллельно с текущей. При этом: независимо от размера кредитного плеча СУММА СДЕЛКИ ОСТАНЕТСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ! А именно: 39.56USDT. Ваш риск при этом, все так же останется на уровне 1%.

Как это возможно? Все просто:

• На нашем балансе 100 у.е.
• Сумма сделки — 40 у.е.
• Стоп-лосс мы разместили на 2,5% ниже точки входа.

Следовательно: при падении цены на 2,5% и закрытия сделки по Стоп-лоссу, 40$ * 2.5% = 1$. 1 доллар от 100 долларов — и есть 1 процент риска/убытков.

Когда кредитное плечо обязательно?

В случае, если СТОП-ЛОСС слишком близко к точке входа. То есть, подразумевает движение актива вниз менее чем на 1%. В этом случае, при том, что риск остается на том же уровне 1%, сумма сделки выше, чем количество средств на балансе. Понять это нам поможет пример на скрине:

С учетом риска 1%, ТрейдингВью рассчитал кол-во монет для покупки – 2173DOGE, что эквивалентно 141USDT. Мы помним, что у нас на балансе всего 100$. В этом случае, поставим кредитное плече, к примеру x10. Таким образом, сделка будет совершена все на те же 141 у.е., при этом, лишь 14 у.е. будет использовано в качестве маржи.

Как рассчитать размер позиции в трейдинге

Независимо от величины портфеля важным аспектом является умение правильно управлять рисками . В противном случае вы можете быстро лишиться всех средств и понести значительные потери. Недели или даже месяцы прогресса могут быть сведены на нет в результате одной плохо продуманной сделки.

Занимаясь торговлей или инвестированием, помните главное правило: никогда не принимать эмоциональных решений. Финансовые риски напрямую связаны с эмоциями. Научитесь их контролировать, чтобы они не могли повлиять на принятие финансовых решений. В этом свете очень полезно составить свод правил, которым вы сможете следовать в своей инвестиционной и торговой деятельности.

Назовем эти правила вашей системой трейдинга , направленной на управление рисками и избежание ненужных действий. Таким образом, в нужный момент она не позволит вам принимать поспешные и импульсивные решения.

При создании подобных систем необходимо учитывать несколько факторов. Насколько амбициозны ваши инвестиционные планы? Готовы ли вы рисковать? Какой суммой вы готовы рискнуть? Факторов может быть больше, однако в этой статье мы сосредоточимся на одном конкретном вопросе: как определить размер позиций при совершении отдельных сделок?

Для этого нужно прежде всего определить, насколько велик ваш счет и какой суммой вы готовы рискнуть при совершении одной сделки.

Как определить объем средств на аккаунте

Этот пункт может показаться излишним, но давайте все-таки уделим ему немного внимания. Особенно полезен он будет для новичков, поскольку поможет распределить средства портфеля в соответствии с различными стратегиями. Таким образом, вы сможете точно отслеживать прогресс, которого добиваетесь с помощью различных стратегий, а также снизить вероятность возникновения слишком большого риска.

Предположим, вы верите в перспективы биткоина и имеете долгосрочную позицию в своем аппаратном кошельке . Вероятно, лучше не учитывать ее при подсчете капитала.

Таким образом, подсчет размера средств на счете – это определение суммы доступного капитала , которую вы можете выделить для исполнения конкретной торговой стратегии.

Как определить риск для аккаунта

Второй шаг – определение риска для счета. Решите для себя, каким процентом доступного капитала вы готовы рискнуть при совершении одной сделки.

Правило 2%

В традиционном финансовом мире существует стратегия инвестирования, называемая правилом 2%. Согласно этому правилу, трейдер не должен рисковать более чем 2% средств на своем счете при совершении одной сделки. Мы поговорим об этом подробнее, но сначала давайте скорректируем это правило, исходя из особенностей торговли на нестабильных рынках криптовалют.

Правило 2% – это стратегия, используемая для тех стилей инвестирования, которые обычно предполагают открытие лишь нескольких долгосрочных позиций. Она преимущественно применяется для более стабильных инструментов, чем криптовалюта . Если вы активно занимаетесь торговлей и особенно если вы – новичок, принятие наиболее взвешенных решений может помочь сохранить средства на счете. Поэтому давайте изменим это правило на 1% .

Согласно данному правилу, вы не должны рисковать более чем 1% средств на счете при совершении одной сделки. Означает ли это, что вы заходите в позиции с 1% средств на счете? Ни в коем случае! Это означает, что в случае выбора неверной торговой стратегии и срабатывании стоп-лосса , вы потеряете только 1% от суммы на счете.

Как определить уровень риска

Итак, мы определили объем средств на счете и риск потери средств. Как теперь определить размер позиции для одной сделки?

Прежде всего необходимо определить точку аннулирования торговой стратегии .

Это важный шаг, применимый практически к любой стратегии. Начиная заниматься торговлей и инвестированием, отдавайте себе отчет в том, что потерь избежать не удастся. Просто примите этот факт. Получение прибыли так же вероятно, как и потеря денежных средств, даже у опытных трейдеров. На самом деле, некоторые трейдеры принимают ошибочные решения гораздо чаще, чем верные, и при этом все равно получают прибыль. Как такое возможно? Все зависит от эффективного управления рисками , стратегии торговли и ее реализации.

Таким образом, каждая торговая стратегия должна иметь точку аннулирования. Другими словами, нужно определить условия, при которых мы устанавливаем, что стратегия ошибочна, и выходим из позиции, чтобы предотвратить дальнейшие потери . На практике это выражается в размещении ордера стоп-лосс .

Определение подобной точки полностью зависит от индивидуальной торговой стратегии и конкретной ситуации. Кроме того, при определении точки аннулирования могут учитываться технические параметры, такие как уровни поддержки и сопротивления , а также индикаторы , ситуация на рынке и многие другие факторы.

Универсального подхода к определению подходящего момента для размещения стоп-лосса не существует. Вам нужно подобрать стратегию, которая лучше всего подходит для вашего стиля торговли, и на ее основе определить точку аннулирования.

Как рассчитать размер позиции

Итак, теперь у нас есть все необходимые данные для расчета размера позиции. Допустим, в нашем распоряжении $5 000. Мы уже решили, что не будем рисковать более чем 1% от общей суммы средств на счете. Исходя из этого, мы не потеряем более $50 за одну сделку.

Давайте представим, что мы провели анализ рынка и определили, что наша торговая стратегия будет считаться неэффективной при достижении 5% от входа в позицию. Поэтому при выходе из сделки мы понесем убыток в размере $50. Другими словами, 5% от нашей позиции составляют 1% от суммы средств на счете.

Размер счета : $5 000

Риск для счета : 1%

Точка аннулирования (диапазон стоп-лосса ): 5%

Для расчета размера позиции используется следующая формула:

Размер позиции для этой сделки составит $1 000. Следуя этой стратегии и выходя из сделки в точке аннулирования, вы сможете значительно уменьшить свои потенциальные потери. Чтобы правильно использовать эту модель, вам также необходимо включить в расчет соответствующие комиссии. Кроме того, следует рассчитать возможное проскальзывание, особенно если вы торгуете инструментом с низкой ликвидностью .

Чтобы продемонстрировать, как это работает, давайте увеличим нашу точку аннулирования до 10%, при этом все остальные числа останутся прежними.

Наш стоп-лосс теперь в два раза превышает диапазон относительно входа в позицию. Итак, если мы готовы рискнуть той же суммой средств на счете, размер нашей позиции сокращается вдвое.

Резюме

Таким образом, расчет размера позиции не производится с помощью какой-то произвольной стратегии. Он основан на определении риска и условий, при которых торговая стратегия будет считаться неэффективной и котороые зафиксированы перед входом в сделку.

Еще одним важным аспектом стратегии является исполнение. Не следует изменять размер позиции и точку аннулирования после входа сделку.

Наиболее эффективный способ овладеть принципами управления рисками – практика. Заходите на Binance и начинайте применять полученные знания!

Основы торговли фьючерсами на примере Binance

Так ли сложна и опасна торговля фьючерсами. Необходимые базовые знания. Что такое маржа, как использовать калькулятор позиции и другое.

Для желающих разобраться в механизме работы фьючерсов мы рекомендуем обратиться к другой статье нашего блога. В настоящей же статье мы рассмотрим как непосредственно производится торговля фьючерсами и какими инструментами можно воспользоваться для предварительной оценки своих действий. Кроме того мы покажем, что фьючерсная торговля не настолько сложна, как это может показаться на первый взгляд, и не настолько страшна, как считается, при грамотном подходе.

Криптовалютные фьючерсы являются бессрочными, то есть не имеют срока обязательного закрытия, поэтому не стоит рассматривать часто встречающиеся в сети примеры о фермере, торговце и фьючерсе на урожай следующего года. Криптовалютный фьючерс можно открыть и закрыть в любой момент времени.

Основным отличием торговли фьючерсами от спотовой торговли является то, что трейдер не приобретает актив фактически, делая лишь ставку на изменение (повышение или понижение) его цены. Таким образом при торговли фьючерсами нет необходимости приобретать тот или иной актив, чтобы выгодно его реализовать, получив прибыль, в торговле используется лишь котируемая в привычном понимании спот-рынка валюта, чаще всего один из стейблкойнов, например USDT. Этот аспект достаточно важен для ряда стран, где запрещена торговля криптовалютами непосредственно, ведь в торговле фьючерсами сами криптовалюты не участвуют.

Дополнительным преимуществом, но вместе с тем аспектом, который делает торговлю фьючерсами более рискованной, является торговля с плечом (leverage). Эта особенность позволяет трейдеру использовать меньше средств для теоретического достижения лучшей, нежели на спотовом рынке, итоговой прибыли по отношению к сумме вложения.

Пройдемся пошагово по используемой во фьючерсной торговле терминологии для лучшего понимания процесса трейдинга.

Позиция

Позиция является одним из основополагающих понятий в трейдинге. Открыть позицию — означает приобрести фьючерс на повышение или понижение цены определенного объема актива. Закрыть позицию — соответственно реализовать фьючерс, получив прибыль или убыток.

В зависимости от того, делается ли при приобретении фьючерса ставка, что цена повысится или понизится, открываемая позиция может быть “длинной” или “короткой”. В случае длинной позиции (позиция “лонг” или long) трейдер делает ставку на дальнейшее повышение цены актива. В случае короткой позиции (позиция “шорт” или short) наоборот ожидается движение цены вниз.

Проведем параллель со спотовым рынком, без учета торговли с плечом:

• Позиция лонг означает торговлю “купил дешево и продал дороже”. То есть “открытие позиции лонг 1 BTC” будет эквивалентно приобретению 1 BTC с расчетом продать 1 BTС после повышения цены биткойна и получения прибыли за счет разницы начальной и конечной цены BTC. Например приобрести 1 BTC при цене $10.000 и продать по цене $12.000, получив таким образом прибыль $2.000.
• Позиция шорт означает торговлю “продал дорого, выкупил дешевле”. В данном случае “открытие позиции шорт 1 BTC” на примере спотового рынка означает сначала продажу 1 BTC по высокой цене, например $10.000, а после падения цены до уровня $8.000 обратную покупку 1 BTC, зарабатывая тем самым такую же как в примере выше прибыль в размере $2.000.

Дальнейшие примеры в статье будут рассматриваться на основании одних и тех же начальных данных — размер позиции 1 BTC и стартовая цена биткойна $10.000.

Обратимся к фьючерсному калькулятору Binance, выставив соответствующие параметры: тип позиции (шорт или лонг), цена входа (цена при открытии позиции), цена выхода (при закрытии), 1x — плечо. Интересующий нас результат — PNL (прибыль):

Расчет прибыли для позиции лонг Расчет прибыли для позиции шорт

В случае фьючерса в USDT, открытие позиции и движение цены приведет (без плеча — 1x) к аналогичному спотовому рынку объему прибыли (при движении цены в нужном направлении) или убытку (при движении цены в противоположном ожидаемому направлении). Но произведено это будет без операций по покупке-продаже непосредственно BTC, используя лишь USDT на балансе трейдера.

Плечо

Плечо, или леверадж (англ. leverage) — увеличение размера позиции за счет заемных средств, предоставляемых биржей трейдеру под проценты. Плечо обозначается множителем, например 10х означает, что размер используемых при открытии средств может быть в 10 раз больше, чем имеющихся у трейдера. То есть к используемым $100 будет добавлено еще $900 кредитных, чтобы итоговый объем составил $100 x 10 = $1000. Эта формула проста и не требует калькулятора Binance, хотя возможность расчета в нем имеется. Поскольку позиция открывается по активу, трейдеру может быть необходимо рассчитать ее размер в активе, по текущей или не круглой цене (которая рассматривается в примерах), типа $11.256. Пример расчета объема позиции 20x с $500 баланса:

Расчет максимального открытия с плечом 20x

Имея на балансе 500 можно будет открыть позицию в 1 BTC.

Основным достоинством торговли с плечом является конечно же возможность торговать за счет небольшого баланса, получая при этом прибыль, многократно увеличенную с помощью заемного рычага (плеча).

Рассчитаем с помощью калькулятора Binance возможную прибыль при изменении цены биткойна с $10.000 до $11.000 для позиции лонг с плечом 20x:

Прибыль при плече 20x

При открытии позиции лонг 1 BTC 20x итоговая прибыль (PNL) составит $1000 на вложенные $500. То есть доходность (ROE) будет равна 200%.

В калькуляторе имеется также возможность подсчета цены выхода для достижения желаемого уровня доходности ROE. В примере ниже показан расчет цены выхода (целевая цена) для ROE 30% при плече 20x:

Расчет целевой цены на калькуляторе Binance Futures

Таким образом, при использовании плеча 20х достаточно движения цены от $10.000 до $10.150 (то есть ее изменения на 1.5%) для получения прибыли в размере 30% от вложенных средств.

Мы рекомендуем подойти к изучению дальнейшего текста наиболее внимательно, так как от понимания аспектов маржи и цены ликвидации напрямую зависит безопасность средств трейдера.

Цена ликвидации

Цена ликвидации — уровень цены, при достижении которого позиция трейдера автоматически ликвидируется и он теряет свои средства. Ликвидация происходит, если цена начинает двигаться в противоположном ожидаемому направлении относительно цены входа, то есть вниз при позиции лонг и вверх при позиции шорт.

Механизм ликвидации работает автоматически, защищая кредитные средства биржи предоставленные для плеча, как только собственные средства трейдера становятся недостаточными для покрытия убытка из-за движения цены в обратном направлении.

Чем больше плечо, тем ближе цена ликвидации к входной цене. Рассмотрим снова фьючерсный калькулятор Binance, рассчитав цену ликвидации для позиции лонг 1 BTC 20x при использовании минимально необходимых для открытия позиции $500:

Расчет цены ликвидации на калькуляторе Binance Futures

Как видим, при отклонении цены всего лишь до $9.658 (менее чем на -5%) произойдет ликвидация позиции и все $500 будут потеряны. С учетом большой волатильности, такая ситуация весьма вероятна.

Маржа

Маржа — этот термин обозначает не прибыль, как может подумать неискушенный в терминах читатель, а маржинальное обеспечение (Margin) фьючерсной торговли.

Главное назначение маржи — обеспечить функционирование позиции при смещении цены в “неправильном” направлении и не допустить ликвидации. Наблюдение за маржой — важная задача трейдера, имеющего открытую позицию.

Рассмотрим предыдущий пример — позиция лонг 1 BTC 20x использует $500 долларов для открытия на цене 10.000, но при этом у трейдера имеется запас средств и используется объем кошелька в размере $1500 в качестве маржинального обеспечения:

Цена ликвидации составляет теперь $8.663, в то время как при балансе $500 она составляла всего лишь $9.658. Такое резкое падение цены возможно с гораздо меньшей вероятностью и имеет запас для разворота цены в правильном направлении.

После перевода средств на кошелек для фьючерсной торговли Binance, средства на нем используются для маржинального обеспечения. При открытии каждой позиции может быть использован режим либо перекрестной маржи, либо изолированной.

Перекрестная (Сross) маржа — это маржа, которая предполагает “совместное» использование фьючерсного кошелька для поддержания всех открытых позиций. Кросс-маржа распределяется по позициям с использованием полной суммы средств в доступном балансе, что снижает риск ликвидации убыточной позиции. Трейдер имеет меньше контроля за ее распределением по позициям, но с другой стороны, любая доступная прибыль из “удачной” позиции автоматически пополняет маржу для “неудачной”, производя тем самым определенное хеджирование. В случае закрытия одной из позиций с положительным PNL, прибыль от нее начнет использоваться для обеспечения остальных позиций, находящихся в режиме кросс-маржи.

Текущее состояние маржи отслеживается по состоянию двух показателей — “Поддерживающая маржа” и “Баланс маржи”:

Поддерживающая маржа и коэффициент маржи

Поддерживающая маржа — минимальная сумма маржи на балансе для сохранения текущей позиции или позиций (в режиме кросс-маржи).

Коэффициент маржи показывает соотношение поддерживающей маржи (используемой в данный момент) к балансу. Ликвидация произойдет в том случае, когда он достигнет 100%, то есть размер поддерживающей маржи исчерпает весь объем баланса.

Изолированная маржа (Isolated) — это маржа, которая отводится трейдером индивидуально для каждой позиции. Таким образом, этот режим маржи имеет более высокий риск ликвидации, но и максимальный убыток ограничен фиксированной суммой обеспечения для конкретной позиции, а не всем кошельком. Использование изолированной маржи рекомендуется для более опытных трейдеров, хорошо понимающих свои действия. В случае недостаточной маржи по позиции, ее можно добавить, но такая ситуация требует повышенного внимания и контроля. Рассматривать пример с изолированной маржой отдельно мы не будем, но общий принцип ее действия и контроля аналогичен вышеописанному.

Заключение

Мы рассмотрели основные термины, а также методы определения и снижения рисков при фьючерсной торговле на примере базовых инструментов, предоставляемых на бирже Binance. Надеемся, что опубликованный материал смог заинтересовать вас попробовать свои силы во фьючерсной торговле. Удачного трейдинга!