Трейдинг для начинающих: как пользоваться биржевым стаканом?
Формирование цены Биткоина на бирже происходит во время одновременного выполнения тысяч заявок трейдеров на покупку или продажу цифрового актива. Для других криптовалют это тоже работает. Поначалу данный процесс может показаться хаотичным, но за ним можно проследить в биржевом стакане биржи. Напомню, ранее я писал о своих рекомендуемых криптобиржах для трейдинга, а сейчас расскажу о принципе работы стакана на них.
Что такое биржевой стакан?
Биржевой стакан (ордербук, книга заявок, глубина рынка) — это перечень актуальных заявок трейдеров (ордеров) на покупку (bid) и продажу (ask) криптовалюты. То есть трейдеры принимают решение об операции и оглашают его в виде заявки на её проведение. На разных биржах стакан может отображаться в виде таблицы, гистограммы или диаграммы. К примеру, вот скриншот ордербука торговой пары BTC/USD на бирже Bitfinex.
Стакан на Bitfinex
Слева отображены заявки на покупку, справа — на продажу. В колонке Count указывается количество ордеров по цене, отмеченной в колонке Price. Amount — сумма всех предложений трейдеров по этой цене. Total — общее количество монет, предложенных к покупке/продаже до уровня текущей рыночной цены.
Стакан пары BTC/USD на Binance представлен в виде таблицы. Здесь всего три колонки — цена, общее количество предложений и их эквивалент в долларе.
Стакан на Binance
Также в статьях о техническом анализе можно встретить понятие спреда — это разница между лучшими ценами заявок на покупку и продажу криптовалюты в данный момент.
Как формируется биржевой стакан?
При размещении торгового ордера указываются основные параметры сделки: цена, по которой трейдер согласен купить/продать криптовалюту, и количество монет. После подтверждения ордера биржа начинает искать встречный ордер для удовлетворения заявки.
Пример: вы покупаете 1 BTC по цене 8500 долларов. Биржа ищет ордера на продажу BTC по цене 8500 долларов или ниже. Если сумма всех заявок на продажу больше 1 BTC, ваш ордер выполняется в полном размере. Если ликвидности не хватает — то есть на рынке недостаточно продавцов, чтобы предложить вам 1 BTC по 8500 долларов, ордер выполняется частично. Наконец, если встречного ордера нет, ваша заявка попадает в биржевой стакан.
Трейдер выбрал не тот стакан
После выполнения ордера трейдера цена сделки выводится на графике криптовалюты и записывается в историю. То есть чем больше сделок совершено в одном направлении (на покупку или продажу), тем сильнее изменится цена актива.
Как читать биржевой стакан?
Быки и медведи или продавцы и покупатели могут давить на рынок с целью продвижения цены Биткоина в нужном им направлении. Под давлением подразумевается совершение крупных сделок, чтобы сильнее пошатнуть цену по вышеупомянутому принципу.
В ленте сделок отображаются уже совершенные сделки по покупке или продаже криптовалюты. Здесь есть информация об объёмах торгов в недавнее время. Чаще всего сделки по покупке помечаются зелёным цветом, по продаже — красным.
История ордеров с биржи Binance
Ордера трейдеров в биржевом стакане не записываются навсегда: ордер можно отменить, и тогда он исчезнет из стакана. Этим часто пользуются крупные игроки, которые выставляют «стенки» — особо крупные предложения по покупке/продаже криптовалюты, для удовлетворения которых нужно относительно большое количество денег.
Стенки можно увидеть при приближении к значимым уровням сопротивления/поддержки на графике, так как большинство трейдеров ориентируется на технический анализ. К примеру, если стенка на продажу биткоинов останется и будет «пробита» — то есть найдётся достаточное количество желающих её выкупить — у цены актива больше не будет никаких препятствий на пути вверх.
Стенка на продажу на бирже Bittrex
Однако часто стенки намеренно выставляют как фактор контроля за мнением большинства игроков рынка. То есть рядовой трейдер видит, что на подходе к важному ценовому уровню слишком много ордеров на продажу, значит стоимость криптовалюты точно не преодолеет этот порог. Он продаёт монету, но тут стенка вдруг пропадает, и цена криптовалюты стремительно летит вверх.
Помимо обычных трейдеров и крупных игроков на всех биржах с хоть какой-либо ликвидностью есть торговые боты. В стакане почти всегда можно заметить довольно много одинаковых ордеров, которые постоянно появляются или пропадают. Боты часто работают по алгоритмам анализа ордербука, поэтому резкое выполнение крупного ордера может стать причиной целого каскада сделок и рывка цены криптовалюты.
Боты — часть индустрии криптотрейдинга. С ними нельзя ничего сделать, поэтому проще смириться. Прямо как с прогнозами курсов Биткоина и других монет.
Когда боты захватили биржу
В целом биржевой стакан — это полезный инструмент на бирже, который позволяет сделать выводы об активности трейдеров. Отмечу, что вникать в анализ биржевого стакана полезно скальперам — тем, кто открывает огромное количество сделок за очень короткий период времени. Трейдерам «на более длинных дистанциях» следует ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления и различные индикаторы.
Если у вас остались вопросы относительно принципа действия биржевого стакана, задавайте их в нашем крипточате. Ответим и объясним.
Знакомство с интерфейсом Бинанс
Сначала вам интерфейс может показаться очень сложным и непонятным, но мы сейчас с вами это всё разберём. Поехали!
И так, тут отображается график:
Торговые Пары:
Здесь вы можете выбрать, какой торговой парой вы хотите торговать. В этой секции будет отображена текущая цена актива, процентное изменение (за 24 часа) и суточные объемы торгов.
Например, BTC/USDT. Это значит покупать или продавать BTC (биткоин) будем в USDT (Tether)
Книга Ордеров (Биржевой стакан):
Книга Ордеров отображает список открытых ордеров на бирже. Верхняя половина (красная) — запрашивающая сторона книги ордеров, где вы увидите заказы на продажу.
Нижняя половина (зеленая) — это сторона заявок, где вы можете видеть ордера на покупку.
История Торгов:
Вы можете увидеть историю торгов, которая осуществлялась этой торговой парой, которую вы выбрали в данный момент.
Лимит Ордер:
Секция Лимит ордера позволяет вам определить цену покупки/продажи и количество, которым вы хотите торговать.
Что такое скальпинг криптовалюты
В интернете можно найти много рекламных утверждений о том, что скальпинг — идеальный способ торговли, который позволяет быстро получить огромную прибыль. Но если начать в этом разбираться, то можно прийти к совсем другим выводам. Новички, которые пытаются использовать скальпинг без соответствующей подготовки, практически всегда теряют деньги. Даже для опытных трейдеров это один из самых сложных способов торговли криптовалютой.
Что такое скальпинг криптовалюты
Для торговли криптовалютой существует множество стратегий. Когда речь идет о скальпинге, в первую очередь имеется в виду, что трейдер совершает большое количество сделок за короткий промежуток времени. Людей, использующих такой метод торговли, называют скальперами.
У многих участников рынка следующее представление о торговле криптовалютой:
Новички часто рассчитывают на пассивный доход и приходят на этот рынок в расчете получить крупную прибыль с минимальными вложениями.
Опытные трейдеры тоже стремятся упростить свою работу, то есть тратить минимум времени на аналитику и проводить как можно меньше сделок.
При этом стратегия скальпинга предполагает постоянную тщательную аналитику, а также высокую интенсивность торговли. В течение дня скальпер может провести десятки, а иногда и сотни сделок. При этом он может пользоваться сразу несколькими мониторами с разными графиками.
Такой метод торговли требует полного вовлечения в процесс, поэтому его считают одним из самых сложных. О пассивном доходе здесь речь не идет.
<no> alt=«Несколько мониторов с разными графиками»</no>
Как заработать на скальпинге криптовалют
Перед тем как начать торговать по методу скальпинга, нужно выработать стратегию и проверить ее. Только после этого можно переходить к торговле: сначала на мелкие суммы, а в случае успеха — на более крупные.
Каждая сделка открывается на минимальный процент от депозита с расчетом на небольшую прибыль. Таким образом, скальпинг — это стратегия, при которой количество должно перерасти в качество. Например, если трейдер проведет 100 успешных сделок, каждая из которых принесет $5, то в общей сложности он получит $500. Для опытного скальпера 100 сделок за день — далеко не предел.
При такой торговле доход будет зависеть от разных факторов:
уровня тейк-профита и стоп-лосса;
целей на день и прочих.
Но самый важный фактор — это психологическая устойчивость трейдера. Торговля по методу скальпинга требует максимального сосредоточения. Скальпер должен понимать, что он делает, и постоянно контролировать свои действия. Кроме того, нужно в совершенстве знать свою стратегию и следовать ей.
Однако длительное нахождение перед монитором с постоянной аналитикой и сотнями сделок сильно изматывают человека. На определенном этапе дальнейшая торговля становится невозможна. Вот почему рекомендуется делать перерывы, а лучше — устраивать себе мини-отпуск, чтобы отвлечься и восстановить силы.
Инструменты для скальпинга криптовалюты
Перед началом торговли желательно попробовать разные инструменты, чтобы выбрать наиболее подходящие.
Условия открытия и закрытия позиций могут различаться в зависимости от стратегии. Но в любом случае торговля ведется на основании технического анализа. На графиках чаще всего используют минутные или пятиминутные таймфреймы для поиска локальных уровней. Также скальпер обращает внимание на объемы ордеров в стакане и в ленте.
Кластерный график
Кластер — это специальная отметка на графике, которая показывает тип, уровень и объем одной сделки в определенный промежуток времени. Как правило, одна свечка (или бар) содержит несколько кластеров. Это позволяет оценивать баланс покупок и продаж по каждому уровню в отдельной свече.
<no> alt=«Кластерный трафик»</no>
Тиковый график
Формируется в виде ломаной линии или последовательности свечей, которые выстраиваются по уровням сделок без учета времени.
Одна сделка — это один тик:
если за минуту прошло 10 сделок, сформируется 10 тиков;
если за ту же минуту пройдет 20 сделок, сформируется 20 тиков.
Именно для того, чтобы корректно показывать количество и уровни сделок, такой график не учитывает таймфрейм.
Стакан и лента сделок
У долгосрочных и среднесрочных трейдеров основной (а часто единственный) объект аналитики — ценовой график. Но для скальпера не менее важными инструментами считаются биржевой стакан и лента сделок.
Спред. Это важный показатель для скальпера. Иногда достаточно провести покупку и продажу внутри спреда, чтобы получить небольшую прибыль.
Ликвидность. По количеству и плотности ордеров можно оценить уровень проскальзывания, а также объем актива, который можно набрать, не «размазывая» позицию.
Активность торгов. Позволяет понять, с какой скоростью могут двигаться котировки. Если в какой-то момент активность заметно повышается, нужно ждать движения в одну из сторон.
Направленность сделок. Быстрый разбор однотипных ордеров (аск или бид) указывает на сильное давление в этом направлении.
Сужение спреда. Считается усиливающим фактором по отношению к предыдущему пункту, особенно если появляются крупные ордера.
Расширение спреда. Говорит о недостаточной силе для продолжения движения.
Крупные ордера и/или сделки. Могут свидетельствовать о наборе позиции или намерении удержать уровень. Также являются ориентиром для выставления стоп-лосса и тейк-профита.
Повторяющиеся сделки. Работают аналогично предыдущему пункту. Также могут говорить о желании крупного игрока скрыть свою активность.
В скальпинге существуют классические стратегии, которые основаны только на аналитике стакана ордеров и ленты сделок, без использования графиков.
Индикаторы
Самый популярный индикатор для скальпинга — это объем торгов (Volume). Он показывает объемы сделок за определенный период согласно таймфрейму. По объемам можно оценить интерес участников рынка, распознать крупных игроков и предугадать ближайший тренд. Кроме того, это важный фактор для оценки силы уровня. Он отображает баланс спроса и предложения, а также текущее настроение участников рынка.
Другие индикаторы для скальпинга:
Скользящая средняя. Показывает на графике среднее значение цены за определенный период. Можно использовать одну или несколько таких линий.
MACD. Строится на основании трех скользящих средних, позволяет упростить их восприятие, а также убрать некоторые недостатки.
Полосы Боллинджера. Отображают направление и диапазон колебаний с учетом тренда и волатильности, которая характерна для текущей фазы рынка.
Индекс относительной силы (RSI) — показывает силу тренда и вероятность его изменения.
Облако Ишимоку. Позволяет определить будущий тренд, выявить уровни поддержки и сопротивления, а также найти точки входа и выхода.
В скальпинге индикаторы применяют сравнительно редко и только в сочетании с другими инструментами. Для открытия позиции в первую очередь учитываются показатели стакана, ленты и графика. Индикатор здесь — это только вспомогательный фактор.
Разные типы ордеров
Еще одна важная особенность скальпинга в том, что трейдер активно использует и комбинирует разные виды ордеров, в том числе рыночный, лимит, стоп-лимит, скользящий стоп, ОСО, мейкер, айсберг и прочие. При этом в каждом ордере нужно четко устанавливать нужные параметры: размер, срок действия, алгоритм исполнения.
Роботы для скальпинга
Роботы активно используются в торговле криптовалютами, а для скальпинга они особенно полезны, учитывая интенсивность этого метода. Благодаря таким программам трейдер может оптимизировать процесс аналитики, ускорить и упростить торговлю и тем самым увеличить свою прибыль.
Стратегии скальпинга крипты
Есть много стратегий для скальпинга криптовалют. Их можно разделить на несколько категорий по разным критериям.
По количеству активов и методов:
Все методы на одном активе. Скальпер выбирает одну монету и досконально изучает ее, чтобы чувствовать и прогнозировать любое колебание. Далее он ежедневно торгует только этим активом, используя все навыки и методы, которыми владеет. Если получается стабильно извлекать прибыль, можно добавить еще 1–4 монеты, которые ведут себя примерно так же.
Один метод по широкому рынку. Трейдер досконально изучает один способ «безотказной» торговли и применяет его ко всем криптовалютам, как только находит подходящую ситуацию. Если получается стабильно извлекать прибыль, можно добавить еще 1–4 похожих метода.
По уровням волатильности:
На отбоях от уровня. Скальпер выявляет уровни поддержки и сопротивления и проводит череду сделок внутри них на экстремумах.
На пробой. Трейдер пытается предсказать момент пробоя уровня и вовремя открыть позицию, чтобы «поймать импульс».
Всплеск волатильности. Трейдер находит актив, у которого резко повысилась волатильность, и скальпирует, пока она не понизится.
По ходу тренда. Скальпер выявляет текущий тренд и открывает повторяющиеся сделки в его направлении, когда цена приближается к уровню поддержки (или сопротивления).
Против тренда. Трейдер выявляет момент завершения тренда и пытается найти удачную точку входа, чтобы поймать длинное движение в противоположную сторону.
Какую бы стратегию ни выбрал скальпер, для него очень важно вести статистику своей торговли, причем ее нужно анализировать так же тщательно, как и сам рынок.
Благодаря этой статистике трейдер сможет оценить результаты своей торговли:
количество сделок за определенный период;
соотношение прибыльных и убыточных сделок;
средний размер прибыли и убытка и другие параметры.
Это поможет выявить ошибки и попытаться их минимизировать. Если скальпер заметил любые изменения в результатах, он должен разобраться, почему так произошло. Это может говорить о том, что он начал нарушать собственную стратегию, либо о том, что изменилась рыночная ситуация. В любом случае придется скорректировать свои действия.
Скринер Криптовалют Binance: ScalpVision
Сервис помогает отслеживать крупные плотности (объёмы) на спотовом и фьючерсном рынках Binance. Вы сможете увидеть лимитные заявки, которые могут влиять на инструмент, количество монет, объём в USDT, волатильность, количество подходов к заявке и многое другое, что поможет Вам грамотно оценить возможность и потенциал Вашей сделки. На данной странице Вы найдете всю необходимую информацию по использованию ScalpVision.
На главной панели вы видите все инструменты, которые торгуются на фьючерсах в Binance, индикатор Биткоина, индикатор Волатильности и другие разделы сайта.
ТИКЕР — это короткое название токена.
Ф ЛОНГ — это плотность (объём) на Фьючерсах инструмента (токена), на определенной цене, по разъеданию или исчезновению которой, возможен пробой в лонг, либо отскок вниз от этой плотности.
Ф ШОРТ — так же плотность (объём) на Фьючерсах конкретного инструмента, по разъеданию или исчезновению которой, возможен пробой в шорт, либо отскок вверх от этой плотности.
С ЛОНГ — то же самое, что и Ф ЛОНГ, только на спотовом рынке (стакане).
С ШОРТ — то же самое, что и Ф ШОРТ, только на спотовом рынке (стакане).
ПОСЛ. ОБЪЁМЫ — это объёмы торгов на инструменте за последние 5 минут.
Пример заявки — 
Слева — это сумма в USDT, Справа — сколько процентов осталось идти цене до достижения плотности, Задний фон — это размер заявки, чем больше заполнен задний фон, тем крупнее плотность.
Значок Графика — При наведении курсора откроется график токена. Там Вы сможете изменить таймфрейм, добавить индикаторы и т.д.
. Скринер автоматически обновляет данные в течение 1 минуты. Обновлять страницу в ручную для получения новых данных не нужно.
. Спот — это базовый инструмент. Фьючерс — производный. Именно спотовый стакан явялется ориентиром для анализа плотностей и принятия решения.
При наведении курсора мыши на Тикер токена, Вы получите подробную информацию по монете на бирже Binance.
ЦЕНА ТОКЕНА — текущая цена токена в USD на бирже Binance. (обновляется раз в минуту)
МАКС. ЗА 24ч. — Максимальная цена токена за последние 24 часа.
МИН. ЗА 24ч. — Минимальная цена токена за последние 24 часа.
ЗА СЕГОДНЯ — Изменения цены в процентах.
ОБЪЁМ ЗА 24ч. — Объём торгов на инструменте в последние 24 часа.
РАЗМАХ — Разница между максимальной и минимальной ценой за 24 часа (spread).
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ — показатель отражающий, как сильно меняется цена в течение 5-10 минут.
. Если нажать Левой кнопкой мыши по тикеру, то он скопируется в буфер обмена.
При наведении курсора мыши на Плотность, Вы получите подробную информацию об этой лимитной заявке.
ПОЯВИЛАСЬ — Сколько времени назад появилась лимитная заявка (плотность).
НА ЦЕНЕ — На какой цене токена находится данная плотность.
МОНЕТ — Сколько монет стоит в плотности.
ПОДХОДОВ — Сколько подходов к данной плотности (цене) было за время её существования.
Скринер можно настроить под себя. Давайте посмотрим как.
С КАКИХ ОБЪЁМОВ — Показывать плотности на бирже. Будьте внимательны, для некоторых монет и $100.000 будет являться значимой суммой.
СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ — Остается до плотности. Показывать только те плотности, к которым уже подходит цена инструмента, в процентах.
СОРТИРОВАТЬ ПО — Сортирует монеты по удобному для Вас списку.
ТОЛЬКО МОНЕТЫ С ПЛОТНОСТЯМИ — Показывть только те инструменты, в которых есть крупные лимитные заявки.
ScalpVision анализирует данные с биржи и с помощью уникальных алгоритмов просчитывает множество данных, которые предоставляет Вам в виде индикаторов.
Индикатор Волатильность — анализирует рынок за последнее время и показывает текущую ситуацию на бирже. Обновляется автоматически раз в минуту.
Индикатор BTC — анализирует Bitcoin за последнее время и предполагает возможное развитие событий на ближайшие 5-10 минут.
Далее в меню вы можете найти разделы сайта, которые будут Вам полезны.
Статистика — раздел, в котором можно найти список монет по Волатильности, Спреду, Изменению цены, Лонг / Шорт коэффициенты и многое другое..
Лента новостей — последние важные обновления по монетам. Резкое повышение или понижение цены, изменение объёмов на токене не останется без внимания.
Раздел, в котором можно найти список монет по Волатильности, Спреду, Изменению цены и многое другое. (обновляется раз в минуту)
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ — Список токенов отсортированных по волатильности монеты. Чем выше монета в списке, тем больше движений по цене.
РАЗНИЦА — Список токенов отсортированных по спреду — разнице между макс. и мин. ценой за 24 часа.
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ — 2 блока. В левом показываются монеты, которые дали наибольший рост за 24 часа, в правом: наибольшее падение за 24 часа.
КУРС КРИПТОВАЛЮТ — Курс всех криптовалют представленных на Binance. С объёмами, капитализацией, спредом и другими данными.
Каждую минуту ScalpVision проверяет все токены представленные на Binance и публикует в разделе важные изменения, которые произошли с токеном. Резко повысились объёмы, изменилась цена и так далее. Данная информация может помочь в аналитике и дальнейшем принятии решения для входа в сделку.