Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?
Стакан — незаменимый инструмент любого скальпера. Да и обычным трейдерам он никогда не будет лишним в использовании.
По стакану можно получить точки входа с мизерным риском — для этого мы используем плотности.
Плотность — это крупная заявка в стакане, на которую цена может дать реакцию.
Но чтобы эффективно торговать и не лосить на «ложных» плотностях, нужно различать истинность плотностей.Если вы будете заходить в отбой от ложного или «спуферского» объёма, то стопы будут вас преследовать.
Примеры плотностей на крипто-монетах $LUNA и $EGLD.
Плотности маркет-мейкера.
Равные по величине заявки в 2.8К монет на почти одинаковом в пунктах расстоянии от спреда
На крипте не всегда и не на всех инструментах есть маркет-мейкеры. Но на большинстве присутствуют.
Смысл маркет-мейкера — в обеспечении ликвидности. Никаких теорий заговора:)
На МОЕХ за каждым инструментом закрепляется свой ММ, их даже можно посмотреть на сайте Мосбиржи.
Плотности маркет-мейкера предназначены для обеспечения ликвидности и обычно двигаются вместе со спредом, сохраняя от него примерно одинаковое расстояние с обеих сторон.
Работать от плотностей маркет-мейкера не имеет смысла — они всегда передвигаются, а при резком подходе цены либо убираются, либо исполняются.
Признаки настоящего объёма (реальной плотности) в стакане.
Настоящий объём — тот, который будет стоять в стакане при касании ценой его. Вероятнее всего:)
Нам он нужен, чтобы войти либо в отбой, либо в пробой. Ложные плотности не дадут такой возможности и должной реакции в виде импульса/отскока.
Первый признак — вид инструмента.
Плотности на фьючерсах не отрабатывают почти никогда.
Второй признак — числа.
Крупные участники обычно выставляют свои заявки на круглых уровнях цены, так как они являются психологически важными, и к ним привязываются опционные страйки/различные стратегии.
Третий признак — касание ценой плотности.
Четвёртый признак — длительность присутствия заявки.
Если вы заметили заявку давно, и она не снимается/не переставляется — это настоящий объём, от которого можно работать.
Итоги.
Приведённые признаки помогут вам совершать качественные трейды, и в принципе начать использование крупных заявок в своей торговле!
Ну а мы ждём вас в нашем Telegram-канале: много подобного полезного материала постим туда.
Торговля от плотностей: введение
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала CScalp для трейдинга криптовалют. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Что такое плотность
Плотности в стакане CScalp
Рыночные фазы
Рыночные фазы: тренд и боковик (флэт)
Торговля пробоев
Пробой горизонтального уровня
Определяем момент пробоя
Консолидация сразу после пробоя
Ложный пробой (закол)
Ложные пробои в контексте
Плотности в скальпинге, отскок, проедание. Айсберги
Тема сегодняшней статьи — это плотности в скальпинге. Плотности — это фундаментальное понятие в скальпинге, потому что в торговле все крутится вокруг объемов, вокруг активности ленты, вокруг крупных и мелких участников, вокруг алгоритмов и так далее. И все это основано на объемах. Плотности — это крупные заявки в стакане.
[wpremark preset_name=»default-warning» icon_image=»warning-circle-regular» border_radius=»5″ block_id=»z9rF»]Стратегии работы с плотностями:
1. На отскок
2. На пробой
3. Сбор спреда (волатильности) от плотности[/wpremark]
Отскок от плотности
Задача трейдера — идентифицировать такую плотность. Это позволяет сделать подсветки в стаканах, которые вас уже настроены. У вас должен стоять крупный объем 1 и крупный объем 2. Так вот, когда у вас стоит подсветка желтая или фиолетовая, то этот объем мы идентифицируем как плотность. Работаем с ней следующим образом.
Алгоритм входа в позицию:
- Находим плотность. И здесь следуем главной трейдерской аксиоме. Если плотность стоит в стакане и цена подходит к ней — это рабочая плотность. Если плотность подставляют к цене — для нас это НЕ рабочая плотность. Желательно, что бы плотность стояла на КРУГЛОМ числе. Почему именно так? Потому что на рынке бывают спуферы. Ты видишь стакан, котировки, и видишь, как спуферы туда подставляют объем. От такого объема мы сразу не должны заходить. Мы должны удостовериться настоящий ли это объем. Вот тогда от него зайти можно. Если цена к нему подойдет, далее смотрим как его покусают, и если его не снимут и не уберут, то будем считать это рабочей плотностью. Хорошо, когда плотности в скальпинге стоят на круглом числе, и когда стакан становится видным. Хорошо, когда цена стала подходить. Вот тогда это самая интересная плотность для работы.
- После того как плотность идентифицирована мы должны выставить лимитную заявку на расстоянии 2-5 пунктов от такой плотности.
- Далее мы ждем пока нас исполнят. 2-5 пунктов — это достаточно условный момент. Нам важно войти в позицию, и войти в позицию по хорошим ценам. Прямо вплотную не всегда забирает. А если будем заходить далеко от плотности, то получим плохую цену. Поэтому визуально, для заданного масштаба стакана мы должны выставиться районе 2-5 пунктов. Это будет оптимальная цена для входа. Далее мы ждем пока нас исполнят. Важно! Если нас не исполнили, то мы специально не заходим. Мы просто ждем чтобы нас исполнили, либо ищем другую ситуацию. Бывает так, что просто до нас не дошли. Ничего страшного, будут ещё ситуации.
- После того, как мы зашли в позицию нужно выставить стоп-лоссы. Важно! Стоп-лосс выставляется строго вплотную за плотностью. Важно! Обязательно проверить в настройках, чтобы было серверное размещение стоп-лосса в приводе. Только если такая настройка доступна. Дело в том, что на некоторых биржах это бывает недоступно.
Стоп-лосс — это заявка, которая срабатывает при достижении цены до нее. То есть мы с зажатой клавишей Z выставляем стоп-лосс за плотностью. Если движение коснется вот этой цены, то стоп-лосс сработает автоматически.
[wpremark preset_name=»default-thumbs-up» icon_image=»thumbs-up-regular» icon_color=»#34bc58″ background_color=»#def9e5″ border_color=»#34bc58″ border_radius=»5″]Трейдер всегда должен знать когда позицию нужно закрывать. Когда нужно закрывать как в плюсовой зоне, так и в минусовой зоне.[/wpremark]
Алгоритмы выхода из позиции, когда цена идет в нашу сторону (видим зеленку и цена идет в плюс):
- Первый объем выставляем, что бы обеспечить стоп-лосс (с учетом проскальзывания и комиссии)
- Второй объем скидываем, когда цена прошла еще столько же, либо по основаниям для удержания позиции
Основания для удержания позиции
Рынок идет в нашу сторону, либо хотя бы не против нас. Бывают монеты, когда они независимо ходят от основного актива (от биткоина). Главное, что бы биткоин не портил общую картину. Например, если мы в лонг заходили по какой-то монете, которая росла сама по себе, но при этом резко полился биток. Это не обязательно, но вероятно может помешать развитию дальнейшего движения. Это мы должны учитывать. А также продолжаются сделки в нашу сторону, либо есть участник, который цену вдавливает. Вот на что нам нужно обращать внимание, если мы хотим позицию при торговле от отскока от плотности подержать.
[wpremark preset_name=»default-warning» icon_image=»warning-circle-regular» border_radius=»5″]Важно! Выход из позиций строго лимитными заявками, не тейк-профитом! При выходе тейк-профитом могут происходить проскальзывания. Поскольку тейк-профит — это заявка, которая срабатывает, как и стоп-лоссы, по касаниям цены и будет активироваться в заявку рыночного типа. Во-первых, это большая комиссия. А во-вторых вероятность проскальзывания. Поэтому мы расставляем лимитки сразу же на выход, как только мы зашли в позицию.[/wpremark]
Теперь посмотрим на следующую ситуацию, приведенную на скриншоте ниже. Нас интересует монетка XEMUSDT.
Что мы видим? Здесь у нас по цене 0,3920 стоит хорошая плотность в 876К лотов. Для этой монеты это хорошая, крупная плотность. Она подсвечена фиолетовым. Это много. Справа график фьюча, а слева график спота. Мы в этой ситуации торговали на споте, как на базовом активе, поскольку именно на нем появилась плотность. Видим, что цена начинает подходить к этой плотности. Так же видно, что эту плотность начинают кусать. Далее мы точно убедились, что объем настоящий и принимаем решение здесь ставить заявки.
Обратите внимание, начали наставлять объемы перед этой плотности. Как бы здесь появился какой-то покупатель, который активно закупается. И он настоящий. Мы от него будем заходить. Принимаем решение выставиться перед этим объемом и нам здесь наливают позицию. Нам дали 20К лотов и мы начинаем выставляться лесенкой на закрытие объема. Первый объем выставляем на случай стопа, второй и третий чисто подсобрать. Поскольку какой-то глобальной активности в монете нет, ее мотает на одном месте, то принимаем решение, просто собирать.
Торговля по стакану заявок. Скальпинг — 1 часть
alt=»Торговля по стакану заявок. Скальпинг — 1 часть» width=»221″ height=»452″ />Всем привет!
В предыдущей статье я писал о стакане заявок и о том, как он устроен. Сегодня я немного расскажу о некоторых нюансах его использования в торговле. Вообще, тема это достаточно большая и нюансов при торговле по стакану заявок очень много. Есть даже различия в зависимости от торгуемых инструментов. На ликвидных и малоликвидных бумагах принципы торговли могут немного отличаться. По крайне мере, у меня есть свои нюансы и различия.
Торговля по стакану заявок. Основные принципы
Вообще, есть два основных принципа торговли по стакану, это на съедении крупной плотности и на отбой от плотности, при этом нужно учитывать достаточно много дополнительных факторов. О некоторых из них я сегодня и расскажу. Кстати, при торговле на малоликвидных акциях желательно торговать только на отбой от плотности, на съедении зайти вряд ли получится. В данном случае, я имею ввиду галимый нелеквид с оборотом от 1 миллиона до 10. Да, я торгую и такие бумаги �� Опять же поподробнее об этом я еще расскажу в следующих статьях.
Самое главное необходимо искать именно крупные заявки в стакане, при этом у вас в торговой системе должно быть прописано, что значит крупная заявка для вас. Исходить можно из среднедневного объема по конкретному инструменту, либо из среднего объема в стакане. Кстати, если в стакане стоит крупная заявка это не значит, что она никуда не денется. Ее вполне могут отменить. Бывает, такой заявкой пугают покупателей/продавцов после покупки актива, чтоб загнать цену дальше. Чаще всего такое явление может наблюдаться на менее ликвидных акциях 2-4 эшелона. К этим вещам я еще вернусь в будущих своих статьях и более подробно расскажу об этом.
Также, немного о торговле на малоликвидных акциях читайте в статье « айсберг заявки в трейдинге «.
Ну и главное помните, что стакан является лишь дополнительным фактором и помощником при рассмотрении сигнала на вход, но никак не единственным.
Торговля по стакану на съедении плотности. Секреты и нюансы
Сегодня мне бы хотелось рассказать о том, как правильно торговать при съедении крупной плотности в стакане на ликвидных инструментах. Я при торговле по стакану учитываю несколько факторов: наличие сильных уровней поддержки/сопротивления и объемы. Если мы будем торговать, учитывая только плотность в стакане и не беря в расчет вышеперечисленные факторы, успешность таких сделок будет не очень высокой. Поэтому, для того чтобы повысить результативность торговли, обязательно стоит анализировать рынок комплексно. В таком случае у нас будет меньше сделок (а главное больше прибыльных) и меньше затраты на комиссию.
В общем, первое что вы должны учитывать это ключевые уровни поддержки/сопротивления. При этом, уровень должен быть сильный и максимально четкий. Например, месячный максимум/минимум который был подтвержден в предыдущий или текущий день. Я рекомендую находить максимально четкие уровни с минимальной погрешностью разброса баров (у меня прописано это в процентном соотношении), без ложных пробоев и сильных выносов тенями. И в данном случае уровень следует чертить по хвостам теней.
Под статьей выложу видео со своей сделкой с примером такого уровня.
Следующий момент, в этой точке должно быть скопление большой плотности в стакане. Мы входим на съедении этой плотности, а точнее, когда от нее останется 20-30 %. Если мы все сделаем верно, то может быть очень сильный импульс, на котором мы и заработаем. Очень часто импульс возникает именно на съеме стопов, которые находятся за уровнем, ну и другие участники начинают покупать на прорыве. Если движение после съедения плотности не пошло, позу рекомендую закрыть. Если пошло, то сидим до цели. Здесь главное скорость, внимательность и прямые руки �� , так как действовать нужно очень быстро.
Торговля акциями и фьючерсами по стакану. Различия
Кстати, в основном я использую стакан заявок только на акциях, на фьючах стакан, зачастую, мало о чем нам может сказать. Когда я торгую фьючерсы (некоторые инструменты, не все), я использую стакан с рынка акций. То есть, на некоторых инструментах у меня 2 стакана, один с фьючей, другой с акций.
Итак, сегодня мы немного поговорили о том, как использовать стакан заявок и торговать на прорыве плотности. В следующих своих статьях я еще немного расскажу о некоторых нюансах использования стакана. Подробно обо всех нюансах я рассказываю на своих курсах обучения , записывайтесь кому интересно �� А также, обо всех тонкостях работы по стакану я рассказал в своем новом видеокурсе « секреты стаканной торговли «. Всем профита. Пока!