Как строить каналы в трейдинге

Ценовой канал: построение, типы и принципы торговли

Ценовой канал представляет собой пространство на ценовом графике заключенное между линией максимумов и линией минимумов внутри которого движется цена. Канал может быть восходящим, нисходящим и горизонтальным.

Восходящий канал имеет место при восходящем тренде. Линия, проведенная по минимумам цен в восходящем канале, является линией восходящего тренда. Нисходящий канал сопровождается нисходящим трендом. Линия, проведенная по максимумам в нисходящем канале, является линией нисходящего тренда. Горизонтальный канал появляется при боковом движении цены (флэте). Горизонтальный канал ограничен снизу линией поддержки (проходящей по минимумам), а сверху линией сопротивления (проходящей по максимумам).

Существует множество торговых стратегий использующих ценовые каналы. Часть этих стратегий ориентировано на торговлю внутри канала, часть из них ориентировано на пробой ценового канала.

Построение ценового канала

Для построения ценового канала требуется минимум три точки на ценовом графике, первые две — должны определять линию сопротивления (или поддержки), а третья — должна находиться на самом отдалённом от этой линии локальном экстремуме.

Давайте рассмотрим пример построения восходящего ценового канала:

Как видно из рисунка выше, для построения канала потребовалось всего три точки. Точки 1 и 2 представляют следующие друг за другом локальные минимумы, а точка 3 — локальный максимум. Через точки 1 и 2 проводится линия восходящего тренда, а через точку 3 проводится параллельная ей линия. Пространство ограниченное двумя построенными линиями представляет собой восходящий ценовой канал.

Теперь построим нисходящий канал:

Как видите принцип его построения точно такой же. Сначала по двум точкам (нисходящим локальным максимумам) строится линия нисходящего тренда, а затем, через третью точку (ближайший локальный минимум) чертится параллельная ей линия.

Горизонтальный канал, представляющий собой участок безтрендового (флэтового) движения цены строится между двумя уровнями. Снизу он ограничивается уровнем поддержки, а сверху — уровнем сопротивления.

Типы ценовых каналов и их построение в МТ4

Наибольшее распространение у трейдеров получили следующие четыре типа ценовых каналов:

1. Канал Фибоначчи
2. Канал линейной регрессии
3. Равноудалённый канал
4. Канал стандартного отклонения

Все эти каналы представлены в популярном торговом терминале МТ4 и потому по мере их описания, я сразу буду давать отсылки на то как они там строятся.

Канал Фибоначчи предполагает построение ряда параллельных линий удалённых от основной (линии тренда или уровня поддержки) на расстояния пропорциональные коэффициентам последовательности Фибоначчи.

Для его построения требуется задать две точки (по локальным минимумам или максимумам) образующие трендовую линию или уровень.

Канал линейной регрессии строится простым заданием границ интервала. Просто зажимаете левую кнопку мышки в начале необходимого интервала, перетаскиваете вправо и отпускаете в конце нужного вам интервала.

Терминал сам рассчитывает положение центральной линии канала, располагая её таким образом, чтобы она находилась в центре выбранного ценового диапазона. Две крайние линии, образующие границы канала, располагаются на равном удалении от центральной таким образом, чтобы захватить все ценовые значения в заданном интервале.

Подробнее об этом инструменте вы можете прочитать здесь: «Канал линейной регрессии. Как построить и как использовать».

Равноудалённый канал это вспомогательный инструмент для построения самых обычных каналов (восходящего, нисходящего и горизонтального) по методике, описанной в начале этого раздела. Для его построения сначала указывается пара точек для линии тренда (при этом терминал рисует сразу две границы канала, одну по указанным точкам, другую просто параллельно ей). Далее необходимо переместить эту параллельную линию в нужное место (прикрепить её к локальному экстремуму, согласно методике описанной выше).

Канал стандартного отклонения строится по тому же принципу, что и канал линейной регрессии. В его основе лежит такая же линия, построенная на основе средних значений цены за выбранный период времени. Единственным его отличием является то, что границы расположены на расстоянии одного стандартного отклонения, а потому могут охватывать не все цены, а их абсолютное большинство (порядка 95%).

каналы

Теория. Ваш депозит -> 1000$ Покупай сильно дешево — продавай несильно дорого. Чтобы быть в плюсе , вы должны быть постоянного в торговле. Для этого нужно делить сумму. Чем больше деления депозита — тем больше надежность торговать в +, но прибыли меньше. Чем меньше деления депозита — тем меньше надежности что вы не просидите в минусе месяц и более , но при.

Замечаю не первый раз, что построение крупных каналов нужно делать в 2х вариантах: 1. По книжкам — восходящий по 2м нижним границам и 1й верхней, нисходящий по 2м верхним границам и 1й нижней; 2. Свой анализ, рассчитан на проливы — восходящий по 2м верхним и 1й нижней, необязательно между ними. Аналогично нисходящий по 2м нижним и 1й верхней. Вот несколько.

Сегодня, я расскажу вам о восходящих и нисходящих каналах. Канал состоит из двух параллельных линий тренда. Как строить линии тренда я рассказывал в прошлом посту. Если тренд у нас нисходящий (цена глобально постепенно уменьшается), то и канал у нас будет нисходящий и наоборот если восходящий тренд — восходящий канал. Каналы строятся по линии сопротивления (это и.

Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.

Рейтинг на основе 1 млн оценок. Нет финансового приложения, которое любят больше.

Как строить параллельные каналы и для чего они трейдеру?

Параллельные каналы — недооцененный паттерн технического анализа. Вместе с инструментами анализа биржевых объемов, параллельные каналы могут стать основой для разработки действенной торговой стратегии.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое параллельные каналы

Параллельный канал — это паттерн технического анализа, при котором цена формирует трендовый канал (1-2) , а затем пробивает одну из границ, чтобы найти следующую границу (на схеме ниже отмечено красным кружком ).

Это создает условие для построения параллельного канала.

Чтобы построить линию параллельного канала для бычьего тренда, нужно:

1. Построить начальный канал (1-2) .
2. Замерить ширину начального канала.
3. Провести ниже начального канала (2) параллельную линию (3) на расстоянии ширины канала (1-2) .

Технические аналитики могут ожидать, что эта линия (3) послужит новой поддержкой, от которой быки попробуют возобновить восходящий тренд.

Паттерн параллельного канала для медвежьего тренда работает аналогично — только в зеркальном отображении.

Почему работает паттерн

Паттерн параллельного канала по природе напоминает паттерн 50% отката . В обоих случаях происходит пропорциональная коррекция ценовой динамики в рамках глобального тренда.

Гипотезы о причинах работоспособности обоих паттернов также совпадают:

• Воздействуют пропорции Фибоначчи .
• Рынок одинаково снижает возможность заработать как для торговцев по тренду, так и для тех, кто торгует против тренда.
• Сказывается психология торговли, восприятие цены.

Помимо предположений о причинах эффективности параллельных каналов, приведем примеры на исторических графиках. Наверняка они дадут больше уверенности, что тебе стоит обратить внимание на этот паттерн технического анализа.

Пример 1

Первый пример — динамика индекса S&P-500 в 2018 году. В течение всего года она описывалась линиями начального канала 1 и 2 . Но ближе к концу года произошел медвежий пробой. 24 декабря SPX сформировал минимум, вероятно, испортив трейдерам рождественское настроение.

При этом линия параллельного канала (3) довольно четко указала уровень быстрого разворота на дневном графике. На младших таймфреймах внутри дня можно было получить подтверждение и войти небольшим объемом в рискованную позицию — она имела шансы стать «лучшей сделкой года».

Пример 2

Тот же индекс SPX, но в более широком масштабе. Еще один кандидат на «сделку года» или даже больше.

Если построить основной канал (1-2) через экстремумы 2014-2020 годов, линия параллельного канала (3) укажет на дно паники, вызванной распространением коронавируса. Когда остальной мир был в ужасе, хладнокровным инвесторам параллельный канал помог выбрать точную точку входа.

Пример 3

В течение 2018-2022 годов цена акций NFLX сформировала трендовый канал (1-2) . Но затем произошло резкое падение цены на фоне новостей о снижении числа подписчиков.

Линия параллельного канала (3) указала уровень, на котором паника стихла. Цена сформировала диапазон в несколько недель, а затем заметно выросла (хотя общий рынок во второй половине 2022 года не был бычьим).

Пример 4

В конце 2021 года повестка дня у инвесторов формировалась с учетом строгих ограничений из-за коронавируса в Китае. Они привели к снижению спроса. Также статистические данные дали понять, что некоторые крупнейшие экономики мира движутся к рецессии. Фьючерсы на нефть резко упали в цене.

Ложный пробой августа немного затрудняет построение основного канала. За исключением этого маневра, основной канал (1-2) вырисовывается достаточно четко. Линия параллельного канала (3) дает значимый ориентир для поиска точки входа в лонг.

Пример 5

Аналогичная ситуация в тот же период сложилась на рынке другого энергетического актива.

Впрочем, на графике фьючерсов на натуральный газ отскок от линии параллельного канала сформировался не настолько активно, как на графике фьючерсов на нефть.

Пример 6

Теперь рассмотрим медвежий паттерн с рынка криптовалют. После снижения от исторического пика в ноябре 2021 года ранняя весна 2022 года подарила быкам надежду.

Однако это была лишь коррекция к линии параллельного канала (3) . Основной канал можно построить по действиям цены, отмеченным стрелочками. В апреле медвежья тенденция возобновилась и цена биткоина достигла многомесячных минимумов на фоне банкротств крупных участников криптоиндустрии.

Преимущества и недостатки

Как и многие другие паттерны теханализа, параллельный канал имеет свои достоинства и недочеты.

Преимущества

• простота формирования;
• можно войти в позицию в начале трендового импульса;
• примеры встречаются на всех рынках, таймфреймах;
• ориентиры для расчета таргета и стоп-лосса.

Недостатки

• не всегда цена пробивает трендовый канал, чтобы протестировать линию параллельного канала;
• нет никакой гарантии, что тренд возобновится;
• сетап на отскок от линии параллельного канала может означать торговлю против тренда, что несет дополнительные риски;
• субъективность при построении линий начального канала.

Полностью устранить риски при торговле по параллельным каналам нельзя. Впрочем, как и по любым другим паттернам. Но их можно существенно снизить, используя профессиональные инструменты для анализа биржевой торговли.

Как улучшить торговлю по параллельным каналам с помощью ATAS

Попробуй взять за основу следующий торговый план:

1. Найди трендовый рынок.
2. Построй трендовый канал.
3. Дождись его пробоя. При необходимости скорректируй контуры канала.
4. Построй линию параллельного канала.
5. Дождись, когда цена достигнет линии параллельного канала.
6. Получи подтверждение, что цена разворачивается от линии параллельного канала.
7. Входи в позицию с заранее установленными уровнями таргета и стоп-лосса.

Профессиональные инструменты платформы ATAS для анализа объема торгов помогут на 5-м этапе выше сформулированного плана.

Пример фьючерса на индекс S&P-500

Ниже представлен график цены фьючерса на фондовый индекс S&P-500. Охвачено 3 дня: в первый вышла бычья новость, во второй — цена сформировала восходящий канал, в третий — случился отскок от линии параллельного канала.

На скриншоте ты увидишь два графика:

• верхний показывает динамику цены на 15-минутном периоде. На нем строим основной канал (1-2) , в который вошла цена после важной новости. Также на этом графике построена линия параллельного канала (3) .
• нижний показывает в деталях действие цены в момент подхода к линии параллельного канала (3) .

Представим, что после построения основного канала во второй день ты продолжаешь наблюдать за рынком на третий день — с целью войти в позицию лонг на отскоке от линии параллельного канала (3) .

График дает подтверждение с помощью индикатора дельты . Обрати внимание на три направленные вниз стрелки. Они указывают на всплески отрицательной дельты — свидетельство активности рыночных продавцов. Проанализируй, как меняется цена в ответ на эту активность:

• 1 стрелка — медвежий прогресс значительный, пусть даже цена закрылась в середине.
• 2 стрелка — медвежий прогресс уменьшился. Напор продавцов мощный, но цена в ответ снизилась всего немного.
• 3 стрелка — прогресс незначительный, к тому же напор заметно истощается.

Все это указывает на смену настроений и вероятность, что условный крупный игрок установил стену лимитных ордеров на покупку, чтобы встретить всю волну продаж (скорее всего, эмоциональных).

Когда продажи истощаются, появление покупателя (показано стрелкой вверх на графике выше) становится причиной податливого повышения цены, которая не встречает сопротивления со стороны продавцов.

Что любопытно — характерный паттерн на профиле рынка в форме буквы “b”. Утолщение в нижней части подтверждает гипотезу, что на рынке действует сила с намерением «‎купить всё, что продается ниже 4140».

Уровень максимального объема формируется около 4137 — приблизительно где проходит линия параллельного канала, которая помогла заранее подготовиться к бычьему развороту на этом уровне. Совпадение?

Пример фьючерса на евро

Ценовое действие в левой части графика (вечер предыдущего дня и утро наступившего) дали информацию для построения основного канала (1-2) .

Построив его, ты можешь найти параллельную линию 3, чтобы затем ожидать ее теста. Посмотрим на младшем таймфрейме момент тестирования, который обведен кружком на графике выше.

Пример с рынка криптовалют

График часового периода показывает действие цены для рынка фьючерсов на токен BNB (данные с биржи Binance).

Линию основного канала построить несложно (2) . Несмотря на характерные «шипы», которые изобилуют на подобных крипто фьючерсах и вносят некоторый хаос из-за ложных проколов, поддержка от линии канала просматривается достаточно четко.

После исследования графика ты можешь построить линию (1) — в этом поможет промежуточная линия между 1 и 2 . Цена должна как можно чаще реагировать на касания линий (показано стрелками).

Так ты получишь исходные данные для построения линии параллельного канала (3) . Она может быть опорой после того, как рынок ощутил всплеск эйфории из-за резкого роста цены выше 310 долларов за токен (в левой части графика). Множество трейдеров вошло в лонг, и теперь цену может потянуть в район установленных трейдерами стоп-лоссов.

Рассмотрим детали касания линии 3 на M30 периоде.

Резкая смена показаний на индикаторе дельты (1) показывает активизацию покупателей после панического снижения цены. Это первый признак присутствия спроса.

Присутствие спроса затем подтверждают тесты (2) и (3) , которые дают основания для открытия позиции лонг.

Рассматриваемый пример примечателен тем, что профиль рынка не формирует четко выраженного профиля в форме буквы “b”.

Также интересно снижение (4) под линию параллельного канала. Но если дать цене некоторый простор, установив стоп-лосс ниже линии параллельного канала на расстоянии одной трети или одной второй от ширины начального канала, то появится определенная свобода — чтобы уйти в допустимую просадку, но в итоге выйти в плюс.

В любом случае не рискуй деньгами, которые не можешь позволить себе потерять.

Советы для начинающих трейдеров

Если ищешь позицию лонг — отдавай предпочтение бычьим параллельным каналам.

Справедливо и обратное — чтобы войти в шорт, больше фокусируйся на построении нисходящих каналов.

Соблюдай правила капитал менеджмента, контролируй риски.

Тренируйся на истории , чтобы научиться строить параллельные каналы более профессионально. Изучай взаимодействие цены с линиями. Если взаимодействий много — это свидетельство валидности линии.

Используй инструменты ATAS, чтобы подтвердить реакцию рынка на линию параллельного канала.

Выводы

Чтобы начать торговать по параллельным каналам, можешь ориентироваться на следующий алгоритм:

• Строим основной канал.
• Строим параллельную линию.
• Дожидаемся пробоя основного канала и теста линии параллельного канала.
• Исследуем показания индикаторов ATAS, чтобы убедиться, что линия параллельного канала дает основания войти в позицию.
• Входим в позицию, контролируя риски. Отскок цены от линии 3 на минимуме паники, а также скачок положительной дельты (4) подтверждают активизацию покупателей.

Параллельные каналы — не грааль. Не рассчитывай на 100% профитных сделок. Твоя задача — держать шансы на своей стороне. А платформа ATAS поможет в этом. Cкачай Free Trial платформы — на это есть минимум четыре веские причины:

1. Это бесплатно . В рамках Free Trial ты получишь полный доступ к инструментам платформы и возможность оценить их по достоинству, чтобы принять решение о дальнейшей покупке. Более того, ты сможешь продолжить пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока, но уже только для торговли криптовалютой.
2. Платформа позволяет загружать тиковую историю с рынков фьючерсов, акций и криптовалют, чтобы ты был уверен, что параллельные каналы дают преимущество.
3. В платформу ATAS встроен Market Replay (тренажер для трейдера), так что у тебя будет возможность потренироваться трейдингу без риска для реального капитала.
4. Платформа предлагает множество преимуществ для трейдеров, которые хотят комбинировать торговлю отскоков с удобными кластерными графиками и полезными индикаторами.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге . Подписывайся на YouTube-канал , Facebook, Instagram или Telegram, где мы публикуем последние новости ATAS.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Построение ценового канала

Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.