Зоны ликвидности на графике как определить

Зоны ликвидности на графике как определить

План модуля

1. Терминология
2. Происхождение ликвидности
3. Equal Highs / Equal Lows
4. Swing Failure Pattern (SFP)
5. Компрессия
6. Внутренняя/внешняя ликвидность
7. Выводы

1. Терминология

Ликвидность (в классическом понимании) — возможность быстрой продажи или покупки актива по рыночной цене.

Ликвидность (в понимании концепции) — возможность покупки или продажи большого объема активов без влияния на цену.

Биржевой стакан — список лимитных заявок на рынке в текущий момент.

Swing Failure Pattern (SFP) — ложный пробой уровня максимума или минимума предыдущего свинга

Равные максимумы/равные минимумы — Equal Highs (EQH)/Equal Lows (EQL) — скопление ликвидности в виде большого количества стоп-приказов

Крупный игрок (Маркет Мейкер) — биржи, фонды или состоятельные трейдера,имеющие большое количество средств или активов, способных манипулировать стоимостью актива

2. Происхождение ликвидности

Для совершения сделок на финансовых рынках необходимо размещать заявки на покупку или продажу соответствующих активов. Обратные заявки используются в том случае, когда трейдеры хотят купить или продать актив по определенной цене. Если трейдер хочет купить актив, то его обратной заявкой является заявка на продажу этого актива от другого участника рынка. Аналогично, для продажи актива трейдеру необходимо разместить заявку на покупку от другого участника рынка.

В случае, когда на финансовом рынке недостаточно обратных заявок для покупки желаемого объема актива по определенной цене, трейдеры вынуждены разбивать свой заказ на несколько меньших заказов в соответствии с доступным предложением на рынке. В такой ситуации цены на активы будут меняться в зависимости от объема предложения, и трейдеры могут столкнуться с высокой ценой и низкой ликвидностью.

На бирже информация о спросе и предложении на актив в текущий момент отображается в "биржевом стакане". Это наглядный инструмент, который помогает трейдерам оценить текущую ситуацию на рынке, анализировать объемы сделок, прогнозировать будущие изменения цен и определять оптимальную стратегию торговли. В "биржевом стакане" видна величина спроса и предложения, а также соответствующие цены, поэтому трейдеры могут более осознанно принимать решения о покупке или продаже активов.

В верхней части расположены заявки на продажу. Внизу расположены заявки на покупку.

Ниже можно увидеть цену, по которой эти заявки расположены, и общий объем. Если суммировать текущее предложение, нам доступно количество 18081.6 APT по ценам 11.453 — 11.460
Похожие заявки располагаются по ценам выше: 11.500, 11.550, 11.600 и так далее. На каждом шаге цены находится объем предложения.

Если Вы решите приобрести 18081.6 APT, ваша средняя цена покупки будет в районе 11.470 . А теперь представьте, что Вам необходимо купить в несколько сотен раз больше. В таком случае общая цена покупки уже будет существенно отличаться, средняя цена станет выше и покупка станет менее выгодной.

Для того, чтобы не портить среднюю цену входа для всего объема, необходимо большое количество обратных заявок, которыми могут являться стоп-приказы других участников рынка.

К примеру: для шорт позиции стоп-приказом будет “покупка”. Большое количество таких “покупок” поможет без труда продать весь необходимый объем, не влияя на цену.

Пример выше показывает, что когда цена актива не может удержаться на определенном уровне и проявляет слабость к покупкам, многие трейдеры начинают открывать шорт-позиции, то есть прогнозируют дальнейшее снижение цены актива. Падение цены актива приводит к тому, что количество трейдеров, совершающих сделки, увеличивается. В такой ситуации большинство трейдеров ставят свой стоп-приказ за ближайший свинг, чтобы защитить свои позиции в случае резкого изменения цены актива. В данном случае цена не смогла уйти выше данного уровня, что свидетельствует о продолжении нисходящего тренда.

После набора ликвидности цена возвращается, исполняются стоп-приказы напокупку. В этот момент обратными заявками набирается крупная позиция на продажу. Далее цена следует по нисходящему тренду.

Таким образом крупный игрок реализовал необходимый ему объем, при этом средняя цена продажи не была увеличена.

За счет таких манипуляций и происходит набор крупных позиций. Это помогает не только собрать достаточный объем, но и оставить без позиции других участников рынка.

Примеры на графике:

Мы имеем выраженный нисходящий тренд. Во время падения цены, все больше участников открывало Short позиции, размещая свои стоп-приказы на различных уровнях.

Далее цена выполнила манипуляцию по сбору ликвидности (подробнее об этом в следующих темах) и продолжила нисходящее движение.

Справедливо сказать, что цена идет в ту сторону, где сконцентрировано большее количество ликвидности (ордеров участников рынка).

В то же время ликвидность является не только средством для набора позиции, но также может выступать как “топливо” для дальнейшего импульса. По той же самой причине — обратных заявок. Стоп-приказы Short позиции = покупка. Благодаря этому объема для пробития уровня понадобится меньше, так как активируются обратные заявки, а крупных продавцов на рынке нет.

Примеры на графике:

Как видно из примера, цена не встречала никаких сопротивлений, а продолжала падать за счет ликвидаций и активированных стоп-приказов Long позиций.

Как используется ликвидность в торговле?\

Во-первых, ликвидность не является точкой входа в позиции. Мы никогда не знаем, послужит ли ликвидность “топливом” или “набором позиции”. Во-вторых, мы не можем утверждать, за какой именно ликвидностью пойдет цена.

Мы будем использовать ликвидность как цель трейда или для набора позиции, как дополнительный фактор (более подробно работу с ликвидностью рассмотрим далее).

3. Equal Highs / Equal Lows

Равные хаи и лои (EQH/EQL) — скопление ликвидности в виде большого количества стоп-приказов.

Такой пул ликвидности будет являться сильным магнитом для цены. Происходит это по причине того, что большинство людей, торгующих классический тех. анализ прячут свои стоп-приказы за такими видимыми уровнями. Крупный игрок намеренно оставляет такие зоны, чтобы в дальнейшем использовать эту ликвидность для дальнейшего движения.

Сформировав равные лои, цена начала двигаться в противоположном направлении, побуждая ритейл-трейдеров ставить стопы за данный уровень.

Далее данный уровень послужил “топливом” для дальнейшего снижения.

Хочу обратить ваше внимание, что равные лои необязательно должны быть ровными как по линейке. Допускается отклонение в наклоне (в пределах разумного). Важно понимать, что EQH/EQL образуются между свингами субструктуры, а не между двумя свечами на графике.

EQL/EQH — полезный инструмент. Он помогает найти цель для трейда, а также подсказывает, когда не стоит входить в позицию.

Если ниже вашей точки входа есть равные лои, тогда входим в позицию после того, как цена их снимет.

4. Swing Failure Pattern (SFP)

Swing Failure Pattern – ложный пробой уровня максимума или минимума предыдущего свинга.

Данный паттерн относится к работе с ликвидностью. Его главная особенностьв том, что он снимает внешнюю ликвидность со структурного свинг хая или лоя. При этом тело свечи не закрывается выше уровня внешней ликвидности, образуя новый свинг. Далее цена чаще всего двигается в противоположную сторону.

ВАЖНО: Данный паттерн используется на ТФ старше 1H.

Как мы видим, была снята внешняя ликвидность бокового движения. После этого цена не получила закрепления телом свечи выше уровня снимаемой внешней ликвидности. Сформировав новый свинг, цена сменила направление.

SFP — паттерн, который образуется в моменте, и предвидеть его образование нельзя. Нам необходимо дождаться следующих условий:

• Снятия внешней ликвидности на боковом движении или со свинг лоя/хая
• Закрытия тела свечи (которая сняла ликвидность) ниже или выше уровня снимаемой ликвидности
• Дождаться открытия следующей свечи, которая также должна открыться ниже уровня снимаемой ликвидности

Как же использовать SFP в торговле?

После завершения формирования паттерна вы можете перейти на младший ТФ и дождаться слома структуры. После этого можно искать точку входа для контртрендовой позиции.

5. Компрессия

Часто рынок вводит в заблуждение формируя трендовые ликвидности в виде компрессии. Это так же является скоплением стоп-лоссов участников, торгующих классический технический анализ. Ведь во многих книгах сказано открывать сделку при касании цены уровня поддержки или сопротивления. Но к сожалению, по итогу все эти трендовые пробиваются, оставляя трейдера с пустыми карманами.

И так происходит всегда, пока на рынке будут участники концепт смарт мани будет работать.

6. Внутренняя и внешняя ликвидность

Внутренняя ликвидность находится внутри движения цены между свинг хаем и свинг лоем на определенном ТФ. В данном случае, цена продолжала падать без препятствий благодаря ликвидации и активации стоп-приказов Long позиций.

Ликвидность может быть использована как цель трейдинга или как дополнительный фактор при открытии позиции. Внешняя ликвидность находится за пределами ренджа на свинг лоях/хаях соответствующего ТФ.

Цена, поработав с внутренней ликвидностью, сняла внешнюю, при этом сломав восходящую структуру.

Сначала цена поработала с внутренней ликвидностью, затем сняла внешнюю.

Далее цена оставила подсказку в виде открытой ликвидности внутри и снаружи ренджа.

Техника работы с боковым движением цены будет рассмотрена с следующих модулях.

Правила работы с ликвидностью действительны для всех ТФ (от 1 секунды до 1 месяца)

7. Выводы

Ликвидность — это объем доступных средств на рынке, которые могут быть использованы для покупки или продажи актива. Она формируется из обратных заявок стоп-ордеров и обычно используется для набора больших объемов позиции или для поддержки импульса цены.

Есть два вида ликвидности: внутренняя и внешняя. Внутренняя ликвидность находится внутри движения цены между свинг-хаем и свинг-лоем на определенном таймфрейме. Внешняя ликвидность находится за пределами текущего рыночного диапазона и на свинг-хаях/лоях на соответствующем таймфрейме.

SFP — это паттерн, который обычно происходит, когда цена формирует ложный пробой на уровне внешней ликвидности, а затем возвращается внутрь текущего диапазона. Это позволяет трейдерам определить возможность возврата цены обратно в текущий диапазон.

Равные хаи/лои EQH/EQL — это искусственно созданные равные свинги, которые используются для набора ликвидности. Трейдеры могут использовать этот паттерн для определения возможных уровней ликвидности, которые могут привести к изменению направления движения цены.

Компрессия — это процесс сокращения количества открытых позиций на рынке производных инструментов путем их сведения в одну позицию. Это делается для уменьшения рисков, связанных с открытыми позициями, и для освобождения ликвидности.

Как определить ликвидность уровней на графике? Пример на DOGE

А для неопытных я показал визуально как определить ликвидность уровней или ценовых зоны условно говоря «на глаз».

Есть и другие варианты определения ликвидных уровней, например боковые объемы, трендовые индикаторы или уровни Фибоначчи, но это уже другая история.

Важно понимать, что любая зона поддержки или сопротивления сменяется по тренду и возле этих уровней или ценовых зон часто происходят активные проливы или проторговки между покупателями или продавцами.

Отсюда я очевидный вывод: ликвидный уровень трейдер определяет, а потом торгует на пробой или отбой с учетом рисков на свои сделки!

Получилось такое мини обучение и познавательный контент. Приятного просмотра.

ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.

И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте — даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику — те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!

Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку — подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.

Smart Money – захват ликвидности

Раз вы сюда попали, значит уже столкнулись с тем, что ваши стоп-лоссы постоянно выбивает и цена начинает двигаться в нужную сторону. Новички часто в этом винят брокера, который хочет отжать их копейки, но на деле охота за топами находится на стороне более влиятельных компаний. В этой статье поговорим об извлечении ликвидности, и вы, наконец, поймете, почему рынок движется против вас в тот момент, когда вы открываете сделку. У Smart Money захват ликвидности лежит в основе их торговых систем, так как без нее не может быть и рынка.

Ликвидность рынка

Независимо от того, как долго вы торгуете, в какой-то момент вы должны были усомниться в глубине на торгуемом вами рынке. Другими словами, его ликвидностью. Стоит понимать, что торговля EUR/USD, например, предлагает иные условия, чем торговля таким инструментом, как CAD/NZD. Или Биткоин против монеты Шиба. Или Тесла против какой-нибудь случайной копеечной акции.

Ликвидность – это элемент № 1, который делает рынок работоспособным и конкурентоспособным. Чтобы рынок был богат ликвидностью, в нем должно быть широкое участие как покупателей, так и продавцов.

Вот почему для “умных денег” или маркет-мейкеров имеет смысл извлекать ликвидность с рынка. Охота за ликвидностью – очень распространенная практика. Это не что иное, как искусство вытеснения с рынка проигравших игроков, которые известны как слабые держатели длинных и коротких позиций.

Захват ликвидности часто происходит против основного тренда

Чем больше и ярче зона ликвидности, тем выше вероятность того, что Smart Money нацелятся именно на эту зону, особенно если она расположена против основного тренда.

Например, в структуре бычьего тренда вы часто можете видеть явный сбор ликвидности сверху, против тренда, и разворот цены вниз. Это чаще встречается на очень ликвидных рынках с большим торговым объемом (например Форекс, фондовый рынок).

Почему это происходит? Потому что “умные деньги” знают и понимают, как думают и торгуют розничные трейдеры. Smart money знает, что большинство из нас используют различные индикаторы, скользящие средние, свечные и графические паттерны и другие популярные инструменты для своей дневной, скальперской торговли. Крупные игроки могут с легкостью заманить розничных трейдеров войти на рынок в плохих для них точках и действовать против их позиций.

Они знают, что розничные трейдеры запрограммированы на фразу “тренд – твой друг”. Не так ли? Вы же часто встречали такую фразу в различных тренингах по успешному успеху и допотопных книжках? Да, я тоже иногда вставляю эту фразу в свои статьи, только разница в том, что я иначе понимаю тренд. Вот почему многие “выносы” будут сформированы против общего направления тренда или против общего участия розничных трейдеров.

Вот как ликвидность часто позиционируется вокруг структур на рынке.

Многие трейдеры используют значимые места технического анализа для размещения стоп-лоссов и бай(селл)-стопов для выхода и входа соответственно. Именно эти ценовые уровни используются “умными деньгами” для обеспечения своих потребностей нужной ликвидностью. Институциональные игроки не могут торговать так же, как розничные трейдеры, потому что в ценовых зонах с низкой ликвидностью они могут слишком сильно повышать/понижать цену при больших ордерах. Поэтому они используют зоны высокой ликвидности для размещения своих собственных крупных ордеров на рынке, не оказывая слишком большого влияния на цену.

Захват ликвидности активно используется в основном на рынке Форекс и рынке криптовалют, так как эти рынки достаточно волатильные и привлекают неопытных трейдеров. К тому же, на них легко воспользоваться маржинальной торговлей. Неопытные (и даже опытные) трейдеры не знают, а кто знает, не верят, что маркет-мейкер на постоянной основе использует их стопы для “создания рынка”.

Больше=лучше

Чем больше ликвидности скапливается над значимым ценовым уровнем, тем выше вероятность того, что эта ликвидность будет собрана. Где цена последовательно отскакивает от уровня спроса (поддержки) или уровня сопротивления (предложения) несколько раз, там сосредоточено огромное количество стопов одни игроков и ордеров в другую сторону вторых. Важно сосредоточиваться на поиске таких мест, так как вы можете находить отличные входы после сбора ликвидности. Чем больше отскоков, тем лучше.

Ключевой фактор для крупного игрока играет время. Чем больше проходит времени, тем больше будет ликвидности. И если цена не может пробить области с несколькими максимумами или минимумами, скорее всего, ликвидность вокруг этих ценовых уровней будет увеличиваться со временем. Чем больше времени пройдет, тем больше увеличится ликвидность (если не будут пробиты основные максимумы/ минимумы). Из-за этого фактора, если вы хотите торговать по схеме поиска ликвидности, вы должны знать, как время играет роль в консолидации ордеров выше/ниже ключевых зон ликвидности.

Захват ликвидности и поиск стоп-лоссов

Захват ликвидности – это ликвидационное событие, при котором стоп-лоссы покупателей или продавцов снимаются, а трейдеры, совершавшие открытие сделки на пробой, оказываются в ловушке.

Поиск стоп-лосса и захват ликвидности – это схожие концепции. Поиск стоп-лоссов – это когда цена опускается или поднимается за структурными элементами графика, или просто идет к круглому значению. Умные деньги знают, что там не так много стопов и ликвидности соответственно, но, как говорится, “по зернышку, по семечку”. Захват ликвидности – это уже дела по крупнее. Эти места заметны почти всем трейдерам, все видят какой-нибудь “крутой” уровень, где цена бьется сто раз в одно и тоже место. Крупный игрок понимает, что половина игроков будут играть на отбой, ставя свои стопы за зоны, вторая половина – на пробой, заскакивая после прорыва этой зоны. Пока срабатывают стоп-лоссы первых и отложенные (бай/селл-стопы) или рыночные ордера вторых, умные smart money будут поглощать все эти ордера.

Ищите быстрый разворот цены после пробоя

Цель торговой системы Smart Money очень проста – розничные трейдеры, такие как вы и я, должны не попадаться в ловушку маркет-мейкера и просто следовать за ним. Захват ликвидности всегда должна сопровождаться быстрым, сильным разворотным движением после достижения критического минимума/максимума — по сути, быстрым поворотом цены обратно к структурной поддержке или сопротивлению. Как быстро цена вернется обратно, нам не узнать, но время нахождения за пределами зоны спроса или предложения будет зависеть от ликвидности самого рынка и объемов набора крупняком. На Форекс и крипте развороты происходят быстрее (смотрите примеры выше, там взьде график евро/доллар), на фондовом рынке это займет подольше.

Мониторинг самого низкого минимума и самого высокого максимума структуры

Когда вы не видите на графике области с одинаковыми минимумами или максимумами (консолидация), то основной областью для наблюдения является самый низкий минимум или самый высокий максимум структуры, то есть там, где максимумы или минимумы соединены линией тренда.

Большинство стоп-лоссов трейдеров будут находится именно там, где виден максимум или минимум тренда. Когда цена опустится ниже/ниже начала движения, тогда начнут срабатывать стопы и открывается новые ордера в надежде, что тренд наконец сменился. Ликвидность будет и под другими минимумами, там тоже будет запрыгивать трейдеры на обновление ближайшей структуры, но самое начало движения будет ключевым уровнем. Это можно отнести к временному интервалу, т.е. таймфрейму, или же просто фрактальности.

Существует разница между целевой и нецелевой ликвидностью, то есть вызванной маркет-мейкером или вызванной общим действием рынка.

С левой стороны у нас есть целенаправленная попытка, а с правой – нецелевая. Разница между ними в том, что целевой захват ликвидности инициирован умными деньгами, а нецелевое – общим действием рынка. В первом случае целенаправленная попытка вынести стопы будет начинаться с середины предыдущего движения, где нет много стопов и ликвидности, во втором случае происходит движение под общим действием рынка.

Что в итоге

Захват ликвидности является базой модели движения крупных игроков на финансовых рынках, система торговли по ликвидности называется Smart Money (умные деньги). В этой статье представлена лишь база, все остальное вы сможете найти на стайте в разделе “Смарт Мани“.

Годнейшая статья по ликвидности: Ликвидность Smart Money

Теперь вы понимаете базовую модель движения цены на рынке, исходя из этого вы можете уже открывать новые сделки по новой системе. Следите за новыми статьями и не пропустите важные моменты. Удачи вам и успехов!

Ликвидность/Пулы ликвидности и как это применять?

Ликвидность и пулы ликвидностиЛиквидность — это уровни, куда трейдеры прячут свои стоп-ордера. Крупные игроки используют их для открытия своей позиции, а так же как топливо для разворота цены или доставки цены в определенные места на графике, так же с ликвидностью.

Все крупные игроки видят ваши стоп-ордера и где сконцентрирована максимально ликвидная зона. Таким образом, цена ходит от одной зоны до другой, снимая стопы, и собирает ваши деньги внутри нее.

Ликвидность — фитили, которые вы видите на графике, то есть те палочки выше или ниже свечи о которых Вам на ютубе «ритейл» трейдера рассказывают, оперируя фактами, что цену «выдавливают» и так далее. Это не так, если вы собираетесь торговать на профессиональном уровне, вы должны понимать, что «выдавливают» прыщи на лице, а здесь собирают стопы, с таким понятием Вам будет проще определить позицию ММ, где он открыл позицию, где закрыл, где убыточная позиция, которую нужно закрыть, а так же можете определять цену вашей будущей монеты, которая принесет Вам прибыль, ведь где есть ликвидность, значит цена там будет, вопрос только времени.

Помимо набора/добора позиции, снятием ликвидности «высаживают» лишних пассажиров с рынка. А теперь на минутку прервитесь, и вспомните «уровни поддержки» и «уровни сопротивления», как людишки страдают рисуя эти трендовые и уровни поддержки. Теперь вы от этого защищены и понимаете, что там где стадо ставит уровни поддержки, значит там будет последняя остановка не знающих о ликвидности.

Обратите внимание, как цена снимает ликвидность, при движении от одной зоны к другой.

Помимо горизонтальных пулов ликвидности существуют и «трендовые».После снятия пула ликвидности в зоне стопов цена либо замедляется, либо получает резкий отскок, оставляя длинную тень свечи.

Как работать с ликвидностью?

• Ликвидность может служить Вам подтверждающим фактором для входа, если перед вашей зоной интереса имеется ликвидность и за вашей пои ликвидность была снята, а не слепо заходить от «уровня».
• Ликвидность может служить для Вас тейк-профитом. Как вы уже знаете, цена ходит от ликвидности к ликвидности согласно структуре.
• Ликвидность работает как на часовом тф, так и на дневном и на 1 минутном. Это Вам может помочь с анализом монет для инвестиций или же покупки любой акции.

Собирайте ликвидность с крупным игроком, а не будьте ею как ей выступают ритейл трейдера с уровнями поддержки и сопротивления.