Тип клиента мд в квике что это

Таблица «Клиентский портфель»

Отображение денежной стоимости средств клиента, доступных заемных средств и показателей маржинального кредитования.

Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельному идентификатору клиента. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Оценка денежных средств, доступных для продажи маржинальных инструментов (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов типа «МД» поле не заполняется

Отношение ликвидационной стоимости портфеля к ГО по срочному рынку. Поле рассчитывается следующим образом:

«Активы/ГО» = («Стоимость портфеля» + «ГО поз.») / «ГО поз.» * 100%

• «» (пусто) – позиция на срочном рынке отсутствует;
• «Ф» – имеется ненулевая позиция по фьючерсам;
• «О» – имеется ненулевая позиция по опционам
• «ФО» – имеется ненулевая позиция по фьючерсам и опционам

* — параметры, выбранные по умолчанию

** — подробнее о коэффициентах дисконтирования см. п. 7 Руководства по администрированию «Настройки Библиотеки расчета лимитов»

*** — единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок с ценными бумагами за счет клиентов утверждены Указаниями Банка России от 18.04.2014 N 3234-У

**** — параметр заполняется для клиентов с настроенной единой денежной позицией и для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции

При расчете значений «Лонги», «Лонги МО», «Лонги О» в стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0») цена закрытия предыдущего торгового дня.

Формулы, используемые для расчета значений параметров таблицы «Клиентский портфель», приведены в Приложении.

К таблице может быть применен Режим связанных окон.

Доступные функции

Данные из таблицы доступны для вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC .

Настройка терминала QUIK для работы с маржинальным кредитованием

Для корректного отображения риск-параметров по позиции Клиента необходим торговый терминал QUIK версии 6.11 и выше.

Если у Вас установлена более ранняя версия системы QUIK, необходимо обновить версию программы до актуальной, либо переустановить программу, скачав установочный дистрибутив с нашего сайта.

1) Обновление версии QUIK

Зайдите в пункт меню Связь / Обновление версии программы.

После нажатия на кнопку «Да» в появившейся форме выберите файловую область «Программа» и нажмите кнопку «Принять файлы».

После обновления программы появятся сообщение вида:

2) Настройка терминала QUIK для отображения риск-параметров позиции

Для корректного отображения риск-параметров по позиции Клиента необходимо настроить таблицу «Клиентский портфель». В данную таблицу должны быть добавлены следующие поля:

• Стоимость портфеля,
• Нач.маржа,
• Мин.Маржа,
• Скор.маржа,
• Статус,
• Требование,
• УДС.

Для того чтобы настроить отображение данных параметров, необходимо нажать правой кнопкой мыши на таблице «Клиентский портфель», выбрать пункт «Редактировать таблицу» и добавить перечисленные выше параметры, выделив нужный параметр и нажав кнопку «Добавить». Затем нажать кнопку «Да».

Вы также можете воспользоваться стандартными настройками, предоставляемыми брокером ЗАО «ИК «Газинвест» для работы с маржинальным кредитованием. Для этого в терминале QUIK откройте пункт меню Настройки / Загрузить настройки из файла. Выберите нужный файл с сохраненными настройками (info_gazinvest) и нажмите кнопку «Открыть».

Таким образом, таблица «Клиентский портфель» примет следующий вид:

Ниже приведено описание полей таблицы «Клиентский портфель», содержащих значения ключевых риск-параметров:

Поле

Значение

Комментарий

Уровень риска, присвоенный клиенту

Может принимать следующие значения:

1 = Клиент с обычным уровнем риска;

2 = Клиент с повышенным уровнем риска;

3 = Клиент с особым уровнем риска.

Значение параметра «Начальная маржа»

Отражает минимально допустимую стоимость портфеля клиента, позволяющую совершать сделки по увеличению плановой позиции.

Значение параметра «Скорректированная маржа»

Вычисляется аналогично параметру «Нач.маржа», с учетом планового исполнения всех активных заявок.

Значение параметра «Минимальная маржа».

Отражает минимально допустимую стоимость портфеля клиента. При уровне ниже минимальной маржи происходит сокращение позиций до достижения уровня начальной маржи при наличии соответствующей возможности.

Состояние стоимости портфеля относительно уровня маржи:

«Нормальный» — стоимость портфеля больше либо равна скорректированной марже;
«Ограничение» — стоимость портфеля меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже;
«Требование» — стоимость портфеля меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже;
«Закрытие» — стоимость портфеля меньше минимальной маржи

Рассчитывается, если (Стоимость портфеля — Нач.маржа) < 0,
Требование = Нач.маржа — Стоимость портфеля;

Показывает стоимостную оценку активов, которые нужно довнести для восстановления уровня начальной маржи.

Уровень достаточности средств.
УДС = (Стоимость портфеля — Мин.маржа) / (Нач.маржа — Мин.маржа)

Используется для оценки степени близости к принудительному закрытию.
УДС < 1 — близость к закрытию (маржин-колл);
УДС < 0 — принудительное закрытие

3) Информация о ставках риска по ценным бумагам

Из таблицы «Клиентский портфель», кликнув на ней два раза левой кнопкой мыши, можно открыть таблицу «Купить/Продать», в которой можно увидеть установленные ставки риска в зависимости от уровня риска клиента и ценной бумаги. Ставки риска можно отображать как исключительно по имеющимся ЦБ, так и по всем ЦБ, доступным для работы с маржинальным кредитованием.

Значения полей таблицы «Купить/Продать», содержащих значения ставок риска:

Какие плюсы у квал.инвестора ? (Брокер ВТБ)

Расклад получается вот такой, отметил важные моменты.
При наличии бюджета для квала 6Мултов+ соответственно подключению программы Привелигия получаются следующие плюсы и минусы:

Плюсы в пакете
— мультикарты дебетовые (1,5%cashback)
— есть возможность кешбек-балы перевести на инвестиции
— накопительный счет +5%
— priority pass
— консьерж сервис
— страховка
— манагер-персональный

Минусы в Пакете:
— Кешбэк не начисляется при расчетах картами за границей
— Манагер не такой уж и персональный
— будет учтен комс за снятие денег в стороннем банкомате за границей (у др. банков в премиуме есть такая опция что комс они компенсируют)
— нет консьерж сервиса по халявному такси
— нет сервиса по информационной поддержке продуктов банка и аналитического покрытия по инвестициям на фонде

А вот что получается по брокерскому счету:
Плюсы которые озвучивает банк при получении статуса квалика:
— Возможность диверсифицировать портфель по географии, валютам, мировым отраслям, видам финансовых инструментов
— Продукты с повышенной доходностью вы можете получить потенциально более высокую доходность как премию за риск
— Доступ к любым активам вам будут доступны более 10 000 активов и практически все инвестиционные продукты в мире
— Эксклюзивные подборки лучших ценных бумаг акции, облигации, еврооблигации, фонды, фьючерсы, первичные размещения
— Можно для квалика в IPO учавствовать

Минусы:
— действует ограничение при покупке отдельных бумаг через внебиржевой рынок минимум лот от 10000-30000$
— нет никаких списков об этих 10000 эмитентов (что это за бумаги и их страна происхождения)
— подборка какая-то редкостная хрень и не всегда доступна в приложении Мои Инвестиции (суборды, деривативы, ИОС, но нет акций США 2 и 3 эшелонов)
— нужные бумаги и етф есть, но все они торгуются через внебиржевой рынок с отсутствием возможностей получения ЛДВ
— экзотические акции например SGX(акция сингапурской биржи) отсутствует
— так как у брокера втб все еще есть проблема с согласованием с биржей СПБ по использованию льгот для снижения налога с иностранных акций, можно недополучить дивы по бумагам
— при подключении пакета Привилегия брокер берет депозитарную комиссию 150р как с брокерского счета так и с ИИС. Получается что в мес при сделках расходы по депозитарке 300руб )

PS Ну и получается только один важный плюс это что бы ЦБ не затроллил своей заботой экзаменами при работе с разными инструментами как из списка так и других.

• 28 мая 2021, 10:49
• Ответить

Марвин_Инвестор, не путай плюбшки квала и премиум пакет от банка. Можно иметь плюшки премиум пакета и вообще про биржу не слышать и наоборот, имея при этом квала. Вторая часть выше зависит от брокера, они отличаются. Что есть или нет в ВТБ, вполне найдешь у другого.

По ходу я могут отметить только пару хреновин, как квал, кторый только акциями интересуется. Будут предлагать структурные ноты (неквал не может получить, фуфло) и прямой выход на нюську (комиссия конская). Больше ничего мне интересного.

• 28 мая 2021, 11:02
• Ответить

• 28 мая 2021, 11:08
• Ответить

• 28 мая 2021, 11:38
• Ответить

• 28 мая 2021, 10:50
• Ответить

• 28 мая 2021, 09:40
• Ответить

• 28 мая 2021, 10:32
• Ответить

• 28 мая 2021, 14:23
• Ответить

По теме
1. У тинька с квалом доступен пакет премиум, где комиссия в 2 раза ниже.
2. Можно брать облиги на первичке и акции на IPO.
3. Ведомости свежие.

• 02 июня 2021, 05:52
• Ответить

• 28 мая 2021, 07:51
• Ответить

• 28 мая 2021, 08:02
• Ответить

• 28 мая 2021, 08:03
• Ответить

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Клиентский портфель

Поля Минимальная, начальная и скорректированная маржа вычисляются по формулам в соответствии с указанием Банка России от 18.04.2014 N 3234-У.
Формулы расчета можете найти в документе. Данные значения рассчитываются из активов клиента и настроенных показателей риска Вашим брокером.
Параметр УДС — это уровень достаточности средств. Может принимать значения от «-9.99» до «9.99. Показатели в Вашем портфеле говорят о том, что средств достаточно. Если УДС < 1 это означает близость к закрытию позиций, если УДС < 0 – принудительное закрытие.
Параметр "Входящие активы" это ваш входящий остаток по деньгам на утро плюс оценка ваших активов по ценам закрытия предыдущей торговой сессии.
По таблице лимитов по денежным средствам. Поле "Заблокировано" это сумма средств, заблокированная под исполнение ваших заявок.
Поле это сумма средств доступная Вам для заявок на покупку. Рассчитывается вычитаем заблокированных средств из остатка.
Например по вашему портфелю, 17060 — 8625 = 8435 доступная сумма средств под заявки.

Параметр	Значение
Фирма	Идентификатор участника торгов в торговой системе
* Код клиента	Идентификатор клиента в системе QUIK. Для клиентов срочного рынка: торговый счет срочного рынка «МЛ» – используется схема ведения позиции «по плечу», «плечо» рассчитано по значению Входящего лимита; «МП» – используется схема ведения позиции «по плечу», «плечо» указано явным образом; «МОП» – используется схема ведения позиции «лимит на открытую позицию»; «МД» – используется схема ведения позиции «по дисконтам»; «C» – используется схема ведения позиций «срочный рынок». Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции; «» (пусто) – используется схема ведения позиции «по лимитам» «Нормальный» – стоимость портфеля больше либо равна скорректированной марже; «Ограничение» – стоимость портфеля меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже; «Требование» – стоимость портфеля меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже; «Закрытие» – стоимость портфеля меньше минимальной маржи; «Нет» – клиенты, работающие по схеме ведения позиций «По дисконтам», которые не имеют позиций и обязательств (активных заявок) на фондовом рынке (при этом они могут иметь позиции и обязательства на срочном рынке). Позиции таких клиентов не могут быть закрыты в рамках схемы ведения позиций «По дисконтам». Для определения статуса используются лимиты по инструментам и денежным средствам только по плановым позициям. «Нормальный» – уровень достаточности средств больше либо равен величине указанной как «Опасный» уровень; «Опасный» – уровень достаточности средств меньше величины указанной как «Опасный» уровень и больше либо равен величине указанной как «Критический» уровень; «Критический» – уровень достаточности средств меньше величины указанной как «Критический» уровень если (Стоимость портфеля – Нач.маржа) < 0, то Требование = Нач.маржа – Стоимость портфеля ; иначе «0» УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл); УДС < 0 – принудительное закрытие Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной маржи по счету) с точностью валюты цены инструмента. Оценка стоимости позиций клиента производится по параметру «Цена последней сделки». Если этот параметр отсутствует, то используется «Лучший спрос/предложение». В случае отсутствия и этого параметра расчет производится, исходя из значения «Цены закрытия предыдущего дня»
* Прибыль/убытки	Абсолютная величина изменения стоимости всех позиций клиента с точностью валюты цены инструмента «Прибыль/убытки» = «ТекСредства» — «ВходСредства»
* ПроцИзмен	Относительная величина изменения стоимости всех позиций клиента, в процентах «ПроцИзмен» = «Прибыль/убытки» / «ВходСредства» * 100
На покупку	Оценка денежных средств, доступных для покупки маржинальных инструментов (типа «МО»), с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
На продажу
НаПокупНеМаржин	Оценка денежных средств, доступных для покупки немаржинальных инструментов (тип которых не указан), с точностью валюты цены инструмента
НаПокупОбесп	Оценка денежных средств, доступных для покупки инструментов, принимаемых в обеспечение (типа «О»), с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов типа «МД» поле не заполняется
**** ГО поз.	Размер денежных средств, уплаченных под все открытые позиции на срочном рынке, с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «Тек.чист.поз. (под открытые позиции)» в Таблице ограничений по клиентским счетам. Для клиентов с единой денежной позицией рассчитывается в зависимости от параметров ведения лимитов брокером. В этом случае допускается задание отдельного значения для каждого срока расчётов
**** ГО заяв.	Оценка стоимости активов в заявках на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции значение соответствует значению поля «Тек.чист.поз. (под заявки)» в Таблице ограничений по клиентским счетам. Для клиентов с единой денежной позицией рассчитывается в зависимости от параметров ведения лимитов брокером. В этом случае допускается задание отдельного значения для каждого срока расчётов
**** Вариац. маржа	Текущая вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению поля «Вариац. маржа» в Таблице ограничений по клиентским счетам.
Активы/ГО

Цитата
Вячеслав Некрасов написал: Анастасия, спасибо за помощь! Доступные средства отображаются с учетом плеча, правильно понимаю?

• «МЛ» – используется схема ведения позиции «по плечу»;
• «МП» – используется схема ведения позиции «по плечу»;
• «МОП» – используется схема ведения позиции «лимит на открытую позицию»;
• «МД» – используется схема ведения позиции «по дисконтам».

Добрый день, у меня в поле "Тип клиента" стоит "C". Это куда относится?

«C» – используется схема ведения позиций «срочный рынок». Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции.

• цена приобретения до покупки
• цена приобретения после покупки
• позиции по инструменту до покупки
• количество купленных лот
• цена, по которой была заключена сделка на покупку, после которой произошёл некорректный расчёт.

Цитата

Andrey Bezrukov написал: Здравствуйте, Штон . Правильно понимаем, что речь идёт о таблице "позиции по инструментам", параметре "цена приобретения"? Данный параметр представляет из себя средневзвешенную цену приобретения, которая учитывает все Ваши сделки по данному инструменту, совершённые в течении торгового дня. Результаты предыдущих торговых сессии учитываются брокером и загружаются в начале каждого нового дня. Сообщите пожалуйста конкретные (точные, либо примерные) числовые данные для оценки того, насколько существенными оказалось отклонение новой цены приобретения от ожидаемой: цена приобретения до покупки цена приобретения после покупки позиции по инструменту до покупки количество купленных лот цена, по которой была заключена сделка на покупку, после которой произошёл некорректный расчёт.

Штон,
Напишите, пожалуйста, нам quiksupport@arqatech.com. В письме пришлите, пожалуйста, архив Вашего терминала без файлов ключа *.txk, но со всеми файлами *.dat, *.log, *.wnd и предлагаемый брокером отчёт брокера.

При подготовке архива — воспроизведите описываемую ситуацию. Например, зафиксируйте текущую цену приобретения и позицию по инструменту, при очередной покупке — зафиксируйте цену, количество приобретённых акций (с учётом лотности) и комиссию, а также рассчитанную цену приобретения. Если будет иметь место расхождение расчётов и ожиданий — разорвите соединение с сервером, закройте терминал. Создайте его копию, из которой удалите файлы ключа. Создайте архив полученного каталога. Также, запросите у брокера отчёт по транзакциям за период заключения сделок.

Полученные архив терминала и отчёт брокера — просим предоставить нам для разбора ситуации. Также в письме просим указать зафиксированную информацию по бумаге, исходя из которой Вы сделали вывод о некорректном расчёте, а также назовите саму бумагу, с которой Вы наблюдаете такое поведение.

Таблица Клиентский портфель
получаем значения из QUIK функциями getPortfolioInfo(args) and getPortfolioInfoEx(args)

1. интересует значение поля client_type
— в qlua.chm — STRING (6.jpg)
— info.chm — enum . (3.jpg), причем перечисляемые значения соответствуют полю is_leverage in getPortfolioInfo(args) (4.jpg)
— при выводе в debug таблицы имеем, что is_leverage — пустое текстовое поле (7.jpg), а client_type имеет числовое значение (8.jpg)
— вопросы:
1. чему соответствуют числа поля client_type, нумерация начинается с 0 или 1
2. чоответствет ли полу is_leverage описанному в qlua.chm

2. Поля fut_rate_asset and fut_rate_asset_open (портфели для рынка фортс — фьючерсы и опционы) — почему такие большие числа 1.0e+50 (10.jpg)

• 6.jpg (109.38 КБ)
• 4.jpg (97.35 КБ)
• 3.jpg (159.96 КБ)
• 8.jpg (71.63 КБ)
• 7.jpg (77.67 КБ)
• 10.jpg (77.29 КБ)

1. Параметр client_type, возвращаемый функцией getPortfolioInfoEx и is_leverage, возвращаемый функцией getPortfolioInfo оба отражают тип клиента, но client_type представлен числом, а is_leverage — строкой. Они сопоставляются между собой следующим образом:
0 — «» (пусто) — используется схема ведения позиции «по лимитам»
1 — «МЛ»
2 — «МП»
3 — «МОП»
4 — «МД»
5 — «МД+»
10 — «С»

2. Параметры fut_rate_asset и fut_rate_asset_open рассчитываются как отношение суммы активов на срочном рынке (fut_asset) к Текущей чистой позиции (used_lim_open_pos) и ГО поз. (go_for_positions) соответственно.
Из Ваших снимков экрана видно, что used_lim_open_pos у Вас равен 0, что, наиболее вероятно, приводит к такому результату (деление на ноль).