Индикатор открытого интереса: ключ к пониманию рынка криптовалют
Я применяю открытый интерес в своей стратегии торговли криптовалютами, особенно при анализе рынка фьючерсов и опционов. Во-первых, высокий открытый интерес может указывать на то, что рынок прогнозирует большие колебания цен. Во-вторых, изменения в открытом интересе могут сигнализировать о будущих поворотах тренда.
Открытый интерес работает лучше всего в сочетании с другими индикаторами. Я часто сочетаю его с объемом торгов и анализом цен. Если объем и открытый интерес увеличиваются, это может указывать на начало нового тренда. Если же они разошлись, это может быть сигналом потенциального переворота.
- Стратегия «Тренд и открытый интерес»: При этой стратегии, трейдеры ищут совпадение между текущим трендом и открытым интересом. Если рынок находится в восходящем тренде и открытый интерес также увеличивается, это может быть сигналом к покупке. Аналогично, если рынок находится в нисходящем тренде и открытый интерес также увеличивается, это может быть сигналом к продаже.
- Стратегия «Разрыв и открытый интерес»: Эта стратегия использует открытый интерес для определения силы разрывов (breakouts). Если рынок проходит через уровень поддержки или сопротивления с высоким открытым интересом, это может указывать на сильный разрыв, который может продолжиться.
- Стратегия «Разворот и открытый интерес»: Если открытый интерес начинает снижаться во время сильного тренда, это может указывать на потенциальный разворот. Трейдеры могут использовать эту информацию для открытия позиций в противоположном направлении.
- Стратегия «Объем и открытый интерес»: Эта стратегия заключается в сочетании информации об объеме торгов и открытом интересе. Если объем торгов и открытый интерес увеличиваются одновременно, это может указывать на сильный тренд. Однако, если объем торгов и открытый интерес расходятся (один увеличивается, а другой уменьшается), это может указывать на слабость тренда и возможный разворот.
Индикаторы открытого интереса
На платформе TradingView вы можете найти следующие индикаторы, связанные с открытым интересом:
- Объем/Открытый интерес (Volume/Open Interest): Это индикатор, который показывает отношение объема торгов к открытому интересу. Он может использоваться для определения силы тренда или предстоящего изменения тренда.
- ОИВ (OI Change Visualization): Этот индикатор помогает визуализировать изменения в открытом интересе во времени.
- Открытый интерес для опционов (Option Open Interest): Этот индикатор анализирует открытый интерес по опционам для определенного актива. Он может быть особенно полезен для трейдеров, торгующих опционами.
- Открытый интерес для фьючерсов (Futures Open Interest): Этот индикатор показывает открытый интерес по фьючерсам на определенный актив.
Объем/Открытый интерес (Volume/Open Interest)
ОИВ (OI Change Visualization) alt=»ОИВ (OI Change Visualization) вторая вариация » />ОИВ (OI Change Visualization) вторая вариция
Открытый интерес для фьючерсов (Futures Open Interest)
Индикатор открытого интереса tradingview 
индикаторы открытого интереса трейдингвью
Заключение
Открытый интерес — это мощный инструмент, который может помочь вам лучше понять динамику рынка криптовалют. Однако, как и с любым инструментом, важно использовать его в сочетании с другими индикаторами и быть осторожными при интерпретации его сигналов. Удачи вам на пути к профессиональной торговле!
FAQ
Q: Что такое открытый интерес?
A: Это общее число активных контрактов в определенный момент времени.
Q: Как я могу использовать открытый интерес в своей стратегии торговли?
A: Открытый интерес может помочь вам предсказывать волатильность и потенциальные поворотные точки на рынке.
Q: Можно ли использовать открытый интерес в качестве единственного индикатора?
A: Нет, рекомендуется использовать его в сочетании с другими индикаторами для получения более полной картины рынка.
Открытый интерес, понимание и использование в торговле
Продолжаю копировать некоторые статьи со своего сайта ByTrend.ru на смарт-лаб. На этот раз поговорим про открытый интерес.
На фьючерсном рынке, в отличие от фондового, есть еще одна важная характеристика: открытый интерес. Это так называемое количество «открытых контрактов». Для того, чтобы Вы могли купить фьючерсный контракт, обязательно должен быть человек, который Вам его продаст. В момент совершения сделки между этими двумя людьми возникает «открытый контракт». Таким образом, чем выше «открытый интерес», тем больше количество людей, вовлеченных в игру.
Для лучшего понимания можно рассмотреть ситуацию на конкретном примере. Допустим, на текущий момент показатель «открытого интереса» составляет 500 000 контрактов. Что это значит? Это значит, что в общем и целом заключено 500 000 сделок и в момент роста цены фьючерсного контракта на 1 рубль, из кармана «продавцов» перетекает в карман «покупателей» 500 000 рублей в виде «вариационной маржи». К сожалению, «открытый интерес» ничего не говорит о качественной структуре продавцов и покупателей. То есть это может быть 500 000 человек, купивших по одному контракту, или же 1 крупный покупатель, купивший 500 000 контрактов.
Теперь попытаемся понять, как это может помочь в совершении сделок. Для этого представим гипотетическую ситуацию с одним «открытым контрактом». В случае сильного роста цены определенная сумма перейдет из рук «продавца» в руки «покупателя». В какой-то момент у «продавца» может не хватить денег, чтобы обеспечивать прибыль «покупателя» и ему придется закрыть сделку, то есть откупить у покупателя по более высокой цене этот контракт обратно (аналог маржин колла). В момент закрытия сделки, бывший продавец становится покупателем, так как ему, чтобы не стать банкротом нужно закрыть убыточную сделку как можно быстрее. Теперь предположим, что у нас таких продавцов не один, а 100 000 человек, соответственно, эти 100 000 человек с целью предотвратить убытки готовы закрывать свои убыточные сделки по любым ценам. Таким образом, в случае высокого «открытого интереса» и сильного движения вверх в какой-то момент на рынке возникает ажиотаж из-за того, что большому количеству людей, терпящих убытки, приходится откупать их убыточные позиции и, чем больше этих людей, тем сильнее будет ажиотаж в этот момент, сопровождаемый ростом цены.
Есть еще один важный момент, не надо забывать о том, что в момент сильных движений одна из сторон («продавцы» или «покупатели») получают значительную прибыль, которую также можно использовать как рычаг, с целью разогнать цену еще больше.
Подведём итоги. Если Вы планируете покупку от определенных ценовых уровней, которые Вы считаете достаточно крепкими, надо обращать внимание на «открытый интерес», если он падает – потенциал движения низкий и Ваши уровни с высокой долей вероятности устоят, если растёт – стоит задуматься, потому что высокий «открытый интерес» может придать движению импульс, достаточный для пробития уровня.
Иными словами, «открытый интерес» можно сравнить с массой пушечного ядра, летящего в стену. В случае небольшой массы, ядро, скорее всего, отскочит, не оставив значительных повреждений, если же масса превышает все мыслимые величины, то от стены, также как и от ее защитников останутся лишь воспоминания.
Что такое открытый интерес?Как применять в торговле на прим.BTC?
Дисклеймер: Данная идея есть мнением автора, задача статьи разложить все происходящее по полочкам, называть вещи своими именами, без двойных стандартов и дешевых декораций. Соглашаться с этим мнением или не соглашаться — ваше личное дело. Если вы человек либеральных взглядов и во время чтения заметите, что под пятой точкой начинает подгорать диван, тогда советую остановиться, три раза перекрестится, плюнуть в экран и закрыть данный обзор. Под идеей жду адекватных, конструктивных комментариев.
Сегодня хотела бы поговорить о понятии открытого интереса на рынке криптовалют, чем понимание этого понятия может помочь нам в торговле и как интерпретировать данные показатели. Трейдеры всегда ищут информацию, чтобы получить некоторое преимущество на рынке, а самая ценная информация– это та, которая дает нам представление о том, что же делают другие трейдеры. Эти действия помогают понять нам психологию и мышление большинства игроков на рынке, интерпретировать эти данные и найти вероятную закономерность, в дальнейшем, возможно, применять эти показатели в своей торговой стратегии.
Итак, что такое открытый интерес? Все достаточно просто.
Сумма открытых позиций или открытый интерес (от англ. open interest или (OI)) — технический индикатор, значение которого равно количеству действующих срочных контрактов, таких, как, фьючерсы и опционы, расчет по которым ещё не был произведён. Простыми словами, это инструмент, который в режиме реального времени отражает общее количество ВСЕХ открытых позиций, удерживаемых участниками рынка, не важно в какую сторону.
Как определяется этот показатель?
Определяется он путем сложения количества всех открытых сделок и последующего вычитания из этого числа количества закрытых.
Использовать данные показатели можно, чтобы понять, сколько капитала перетекает на рынок и\или из него. То есть, когда на рынок поступает больше капитала, чем покидает его, открытый интерес повышается. Верным будет и обратное заключение. Таким образом, открытый интерес может дать вам представление о настроениях рынка в любой момент времени. Считается, что открытый интерес является смежной концепцией с объемом НО, это не одно и тоже. Объем учитывает все контракты, которые были проданы в данный период. Открытый интерес учитывает общее количество открытых позиций, удерживаемых участниками рынка в любой момент времени.
Как узнать направление тренда сочетая показатели цены, объема и данные открытого интереса?
Как правило, можно отслеживать изменения цены, объема и открытого интереса, чтобы проанализировать преобладающие рыночные настроения.
Закономерности, на которые могут указывать показатели:
Рост цены –> Увеличение объема –> Увеличение открытого интереса = Бычий тренд;
Рост цены –> Уменьшение объема Уменьшение открытого интереса = Медвежий тренд;
Падение цены –> Увеличение объема–> Увеличение открытого интереса = Медвежий тренд;
Падение цены –> Уменьшение объема –> Уменьшение открытого интереса =Бычий тренд;
Итого:
Массовые ликвидации обычно происходят, когда покупатели (длинные позиции) чрезмерно оптимистичны. Следовательно, 7% внутридневная коррекция принудительно останавливает всех, кто использует кредитное плечо 15x или выше. На самом деле, тестируя это предположение, мною был замечен очень интересный нюанс.
Когда большинство покупателей слишком оптимистичны, открытый интерес повышается, а за повышением открытого интереса, скрывается дальнейшее снижение цены, чтобы выбить из рынка слишком оптимистично настроенных игроков. Снижение количества оптимистично настроенных трейдеров, ведет к снижению открытого интереса, после чего цена начинает новый цикл роста, оставляя большинство без заработка.
Действительно, каждый раз, когда цена доходила до пиковых значений, как допустим последний ATH по BTC 10 ноября 2021 года, открытый интерес доходил до пиковых значений, в совокупности открытых позиций было на 28.08 B. $ Для сравнения, перед падением в мае 2021 года, показатели открытого интереса доходили до значений 26.6 B. $
Относительное падение открытого интереса до значений 10.4 B. $ произошло на снижении цены BTC до ценового летнего диапазона. Сейчас значения открытого интереса– 15.69 B. $, почти такие же, как были перед ралли летом 2021 года. (Более детально данные указаны на графике)
Как самостоятельно изучать эти данные?
Для этого вам понадобятся: индикатор «Объемы», который можно найти тут, на TradingView и метрика «Aggregated Open Interest of Bitcoin Futures» на любом портале (или же можно использовать пользовательские скрипты встроенные на TradingView, до их тестирования я еще не дошла, поэтому буду рада услышать отзыв, если кто-то ими уже пользовался!).
Что думаете о данном предположении?
Поддержка в виде больших пальцев вверх под идеей, приветствуется.
Спасибо за внимание. ��
До связи.
Oткрытые позиции по производным финансовым инструментам
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.