Что такое дивергенция в трейдинге

Дивергенция и конвергенция в трейдинге

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Что такое дивергенция в трейдинге?

Дивергенция – математический термин, означающий расхождение линий. В широком смысле – обозначение ситуации, где величина или объект движутся в разном направлении с другой величиной или объектом. Помимо математики, понятие используется в статистике, экономике, биологии и на бытовом уровне.

Дивергенция в трейдинге – это расхождение между показателями аналитических инструментов. Встречается в техническом анализе, при поиске тренда на графике или при использовании сторонних сигналов. Простыми словами, дивергенция в трейдинге – ситуация, когда сигналы графика или индикатора отклоняются от сигналов другого индикатора или метода анализа. При этом, большую часть времени инструменты коррелируют и «поют в унисон». Дивергенция – мощный признак изменений на рынке. Она может предшествовать отскоку цены или смене общего тренда на таймфрейме.

Трейдеры обычно определяют дивергенцию, анализируя тренд на графике и индикаторы-осцилляторы. Исследуются экстремумы – максимальные и минимальные точки на графике и на осцилляторе. Дивергенция определяется, если экстремумы ценового графика растут или падают, а экстремумы индикатора движутся в противоположном направлении. Например, стоимость актива на таймфрейме 5m обновила два максимума, вторая точка выше первой. На линии осциллятора наоборот – первый максимум выше, чем последующая пиковая точка.

Виды дивергенции в трейдинге

Сигналы на рост отслеживаются по нижним экстремумам. То есть, по минимальным значениям цен и показаниям индикаторов на таймфрейме. «Бычий» сигнал – второй минимум на графике цены. Он ниже, чем первый, в то время как на линии осциллятора второй минимум выше, чем первый. Или наоборот – минимумы на графике растут, а на индикаторе снижаются.

«Медвежьи» ситуации отслеживаются по верхним экстремумам. По пиковым значениям цены и пиковым показаниям осцилляторов. Сигнал выглядит так: вторая «вершина» на графике выше, чем первая, а вторая «вершина» осциллятора ниже первой. Подобная ситуация может предвещать падение цены.

Поговорим о дивергенциях (памятка)

Привет, друзья! А давайте поговорим об одном из самых мощных инструментов в арсенале трейдера — дивергенции.
Дивергенция (известна также под псевдонимами «конвергенция», «дивер») — переводится по смыслу как «расхождение, разногласие». То есть «что-то движется в одном направлении», а «что-то движется в противоположном» (хотя до этого — они двигались в одну сторону). Именно сам момент расхождения и называют ДИВЕРГЕНЦИЕЙ.
По-правильному, существует два понятия:
1) Дивергенция — расхождение
2) Конвергенция — схождение

Но так как в чатах и каналах (платных и не очень =) многие привыкли называть этот факт одним словом — я тоже буду придерживаться этого стиля. Просто будем уточнять: бычья дивергенция — значит рынок пойдет вверх.. Медвежий дивер — рынок пойдет вниз (взял лонг? Молодец.. Получи-ка медвежий дивер! =)..

1)Как выглядит дивергенция? Какие виды ее бывают?
Классическая Дивергенция:

1_1) Классическая медвежья дивергенция. Как правило, ее нужно искать на бычьем рынке (когда цена растет).. Смотрим максимумы цены (ведь тренд бычий, пока максимумы растут..=).. Как только цена обновила свой максимум, а индикаторы — не смогли этого сделать — все.. Это тревожный сигнал к возможному развороту/коррекции/конце бычьего тренда… Можно уже гладить шорты, скоро будем их одевать.. А кто в longах (или как я говорю «кто в брюках») — еще не поздно закрыть свои позиции

Есть еще третья «убить кита», но он ее пока не пускал в ход.

Продолжаем.. С Классической Дивергенцией разобрались.. Теперь разберем СКРЫТУЮ Дивергенцию.
Если обычная дивергенция говорит нам о том, что возможен разворот — то Скрытая Дивергенция подсказывает нам, что будет ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА (да-да, именно продолжение!) Знаю о ней гораздо меньше трейдеров, а используют и того меньше =).. Увидеть ее — сложнее, чем обычную.. Но тут как в фильме:
«-Ты видишь дивергенцию? -Нет.
И я нет.. А она — есть!»

===Скрытая бычья дивергенция===
Трактуется как «продолжение бычьего тренда«. Цена нарисовала новый минимум согласно тренда (выше предыдущего), но индикатор нарисовал «новое дно» (то есть ниже предыдущего минимума). Это хороший знак, что тренд силен — и дальше будет идти вверх. Если вы внимательно посмотреть графики — то увидите, что очень часто скрытую дивергенцию можно увидеть на окончании коррекции..

==Скрытая медвежья дивергенция ===
Тут все наоборот: цена падает.. Новый максимум ниже предыдущего — но на индикаторах мы видим гораздо более высокий максимум… Означает, что цена и дальше пойдет вниз
И вот заодно проверим эту чудо-дивергенцию на практике.. Возьмем текущее состояние BTC.. Я был удивлен, когда последние две недели были крики «ну все, падение закончилось. «.. Давайте посмотрим на график.. Мы видим ДВЕ СКРЫТЫЕ МЕДВЕЖЬИ ДИВЕРГЕНЦИИ подряд.. Достаточно было это увидеть + сопоставить с другими факторами = и можно было безопасно становится в short-position.. а в итоге имеем кучу сбитых стопов (и то — если это стопы стояли.. =).. и вопли «это все манипуль. » =)

Итак, подведем итог:
— скрытая дивергенция является сигналом ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда
— при бычьем тренде — анализируем минимумы цены/индикаторов
— при медвежьем тренде — анализируем максимумы

Какие еще виды дивергенций бывают?
Еще есть «Расширенная дивергенция».. Ее тяжело найти и точно определить (я по-быстрому пролистал график BTC — не нашел).. Я не буду ее подробно рассматривать, так как считаю ее спорной + она может внести путаницу в данный урок о диверах.

Давайте подытожим:
— при нормальном тренде и спокойной ситуации — цена и инидкаторы повторяют движения друг друга (цена — новый пик.. индикатор — тоже новый пик (это при бычьем). При медвежьем — наоборот
— если вдруг (да, внезапно. =) мы видим различие в движении цены и индикатора — сразу можно начинать искать дивергенции..
— Сам по себе факт дивергенции НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 100%-ым сигналом разворота. многие думают «раз дивергенция — все, по-любому развернется».. Нет! Это всего лишь сигнал, но не 100% факт (пообещатть — не значит жениться =)
— Дивергенции, которые не отработали (мы видели расхождение, но после него цена не развернулась) имеют свойство накапливаться.. Бытует мнение, что чем больше их накопилось — тем сильнее будет выстрел в обратную сторону.. Отчасти -так и есть..
— Дивергенции работают на любых таймфреймах (от 5 минутного до 5 летнего).. Просто держите в уме, что если вы видите дивер на 5-минутном графике, то и «отстрельнет оно в обратную сторону тоже по 5-минутному графику до уровня».. Ошибка многих — видят дивер на 5-минутном — и думают, что отстрельнет по 4-часовому графику до уровня =). Потом, естественно «не работает эта ваша дивергенция! И теханализ — тоже выдумка. » =))))

Вот еще примеры дивергенций:

===Какие инидкаторы лучше использовать для определения дивергенций?===

Как по мне, то нужно использовать те, которые Вам удобны..
Можно даже несколько сразу.. Если вы видите дивергенцию на 2 и более индикаторах — то это усиливает сигнал..
Рекомендую: RSI, Stochastik (у него есть особенности), MACD (у MACD есть свои особенности, связанные с дивергенцией, так что там не все так просто — его нужно уметь использовать.. Если нужно изложить подробнее — пишите.. дополню этот пост), Осциллятор Вильямса, CCI (новичкам лучше не использовать, так как есть нюансы), обыкновенные объемы..

Попробуйте сами подобрать под себя удобный индикатор.. Одни из них показывают немного раньше (на 1 свечку), вторые — намного чаще (есть ложные сигналы)..

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

• MACD гистограмма
• Cтохастик
• RSI

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через QUIK, то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.

Дивергенция

Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего

Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином — дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.

Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы, выглядит так:

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.

Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI:

А вот так на стохастике:

Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:

1. Вход на следующей свече за вторым максимумом на графике индикатора

Имеется в виду следующее:

1. Первый локальный максимум на графике цены и графике MACD гистограммы
2. Второй локальный максимум на графике цены, и второй локальный максимум на графике MACD, который ниже предыдущего. Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия, можно сразу открывать сделку на продажу.
3. Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски, и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Я обычно делаю так.

Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:

Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.

Конвергенция

Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.

Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:

Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.

Конвергенция на RSI:

Конвергенция на стохастике:

Правила торговли конвергенций

На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.

Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:

Алгоритм так же прост:

1. Ждем появления сигнальной свечи
2. Ждем формирование локального максимума и его пробоя
3. Установить стоп можно, либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, чтобы еще больше сократить риск потерь, в случае, если конвергенция не пойдет в отработку

Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.

Особенности торговли дивергенций и конвергенций

Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:

Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:

Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече — высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать — не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом 🙂

Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это — дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD.

Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает 🙂

Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.

Что такое дивергенция в трейдинге

Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.