Что такое арбитраж на бирже

Арбитражная торговля криптовалютой: как это работает и зачем нужно

Ежедневно миллионы сделок переходят из рук в руки криптовалюты на десятки миллиардов долларов. Но в отличие от традиционных бирж, существуют десятки криптовалютных бирж, каждая из которых показывает разные цены на одни и те же криптовалюты.

Для опытных трейдеров — и тех, кто не боится небольшого риска — это открывает возможность получить преимущество: сыграть на этих биржах друг против друга. Добро пожаловать в мир крипто-арбитража.

Что такое крипто арбитраж?

Арбитраж — это торговая стратегия, при которой актив покупается на одном рынке и сразу же продается на другом по более высокой цене, используя разницу в цене для получения прибыли.

Крипто-арбитраж не требует пояснений; это арбитраж с использованием криптовалюты в качестве рассматриваемого актива. Эта стратегия использует разную стоимость криптовалют на разных биржах.

На Coinbase биткойн может быть оценен в 10 000 долларов, а на Binance — в 9800 долларов. Использование этой разницы в цене — ключ к арбитражу. Трейдер мог купить биткойн на Binance, передать его на Coinbase и затем продать, получив прибыль примерно 200 долларов.

Скорость — это главное в игре. Эти перерывы обычно длятся недолго. Но прибыль может быть огромной, если арбитражер правильно рассчитывает рынок. Когда Filecoin появился на биржах в октябре 2020 года, некоторые биржи указали цену в 30 долларов в первые несколько часов. А вот другие — 200 долларов.

Различные виды арбитража

Межбиржевой арбитраж

Один из методов крипто-арбитража — это купить криптовалюту на одной бирже, а затем передать ее на другую биржу, где валюта продается по более высокой цене. Однако у этого метода есть несколько проблем. Спреды обычно существуют в течение нескольких секунд, но перевод между биржами может занять несколько минут. Комиссия за перевод — еще одна проблема, так как перенос криптовалюты с одной биржи на другую влечет за собой плату, будь-то снятие средств, депозит или сетевые комиссии.

Треугольный арбитраж

Этот метод предполагает использование трех разных криптовалют и обмен на разнице между ними на одной бирже. Поскольку все происходит на одной бирже, комиссия за перевод не является проблемой.

Таким образом, трейдер может увидеть возможность арбитража с участием Bitcoin, Ethereum и XRP. Одна или несколько из этих криптовалют могут быть недооценены на бирже. Таким образом, трейдер может воспользоваться возможностями арбитража, продав свой биткойн за Ethereum, затем использовать этот Ethereum для покупки XRP, а потом выкупить BTC обратно с помощью XRP.

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж предполагает использование количественных моделей данных для торговли криптовалютой. Бот для статистического арбитража может торговать сотнями разных криптовалют одновременно, тщательно рассчитывая вероятность того, что бот может получить прибыль от сделки на основе математической модели, и открывать «длинную» или «короткую» сделку.

DeFi арбитраж

Децентрализованное финансирование, или DeFi, относится к финансовым протоколам, не связанным с хранением, которые работают без вмешательства человека, как протоколы кредитования, стейблкоины и биржи. Их насыщенная кодом архитектура делает их идеальными для арбитража.

Также возможно получить прибыль от других сделок. Если трейдер DeFi видит отличную возможность, он может захотеть разместить эту сделку как можно быстрее, чтобы заработать свои деньги. Но бот может заплатить немного больше, чтобы его сделка была обработана в первую очередь. Перейдя в начало очереди, заплатив повышенную плату за газ, торговый бот мог заработать немного дополнительных денег.

Приходите торговать на криптовалютную биржу Cryptology чтобы воспользоваться такими преимуществами как DeFi токены, низкие комиссии, фьючерсная и спотовая торговля, надежная защита и многе другое!

Арбитраж

Процедура одновременного приобретения определенного товара на рынке по наименьшей цене и реализация его на другой торговой площадке по наиболее высокой стоимости с целью получения дохода. Если рассматривать данный процесс на Forex, то арбитраж позволяет трейдерам получить прибыль в короткий срок за счет кратковременной разницы между курсами валют.

Другие термины категории

Актуальные аналитические обзоры

29 сентября, 19:05

29 сентября, 19:02

29 сентября, 18:58

29 сентября, 18:55

Торговля

• Торговля по сигналам
• Платформы и приложения
• Инвестирование
• Ввод и вывод средств

Аналитика

• Новости FXStreet
• Торговые сигналы от Autochartist

Разное

• Договоры и регламенты
• Справка
• Форум

8 800 200 01 31

Для звонков из России

© 1998-2023 Alpari Comoros

Бренд Альпари:

Alpari (Comoros) Ltd, юридический адрес: Bonovo Road, Fomboni, Island of Mohéli, Comoros Union (Коморы), зарегистрирована под номером HY00423015 и лицензирована Управлением международных услуг Мвали (Мохели) (Mwali International Services Authority, Island of Mohéli) как Международная брокерская и клиринговая компания под номером T2023236.

Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке.

Уведомление о рисках: начиная работать на финансовых рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

Плюсы и минусы арбитражного трейдинга

Рассказываем о том, как арбитражный трейдинг помогает увеличивать доход профессиональных участников рынка.

Арбитражный трейдинг — это заработок на разнице курса между биржами.

Арбитражная торговля практически безубыточная. Из-за природы арбитражных инструментов убытки по такой стратегии близятся к нулю. В основе арбитража лежит мысль об использовании разницы цен, которая есть на рынке в постоянном количестве — между биржами. Но есть и другие методы, которые используют в пределах одной биржи. Например, одновременная торговля базовым активом и фьючерсом на него — в случае убытка по фьючерсу торговая позиция перекрывается продажей базового актива.

Не все биржи торгуют одним и тем же активом с одинаковой ценой. У криптовалютных котировок есть задержка в обновлении. В среднем, ее глобальное значение приближается к отличиям на уровне 0,01%. Этот промежуток в котировках на биржах возникает из-за технических ограничений в скорости обновления данных различной автоматики, используемой биржами. Следует понимать, что речь о разнице в десятые доли доллара — для нормального трейдинга это едва ощутимо.

Почему между котировками на биржах есть задержка. Например, типичная задержка домашнего интернета находится на уровне 70 миллисекунд для одного пакета данных объемом в 32 бита. Почти как если бы Вы сейчас дважды закрыли глаза. Сигнал домашнего интернета идет к провайдеру, от него к распределительным узлам DNS имен и следом замыкает цепь сервера в дата-центрах. Между этими тремя точками находится бессчетное количество узлов: коммутаторов, распределителей, маршрутизаторов. Задержку увеличивает много факторов: погода, плотность ЭМ-излучения при передаче сигнала, наличие физических препятствий, качество медной проводки коаксиальных кабелей и АЦП, которые обрабатывают сигнал, получаемый из оптоволокна. Скорость выполнения кода на стороне сервера вносит задержку на уровне 1-2 мс, необходимых для выполнения программного кода на процессоре и передачи данных пользователю, поскольку эти операции выполняются на наносекундном уровне. Глобально это приводит к тому, что скорость интернета у всех всегда будет разной, пока уровень задержек не достигнет 0 мс. Из-за этой задержки между биржами и существует разница в котировках цен.

Арбитражники покупают криптовалюту на одном обменнике и продают на другом. Суть арбитражной стратегии в том, чтобы заработать на разнице курсов. Все, как при обычной торговле, но с одним отличием: арбитражник получает прибыль вне зависимости от направления курса или ситуации на рынке. Продажа и покупка осуществляется либо в рамках одной и той же биржи, либо в нескольких разных.

Разница на спотовую позицию по DOT на разных биржах.

Доходность низкая, речь о 0,5% годовых. Арбитражная торговля использует едва ощутимую для нормальных трейдеров разницу в ценах. При бюджете в $2000 это будет означать, что прибыль по всему счету за год будет всего $10. Однако, такой низкий уровень доходности обусловлен точностью, с которой арбитражный трейдинг выполняется. Из-за постоянного наличия различия в котировках активов условия для выгодной сделки всегда на стороне трейдера.

Для арбитражного трейдинга нужен крупный бюджет. Как уже говорилось, годовая доходность такой методики ограничена и лежит на уровне до 1% в годовом отрезке. Для того, чтобы получать финансово значимый доход, например $20 000 в год, понадобится в х20 больше вложений. Это будет оптимистичным сценарием развития событий, однако остается 3% шанс возникновения осложнений.

Чем выше волатильность, тем выше прибыль при арбитражном трейдинге. Из всего уравнения, при стратегии арбитража сам трейдер может управлять двумя переменными — волатильностью и размером бюджета. Чтобы максимизировать прибыль при арбитраже выбирают монеты с самым высоким показателем хаотичного поведения. Логика простая: чем чаще монета меняет курс, тем больше разница между ней и ее деривативами или стоимостью на других биржах.

Деривативы используют, чтобы повысить доходность арбитража. Природа деривативов волатильна сама по себе. Это инструмент, цена которого зависит от будущей цены основного актива. Так, фьючерс цена фьючерса на BTC зависит от того, куда рынок предполагает будет идти курс BTC, а не от его текущей цены. Это вызвано тем, что у фьючерсов есть срок исполнения, по достижении которого они будут закрыты автоматически.

Разница в стоимости свопов по DOT на разных биржах.

Арбитраж лишь на уровень ниже HFT, но такой же требовательный. При HFT торговые терминалы должны работать в радиусе одного города с дата-центрами биржи. Для арбитража это правило сохраняется, но с поправкой на то, что скорость соединения важнее. Чем ниже задержки на стороне трейдера, тем выше его шансы получать прибыль стабильно.

Выделяют деривативный, безосновный и спотовый арбитражный трейдинг.

Что такое арбитраж, и виды арбитражных стратегий

Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Арбитражные стратегии

В инструментах, торгующихся на бирже периодически возникают ценовые дисбалансы и рыночные неэффективности, которые носят временный характер, прибыль извлекается, когда эти перекосы сходят на нет. Такой заработок, не использующий направленных позиций, вследствие этого не имеющий рыночного риска, называется арбитражом.

Арбитражные стратегии характеризуются своей нейтральностью к направлению движения рынка. Нам не важно, вырастут акции Газпрома или упадут или индекс РТС в целом, мы в любом случае получим доход! При условии конечно, что будут возможности для арбитража, а они, как правило, в той или иной степени есть всегда, и их количество возрастает в периоды высокой волатильности(нестабильности) на рынке.

Доходность арбитражных операций, которые мы используем, в настоящий момент составляет около 20-30% годовых с мизерным уровнем просадки.

2. Виды арбитражных стратегий

Акции российских компаний торгуются не только на Московской бирже, но и, например, на Лондонской фондовой бирже(LSE).

Суть данного вида арбитража предельно проста — при возникновении расхождений на этих двух биржах продаётся более дорогой контракт и в таком же количестве покупается более дешевый. Однако так как на LSE акции торгуются в долларах, а на Московской бирже в рублях, то здесь еще требуется хеджирование валютной составляющей, и сделать это можно, например, при помощи наличной валюты или фьючерсов на доллар.

В настоящее время биржи рассчитывают целый ряд индексов. На некоторые из них имеются фьючерсы, из ликвидных — фьючерсы на индексы РТС и ММВБ. Состав этих индексов идентичен, разница между ними заключается лишь в том, что один из них рассчитывается в долларах, другой в рублях. Арбитраж заключается в устранении диспропорций, возникающих в базисах фьючерсов на индексы.

• Во-первых ими торгуют так называемые скальперы, зарабатывающие на небольших движениях рынка.
• Во-вторых спекулянты, открывающие позиции на более долгосрочную перспективу.
• В-третьих, когда рынок акций падает, хеджеры и портфельные управляющие приходят продавать для страхования портфеля именно фьючерсы на индекс из-за их ликвидности и простоты.

Данный арбитраж имеет ту же природу, что и описанный выше. Только против фьючерса на индекс открывается позиция в акциях, из которых состоит сам индекс или же акции заменяются фьючерсами на акции.

В состав индексов РТС и ММВБ входит 50 акций. Но на деле львиную долю в нем занимает существенно меньшее количество акции, которые и используются в арбитраже, точное повторение индекса не возможно, да и в общем-то не нужно.

• Синтетический длинный (лонг) фьючерс = лонг колл + шорт пут
• Синтетический короткий (шорт) фьючерс = шорт колл + лонг пут

Следует отметить, что емкость данного вида арбитража относительно невелика, т.е «переварить» он может достаточно небольшое количество денежных средств.

3. Методы принятия торговых решений и технология торговли.

Поскольку арбитраж существует на рынке, как правило, небольшой промежуток времени, необходим постоянный мониторинг рынка и рыночных цен, оперативный метод принятия решений и быстрый ввод заявок одновременно по целым группам акций, фьючерсов и опционов.

Здесь не обойтись без использования торговых роботов. ИФК «Опцион» применяет в своих стратегиях целый ряд торговых алгоритмов и роботов, воплощающих их, которые, с одной стороны, мониторят рынок, а с другой автоматически и быстро совершают сделки. Человек — портфельный менеджер лишь задает роботам необходимые параметры, дальше они справляются сами.

Из всего многообразия видов арбитражей в текущий момент времени позиции открываются лишь в самых доходных и ликвидных, т.е. не обязательно используются все вышеперечисленные виды, некоторые из них могут не применятся вовсе.

© 2005-2023, Инвестиционно-финансовая компания «Опцион», Тел. / Факс: +7 (495) 785-56-12,

Арбитражная торговля криптовалютой: как это работает и зачем нужно

Ежедневно миллионы сделок переходят из рук в руки криптовалюты на десятки миллиардов долларов. Но в отличие от традиционных бирж, существуют десятки криптовалютных бирж, каждая из которых показывает разные цены на одни и те же криптовалюты.

Для опытных трейдеров — и тех, кто не боится небольшого риска — это открывает возможность получить преимущество: сыграть на этих биржах друг против друга. Добро пожаловать в мир крипто-арбитража.

Что такое крипто арбитраж?

Арбитраж — это торговая стратегия, при которой актив покупается на одном рынке и сразу же продается на другом по более высокой цене, используя разницу в цене для получения прибыли.

Крипто-арбитраж не требует пояснений; это арбитраж с использованием криптовалюты в качестве рассматриваемого актива. Эта стратегия использует разную стоимость криптовалют на разных биржах.

На Coinbase биткойн может быть оценен в 10 000 долларов, а на Binance — в 9800 долларов. Использование этой разницы в цене — ключ к арбитражу. Трейдер мог купить биткойн на Binance, передать его на Coinbase и затем продать, получив прибыль примерно 200 долларов.

Скорость — это главное в игре. Эти перерывы обычно длятся недолго. Но прибыль может быть огромной, если арбитражер правильно рассчитывает рынок. Когда Filecoin появился на биржах в октябре 2020 года, некоторые биржи указали цену в 30 долларов в первые несколько часов. А вот другие — 200 долларов.

Различные виды арбитража

Межбиржевой арбитраж

Один из методов крипто-арбитража — это купить криптовалюту на одной бирже, а затем передать ее на другую биржу, где валюта продается по более высокой цене. Однако у этого метода есть несколько проблем. Спреды обычно существуют в течение нескольких секунд, но перевод между биржами может занять несколько минут. Комиссия за перевод — еще одна проблема, так как перенос криптовалюты с одной биржи на другую влечет за собой плату, будь-то снятие средств, депозит или сетевые комиссии.

Треугольный арбитраж

Этот метод предполагает использование трех разных криптовалют и обмен на разнице между ними на одной бирже. Поскольку все происходит на одной бирже, комиссия за перевод не является проблемой.

Таким образом, трейдер может увидеть возможность арбитража с участием Bitcoin, Ethereum и XRP. Одна или несколько из этих криптовалют могут быть недооценены на бирже. Таким образом, трейдер может воспользоваться возможностями арбитража, продав свой биткойн за Ethereum, затем использовать этот Ethereum для покупки XRP, а потом выкупить BTC обратно с помощью XRP.

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж предполагает использование количественных моделей данных для торговли криптовалютой. Бот для статистического арбитража может торговать сотнями разных криптовалют одновременно, тщательно рассчитывая вероятность того, что бот может получить прибыль от сделки на основе математической модели, и открывать «длинную» или «короткую» сделку.

DeFi арбитраж

Децентрализованное финансирование, или DeFi, относится к финансовым протоколам, не связанным с хранением, которые работают без вмешательства человека, как протоколы кредитования, стейблкоины и биржи. Их насыщенная кодом архитектура делает их идеальными для арбитража.

Также возможно получить прибыль от других сделок. Если трейдер DeFi видит отличную возможность, он может захотеть разместить эту сделку как можно быстрее, чтобы заработать свои деньги. Но бот может заплатить немного больше, чтобы его сделка была обработана в первую очередь. Перейдя в начало очереди, заплатив повышенную плату за газ, торговый бот мог заработать немного дополнительных денег.

Приходите торговать на криптовалютную биржу Cryptology чтобы воспользоваться такими преимуществами как DeFi токены, низкие комиссии, фьючерсная и спотовая торговля, надежная защита и многе другое!

Плюсы и минусы арбитражного трейдинга

Рассказываем о том, как арбитражный трейдинг помогает увеличивать доход профессиональных участников рынка.

Арбитражный трейдинг — это заработок на разнице курса между биржами.

Арбитражная торговля практически безубыточная. Из-за природы арбитражных инструментов убытки по такой стратегии близятся к нулю. В основе арбитража лежит мысль об использовании разницы цен, которая есть на рынке в постоянном количестве — между биржами. Но есть и другие методы, которые используют в пределах одной биржи. Например, одновременная торговля базовым активом и фьючерсом на него — в случае убытка по фьючерсу торговая позиция перекрывается продажей базового актива.

Не все биржи торгуют одним и тем же активом с одинаковой ценой. У криптовалютных котировок есть задержка в обновлении. В среднем, ее глобальное значение приближается к отличиям на уровне 0,01%. Этот промежуток в котировках на биржах возникает из-за технических ограничений в скорости обновления данных различной автоматики, используемой биржами. Следует понимать, что речь о разнице в десятые доли доллара — для нормального трейдинга это едва ощутимо.

Почему между котировками на биржах есть задержка. Например, типичная задержка домашнего интернета находится на уровне 70 миллисекунд для одного пакета данных объемом в 32 бита. Почти как если бы Вы сейчас дважды закрыли глаза. Сигнал домашнего интернета идет к провайдеру, от него к распределительным узлам DNS имен и следом замыкает цепь сервера в дата-центрах. Между этими тремя точками находится бессчетное количество узлов: коммутаторов, распределителей, маршрутизаторов. Задержку увеличивает много факторов: погода, плотность ЭМ-излучения при передаче сигнала, наличие физических препятствий, качество медной проводки коаксиальных кабелей и АЦП, которые обрабатывают сигнал, получаемый из оптоволокна. Скорость выполнения кода на стороне сервера вносит задержку на уровне 1-2 мс, необходимых для выполнения программного кода на процессоре и передачи данных пользователю, поскольку эти операции выполняются на наносекундном уровне. Глобально это приводит к тому, что скорость интернета у всех всегда будет разной, пока уровень задержек не достигнет 0 мс. Из-за этой задержки между биржами и существует разница в котировках цен.

Арбитражники покупают криптовалюту на одном обменнике и продают на другом. Суть арбитражной стратегии в том, чтобы заработать на разнице курсов. Все, как при обычной торговле, но с одним отличием: арбитражник получает прибыль вне зависимости от направления курса или ситуации на рынке. Продажа и покупка осуществляется либо в рамках одной и той же биржи, либо в нескольких разных.

Разница на спотовую позицию по DOT на разных биржах.

Доходность низкая, речь о 0,5% годовых. Арбитражная торговля использует едва ощутимую для нормальных трейдеров разницу в ценах. При бюджете в $2000 это будет означать, что прибыль по всему счету за год будет всего $10. Однако, такой низкий уровень доходности обусловлен точностью, с которой арбитражный трейдинг выполняется. Из-за постоянного наличия различия в котировках активов условия для выгодной сделки всегда на стороне трейдера.

Для арбитражного трейдинга нужен крупный бюджет. Как уже говорилось, годовая доходность такой методики ограничена и лежит на уровне до 1% в годовом отрезке. Для того, чтобы получать финансово значимый доход, например $20 000 в год, понадобится в х20 больше вложений. Это будет оптимистичным сценарием развития событий, однако остается 3% шанс возникновения осложнений.

Чем выше волатильность, тем выше прибыль при арбитражном трейдинге. Из всего уравнения, при стратегии арбитража сам трейдер может управлять двумя переменными — волатильностью и размером бюджета. Чтобы максимизировать прибыль при арбитраже выбирают монеты с самым высоким показателем хаотичного поведения. Логика простая: чем чаще монета меняет курс, тем больше разница между ней и ее деривативами или стоимостью на других биржах.

Деривативы используют, чтобы повысить доходность арбитража. Природа деривативов волатильна сама по себе. Это инструмент, цена которого зависит от будущей цены основного актива. Так, фьючерс цена фьючерса на BTC зависит от того, куда рынок предполагает будет идти курс BTC, а не от его текущей цены. Это вызвано тем, что у фьючерсов есть срок исполнения, по достижении которого они будут закрыты автоматически.

Разница в стоимости свопов по DOT на разных биржах.

Арбитраж лишь на уровень ниже HFT, но такой же требовательный. При HFT торговые терминалы должны работать в радиусе одного города с дата-центрами биржи. Для арбитража это правило сохраняется, но с поправкой на то, что скорость соединения важнее. Чем ниже задержки на стороне трейдера, тем выше его шансы получать прибыль стабильно.

Выделяют деривативный, безосновный и спотовый арбитражный трейдинг.

Что такое арбитаж криптовалют простыми словами

Многие слышали слово «арбитраж», но не все понимают, что это такое на самом деле. Арбитраж криптовалюты — это способ заработка на разнице цен криптоактивов, которая существует здесь и сейчас. К примеру, 1 BTC на Binance стоит $25500, а на Huobi – $26000. Тогда можно купить биткоин на Binance и тут же продать его на Huobi, и получить 500 долларов прибыли. Это и есть простейший вариант арбитража криптовалют.

Но на практике всё гораздо сложнее.

Чтобы заниматься арбитражем, нужно хорошо понимать принципы работы криптовалютных бирж и рынка в целом, и уметь быстро реагировать на любые события и изменения. В этой статье мы в доступной форме расскажем, как именно зарабатывать на арбитраже криптовалют, с чего начать и какие существуют «подводные камни».

Что такое арбитраж криптовалюты

Прежде всего разберёмся с терминами, которые мы для упрощения будем использовать дальше в тексте. Полный список ищите в нашем блоге.

• Фиат — классические деньги, т.е. рубли, доллары, евро и т.д.
• Круг — завершённый алгоритм действий по арбитражу криптовалют с возвратом средств в исходную точку и фиксацией полученной прибыли или убытка.
• Связка — это последовательность торговых операций, которая позволяет завершить один полный круг арбитража и зафиксировать прибыль.
• Спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи в арбитраже криптовалют.
• Мейкер — трейдер, который торгует по своим собственным объявлениям.
• Тейкер — трейдер, который откликается на уже готовые объявления.
• Зелёный стакан — здесь вы покупаете криптовалюту тейкером, а продаёте мейкером.
• Красный стакан — наоборот: тейкеры продают, а мейкеры покупают.
• Дроп — человек, на которого вы оформляете банковскую карту.

Арбитраж криптовалют — это торговля криптой с целью заработка на разнице цен. То есть суть арбитража — быстро покупать там, где дешевле, и продавать там, где дороже. Этот принцип работает не только на криптовалютном рынке, но и в любой сфере торговли. В этом смысле система арбитража криптовалют схожа, например, с арбитражом трафика. Главное — успеть завершить круг до того, как разница в ценах исчезнет. Теперь рассмотрим, какие виды арбитража бывают:

Классический криптовалютный арбитраж: здесь вы покупаете криптовалюту на одной бирже, а продаёте на другой. Если разница цен превышает затраты на различные комиссии (на споте, на ввод и вывод криптовалюты), то такой круг считается выгодным. То есть задача — найти отклонение цены на конкретную котировку на различных биржах. Главное отличие этого вида от всех последующих — сделки проходят без участия фиатных средств. На 2023 год этот рынок полностью автоматизирован. Это означает, что даже если и появляется какая-либо прибыльная связка, боты тут же начинают её отрабатывать, быстро делая её невыгодной. Поэтому даже если вы нашли выгодную стратегию, через буквально 5 минут это может поменяться.

P2P-арбитраж: это заработок на обмене криптовалюты на фиат и наоборот напрямую между трейдерами. Есть разные P2P-биржи, обменники, фиатные валюты, криптовалюты и платёжные средства. Из-за разницы курсов и предложений появляются спреды между биржами, стаканами, платёжными средствами и так далее. Таким образом, определённая комбинация действий позволяет извлекать прибыль. P2P-арбитраж можно разделить на несколько стратегий:

• Внутрибиржевой P2P-арбитраж: торговля криптовалютами внутри одной P2P-биржи.
• Межбиржевой P2P-арбитраж: покупка крипты на одной бирже с последующей продажей на другой.
• Международный P2P-арбитраж: это разновидность арбитража криптовалют и фиатных денег, осуществляемая между двумя и более странами.
• «Уличный» P2P-арбитраж: обмен криптовалюты на фиатные средств вне обменников и бирж.

Все стратегии могут и должны комбинироваться между собой. Всё ограничивается лишь вашей фантазией.

Как зарабатывать на арбитраже криптовалют

В зависимости от стратегии, процесс заработка может отличаться. Главный принцип — это точный расчёт всех действий, комиссий и курсов. Только после того, как вы на 100% уверены в круге, можете приступать к работе.

Классический криптовалютный арбитраж подразумевает использование специального софта, который находит связки и даже сам их прокручивает. Мы крайне не советуем заниматься данным видом заработка вручную.

В случае внутрибиржевого P2P-арбитража есть несколько классических связок. Обратите внимание, что они даны лишь в качестве примера, для понимания общих принципов.

1. В качестве мейкера купить USDT в красном стакане, а продать в зелёном стакане. Почему мы продаём там, где написано «купить», а покупаем там, где написано «продать»? Это и означает мейкер — мы торгуем по собственным объявлениям. В этом случае стаканы для нас меняются местами. Проще говоря, наша задача — купить USDT дешевле, продать USDT дороже внутри одной биржи, прям как делают банки или сервисы обмена валюты.

1. Купить USDT за Тиньков, а продать за Райффайзен. Здесь суть в том, что мы ищем арбитражные возможности между платёжными средствами.

1. Купить USDT на P2P-бирже, затем на спотовом рынке переконвертировать USDT в BTC и продать его дороже. Для упрощения подсчётов — какую криптовалюту лучше покупать, а какую продавать, мы разработали расширение, которое делает это за вас. Связка подойдёт для получения мерчанта, поскольку нам не принципиально покупать USDT мейкером.

Наибольший эффект даёт комбинация всех трёх связок.

В межбиржевом арбитраже работают те же самые приёмы, но мы в связку добавляем вторую биржу. Будьте внимательны: за перевод криптовалюты с одной биржи на другую взимается комиссия.

Международный арбитраж намного труднее. Как правило, в одиночку реализовать круг сложно. Это работа для двух сторон, которые находятся в разных странах. Для наглядности приведём один из классических кругов:

1. Через SWIFT или специальные сервисы (Unistream, Золотая Корона и т.д.) отправляем фиатные средства за границу.
2. За границей принимаем эти деньги на местную карту или отправляемся в оффлайн обменник, в котором меняем местную валюту на криптовалюту.
3. Продаём криптовалюту за изначальный фиат, который мы использовали.

Такой вид P2P-арбитражf криптовалют не подходит для новичков, нужно учитывать слишком много факторов: надёжность принимающих сторон, застревающие в пути SWIFT-переводы и т.д.

С чего начать арбитраж криптовалют

Советуем идти поэтапно:

1. С нуля успешно арбитражить у вас не получится. Разберитесь с основами: ввод и вывод крипты, сети, комиссии, кошельки. Помните, что USDT TRC-20 и USDT ERC-20 — это разные вещи.
2. Обзаведитесь ликвидными платёжными средствами. Для России это, в первую очередь, карты банков Тиньков, Сбербанк и Райффайзен. Но всё может в любой момент поменяться — всегда следите за рынком и отмечайте популярные в данный конкретный момент, что популярно, а что нет.
3. Составьте список всех P2P-бирж, которые доступны в вашем регионе. Зарегистрируйтесь на них, пройдите все необходимые этапы верификаций. Затем изучите все комиссии. Также обратите внимание, что, например, на Bybit даже для торговли тейкером у вас должны быть заморожены в качестве страхового депозита 100 USDT. Большая часть арбитражников используют Binance. Но у нас в блоге есть подборка бирж, которые могут быть хорошей альтернативой ТОП-1 площадке.
4. Изучите интерфейс P2P-бирж и процесс проведения сделок. Научитесь работать со стаканами, фильтровать объявления, понимать, кто вам конкурент, а кто нет.
5. Выделите бюджет на обучение и возможные ошибки. Для этого хватит 5-10 тысяч рублей. Затем вы можете, с ростом количества знаний и успешных сделок, увеличивать свой оборотный капитал.
6. Теперь можете приступать к изучению рынка и к первым своим сделкам.
7. После первых ваших успехов нужно задуматься: хочу ли я работать с дропами? Потому что, при активной работе, блокировка карт — это лишь вопрос времени. Бояться блокировок не нужно — это часть работы.

Как искать связки для арбитража криптовалют

Любую связку можно оценивать по следующим критериям:

1. Доходность
2. Ликвидность
3. Простота реализации

Дело тут в том, что в любой, даже хорошей связке чем-то одним придётся пожертвовать. Хотите доходную связку? Она будет или сложная или неликвидная. Хотите ликвидную связку? Скорее всего она будет давать минимальный спред, что потребует от вас большой вовлечённости и времени.

Связки можно искать вручную или с помощью различных сервисов. Изучите цены на всех P2P-биржах, сравните стаканы, платёжные средства, криптовалюты, тарифы банков: лимиты, стоимость обслуживания, комиссии. На основе этого сделайте выводы:

• Где и как выгоднее всего закупить, а потом продать криптовалюту?
• Сколько я потрачу на комиссии?
• Обеспечивает ли рынок достаточную ликвидность на каждом из этапов?
• Есть ли у меня все необходимые инструменты для осуществления этой связки?

Это базовый подход к ручному поиску связок. Со временем вы будете замечать закономерности и понимать, какие связки заведомо выгодные, а какие нет.

Но есть сервисы, которые всю эту работу делают за вас. Эти сервисы мониторят рынок в режиме реального времени. Затем, на основе собранных данных, могут вам выдавать связки с подробной пошаговой инструкцией: что, где и как купить и продать. Вы можете гибко настраивать Telegram-оповещения, чтобы не пропустить момент, когда на рынке наблюдаются высокие спреды.

Риски арбитража криптовалют

Теперь о плохом. Несмотря на кажущуюся простоту, арбитраж криптовалют не лишен недостатков. Чем он опасен? Выделим 3 самых основных фактора:

1. Риск мошенничества: в сфере очень много скамеров, которые, пользуясь неопытностью новичков, воруют деньги. Перейдите к нам в Telegram и скачайте PDF-памятку. После того как вы её прочтёте, вы поймёте все стратегии обмана, поймёте чего стоит опасаться и как от этого защищаться.
2. Волатильность рынка: даже если ваш круг длится не более часа, помните, что мы имеем дело с криптовалютой. А значит с чудовищной волатильностью. Вы можете купить крипту и пока будете её продавать она упадёт в цене. Бояться этого не нужно. Защита от волатильности — хеджирование. В момент, когда вы покупаете криптоактив, открывайте шорт на этот же актив с минимально возможным плечом.
3. 115-ФЗ: самый главный минус, если мы говорим про P2P-арбитраж в России. При активной работе ваши банковские карты будут неизбежно блокироваться на основании 115 Федерального Закона. На текущий момент не существует способа избежать этих блокировок, кроме работы с дропами. Хоть это и решение, мы не призываем вас совершать какие-либо действия по покупке банковских карт. Все действия вы совершаете на свой страх и риск.

Советы для успешного арбитража криптовалют

Полезные лайфхаки, которые мы советуем применять в работе:

• Использовать сразу несколько арбитражных стратегий.
• Начинать с минимальных сумм.
• Постоянно изучать новости и тенденции крипторынка. Научиться делать выводы: как то или иное событие повлияет на рынок арбитража.
• Сравнивать комиссии и условия на разных биржах, выбирать оптимальные.
• Использовать инструменты автоматизации для ускорения и упрощения сделок.
• Если работаете не с USDT, то хеджироваться. То есть одновременно открывать короткую позицию на тот актив, который вы покупаете.
• Вести отчётность в таблице.
• Во время сделок будьте вежливы с контрагентами. Нарабатывайте постоянных клиентов, которые будут лояльны к вам и работать на ваших условиях.
• Сохранять все скриншоты операций с бирж и банковских приложений.
• На некоторых биржах, в частности Binance необходимо получить статус мерчанта. Это проверенный платформой торговец, который получает сниженные комиссии, отсутствие заморозки криптовалют после их покупки мейкером и т.д.

Стоит ли заниматься арбитражём криптовалют

Учитывая тот факт, что карты блокируются по 115-ФЗ, арбитраж криптовалют вам подойдёт только в тех случаях, если:

• Вы понимаете все последствия таких блокировок.
• Вы готовы работать с дропами и вас это не смущает.
• Вы готовы уделять этому делу много времени. Арбитраж это даже не близко пассивный заработок. Он требует от вас максимум времени и сил.
• Вы живёте и работаете в тех странах, где не существует блокировок, аналогичных нашему 115-ФЗ.

Арбитраж криптовалют это не то занятие, которым может заниматься каждый. Помните, что вы можете потерять часть средств, ввиду закрытия площадок (вспоминаем Bitzlato). Также дропы могут скамить фактических владельцев карт. А рынок постоянно меняется, появляются новые правила, новые ограничения и т.д. Нужно быть гибким и относиться ко всему этому как к части рабочего процесса. И если вы готовы ко всем трудностям, то данный вид заработка непременно стоит рассмотреть.

Главные плюсы это:

• Прибыль вы получаете здесь и сейчас.
• В отличие от товарного бизнеса, вы работаете в деньгах. То есть вы не вкладываете какую-либо сумму и ждёте пока она окупится.
• Доходность может быть вплоть до 50-80% к вашему капиталу в месяц. Чем больше оборотных средств, тем проценты ниже.
• Арбитраж будет актуален всегда.
• Можно заниматься практически из любой точки мира, где есть доступ в интернет.
• Параллельно с заработком получите полезные знания, которые сможете применять и в других сферах.
• Масштабирование: вы можете организовать команду, где люди будут работать уже за вас.

Арбитраж криптовалют мало чем отличается от любого другого бизнеса: здесь есть риски, стратегии и, конечно же, выгода. А пробовать или нет – решать вам!