Как определить разворот цены на графике
Перейти к содержимому

Как определить разворот цены на графике

  • автор:

Индикаторы разворота тренда в торговле на Форекс

Вы, вероятно, много раз слышали такое, мол, нельзя открывать позиции против тренда. Так как тренд с его массивом однонаправленных игроков снесет вашу позицию. Это так.

А вот открытие сделок на развороте тренда — то, что может принести прибыль. В случае если вы все сделаете правильно и грамотно интерпретируете сигнал индикатора разворота тренда или нескольких индикаторов. Потому что можно использовать сразу несколько сигналов, что увеличит ваши шансы.

Индикатор разворта. Распространенные ошибки трейдеров

Вы играете в ловлю ножа, пытаясь ухватить его прямо за лезвие

Ловить нож — открывать сделки на покупку в момент, когда рынок стремительно летит вниз.

Ловля ножа может выглядеть так:

График динамики котировок Brent Crude Oil.

Почему в такой ситуации, как показано выше, нельзя открывать позицию Buy? Потому что вы не сможете найти разумное пространство на графике для размещения вашего стопа. Нет никакой поддержки или внятной структуры рынка, от которых можно было бы оттолкнуться для установки стоп-ордера.

Трендам нужно время, чтобы раскрыться. До момента разворота определенный ценовой импульс набрал силу, и нужно время, чтобы ситуация перевернулась. Рынок должен поглотить всех «запоздавших на вечеринку» до момента, пока уже точно никто не будет покупать — и тогда рынок развернется и пойдет обратно.

Заходить в рынок в момент первого отката

Распространенный ошибочный шаг — пытаться открываться в момент первого отката.

То есть вы покупаете, наблюдая, как рынок растет после массированного падения. Очень часто такого рода ралли — всего лишь небольшой откат.

Такой откат (ложный индикатор разворота тренда) может выглядеть так:

График изменения стоимости Brent Crude Oil.

Почему трейдеры попадают в эту ловушку, используя незначительный откат как индикатор разворотного маневра? Ответ простой — они боятся не заметить основной рывок рынка и хватаются за самые первые признаки разворота.

Индикаторы разворота: четыре этапа формирования тренда

Рыночную динамику можно условно разделить на четыре основных блока.

Трейдеру важно делить рынок на фазы, так как приближение очередной фазы сигнализирует о скором изменении условий для своевременного планирования торговых решений. Ниже — разделение рынка на стадии по модели Ричарда Вайкоффа.

Фазы рынка, которые нужно распознавать и анализировать, чтобы правильно предугадать моменты разворота тренда:

  1. Стадия консолидации импульса.
  2. Стадия роста (восходящий тренд).
  3. Стадия распределения.
  4. Стадия затухания импульса (падающий тренд).

Фаза консолидации импульса

Фаза консолидации — флэт при нисходящем тренде. Но с позиции потока заявок покупающие и продающие игроки имеют равный вес (такой рынок торгуется в диапазоне, не в тренде).

Для фазы накопления характерны следующие признаки:

  • Число бычьих и медвежьих свечей примерно равны.
  • Линия скользящей средней 50МА выглядит сглаженной.
  • Цена колеблется назад и вперед вблизи 50МА.

Время идет, и стопы постепенно копятся за границами диапазона, так как трейдеры покупают вблизи минимумов и продают около максимальных значений диапазона.

График курса валютной пары AUD/USD.

Есть здесь индикатор разворота? К сожалению, никто не гарантирует, что будет разворот в этой фазе. Однако именно здесь возникает ситуация, когда медведи заметно ослабевают, и быки берут контроль над рынком, толкая цену выше максимальных цен диапазона. И тогда рынок переходит к новой фазе.

Фаза роста (растущий тренд)

В растущей фазе рынок идет к более высоким максимальным и минимальным значениям.

С позиции потока торговых заявок наплыв покупателей опережает наплыв продавцов (следовательно рынок растет).

  • Бычьи свечи доминируют над медвежьими.
  • Свечи быков крупнее медвежьих.
  • Рынок держится над линией 50МА.
  • 50МА указывает на характер динамики роста.

График котировок AUD/USD.

Стадия роста, в конце концов, вынуждена взять паузу, так как первые покупающие игроки начинают закрывать сделки, фиксируя прибыль, а продающие игроки — искать удобные позиции для коротких сделок, так как цены уже стали привлекательными. Но такая ситуация все еще не индикатор разворота.

Начинается третий этап.

Фаза распределения

Фаза распределения (дистрибуции) — диапазон растущего тренда, который показывает, что покупающие и продающие участники рынка в примерно одинаковом положении по торговым позициям.

Признаки фазы дистрибуции:

  • Позиции свечей быков и медведей примерно равны.
  • Линия 50МА сглаженная.
  • Рынок торгуется вперед-назад около линии 50МА.

Спустя какое-то время стопы консолидируются вне диапазона, поскольку трейдеры покупают около минимумов и продают в районе максимальных значений диапазона.

График изменения котировок валютной пары GBP/AUD.

Сработает ли в рамках данной фазы индикатор разворота? Нет. Это все еще не индикатор разворота тренда. Здесь надо сконцентрироваться на ситуации ослабления быков и усиления медведей. Продавцы берут ситуацию в свои руки, толкая рынок ниже минимальных значений диапазона.

Фаза затухания импульса (падающий тренд)

Стадия гашения тренда — тренд, сходящий на нет, с ценами, генерирующими более низкие максимальные/минимальные значения.

Для фазы затухания импульса характерны следующие признаки:

  • Свечей продавцов больше, чем свечей покупателей.
  • Свечи медведей крупнее бычьих.
  • Рынок держится ниже 50МА.
  • 50МА указывает на снижение.

График динамики курса GBP/AUD.

На падающей фазе рынку нужна «пауза», потому что продающие игроки фиксируют прибыль, а покупающие игроки — ищут хороший момент, чтобы купить, так как цены вновь кажутся привлекательными. Это момент возвращения рынка к фазе консолидации импульса.

Индикаторы разворота тренда. Определяем разворот

Что надо сделать, чтобы индикатор тренда сработал без перерисовки, указав правильный путь для трейдера? Как знать наверняка, что рынок прорвется выше стадии накопления импульса, а не продолжит торговаться ниже?

Чтобы ответить на этот вопрос правильно, нужно нарисовать линию поддержки и обязательно взять старший таймфрейм.

  1. Смотрим поддержку на старшем временном диапазоне (скажем, дневном).
  2. Распознаем фазу консолидации на младшем графике (скажем, 1 час).

Индикаторы разворота: линия поддержки и старший таймфрейм

Находим линию поддержки на старшем таймфрейме (однодневном)

Наблюдаем рынок на дневном графике (чем крупнее масштаб, тем лучше).

График изменения котировок золота Gold/USD.

Распознаем фазу консолидации импульса на младшем таймфрейме (час)

Переходим к младшему таймфрейму и определяем стадию консолидации импульса.

На что здесь нужно обратить внимание? Необходимо отметить момент, когда минимальные цены фазы консолидации найдут опору на линии поддержки на большем временном отрезке.

График изменения стоимости Gold/USD.

Когда мы определяем уровень поддержки на дневном графике, мы ищем фазу консолидации на графике 1–4 часа.

Когда мы определяем уровень поддержки на недельном графике, мы ищем фазу консолидации на графике 4 часа — 1 день.

Проверенные индикаторы разворота

Рассмотрим три инструмента, подходящие для использования в качестве индикатора разворота тренда без перерисовки:

  • Линии поддержки/сопротивления
  • Момент пробоя
  • Момент отката

За основу берем сочетание дневного и часового графиков.

Поддержка/сопротивление

Минимальное значение фазы консолидации импульса — зона поддержки (с опорой на поддержку старшего таймфрейма).

Представим, что, исходя из своих расчетов, вы ждете рост рынка. И значит, надо покупать.

График динамики курса AUD/USD.

Плюсы метода, где индикатор разворота — поддержка/сопротивление

Это способ создает приемлемый уровень для риска и вознаграждения, так как вы заходите на начальной стадии ценового движения. Таким образом, у вас образуется весьма привлекательный потенциал для получения прибыли в момент, когда рынок выйдет из фазы накопления импульса.

Минусы метода, где индикатор разворота — поддержка/сопротивление

Есть вероятность, что цена откажется касаться линии поддержки повторно. То есть у вас не будет сигнала на вход.

Момент пробоя как разворотного индикатора

Этот метод подразумевает, что вы ждете пробоя цены выше, после чего заходите в рынок.

График динамики котировок валютной пары USD/CAD.

Плюсы метода, где разворотный индикатор — пробой

Вы будете улавливать каждое колебание рынка в процессе перехода из стадии консолидации в стадию роста.

Минусы метода, где индикатор разворота тренда — пробой

Метод не гарантирует вам, что вы не встретитесь с ложным пробоем.

Момент отката как индикатор тренда

Можно подождать до момента отката рынка и потом зайти в сделку. Например, когда цена откатывается к предыдущей линии сопротивления, превратившейся в линию поддержки. В результате чего формируется свечной паттерн бычьего разворота.

График котировок GBP/CAD.

Плюсы метода, где индикатор разворота тренда — откат

Метод создает хорошее соотношение риск-вознаграждение. Так как вы входите в зону наращивания ценности (когда предыдущее сопротивление превращается в поддержку).

Минусы метода, где разворотный индикатор — пробой

Отката может не быть, и вы рискуете пропустить основное движение рынка.

Торговля на развороте тренда: входы-выходы, стопы

Принцип расчета времени открытия позиции на разворотном моменте

Когда вы торгуете на развороте, можете использовать два метода:

  1. Лимитный ордер
  2. Модель, базирующаяся на свечах

Лимитный ордер

Можно поставить отложенный ордер и открыть позицию без «подтверждения». Здесь соотношение риска-вознаграждения позитивно, так как ваш вход близок к максимальным и минимальным значениям.

Минус этого способа состоит в психологической сложности совершения покупок на падающем рынке. Для торговли на таком рынке нужен качественный и глубокий опыт.

Свечная модель разворота тренда

Используйте разворотные свечные фигуры для расчета времени открытия позции (возьмите фигуру бычье поглощение, молот, бычий флаг и т. д.).

То есть открытие позиции происходит только после появления ярких признаков разворота. Но здесь есть риск открыться по более высокой цене. Можно сказать, что это плата за избыточную подстраховку.

Здесь вы видите бычью фигуру разворота тренда на уровне поддержки:

График курса валютной пары EUR/USD.

Индикаторы разворота тренда: как ставить стоп

Лучше поставить стоп в точке, где ваша стратегия окажется уже как бы недействительной (в точке слома вашей торговой установки). То есть в момент срабатывания стопа ситуация такая, что все разворотные фигуры «сломаны», и смысла оставаться в сделке больше нет.

Предположим, вы открываетесь на уровне пробоя линии сопротивления.

Когда пробой истинный, а не ложный, цена не будет возвращаться в область диапазона. То есть имеет смысл выставить стоп под линией сопротивления — там, куда цена точно уже не вернется.

График изменения котировок NZD/USD.

Индикаторы разворота: как идеально закрыть прибыльную сделку

Точка закрытия сделки привязана к вашим целям.

Все зависит от того, какая задача поставлена изначально — поймать разворот тренда или оседлать новое ценовое движение и двигаться по нему?

Ловим разворот

Для точного определения точки разворота вы можете закрыть позицию до момента вступления в силу противоположного ценового движения.

Как оседлать тренд?

Если у вас есть желание двигаться по тренду, вы можете перемещать свой стоп параллельно рынку, идущему в правильном для вас направлении.

Как это делать? Можно двигать свой стоп, используя 20MA.

Хотите зарабатывать на финансовых рынках?

Откройте счет в брокерской компании AMarkets и торгуйте валютой, иностранными акциями, криптой и другими активами в комфортном для вас режиме — на ПК или через мобильное приложение.

AMarkets — победитель ForexRating.com Awards 2022 в номинации «Самое надежное мобильное торговое приложение» — iOS и Android.

Скачивайте приложение, следите за торговыми рекомендациями профессиональных трейдеров, совершайте сделки, зарабатывайте и выводите прибыль с помощью смартфона.

Как определить разворот тренда — 7 проверенных способов с примерами

В этой статье мы поговорим про методы определения разворотов тренда на финансовых рынках. Рассмотрим каждый способ на примерах и дадим свою оценку.

Начнём с краткого вступления в виде терминологии что такое тренд и его понятия разворота.

1. Что такое трендовое движение и разворот ны рынке

Как показывает история, большинство биржевых активов в большей части времени проводят во флэте или другими словами в боковом коридоре. В тренде рынок проводит лишь 50%, если мы говорим про фондовый рынок. На Форексе процент время трендовых движений 20-30%. Поэтому на трейдинге не так уже и просто делать деньги, поскольку чаще всего вместо движения мы видим резкие движения то вверх, то вниз.

Что такое биржевой тренд

Разворот тренда очень часто путают с коррекциями: кратковременные откаты в противоположном направлении от тренда. Моменты коррекции для инвесторов являются отличными точками входа в позицию, но с другой стороны это может быть чревато убытком, если рынок пойдет ниже:

Коррекция на восходящем рынке

Чаще всего тренды не заканчиваются мгновенно, поэтому даже после резкого разворота случаются сильные откаты в противоположную сторону.

Бывают редкие исключения, когда котировка может резко начать падать без откатов в случае каких-то критических негативных новостей. Но такое случается крайне редко и лишь с отдельными эмитентами. Такие развороты называют V-образными, поскольку они похожи на английскую букву V.

Рассмотренные способы определения смены тенденции работают на основных финансовых рынках:

Чаще всего ожидать разворота тренда следует в местах сильных уровней сопротивления или поддержки, а также на круглых числах: 100, 150, 200 и т.д.

В целом можно сказать, что не существует 100% способов, которые бы позволяли заранее сказать, что рынок меняет направление. Все представленные способы являются сигналами.

Торгуя против основного движения, всегда надо ставить стоп-лоссы — защитные ордера, которые ограничивают потери в случаи ошибки.

2. Методы определения смены тренда на бирже

2.1. Пробой линии

Самым простым способом для определения смены тренда служит пробой трендовой линии.

Трендовая линия — прямая, проведённая через последовательную серию минимумов/максимумов цены. Как только цена пробивает её, это означает либо окончание тренда, либо её разворот. Также это может быть просто ложным пробоем, после чего трендовую линию приходится корректировать:

Ложные пробои для трендовых стратегий приносят дополнительные убытки, поэтому их не любят трейдеры.

2.2. Долгое отсутствие новых экстремумов

Тренд — это прежде всего постоянное обновление новых экстремумов, будь то максимумы или минимумы. Если цена долгое время находится во флэте на высоких или низких уровнях, то чаще всего эта консолидация носит разворотный характер:

Отсутствие новых экстремумов

Часто при этом цена начинает «закругление» направления в противоположную сторону. Такие сигналы в техническом анализе ещё называют «блюдцем».

В тренде обязательно должны появляться новые максимумы или минимумы, иначе это будет не трендовое движение.

2.3. Графические фигуры

В трейдинге широко распространено использование графических фигур технического анализа. Пожалуй самой популярной является двойная вершина или дно. Выглядит она следующим образом:

Графическая фигура двойная вершина

По аналогии с двойной вершиной можно также составить тройную вершину или дно. Разница будет лишь в ещё одном экстремуме. Такая картина на практике встречается крайне редко.

Приведём пример, как выглядит разворот тренда с применением двойных или тройных экстремумов:

Пример на рынке графическая фигура двойная вершина

Есть фигура голова и плечи, которая также прекрасно работает:

Графическая фигура голова плечи

2.4. Дивергенции и конвергенции осциллятора с ценой

Существуют целый ряд осцилляторов, которые показывают перекупленность или перепроданность на рынке. Например:

Они бесполезны для торговли в тренде, но зато они могут давать отличные сигналы дивергенции и конвергенции: расхождение нового экстремума цены с новым экстремумом у осциллятора.

Вот как это выглядит на графике цены:

Конвергенции и дивергенции MACD на графике

Существует индикатор денежного потока Чайкина (CMF, Chaikin Money Flow). В отличии от классических осцилляторов, он учитывает ещё и объём. Поэтому его сигналы порой очень интересны и правдивы. На нём отлично отрабатываются тренды и дивергенции:

2.5. Комбинации японских свечей, которые сигнализируют смене тренда

Существует десятки свечных паттернов, которые сигнализируют о смене тренда. Самыми сильными паттернами являются бычье и медвежье поглощение, доджи.

Свечные паттерны разворота медвежьего тренда

2.6. Индикаторы

Одним из самых простых индикаторов для определения разворота тренда является Parabolic SAR. Суть идеи очень простая. Как только точки SAR изменяют свою полярность (меняют нахождение ниже/выше цены), то происходит разворот.

Стратегия на основе Parabolic SAR и тренда

Вторым вариантом является использование экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 50. Суть проста: пока цена выше EMA, то тренд продолжается. Как только EMA изменит направление, а цена уйдет по другую сторону скользящей, то это можно назвать разворотом.

2.7. Пин-бары на экстремумах

Пин-бар является японской свечей с маленьким телом и большой тенью направленной в направлении действия тренда. Длина тени должна быть хотя бы в 3 раза больше тела (лучше, если она будет еще больше).

Вот как выглядит пин-бар в теории:

Вот, что ожидается в идеальном случае:

Пример пин-бара на графике Газпрома:

3. Как отличить коррекцию от разворота тренда

Точно ответить на вопрос «как отличить коррекцию от разворота тренда» нельзя. Если бы это можно было делать точно, то тогда можно было всегда зарабатывать на бирже. Ведь все сигналы были верными.

Биржевая торговля оперирует лишь вероятностями. После длительного движения в каком-то направлении возрастает вероятность коррекции. Чаще всего на рынке происходит именно временные отклонения цены. Тенденции редко ломаются без каких-либо оснований.

Поэтому отвечая на вопрос: чаще всего на рынках случаются коррекции, а не развороты. Если же коррекция затягивается надолго. Отсутствуют новые максимумы/минимумы, то вполне вероятно, что сил у движения уже нет.

Как поймать разворот тренда: 5 стратегий для определения

Cryptology

Рано или поздно любой тренд заканчивается. Графически это отображается как остановка роста (или падения) с последующим разворотом. Как можно определить разворот тренд, а не коррекцию ?

Есть следующие стратегии для определения разворота тренда:

Скользящие средние. Это один из лучших индикаторов для определения движения рынка. Да, они будут немного запаздывать, но это издержки, в случае, если новый тренд будет сильным. Плюсом данного метода является то, что он дает направление тренда. Это позволит удерживать позицию максимально долго и извлечь больше профита при меньших рисках. Увы, при помощи данного метода невозможно определить разворот тренда на ранних этапах.

Паттерны. Отличным вариантом является паттерн “двойная вершина”. Если цена движется в нужном нам направлении — мы сможем улучшить свою позицию согласно классическому теханализу, а если же цена пойдет в противоположную сторону от наших ожиданий — потери будут минимальны. Однако, с “двойной вершиной” нужно быть крайне осторожным, поскольку этот инструмент требует весьма не мало навыков.

Дивергенции. Определить разворот тренда можно ещё при помощи дивергенции. Они отлично показали себя на криптовалютном рынке, особенно 4 года назад. Возможность войти или выйти с позиции крайне простая. Сигнальная линия покинувшая гистограмму выше нуля говорит нам о том, что актив пора продавать, а ниже нуля говорит о покупке соответственно.

Осцилляторы. Индекс относительной силы (RSI) позволяет оценить то, насколько данный финансовый инструмент прекуплен или перепродан. Он не дает как таковых сигналов о том, что нужно продавать или покупать актив, но подсказывает разворот тренда. Когда RSI за пределами уровня перепроданности и идет на спад — это говорит о развороте тренда. Верно и обратное.

Уровни Фибоначчи. Многие трейдеры используют их для определения трендов. Уровни состоят из 6 инструмнетов (веер, дуги, канал, таймфреймы, линии и расширения) и позволяют весьма точно определять сильный тренд.

Использовать данные инструменты рекомендуется не по отдельности, а желательно хотя бы 3 сразу. Это позволит получить наиболее точную картину, а также быть максимально уверенным в том, происходит на рынке коррекция, или же новый тренд.

На криптовалютной бирже Cryptology Вы можете найти самые лучшие инструменты для технического анализа, а также продать или купить криптоактивы по самой выгодной цене.

Как определить разворот тренда? 7 надежных способов

Как определить разворот тренда

Разворотные точки входа выглядят привлекательно из-за отличного Risk Reward . Если трейдеру удается верно определить разворотную точку, то профит может превышать стоп в 10 и более раз. Это компенсируется столь же высоким риском, но об этом чаще всего вспоминают лишь после сработавшего стопа. В обзоре подробнее остановимся на том, как определить разворот тренда и стоит ли торговать в таком стиле.

  1. Как выглядит разворот рынка
  2. Методы определения разворота рынка
  3. Фундаментальные факторы
  4. Дополнительные рекомендации, аргументы за и против

Как выглядит разворот рынка

Если вернуться к определению тренда, то так называют состояние рынка, при котором High / Low последовательно повышаются либо понижаются. В зависимости от этого тренд называют бычьим ( High / Low растут) либо медвежьим ( High / Low понижаются).

Разворот рынка – момент, когда направленное движение не просто прекращается, а меняет направление. Если до этого экстремумы росли, то после разворота они должны начать понижаться.

На истории такие моменты идентифицируются без проблем. Но в режиме реального времени невозможно заранее предсказать – состоялся полноценный разворот или началась очередная коррекция. Все попытки определения разворота рынка сводятся именно к решению этой задачи.

Методы определения разворота рынка

Ниже подробнее остановимся на инструментах, помогающих определить разворот графика. Все не сводится к использованию 1-2 индикаторов, есть масса способов определения точек изменения тренда.

Индикаторы

Индикаторы – это компромисс между скоростью получения сигнала и его надежностью. Можно подобрать настройки так, чтобы сигналы были сверхнадежными, но и сигналы будут поступать с большим запаздыванием. Поэтому трейдеры стараются нащупать баланс.

  • Скользящие средние . Один мувинг может применяться как динамическая поддержка/сопротивление. Также может использоваться 2 и более МА одновременно (периоды должны отличаться). Разворотный сигнал появляется после того, как линии мувингов выстраиваются по старшинству.
    разворотный сигнал на скользящих средних
  • Parabolic SAR . Выглядит как набор точек, периодически меняющих положение относительно графика. Со стандартными настройками не подходит для определения разворотных точек, но после корректировки параметров может давать контртрендовые сигналы.
    разворотные точки на параболике
  • Полосы Боллинджера . Этот индикатор сочетает в себе скользящую среднюю (центральная линия) и динамический канал. Разворотный сигнал выглядит как изменение наклона канала, разворот центральной линии. Стандартный период равен 20, может понадобиться его корректировка, чтобы снизить чувствительность ВВ.
    полосы болинджера разворот

Это лишь малая часть инструментов, пригодных для определения смены настроения рынка. Есть десятки пользовательских индикаторов, дающих разворотные сигналы. Все они отличаются по надежности, запаздыванию, но могут использоваться в торговле.

Дивергенции и конвергенции

Сигналы этого типа относятся к категории индикаторных. Но из-за значимости этих моделей они выделены в отдельную категорию:

  • Дивергенция. Расхождение экстремумов графика и индикатора. Если через них слева направо построить прямые линии, то они будут расходиться.
  • Конвергенции. Экстремумы индикатора и графика сходятся, то есть линии при продлении вправо будут сходиться.

Дивергенция

тройная конвергенция

конвергенция не сработала

Дивергенции/конвергенции бывают одинарными, двойными, тройными, обычными и скрытыми. Но независимо от типа этот паттерн считается мощным разворотным сигналом.

Обычно для поиска используется MACD . Но дивергенции/конвергенции могут формироваться и на RSI , Stochastic , CCI , Awesome Oscillator и других индикаторах. Есть и пользовательские разработки для работы с этими моделями.

Дивергенции и конвергенции дают разворотные сигналы, но это не означает, что рынок гарантированно развернется. Сигнал считается отработавшим даже если была реакция в виде умеренной коррекции на предыдущее трендовое движение.

Фондовые индексы (биржевые индексы)

Графический анализ

В эту категорию занесем:

  • Пробой трендовой линии и закрепление с противоположной стороны. Линии тренда строятся по 2 и более экстремумам (на растущем рынке по Low , на падающем – по High ). Разворот выглядит как импульсный пробой линии, коррекция, закрепление за трендовой линией и продолжение пробойного движения. Точка входа может формироваться на младших временных интервалах, это может выглядеть как слом локального диапазона или стандартный разворотный паттерн.

Положение трендовых линий может корректироваться в зависимости от темпов развития тренда. При определении разворотных точек их строят так, чтобы они примерно соответствовали большей части экстремумов.
пробой линии тренда не привел к разворотуразворот после пробоя трендовой

  • Отбой/ложный пробой сильных исторических уровней. Разворот формируется при условии, что график в рамках направленного движения оформляет отбой либо ложный пробой сильного исторического уровня. Уровни могут строиться и на текущем, и на старших временных интервалах.
    ложный пробой сильных исторических уровней
  • Разворотные паттерны. Самый распространенный – разворот по схеме 1-2-3 , это выглядит как неспособность графика обновить очередной трендовый экстремум. Реже формируется разворотный паттерн Голова и плечи , Двойное дно и Двойная вершина , Клинья . Сила паттерна возрастает при условии, что он формируется у значимого уровня.
    разворот по схеме 1-2-3

Часто трейдеры используют несколько фильтров. Например, паттерны и горизонтальные уровни, также это может дополняться дивергенциями/конвергенциями. В трейдинге нет привязки к одному типу инструментов.

Свечные паттерны

Разворотные свечные модели также могут использоваться для определения разворотных моментов. В отличие от индикаторов и графического анализа они дают сигнал практически без запаздывания. Правда, надежность не 100%-ная, понадобятся подтверждения.

Можно использовать паттерны со старших временных интервалов. Например, Пин-бар на недельном графике даже без дополнительных подтверждений считается мощным разворотным сигналом. При его формировании в течение недели велась борьба и длинная тень указывает на победившую сторону. На внутридневных таймфреймах паттерны обязательно должны подтверждаться уровнями, сигналами индикаторов.

Пин-бар

Примеры таких паттернов – Пин-бар, Бычье и Медвежье поглощение , CPR , PPR , Просвет в облаках /Завеса из облаков. Свечных моделей много, но при прогнозировании разворотов нужны только сильнейшие, можно ограничиться 2-3.

В вопросе как определить разворот тренда по свечам важен и общий анализ их конфигурации. Так, если график находится на максимумах и на старших таймфреймах появляется серия длинных теней, это можно трактовать как слабость быков. Продавцы перехватывают инициативу, это может перерасти в полноценный разворот.

Канал Фибоначчи

VSA – Volume Spread Analysis

Это отдельная методика, в которой акцент сделан на анализе вертикальных объемов и спреда (диапазона) свечи. В Volume Spread Analysis есть целый набор паттернов, необязательно заучивать все, достаточно понимать базовые правила движения цены.

Одно из ключевых правил заключается в том, что для продолжения движения нужно «топливо» , это важно в контексте возможного разворота. Если график находится на максимумах, то дальнейший рост возможен только при условии, что есть желающие покупать по этой цене. Второй необходимый компонент – отсутствие значимого сопротивления противоположной стороны.

Возможные признаки готовящегося разворота:

  • Высокий объем + малый диапазон свечи. Активность высокая, но противоположная сторона уже начинает сопротивляться.
  • Низкий объем + малый диапазон свечи. Крупный капитал занял выжидательную позицию, формируется узкий диапазон. Его слом + резкий рост объемов подтверждает разворот рынка.

На Форекс можно использовать либо тиковые объемы, либо данные по реальным объемам соответствующих фьючерсов. На фондовом, срочном и прочих рынках доступны данные по реальным, а не тиковым объемам.

Volume Spread Analysis

Анализ этого типа не всегда дает однозначные сигналы, по которым можно тут же открывать сделки. Чаще это намек на то, что растет сопротивление быков/медведей. В примере выше первый сигнал получили после резкого роста объем на Ап баре с небольшим диапазоном. В этот момент график находился у уровня поддержки, из этой конфигурации можно сделать 2 вывода:

  • Продавцов устраивает цена для фиксации профита. Ранее они открывали сделки на продажу, позиции частично закрываются.
  • Покупатели начинают открывать сделки на покупку. Они считают, что этот уровень может стать дном, с которого начнется рост.

Из-за этого наблюдаем рост объемов при небольшом диапазоне свечи. Но полной уверенности еще нет, поэтому нужно подтверждение. В роли подтверждения выступает неспособность графика обновить Low и уверенный пробой локального сопротивления на крупном бычьем объеме.

Ниже – пример схожей ситуации, но уже в момент разворота бычьего рынка.

момент разворота бычьего рынка

Результат такого анализа лучше рассматривать как первый признак возможного изменения тренда. После его получения используйте другие фильтры для получения торгового сигнала.

Вам будет интересно почитать

  • Паттерн Повешенный — разворотный сигнал или «самоубийство»?
  • Разворотные модели на форекс — ТОП-16

Волновой анализ

Разворот графика с точки зрения волнового анализа может происходить на окончании каждой волны. Все зависит от таймфрейма, на котором выделяются волны и рабочего временного интервала.

Если торговля ведется, например, на М5-М15, а волны строятся на Н4- D 1, то окончание каждой волны будет выглядеть как разворот на рабочем таймфрейме. Сказывается фрактальная природа волн, каждую структуру 5+3 можно рассматривать как 2 волны более старшего порядка и наоборот.

Основная сложность – разметка и построение прогнозов . Формально есть правила построения волн, допустимые соотношения между ними, но субъективный фактор все же сильно сказывается на результатах.

правила построения волн

Волновой анализ можно комбинировать с индикаторным. Между 3-й и 5-й волнами нередко формируются дивергенции/конвергенции, это используется как фактор, подтверждающий разворот рынка.

Фундаментальные факторы

Фундаментальный анализ – это не просто учет экономического календаря в торговле. Отслеживание состояния экономики в целом иногда позволяет предсказывать затухание трендов и рост отдельных секторов экономики.

В зависимости от масштаба можно выделить:

переход от индустриальной экономики к цифровой

  • Смену технологического уклада. Это провоцирует появление новых секторов экономики и их бурный рост, затухание роста прошлых лидеров. Смена уклада – событие глобального масштаба, охватывает всю планету и меняет структуру экономики большей части стран (во всяком случае высокоразвитых). В качестве примера можно привести переход от индустриальной экономики к цифровой. Появились Microsoft , Apple и прочие компании, чья капитализация теперь исчисляется триллионами долларов.
  • Изменения в рамках отдельной отрасли. Например, совершенствование методов добычи сланцевой нефти существенно влияет на стоимость черного золота . Это, в свою очередь, влияет на котировки нефтегазовых компаний.

Изменения в одной индустрии могут влиять на одну или несколько смежных отраслей. Например, развитие автомобилестроения спровоцировало резкий спрос на нефть и развитие технологий добычи. Акцент на «зеленой» энергетике – медвежий фактор для нефтяных компаний .

макроэкономическая статистика

  • Обычная макроэкономическая статистика, влияющая на экономику в целом или ее отдельные отрасли. Коронавирусная пандемия стала именно таким фактором для экономик практически всех стран мира. Особо сильно пострадали авиаперевозчики, отельный, туристический бизнес.
  • Локальные события, влияющие на отдельные компании. Это может быть плохая отчетность, неожиданный разрыв отношений с крупным партнером, санкции.

«Фундамент» не дает точки входа с точностью до минуты. Это скорее способ понять какие направления будут перспективными, а из каких есть смысл выходить.

паттерн летучая мышь

Дополнительные рекомендации как определить разворот тренда

При поиске разворотных точек:

торговля разворота рынка

  • Можно комбинировать все перечисленные методы.
  • Приоритет имеют сигналы со старших таймфреймов. Если на Н4 появился сильный разворотный сигнал, то трендовые точки входа на Н1 и ниже лучше игнорировать.
  • Любой разворотный сигнал должен иметь как минимум 2-3 подтверждения. Причем эти подтверждения должны быть независимыми. Например, отбой от уровня + Пин-бар + дивергенция на MACD .
  • Если торгуете развороты рынка, то всегда оценивайте Risk Reward Ratio , этот показатель должен быть выше по сравнению с трендовыми стратегиями . Вероятность отработки контртрендовых точек входа ниже, это должно окупаться более высокой прибылью. Желательно, чтобы Risk Reward был не ниже 1 к 3, а лучше 1 к 5 и выше.
  • При постановке целей исходите из того, что разворот может оказаться глубокой коррекцией. Ориентируйтесь на максимально невыгодный вариант.

Если оценивать контртрендовую торговлю, то главное достоинство этого метода – высокий Risk Reward и солидная прибыль. Но есть и пара значимых недостатков:

  • На одну прибыльную сделку будет приходиться несколько убыточных.
  • Из-за низкого винрейта психологически сложнее торговать.

Также при контртрендовой торговле сложнее фиксировать прибыль. Нужно найти баланс между передерживанием сделки и преждевременным выходом из рынка.

Как определить разворот тренда. Заключение

Разворот графика открывает отличные возможности для трейдеров, но контртрендовая торговля кажется идеальной только на истории. В реальности столкнетесь с тем, что смену тренда определять сложно и отрабатывает далеко не каждая точка входа. Это основная причина, по которой контртрендовая торговля подходит не всем.

С инвестиционной точки зрения развороты трендов также важны. Но здесь речь идет скорее о средне-/долгосрочном планировании. Нужно уметь определять изменение долгосрочных трендов, чтобы вовремя сокращать доли соответствующих бумаг в портфеле.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *