Стакан заявок (DOM)
Стакан заявок или, так называемый, регистрационный журнал является своего рода окном, через которое видно, сколько есть открытых заявок на покупку и продажу для разной цены актива. Предположим, текущая цена 1$, в стакане будут показано, сколько заявок есть для цен 0.90$, 1.10$ и т.д. Это хороший инструмент, который помогает понять, в каких точках находятся спрос и предложение.
Как мне открыть стакан заявок (DOM)?
- Подключите учетную запись к брокеру, поддерживающему данные второго уровня (TradeStation, CQG, AMP, Tradovate, iBroker, HitBTC или Alor).
- Кликните по кнопке DOM на правой панели инструментов графика.
- DOM откроется для выбранного на графике актива.
- Если данные не отобразились, значит символ на графике не торгуется через выбранного брокера.
Основные части интерфейса DOM
[1] — поле Количество показывает, сколько ценных бумаг будет куплено или продано при размещении заявки.
[2] — ячейки для размещения заявок. При обычном клике в них размещается лимитная заявка, при клике с зажатым ctrl размещается стоп-заявка.
Биды [4] / Аски [11] — объем имеющихся на рынке заявок.
[3], [10] — размещенная пользователем заявка.
[5], [9] — кнопки для отмены всех лимитных или стоп заявок, которые размещены у пользователя на текущем инструменте.
[6] — кнопка для отмены всех заявок, размещенных у пользователя на текущем инструменте.
[12] — прибыль/убыток открытой позиции. Кликая на этот элемент, вы можете изменить настройку отображения на деньги, пипсы или проценты.
[13] — размер позиции.
Какие данные используются для DOM?
Данные присылает брокер.
Режимы DOM
По умолчанию данные выводятся в полу-статическом режиме. Это значит, что ценовые ряды фиксированы, в то время как сама цена движется между этими значениями. Цена движется выше или ниже обозначенного ряда, а если она выходит за пределы видимости окна, то срабатывает автоматическое центрирование по таймеру [7].
Кликом на замочек под данными можно переключиться на динамический режим, при котором наоборот фиксируется текущая цена.
Order Book
Order book – это копия книги открытых и отложенных ордеров трейдеров брокера Oanda. Крупнейшая на рынке Форекс-услуг американская компания служит «эталонным срезом позиций», отражающим уровень предложения и спроса общего количества участников валютных торгов.
Сервис представляет собой два вертикальных графика с ценовой шкалой и уровнями расположения ордеров трейдеров на покупку/продажу — такой формат записи называется «Стаканом ордеров». Горизонтальные гистограммы показывают размер и процентную долю включенных в график позиций от общего количества размещенных или отложенных торговых приказов.
Левый график — это общее количество выставленных трейдерами тейк-профитов и отложенных лимитных ордеров (Buy/Sell Limit), а также стоп-лоссов и отложенных стоп ордеров (Buy/Sell Stop). Они ожидают на сервере брокера исполнения по достижению курсом валютной пары цены, указанной трейдером.
Правый график – это уже сработавшие, но не закрытые ордера — сделки, “висящие” в рынке, накапливающие текущую прибыль или убыток.
Центральной линией левого и правого стакана является текущая цена валютной пары, выбранной пользователем из выпадающего списка окна инструментов в правом верхнем углу.
Обновление курса валют и данных происходит каждые 20 минут, время последних изменений фиксируется рядом с выбранной валютной парой.
В левом стакане выше этой линии расположены:- Отложенные ордера на продажу, вперемешку с тейк-профитом Покупателей
- Стопы Продавцов и ордера покупок на «пробой»
Ниже линии текущего курса валютной пары располагаются:
- Отложенные ордера на покупку и тейк-профиты Продавцов
- Стопы Покупателей + ордера на Продажу Sell Stop
Правый стакан – это уже открытые сделки, что объясняет «плотную собранность» гистограмм размера позиций недалеко от текущего уровня валютного курса, который находится посреди стакана. Основная масса трейдеров «пересиживает» убытки в пределах 30-50 пунктов, закрывая позиции уже на 60-70 пунктах, что и вызывает падение количества ордеров за этими пределами.
Стакан поделен вертикально на две части:
- Левая: прибыльные (выше) / убыточные (ниже) сделки Продавцов (открытые ордера short)
- Правая: убыточные (выше) / прибыльные (ниже) сделки Покупателей (открытые ордера buy)
Как торговать по стакану отложенных ордеров?
Торговля по стакану отложенных ордеров – это одна из разновидностей скальпинга. Трейдер определяет наибольшую позицию отложенных Sell Limit или Buy Limit ордеров, размещая собственную сделку впереди скопления отложенных позиций.
Как правило, валютный курс разворачивается, не доходя до максимального уровня или тестирует его, отталкиваясь под «весом» большого объема активированных сделок сработавших ордеров. Дополнительный плюс знания уровней, где расположены большие объемы отложенных ордеров – точное и безопасное расположение стоп-лоссов.
Скопление «лимитников» гарантирует, что цена «случайно» не зацепит стоп — даже при проходе курса валют выше/ниже уровня, участникам торгов понадобится время, чтобы поглотить предложенное количество sell/buy limit ордеров. Трейдер может визуально оценить возможность «пробоя», следя за убыванием столбика гистограммы при каждом обновлении стакана.
Как торговать по стакану открытых сделок?
Если трейдер внимательно наблюдает за инструментом, он может выделить коридор с максимальными среднестатистическими границами, где трейдеры начнут закрывать убыток. Стакан открытых сделок оперативно позволяет определить, кто из участников торгов будет фиксировать стопы – Продавцы или Покупатели. Далее остается найти уровень скопления их стоп-лоссов в левом стакане и разместить там ордера на пробой.
Рассмотрим пример, в правом стакане 40% Покупателей находятся в убытке. Можно предположить, что дальнейшее снижение курса EUR/USD приведет к массовому закрытию позиций. Левый стакан позволяет определить три потенциально возможных уровней пробоя, по размеру гистограммы, указывающей на большое количество стоп-лосс убыточных Buy ордеров.
Обращаем внимание на первый из них (1) и располагаем там ордер, потому что правая часть гистограммы Buy Limit позиций показывает напротив него пустоту, указывая на возможный провал курса до поддержки в точке (2). Большое скопление отложенных заявок на покупку приведет к отскоку цены, поэтому тейк профит на ордер Sell должен быть коротким.
Как посмотреть онлайн реальный стакан цен на Форекс
На фондовой бирже есть инструмент отображения информации. Его используют для анализа объемов торгов. Наблюдают за балансом спроса и предложения. Разберемся, можно ли посмотреть реальный стакан цен на Форекс.
Понятие стакана цен на Форексе
Forex ― децентрализованный валютный рынок. Торги происходят на площадках разных стран. Не имеют общей статистики. Этим он отличается от фондовых бирж, которые являются закрытыми организациями и владеют полной информацией о сделках.
Стакан фондовой биржи
Инструмент выглядит как таблица. В ней представлены лимитные ордера на покупку и продажу актива. Работает одинаково для валютных пар, индексов, акций. Два столбца отражают цену и количество заявок.
Принцип формирования
По сделкам на Форексе нет единой базы формирования стакана. Брокеры предлагают клиентам использовать собственные данные. Тогда будут показаны объемы конкретного посредника. Такой анализ имеет смысл при работе с крупной компанией, у которой торгуют много участников.
Можно сформировать инструмент на основе данных напрямую с рынков (Чикагской фондовой биржи). Там торгуются фьючерсные контракты. Их можно анализировать для прогноза котировок Forex. Это сложно реализовать. А информация об объемах торговли только одной площадки будет приблизительной.
Классификация торговых заявок
Для понимания ситуации на рынке трейдер анализирует виды заявок.
Вид заявки Характеристика Мелкие Покупки и продажи частных клиентов. Часто программу настраивают так, чтобы игнорировать эти цифры из-за незначительности. Средние Важны в совокупности. Большое количество указывает на активность продавцов и покупателей. Крупные Часто выделяют цветом. За такими ордерами следят. Они способны двигать цену и образовывать уровни. Размеры в лотах оценивают отдельно для каждого инструмента. Потому что ликвидность и стоимость отличаются. Если для одного актива 100 лотов ― мелкая позиция, то для другого это уже крупная сделка.
По характеру поведения участников заявки делят на пассивных и агрессивных. Первый вариант ― позиции, стоящие без движения. Они защищают цену. Образуют поддержку или сопротивление. Постоянно перемещающиеся заявки называют агрессивными. Эти ордера двигают котировки.
Лента сделок
Стакан показывает лимитные заявки, выставленные участниками рынка. Лента сделок (принтов) отражает, на какие объемы совершены покупки и продажи по разным ценам. То есть дает информацию об уже закрытых операциях.
Таблица ленты сделок
Лента используется скальперами. Они открывают много позиций внутри дня. Также она полезна для оценки уровней поддержки и сопротивления.
Стратегии торговли по стакану заявок
Анализ инструмента применяют в скальперских стратегиях. За графиком в таком случае не следят. Либо только определяют по нему тренд. Торговля строится на наблюдении за потоком ордеров. Что видно в этих данных:
- Точки внедрения и выхода в сделку
- Настроение участников рынка
- Смена направления движения.
Стратегии строятся на обнаружении крупного игрока. Дальше действуют двумя способами. Торгуют на отскок или на разъедание большой плотности.
Сложность этого метода в том, что нужно внимательно следить за терминалом. Заявки появляются и исчезают быстро. Ордера постоянно перемещаются. Крупные игроки и алгоритмы переставляют позиции. Это вводит в заблуждение остальных участников.
Полезные индикаторы
Брокеры Forex не предоставляют информацию об объемах торгов. Поэтому трейдеры используют индикаторы для отображения этих данных. В стандартных инструментах их нет. Придется скачивать и устанавливать самостоятельно.
В терминале Meta Trader 4 встроены показатели объема. Но они отображают только тиковые данные. То есть количество сделок, а не суммы торгов.
Популярные индикаторы для трейдеров:
- Order book. Формирует данные на основе отложенных ордеров крупнейшего американского брокера Oanda.
- DOM МТ4. Берет информацию напрямую с Чикагской товарной биржи.
Показания этих программ нельзя считать достоверными. Каждая из них учитывает информацию одной торговой площадки. Общую картину на рынке Форекс увидеть невозможно. Поэтому данные используют только для анализа ситуации.
Индикаторы подтягивают файлы из других источников и замедляют работу терминала. Если MT4 зависает, клиенты корректируют настройки.
Как посмотреть стакан цен на Форекс с объемами онлайн
Важно понимать, что ни один сайт или инструмент не показывают полную картину рынка Forex. Поэтому классические стратегии торговли здесь нельзя применить.
Данные можно использовать для оценки интереса участников. Заметить скопление ордеров, образующих поддержку или сопротивление. Подтвердить торговые гипотезы.
Стакан цен на Форекс онлайн с объемами предлагают зарубежные брокеры — Oanda и Saxo bank. На их сайтах эта информация общедоступна. Каждая компания показывает сделки только по своим клиентам. Сведения используют как срез данных.
Сайт компании Saxo bank
Допустим, что у брокера Oanda есть информация об 1% сделок на Форекс. Исходя из этого, делается предположение, что выборка отражает настроение участников торгов на рынке.
Цена стремится к равновесию. Она движется в ту сторону, куда направлен больший интерес. После проведения технического анализа трейдер может получить подтверждение данных с помощью объемов торгов на сайтах брокеров.
Как использовать биржевой стакан цен в МТ4/МТ5
Терминал Meta trader предлагает свой вариант инструмента. Чтобы его открыть, нужно выбрать вкладку «Обзор рынка». Далее нажать правой кнопкой мыши на актив и щелкнуть на «Стакан цен». Некоторые брокеры предлагают этот сервис только в Meta Trader 5. У других он есть в МТ4.
Меню терминала Meta trader 4
В левой части указан список котировок. Красным цветом выделены Ask, синим ― Bid. Лучшими ценами считаются текущие. В правой графе будут ордера, которые выставит трейдер.
Стакан цен в Meta trader 4
Если брокер не предоставляет данные об объемах, то стакан в терминале используется только как инструмент для скальпинга. Из него можно одним кликом создать любой тип ордера. Также удобно выставлять уровни стоп-лосса и тейк-профита.
Полезные советы
Сейчас ни один поставщик ликвидности не дает полный стакан ордеров на Форекс онлайн или в терминале. Скорее всего этого не будет никогда из-за децентрализованной системы.
Единственное, что получает трейдер ― данные о торгах клиентов нескольких зарубежных брокеров. Этой информации слишком мало для реализации классических стратегий скальпинга. Получится оценить только общий интерес участников рынка.
Какие советы можно дать трейдерам, желающим начать работу с инструментом:
- Использовать как дополнительный способ определения тренда.
- Пробовать выявлять уровни поддержки и сопротивления по плотности ордеров.
- Обращать внимание на крупные заявки, двигающие рынок.
- Знать, что видны только лимитные ордера, которые необязательно будут исполнены.
Новичкам важно помнить, что таблица не всегда отражает реальное положение вещей. Крупные участники применяют разные хитрости, чтобы манипулировать движением котировок:
- Маркетмейкеры скрывают объем сделки, используя функции «Айсберг заявок» или «Скрытый приказ». В терминале отображается только часть лотов. То есть верхушка айсберга. По мере выполнения ордера добавляются постепенно, скрывая истинное их количество.
- Крупные приказы переставляют, чтобы ввести в заблуждение других участников. Большой лот привлекает внимание и собирает вокруг себя плотность более мелких. После чего исчезает. Участник зарабатывает на убытках остальных трейдеров.
- Большие позиции разбиваются на мелкие. Обычно это делают с помощью алгоритмов. Крупный лот привлекает внимание. А плотность из заявок небольшого объема легко не заметить.
Работа с таблицей очень продуктивна для скальперов. Для этого его анализируют вместе с лентой сделок и кластерными объемами. На рынке Форекс нет сервиса, который предоставляет эти данные. Поэтому торговля остается инструментом для торговли на фондовой бирже.
Стакан цен на форекс: что это такое, как пользоваться в MT4 и MT5
В нынешнее время существует масса инструментов, которые используются для того, чтобы проводить анализ фондового рынка. Стоимость активов в основном формируют такие понятия как спрос и предложение актива. Одним из таких важных инструментов в нынешнее время является биржевой стакан. О том, что это такое простыми словами, а также как пользоваться им мы и расскажем в сегодняшнем материале.
Биржевой стакан: что это такое, зачем нужен?
Под понятием биржевой стакан цен на форекс скрывается список заявок лимитного характера, которые связаны с покупкой или же продажей различных активов. Ими являются ценные бумаги, деривативы, а также товарные или валютные контракты на различных биржах.
Существует несколько видов заявок, которыми бывают рыночные, лимитные, а также условные. Они характеризуются по-разному и имеют определенные отличия друг от друга.
- Рыночные (лента сделок первого уровня) – ими являются заявки, относящиеся к покупке или же продаже по любой из возможной цен, которая будет предложена другой стороной торговых отношений. С подобной сделкой все достаточно просто – человек ищет лот на покупку или продажу по определенной цене и покупает её практически сразу. Исключением является только тот случай, если не имеется встречных предложений.
- Лимитные (сделки второго уровня) – данные заявки применяются, чтобы совершить некоторые сделки по покупке или же продажей активов ниже или выше заявленной стоимости. Именно с их помощью создается основной поток спроса и предложения, которые и уходят в биржевой стакан до тех пор, пока требование не будет удовлетворено.
- Условные – в них предусматривается некоторый перечень условий, заявленных трейдером, не учитывая лимитные.
В качестве основной цели такого интересного инструмента считается покупка актива по максимально выгодной цене для трейдера. Однако она может варьироваться от трейдера к трейдеру.
Например, одному хочется продать 5 лотов N-ого актива, то ему нужен тот, кто сможет их купить по заданной стоимости. Если найдется покупатель, готовый пойти на такое условие, то сделка состоится. Каждую секунду на биржах проводиться сотни сделок.
Как посмотреть стакан цен на Форекс с объемами онлайн?
Следует понимать о том, что любой сайт не сможет показать реальную картину, которая может происходить на рынке Forex. Так что основные торговые стратегии тут работать будут с наименьшей эффективностью. Единственное, для чего вы сможете использовать полученные данные:
- оценить заинтересованность участников;
- определить то, где имеется наибольшее скопление ордеров, которые могут образовать поддержку или же сопротивление;
- подтвердить торговые гипотезы в реальном времени.
Если вы задумаетесь о том, где посмотреть реальный стакан цен, то каждый сможет найти его воспользовавшись зарубежными брокерами, которые называются Oanda и Saxo bank. С их помощью каждый сможет найти общедоступную информацию. Однако любая из этих компаний показывают лишь информацию в рамках собственного сервиса. Чтобы получить доступ к нему, необходимо:
- открыть любую платформу, связанную с форексом;
- найти необходимый торговый актив.
Справа или слева (смотря какой сервис вы используете) будет раздел “Биржевой стакан”, в котором будет постоянно меняться значения – это означает, что постоянно происходит торговля. Лучшими форекс брокерами, где можно торговать являются RoboForex, Forex4you и InstaForex, где вы сможете найти этот интересный инструмент.
Как открыть и что можно найти в биржевом стакане на МТ4 и МТ5
Сразу скажем о том, что найти биржевой стакан на платформу MT4 вы не сможете, так как её нет, однако она есть на MetaTrader5. Ну и это достаточно понятно, ведь многие пользователи с большим желанием используют именно эту версию торговой платформы. Чтобы открыть его в МетаТрейдере 5, необходимо нажать на пункты «Обзор рынка» – «Стакан цен».
Следует обратить внимание на то, что в торговой платформе MT5 каждый сможет применить этот инструмент не только для валютных пар, но и также различных финансовых активов. Кроме этого он может применяться для символов биржевого и внебиржевого типа. В первом случае показывается реальный объем и цены, а во втором могут применяться инструменты для скальперов.
В стакане цен каждый сможет найти сведения, связанные с заявками и командами, работающих для размещения определенных торговых заявок. Все торговые заявки для покупки будут окрашены в красный цвет, на покупку соответственно синим. Также необходимо обратить своё внимание и на такие столбцы, как Volume (Объем), Price (Цена) и Trade (Торговля).
- Во вкладке Volume (Объем) показывается общее количество заявок на покупку/ продажу того или иного актива/валютной пары;
- В столбике Price (Цена) показаны суммы текущих заявки н покупки или продажи валютных пар;
- В последнем столбике Trade (Торговля) показан уровень размещения тейк профит или стоп-лоссов (Stop-loss).
В стакане происходят только два типа операций, о которых мы говорили ранее: рыночные и торговые заявки (лимитные). Чтобы воспользоваться им, необходимо скачать торговую платформу MT5.
Биржевой стакан цен в МТ4/МТ5: как с ним работать?
В нынешнее время стакан цен применяется для тех, кто любит пользоваться некоторыми стратегиями, связанными со скальпингом. Чтобы использовать подобную стратегию, нужно сделать правильный анализ – без него будет делать это крайне сложно.
Как открывать отложенные ордера?
Чтобы сделать это, нужно заглянуть в столбец Trade с объемами и выставить на один из доступных отложенных ордеров. Выставление будет происходить по той цене, в зависимости от нажатой пользователем стрелки – синяя или красная.
Например, если вы решили выбрать зон Bid и нажали на стрелочку синего цвета, то тогда будет выставлен отложенный ордер типа Buy Limit. Однако при нажатии на синюю стрелку в зоне Ask будет открываться ордер Buy Stop.
Как проводиться торговля по биржевому стакану правильно?
Чтобы скальпировать на рынке, необходимо найти нормальный стакан. В основном принцип будет заключаться в том, чтобы использовать его с плавающим спредом. Любой из таких пользователей может определять момент по наращиванию объема или же в период затухания импульса.
Воспользовавшись стаканом цен на форекс, профессиональные трейдеры легко могут определить разворот линии тренда. С его помощью происходит появление возможности выйти из сделки в необходимый промежуток времени. В основном сделку следует закрывать тогда, когда стрелка движется постепенно в сторону плюса, съедая тем самым первый уровень поддержки.
Заключение
Как вы можете понять, биржевой стакан считается полезным и интересным инструментом для торговли на форекс или при помощи вспомогательных платформах, как например, MetaTrader 5. Надеемся, что статья была для вас полезной и вы смогли узнать что это такое, а также как его можно применить на деле.