Как посчитать rr в криптовалюте

Соотношение риска и прибыли при торговле криптовалютой: почему это важно

Соотношение риска и прибыли (Risk/Reward Ratio или RR) — коэффициент, показывающий соотношение риска к потенциальной прибыли. Конкретное значение RR рассчитывается перед покупкой актива и позволяет оценить потенциал сделки с точки зрения торговой стратегии трейдера.

Если соотношение риска к прибыли больше значения 1, то риск больше, чем потенциальная прибыль. Когда значение ниже единицы, то потенциальная прибыль больше заложенных рисков.

С точки зрения трейдинга и инвестиций риск означает потенциальный убыток, на который трейдер готов пойти, открывая позицию. Уровень риска обычно контролируют с помощью выставления ордеров стоп-лосс (Stop Loss), то есть заявок на автоматическую продажу актива при достижении определенной цены. Это важный торговый инструмент, и он необходим не только для ограничения убытков. Уровень риска является неотъемлемой частью в процессе вычисления потенциальной прибыли трейдера и его торговой стратегии в целом.

Прибыль — это разница между ценой покупки актива и ценой, по которой он будет продан. В контексте соотношения RR прибылью является потенциальный уровень, который определяет трейдер перед входом в позицию для оценки потенциала торговой операции.

Как правильно рассчитать соотношение риска и прибыли​

Общепринятый вариант расчета коэффициента RR определяется как отношение риска к прибыли, то есть RR равное риск деленный на прибыль. Хотя некоторые трейдеры, из-за личных предпочтений, могут использовать обратный вариант, где прибыль делят на риск, мы рассмотрим стандартный пример расчета, согласно формуле ниже:

Предположим, что хотите купить актив по цене $100. Вы также решили ограничить риск, то есть поставить стоп-лосс, на отметке $90, и установили для себя целевую цену, по которой продадите актив, на отметку $130. В этом случае, соотношение RR составит 1 к 3 или коэффициент с примерным значением 0,33. То есть риск меньше, чем потенциальная прибыль.

В примере с той же ценой входа ($100), и такой же целевой ценой ($130), но с выставленным стоп-лоссом на отметке $40, соотношение RR будет равно 2. Такое значение коэффициента указывает, что риск значительно превышает ожидаемую прибыль.

Оптимальное соотношение риска и прибыли​

Одним из самых популярных значений при расчетах соотношения риска и прибыли является 1 к 3 или коэффициент 0,33. Также часто используются соотношения 1 к 7, 1 к 10, 1 к 15.

Однако выбор общепринятых вариантов RR является грубой ошибкой в трейдинге. Трейдер должен сам определить какое соотношение RR лучше всего подходит под его торговую стратегию на основе опытных данных, статистики, конъюнктуры рынка.

Например, если трейдер делает только 50% успешных сделок, то RR равный 0,5 или 1 к 2 не принесет никакой пользы. Целевая цена продажи актива перед входом в сделку должна статистически приносить трейдеру прибыль, а не только конкретно в этой торговой операции.

В примере с соотношением 1 к 3 или коэффициентом 0,33, смысл RR заложен в том, чтобы одна прибыльная сделка могла покрыть 3 убыточные сделки. В случае, когда соотношение 1 к 5, то одна прибыльная сделка должна будет покрыть 5 убыточных.

Пример торговой позиции на графике S&P 500 с соотношением риска к прибыли 1 к 3. Данные: ForkLog
Прежде чем оценивать риски и производить расчеты RR, трейдер оценивает потенциал движения цены, находит точку для входа и составляет прогноз движения цены на актив, также определив для себя момент выхода из позиции.

Только после этого есть смысл производить расчеты RR. Если полученный коэффициент соответствует торговой стратегии трейдера, то он заходит в позицию.

Зачем рассчитывать соотношение риска и прибыли​

RR рассчитывается для того, чтобы трейдер мог эффективно использовать свою торговую стратегию, регулируя нужный уровень риска и прибыли для получения дохода на длинном отрезке времени.

Даже если процент успешных сделок небольшой, скажем 20%, то грамотное соотношение риска и прибыли может принести трейдеру доход на длинной дистанции.

Что такое соотношение риск/вознаграждение в торговле криптовалютой и как его использовать

Соотношение риск/вознаграждение или риск/доход — это широко используемый показатель в трейдинге, сравнивающий потенциальную прибыль от сделки с потенциальными убытками.

Трейдеры получают вознаграждение за риск, на который они идут. Например, инвестиции с соотношением риск/вознаграждение 1:3 будут означать, что на каждый доллар, который тратит инвестор, он получает три доллара, если торговля идет в его пользу. Соотношение риск/вознаграждение имеет решающее значение для торговли криптовалютой, будь то ежедневные сделки или инвестиции в криптовалюту в долгосрочной перспективе, известные как «ходлинг».

Чтобы лучше понять, давайте рассмотрим это в контексте криптотрейдинга.

Как рассчитать соотношение риск/вознаграждение

Предполагая, что преобладающая цена эфира составляет 2000 долларов, криптотрейдер может решить открыть длинную позицию (купить актив) со следующими параметрами:

Стоимость входа: 2000 долларов — это цена, по которой криптотрейдеры покупают ETH.

Стоп-лосс: 1800 долларов

Если цена ETH упадет, что не в пользу трейдера, точка стоп-лосса будет там, где он продаст приобретенный ETH (с убытком) и избежит дальнейших потерь. Другими словами, он рискует 200 долларами за каждый ETH, купленный по 2000 долларов.

Тейк-профит: 3000 долларов

Если цена ETH поднимется, цена тейк-профита — это точка, в которой трейдер будет продавать ETH, что в данном случае означать прибыль в размере 1000 долларов США, вознаграждение в размере 1000 долларов США за ETH.

В Интернете доступно множество калькуляторов соотношения риска и вознаграждения для торговли криптовалютой. Используя приведенный выше пример, можно вручную рассчитать соотношение риск/вознаграждение:

• Начальный риск составляет 200 долларов за ETH (расстояние между ценой входа в 2000 долларов и ценой стоп-лосса в 1800 долларов).
• Уровень тейк-профита предлагает вознаграждение в размере 1000 долларов США за ETH, что дает соотношение риска и вознаграждения 1: 5 (риск в размере 200 долларов США делится на вознаграждение в размере 1000 долларов США).

Вот формула соотношения риска и вознаграждения:

Каковы плюсы и минусы соотношения риска и вознаграждения?

Соотношение риск/прибыль помогает трейдерам оценить потенциальные риски и выгоды от сделки и принять соответствующие решения. Это позволяет трейдерам эффективно управлять рисками, устанавливая ордера стоп-лосс и уровни тейк-профита, ограничивая потенциальные убытки и максимизируя прибыль.

Однако соотношение риска и вознаграждения является мерой управления риском и не гарантирует успеха в торговле, поскольку:

• Расчет основан на предположениях о будущем движении цены актива, которые могут не всегда выполняться.
• Расчет может быть чрезмерно упрощенным и не учитывающим другие важные факторы, такие как рыночные условия, ликвидность и транзакционные издержки.

Например, если рынок внезапно становится очень волатильным (сильные колебания цен), трейдеру может потребоваться постоянно корректировать уровни стоп-лосса или тейк-профита. А рынок криптовалют, как известно, порождает волатильность.

После расчета соотношения риск/вознаграждение трейдер должен оценить, соответствует ли оно его торговой стратегии и толерантности к риску. Нельзя полагаться исключительно на соотношение риск/вознаграждение при торговле криптовалютой. Трейдеры должны использовать его с другими стратегиями управления рисками, торговыми планами и дисциплиной, чтобы добиться успеха.

Как оптимизировать соотношение риск/вознаграждение?

Хотя 1:2 считается практичным и оптимальным соотношением риска и вознаграждения в криптовалюте (а также в традиционной торговле), не существует фиксированных правил его использования, причем соотношение зависит от ожиданий и стратегии трейдеров.

Для достижения оптимального соотношения риска и вознаграждения необходимо сбалансировать потенциальный риск и вознаграждение в сделке, что зависит от допустимого риска и торговой стратегии. Несколько показателей могут сопровождать соотношение риск/прибыль или позволять трейдерам оптимизировать его.

Вот как использовать соотношение риск/вознаграждение для торговли криптовалютой:

Размер позиции

Размер позиции не обязательно является мерой или метрикой; это сумма капитала (капитал криптоактивов), выделяемая на каждую сделку. Определение размера позиции является важным компонентом стратегии управления торговыми рисками. Это помогает контролировать потенциальные убытки и прибыль от сделки.

Размер позиции напрямую влияет на соотношение риска и вознаграждения, т. е. больший размер позиции может увеличить потенциальную прибыль сделки и возможный убыток. И наоборот, меньший размер позиции может ограничить потенциальную прибыль или убыток.

Коэффициент выигрыша

Коэффициент выигрыша — это процентное соотношение числа прибыльных сделок к общему количеству, измеряющее, насколько часто сделки трейдера приносят прибыль. Высокий процент выигрышей означает, что трейдер постоянно совершает прибыльные сделки и ему не нужно так сильно полагаться на крупные прибыльные сделки. Соответственно, трейдер может позволить себе использовать более низкое и более безопасное соотношение риска и вознаграждения, которое все же может быть прибыльным, так как трейдер чаще выигрывает.

С другой стороны, более низкий процент выигрышей означает, что трейдер должен больше полагаться на крупные прибыльные сделки, чтобы зарабатывать деньги и сталкиваться с рисками волатильности, связанными с более значительным соотношением риска и вознаграждения.

Максимальная просадка (MDD)

Максимальная просадка является важной метрикой, которую трейдеры должны учитывать в своих сделках при оценке соотношения риск/прибыль. Это самое большое процентное падение, которое трейдер видит на своем торговом счете по сравнению с самым высоким значением до начала снижения.Этот показатель измеряет наибольшую сумму денег, которую трейдер потерял на своем счете, начиная с самой высокой суммы до того, как дела пошли под откос. Так как же максимальная просадка влияет на соотношение риска и вознаграждения?

Предположим, что у трейдера соотношение риска и вознаграждения составляет 1:2. Это означает, что он рискует 1 долларом, чтобы потенциально получить прибыль в размере 2 долларов. Кроме того, представьте, что максимальная просадка торговой стратегии составляет 50%. В этом случае трейдер потенциально может потерять половину своего торгового счета, прежде чем стратегия развернется и снова станет прибыльной.

Таким образом, даже если соотношение риска и вознаграждения является благоприятным, общий риск стратегии может быть слишком высоким. Один из способов обойти это — использовать узкий стоп-лосс и избежать потенциальной потери максимальной просадки. Однако это приводит к меньшему соотношению риска и вознаграждения.

Речь идет о поиске правильного баланса между управлением максимальным риском просадки и поддержанием благоприятного соотношения риска и вознаграждения.

Ожидание

Ожидание измеряет вероятность получения прибыли в долгосрочной перспективе от серии сделок или инвестиций. Оно измеряет долгосрочную прибыльность торговой или инвестиционной стратегии. Положительное ожидание более или менее похоже на конечную цель всех торговых инициатив.

Подобно коэффициенту выигрышей, коэффициент проигрыша представляет собой убыточный процент. Средние размеры выигрышей и убытков — это средние прибыли и убытки по серии сделок или инвестиций.

Соотношение риска и вознаграждения играет решающую роль в определении ожидаемой прибыли. Высокое соотношение риск/вознаграждение означает, что потенциальная прибыль более значительна, чем потенциальные убытки. Это означает, что если трейдер выигрывает 33% своих сделок с соотношением риска и вознаграждения, скажем, 1:2, его средний выигрыш в два раза превышает средний убыток, что, в свою очередь, приводит к более высокому ожиданию. И наоборот, при низком соотношении риска и вознаграждения трейдерам потребуется больше выигрышей (коэффициент выигрыша).

Какие факторы следует учитывать при определении соотношения риска и вознаграждения в торговле криптовалютой?

Волатильность крипторынка. Если и есть что-то, чем печально известна криптовалютная экосистема — помимо взломов и махинаций, — так это то, насколько изменчива ее торговая сцена. Тщательно устанавливайте соотношение риск/вознаграждение.

Ликвидность. Проще говоря, ликвидность это резервы, которые легко доступны для обмена. Это означает возможность быстро и легко покупать и продавать активы. Низкая ликвидность криптоактива может увеличить риск торговли и затруднить получение прибыли.

Сила базовой технологии. То, что представляет собой торговый токен, то есть проблема, которую он решает, и потенциал его роста, сильно влияет на риск торговли с ним. Чем более известен токен и чем лучше он себя зарекомендовал, тем ниже риск торговли с ним.

Регуляторный ландшафт. Миру криптовалют предстоит пройти долгий путь в отношении правил, которые юрисдикции создают для него. И каждый новый (или обновленный) закон напрямую влияет на настроения трейдеров.

Насколько важно соотношение риска и вознаграждения в торговле криптовалютой?

Аналогично тому, как качели уравновешивают две противоположные силы, также должны быть тщательно сбалансированы риск и прибыль от инвестиционной деятельности. Чтобы поддерживать баланс и избегать ловушек любой крайности, соотношение риска и вознаграждения требует постоянной корректировки и бдительности.

Что такое соотношение риска и прибыли (RRR) и как его использовать в криптовалютной торговле

В любом трейдинге риск — это вероятность потерять вложенную в сделку часть капитала, а управление рисками, соответственно — умение определять эту вероятность и контролировать финансовые потери вследствие неудачных сделок. Риск-менеджмент является одним из ключевых навыков трейдера и именно от него зависит стабильность дохода и доля потерь от непредсказуемых ценовых колебаний.

Специалисты выделяют три модели риск-менеджмента:

• Консервативная — риск сделки 0,6-1,5%, риск капитала — 10-15%. Математически это оптимальная стратегия, которая позволит стабильно получать доход в долгосрочной перспективе. Потенциальный доход такой стратегии оценивается в 30-60% годовых, потенциальные потери — в 10% годовых.
• Умеренная — риск сделки 2-3%, риск капитала 15-20%. Требует хорошего понимания рынка и четкого контроля сделок. Потенциальный доход составляет 50-80% годовых, потенциальный убыток — 60% годовых.
• Агрессивная — риск сделки 5-7%, риск капитала — 25% и более. Часто это эмоциональная стратегия, обоснованная желанием «отыграться» или верой в актив. Потенциальный доход — 200% годовых и более, потенциальный убыток — 100%.

Как можно заметить, тенденция одна — чем выше потенциальный доход, тем больше и риск потерять капитал. Выбор конкретной модели зависит от вашей цели доходности, опыта торгов, частоты проведения сделок и размера капитала. Новичкам рекомендуется придерживаться консервативной стратегии, чтобы минимизировать риск потерь на пока еще слабо знакомом крипто-рынке.

Есть много стратегий, позволяющих минимизировать риски и увеличить прибыль. Люди всегда хотят покупать дешево и продавать дорого. Но, к сожалению, со стопроцентной точность спрогнозировать результат инвестиций невозможно. Вкладываясь в очередную сделку, стоит оценить все возможные риски и рассчитать возможную прибыль. Для этого существует концепция соотношения риска и прибыли (RRR, или reward:risk ratio). Поняв принцип ее работы будет гораздо проще ориентироваться на рынке.

Что представляет собой концепция соотношения риска и прибыли и как она работает

Данная концепция проще, чем кажется на первый взгляд. Прежде, чем перейти к формулам и математическим расчетам, рассмотрим пример на жизненной ситуации. Предположим, что вы находитесь в рыбацкой лодке на середине широкой и глубокой реки. Внезапно вы замечаете пробоину, через которую стремительно начинает поступать вода. Все, что у вас есть — это пара весел и спасательный жилет для чрезвычайной ситуации. Получается, что у вас два варианта спасения: попробовать поднажать на весла и доплыть до берега до того момента, пока лодка утонет. Или же выпрыгнуть с лодки, предварительно надев жилет, и попытаться доплыть своими силами. Вы знаете, что неплохо плаваете, но возникает проблема в виде хищников. Вполне возможно, что в воде вас могут поджидать пираньи, крокодилы и змеи. Так как какой вариант лучше?

Для выбора верного решения стоит применить концепцию соотношения риска и прибыли. Лодка дка может защитить вас от хищников, но скорее всего, она затонет не успев дойти до берега. Со спасательным жилетом у вас куда больше шансов быстро доплыть до берега и при этом не быть кем-то укушенным. Особенно, учитывая тот факт что вы находитесь посреди реки, а не в океане.

Примерно так работает эта концепция. Но как же применить ее в криптовалютой торговле? А об этом подробно расскажут эксперты.

Сергей Жуков, эксперт по трейдингу и управлению активами, а также автор стратегий и множества инвестиционных идей, напомнил, что соотношение прибыль/риск используется для оценки возможной прибыли в сделке по отношению к возможному убытку. Для того чтобы понять, сколько составляет соотношение риска к прибыли в конкретной сделке, трейдеру необходимо определить как потенциальную прибыль, так и потенциальный убыток. Риск определяется стоп-лосс ордером и представляет собой разницу между точкой входа в позицию и стоп ордером. Целевая прибыль используется для того, чтобы заранее наметить точку выхода на случай, если сделка пойдет в необходимом направлении. Потенциальная прибыль в сделке представляет собой разницу между целевой прибылью и ценой входа.

“В основном, RRR измеряет расстояние от входа до стоп-лосса, и вашего тейк профита, а затем сравнивает эти два расстояния. Когда вы знаете соотношение RR для вашей торговой торговли, вы можете легко рассчитать необходимый винрейт (см. формулу ниже). Вы можете быстро узнать, будет ли RRR достаточно большим для вашего исторического винрейта или вы должны пропустить эту сделку, когда RRR слишком мало.”

Сергей Жуков также привел примеры с расчетами:

• Минимальный Винрейт = 1 / (1 + Прибыль:риск)

• Требуемый RRR = (1 / Винрейт) — 1

Пример 1: Если вы входите в торговлю с RRR равным 1 к 1, ваш общий винрейт должен быть выше, чем 50%, чтобы быть прибыльным трейдером:

Пример 2: Если ваша система имеет исторический винрейт 60%, ваш RRR должен быть 0,6 к 1 для достижения ожидаемого долгосрочного результата:

Также эксперт объяснил, как применять данные расчеты в криптовалюте:

“Например, если вы покупаете Биткоин по 6900$, выставляете стоп ордер по 6800$ и тейк профит 7200$, то риск в такой сделке составляет 100$ (6900$ — 6800$), а потенциал прибыли — 300$ (7200$ — 6900$). Сравнив риск с возможной прибылью, получим соотношение: риск/прибыль = 300$/100$ = 3. Если этот коэффициент больше 1.0, это значит, что прибыль больше, чем потенциальные потери.”

Мы также спросили у экспертов, как правильно использовать индикатор соотношения риска и прибыли в торговле криптовалютой.

Василий Кудрин, партнер компании Lybrion, специалист по цифровым активам, инвестированию и блокчейну, отметил, что использование данной концепции ничем не отличается от ситуации при торговле на обычном международном рынке валют, с условием, что данный актив, как правило, является более рискованным и волатильным. Важно также понимать, что сегодня рынок криптовалют и цифровых активов крупных экосистем сильно зависит от движений биткойна.

Аарон Хомский, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund, так высказался по этому поводу:

“Многие, кто вступают на путь трейдинга и инвестиций, лишь впоследствии начинают осознавать природу рынка, основанную на случайности и вероятностях. Успешные действия в долгосрочной перспективе возможны только при систематической эксплуатации обнаруженных рыночных эффективностей. Индикатор соотношения риска/прибыли (в западной литературе известный как risk/reward ratio, RRR) в связке с вероятностью прибыльных/убыточных сделок не только позволяет сформировать и оптимизировать торговую систему, но и использовать ее в дальнейшем в «боевых» условиях.”

Эксперт отметил, что RRR, как вытекает из его названия, позволяет сравнить величину единицы убытка в той или иной валюте, приходящейся на прибыль в той или иной сделке. Чем оно ниже, тем более эффективными могут оказаться действия трейдера. Минимально «безопасным» считается показатель на уровне 1/3. Но на практике он может доходить чуть ли не до 1/1, если вероятность прибыльных сделок превышает 50% и полученная прибыль позволяет компенсировать комиссии брокера. Справедливо и обратное. Торговые системы могут иметь вероятность прибыльных сделок 30% и ниже, что нивелируется более низким значением RR, к примеру на уровне ¼, опять же, если комиссии не «съедают» прибыль.

Аарон Хомский добавил:

“И RR, и % успешных сделок либо определяются посредством моделирования на исторических и в последующем реальных данных, либо вручную. Многие на этом этапе могут не учитывать влияние проскальзывания, что усугубляется в периоды низкой ликвидности, в частности на криптовалютном рынке – между американской и азиатской сессиями и в выходные. Это проявляется в исполнении ордеров на иных ценовых уровнях, чем закладывается стратегией. На это также стоит делать поправку.

На практике RRR может либо задаваться алгоритмом, если торговая система построена на индикаторах, либо высчитываться калькулятором/вручную (есть подобный функционал в торговых терминалах/популярных ресурсах для анализа графиков наподобие TradingView), если трейдер/инвестор опирается на графический анализ. В последнем случае определяются уровни поддержки/сопротивления и производится расчет «запас хода» в том и в другом направлении относительно текущей цены. Соотношение потенциальной прибыли и возможного убытка в валюте депозита и даст искомое RR.”

Возможные ошибки начинающих трейдеров

Отношение риска к прибыли — один из самых популярных индикаторов. Если трейдер четко знает, какой риск он может себе позволить, то выбрать правильную торговую стратегию будет намного проще. Но есть одна ошибка, которую делают многие новички и даже трейдеры среднего уровня. Речь идет о неготовности к большим рискам. Если вы хотите получить максимальную прибыль от своих инвестиций в криптовалюту, нужно рисковать. Взгляните на график ниже:

Курс биткоина к доллару апрель-август 2021 года

Например, если бы вы вложились в BTC в июне 2021 года, когда цена составляла около 40 тысяч долларов, и установили бы стоп-лосс на уровне 30 тысяч долларов, то вы наверняка потеряли бы деньги в июле. Но если бы ваш стоп-лосс был на уровне 25 тысяч долларов или еще ниже, о вы могли получить прибыль в тот момент, когда BTC пересек отметку в 49 тысяч долларов на четвертой неделе августа.

Как в этом случае работает соотношение риска и прибыли:

Допустим, вы купили 1 BTC по цене 40 тысяч долларов и намеревались продать его по цене 50 тысяч долларов. И вы устанавливаете стоп-лосс на уровне 30 тысяч долларов. Даже при соотношении риска и прибыли 1:1 вы бы потеряли деньги, потому что вы были не готовы к большим рискам. Всякий раз, когда вы планируете во то-то инвестировать, всегда учитывайте волатильность рынка.

Мы также спросили у экспертов, какие еще ошибки могут допустить новички при использовании этого индикатора.

Василий Кудрин считает, что в целом допуск новичков к такой торговле является ошибкой. Если на рынке не происходит значимого повышательного тренда, участие в краткосрочной торговле на таком рынке — неосновательный риск.

Аарон Хомский, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund, также поделился своим мнение по этому поводу:

“Бывает так, что полученное трейдером в ходе вычислений соотношение риска и прибыли может не отвечать критериям торговой системы, что должно стать запретительным сигналом для совершения сделки. Тогда предполагается либо полный отказ от действий, либо выставление лимитной заявки на тех ценовых уровнях, которые отвечают приемлемому диапазону значений RR (что также может привести к отсутствию сделки, если цена туда не придет). Соответствие соотношения критериям торговой системы станет сигналом для открытия позиций. Дальше в силу вступят уже правила по управлению позицией (выставление тейк-профита и стоп-лосса, принудительное закрытие позиций, частичное исполнение сделки, перенос защитного приказа в безубыток – в зависимости от складывающейся ситуации на рынке).

Частые среди новичков ошибки встречаются именно на этом этапе. Отказ от фиксации прибыли и от признания убытка вследствие не выставления таких ордеров. Причина заключается в психологической неготовности к трейдингу от непонимания его природы, от недоверия к торговой системе или ее отсутствия. На этапе определения RR трейдер может не в полной мере учесть волатильность инструмента. Это может привести к некорректному выставлению как стоп-лосса (ликвидация позиции), так и тейк-профита (цена может не дойти до уровня для фиксации прибыли).”

Эффективность применения соотношения RRR в трейдинге

Мы спросили у экспертов, насколько индикатор соотношения риска и прибыли эффективен в трейдинге? Действительно ли знание того, какой риск трейдер может себе позволить, позволяет выбрать правильную торговую стратегию.

Сергей Жуков, эксперт по трейдингу и управлению активами, а также автор стратегий и множества инвестиционных идей, так ответил на поставленный вопрос:

“Зачем вообще использовать данное соотношение? Воспользуемся главной наукой трейдера — статистикой. В таблице выше отображена зависимость вероятности «слить» депозит от процента прибыльных сделок в вашей торговой системе и соотношения прибыль/риск в каждой сделке. Так мы видим, что даже если ваша стратегия работает в 60% случаев, но при этом соотношение прибыль:риск держится хотя бы на уровне 1,5:1 , вы уже можете быть уверены в том, что не потеряете всех денег. А вот если соотношение прибыли к риску равно 1:1 , при тех же 60% прибыльных сделок, вероятность потери депозита при серии убыточных сделок уже 12%. Это позволяет говорить об эффективности данной стратегии.”

Василий Кудрин, партнер компании Lybrion, специалист по цифровым активам, нинвестированию и блокчейну, считает, что использование этого индикатора очень эффективно. По словам эксперта, понимание своего риск-профиля — очень важное знание, которое позволяет не только определить необходимую долю цифровых активов в портфеле, но и планировать будущее участие в трейдинге.

What is the Risk/Reward (RR) Ratio in Crypto Trading & How to Calculate It?

• by Mr. Creatonics
• Updated on January 22, 2023
• 4 mins read

Disclosure: This post may contain affiliate links, which means we may receive a commission if you click a link and purchase something that we recommended. Read about Affiliate disclosure here.

• How do you calculate the Risk to Reward Ratio?
• What is the Risk-Reward Ratio?
• What is an optimum Risk Reward Ratio?

Investment or trading is a long-term skill. It takes you a few good years to understand the nuances and master them. On the way, you learn several tools and techniques to manage, maintain and grow your portfolio.

Risk Management is one of the most powerful techniques used by pro investors. And one of the most essential tools for Risk Management is the Risk to Reward Ratio. Risk-Reward Ratio is used to decide whether a trade or an investment is worth considering or not.

So, let’s understand more about it, how it is calculated, and how you can use it in your trading or investment strategy.

What is the Risk to Reward Ratio?

The risk-reward ratio compares a potential loss on investment with the potential profit. In simple words, it’s the measure of Risk taken for investment with its corresponding Reward.

Let’s understand this with an example.

A risk-reward ratio of 1:3 means that an investor is willing to risk $1 of investment for the possibility of earning $3. Similarly, a risk-reward ratio of 1:5 implies that the investor is willing to risk $1 of investment to earn $5.

Similarly, traders also use the risk-reward Ratio to decide the trades they want to take or leave.

How to Calculate Risk-Reward Ratio?

The formula for calculating the Risk-Reward Ratio is as follows:

Risk-Reward Ratio = (Possible Loss from the Investment) / (Possible Profit from the Investment)

1. You buy BTC for $40,000,
2. You have a Stop Loss of $35,000,
3. You expect BTC to go up to $50,000.

So, in case the price of BTC falls, the stop loss would be triggered, and you would lose $5,000 [$35,000 (Sell Price) – $40,000 (Buy Price)]. Hence, the possible loss from the investment is $5,000.

Further, if the price of BTC rises and reaches $50,000. Then you would gain $10,000 [$50,000 (Sell Price) – $40,000 (Buy Price)]. Hence, the possible profit from the investment is $10,000.

Therefore, the Risk-Reward ratio in this case is 1:2 ($5,000 / $10,000).

How to use Risk-Reward Ratio for Trading / Investment?

There are two types of Risk-Reward Ratios:

• Investor’s Risk-Reward Ratio (Expected Risk)

It is the Ratio that an investor is willing to tolerate. Every investment has an inherent risk. This Ratio explains the risk an investor is ready to take to earn the reward on investment. This Ratio can vary from investor to investor.

• Investment’s Risk-Reward Ratio (Actual Risk)

This is the actual risk of investment. The above example shows how an actual Risk-Reward ratio is calculated.

So, if the Actual Risk is less than the Expected Risk, the investor would consider investing.

However, if the Actual Risk is less than the Expected Risk, the investor would skip the investment.

Suppose John’s Risk-Reward Ratio is 1:2. He got an investment proposal, and he is contemplating whether to invest or not.

If the investment has a Risk Reward Ratio of 1:1 (greater than 1:2), he should reject the proposal.

However, if the investment has a Risk-Reward Ratio of 1:3 (less than 1:2), he can consider the proposal.

Pros and Cons of the Risk-Reward Ratio

1. The benefit of the Risk-Reward Ratio

The benefit of the Risk-Reward Ratio is that it allows an investor or trader to manage their portfolio risk. A person can safeguard himself from taking too much risk for too low a reward.

However, it has a limitation as well.

2. Limitation of Risk-Reward Ratio

Risk-Reward Ratio cannot be used in isolation. It needs to be used with other tools and techniques to make a successful investment decision.

Several other factors should also be considered, such as:

• Current market conditions,
• Trade timing
• Stop Loss and Target Profit levels,
• Technical analysis and many more

Conclusion – Risk-Reward Ratio

So, this is how you can calculate Risk-Reward Ratio and incorporate it into your investment strategy. Further, we understand that by learning proper portfolio risk management, you can save yourself from burning hands.

We hope this post is helpful to you. Let us know if you want us to cover more Risk Management tools. Further, let us know your feedback and comments.

Please note that nothing written in the post is a financial advice. Please consult your financial advisor before making any trading or investment decision.

Frequently Asked Questions (FAQ)

What is Portfolio Risk Management?

Portfolio Risk Management is a process of measuring and managing the risk of an investment or trading portfolio.

What is the Risk-Reward Ratio?

The Risk-Reward ratio compares a potential loss on investment with the potential profit. In simple words, it’s the measure of Risk taken for investment with its corresponding Reward.

How is the Risk-Reward Ratio calculated?

Risk – Reward Ratio = (Possible Loss from the Investment) / (Possible Profit from the Investment)

How is the Risk-Reward Ration used?

If Actual Risk-Reward Ratio < Expected Risk-Reward Ratio, consider the investment proposal.
However, If the Actual Risk-Reward Ratio > Expected Risk-Reward Ratio, reject the investment proposal.