Как искать акции для трейдинга

Как определить лучшие акции для дневной торговли?

Давайте обсудим на что нужно обращать внимание при внутридневной торговле и выберем для этого несколько подходящих акций. Хотелось бы сразу уточнить, что статья будет интересна тем, кто только начинает торговать на фондовом рынке.

Что делает акцию идеальной для внутридневной торговли?

Цель дневных трейдеров — открыть позицию которая может принести прибыль за один торговый день. Таким образом, внутридневные трейдеры должны идентифицировать высоко торгуемые акции, которые могут испытывать большие колебания цен в течение коротких периодов времени. Это предполагает открытие позиции по акциям и получение прибыли в течение нескольких минут или часов, но не более одного торгового дня.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно перемещаются на несколько процентных пунктов каждый день. Поэтому дневные трейдеры пытаются определить наиболее волатильные акции и обычно используют кредитное плечо для максимизации своей потенциальной прибыли (но также и своих убытков). Некоторые дневные трейдеры предпочитают торговать одной или двумя акциями в течение нескольких недель, в то время как другие торгуют разными акциями каждый день в зависимости от ситуации: новости, отчеты о доходах, экономические или политические события.

В любом случае, дневные трейдеры торгуют акциями с одинаковыми характеристиками: объемом, волатильностью, ликвидностью и диапазоном.

Объем и ликвидность

Объем и ликвидность важны для внутридневных трейдеров, но эти понятия часто путают. Если объем акций большой, это означает, что у дневного трейдера больше шансов войти в позицию и выйти из нее, поскольку покупателей и продавцов больше. Если акция ликвидна, это означает, что было размещено много заказов (но еще не выполнено) по разным ценам на акцию, что означает, что спрос на акцию все равно будет, даже если ее цена сильно изменится в течение короткого периода времени. Вот почему эти два элемента имеют решающее значение.

Низкие объемы торгов в сочетании с высокой ликвидностью указывают на то, что спрос на акции при их текущей цене невелик, но многие инвесторы ждут, когда цена изменится на покупку или продажу. Большие объемы в сочетании с низкой ликвидностью указывают на то, что акции пользуются большим спросом по текущей цене, но есть несколько заказов ниже или выше.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обладают достаточной ликвидностью и объемом для привлечения внимания внутридневных трейдеров. Однако, чтобы иметь больше шансов получить прибыль, им все равно нужно найти наиболее торгуемые и ликвидные акции. Лучший способ найти акции с достаточным объемом и ликвидностью — использовать инструменты анализа акций, которые определяют наиболее «торгуемые» каждый день.

Волатильность и диапазон

Волатильность и торговый диапазон также являются ключевыми элементами для внутридневных трейдеров, поскольку они определяют величину прибыли или убытка, которую может достичь дневной трейдер. Чтобы получить прибыль за счет входа и выхода из позиции в течение нескольких минут или часов, акция должна быть волатильной, при этом некоторые из них имеют тенденцию двигаться больше, чем другие в течение дня.

Например, изменения в цене акций, выплачивающих дивиденды, как правило довольно незначительны, в то время как цены акций нефтяных или горнодобывающих компаний гораздо более подвижны из-за внешних факторов, таких как цены на металлы или топливо. Однако следует отметить, что, хотя прибыль может быть увеличена, когда акции более волатильны, убытки тоже могут быть существенными. Поэтому трейдеры должны найти правильный баланс, соответствующий их склонности к риску.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно торгуются на высоких и низких уровнях в течение длительных периодов времени, причем высокий уровень указывает на сопротивление, а низкий — на поддержку. Диапазон используется для определения акций, которые могут быть на грани преодоления этих уровней, или используется для расчета риска, связанного с каждой акцией.

Мой список акций компаний часто меняется, поэтому поделюсь некоторыми из них: General Electric, Bank of America, Apple, Cisco.
Позволю себе поделиться некоторыми рекомендациями для внутридневной торговли.

Быть в курсе

В то время как долгосрочные инвесторы, как правило, тщательно изучают компанию, прежде чем вкладывать средства, дневные трейдеры тратят больше времени на понимание того, как движется цена акций и какие факторы лежат в основе этих движений. На цены акций влияет множество внешних факторов. Например, если какие-либо опубликованные данные указывают на внезапные проблемы с добычей нефти, можно быть уверенными в том, что это отразится на ценах акций нефтяных компаний. Более конкретный пример, если ОПЕК объявляет о снижении добычи, это приведет к росту цен на нефть, а следовательно и цен на акции производителей нефти. Читайте каждый день новости, чтобы быть в курсе важных событий на предстоящей неделе, которые могут повлиять на рынки, включая отчеты о доходах и объявления компаний.

Это означает, что внутридневным трейдерам необходимо обладать обширными знаниями и понимать влияние всех факторов — от процентных ставок до торговых войн. Кроме того, дневные трейдеры проводят сделки в течение очень коротких периодов времени, поэтому чрезвычайно важно мониторить новости об акциях которыми они торгуют, настолько часто, насколько возможно, следить за финансовыми календарями, чтобы быть во всеоружии.

Управляйте своим временем и капиталом

Дейтрейдерам также необходимо хорошо управлять своим капиталом и понимать свой бюджет. Каждый трейдер должен устанавливать лимиты. Какое кредитное плечо готовы использовать? Каким капиталом готовы рискнуть? Более важно осознавать убытки, чем прибыль. Трейдеры должны придерживаться своего бюджета и склонности к риску.

Выбирайте с умом

После определения своего бюджета и времени, дневные трейдеры начинают проводить исследование и выбирают акции, которыми они будут торговать. Новичкам можно начать торговать только одной или двумя акциями, которые они хорошо знают.

Инструменты анализа могут использоваться для выявления акций, которые имеют характеристики, подходящие для дневной торговли, активно торгуются на ликвидных рынках и достаточно волатильны, чтобы приносить прибыль. Поэтому выбор часто ограничивается акциями популярных компаний с большой и средней капитализацией. Акции компаний с малой капитализацией, имеют подходящую для внeтридневного трейдинга волатильность, но им не хватает объема и ликвидности.

Используйте все инструменты, которые есть в вашем распоряжении

В современном цифровом мире трейдеры должны использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы и инструменты, чтобы добиться успеха. Хотя инструменты анализа акций, экономические календари и информационные ресурсы помогают дневным трейдерам выбирать и отслеживать свои сделки, для управления рисками также следует использовать другие более важные инструменты. Это включает в себя решение о размещении ордеров по требованию или на фондовой бирже: по требованию означает, что ваш ордер будет немедленно исполнен по необеспеченной цене, в то время как фондовая биржа гарантирует цену, но не исполнение.

Придерживайтесь своей стратегии и управляйте рисками

Для дневного трейдера важна быстрота реакции и следование своей стратегии. Велик соблазн погнаться за прибылью. Если акция достигает установленного вами уровня для получения достаточной прибыли, выйдите из позиции, как планировалось, и не пытайтесь удерживать позицию в надежде получить большую прибыль. Аналогичным образом, если вы достигли своего максимального убытка, закройте свой ордер, чтобы ограничить свои убытки, и не пытайтесь открыть другую позицию для того, чтобы компенсировать затраты. Дневные трейдеры также должны придерживаться своих текущих позиций и закрывать их до конца дня, если они хотят избежать неприятных сюрпризов на следующий день. Каким бы ни был ваш план, придерживайтесь его.

Подходит ли вам дневная торговля?

Дневная торговля не для всех. В то время как долгосрочные инвесторы отдают предпочтение стабильным акциям, которые могут приносить долгосрочную прибыль, дневные трейдеры стремятся к очень краткосрочным и постоянно ищут волатильность, на которой можно заработать. Доходность может быть выше, но и риск тоже.

Дневные трейдеры часто имеют большой опыт и знают рынки, их динамику и принципы работы. Если вы только начинаете и хотите протестировать стратегию и проверить свои силы, есть смысл начать с демо-счета.

Как найти акции для внутридневной торговли: 8 полезных советов

Торговые вопросы, которые я получаю больше всего, связаны с тем, как найти акции для внутридневной торговли. Итак, сегодня я дам всем вам краткое изложение моей ежедневной торговой рутины.

Если вы действительно хотите стать успешным трейдером, вам нужно самостоятельно разбираться в рынке. Это означает научиться находить собственные идеи по акциям в повседневной торговле. Вам нужно будет проснуться до открытия рынка и начать проводить свой анализ.

Если вы хотите найти лучшие акции для внутридневной торговли, вам нужно знать больше, чем их тикеры. Вам нужно знать, что их объем торгов говорит вам об их потенциале прорыва. И вам нужно понимать их волатильность … и риск торговли акциями с высоким потенциалом роста.

Эта статья представляет собой учебник по этим концепциям. Я надеюсь, что это откроет дверь для дальнейшего изучения. Черт возьми, надеюсь, вы тоже когда-нибудь научите меня чему-то! Присоединяйтесь к нашей команде, где вы сможете проверить меня на прочность!

Если вы хотите научиться внутридневной торговле, вы должны понимать, что заставляет акции двигаться. Это не так просто, как правильно подобрать акции. Но все начинается с этого.

Внутридневная торговля похожа на ту старую настольную игру «Отелло». На то, чтобы научиться, требуется минута, но на то, чтобы овладеть собой, нужна целая жизнь. Или хотя бы несколько лет учебы и экранного времени!

По сути, это просто торговля акциями в течение одной торговой сессии. Если вы покупаете акции и продаете их в тот же день, значит, вы торгуете только днем.

Но если вы хотите добиться в этом успеха, вам нужно разработать стратегию и придерживаться ее. Это самая сложная часть. Полагаться на эмоции, такие как страх и жадность, вместо подготовки, является основной причиной неудач большинства внутридневных трейдеров.

Допустим, вы присоединились ко мне на моей предторговой сессии 3 декабря. Именно тогда я обсуждал Ever-Glory International Group Inc. (nasdaq: EVK).

На премаркете по этой акции не было новостей. Шорты накапливались, и после начала торгов был установлен большой откат.

Я сказал всем, кто смотрел, подождать, по крайней мере, до 9:45 по восточному времени для этого отката. А затем, если предположить, что у него все еще есть объем и происходит ротация флоута, ждать, чтобы он восстановил тот предмаркетный максимум.

Что ж, он пробил предыдущий дневной максимум и поднялся до 8,30 доллара к 11:30.Если бы вы вошли в минимальную точку в 10:15, вы могли бы купить его по 4,75 доллара за акцию.

Это хороший пример того, что мне нравится ловить. Это сетап дневной торговли, который я называю падением и разрывом. Это одна из самых надежных схем, которые я видел в недавней торговле.

Хорошо, вы знаете, что можете присоединиться к нам на премаркете и узнать все, что происходит на рынке. Если вы все еще здесь, я думаю, вы хотите научиться находить эти возможности для себя. Это потрясающе.

Скрининг — лучший способ избавиться от сделок с 16 000 активно торгуемых акций. Но сначала вы должны понять, почему эти критерии важны.

Большой объем торгов — первый признак хорошей потенциальной сделки.

Объем представляет собой количество покупателей акции. В конце концов, торговля — это ситуация типа спроса и предложения. Если все хотят акции, цена вырастет.

Волатильность — еще один важный компонент хорошей дневной торговли. Я бы пошел еще дальше и сказал, что волатильность — это секрет игры внутри дня.

Говорящие головы на телевидении ненавидят непостоянство. Это одна из причин, по которой они советуют всем, кто их слушает, держаться подальше от сектора пенни акций.

Черт возьми, я с ними согласен! Многие из этих акций — провал. Как и все в торговле, никогда не рискуйте тем, что вы не можете позволить себе потерять.

Но если вы хотите быстро нарастить небольшой счет, волатильные акции могут быть хорошим вариантом — если вы понимаете правила, риски и стратегии.

Чтобы предотвратить темную сторону волатильности, вашим акциям нужна хорошая ликвидность. Это означает, что вы можете выйти из сделки, когда захотите, и зафиксировать прибыль в соответствии с вашим торговым планом.

Вы хотите искать акции, которые, по прогнозам, будут двигаться как минимум на миллион акций в день. Я знаю, что это звучит как действительно большое число, но это минимум, который вам нужен, чтобы убедиться, что вы не застряли в сделке.

Вы можете настроить скринер для сбора акций, торгующихся не менее чем 50 000 акций на премаркете. Если они продолжат набирать обороты, они могут сделать прочную сделку в будущем.

Это не принесет и не сломает сделку. Но для вас, трейдера, это очень важно.

Насколько велик ваш аккаунт? Какие трейды вы ищете? Какая у вас толерантность к риску?

Все это важные вопросы, которые нужно задать при проверке акций. Многие люди не хотят рисковать, если это связано с пенни акциями. Возможно, они будут проверять акции стоимостью от 5 до 10 долларов. Они упускают возможность получить огромную прибыль ради большей уверенности.

Еще одна вещь, которую я ищу, — это акции с низким флоутом.

Флоут относится к количеству акций, которые общедоступны и активно торгуются. Это сторона предложения.

Обычно мы называем акции с менее чем 40 миллионами акций в обращении акциями с низким флоутом. Когда в акции поступает большой объем, это ограниченное предложение заставит цену расти. И это то, чего вы хотите как дневной трейдер.

Акции с более высоким флоутом тоже могут двигаться, но им нужен гораздо больший объем. Такие акции, как Apple (NASDAQ: APPL), вероятно, никогда не получат такого огромного процентного прироста, как акции с низким уровнем обращения.

6. Процентное изменение

Все эти ингредиенты должны дать большой процент прибыли для акций, которыми вы собираетесь торговать. Акции, которые выросли на премаркете, потенциально могут дать вам толчок.

Но волна может нахлынуть… а потом резко упасть, как будто вы мечтаете о своем новом ламборгини. Вы не можете влюбиться в числа. Но они являются хорошим признаком будущего движения, которым вы могли бы торговать, если настройка верна и соответствует вашей стратегии.

Часто вы ищете причину, по которой целевая цена движется. В противном случае ваши сделки будут скорее бесполезными.

Вы можете торговать такими акциями, как EVK, но лучше не держать их на ночь. Менее чем за 24 часа эта акция выросла почти на 300%… и теперь она почти опустилась до минимумов до всплеска.

Для этого не было никаких реальных причин. А когда всплеск закончился, трейдеры, не зафиксировавшие прибыль, остались ни с чем.

С другой стороны, благодаря качественным новостным катализаторам акции могут работать несколько дней. Это могут быть объявления о доходах, пресс-релизы или новости, касающиеся всего сектора. Катализатор может привести к появлению нескольких зеленых дней подряд.

Конечно, вы хотите узнавать новости пораньше. Если вы будете ждать слишком долго, важная новость уже будет учтена в стоимости акций. Если это произойдет, вы можете ошибиться в этом классическом рыночном совете — покупайте слухи, продавайте новости.

Никто не может гарантировать, что даже самые лучшие новости приведут к сдвигу акций. Такое мышление для любителей. Но качественные новости — это одна большая отметка в списке того, что делает хорошую сделку.

8. Горячий сектор

Новости также могут вызвать движение целого сектора. Или иногда горячий сектор — это просто то, на что люди обращают внимание.

Жаркий 2020 год для Tesla (NASDAQ: TSLA) вызвал сочувствие во всем секторе электромобилей. Референдумы по вопросу легализации марихуаны привели к тому, что акции в этом секторе поднимались целую неделю.

Пандемия стала источником ТОННЫ тепла, от фармацевтики до всего домашнего сектора. Когда появятся новости о вакцине? Весь фондовый рынок пошел в спринт.

Так что я просто бросил вам кучу вещей. Но я знаю, о чем вы спрашиваете. Миша, как мне найти подходящие акции для дневной торговли из 100, которые выглядят хорошо?

Вот как это работает. Вот пример критериев, которые вы можете установить:

• Цена от 1 до 10 долларов. Это земля за гроши. Это также лучшее место, на котором можно сосредоточиться, если у вас маленький счет.
• Процентное изменение не менее 10%. Если вы соблюдаете правила паттерн-дневного трейдера (PDT), ваши сделки ограничены. Поэтому я хочу, чтобы вы сосредоточились только на лучших трейдах. Может быть, даже довести это до 20%.
• Объем не менее одного миллиона в день или близкий к этой отметке. Вам нужны ликвидные акции. Это означает, что спрос будет продолжать поднимать цену. Это также означает, что вы с большей вероятностью сможете выйти, когда захотите.

Сколько сделок с акциями я могу совершать в день?

Если у вас уровень PDT, вы можете совершать только три сделки с маржей в неделю. Этот лимит не применяется к сделкам овернайт или к наличным счетам. Также существует совершенно легальный «трюк» открытия нескольких счетов. Но если вы превысите лимит, ваш счет в конечном итоге заблокируют.

Как вы проверяете акции для дневной торговли?

Получите подходящее программное обеспечение, а затем подробно изучите то, что подходит вашему торговому плану.

Могу ли я торговать, имея всего лишь 1000$ на счету?

Почему большинство внутридневных трейдеров терпят неудачу?

Когда вы учитесь торговать, самая большая опасность исходит от отсутствия дисциплины. Составьте торговый план и придерживайтесь его.

Могу ли я зарабатывать 100 долларов в день через дневную торговлю?

Потенциал есть, но торговать нелегко. Не зацикливайтесь на том, что вы можете заработать, и никогда не предполагайте, что вы можете постоянно зарабатывать определенную сумму денег каждый день. Рынок может быстро меняться. Всегда знайте о рисках и будьте готовы ко всему.

Ну а если вы пытаетесь понять, для вас ли это, то я жду вас у себя в телеграм канале! Там я выхожу в прямые эфиры каждую неделю, где подробно расписываю свой план по сделкам и поверьте мне — вы убедитесь в моем профессионализме в мире пенни акций на все 100%.

Спекуляция акциями: как найти бумаги с потенциалом роста

Спекуляция акциями — популярный способ заработка на фондовом рынке. Спекулятивная торговля позволяет получать стабильную прибыль в любых рыночных условиях. Спекулянту не важно, в каком направлении пойдет цена. Главное — быстро взять несколько процентов прибыли и закрыть позиции до окончания торгового дня.

В этой статье мы рассмотрим основные правила и стратегии спекуляции акциями. Вы узнаете, как выбрать лучшие ценные бумаги для краткосрочной торговли, найти подходящего брокера и определиться со стилем торговли.

Что такое спекуляция на рынке акций

Спекуляция (в контексте интрадэй) — это краткосрочная сделка по покупке или продаже ценных бумаг. Обязательное условие спекулятивной торговли — закрытие позиций до окончания торгового дня.

Цель спекуляции — как можно быстрее получить прибыль и выйти из сделки. В этом состоит главное отличие спекулянта от инвестора, вкладывающего деньги на месяцы или годы вперед.

Спекулянт не ждет долгосрочного роста курса: он быстро забирает свои несколько процентов прибыли и уходит с рынка. То же самое верно и для убытков: если сделка уходит в минус, трейдер самостоятельно закрывает позицию, не допуская серьезной просадки.

Как правило, спекулянта не интересуют фундаментальные параметры актива, которым он торгует. Все, что ему нужно — быстрое изменение цены и большие объемы торгов. Спекулянту безразлична долгосрочная судьба «Аэрофлота» или Citigroup — главное, чтобы бумаги этих компаний сделали крупное движение здесь и сейчас.

В таблице приведены основные различия между спекуляцией, среднесрочной торговлей и инвестициями.

Спекулятивная торговля	Среднесрочная торговля	Инвестиции
Время жизни сделки	От пары секунд до нескольких часов	Несколько дней или недель	Месяцы или годы
Количество сделок	До нескольких десятков в течение дня	Несколько сделок в неделю	Несколько сделок в год
Средняя прибыль на сделку	0,01 – 3,00%	3 – 30%	Десятки или сотни процентов
Методы анализа рынка	Технический анализ, торговля «по стакану»	Технический анализ, иногда учитывают фундаментальные факторы	Фундаментальный анализ
Стабильность заработка	Наиболее регулярный	Регулярный, но могут быть провалы	Нерегулярный

Главные принципы спекуляции акциями

Чтобы сформировать представление о спекуляции акциями, сформулируем ее главные принципы

• Сделки закрываются в течение одной торговой сессии. Напомним, что фондовые биржи работают по определенному расписанию: торги открываются и закрываются каждый будний день. Если не выйти из сделки до конца сессии, цена может резко измениться в начале следующего торгового дня, когда биржа возобновит свою работу. Это недопустимый риск для спекулянта.
• Для торговли подходит лишь небольшое число акций. Краткосрочного трейдера интересуют наиболее волатильные бумаги с большим объемом торгов. Спекулировать на акциях малоизвестных компаний практически невозможно.
• Спекулянту безразлично, в какую сторону пойдет цена. Заработать можно и на падении — для этого нужно зашортить акции. Технически шорт выглядит так: спекулянт занимает бумаги у брокера, ждет снижения цены и выкупает их обратно. В итоге брокер остается при своих, а трейдер получает излишек, который можно положить себе в карман.
• Для торговли используется технический анализ. Для предсказания цены спекулянт использует график актива, а также биржевой стакан — список заявок на покупку и продажу. Эти инструменты позволяют найти перекос в балансе спроса и предложения, который помогает выбрать направление сделки.

Прибыль биржевого спекулянта может быть более высокой, чем доход инвестора — по крайней мере, при должном опыте. Но главная идея краткосрочной торговли состоит не столько в высоких процентах, сколько в регулярном получении дохода. Если инвесторы воспринимают акции как способ накопления средств, то для спекулянтов это способ заработать себе на жизнь.

В противовес долгосрочному инвестированию, которое обычно растягивается на годы, спекуляция позволяет зарабатывать здесь и сейчас. Успешные спекулянты получают регулярную прибыль — независимо от того, в какую сторону идет рынок. Им не нужно пережидать кризисы и коррекции, ведь точку входа в сделку можно найти в любой момент.

Маржинальная торговля и спекуляция акциями

Спекулируя на бирже, трейдеры часто используют маржинальную торговлю, то есть привлекают заемные средства брокера. Благодаря этому приему возникает эффект кредитного плеча: спекулянт может потратить больше средств, чем есть у него на счете. Если цена пойдет в предсказанном направлении, трейдер получит в несколько раз больше прибыли. Если же курс развернется «не в ту сторону», брокер автоматически закроет позицию, как только собственные средства клиента подойдут к концу.

Принцип маржинальной торговли.

Спекулируя акциями, трейдеры также могут прибегать к маржинальной торговле. Чтобы показать, зачем это нужно, приведем конкретный пример.

Предположим, что спекулянт придерживается стратегии скальпинга, то есть совершает множество быстрых сделок в течение дня. Задача скальпера — взять несколько пунктов прибыли или закрыть позицию с минимальным убытком.

Допустим, что скальпер нашёл подходящую акцию для покупки и открыл позицию при цене в $150,1. Спустя пару минут он закрывает сделку по цене $150,2. В этом случае его прибыль составит 0,06%. Вложив в сделку $1 000, скальпер получит всего $0,6 — очень скромная сумма.

Чтобы увеличить эту цифру, можно воспользоваться кредитным плечом. Например, при плече 1:2 трейдер получит вдвое большую прибыль на сделку, то есть 0,12% или $1,2. При этом риск также возрастет в два раза, но все еще останется вполне допустимым для большинства торговых стратегий на бирже.

Максимальный размер кредитного плеча зависит как от брокера, так и от конкретной акции. На российском фондовом рынке плечо обычно колеблется от 1:2 до 1:10. В США верхняя планка обычно ниже.

Кредитное плечо требуется далеко не для всех стратегий. Например, если трейдер открывает позицию на несколько часов и нацеливается на прибыль в 0,5 – 1%, маржинальная торговля лишь навредит его стратегии: риск на сделку окажется слишком большим. Как правило, плечо используют при скальпинге и других разновидностях «быстрой» торговли, где доходность и риск на сделку измеряются сотыми долями процента.

Плюсы и минусы спекуляции на фондовом рынке

Преимущества спекуляции на фондовом рынке

• можно заработать как на росте, так и на падении;
• быстрый результат;
• регулярный заработок, не привязанный к рыночным циклам;
• можно оперативно корректировать стратегию торговли.

Недостатки спекуляции на фондовом рынке

• отнимает много времени — вплоть до полного рабочего дня;
• привязка к биржевой торговой сессии — например, американские акции торгуются только вечером и ночью по московскому времени;
• более нервный способ заработка по сравнению с инвестированием;
• для торговли подходит сравнительно небольшое число акций.

На каких биржах можно спекулировать акциями

Лучшие акции для спекуляции торгуются только на крупных биржах. Если площадка не слишком популярна, она не в состоянии обеспечить комфортный объем торгов.

Российские трейдеры обычно ведут спекуляцию акциями на следующих биржах

• Московская биржа (российские акции).
• Иностранные секции Московской и Санкт-Петербургской биржи.
• NYSE (США).
• NASDAQ (США).

Торговля акциями на каждой из этих площадок имеет свои особенности.

Российские акции на Московской бирже

Кому подойдет: любому физическому лицу.

Спекуляция акциями на Московской бирже — выбор большинства российских трейдеров. Список инструментов здесь меньше, чем в США, но вполне достаточен для успешной торговли.

В основной секции Мосбиржи представлены акции публичных компаний, зарегистрированных в России. Многие бумаги отлично подходят для спекуляции: они достаточно волатильные, а высокий рыночный спрос позволяет моментально закрывать сделки по выгодной цене.

Для работы с Московской биржей подойдет любой российский брокер фондового рынка.

Иностранные акции на Санкт-Петербургской и Московской бирже

Кому подойдет: любому физическому лицу.

Самая крупная секция иностранных акций представлена на Санкт-Петербургской бирже. Здесь торгуются более 1500 ценных бумаг, эмитированных в США. В список входят самые популярные американские акции, многие из которых отлично подходят для спекуляции. Правда, в сравнении с NYSE и NASDAQ выбор все же будет несколько ограничен.

На Московской бирже тоже есть иностранная секция, но она намного скромнее: здесь торгуется всего 50 иностранных акций. Практически все они пересекаются с Спб биржей.

Торговля иностранными бумагами на российских площадках проходит в четырех интервалах времени, которые сильно отличаются друг от друга

• Внутренняя ликвидность Санкт-Петербургской биржи. Не подходит для спекуляций, так как заявок на покупку и продажу в это время очень мало.
• Премаркет США. Это не основное торговое время, и для спекуляций его используют редко.
• Рыночные часы в США. Основные торги проходят именно в этом окне — с 16:30 до 23:00 (МСК летнее время). В рыночные часы Спб биржа выступает посредником между спекулянтом и американскими площадками. Это означает, что трейдер получает полный доступ к американской ликвидности и абсолютно те же цены, что и в США.
• Постмаркет США. Как и премаркет, это время не подходит для спекуляций.

Преимущество российских бирж в том, что любое физическое лицо может торговать акциями в иностранной секции. Для этого не потребуется статус квалифицированного инвестора или крупный депозит — именно эти ограничения затрудняют прямой доступ к NYSE и NASDAQ.

Торговлю иностранными акциями на Московской и Санкт-Петербургской биржах предлагают практически все российские брокеры.

Биржи США: NYSE и NASDAQ

Кому подойдет: тем, у кого есть статус квалифицированного инвестора или крупный капитал.

Нью-Йоркские биржи NYSE и NASDAQ — самая благодатная почва для спекуляции акциями. Здесь торгуются самые популярные акции всемирно известных компаний.

Но для трейдеров из России торговля в США представляет некоторые сложности.

Существуют два способа, которые позволяют получить доступ к американским биржам

1. Статус квалифицированного инвестора. Он позволит вести торговлю через российских брокеров.
2. Открытие счета у иностранного брокера. Лучший вариант для спекуляций, но требует крупных капиталовложений.

Квалифицированный инвестор — юридический термин, закрепленный в российских законах.

Этот статус присваивают тем, кто выполняет одно из следующих требований

• владеет ценными бумагами и депозитами на сумму от 6 млн. руб.;
• работал от 3 лет в компании, которая торговала ценными бумагами (от 2 лет, если компания имела квалифицированный статус);
• за последний год заключал сделки на сумму от 6 млн. руб. (в среднем не менее 10 сделок каждый квартал);
• имеет высшее экономическое образование вуза, который имел право на аттестацию квалифицированных инвесторов;
• также подходит ряд международных сертификатов — полный список есть на сайте Мосбиржи.

Трейдер со статусом квалифицированного инвестора может торговать на NYSE и NASDAQ через некоторых российских брокеров. К числу таких компаний относится, например, БКС Брокер.

На практике торговать акциями США через российского брокера не слишком выгодно: комиссии часто оказываются завышенными. Из-за этого спекулянты, нацеленные на американский рынок, обычно открывают счет за рубежом.

Открыть счет у иностранного брокера в теории может любой гражданин РФ.

Но при пополнении счета может возникнуть ряд трудностей

• Минимальный депозит. У большинства американских брокеров он составляет 10 000 USD, а у европейских — 10 000 EUR.
• Проверка происхождения средств. Иностранные брокеры все чаще запрашивают подтверждающие документы при пополнении счета.
• Валютный контроль со стороны банка. Не исключено, что у вас опять-таки запросят подтверждающие документы при снятии средств.

Если перечисленные сложности вас не останавливают, можем порекомендовать двух проверенных брокеров — американского Interactive Brokers и кипрского Exante. Отметим, что первый вариант лучше подходит для спекуляции благодаря низким комиссиям.

Как выбирать акции для спекуляции

Спекуляция акциями на коротком отрезке времени — специфический вид торговли, для которого нужно тщательно отбирать ценные бумаги. Большинство акций не подходит для активной торговли: попытка спекулировать «на всем подряд» заранее обречена на провал. Вот почему грамотный выбор бумаг для спекуляции — это уже половина успеха.

Когда трейдер выбирает акции для спекуляции на бирже, он обращает внимание на два главных критерия — ликвидность и волатильность.

Ликвидность

Ликвидность — это возможность быстро продать бумагу по рыночной цене. Если акцию можно купить и сразу же продать почти без потерь, ее называют ликвидной.

Понятие ликвидности тесно связано со спредом — разницей между ценой покупки и продажи. Если спред небольшой, бумага ликвидна. Если же он широкий, то ни о какой ликвидности говорить не приходится.

Ширина спреда зависит от того, насколько популярна та или иная акция. Если спрос и предложение высоки, то участники рынка становятся более сговорчивыми — ведь многим не терпится заключить сделку прямо сейчас. Как следствие, покупатели и продавцы выставляют заявки по максимально близким ценам, так что спред получается совсем небольшим.

Если же бумага неликвидна (то есть непопулярна), участники рынка не торопятся заключать сделки. Заявки продавцов и покупателей оказываются разнесены далеко друг от друга, и спред становится шире.

Чтобы наглядно показать значение ликвидности и ее связь со спредом, приведем два конкретных примера.

Пример 1. Трейдер хочет купить акции компании Alliance Data. Бумага не слишком популярная, так что несговорчивые быки и медведи начинают тянуть одеяло на себя. В итоге получаем огромный спред: вы можете купить акцию по $85,50, а продавать ее придется по $81,81. Такие бумаги называют неликвидными.

Пример неликвидной акции.

Пример 2. Трейдер хочет купить акции Apple. Компания известная, спрос на бумагу огромный — в итоге получаем минимальный спред и отличную ликвидность. Купив бумагу по $137,84, вы тут же сможете продать ее по $137,82.

Пример ликвидной акции.

Как видно из примеров, ликвидные акции можно быстро продать почти без потерь — и это важное свойство для спекулятивной торговли. Спекулянту важна краткосрочная прибыль, которая редко превышает пару-тройку процентов. В этой ситуации широкий спред попросту съест всю прибыль, так что для торговли подойдут только акции с минимальным спредом.

С ликвидностью связан еще один показатель ценной бумаги — суточные объемы торгов. Чтобы дневная прибыль «в деньгах» была ощутимой, трейдеру приходится набирать довольно крупную позицию. Если объемы торгов большие, спекулянт легко сможет купить или продать любое количество акций. Если же объемов недостаточно, текущего спроса не хватит для быстрого закрытия сделки.

Подведем небольшой итог. Ликвидные акции — это бумаги с высокими объемами торгов и маленьким спредом. Их можно легко купить или продать в большом количестве по максимально выгодной цене.

Какие параметры указывают на ликвидность акций

Есть несколько практических индикаторов, которые можно использовать для отбора ликвидных акций

• Рыночная капитализация, то есть полная стоимость всех акций компании. Крупной капитализации достигают только известные компании, чьи бумаги пользуются большим спросом.
• Присутствие в биржевых индексах. Большинство индексов завязано на капитализацию, так что их можно рассматривать как удобный вспомогательный инструмент. В России ведущую роль играет индекс РТС, а в США — S&P 500.
• Суточный объем торгов. Чем активнее торгуется акция, тем больше ее ликвидность. Впрочем, различные события могут создавать аномальный спрос, так что для надежности трейдеры проверяют среднее значение объемов за длительный период — как минимум за 90 дней.

Чтобы акция считалась достаточно ликвидной, должны выполняться как минимум два условия — высокая капитализация и большие объемы торгов. Если компания входит в один из популярных индексов, это будет дополнительным плюсом.

Волатильность

Волатильность — это склонность актива к сильному изменению цены.

Пример: стоимость акций компании Fruits в среднем изменяется на 1% в день, а акций компании Nuts — на 2% в день. В этом случае говорят, что акции Nuts более волатильные.

Говоря о волатильности спекулятивных акций, обычно имеют в виду ее среднее значение на длинном отрезке — например, в течение года. Любые бумаги время от времени делают сильные движения, но обычно они спровоцированы новостями или другими разовыми событиями. Но существуют особенно волатильные акции для спекуляции, которые показывают быстрый рост или падение регулярно, изо дня в день. Именно такие бумаги идеально подходят для краткосрочной торговли.

Какие параметры указывают на волатильность акций

Расчет волатильности — большая и довольно сложная тема. Существуют разные подходы к анализу цен на длительных отрезках, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Трейдеры-практики чаще всего используют следующие индикаторы волатильности

• Коэффициент бета. Показывает, во сколько раз быстрее или медленнее изменяется цена акции в сравнении с рынком. Например, если бета равна 2, то при росте или падении рынка на 1% курс выбранной бумаги изменится на 2%. Если бета ниже единицы, значит изменение будет меньше, чем в среднем по рынку. В целом чем выше бета, тем больше возможностей для спекуляции.
• Общая волатильность за период времени. Ее нужно сравнивать с волатильностью биржевого индекса. Например, если волатильность акций «Аэрофлота» за 90 дней была выше, чем волатильность индекса РТС, то эти бумаги можно рассматривать для спекуляций.

Есть и более сложные схемы расчета волатильности — например, вычисление коэффициента сигма. Рассчитать его самостоятельно довольно сложно, но этим активно занимаются аналитические компании. Практически любой список акций для спекуляции, составленный профессиональными аналитиками, уже учитывает значение коэффициента сигма. Чуть ниже мы покажем вам несколько таких списков для российского и американского фондового рынка.

Как проверить параметры ликвидности и волатильности акций

Существуют онлайн сервисы, позволяющие проводить отбор акций по конкретным параметрам. Такие сайты обычно называют скринерами акций (Stock Screeners). С их помощью можно быстро узнать, какие акции купить для спекуляции на бирже.

В интернете можно найти десятки скринеров — как платных, так и бесплатных. Но большинству начинающих трейдеров с избытком хватит возможностей, которые предоставляют два бесплатных скринера акций — TradingView и Finviz.

TradingView

Скринер TradingView — наиболее универсальный инструмент для отбора акций. Он отлично ориентируется как в российских, так и в иностранных ценных бумагах.

Чтобы настроить какой-либо параметр, используйте меню «Фильтры».

Фильтры в скринере TradingView.

В списке фильтров есть поиск по названию параметра — нет нужды пролистывать весь список, чтобы найти искомый пункт.

Поиск по фильтрам.

Скринер удобный и интуитивно понятный, но в его работе есть несколько неочевидных моментов, которые требуют пояснения.

Как выбрать акции российских компаний на Мосбирже. Для начала найдем параметр «Биржа» и выберем MOEX (фондовая секция Московской биржи).

Выбор биржи в фильтрах TradingView.

После этого в списке будут представлены все акции Мосбиржи, включая иностранные. Чтобы оставить только российские бумаги, вновь направимся в меню «Фильтры» и зададим параметр «Страна».

Как настроить колонки в таблице. Используйте кнопку в правом верхнем углу списка.

Как настроить столбцы в скринере Tradingview.

Как и в случае с фильтрами, здесь доступен текстовый поиск по параметрам. Спекулянту наверняка пригодятся такие колонки, как объем, капитализация и волатильность.

Поиск по названию колонки.

Серьёзное преимущество TradingView в сравнении с другими сервисами — возможность полноценной работы с графиками. Чтобы перейти к странице с графиком, кликните по тикеру акции.

Переход к графику.

На сегодня TradingView — пожалуй, самая продвинутая платформа для трейдеров и инвесторов. Советуем подробнее изучить ее возможности, так как многие из них точно пригодятся в практической работе.

Finviz

Для отбора американских акций многие трейдеры предпочитают использовать другой скринер — Finviz. По набору функций он заметно уступает TradingView, зато в удобстве и лаконичности представления информации ему не откажешь.

Полный список параметров сосредоточен на вкладке «All». Здесь можно настроить параметры волатильности и объема, указать коэффициент бета и ограничить поиск конкретным биржевым индексом.

Скринер акций Finviz.

Представление таблицы можно быстро переключать с помощью нижнего ряда вкладок. Для спекулянта наиболее интересно представление «Performance»: оно наглядно отражает как волатильность, так и ликвидность акций.

Выбор представления «Performance».

Лучшие акции для спекуляции в 2022 году

Чтобы читателям было проще сориентироваться на рынке, мы подготовили ТОП-10 лучших акций для торговли на российских и американских площадках. В обоих случаях использованы данные аналитической компании «БКС», основанные на показателях волатильности и ликвидности. Отметим, что другие аналитики предлагают примерно схожие списки, так как все расчеты базируются на одних и тех же формулах.

ТОП-10 лучших акций для спекуляции на Московской бирже

Десятка лучших российских акций для спекуляции в 2022 году выглядит так

1. Сургутнефтегаз-АО (SNGS);
2. TCS Group (TCSG);
3. Татнефть-ао (TATN);
4. Лукойл (LKOH);
5. Роснефть (ROSN);
6. Полюс (PLZL);
7. РУСАЛ (RUAL);
8. Полиметалл (POLY);
9. Новатэк (NVTK);
10. Интер РАО (IRAO).

Неплохие результаты также можно получить на акциях Яндекса (YNDX) и «Аэрофлота» (AFLT). Если учесть, что «Яндекс» относится к популярной технологической сфере, его волатильность со временем будет только расти — еще один повод следить за этой акцией повнимательнее.

5 худших акций для спекуляции на Московской бирже

Помимо лучших акций для спекуляции на Московской бирже, аналитики выделяют несколько бумаг с высокой капитализацией, но крайне низкой волатильностью.

Следующие акции не подойдут для спекуляции, несмотря на высокую популярность и хорошие объемы торгов

• Северсталь (CHMF);
• МТС (MTSS);
• Юнипро (UPRO);
• ФосАгро (PHOR);
• МКБ (CBOM).

ТОП-20 лучших акций для спекуляции в США

Преимущество американского рынка перед российским — более широкий выбор акций для спекуляции.

На нью-йоркских биржах можно выделить как минимум 20 компаний, которые показывают высокую волатильность и ликвидность

1. Boeing (BA);
2. Citigroup (C);
3. Lam Research (LRCX);
4. General Electric (GE);
5. Applied Materials (AMAT);
6. AMD (AMD);
7. General Motors (GM);
8. Micron Technology (MU);
9. HCA Healthcare (HCA);
10. American Express (AXP);
11. Chevron (CVX);
12. Wells Fargo (WFC);
13. NVIDIA (NVDA);
14. Bank of America (BAC);
15. FedEx (FDX);
16. U.S. Bancorp (USB);
17. Morgan Stanley (MS);
18. PNC Financial Services Group (PNC);
19. Raytheon Technologies (RTX);
20. Global Payments (GPN).

Отметим, что многие из перечисленных акций можно найти в иностранной секции Санкт-Петербургской биржи. Это значит, что Boeing, Citigroup, GE и множество других компаний доступны у российских брокеров всем желающим.

Как заработать на спекуляции акциями

Разобравшись с отбором бумаг, перейдем к практической стороне вопроса.

Чтобы начать зарабатывать на спекуляции акциями, нужно выполнить еще 2 шага

1. Открыть счет у брокера. Для торговли на Московской и Санкт-Петербургской биржах подойдет любой российский брокер фондового рынка. Для спекуляции на американских площадках нужен статус квалифицированного инвестора или счет у иностранного брокера.
2. Определиться с торговой стратегией. Спекуляция относится к категории краткосрочных сделок, но внутри нее тоже есть разные стили торговли. Одни трейдеры предпочитают зарабатывать на секундных движениях рынка, а другие выбирают более спокойные и длительные стратегии.

Остановимся подробнее на каждом из этих пунктов.

Выбор брокера для спекуляции

Отчасти мы уже затрагивали вопрос выбора брокера, когда говорили о биржах — однако, речь шла исключительно о возможности торговать на российских и американских биржах. Пришло время затронуть другие параметры, которые важны для спекуляции акциями.

Брокер	Комиссии	Минимальный размер счёта	Выбор платформы
Тинькофф Инвестиции	До 0,3% за сделку	Нет	Перейти на Тинькофф Инвестиции

минимум 1$ и максимум 0,5% от стоимости сделки; доступна скидка по объёму

10000$ Перейти на Interactive Brokers

Главные различия между брокерами сводятся к следующим нюансам

• Тарифы. Комиссии за сделку, плата за обслуживание и депозитарий, подписка на торговый терминал — все это напрямую определяет результат торговли. При спекуляции акциями тарифы приобретают критическое значение, так как прибыль на сделку невелика, и комиссии съедают значительную ее часть.
• Надежность исполнения сделок. Еще один принципиально важный параметр для спекуляции. У некоторых компаний регулярно возникают проблемы с исполнением сделок: команды не отправляются, терминалы зависают, учет позиций работает неправильно. Единственный способ выяснить надежность брокера — читать свежие отзывы и по возможности консультироваться у более опытных трейдеров.
• Торговые терминалы. Для новичка этот параметр не слишком важен, но со временем у трейдера формируются свои предпочтения. Кому-то по душе популярный на российском рынке QUIK, а кто-то выбирает нестандартные брокерские терминалы.

Пункт о брокерских тарифах требует развернутого пояснения. Дело в том, что по каждому тарифному плану обычно предусмотрены несколько видов комиссий — и далеко не все из них можно заметить при беглом просмотре условий.

Первое правило при выборе брокера: всегда открывайте полную информацию о тарифе. Цифры, представленные на сайте компании, далеко не всегда отражают реальность. Полные условия обычно можно открыть по отдельной ссылке на PDF-файл — например, вот так это выглядит на сайте брокера «БКС»:

Подробные условия тарифа.

Теперь поговорим о конкретных подводных камнях, на которые можно наткнуться при выборе тарифного плана.

Комиссия за сделку

Как правило, размер комиссии зависит от ежедневного или ежемесячного оборота. Чем больше вы торгуете, тем ниже плата за сделку.

Публикуя информацию о тарифах, брокеры любят дробить комиссию на несколько частей — естественно, с выгодой для самих себя. В реальности комиссионные обычно оказываются больше, чем заявлено в рекламе.

Кратко перечислим основные виды платежей, которые могут увеличивать реальный размер комиссии

• фиксированная плата за сделку любого объема — например, «не менее $1 за поручение»;
• плата за урегулирование сделок;
• комиссия биржи (биржевой сбор) — иногда ее указывают отдельно от комиссии брокера, что здорово сбивает с толку.

Для примера обратимся к тарифу «Трейдер» брокера «БКС».

В нем мы увидим следующий принцип формирования комиссии

• базовая ставка от 0,015% до 0,05% в зависимости от оборота;
• плата за урегулирование сделок 0,01%.

В итоге реальная комиссия за сделку составит от 0,025% до 0,06%.

Пример расчета комиссий у брокера «БКС».

Один из немногих брокеров, который указывает комиссионные без каких-либо скрытых платежей — «Тинькофф Инвестиии». Размер базовой комиссии, опубликованный на их сайте, полностью соответствует действительности.

Комиссии у брокера «Тинькофф Инвестиции».

Плата за обслуживание и депозитарий

Практически любой тариф, рассчитанный на трейдеров и спекулянтов, предусматривает ежемесячную плату за обслуживание. Но бояться этого не нужно: в обмен на 200 – 300 руб. в месяц спекулянт получает выгодные комиссии за сделку — а это гораздо важнее для краткосрочных сделок.

Чего нужно опасаться, так это платы за депозитарий — а точнее, ее незаметного упоминания в описании тарифного плана. Этим термином называют ежемесячную плату за хранение ценных бумаг. Большинство брокеров давно отказалось от платы за депозитарий, включив ее в общую стоимость обслуживания. Но встречаются и исключения — внимательно проверяйте полные условия тарифа.

Плата за пользование биржевым терминалом

Большинство брокеров позволяет бесплатно пользоваться биржевым терминалом на одном ПК. Если компания предлагает еще и приложение для iOS/Android, его тоже можно использовать без дополнительной платы.

За каждую дополнительную лицензию (например, для еще одного ПК) придется заплатить. Как правило, стоимость каждой копии программы составляет 200 – 300 руб. в месяц.

Процентная ставка при использовании кредитного плеча

Ставка за пользование кредитным плечом взимается только в том случае, если трейдер НЕ закрывает сделку в конце торгового дня. По этой причине ее часто называют «платой за перенос позиции».

Для спекулянта этот пункт не имеет особого значения, так как все сделки закрываются в течение дня.

Стратегии спекуляции на акциях

Глобально все стратегии спекуляции на акциях можно разделить на две категории

1. Скальпинг — быстрые сделки длительностью от пары секунд до нескольких минут. Прибыль с одного трейда минимальна, но это компенсируется высокой частотой торговли — десятки сделок в сутки.
2. Интрадей — торговля внутри дня. В эту категорию можно занести любые стратегии, которые не относятся к скальпингу. Главное отличие интрадей трейдинга от среднесрочной торговли — закрытие всех сделок до конца текущего торгового дня. Прибыль с одного трейда может доходить до нескольких процентов.

Для скальпинга и интрадея используют разные подходы к анализу рынка. Разберем их более подробно.

Скальпинг

Биржевой стакан — главный инструмент скальпера. Стаканом на бирже называют список заявок на покупку и продажу ценной бумаги. В торговом терминале он выглядит примерно так, как показано на скриншоте:

На этом примере можно увидеть, что стакан устроен довольно просто

• Зеленым обозначены заявки покупателей, красным — заявки продавцов.
• Столбцы Bid и Ask отражают количество всех заявок на покупку и продажу по конкретной цене. Например, прямо сейчас покупатели хотят приобрести 320 акций по $35,50, 621 акцию по $35,49 и т. д.

Можно заключить, что стакан цен показывает баланс спроса и предложения в данный момент времени. Задача скальпера — найти перекос в этом балансе и занять более сильную позицию.

Рассмотрим пример спекуляции акциями при скальпинге. Предположим, что в биржевом стакане сложилась следующая картина:

Крупная позиция в стакане.

В списке отчетливо видна крупная позиция на покупку 13 400 акций по $35,48. Очевидно, что в данной точке спрос значительно превышает предложение.

В этом случае скальпер может выставить такую заявку

• Цена покупки — $35,48.
• Стоп-лосс — $35,47.
• Тейк-профит — $35,52.

Если цена пойдет вниз, сделка автоматически закроется по стоп-лоссу с минимальным убытком. Если же направление окажется верным, акции будут проданы на уровне тейк-профит по $35,52. Таким образом, прибыль с одного трейда составит 4 цента. Это немного, но большое число сделок в течение дня позволит довести доходность до более высокого уровня. Кроме того, для повышения прибыли на сделку можно использовать кредитное плечо.

На практике скальпинг обычно выглядит чуть сложнее. Помимо биржевого стакана, трейдеры могут ориентироваться на локальные уровни поддержки и сопротивления — стандартный прием технического анализа. Но базовая стратегия скальпинга остается неизменной: финальное решение принимается на основе текущего списка заявок.

Плюсы скальпинга

• быстрый результат;
• можно оперативно корректировать стратегию и тестировать новые гипотезы;
• большое число сделок дает более стабильную прибыль в конце дня.

Минусы скальпинга

• довольно нервное занятие — подойдет не всем;
• занимает полный рабочий день;
• прибыль в % небольшая, так что нужен очень крупный депозит, либо брокер с большим кредитным плечом для акций.

Интрадей

Спекуляция акциями внутри дня — более спокойная разновидность краткосрочной торговли. Время жизни сделки исчисляется минутами или даже часами, а средняя прибыль на сделку составляет 0,5 – 2%. Если в скальпинге нужно постоянно действовать здесь и сейчас, то в интрадей трейдинге есть время подумать и спокойно расставить ордера.

Для краткосрочной спекуляции акциями подходят практически все приемы технического анализа. Основное внимание уделяют линиям поддержки и сопротивления, а также более широким зонам консолидации. На графике подобные паттерны выглядят примерно так:

Любая консолидация рано или поздно заканчивается прорывом в ту или иную сторону — и именно этим знанием руководствуется большинство интрадей спекулянтов. Покупку или продажу обычно совершают сразу после того, как цена выйдет за границы намеченного коридора.

В ограниченных масштабах применяют и другие приемы технического анализа — поиск фигур, свечные паттерны и технические индикаторы. Однако, большинство трейдеров-практиков в первую очередь ориентируется именно на зоны консолидации, так как они отражают реальную динамику рынка и дают наиболее точные сигналы.

Таким образом, для успешной спекуляции акциями внутри дня нужно хорошо ориентироваться в техническом анализе. Фундаментальные факторы анализируют крайне редко: если грядущее событие известно всем участникам рынка, то оно уже заложено в цену акции и не даст ощутимого изменения.

Плюсы спекуляции акциями внутри дня

• более спокойный стиль в сравнении со скальпингом;
• в процессе торговли можно отвлекаться на другие дела;
• позволяет заранее намечать план действий на текущий день.

Минусы спекуляции акциями внутри дня

• точность сигналов на покупку и продажу может быть ниже, чем в скальпинге;
• прибыль менее стабильна, чем в скальпинге — случаются провальные дни или даже серии по несколько дней;
• тестирование новой стратегии занимает больше времени, чем при скальпинге.

Сколько можно заработать на спекуляции акциями

Доходность спекуляции акциями зависит от множества факторов: опыт трейдера, торговая стратегия, размер капитала. Свои коррективы вносит и общая рыночная ситуация, которая может работать как в плюс, так и в минус.

Например, зарабатывать на бычьем рынке обычно проще, чем на медвежьем. Когда рынки устремлены вверх, любой откат обычно заканчивается новой волной роста, что позволяет трейдеру действовать по одному шаблону. Медвежий рынок куда менее непредсказуем, из-за чего попытки заработать на шортах часто приводят к убыткам. Впрочем, это скорее вопрос опыта: пройдя через один цикл роста и падения, большинство трейдеров без труда адаптируется к любым изменениям.

Доходность от 30% в год считается хорошим показателем для спекулянта. Разумеется, это не предел, но новичкам лучше ориентироваться именно на такую цифру. Кому-то она может показаться довольно скромной, но нельзя забывать, что средняя доходность акций из списка S&P 500 составляет всего 8 – 10% в год. Получается, что хороший трейдер способен существенно превзойти рынок, а главное — получать стабильную прибыль даже в кризисные времена.

Заключение

Спекуляция акциями — сложная и многогранная тема, требующая длительного изучения и практики. В этой статье мы постарались разобрать основные моменты, связанные с выбором акций и торговой стратегии.

Дальнейшее обучение лежит в плоскости более общих тем, характерных для биржевой торговли

• технический анализ;
• особенности торговли в различные часы;
• мани-менеджмент и риск-менеджмент.

И главное — все эти знания следует сразу же применять на практике. Чтобы не совершать дорогостоящих ошибок, советуем практиковаться на небольших суммах или на демо-счете — такие предложения встречаются у некоторых брокеров. Только когда прибыль в процентах становится стабильной, можно переходить к серьезной торговле с более крупным депозитом.

Николай — опытный специалист в финансовых рынках и сооснователь IamForexTrader. С 2014 года он успешно торгует на Форексе и с 2017 года активно участвует в криптовалютном рынке.

Он разрабатывает инвестиционные стратегии, адаптируемые под любой уровень опыта, и с 2018 года активно инвестирует в акции, облигации и ETF.

9 комментариев

В статье: общую волатильность акции за период времени нужно сравнивать с волатильностью биржевого индекса. И приводится пример волатильности на акциях Аэрофлота за 90 дней. Как посмотреть волатильность биржевого индекса за тот же период ?

27 ноября 2022 г.

Доброго времени суток! Есть индекс RVI, который измеряет ожидаемую волатильность РТС.

Отбор акций для внутридневной торговли

Говорят — женскому полу свойственно «накручивать» различные мысли, далеко не всегда связанные с реальностью. Сваливают это обычно на обостренный эмоциональный фон. Однако в мире трейдинга подобные «накручивания» можно встретить повсеместно (не только у женщин). И самым ярким примером можно назвать приверженность трейдера какому-то конкретному активу.

Уверен, что каждый из вас слышал от кого-то, а может и сам произносил подобную фразу: «Я торгую только (к примеру) акции СберБанка, движения по ним самые понятные, они самые ликвидные, технический анализ работает на них лучше всего и т.п. причины». Кто-то так же говорит про конкретную валютную пару, или про конкретный фьючерс. Т.е. человек придумал себе, что понимает в движении конкретной акции больше, чем в движениях других акций. Бьюсь об заклад, многие считают, что это так и есть… Так вот как раз в этом-то месте и расходятся мысли с реальностью. Торговать нужно ВОЗМОЖНОСТЬ, а не акцию! Не бывает такого торгового инструмента, в котором возможность есть каждый день!

Акций только на американских биржах более 8000 штук, и естественно не возможно проанализировать их все, особенно когда речь идет о нескольких минутах, а то и секундах, когда нужно принять решение о внутридневном трейде и нажать на кнопку. Далее в этой статье мы разберем методику отбора акций, в которых наиболее вероятны появления тех возможностей, которые можно торговать.

Основные критерии отбора акций

Для того, чтобы заработать на разнице курса покупки и продажи актива, нужно, чтобы эта разница была достаточной, т.е. акция должна изменяться в цене.

Начнем с того, что более 70% своего дневного движения акция делает в первые 30-60 минут торговой сессии, и как я уже писал в статье по техническому анализу — если ты видишь сформировавшееся движение (тренд) на графике, то соваться в него уже поздно, это нужно было сделать до его формирования. Следовательно нужны будут какие-либо предпосылки к тому, что акция начнет двигаться именно сегодня, и предпосылки эти должны быть либо до открытия рынка, либо в первые секунды после открытия.

Тут далеко ходить не нужно… Это уже не однократно разбиралось на просторах блога. Чтобы акция начала понятные сильные движения, ей нужен сравнимо больший чем обычно оборотный капитал. Другими словами — в данный конкретный день эта акция должна была чем-то привлечь более крупный капитал. Ну и само собой просятся на язык события в компании, которые мы называем «новостями». И замечу сразу, что благодаря новости мы получаем предположение об активности акции , а не о направлении изменения ее цен в будущем (это мы так же разбирали в соответствующей статье по фундаментальному анализу ).

Однако, не смотря на первопричину (новость), отслеживаться такие акции будут не только по новостям, но и, как подтверждение прихода капитала, по проторгованному объему (в статье по анализу объемов мы начинали об этом говорить). Называются эти акции «Активными» или «Акции в игре (In Play)».

Далее речь пойдет исключительно об акциях, торгуемых на NYSE и NASDAQ, но методики отбора будут идентичны и на других биржах, в том числе и MOEX, только источники и софт будут иными

Методика отбора акций для торговли

Как мы уже выяснили — для торговли внутри дня подойдут только те акции, у которых ожидается появление некой активности на открытии торговой сессии. А найти акции с предполагаемым появлением активности можно несколькими путями.

Отчетные акции

Самым простым, но не всегда самым действенным методом является простое копирование акций из списков отчетных. Несмотря на то, что факт публикации отчета должен привлекать внимание инвесторов, это происходит далеко не в каждой акции, так что далеко не во всех выбранных акциях появится активность. Тут на помощь придут некоторые фильтры, о которых мы поговорим позже.

Сейчас же обсудим — где найти тот самый «список отчетных акций». Источников достаточно много, сложностей даже при самостоятельном поиске через поисковик в браузере не возникнет, однако для удобства и бесплатного доступа (многие из источников платные), я вынес этот список на блог — https://tradersblog.ru/earnings-calendar/ (найти его можно в разделе «Отбор акций NYSE, NASDAQ»). Список обновляется автоматически, так что все указанные в нем данные будут всегда актуальны. Останется лишь найти нужную дату и скопировать тикеры акций к себе в список.

Обращу ваше внимание на то, что, к примеру, для торговли 10-ого числа нужно выбрать акции, который отчитались в предыдущий день (9-ого числа) после закрытия рынка (After the close), и акции, которые отчитываются в текущий день (10-ого числа) перед открытием рынка (Before the open). И думаю, что многие уже поняли, что сделать этот отбор нужно за некоторое время до открытия сессии, чтобы список уже был наготове для применения к нему неких фильтров

Вспомогательные фильтры

В более или менее продвинутых терминалах (я буду рассматривать на примере ThinkOrSwim) есть возможность добавления в списки (WatchList) некоторых колонок, в том числе и написанных пользователем скриптов, внутри которых можно сортировать список от большего к меньшему и наоборот.

Выше представлен пример сортировки выбранного нами списка отчетных акций по проторгованному за текущий день объему. Очевидно, что есть акции, в которых проявляется бОльшая нежели в других активность.

Но до сих пор мы работали с одним списком и не добавляли в него акций, найденных другими методами. И раз уж мы коснулись темы Фильтров, то будет целесообразно показать каким образом можно отобрать акции при помощи таковых…

Совать в список ТОСа все существующие акции не имеет никакого смысла, т.к. есть акции, которые 100% не подходят для внутридневной торговли. И дабы пресечь попадание таких акций в список мы воспользуемся скринером ФинВиза (https://www.finviz.com).

Ну и как минимум для интрадей трейдинга не подойдут акции, с маленьким средним дневным объемом торговли (Average Volume) и с небольшим средним дневным изменением цены (Average True Range), об этих вещах мы уже вели речь. В данном скринере достаточном много фильтров (к примеру, можно оставить только акции именно американских компаний, или акции с высокой или низкой капитализацией и т.п.), но я не буду останавливаться на нем подробно, это другая тема, да и нет в нем ничего сложного, нужно только логически порассуждать, а так комменты к каждому пункту есть.

Так вот, у нас получился список из 1227 инструментов, который нужно перенести в платформу и отсортировать по некому фильтру. Фильтры, как я уже говорил, можно применять стандартные либо самописные. Самым элементарным будет сравнение в акциях объема текущего дня со средним объемом торговли этой акцией и сортировка списка по этому отношению. Коды фильтров я выкладывать не будут, если будет необходимость, обращайтесь по контактам в блоге.

Таким образом мы получили большой интерактивный список, в котором каждый новый день в верхнюю его часть будут попадать акции, активные именно в этот день. Тут стоит учесть, что подобные фильтры эффективней работают на открытом рынке, но т.к. информация в них обновляется ежесекундно, в верху списка мы получим самые активно торгующиеся акции на данный момент, останется лишь выбрать те из них, которые будут удовлетворять условиям торговой стратегии.

Сервисы отбора акций

Один из таких сервисов я уже упомянул в этой статье (ФинВиз). Чтобы было больше примеров я рассмотрю возможности применения подобных сервисов на другому скринере — https://www.stock-watcher.com. А рассуждать мы будем следующим образом — потенциально активность может возникнуть не только в отчетной акции (напомню, что список с отчетными акциями мы сформировали ДО открытия сессии), и более того — эта активность уже может проявлять себя еще перед открытием (Pre-Market).

Таким образом мы отбираем акции, в которых совершаются сделки достаточно большим объемом еще до того как откроется рынок, т.е. интерес к акциям на столько велик, что их начитают торговать еще на Пре-маркете.

И благодаря подобным рассуждениям и данному сервису техническим путем можно обнаружить акции с потенциальной активностью, не входящие в список отчетных, еще до открытия рынка и до подсчета их в фильтрах, что может значительно увеличить скорость трейдинга. (Готовый курс по внутридневной торговле акциями США)

На самом деле методик отбора акций достаточно много как платных так и бесплатных, но во всех случаях акции в итоговых списках будут приблизительно одинаковы, т.е. если акция бесспорно активна, то в этот день она будет лежать в списке у всех внутридневных трейдеров.

7 Комментариев

Denis подскажи, есть ли какой то софт, в котором можно так же среднедневной объем и среднедневную волатильность смотреть по фьючерсам на валюту ? на форексе объемов торгов на сколько я понимаю нет, там только объем совершенных обменных операций

Посмотри на сайте СМЕ Групп. Данные по дням там точно есть, а если нет средних, то они выводятся через Иксель.
А вообще эти данные есть в терминалах, которые позволяют торговать фьючерсы

не пойму как зафильтровать в TOS’e эти параметры. куда залезть надо )

В тосе есть так называемые «интерактивные списки», там все и настраивается

Действительно, очень много лет и попыток прошло, прежде чем в голове наконец-то улеглась мысль и смирение с тем, что, пожалуй, почти никто не знает, что произойдет на рынке в следующий час или день. Вспоминая сейчас свои попытки что-то делать на рынке раньше, понимаю, что несмотря на то что, я слышал про то, что описывается на этом сайте, я не мог с этим смириться, и искал входы, сигналы и так далее, опираясь на сделки таких же как я, которым повезло войти в сделку и получить профит.
Спасибо за новый, свежий для меня взгляд. На сегодня понимание того, что на рынке я только могу выбрать для себя подходящие условия для трейда и придерживаясь торговой системы обращать статистику в пользу для меня, является тем самым прорывом, которого я искал.

Слишком много информации, просто неперевареваемой. Я вас не виню, просто хочу разобраться. Вы убедительный в том, что тех. анализ это величайшая обманка в истории трейдинга и помогли мне снять «розовые очки», в чём я очень благодарен. Но проблема в том, что я ничего не вижу. Я прочитал несколько статей и так и не смог уловить сути. Как торговать? Какие сигналы и т.п.? Может дело в моей неопытности и мне нужно всё разжёвывать на пальцах или как то структурировать ваши статьи, чтоб даже «пню» понятно стало. Буду рад, если поможете.

«Сигналы» — понятие ОЧЕНЬ размытое. Для того чтобы торговать нужно не «находить», а ПОНИМАТЬ. Весь материал, который я выкладываю (ну почти весь) нацелен именно на понимание какого либо из процессов, возможно не столь подробно, но если в рынке не первый день, то должно быть доходчиво. В первую очередь должно прийти понимание того, что не столько важен вход, сколько условия, в которых он был совершен, но этому достаточно много посвящено статей (в свободное время допишу еще). А по непосредственно пониманию момента входа есть статья по Прайс экшену