Poc в трейдинге что это

​Как трейдерам помогает индикатор объема видимой области Volume Profile Visible Range

Полное описание торговой стратегии, объяснение логики открытия и закрытия сделок, открытую статистику торговли, а также самые интересные новости из мира криптовалют вы найдете в моем телеграм-канале по ССЫЛКЕ.

Профиль объема — это расширенное исследование графиков, которое отображает торговую активность за определенный период времени на определенных уровнях цен. Исследование (с учетом пользовательских параметров, таких как количество строк и период времени) отображает гистограмму на графике, предназначенную для выявления доминирующих и/или значительных уровней цен в зависимости от объема. По сути, профиль объема обрабатывает общий объем, торгуемый на определенном уровне цен в течение указанного периода времени, и делит общий объем на объем покупки или объем продаж, а затем делает эту информацию легко видимой для трейдера.

· VAL — value area low;

· VAH — value area high;

· POC — point of control.

Зона стоимости была взята из математики, а именно из функции Гаусса.

Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию.

Уровни POC, VAL, VAH и индикаторы для анализа рынка

В сфере трейдинга и анализа рынка существует множество терминов и концепций, которые помогают трейдерам принимать взвешенные решения на основе данных. Один из таких терминов — уровни POC. POC (Point of Control) представляет собой уровень цены, на котором наблюдается наибольший объем торговли в определенный период времени. Уровни POC могут быть полезными индикаторами для анализа рынка и прогнозирования его движения. Давайте рассмотрим, что такое POC, а также уровни VAH и VAL, связанные с ним.

POC (Point of Control)

POC является ключевым понятием в теории профиля рынка, которая представляет собой метод анализа, разработанный для изучения торговых активов. При использовании профиля рынка график цены представляется в виде вертикальных столбцов, называемых TPO (Time Price Opportunity) или профилем. Каждый TPO представляет собой отдельный период времени и отображает объем торговли по соответствующему уровню цены. POC — это уровень, на котором суммарный объем торговли за период времени оказывается наибольшим.

Помимо POC, в теории профиля рынка используются также уровни VAH (Value Area High) и VAL (Value Area Low). VAH — это верхняя граница «зоны ценности», которая определяется как диапазон цен, в пределах которого находится определенный процент объема торговли (например, 70% или 80%). Аналогично, VAL — это нижняя граница этой зоны. Вместе VAH и VAL образуют «зону ценности», где находится большая часть торговой активности.

Уровни POC, VAH и VAL

Уровни POC, VAH и VAL являются важными индикаторами для трейдеров и аналитиков рынка. Они могут использоваться для определения сильных уровней поддержки и сопротивления, а также для выявления возможных трендов и переломных точек на рынке. Когда цена подходит к уровню POC, это может указывать на повышенный интерес и активность трейдеров, что может влиять на дальнейшее движение цены. Аналогично, пробой уровней VAH или VAL может сигнализировать о начале нового тренда или изменении направления рынка.

Для использования уровней POC, VAH и VAL трейдеры могут применять различные инструменты и методы анализа, такие как профиль рынка, графики объема торговли и индикаторы, основанные на объеме. Существуют также специализированные программы и платформы, которые предоставляют визуальное представление профиля рынка и расчет уровней POC, VAH и VAL автоматически.

Для более подробного понимания уровней POC, VAH и VAL можно рассмотреть их применение на практике. Предположим, уровень POC на графике цены актива находится на уровне $50.00. Это означает, что в течение определенного периода времени на этом уровне был наблюдаем наибольший объем торговли. Трейдеры могут рассматривать этот уровень как потенциальную зону поддержки или сопротивления.

Если цена актива приближается к уровню POC, трейдеры могут ожидать, что этот уровень будет действовать как сильная зона поддержки или сопротивления. Если цена подходит к уровню POC снизу и отскакивает от него вверх, это может служить сигналом для входа в покупку или подтверждением восходящего тренда. С другой стороны, если цена подходит к уровню POC сверху и отскакивает от него вниз, это может быть сигналом для входа в продажу или подтверждением нисходящего тренда.

Уровни VAH и VAL также имеют свое значение. Если цена пробивает уровень VAH сверху, это может указывать на сильное движение вверх и возможность развития восходящего тренда. С другой стороны, если цена пробивает уровень VAL снизу, это может указывать на сильное движение вниз и возможность развития нисходящего тренда.

Использование уровней POC, VAH и VAL может быть усилено с помощью других индикаторов и сигналов. Например, трейдеры могут обратить внимание на объем торговли, который сопровождает движение цены к уровням POC, VAH и VAL. Высокий объем при приближении к этим уровням может указывать на силу интереса трейдеров и подтверждать их значимость. Кроме того, трейдеры могут использовать другие технические индикаторы, такие как скользящие средние или стохастический осциллятор, для дополнительного подтверждения сигналов, полученных от уровней POC, VAH и VAL.

Однако, как и с любыми другими инструментами и методами анализа рынка, уровни POC, VAH и VAL не являются абсолютными гарантиями успеха. Рынок всегда нестабилен и подвержен изменениям, и трейдеры должны принимать во внимание и другие факторы, такие как новостные события и фундаментальный анализ, при принятии решений. Уровни POC, VAH и VAL — это лишь инструменты, которые помогают трейдерам лучше понять рынок и принимать информированные решения.

Заключение

В итоге, уровни POC, VAH и VAL являются важными индикаторами для анализа рынка и прогнозирования его движения. Они помогают трейдерам определить ключевые уровни цены и потенциальные зоны поддержки и сопротивления. Сочетание уровней POC, VAH и VAL с другими индикаторами и аналитическими методами может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения и повысить их шансы на успешную торговлю.

Профиль рынка: термины и понятия

Горизонтальный объем и его анализ — одна из распространённых среди профессиональных трейдеров техник анализа рынков. Среди видов объемного анализа, пожалуй, самым эффективным является анализ профиля рынка, который, по сути, является одним из самых распространенных индикаторов объема.

В этой статье мы дадим краткий обзор профиля рынка и основных понятий, которые необходимо знать при работе с ним.

Что такое профиль рынка?

В техническом плане профиль рынка — это горизонтальная гистограмма, которая отображается слева или справа графика. Каждый столбик гистограммы показывает количество объёма, проторгованного на конкретном ценовом уровне.

Основная идея использования горизонтального объема

Market Profile был разработан Питером Стейдлмайером в 1980-х годах. Основная идея заключается в том, чтобы выявить закономерности между следующими параметрами:

• накоплением и распределением объёмов;
• временем, которое проводит цена на каждом уровне;
• общим диапазоном движения в рамках торговой сессии.

Финансовые рынки в большой степени подвержены влиянию спекулятивных операций. К примеру, цена акции может изменяться из-за того, что кто-то её активно скупает или продаёт. Огромную роль в этом играют крупные игроки.

Для обычных трейдеров важно понимать, когда в рынок входит крупный игрок и какие его намерения. Гистограмма профиля рынка позволяет определить присутствие крупных игроков по всплескам объёма.

Ключевые понятия профиля рынка

Горизонтальные объёмы могут использоваться не только как самостоятельный аналитический инструмент. Гораздо эффективнее использование профиля рынка в связке с другими проверенными методами анализа. В таком случае объёмный анализ позволит подтвердить сильные сигналы или опровергнуть слабые.

Независимо от способа использования, трейдеру нужно знать основные понятия, которые необходимы при работе с горизонтальными объёмами.

Range (диапазон)

Абсолютная высота всего индикатора профиля объема, то есть диапазон, в котором торгуется цена за весь временной период.

Кстати, в зависимости от настроек, профиль может отображать проторгованные объёмы как за одну торговую сессию, так и за несколько недель торгов.

Начальный баланс

Диапазон, в котором движется цена в первый час после открытия рынка. Зачастую начальный баланс определяет то, как будет вести себя цена на протяжении торговой сессии:

• Широкий начальный баланс. Скорей всего цена будет торговаться в пределах этого диапазона.
• Узкий начальный баланс. С большой долей вероятности цена будет стремиться покинуть его границы. Возможны сильные импульсные движения.

Зона стоимости

Ценовой диапазон, в котором было проторговано 70 % от общего объёма. Эта область также называется областью справедливой цены или зоной баланса.

В зоне стоимости цену считают «справедливой» большинство участников торгов. То есть цена выгодна как для покупателей, так и для продавцов.

В зоне стоимости, как правило, накапливаются большие объёмы, так как участники рынка стремятся совершить выгодные для себя сделки:

• Закрываются прибыльные сделки продавцов;
• Покупатели открывают позиции по цене, которая им кажется дешёвой (следовательно, с потенциалом для роста);
• Крупные игроки держат цену в нужном диапазоне для набора больших позиций.

Точка контроля (POC, Point of control)

Самый длинный горизонтальный столбик гистограммы. POC — это ценовой уровень, на котором был проторгован самый большой объём за торговую сессию (или другой временной период).

Точка контроля показывает ценовой уровень, который является наиболее привлекательным для трейдеров.

Для чего можно использовать профиль рынка?

• Фильтрация слабых уровней. Построенные по теханализу уровни, по которым нет существенных объёмов, имеют небольшой приоритет. Гораздо важнее уровни, по которым торгуется максимальный объём. то есть горизонтальный объем имеет ярко выраженный всплеск. Такие уровни будут отрабатывать в большинстве случаев.
• Точная установка стопов. Чтобы минимизировать риски того, что стоп-лосс будет вынесен случайным движением цены его лучше прятать за сильный уровень, по которому проторговано много объёма. Самые выгодные точки установки стопов — это POC (точка контроля) и границы зоны стоимости.
• Накопления объёмов также можно использовать для определения начала или окончания трендовых движений и коррекций.
• Поиск потенциальных импульсных движений. Накопление больших объёмов в фазе баланса в перспективе обязательно приведёт к импульсному движению, так как рынок будет искать новую зону стоимости. Поэтому важно следить за уровнем объёмов при проторговке в небольшом диапазоне.

Индикатор профиля рынка для MT4 от Gerchik & Co

Компания Gerchik & Co предлагает для своих клиентов индикатор горизонтальных объемов для МТ4 « Real Market Volume ». Вот основные преимущества индикатора:

• Встраивается в терминал MetaTrader 4. Это очень удобно, так как для отслеживания данных по объёмам не нужно открывать отдельный терминал.
• Отображает данные за 30 дней.
• Можно настраивать отображение общего профиля (за целый месяц), а также отдельных профилей для каждого дня или любого другого временного отрезка. Это позволяет отследить распределение суммарного объема по ценовым уровням и смещение интереса игроков рынка.
• Для отображения объёмов используются реальные данные с Чикагской биржи CME .
• Время обновления данных — каждые 5 минут для точности отображения информации.

Индикатор горизонтальных объёмов можно использовать в сочетании с любой торговой стратегией. « Real Market Volume » станет отличным дополнением и поможет находить более точные и сильные входы в рынок.

Индикаторы профиля объёма: основные понятия

Профиль объёма — это продвинутый индикатор технического анализа, который показывает торговую активность за условленный период времени на определённых ценовых уровнях. С учётом таких пользовательских параметров, как количество строк и период времени, индикатор строит на графике гистограмму, отражающую доминирующие или значимые ценовые уровни, основанные на объёме. По сути, профиль объёма берёт в расчёт общий объём, торгуемый на определённом ценовом уровне за указанный период времени, и делит этот общий объём на растущий объём (сделки, которые привели к росту цены) или снижающийся объём (сделки, которые привели к снижению цены), а затем предоставляет эту информацию трейдеру.

Вы можете использовать следующие типы профилей объёма:

Основные понятия

Алгоритм расчёта

Индикаторы профиля объёма рассчитываются на основе данных по одному и тому же инструменту на более низких временных интервалах. К примеру, для рассчёта профиля объёма одной дневной сессии загружаются все одноминутные бары, которые торговались в эту дневную сессию, а также анализируются ценовые уровни, на которых они торговались, и направление движения цены. Если бар закрывается выше или на одном уровне с ценой открытия, он считается восходящим, если ниже — то нисходящим. После анализа эти данные добавляются в гистограмму профиля объёма.

Временной интервал, на основе которого будет строиться расчёт, выбирается для каждого индикатора в отдельности.

Использование объёма в расчётах

Профиль объёма использует следующие разновидности объёмов:

• торговый объём — для акций;
• тиковый объём* — для индексов, форекса и криптовалютных cfd;
• базовый или котировочный объём — для криптовалют;

*тиковый объём показывает сколько раз изменялась цена.

Мы исользуем растущий/снижающийся объём вместо объёма покупок/продаж и вычисляем профиль объёма на основе ценового движения внутри бара: если цена закрытия больше или равна цене открытия — это растущий объём, если цена закрытия меньше цены открытия — это снижающийся объём.

Стандартные уровни значимости

• Точка контроля (POC) — ценовой уровень за период времени с наивысшим объёмом торговли.
• Верхнее значение профиля (Profile High) — самый высокий ценовой уровень за указанный период времени.
• Нижнее значение профиля (Profile Low) — самый низкий ценовой уровень за указанный период времени.
• Зона стоимости (Value Area или VA) — диапазон ценовых уровней, в пределах которого торговался определенный процент от общего объёма за какой-то период времени. Как правило, этот процент устанавливается на уровне 70%, однако это остается на усмотрение трейдера.
• Верхнее значение зоны стоимости (VAH) — самый высокий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.
• Нижнее значение зоны стоимости (VAL) — самый низкий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.

Расчёт зоны стоимости (VA)

1. Определите общий объём торговли (т.е. общий объём покупок и продаж) в профиле.
2. Возьмите значение общего объёма покупок и продаж и умножьте его на 0.7, чтобы определить, какое количество составляет 70 процентов от общего объёма торговли (70% — это значение по умолчанию, трейдер может выбрать любой процент).
3. Начните с Точки контроля (POC), строки в профиле с наибольшим общим объёмом, и запишите её значение. Таким образом, POC станет первой строкой профиля, добавленной в Зону стоимости
4. Посмотрите на две строки над POC (т.е. на начальную зону стоимости) и добавьте их общий объём.
5. Затем посмотрите на две строки под POC и также добавьте их общий объём.
6. Определите, какое из значений общего объёма больше, и добавьте его к числу общего объёма POC, найденному в пункте 3.
7. Повторите пункты 4 и 5, добавив большее из двух чисел к зоне стоимости (VA).
8. Как только общий объём найденой зоны стоимости будет соответствовать или немного превысит число, найденное в пункте 2, вы определите зону стоимости.
9. Наивысшая строка зоны стоимости будет верхним значением зоны стоимости (VAH), а крайняя нижняя строка — нижним значением зоны стоимости (VAL).

Расчёты на нестандартных типах графиков (Хейкен Аши, Ренко и т.д.)

При использовании индикаторов профиля объёма на таком графике необходимо учитывать, что его данные являются синтетическими (т.е. не отражают реальные цены), что также будет влиять на данные объёма. К примеру, одна дневная свеча, закрывшаяся выше цены своего открытия, может превратиться в N последовательно восходящих кирпичиков Ренко. Дневной объём для этой свечи будет разделён на N, и полученное значение будет присвоено каждому кирпичику в последовательности. Если не учесть этот фактор, то прогнозы могут оказаться неточными и помешают эффективности торговой стратегии.

Стиль

Профиль объёма

Включает или выключает отображение гистограммы профиля объёма.

Значения

Включает или выключает отображение числовых значений на самой гистограмме объёма и позоляет изменить цвет текста. То, что обозначают эти значения, зависит от выбранного в настройках параметра для Объёма (вкладка Агрументы): «Итого» отображает общий объём для данной строки, «Вверх/вниз» — последовательнось растущих и снижающихся объёмов, а «Дельта» — дельту, т.е. разницу между растущим и снижающимся объёмом для данной строки.

Ширина (% от прямоугольника)

Регулирует ширину строк гистограммы. Самая длинная строка масштабируется в соответствии с заданным значением, а все остальные — на основе её масштаба: например, если для параметра Ширина выбрано значение 40, а индикатор показывает 3 строки с объёмами 20К, 40К и 100К , то ряд 100К будет занимать 40% ширины гистограммы, 40К — 40% от 40% (т.е. 16% от общего объёма), а 20К — 20% от 40% (т.е. 8% от общего объёма).

Расположение

Показывает строки слева или справа.

Растущий объём

Изменяет цвет и степень прозрачности для растущего объёма (покупок).

Снижающийся объём

Изменяет цвет и степень прозрачности для снижающегося объёма (продаж).

Восходящ. зона стоимости

Изменяет цвет и степень прозрачности для восходящей зоны стоимости.

Нисходящ. зона стоимости

Изменяет цвет и степень прозрачности для нисходящей зоны стоимости.

VAH

Включает или выключает отображение верхнего значения зоны стоимости (VAH).

VAL

Включает или выключает отображение нижнего значения зоны стоимости (VAH).

POC

Включает или выключает отображение точки контроля(POC).

Динамическая точка контроля (POC)

Включает или выключает отображение динамической точки контроля, показывая, как изменялась POC во время торговой сессии.

Динамическая зона стоимости (VA)

Включает или выключает отображение динамической зоны стоимости, показывая, как изменялась VA во время торговой сессии.

Прямоугольник гистограммы (недостуно для профиля объёма видимой области)

Изменяет цвет заливки и степень прозрачности области профиля объёма.

Что искать

Уровни поддержки и сопротивления

Первое, для чего большинство трейдеров используют профиль объёма — это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что подобное использование профиля объёма характерно для реактивного метода торговли (когда трейдер действует после получения сигнала индикатора). Это означает, что, в отличие от проактивных, т.е. упреждающих методов (например, линий трендов и скользящих средних), которые опираются на текущие ценовые движения и анализ для прогнозирования будущих колебаний цен, реактивные методы ориентируются на свершившиеся колебания цен и поведение объёмов в прошлом. Согласно базовому техническому анализу, уровень поддержки — это ценовой уровень, который будет поддерживать цену на пути вниз, а уровень сопротивления, в свою очередь, будет ограничивать цену в росте. На основе этого можно сделать вывод, что ценовой уровень вблизи нижней границы профиля, который по объёму в значительной степени благоприятствует стороне покупки, является хорошим показателем уровня поддержки. Обратное также верно — ценовой уровень вблизи верхней части профиля, который по объёму в значительной степени благоприятствует стороне продажи, является хорошим показателем уровня сопротивления.

Зоны накопления объёмов

Зоны накопления высоких объёмов (HVN) — это пики в объёме на ценовом уровне или рядом с ним. HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации. Обычно как сторона покупки, так и сторона продажи проявляют большую активность и, по сравнению с другими уровнями профиля, рынок может оставаться на этом ценовом уровне достаточно долгое время. Таким образом у актива появляется «справедливая стоимость». Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления высоких объёмов (или же зоне справедливой стоимости), ожидается продолжительный период бокового движения. Вероятность того, что рынок мгновенно преодолеет эту цену, очень мала.

Зоны накопления низких объёмов (LVN) — противоположные HVN зоны. Это впадины (или значительные падения) в объёме на ценовом уровне или около него. Зоны с низким объёмом обычно являются результатом затяжного тренда или пробоя. Во время затяжного тренда или пробоя, как правило, объём сначала резко увеличивается, а затем сокращается. Подобное падение может представлять собой «зону несправедливой стоимости» для актива. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления низких объёмов (или зоне несправедливой стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью пробьёт или отскочит от этого ценового уровня. Так как это считается зоной несправедливой стоимости, рынок не будет тратить на реакцию столько времени, сколько тратил бы по сравнению с другими уровнями профиля.

Пример стратегии

Как и большинство других инструментов или индикаторов, профиль объёма имеет ряд применений. Существует множество торговых стратегий, в которых профиль объёма используется в качестве ключевого компонента. Ниже приведены основы одной такой стратегии, базирующейся на сравнении цены открытия текущего дня с профилем объёма предыдущего дня:

1. Если цена открытия текущего дня выше зоны стоимости предыдущего дня (но всё ещё ниже верхнего значения профиля), то следует ожидать отката цены к точке контроля, а затем продолжения роста (к цене открытия). Таким образом, во время отката к контрольной точке появляется возможность для покупки.
2. Если цена открытия текущего дня ниже зоны стоимости предыдущего дня (но всё ещё выше нижнего значения профиля), то следует ожидать отката цены к контрольной точке, а затем продолжения падения (к цене открытия). Таким образом, во время отката к контрольной точке появляется возможность продажи.
3. Если цена открытия текущего дня полностью за пределами зоны стоимости предыдущего дня (т.е. выше верхнего значения или ниже нижнего значения профиля), это можно рассматривать как возможный пробой направления цены открытия относительно диапазона профиля предыдущего дня.

Заключение

Профиль объёма — ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами во всем мире. Ключевым фактором, определяющим актуальность профиля объёма, является его универсальность. Широкий спектр применений этого инструмента построения графиков поистине впечатляет. В отличие от многих других индикаторов, прикладную пользу профиля объёма можно назвать неоспоримой. Этот индикатор предоставляет точные данные, и трейдеру остается только найти свой способ, чтобы применить их на практике. Несмотря на свою простоту, профиль объёма — отличный реактивный метод для обнаружения традиционных областей поддержки и сопротивления, трейдеры до сих пор находят новые способы для настройки индикатора таким образом, чтобы он работал в проактивных целях. Пример торговой стратегии, приведенный ранее в статье, превосходно это подтверждает.

Профиль рынка: термины и понятия

Горизонтальный объем и его анализ — одна из распространённых среди профессиональных трейдеров техник анализа рынков. Среди видов объемного анализа, пожалуй, самым эффективным является анализ профиля рынка, который, по сути, является одним из самых распространенных индикаторов объема.

В этой статье мы дадим краткий обзор профиля рынка и основных понятий, которые необходимо знать при работе с ним.

Что такое профиль рынка?

В техническом плане профиль рынка — это горизонтальная гистограмма, которая отображается слева или справа графика. Каждый столбик гистограммы показывает количество объёма, проторгованного на конкретном ценовом уровне.

Основная идея использования горизонтального объема

Market Profile был разработан Питером Стейдлмайером в 1980-х годах. Основная идея заключается в том, чтобы выявить закономерности между следующими параметрами:

• накоплением и распределением объёмов;
• временем, которое проводит цена на каждом уровне;
• общим диапазоном движения в рамках торговой сессии.

Финансовые рынки в большой степени подвержены влиянию спекулятивных операций. К примеру, цена акции может изменяться из-за того, что кто-то её активно скупает или продаёт. Огромную роль в этом играют крупные игроки.

Для обычных трейдеров важно понимать, когда в рынок входит крупный игрок и какие его намерения. Гистограмма профиля рынка позволяет определить присутствие крупных игроков по всплескам объёма.

Ключевые понятия профиля рынка

Горизонтальные объёмы могут использоваться не только как самостоятельный аналитический инструмент. Гораздо эффективнее использование профиля рынка в связке с другими проверенными методами анализа. В таком случае объёмный анализ позволит подтвердить сильные сигналы или опровергнуть слабые.

Независимо от способа использования, трейдеру нужно знать основные понятия, которые необходимы при работе с горизонтальными объёмами.

Range (диапазон)

Абсолютная высота всего индикатора профиля объема, то есть диапазон, в котором торгуется цена за весь временной период.

Кстати, в зависимости от настроек, профиль может отображать проторгованные объёмы как за одну торговую сессию, так и за несколько недель торгов.

Начальный баланс

Диапазон, в котором движется цена в первый час после открытия рынка. Зачастую начальный баланс определяет то, как будет вести себя цена на протяжении торговой сессии:

• Широкий начальный баланс. Скорей всего цена будет торговаться в пределах этого диапазона.
• Узкий начальный баланс. С большой долей вероятности цена будет стремиться покинуть его границы. Возможны сильные импульсные движения.

Зона стоимости

Ценовой диапазон, в котором было проторговано 70 % от общего объёма. Эта область также называется областью справедливой цены или зоной баланса.

В зоне стоимости цену считают «справедливой» большинство участников торгов. То есть цена выгодна как для покупателей, так и для продавцов.

В зоне стоимости, как правило, накапливаются большие объёмы, так как участники рынка стремятся совершить выгодные для себя сделки:

• Закрываются прибыльные сделки продавцов;
• Покупатели открывают позиции по цене, которая им кажется дешёвой (следовательно, с потенциалом для роста);
• Крупные игроки держат цену в нужном диапазоне для набора больших позиций.

Точка контроля (POC, Point of control)

Самый длинный горизонтальный столбик гистограммы. POC — это ценовой уровень, на котором был проторгован самый большой объём за торговую сессию (или другой временной период).

Точка контроля показывает ценовой уровень, который является наиболее привлекательным для трейдеров.

Для чего можно использовать профиль рынка?

• Фильтрация слабых уровней. Построенные по теханализу уровни, по которым нет существенных объёмов, имеют небольшой приоритет. Гораздо важнее уровни, по которым торгуется максимальный объём. то есть горизонтальный объем имеет ярко выраженный всплеск. Такие уровни будут отрабатывать в большинстве случаев.
• Точная установка стопов. Чтобы минимизировать риски того, что стоп-лосс будет вынесен случайным движением цены его лучше прятать за сильный уровень, по которому проторговано много объёма. Самые выгодные точки установки стопов — это POC (точка контроля) и границы зоны стоимости.
• Накопления объёмов также можно использовать для определения начала или окончания трендовых движений и коррекций.
• Поиск потенциальных импульсных движений. Накопление больших объёмов в фазе баланса в перспективе обязательно приведёт к импульсному движению, так как рынок будет искать новую зону стоимости. Поэтому важно следить за уровнем объёмов при проторговке в небольшом диапазоне.

Индикатор профиля рынка для MT4 от Gerchik & Co

Компания Gerchik & Co предлагает для своих клиентов индикатор горизонтальных объемов для МТ4 « Real Market Volume ». Вот основные преимущества индикатора:

• Встраивается в терминал MetaTrader 4. Это очень удобно, так как для отслеживания данных по объёмам не нужно открывать отдельный терминал.
• Отображает данные за 30 дней.
• Можно настраивать отображение общего профиля (за целый месяц), а также отдельных профилей для каждого дня или любого другого временного отрезка. Это позволяет отследить распределение суммарного объема по ценовым уровням и смещение интереса игроков рынка.
• Для отображения объёмов используются реальные данные с Чикагской биржи CME .
• Время обновления данных — каждые 5 минут для точности отображения информации.

Индикатор горизонтальных объёмов можно использовать в сочетании с любой торговой стратегией. « Real Market Volume » станет отличным дополнением и поможет находить более точные и сильные входы в рынок.

​Как трейдерам помогает индикатор объема видимой области Volume Profile Visible Range

Полное описание торговой стратегии, объяснение логики открытия и закрытия сделок, открытую статистику торговли, а также самые интересные новости из мира криптовалют вы найдете в моем телеграм-канале по ССЫЛКЕ.

Профиль объема — это расширенное исследование графиков, которое отображает торговую активность за определенный период времени на определенных уровнях цен. Исследование (с учетом пользовательских параметров, таких как количество строк и период времени) отображает гистограмму на графике, предназначенную для выявления доминирующих и/или значительных уровней цен в зависимости от объема. По сути, профиль объема обрабатывает общий объем, торгуемый на определенном уровне цен в течение указанного периода времени, и делит общий объем на объем покупки или объем продаж, а затем делает эту информацию легко видимой для трейдера.

· VAL — value area low;

· VAH — value area high;

· POC — point of control.

Зона стоимости была взята из математики, а именно из функции Гаусса.

Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию.

How to Read Volume Profile Structures

As a trader, you are probably accustomed to using concepts such as horizontal lines of support/resistance, trend lines, Fibonacci retracements, round numbers, or other forms of studies to spot reactive areas in your chart, right?

What if you could add the study of volume through the Y-axis of your chart to pinpoint with striking accuracy areas where the price may see a reversal. What if you could also gain an unfair yet real advantage by anticipating the type of market context most suitable to trade with the trend based on the different volume profile structures by the end of the New York close?

In this article, I will unveil an extremely useful tool, widely used by banks and financial institutions, that goes by the name of “volume profile”. Firstly, credit where is due. The father of market profile — from where volume profile evolved from — , is a futures trader named Steidlmayer. Here is a link to his book “Trading with Market Profile”. Steidlmayer joined the Chicago Board of Trade in 1963, and has been an independent trader ever since.

If interested to watch a Youtube video specifically prepared to complement the teachings of this article, you can access the presentation via this link.

What Is Volume Profile?

There are two ways of observing the total volume transactions in any market. As a spot forex trader, you can tap into tick volumes as an accurate visual representation of the total traded volume in the X-axis, which would then make your analysis be based on time.

Alternatively, you can carry out your volume study through the vertical Y-axis, in which case, you are analyzing the total activity based on price levels. It is this latter study what volume profile is about; it’s a histogram of the amounts bought and sold at specific price levels as opposed to specific times.

The volume profile allows any trader to evaluate the market context to keep track of the never-ending auction process. That’s what a market is at the end of the day, a constant negotiating process to find equilibrium/agreement (via the accumulation of transactions at a certain level), and the ones that were perceived too cheap or too expensive (no volume found). The art of reading volume profile is all about studying the anatomy of the market auctions.

Before taking things to the next level, allow me to walk you through some basics. When drawing your volume profile in the chart, you must become intimately familiar with the following values:

1. Point of Control (PoC): It refers to the area in the chart with the most traded volume activity. This is by far the most relevant area you want to monitor as it can help to define the placement of your stops or the areas in the chart where you might find the most pristine entry levels. The highest concentrated area of volume for a particular period of time we will call it PoC or Point of Control and you will be surprised how many times it acts as a wall on a retest. Traders tend to factor this in as an area of support or resistance.

2. High Volume Nodes (HVN): Sub-sequences in the chart with high volume activity. While not as powerful nor symbolic as the PoC, the HVN is also a powerful area as it also represents increased trading activity.

3. Value Area (VA): The range of price levels in which a specified percentage of all volume was traded. By default, the industry standards tends to be 70%. Once I explain the principle of the distribution curve below, it will become much clearer why the default number is the 70%, bear with me.

There are three different types of volume profiles to use in your charts. When you first call the volume profile option through the widely popular charting package trading view, the options include:

• Fixed Range
• Visible Range
• Session Volume (Preferred)

I personally find the combination of the daily price action activity and its respective volume flows at specific price levels the most relevant approach as I will demonstrate in the next paragraphs. The session volume allows you to constantly obtain an update to re-evaluate the market, whereas the assessment of the fixed range or the visible range is more discretionary.

That said, the fixed and visible range options also serve as useful tools depending on the purpose of your analysis, that’s why I will also spend some time going through the most valuable benefits of its use.

Fixed Range: Selection Of Interest Levels A La Carte

Trading the markets, especially if you are an intraday trader, involves constant interaction with your charts. You are constantly looking for areas that you can lean against to take certain actions. Right? This first fixed range option allows you to select any area in the chart to deconstruct the total activity. This is a tool that can be of enormous value if you are looking to tighten or trail your stops as well as spotting areas of most interest to enter your positions.

Let’s say that you wanted to play a short in the EUR/USD 30m chart after the breakout of the range. A fairly conventional strategy would have been to wait for the price to break below the two horizontal support levels and enter short on a retest of either one of them. The next logical question would then be, where would you place your stop? If you are trading conservatively, you’d probably be placing your stop somewhere above the 1.16 in order to leave enough wiggle room in case the rebound returns back into the range.

However, if you think about it, there are other areas in the chart that still make a lot of sense to capitalize on. If you were interested in tightening your stop in such a magnitude that your short trade could exploit the prospects of a much larger risk reward, you could then be tapping into the power of the fixed range volume profile to identify at what price level after the range breakout the highest concentration of volume occurred. You could then use this as an area of relevance to assist your action as a seller. In the example, it may have been a great area to play with a much tighter stop.

There is a multitude of examples I could provide about the usefulness of the fixed range volume profile. However, since I want the core of this tutorial to be about the session volume structures, I’d refrain from further chart illustrations unless you want me to (post comments below). I am sure you can figure out how it could be of benefit to you, depending on your trading style.

Visible Range: The Macro View Of The Market

As the name indicates, the visible range option unpacks as much trading activity as data is in your chart. It portrays the big picture view of the most-traded price levels over a specified period of time.

This option is most suited as part of your daily or weekly analysis to spot areas of interest in the chart. By stepping back and projecting an eagle-view from a macro level, it helps you to easily identify key supports and resistances, which is what I mainly suggest to use the visible range for.

One of the most powerful approaches that I recommend is to select your macro areas of interest by zooming out your charts. Once done, you can start drawing horizontal rectangles at every high volume nodes (in black) or low volume node (in red). The areas highlighted will be by far the most relevant that you want to be paying attention going forward.

Session Volume: In Sync w/ The Day-To-Day Context

While the above volume profile options are by themselves very powerful, I refuse to accept that any can beat the ability to be reading the daily auctions.

The auction process in the last 24h of trading provides a roadmap from which to pre-plan your next trading day. If by the end of trading in NY, you are seeking out answers to the questions: What side is in control? Are buyers/sellers accepting higher/lower levels? What side is trapped and therefore has the higher chances of bailing out? All these questions and many more can find an answer via the session volume profile.

Types Of Volume Profile Structures

Single Distribution — Inconclusive Bias

If in the last 24h, the negotiating process ends up with no side in control of the price action, this is represented in the chart by a belly-type curve formation. At the extremes, you can clearly see the tapering of volume, which means an exhaustion of prices amid the lack of sufficient liquidity to find equilibrium. The dynamics of price discovery then suggest that price must revert back to the mean to find new two-way business/acceptance levels.

This structure leads to what’s often referred to as a market in a range. If you think beyond the conventional technical education, the formation of a range is nothing more than the test and failure to agree on higher or lower levels.

The market will constantly be exploring new prices up and down. However, what’s really important is not so much whether or not a level has been tested but the ability by market forces to accept it, thus building value. The thicker the volume on the Y-axis of the histogram, the more value is built as buyers and sellers come to agree on the new area of interest to transact business.

So, let’s tackle the key question. How can we get prepared to trade these structures the following day? Whenever we are presented with a single distribution aka a range, the areas of interest will include the extremes of the range or alternatively, the side in control of the POC (Point of Control).

As the chart below illustrates, the upside edge of the previous day’s single distribution never came even close to be re-rested, but what we did get was a clear rejection off the POC, which then led to a breakout of the range.

In the next example, we have the creation of another single distribution structure. The next day, the price recovers above the POC (red line) and starts to find acceptance with a subsequent backside rejection. That’s a major clue that the resolution of the range-bound conditions might come to a successful conclusion for the interest of the buyers. The moment that in a range the POC starts to act as support or resistance, that’s the first important hint that as a trader you want to pay close attention to gauge the next directional bias.

In the majority of cases, whenever we end up with a single distribution structure, the POC for that day will come nearby the 50 mid-point of the day’s range. This is not a coincidence, as one of the characteristics of the single distribution is its symmetrical structure in line with the principles of the bell or normal distribution curve.

One of the key lessons from the tutorial about the 4 Pillars in Forex included the relevance of the bell curve, which happens to be one of the backbones’s behind statistics and probability theory. It is also essential to understand for you as a trader if you are going to dig deeper into the study of volume profiles.

Remember that one of the natural laws of statistics is that as we increase the repetitious trials of random events that arise from flipping a coin, it results on a more pronounced skewness of results towards the center of the chart or bell shape. This is known as the central limit theorem. This is precisely what’s at play when we see the single distribution structure in volume profile. We have more and more order activity coming through the books with the pre-condition of not creating enough of an imbalance is supply or demand.

As the volume keeps increasing by N = number of times a new order comes in (times someone — human or algos— take a trade), the more pronounced the shape becomes, with the creation of another universal truth in statistics, that is, standard deviations. This states that over 68% of the volume will be accumulated under 1 standard deviation (in blue), while 95% of the volume will come within 2 standard deviations (in red). Now you will understand why the standard market value of a volume profile tends to be 70%.

Multiple Volume Distributions — Directional Flows

It refers to an auction process that creates two or more areas of value via a noticeable volume accumulation in the histogram. In the majority of cases, we will have the creation two distributions, less so a triple distribution structure. In the illustration below, you can find an example of a double distribution day.

As part of the double distribution structures, there are up to 4 subcategories we can classify. Each one of these structures suggests the likelihood of a distinctive price pattern to be expected the next day.

The critical factors that we must account for when evaluating multiple distribution structures include the number of thick areas in the histogram (value built) and the price close. There is a strong dependence on where the price closes by the end of the NY session to evaluate the next day’s play.

Let’s now break down these structures.

Short L-Shape (No Trapped Longs)

Following up with the example of the EUR/USD, in the following 24h, the pricing of the pair created a double distribution structure. As part of this formation, we now need to classify what type of structure it is based on where most of the volume was traded, as depicted by the POC (Point of Control).

On Oct 24, the price spent only a brief period of time before selling-off, leading to a price sequence of low-volume bars through the histogram. As the dust settled, buyers and sellers started to agree on the next level of equilibrium near the lows of the day around the 1.14 area.

This market dynamics are one of the most powerful for an ultimate trend continuation. If we were to decipher the clues behind the auction process, via volume profile, it clearly indicates that the market agrees on the value lower.

The fact that the majority of the volume was accumulated near the lows, and most importantly, with the price closing around the lows of the day near the POC, is a strong statement that the market is not interested in profit-taking.

Therefore, any potential rebound would most likely see sellers committed to adding to their short positions. This is a pattern that runs the risk of resulting in shallow rebounds before the continuation of the trend.

I will also illustrate below what a triple distribution looks like. Here it goes.

If the structure supports a short trade the next day, as in the case of the short L-shape, yet the close at the NY close is considerably above the POC, the prospect of shorts trapped or at least choppier moves the next day increases.

As a rule of thumb, if the price closes above the 50% Fibonacci retracement of the day’s range on a short L-shape, be wary the trend continuation would be more debatable the next day, with risks of a range or a reversal growing.

Another version of the short L-shape is when the daily range is compressed. If that’s the case, even if at first glance it looks like the pair may have entered a range, the actual structure of the volume profile and the close near the lows of the day, suggests the potential for short opportunities the next day.

Short P-Shape (Trapped Longs)

The next day (Oct 25th), the bearish trend in EUR/USD follow its course, but interestingly, the volume profile structure carried a different message. The majority of the value was built to the upside, while the downside saw comparatively lesser activity as depicted by the volume profile (chart below).

All the buyers at the top that facilitated the build-up of value are now trapped, which means that any rebound towards the POC becomes an interesting proposition to add shorts, especially if in line with the underlying trend. Remember, I have written a detailed tutorial on how I determine market structures in case you’d like to check it out.

Unlike the short L-shape, this Short P-shape tends to see a larger rebound as market participants fail to find sufficient two-way business at the bottom. It eventually leads to exhaustion before a potential recovery of the price (the rebound expected) as part of the market’s price discovery mechanism.

When this pattern occurs, any continuation lower without a prior rebound runs the risk of exhausting and trapping late weak-handed sellers, unless there is a significant build-up of value into these newly found lower prices.

Below, I illustrate one of the potential nuances that you may come across. Even if at first sight the structure may suggest a single distribution, the fact that on the upper 50% of the daily range buyers failed so miserably to build any value at all, combined with the price closing at the lows, it screams danger ahead. On closer inspection, this is a pattern that would be more fitting for the short P-shape (trapped longs) category.

That’s the reason why I wanted to add this chart as part of this category. If the close had been towards the middle of the daily range, the outlook the next day may be murkier, but since the short P-shape supports the bearish close, in aggregate it adds to the risk of a downward continuation the next day.

Long L-Shape (Shorts Trapped)

Unlike the previous subcategory, we now find ourselves with a bullish structure forming an L-shape (Oct 19). When this happens, our hypothesis must always be that unless new pockets of liquidity by long-side players are created at these highs, there is an inherited risk by this type of structures for the move to run out of juice (exhaustion), resulting in a deep pullback.

It is in these type of retracements that we may see the best opportunities to engage in buy-side business as the pricing of the pair returns to retest an area where sellers got trapped the previous day.

However, by the end of the next day (Oct 22), notice how the price creates a short L-shape? If you were playing longs off the Oct 19th POC, this type of counter-formation should be a major red flag as the auction process is now communicating a market that is accepting a new valuation lower.

Long P-Shape (No Trapped Shorts)

In this situation, there is a risk of a follow through continuation with the trend right off the bat. By checking the chart example below (Sept 20), this is precisely the case before buyers are overwhelmed by the supply imbalance.

Despite the setback, the context would still be favorable to look for buy-dip opportunities as the latest indications are that both buyers and sellers agreed on higher price levels near 1.18 as the newly found equilibrium.

When these structures occur, the buyers that kept the price bid up this high are not going to give up without a fight, and that’s where the opportunities to buy the dips tend to arise. The next day (Sept 21st), the volume structure results in a short P-shape with longs trapped. Do you remember what I mentioned about this pattern? It tends to create an initial fake-out move that exhausts itself prior to the price being attracted like a magnet back up towards the previous POC (Point of Control), where the next battle is due.

The fade out of price on Sept 21st was also supported by the previous day pattern, which happened to suggest that buyers would still be interested to bid up the price as per the value build around 1.18 the previous day. By keeping track of the most recent volume profile structures, you can undoubtedly add more conviction to your trades the next day.

Putting It All Together

We’ve come to the end of this guide. As I always recommend, take your time to practice the varies concepts and structures shared in this tutorial. Ask yourself if any of these lessons can be of any benefit to your trading approach. Be reminded that you should factor in these new concepts as part of a holistic approach to the markets. If you fail to understand your surroundings by not conducting the proper multi-timeframe studies, you might be missing part of the picture. What if we get a text-book long P-shape structure but it happens to be trading straight into an area of daily or weekly resistance? What if we have a tier 1 event coming up which we know is going to distort the structure? Again, knowing the context is king to apply these concepts with success. If you do it diligently, you will be hard-pressed to put in doubt the usefulness of the volume profile as a tool to decipher the market intentions via price auctions.

Индикаторы профиля объёма: основные понятия

Профиль объёма — это продвинутый индикатор технического анализа, который показывает торговую активность за условленный период времени на определённых ценовых уровнях. С учётом таких пользовательских параметров, как количество строк и период времени, индикатор строит на графике гистограмму, отражающую доминирующие или значимые ценовые уровни, основанные на объёме. По сути, профиль объёма берёт в расчёт общий объём, торгуемый на определённом ценовом уровне за указанный период времени, и делит этот общий объём на растущий объём (сделки, которые привели к росту цены) или снижающийся объём (сделки, которые привели к снижению цены), а затем предоставляет эту информацию трейдеру.

Вы можете использовать следующие типы профилей объёма:

Основные понятия

Алгоритм расчёта

Индикаторы профиля объёма рассчитываются на основе данных по одному и тому же инструменту на более низких временных интервалах. К примеру, для рассчёта профиля объёма одной дневной сессии загружаются все одноминутные бары, которые торговались в эту дневную сессию, а также анализируются ценовые уровни, на которых они торговались, и направление движения цены. Если бар закрывается выше или на одном уровне с ценой открытия, он считается восходящим, если ниже — то нисходящим. После анализа эти данные добавляются в гистограмму профиля объёма.

Временной интервал, на основе которого будет строиться расчёт, выбирается для каждого индикатора в отдельности.

Использование объёма в расчётах

Профиль объёма использует следующие разновидности объёмов:

• торговый объём — для акций;
• тиковый объём* — для индексов, форекса и криптовалютных cfd;
• базовый или котировочный объём — для криптовалют;

*тиковый объём показывает сколько раз изменялась цена.

Мы исользуем растущий/снижающийся объём вместо объёма покупок/продаж и вычисляем профиль объёма на основе ценового движения внутри бара: если цена закрытия больше или равна цене открытия — это растущий объём, если цена закрытия меньше цены открытия — это снижающийся объём.

Стандартные уровни значимости

• Точка контроля (POC) — ценовой уровень за период времени с наивысшим объёмом торговли.
• Верхнее значение профиля (Profile High) — самый высокий ценовой уровень за указанный период времени.
• Нижнее значение профиля (Profile Low) — самый низкий ценовой уровень за указанный период времени.
• Зона стоимости (Value Area или VA) — диапазон ценовых уровней, в пределах которого торговался определенный процент от общего объёма за какой-то период времени. Как правило, этот процент устанавливается на уровне 70%, однако это остается на усмотрение трейдера.
• Верхнее значение зоны стоимости (VAH) — самый высокий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.
• Нижнее значение зоны стоимости (VAL) — самый низкий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.

Расчёт зоны стоимости (VA)

1. Определите общий объём торговли (т.е. общий объём покупок и продаж) в профиле.
2. Возьмите значение общего объёма покупок и продаж и умножьте его на 0.7, чтобы определить, какое количество составляет 70 процентов от общего объёма торговли (70% — это значение по умолчанию, трейдер может выбрать любой процент).
3. Начните с Точки контроля (POC), строки в профиле с наибольшим общим объёмом, и запишите её значение. Таким образом, POC станет первой строкой профиля, добавленной в Зону стоимости
4. Посмотрите на две строки над POC (т.е. на начальную зону стоимости) и добавьте их общий объём.
5. Затем посмотрите на две строки под POC и также добавьте их общий объём.
6. Определите, какое из значений общего объёма больше, и добавьте его к числу общего объёма POC, найденному в пункте 3.
7. Повторите пункты 4 и 5, добавив большее из двух чисел к зоне стоимости (VA).
8. Как только общий объём найденой зоны стоимости будет соответствовать или немного превысит число, найденное в пункте 2, вы определите зону стоимости.
9. Наивысшая строка зоны стоимости будет верхним значением зоны стоимости (VAH), а крайняя нижняя строка — нижним значением зоны стоимости (VAL).

Расчёты на нестандартных типах графиков (Хейкен Аши, Ренко и т.д.)

При использовании индикаторов профиля объёма на таком графике необходимо учитывать, что его данные являются синтетическими (т.е. не отражают реальные цены), что также будет влиять на данные объёма. К примеру, одна дневная свеча, закрывшаяся выше цены своего открытия, может превратиться в N последовательно восходящих кирпичиков Ренко. Дневной объём для этой свечи будет разделён на N, и полученное значение будет присвоено каждому кирпичику в последовательности. Если не учесть этот фактор, то прогнозы могут оказаться неточными и помешают эффективности торговой стратегии.

Стиль

Профиль объёма

Включает или выключает отображение гистограммы профиля объёма.

Значения

Включает или выключает отображение числовых значений на самой гистограмме объёма и позоляет изменить цвет текста. То, что обозначают эти значения, зависит от выбранного в настройках параметра для Объёма (вкладка Агрументы): «Итого» отображает общий объём для данной строки, «Вверх/вниз» — последовательнось растущих и снижающихся объёмов, а «Дельта» — дельту, т.е. разницу между растущим и снижающимся объёмом для данной строки.

Ширина (% от прямоугольника)

Регулирует ширину строк гистограммы. Самая длинная строка масштабируется в соответствии с заданным значением, а все остальные — на основе её масштаба: например, если для параметра Ширина выбрано значение 40, а индикатор показывает 3 строки с объёмами 20К, 40К и 100К , то ряд 100К будет занимать 40% ширины гистограммы, 40К — 40% от 40% (т.е. 16% от общего объёма), а 20К — 20% от 40% (т.е. 8% от общего объёма).

Расположение

Показывает строки слева или справа.

Растущий объём

Изменяет цвет и степень прозрачности для растущего объёма (покупок).

Снижающийся объём

Изменяет цвет и степень прозрачности для снижающегося объёма (продаж).

Восходящ. зона стоимости

Изменяет цвет и степень прозрачности для восходящей зоны стоимости.

Нисходящ. зона стоимости

Изменяет цвет и степень прозрачности для нисходящей зоны стоимости.

VAH

Включает или выключает отображение верхнего значения зоны стоимости (VAH).

VAL

Включает или выключает отображение нижнего значения зоны стоимости (VAH).

POC

Включает или выключает отображение точки контроля(POC).

Динамическая точка контроля (POC)

Включает или выключает отображение динамической точки контроля, показывая, как изменялась POC во время торговой сессии.

Динамическая зона стоимости (VA)

Включает или выключает отображение динамической зоны стоимости, показывая, как изменялась VA во время торговой сессии.

Прямоугольник гистограммы (недостуно для профиля объёма видимой области)

Изменяет цвет заливки и степень прозрачности области профиля объёма.

Что искать

Уровни поддержки и сопротивления

Первое, для чего большинство трейдеров используют профиль объёма — это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что подобное использование профиля объёма характерно для реактивного метода торговли (когда трейдер действует после получения сигнала индикатора). Это означает, что, в отличие от проактивных, т.е. упреждающих методов (например, линий трендов и скользящих средних), которые опираются на текущие ценовые движения и анализ для прогнозирования будущих колебаний цен, реактивные методы ориентируются на свершившиеся колебания цен и поведение объёмов в прошлом. Согласно базовому техническому анализу, уровень поддержки — это ценовой уровень, который будет поддерживать цену на пути вниз, а уровень сопротивления, в свою очередь, будет ограничивать цену в росте. На основе этого можно сделать вывод, что ценовой уровень вблизи нижней границы профиля, который по объёму в значительной степени благоприятствует стороне покупки, является хорошим показателем уровня поддержки. Обратное также верно — ценовой уровень вблизи верхней части профиля, который по объёму в значительной степени благоприятствует стороне продажи, является хорошим показателем уровня сопротивления.

Зоны накопления объёмов

Зоны накопления высоких объёмов (HVN) — это пики в объёме на ценовом уровне или рядом с ним. HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации. Обычно как сторона покупки, так и сторона продажи проявляют большую активность и, по сравнению с другими уровнями профиля, рынок может оставаться на этом ценовом уровне достаточно долгое время. Таким образом у актива появляется «справедливая стоимость». Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления высоких объёмов (или же зоне справедливой стоимости), ожидается продолжительный период бокового движения. Вероятность того, что рынок мгновенно преодолеет эту цену, очень мала.

Зоны накопления низких объёмов (LVN) — противоположные HVN зоны. Это впадины (или значительные падения) в объёме на ценовом уровне или около него. Зоны с низким объёмом обычно являются результатом затяжного тренда или пробоя. Во время затяжного тренда или пробоя, как правило, объём сначала резко увеличивается, а затем сокращается. Подобное падение может представлять собой «зону несправедливой стоимости» для актива. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления низких объёмов (или зоне несправедливой стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью пробьёт или отскочит от этого ценового уровня. Так как это считается зоной несправедливой стоимости, рынок не будет тратить на реакцию столько времени, сколько тратил бы по сравнению с другими уровнями профиля.

Пример стратегии

Как и большинство других инструментов или индикаторов, профиль объёма имеет ряд применений. Существует множество торговых стратегий, в которых профиль объёма используется в качестве ключевого компонента. Ниже приведены основы одной такой стратегии, базирующейся на сравнении цены открытия текущего дня с профилем объёма предыдущего дня:

1. Если цена открытия текущего дня выше зоны стоимости предыдущего дня (но всё ещё ниже верхнего значения профиля), то следует ожидать отката цены к точке контроля, а затем продолжения роста (к цене открытия). Таким образом, во время отката к контрольной точке появляется возможность для покупки.
2. Если цена открытия текущего дня ниже зоны стоимости предыдущего дня (но всё ещё выше нижнего значения профиля), то следует ожидать отката цены к контрольной точке, а затем продолжения падения (к цене открытия). Таким образом, во время отката к контрольной точке появляется возможность продажи.
3. Если цена открытия текущего дня полностью за пределами зоны стоимости предыдущего дня (т.е. выше верхнего значения или ниже нижнего значения профиля), это можно рассматривать как возможный пробой направления цены открытия относительно диапазона профиля предыдущего дня.

Заключение

Профиль объёма — ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами во всем мире. Ключевым фактором, определяющим актуальность профиля объёма, является его универсальность. Широкий спектр применений этого инструмента построения графиков поистине впечатляет. В отличие от многих других индикаторов, прикладную пользу профиля объёма можно назвать неоспоримой. Этот индикатор предоставляет точные данные, и трейдеру остается только найти свой способ, чтобы применить их на практике. Несмотря на свою простоту, профиль объёма — отличный реактивный метод для обнаружения традиционных областей поддержки и сопротивления, трейдеры до сих пор находят новые способы для настройки индикатора таким образом, чтобы он работал в проактивных целях. Пример торговой стратегии, приведенный ранее в статье, превосходно это подтверждает.