Что такое плотности криптовалют?
Плотности криптовалюты (объемы) — это скопление крупных заявок на покупку и продажу актива. Они играют важную роль при формировании цены, могут спровоцировать разворот тренда. Именно поэтому показатель нужно учитывать вместе с другими параметрами при проведении тщательной аналитики.
Если полагаться только на интуицию при заключении сделок, то рано или поздно трейдер уйдет в минус. Положительные результаты приносит грамотный подход к торговле. Если нет времени самостоятельно проводить аналитику, то можно воспользоваться специальными сервисами. Например, помощь окажет скринер плотностей криптовалют. Он соберет необходимую информацию с биржи, после чего отобразит ее в таблицах и графиках. Это позволит вам наглядно оценить положение активов на рынке, чтобы принять верное решение.
Научитесь различать ложные и истинные плотности, чтобы не поддаваться панике и спокойно ждать, когда цена достигнет желаемого значения. В противном случае сделки приведут вас в минус. Это обусловлено тем, что будут срабатывать стоп-приказы, установленные на неактуальных позициях.
Используйте скринер плотностей для криптовалюты, чтобы обеспечить эффективность торговли. Имейте в виду, что каждый сервис предоставляет услуги в соответствии с определенными условиями. Например, один будет бесплатным, но с ограниченным функционалом. За другой же придется заплатить, зато вы получите доступ к огромному количеству инструментов.
Для чего используют плотности криптовалют?
При определении позиций криптовалюты не забывайте о стакане ордеров. Здесь отображаются заявки на покупку и продажу. Верхний сегмент занимают ордера продавцов, нижний — лимитные сделки покупателей. Последние принадлежат пользователям, которые не планируют выходить с рынка при текущей стоимости активов. Трейдеры выставляют заявку по той цене, которая их устраивает. Затем начинается период ожидания, когда рыночная стоимость достигнет желаемого значения.
Получить наглядное представление поможет скринер криптовалют — плотности отображаются в разных цветах, что важно для простоты восприятия. Например, ордера продавцов выполнены в зеленом оттенке, покупателей — в красном. Как только на рынке появятся участники, которых устроит текущая стоимость, они начнут закрывать позиции. Это спровоцирует движение цены. А вот в какую сторону, зависит от ситуации в целом.
Учитывая параметры плотности крипты в графиках или таблицах, вы сможете спрогнозировать дальнейшее направление актива. Возможно, он пробьет лонг или шорт. Но есть вероятность, что останется в текущем диапазоне. При грамотном анализе вы поймете, как действовать в данный момент. Возможно, вход в рынок окажется слишком рискованным, и тогда оптимальным решением станет ожидание более благоприятной ситуации.
При недостатке опыта не пытайтесь самостоятельно провести всю аналитику. Используйте скринер криптовалют (плотностей), чтобы получить актуальные данные без лишних усилий. Сервис предоставляет информацию в полном объеме, включая цены активов, факторы волатильности, средние скользящие и др. Сведения поступают с популярных криптобирж, и они регулярно обновляются. Соответственно, у вас не будет никаких проблем из-за устаревших данных.
Для удобства вы можете просмотреть не только плотности, но и время их возникновения. Это позволит понять, чего ждать от криптоактива в дальнейшем. Оцените весь функционал выбранного скринера до начала активной торговли, чтобы не допустить ошибок во время сделок.
Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?
Стакан — незаменимый инструмент любого скальпера. Да и обычным трейдерам он никогда не будет лишним в использовании.
По стакану можно получить точки входа с мизерным риском — для этого мы используем плотности.
Плотность — это крупная заявка в стакане, на которую цена может дать реакцию.
Но чтобы эффективно торговать и не лосить на «ложных» плотностях, нужно различать истинность плотностей.Если вы будете заходить в отбой от ложного или «спуферского» объёма, то стопы будут вас преследовать.
Примеры плотностей на крипто-монетах $LUNA и $EGLD.
Плотности маркет-мейкера.
Равные по величине заявки в 2.8К монет на почти одинаковом в пунктах расстоянии от спреда
На крипте не всегда и не на всех инструментах есть маркет-мейкеры. Но на большинстве присутствуют.
Смысл маркет-мейкера — в обеспечении ликвидности. Никаких теорий заговора:)
На МОЕХ за каждым инструментом закрепляется свой ММ, их даже можно посмотреть на сайте Мосбиржи.
Плотности маркет-мейкера предназначены для обеспечения ликвидности и обычно двигаются вместе со спредом, сохраняя от него примерно одинаковое расстояние с обеих сторон.
Работать от плотностей маркет-мейкера не имеет смысла — они всегда передвигаются, а при резком подходе цены либо убираются, либо исполняются.
Признаки настоящего объёма (реальной плотности) в стакане.
Настоящий объём — тот, который будет стоять в стакане при касании ценой его. Вероятнее всего:)
Нам он нужен, чтобы войти либо в отбой, либо в пробой. Ложные плотности не дадут такой возможности и должной реакции в виде импульса/отскока.
Первый признак — вид инструмента.
Плотности на фьючерсах не отрабатывают почти никогда.
Второй признак — числа.
Крупные участники обычно выставляют свои заявки на круглых уровнях цены, так как они являются психологически важными, и к ним привязываются опционные страйки/различные стратегии.
Третий признак — касание ценой плотности.
Четвёртый признак — длительность присутствия заявки.
Если вы заметили заявку давно, и она не снимается/не переставляется — это настоящий объём, от которого можно работать.
Итоги.
Приведённые признаки помогут вам совершать качественные трейды, и в принципе начать использование крупных заявок в своей торговле!
Ну а мы ждём вас в нашем Telegram-канале: много подобного полезного материала постим туда.
Торговля от плотностей: введение
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала CScalp для трейдинга криптовалют. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Что такое плотность
Плотности в стакане CScalp
Рыночные фазы
Рыночные фазы: тренд и боковик (флэт)
Торговля пробоев
Пробой горизонтального уровня
Определяем момент пробоя
Консолидация сразу после пробоя
Ложный пробой (закол)
Ложные пробои в контексте
Как торговать криптой по плотности
Минимум:
Цветовая схема: 2 3
Зеленая строка — плотность на пробой в лонг. Красная строка — плотность на пробой в шорт.
Черточки в столбце с монетами 
— это инфографика, показывающая сколько времени назад обнаружена плотность. При наведении видно точное время обнаружения плотности и сколько минут прошло с этого момента. 4 черточки — плотность обнаружена больше суток назад, 3 черточки — больше 4 ч, 2 черточки — больше 1 ч, 1 черточка — больше 15 минут.
Плотности от $3млн — розовые, от $1млн — фиолетовые, от $500K — желтые, от $250K — оранжевые, от $100K — серые (количество монет в плотности умножено на цену, на которой стоит плотность, получаем сумму в долларах).
(70% left) значит от плотности осталось 70%. Был 1млн, осталось 700к. Остальное либо убрали, либо разъели.
— Оценка времени, которое понадобится для разъедания плотности, в минутах. Из последних 5 пятиминуток берется бар с наибольшим объемом и по этому объему выдвигается оценка. Сколько минут нужно, чтобы пробить плотность с учетом такой же активности в кластерах. Столбец очень важен для понимания способности данной плотности остановить цену. Подробно рассказал в видео (ссылка на таймкод).
До уровня, % — сколько процентов цене нужно пройти, чтобы дойти до отслеживаемой плотности.
Видео ↓ с разбором возможностей скринера.
Вступайте в группу 
. Обсуждение крупных уровней, их отторговок, риск менеджента и алго-трейдинг.
Новости
22.04 Добавил 31 монету. Максимум из того, что есть на фьючерсах и на споте. Всего монет теперь 169.
05.09 Отключена таблица Фьючерсов
10.05 Появилась кнопка переключения Темной/светлой темы в правом-нижнем углу.
15.02 Включил таблицу с плотностями на фьючерсах.
15.02 Добавил много новых монет на спот плотности.
25.09 Добавил новые монеты: GALA, XEC, ATA, AUDIO, BTCST, C98, DYDX, GTC, IOTX, KEEP, MASK, RAY, TLM.
26.06 Добавил фьючерсы. Теперь их нужно тестировать. Высказывайте пожелания в тг канале, если замечаете, что что-то показывается не так, как по вашему должно быть.
04.06 Теперь показываются абсолютно все крупные плотности, которые удовлетворяют условию Оценка разъедания больше 2. (UPD.17.06. Сменил на «больше 0».) Раньше некоторые могли не показываться в силу непрохождения через опереденный фильтр. Похоже он был лишним. Так же добавил BTC. Возможно начнут показываться значимые плотности и на нем.
26.05 Всех поздравляю! Данные обновляются раз в минуту. Если заметите абсолютно пустую таблицу даже в фильтре от 100К, пож-та сообщите.
23.05 Поправил фильтрацию. Теперь кликая на фильтры можно накликать самые изощренные фильтры, которые раньше просто нельзя было выбрать, можно было только поправить цифры фильтров в адресной строке. Вместе с этим, теперь к сожалению, легко сделать таблицу абсолютно пустой. Поэтому ввел кнопку «Сбросить фильтры» и подсветил дефолтные фильтры, чтобы новички не путались.
23.05 Прошитые плотности исчезают с радаров, а новая простановка плотности в это же место заново запускает счетчик ее жизни.
18.05 Время обнаружения плотности (черточки в столбце с монетами). При наведении видно точное время обнаружения плотности и сколько минут прошло с этого момента. 4 черточки — плотность обнаружена больше суток назад, 3 черточки — больше 4 ч, 2 черточки — больше 1 ч, 1 черточка — больше 15 минут. Также поправил цену монеты SHIB, теперь она отображается за 1000 монет. Просто добавляйте 3 нуля после точки. Это и будет стоимость 1 монеты.
16.05 Убрал из отчетов LUNA (сорит в отчетах) и BNT (нет такого фьюча). Если заметите в отчетах монеты, у которых нет фьюча — пишите в тг. Временем простановки плотности занимаюсь, но дело оказалось почему-то небыстрым.
13.05 Добавлены монеты ICP и SHIB. За последние дни исправлены пару багов с отображением плотностей, в моменты, когда их несколько рядом. Сделал понагляднее выделение фильтров, которые активны в данный момент.
06.05 Теперь при нахождении сразу нескольких плотностей будет показываться наибольшая плотность в радиусе 2% от спреда. Если нашли баг — сообщите пож-та в тг чат. Спасибо!
06.05 Настроил короткое представление K, M (тысячи, миллионы) в подсказках и просто в столбце «Монет».
05.05 Ускорил скринер до обновления каждые 2 минуты. Если заметите баны (пустая таблица) — просьба сообщить об этом в тг чат.
02.05 Частота обновления таблицы 3 минуты. При наведении на столбец с красным кружком теперь видна динамика прошедших объемов за последние 5 М5 свечей. Оценка по времени разъедания теперь тоже делается на основе 5, а не 3 послених М5 свечей. Т.е. показывает более пессимистичный сценарий, чем могло показать раньше. Для отскоков это хорошо.
01.05 Существует проблема скорости скринера. При сильной глубине анализа стакана — обновление раз в 4 минуты. Цель на ближайшие дни довести до 1 минуты.
29.04 Сделал фильтрацию по оценке разьедания (под таблицей). Укоротил представление долларового эквивалента крупного лимитника до 700K вместо 700000.
27.04 Сделал выбор минимального размера плотностей (под таблицей).
26.04 Оставил в отчете только те «серые» уровни, у которых оценка разьедания составляет от 10 минут и больше.
26.04 Чуть расширил лимиты по монетам. Появились «серые» плотности от 100к долларов. Если смотреть на колонку с Оценкой разъедания, то кажется, что и на них можно работать. Оставлю пока так.
25.04 Добавил новую колонку . Это оценка времени, которое понадобится для разъедания плотности, в минутах. Ее нужно дополнительно тестировать. Если заметите несостыковки — пишите, пож-та, в телеграм-чат.
25.04 Временно удалил колонку Спуфер. Возвращу на днях, когда буду убежден, что работает она корректно.
22.04 Удалил из отчёта слишком дальние от спреда плотности. Удалил из отчёта плотности, которые по каким-то причинам перестали обновляться (чаще всего цена далеко ушла от них). В отчётах стало чуть больше монет со средней капитализацией и средними плотностями (
250к долларов), раньше они не попадали в отчет.
20.04 Из-за банов бинанса скрипту за чрезмерно большое количество обращений — вернул частоту обновления таблицы на 1 раз в 3 минуты.
20.04 UPD. Ещё один бан. Сделал запросы к бинансу более распределенными по времени. Посмотрим как будет работать. Если заметите пустую таблицу сервиса после 16-00 по мск 20.04, то можете написать в тг.
18.04 — починил нерабочий скрипт. Теперь актуальная информация. Обновление таблицы каждые 2 мин. Как давно обновилась монета теперь видно в левой части таблицы в секундах. И главное, теперь видны плотности на шорт пробои.
Разбор возможностей скринера
Как торговать
Пробой плотности
Отскок от плотности
Если вкратце, то я ориентируюсь на плотности от 250к долларов (оранжевые и другие цветные) и оценка времени разъедания (зачеркнутый кружок в таблице) больше 7-20 минут в зависимости от срабатывания этих плотностей в разные стадии цикла. Можно просто следить за отчетом по этому фильтру: клик. Если цена быстро подошла к такой плотности — можно вставать в отскок. То есть ожидать, что цена отскочит. Мои целевые тэйк профиты где-то около 1%. Первый подход к плотности самый хороший, на втором, третьем и последующих нужно уменьшать аппетиты, сокращать тэйки и, возможно, ждать пробоя. Выходить из сделки, когда плотность разъедают и от нее осталось уже 1/3 или даже 1/2 (если разьедают быстро и крупными кусками). Я не эксперт, но новичкам могу посоветовать начать именно с этого.
На кофе
Вам полезен Скальпкор? Поддержите разработчика:
Перечислены самые низкокомиссионные кошельки (BSC). Все адреса одинаковы и верны.
BUSD (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия 0.0$
BNB (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия
BTC (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия
ETH (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия
USDT (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия
USDT (TRC20 — сеть Tron)
TVvJLRA9xCNDoqJX3R15tvaFHq97oSLiBj
Комиссия