Фрактал
сегодня в меню фракталы. Фракталы с точки зрения их природного происхождения. Виды фракталов в живой и не живой природе и какое это имеет отношение к бирже. Возвращаюсь к ранее сделаны разборам по крипте, только теперь со стороны Ренко графиков. Касаясь темы фрактала — не возможно обойтись без моделирования (упрощения и систематизации). Поэтому, для понимания.
Фрактал
Фракталы не только широко используются сами по себе, но и являются составными блоками фундамента тенденций. Они простые, но при этом важные повторяющиеся формации, самоподобные в разных временных интервалах и используемые трейдерами для определения или подтверждения тренда (рынок двигается за тредом около 30% времени), чтобы выгодно совершать сделки. Разбившись, они демонстрируют те же характеристики, что и более крупные модели или ценовые движения. Фракталы отстают от рынка, потому что для их формирования требуется время. Они могут включать любое количество баров, хотя минимум равен 5.
Фракталы образуют точки поворота на рынке (создавая фрактальные уровни), а медвежьи фракталы и бычьи фракталы различны. На их основе существует несколько торговых стратегий, каждая из которых имеет свой собственный набор правил для входа и выхода. Некоторые трейдеры используют их для рисования линий тренда. Билл Вильямс использует фракталы в своей торговой системе и разработал индикатор для их идентификации. Используются ли они отдельно, или в сочетании с другими методами, такими как Уровни Фибоначчи, Поддержка и сопротивление или с другими индикаторами, фракталы могут быть полезным инструментом для технического трейдера.
Фрактал или Как не потеряться в торговом хаосе
Современный трейдинг шагнул далеко вперед, позволяя использовать различные формы и модели оценки поведения «толпы», применяя как математические индикаторы, так и возможности искусственного интеллекта.
Следует отметить, что в основе большинства этих методов лежат простые и одновременно сложные законы природы, которые определяют для нас такие проверенные временем методики, как волны Эллиотта, коррекционные уровни Фибоначчи и, конечно же, фракталы Билла Вильямса.
Основной темой нашей статьи станет методика, разработанная Биллом Вильямсом и описанная им в его книге «Торговый хаос».
Рынок движется хаотично, но закономерно
Согласно закону рынка, то, что выросло в цене, должно подешеветь, а то, что подешевело, должно снова вырасти. Именно понимание этого принципа ложится в основу работы большинства торговых систем: как ручных, так и роботизированных.
Да, большинство систем стремится к тому, чтобы найти низ и верх рынка, в чем они схожи между собой. Но не все из них используют такой удобный и надежный способ определения важных экстремумов, как фракталы, позволяющие не только четко определить вершины, но и найти точки входа в рынок.
Как выглядят фракталы
Согласно теории Билла Вильямса, фрактал, представляющий собой экстремум, является вершиной «пятисвечия», имея среднюю свечу, заметно возвышающуюся над четырьмя остальными свечами, находящимися по обе ее стороны.
Фракталы, возникающие на восходящем рынке, говорят о завершении роста цены. Тогда как фракталы, возникающие после ряда нисходящих импульсов, указывают на перспективу возобновления роста.
Задача фрактала
Но задача фрактала заключается не только в том, чтобы определить верх или низ рынка. Фрактал – это самобытный аналитический инструмент, способный стать полноценной торговой системой в руках умелого трейдера.
С помощью фрактала можно:
- определить уровень перекупленности и перепроданности;
- найти точку входа в рынок;
- определить момент выхода из рынка;
- отследить ключевые ценовые уровни.
Особенно следует отметить, что формирование фрактала само по себе является ценовым уровнем, дающим отличный ориентир для ведения торгов внутри дня.
Методы торговли по фракталам
Используя фракталы, трейдер может вести по-настоящему эффективный трейдинг внутри дня, применяя стратегии на отбой и пробой фрактала.
1. Торговля на отбой . Целью данной торговой стратегии является открытие сделок на покупку в момент формирования нисходящего фрактала с последующим закрытием сделки, после завершения формирования восходящего фрактала, и наоборот.
2. Торговля на пробой . Поскольку линия вершины фрактала, согласно теории Билла Вильямса, сама по себе является ценовым уровнем, то выход цены выше или ниже максимальной точки фрактала уже является поводом для того, чтобы зайти в рынок с последующим выходом из сделки после формирования нового фрактала.
Как научиться находить фракталы
Единственным способом научиться нахождению фракталов на ценовом графике самостоятельно является регулярное наблюдение за рынком в поисках данной формации.
Но, к счастью, возможности торговой платформы MetaTrader 4 достаточно широки, для того чтобы помочь вам в этом вопросе.
Поэтому, если вы хотите зарабатывать на рынке Форекс с помощью фракталов, вы можете просто воспользоваться индикатором Билла Вильямса «Fractals», встроенным в терминал, и не тратить драгоценное время на поиски вручную.
Индикатор фракталов Билла Вильямса: как его использовать?
Индикатор фракталов был создан известным трейдером Биллом Вильямсом. Его можно использовать изолированно или вместе с другими индикаторами. Билл Вильямс также дает нам свой подход к применению фракталов в трейдинге, который мы также рассмотрим.
Билл Вильямс считается одним из прародителей современной торговой психологии. Еще в 1980-х годах он выдвинул теорию хаоса, которая предложила методологическое понимание рыночных структур. Он объединил торговую психологию с прикладным техническим анализом и разработал торговую систему, которая опередила свое время. Даже сегодня как розничные, так и институциональные трейдеры считают теорию хаоса и систему торговли по индикатору аллигатор одной из самых прибыльных торговых систем.
В соответствии со своей теорией хаоса, Вильямс разработал ряд технических индикаторов. Его подход к техническому анализу и правильному использованию индикаторов в сочетании с изложенными им правилами составляет основную часть торговой системы аллигатор.
Что из себя представляет индикатор фракталов?
Давайте для начала разберемся, что из себя представляют фракталы. Фракталы можно использовать:
- Для постановки стоп-лосса.
- Для определения ключевых уровней.
- Для размещений уровней расширения Фибоначчи.
- Фракталы являются отличным методом для определения тренда.
Чтобы добавить индикатор фракталов на график в платформе MetaTrader нажмите: «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals».
В природе фрактальные узоры встречаются в кристаллах, ветках деревьев и снежинках, и это лишь некоторые примеры. Фрактальные шаблоны являются рекурсивными, потому что независимо от целого, они строятся из множества повторений одной и той же модели.
Как это относится к трейдингу? Фракталы основаны на математической теории хаоса. В теории хаоса движение цены по своей природе фрактально: то есть рынок совершает одинаковые или похожие движения на всех таймфреймах. Ценовые паттерны кажутся случайными, но в них есть свой порядок, что объясняется волновой теорией Эллиотта.
Французский математик Бенуа Мандельброт был первым человеком, который обратил внимание на повторяющиеся ценовые модели. Анализ движения цены на хлопок за более чем столетний период привел его к созданию торговой стратегии, впервые упомянутой в известной книге Билла Уильямса «Торговый хаос». Именно Вильямс впервые предположил, что рынок является хаотичной и саморегулирующейся системой.
Фракталы указывают на вершины и впадины потенциального разворота рынка.
Визуально — это крошечные стрелки вверх и вниз. Чтобы сформировался фрактал, должна появиться серия из 5 последовательных свечей. При этом средняя свеча должна быть с самым высоким максимумом или низким минимумом по сравнению с двумя соседними свечами с каждой стороны:
Общие свечи у фракталов:
Фракталы показывают моментные развороты цены и определяют значимые точки в движении цены. Однако данные паттерны не могут быть идентифицированы как медвежьи или бычьи без учета общего рыночного контекста.
Индикатор фракталов как показатель пробоя
Поскольку фракталы выделяют точки разворота цены, логично, что как только цена совершит пробой предыдущего фрактала, возникает новый ценовой импульс.
Сделка на пробой фрактала является очевидным и самым простым применением данного индикатора. Также фракталы помогают определить ключевые уровни.
Фракталы как точки соединения линии тренда
Индикатор фракталов позволяет легко определять и связывать наиболее значимые вершины и впадины движения цены, необходимые для построения линий тренда. Рисование линий тренда с использованием фракталов может дать некоторое преимущество трейдерам, поскольку другие участники рынка также могут использовать те же очевидные ценовые точки.
Фракталы в тренде
В восходящем тренде мы видим все больше пробитых восходящих фракталов. В нисходящем тренде будет больше пробитых нисходящих фракталов. По мере продвижения тренда будет наблюдаться череда последовательных пробоев и появление новых фракталов. В случае неудачного пробоя фрактала мы получаем первые признаки бокового движения цены.
Неспособность успешно пробить предыдущий фрактал создает предпосылку для появления консолидации.
Использование фракталов по Биллу Вильямсу
Доктор Вильямс назвал фракталы первым измерением своей системы технического анализа. Фракталы — это, по сути, краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике, и они являются фундаментальными строительными блоками торговой системы аллигатор.
Торговая система аллигатор является довольно сложной системой, поскольку она использует несколько различных индикаторов в сочетании с некоторыми правилами для входа в рынок, масштабирования позиций и имеет четко определенные правила о том, когда выходить из рынка.
Прелесть этой системы в том, что как только вы научитесь использовать индикаторы в сочетании с теорией хаоса, сканирование рынков и правильное понимание текущей тенденции или ее отсутствия станет для вас детской игрой.
По торговой системе Билла Вильямса, фракталы должны фильтроваться с помощью индикатора аллигатор.
- Когда фрактал появляется выше уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать покупки.
- Когда фрактал появляется ниже уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать продажи.
Такие сигнальные фракталы будут оставаться действительными, пока не сработает ордер на вход или пока не будет сформирован новый фрактал. Тогда позиция должна быть изменена в соответствии с новым фракталом. Последовательные фракталы, которые возникают в том же направлении, что и сформированные после первого ордера, могут быть использованы для добавления в открытую позицию.
Индикатор аллигатор — ключ к использованию фракталов
Индикатор аллигатор состоит из трех скользящих средних:
- Синяя линия называется челюсть аллигатора, которая представляет собой скользящую среднюю за 13 периодов средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 8 свечей в будущее.
- Красная линия называется зубами аллигатора и является 8-периодной скользящей средней от средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 5 свечей в будущее.
- Зеленая линия называется губы аллигатора, которая представляет собой 5-периодную скользящую среднюю средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 2 свечи в будущее.
Когда три скользящие средние расширяются и двигаются вверх, это сигнализирует о бычьем рынке. С другой стороны, когда скользящие средние расширяются и двигаются вниз, это сигнализирует о медвежьем рынке. Все очень просто.
По статистике, большинство рынков остаются в диапазоне примерно в 70% случаев, а тренды происходят только в 30% случаев. Поскольку торговая система аллигатор в основном представляет собой систему следования за трендом, отличительной особенностью индикатора аллигатор является то, что он может легко определить, находится ли рынок в тренде или торгуется в консолидации в пределах четко определенных уровней поддержки и сопротивления.
Когда скользящие средние значения аллигатора сжимаются, это сигнализирует о боковом рынке, и в соответствии с правилами системы вы должны оставаться вне рынка и ждать появления следующего тренда.
В торговой системе аллигатор есть несколько других индикаторов, таких как Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator, которые используются для масштабирования позиций после того, как система сгенерирует свой первый сигнал. Однако, чтобы получить первый сигнал, вам необходимо хорошо понять, как работает индикатор фракталов.
Следовательно, как только вы определили трендовый рынок на основе сигнала аллигатора, вам нужно сначала искать фракталы, чтобы войти в сделку.
Как торговать по индикатору фракталов?
Согласно торговой системе аллигатор только потому, что сформирован фрактал вверх или вниз, это не означает, что это действительный сигнал. Вы должны интерпретировать фрактал по отношению к индикатору аллигатора и обратить внимание на зубы аллигатора.
Если верхний фрактал находится выше зубов аллигатора, только тогда он может считаться действительным. Напротив, если фрактал вниз формируется ниже зубов аллигатора, вы можете считать его действительным. Тем не менее, имейте в виду, что любой фрактал вверх, который сформировался ниже зубов аллигатора, недействителен и наоборот.
Как только вы найдете фрактал, который находится выше или ниже зубов аллигатора, подождите, пока аллигатор не начнет открывать свою челюсть, что происходит, когда три скользящие средние начинают расширяться.
Если индикатор аллигатор сигнализирует о восходящем тренде, разместите ордер Buy Stop немного выше фрактала вверх в направлении тренда. Точно так же, если индикатор аллигатор сигнализирует о нисходящем тренде, разместите ордер Sell Stop немного ниже фрактала вниз.
Фрактал (Fractals)
Отображение индикатора Fractals в торговом терминале QUIK
Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.
проект «Открытие Инвестиции»
Открыть брокерский счёт
Тренировка на учебном счёте
Об «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4
8 800 500 99 66
Согласие на обработку персональных данных
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.