Как работают торговые роботы на бирже
Перейти к содержимому

Как работают торговые роботы на бирже

  • автор:

ТОП-7 советов по торговле роботами

pre-view

Часто в погоне за прибылью на финансовых рынках новички стремятся найти «грааль» или хотя бы способ заработать быстро и без особого труда. Одним из них может казаться алготрейдинг, который на самом деле не настолько прост, как кажется.

В этой статье мы рассмотрим, что нужно знать начинающему трейдеру о торговле роботами и как сделать правильный выбор для автоматической торговли.

Содержание статьи:

Алготрейдинг: что о нем нужно знать начинающему трейдеру

Когда говорят о торговле на рынке с помощью роботов, то часто используют понятие «алгоритмический трейдинг». Что это такое можно понять из названия.

Алготрейдинг — это торговля по заданному алгоритму. Он сформирован на основании правил открытия позиции, ее сопровождения и условий закрытия, методики подсчета объема входа в сделку и других параметров. При этом все происходит автоматически, без непосредственного участия самого трейдера.

То есть трейдер может автоматизировать правила своей торговой стратегии и с помощью специальной программы создать робота (советника), который будет торговать без личного участия человека.

Алготрейдинг: чем выгодна торговля роботами

Чем выгоден алготрейдинг

Мы выяснили, что такое алготрейдинг. Стоит также отметить, что в основе прибыльных роботов лежат доходные торговые стратегии. Поэтому о создании робота стоит задумываться тогда, когда вы уже прибыльно торгуете и хотите сократить свое участие в этом процессе.

Ручная торговля, когда трейдер сам открывает сделки по своей системе, имеет ряд недостатков, связанных с влиянием человеческого фактора. Переход на алготрейдинг позволяет свести их практически к нулю. Вот его основные преимущества в этом плане:

1. Понимание рынка лишено субъективности. У каждого трейдера свой взгляд на рынок и восприятие динамики цены. Когда же речь заходит о компьютерном алгоритме, использование технических средств позволяет глубоко проанализировать рынок, работать с большими выборками информации и получать ясные выводы о движении цены.

2. Отсутствует влияние психологического фактора. При ручной торговле воздействие эмоций на трейдера может оказать существенное влияние на результат. Некоторые трейдеры, поддавшись чувству страха или жадности, отступают от собственных правил, пропускают выгодные сделки, нарушая статистику, раньше фиксируют прибыль и передвигают стоп-лосс. Робот же лишен эмоций и действует по запрограммированному сценарию. А это исключает из процесса торговли многие ошибки.

3. Алготрейдинг-стратегия получается более качественной, потому что построена на использовании технических средств. Человеческие возможности ограничены, когда необходимо быстро и качественно проанализировать большой блок данных. Современные программы для исследования рынка позволяют оценить факторы, которые незаметны человеческому глазу, и за короткий срок провести эффективный анализ. Однако это не исключает необходимости изучения программ трейдером.

4. Высокая скорость анализа и реакции. Робот может быстро проанализировать данные, сделать выводы и открыть или закрыть сделку. Это позволяет расширить объем торгуемого портфеля до размеров, которые вручную невозможно было бы оценить в полной мере.

5. Точные входы и выходы. Человек вполне может ошибиться в своих расчетах, тогда как роботу под силу выставить заявку с точностью до пункта. Ошибки под влиянием человеческого фактора, опечатки и не там поставленные запятые при алготрейдинге исключены.

6. Алгоритм стратегии можно масштабировать. Имея хорошо работающего советника, вы можете масштабировать его, увеличить количество торгуемых инструментов, добавить опции. При ручной торговле трейдер ограничен ресурсом своего внимания и способностью анализировать информацию.

Вы уже установили себе торговый терминал МТ5?

Если нет, сделайте это прямо сейчас!

Посмотрите также обзор торговой платформы на видео ниже

Так ли всемогущ робот

Алготрейдинг Форекс хорош в условиях относительно стабильного рынка. Роботы, в отличие от людей, могут быстро анализировать огромный объем информации и принимать точные решения при совпадении данных в алгоритме условий.

Но когда рынок меняется, что часто происходит на фоне кризисов, политических изменений и других фундаментальных событий, то робот, в отличие от человека, не может перестроиться самостоятельно. Поэтому ряд функций можно поручить выполнять роботу, а некоторые трейдеру нужно оставить за собой.

В чем хороши роботы

  • Алготрейдинг высокочастотный. Робот отлично справляется с высокочастотной торговлей, так как человек просто не сможет выполнять большое количество сделок за секунду.
  • Скальпинговые стратегии. Они сложны для трейдера, так как требуют предельной концентрации внимания и сил, которые со временем истощаются, что негативно влияет на результат.
  • К сильным сторонам роботов относятся статистический анализ и способность оперировать большим количеством информации.
  • Роботов можно использовать для управления объемными портфелями, особенно когда число активов в них исчисляется сотнями.

Алготрейдинг: что нужно знать о торговле роботами

Однако есть вопросы, требующие гибкости мышления и восприятия, где без человека не обойтись. К ним относятся:

1. Фундаментальный анализ. Это не просто оценка статистики на предмет отклонения от прогноза. Здесь необходим анализ заявлений глав центробанков и влиятельных лиц, умение понять скрытый смысл сказанного (читать между строк) и оценить человеческую психологию.

2. Технический анализ. Стоит отметить, что роботы хороши в этом виде анализа, когда необходимо отслеживать технические паттерны или модели на графике. Однако часто теханализ может иметь субъективный характер из-за того, что у каждого трейдера свой взгляд на рынок.

3. Непредвиденные, неординарные ситуации. Как правило, они связаны с какими-то форс-мажорами или человеческим фактором, а следовательно, оценить их под силу только человеческому разуму.

В чем сложности алготрейдинга

Несмотря на то, что в определенных ситуациях роботы на рынке гораздо эффективнее человека и ручной торговли, они не наделены свойствами волшебной палочки. Для их применения нужны знания. Хотите алготрейдинг — программирование должно быть в числе ваших навыков. Ведь торговые советники из-за изменчивости рынка не могут работать годами. Их необходимо усовершенствовать, возможно, иногда отключать. Словом, автоматический трейдинг требует грамотного подхода.

Если вы рассчитываете быстро заработать с помощью программы, которую купили у первого встречного «алготрейдера», скорее всего, вас ждет провальный результат. Во-первых, потому, что робот может быть вовсе не таким прибыльным, как о нем вам рассказали. Во-вторых, с ним нужно уметь работать.

Алготрейдинг не так прост, как ручная торговля, и может быть следующим шагом на пути масштабирования прибыли для тех, кто уже хорошо торгует самостоятельно. Поэтому робот — это вовсе не возможность для новичков в рынке избежать необходимости обучения.

Скорее, наоборот — учиться нужно будет больше, в том числе осваивать программирование.

Хотите успешно торговать на финансовых рынках?

Жмите на кнопку�� и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Советы начинающим трейдерам по торговле роботами

Если вы начинающий трейдер, вот несколько советов, которые помогут со временем перейти к торговле с применением роботов и масштабировать свою прибыль на финансовых рынках. Помните, сначала необходимо освоить фундамент, а после — усложнять, переходя на следующий уровень.

  • В совершенстве овладейте риск-менеджментом. Научитесь сводить риски в сделках к минимальным значениям. Это позволит начать зарабатывать вручную и создать торговый алгоритм, который вы, возможно, со временем автоматизируете.
  • Ведите статистику сделок. Успешные торговые системы (в том числе роботизированные) — это череда сделок, как прибыльных, так и убыточных, которые суммарно дают положительный результат. То есть, несмотря на убыточные позиции, прибыль по сделкам, закрывшимся в плюс, превышает потери. С роботом дела обстоят так же. Многие советники не сразу выходят в плюс, и вам надо научиться анализировать статистику.
  • Займитесь изучением программирования. Для начала вам понадобится хотя бы MQL4. Начинающим трейдерам знаний этого языка программирования хватит для того, чтобы написать собственного робота на основании своей торговой стратегии.
  • Базовые знания о рынке никто не отменял. Вы должны хорошо знать и понимать рынок. Это основа. Роботы — следующий уровень. И чтобы его освоение прошло успешно, заложите хороший фундамент.
  • Научитесь анализировать эффективность торговых стратегий. Вы должны понимать математическое ожидание стратегии, уровень просадки, уметь вычислить коэффициенты Шарпа, Кальмара и проанализировать их.
  • Торгуйте с помощью робота только тогда, когда хорошо понимаете его. Либо сами пишите советника на основании своей отработанной и доходной стратегии, или возьмите робота, чьи принципы открытия сделок будут вам понятны.
  • Не метайтесь от одного робота к другому.

В трейдинге, в том числе алгоритмическом, важна последовательность. Советники, как и стратегии, будут требовать доработки. И если вы «не довели до ума» одного робота, со вторым будет та же история.

Подведем итог

Торговля с помощью роботов хороша тогда, когда у трейдера есть стратегия, работающая прибыльно в ручном режиме. Ее можно автоматизировать, написав робота, что позволит исключить из торговли человеческий фактор.

Однако робот вовсе не «грааль». Он потребует много труда на создание и «подгонку», прежде чем начнет зарабатывать. Если вы начинающий трейдер, уделите время тщательному изучению рынка и только потом приступайте к написанию робота или торговле по чужим советникам.

Как зарабатывать с торговым роботом: особенности создания и виды программ для автотрейдинга

В предыдущей статье мы разобрались с понятием алготрейдинга. Напомним, что алгоритмическая торговля — это трейдинг с использованием автоматизированной системы, которая размещает заявки на сделки и управляет ими с минимальным участием самого инвестора. Торги проходят по заранее прописанному алгоритму. Сегодня мы расскажем подробнее об устройстве и видах торговых роботов.

Торговый робот — это программа для автоматизации сделок на бирже. Алгоритм содержит ряд правил, которые позволяют ему отслеживать моменты для максимально выгодной покупки/продажи активов. Биржевые роботы автоматически анализируют ситуацию на рынке на основе графиков, новостей, отчетов компаний и других данных. После определения вариантов удачных сделок либо программа самостоятельно проводит торги, либо это делает сам трейдер.

Торговые роботы для биржи по принципу действия напоминают профессиональных инвесторов, которые самостоятельно отбирают и анализируют информацию. При этом трейдеру, использующему такую программу, не нужно знать на память статистику, следить за всеми новостями рынка, мониторить сводки и выполнять другую рутинную работу.

Чтобы приступить к автоматической торговле, можно создать или скачать торгового робота. Зачастую такие программы разрабатываются не с нуля, а на основе уже готового алгоритма. Если робот создается из ничего, в первую очередь составляется четкий план всех задач, которые он будет выполнять. Особое внимание стоит уделить стратегии, о правильном выборе которой мы расскажем в следующей статье нашей рубрики об алготрейдинге.

Для технической реализации торгового робота необходимо использовать один из языков программирования:

  • Python;
  • C#;
  • C++;
  • mql4;
  • MathLab;
  • Java.

Если использовать готового биржевого робота могут даже начинающие трейдеры, то разрабатывать такую программу должен опытный специалист. От правильности создания алгоритма зависит его эффективность, поэтому программисту понадобятся знания особенностей торговой системы, умение применять тестирующие системы, быстро выявлять и устранять ошибки.

Если программисту не хватает практических навыков для создания качественного робота, можно использовать специальные платформы для алготрейдинга: TSLab, MetaTrader (одна из самых популярных), TradeStation и др.

Программа для алготрейдинга может быть автоматическая или полуавтоматическая. В первом случае все действия от поиска сделок до их совершения осуществляет робот. Такие системы могут просчитывать условия для покупки/продажи активов, анализировать риски и определять план действий в случае форс-мажоров на рынке. Полуавтоматические программы также называются советниками. Они проводят анализ графиков, новостей, отчетности компаний и дают рекомендации по сделкам. Операции покупки/продажи трейдер проводит самостоятельно.

По уровню доходности алгороботы бывают:

  • низкочастотные: до 10 сделок в месяц. Такие программы позволяют сэкономить на комиссии, но не могут обеспечить большую и стабильную прибыль;
  • среднечастотные: несколько десятков сделок в день. Этот вариант считается золотой серединой. Среднечастотные роботы имеют небольшую комиссию и могут обеспечить хорошую доходность. Программу легко контролировать и тестировать, при этом она имеет приемлемую стоимость;
  • высокочастотные: десятки тысяч сделок в день. Прибыльность таких роботов может рассчитываться в тысячах процентах годовых, но создание и обслуживание программ требует больших временных и финансовых вложений.

При выборе торгового робота не стоит покупать «кота в мешке», основываясь только на рекомендации продавца. Проанализируйте, насколько прибыльной была программа в прошлом. Учитывайте, что и ручной, и автоматизированный трейдинг сопряжен с риском, поэтому важно сразу уточнять, насколько высока вероятность потери денег. Если продавец обещает 100% результат, это повод усомниться в его честности.

Боты для торговли криптовалютой позволяют торговать цифровыми активами в любое время суток. При помощи таких приложений вы сможете контролировать все учетные записи криптобиржи в одном месте. Многие программы этого вида дают доступ к торговле биткоинами, эфириумом, Litecoin и другими цифровыми монетами.

Топ-4 приложений для алготрейдинга криптовалютой:

  • Pionex. На этой платформе можно найти бесплатных роботов для розничных трейдеров. При использовании терминала Smart Trade стоп-лосс, тейк-профит, трейдинг легко применяются в одной сделке;
  • Trality. На платформе собраны современные инструменты для создания сложных и эффективных алгоритмов. Trality дает возможность новичкам обучаться. Начинающим пользователям стоит применять графический интерфейс с перетаскиванием, продвинутым трейдерам подойдет редактор кода Python;
  • Cryptohopper. Этот бот считается одним из лучших для торговли криптовалютой. Программа позволяет трейдеру самостоятельно проводить технический анализ, получать стратегии и готовые шаблоны ботов. Мобильная версия доступна на iOS и Android;
  • Quadency. Приложение предназначено для управления цифровыми активами и предоставляет решение для алгоритмической торговли как для профессиональных, так и для начинающих инвесторов. В Quadency вы можете самостоятельно настроить ботов, использовать автоматизированные инструменты, торговать на биржах Bittrex, Binance и Kucoin.

Forex-трейдерам можно применять алгороботов:

  • Gangstabot. В основе программы лежит математическая стратегия Мартингейла. Робот имеет доступную стоимость и вычитает комиссию только с прибыли (если на сделке не получилось заработать, процент не вычитается);
  • DaVinci. Программа проста в использовании предлагает несколько стратегий с разным уровнем доходности и рискованности. К ее недостаткам можно отнести возможность покупки только по реферальной ссылке;
  • Тrio Dancer. Эффективность этого робота пропорциональна рискованности. Он работает на стратегиях Tortor, Keironkong, Jaipong, способных обеспечить трейдеру хорошую прибыль. Вместе с тем злоупотребление высокорискованными стратегиями может привести к потере денег.

Чтобы минимизировать риски, желательно подключать к счету несколько роботов с разными стратегиями. Таким образом вы не будете зависимы от одной системы и снизите вероятность форс-мажора.

Торговые роботы станут отличными помощниками для трейдеров, если правильно подобрать программу. Автоматизированная система не устает и не поддается эмоциям, поэтому вы можете заниматься своими делами, пока алгоритм подбирает и заключает сделки. Естественно, программу необходимо периодически контролировать, так как она не застрахована от технических сбоев.

Больше обучающих материалов по финансовому и криптовалютному рынку в наших соцсетях:

Торговые роботы: что это такое, и как ими пользоваться?

Автоматизированная торговля стала привычным компонентом рынка и сейчас ответственна за весомую долю биржевого оборота. С помощью торговых роботов крупные инвестиционные компании, которые также называют высокочастотными трейдерами, совершают тысячи сделок в секунду, пытаясь первыми извлечь выгоду из малейших движений рынка.

Автоматический трейдинг распространяется также и на розничные счета. MetaTrader, самая популярная розничная торговая платформа, а вслед за ней и другие популярные платформы, реализовали возможность автоматической торговли.

Что такое торговый робот?

Торговый робот, его также часто называют “торговым советником” или роботом Форекс — это программа-приложение к финансовому инструменту, которая постоянно следит за эволюцией цен. Когда на рынке появляются благоприятные условия для покупки или продажи, то робот Форекс совершает сделку.

Однако есть небольшой нюанс — торговая платформа должна разрешать работу таких программ. Чтобы обойти эту проблему, можно использовать VPS для Форекс (сокр. от. Virtual Private Server, или виртуальный выделенный сервер). Это метод подразумевает “аренду” отдельного компьютера, который может располагаться в любой точке мира. Необходимо чтобы он имел круглосуточный доступ и установленную на него торговую платформу и робот. При этом поставщик VPS гарантирует, что торговая платформа остается открытой 24 часа в сутки 7 дней в неделю — любые перезагрузки и техническое обслуживание, как правило, производятся в выходные дни, с предварительным уведомлением.

Как это работает?

Главная задача любого робота Форекс — выполнять рутинные операции с максимально возможной скоростью реагирования и предельной точностью исполнения заданного алгоритма. Проще говоря, роботы способны сканировать многочисленные графики хороших (по мнению трейдера) валютных пар с эффективностью, которая просто-напросто недоступна человеку.

Торговля на бирже форекс

Таким образом, трейдер освобождается от утомительной обязанности принимать однообразные решения на протяжении всего рабочего времени, и экономит силы для анализа рынка и разработки новых стратегий.

Разумеется, основная функция торговых роботов — это максимизировать прибыль. Сколько приносит торговый робот трейдеру? Любой из подобных инструментов обещает выгодные сделки, но в конечном счете все зависит от вашей стратегии и правил для сделок, которые задаете тоже вы. Хорошая стратегия может приносить деньги, а плохая — почти наверняка приведет к их потере.

Типы торговых роботов

Существует два основных вида торговых роботов — автоматические и полуавтоматические, и их функционал можно угадать из названий. В первом случае весь процесс целиком автоматизирован — робот самостоятельно подключается к торговому счету и проводит сделки. Такие роботы — воплощенная автоматическая форекс-торговля. Они умеют анализировать условия покупки и продажи, уровни риска. Еще в них, как правило, заложен “запасной план” в случае возникновения на рынке непредвиденных или критических ситуаций.

Полуавтоматические торговые роботы — тот тип, который часто называют “советниками”. Их основная задача — анализировать новостной фон, графики и отчетность ключевых игроков рынка и на этой основе выдавать трейдерам рекомендации — покупать, продавать или держать.

Выбрать автоматическую торговлю на Форекс или прибегнуть к услугам советника — это решение должно быть обусловлено тем, насколько вы уверены в своей стратегии.

Плюсы и минусы использования

Одно из главных преимуществ использования торговых роботов заключается в том, что они не устают. “Ручная” торговля требует постоянного мониторинга финансовых рынков и проведения сделок — как непосредственно на рынке, так и с использованием отложенных ордеров. Но даже при наличии последних трейдеры физически не могут одновременно отслеживать большое количество рынков в реальном времени. А робот может.

Трейдеры любят роботов за их способность следить за всеми важными рынками с соблюдением торговых условий, заложенных в алгоритм. И днем, и ночью, 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, робот будет неустанно наблюдать за движением рынков в поисках благоприятных моментов.

Еще одним преимуществом является то, что фактор “эмоциональных качелей” исключается полностью. Одна из основных причин, по которой многие розничные трейдеры терпят неудачу, заключается в том, что они либо слишком рано, либо слишком поздно закрывают сделки (жадность или страх). Другими словами, человек часто не следует торговому плану, постоянно опасаясь, что в следующую секунду может что-нибудь случиться. При использовании роботов этого не происходит. Они просто следую инструкциям, не задавая вопросов.

Торговые роботы форекс

Еще один факт в пользу автоматизированного трейдинга — большинство торговых платформ позволяют трейдерам проверять прибыльность торговых роботов. Например, если какой-то робот получал прибыль по паре EUR/USD в течение последних пяти лет, то есть все шансы, что в ближайшем будущем он будет делать то же самое. Таким образом, автоматизированная торговля привносит определенную степень предсказуемости в условиях постоянно меняющихся цен на рынке.

Главный минус использования роботов заключается в том, что у разных брокеров и на разных торговых счетах условия для торговли различаются. При этом распространена ситуация, когда с одним брокером роботы приносят прибыль, а с другим начинают терять деньги. Например, у робота, торгующего по пятой цифре котировки EUR/USD, может возникнуть проблема при работе с брокером, который предлагает только четыре цифры на той же паре. Даже небольших изменений в спредах, проскальзывании и т.д. достаточно, чтобы это повлияло на результаты.

Какой торговый робот лучше?

Как уже упоминалось, самый прибыльный торговый робот — тот, в который заложена хорошая стратегия. Но это не значит, что нет параметров, по которым можно определить эффективность того или иного советника.

При поиске хорошего советника необходимо понимать, что хороший торговый инструмент редко бывает бесплатным. И хотя многие роботы, благодаря их популярности, уже “слиты” в сеть, никто не сможет гарантировать вам их эффективность.

Первое очевидное решение — пойти в сеть и посмотреть на рейтинги роботов. Но проблема в том, что вы, скорее всего, не сможете узнать, как эти рейтинги составлялись, была ли выборка репрезентативной, на каком именно временном промежутке тестировались лидеры списка и сколько трейдеров участвовало в тестировании. Поэтому всевозможные рейтинги лучше использовать только для ознакомления.

Из всего сказанного вытекает, что лучший торговый робот — тот, который протестирован (или написан, если позволяют возможности) при участии вас или вашего форекс-брокера на тех стратегиях, которые вы планируете для автоматического выполнения.

Как выбрать торгового робота?

Роботов, которые зарабатывают деньги сами по себе, не существует. Они не могут предсказывать будущее состояние рынка, поскольку ограничены заложенным алгоритмом. Поэтому если реклама или продавец вам обещают что-то подобное — это тревожный сигнал.

Рынок форекс

Главный вопрос, который нужно задавать при выборе — сможет ли робот сделать вашу работу эффективнее? Например, вам нужно совершать сделки одновременно на разных биржах — для этого существуют автоматизированные инструменты. Далее можно обратить внимание на доходность робота и открытость системы — то есть вы должны понимать, за что платите и на каких условиях.

Итак, если вы четко знаете, чего хотите, и у вас есть список требований к роботу — это хорошая отправная точка для принятия решения.

Заключение

Помните, что в конечном итоге ваша цель — заработать деньги и минимизировать риски. Если вы приобретаете для этого вспомогательный инструмент, то он должен быть проверенным. В идеальном случае к вашему счету (в зависимости от стратегии) должно быть подключено несколько роботов с разными алгоритмами — так вы будете меньше зависеть от форс-мажоров.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

FXOpen – брокер с более чем 15-летней историей работы на рынке Форекс. Есть лицензии FCA и ASIC, доступ к межбанковской ликвидности (FXOpen ECN). Одни из самых низких спредов и комиссий в индустрии.

Анализ финансовых ботов, можно ли заработать?

Раньше тикерную ленту изучали люди вручную, сейчас это может делать робот. Главное, если поссоритесь, денег больше не давать

Раньше тикерную ленту изучали люди вручную, сейчас это может делать робот. Главное, если поссоритесь, денег больше не давать

Для ответа на вопрос заработка при помощи торговых ботов, я потратил достаточно большое количество времени на изучение фондового и криптовалютных рынков. Если вкратце — любое свободное время вне своей работы и семьи уходило на торговлю. К сегодняшнему дню у меня открыты и пополнены счета на Тинькофф инвестициях, Interactive Brokers, Binance, Alpaca (здесь только демо счет для нерезидентов США), Okex и форекс клубе, премиум на TradingView. С каждым из них я использовал торговых ботов в меньшей или большей степени, изучал их API, трейдинг в целом и методы алгоритмической торговли.

Чтобы ответить на вопрос эффективности ботов, я потратил много времени на исследования в области нейросетей, алгоритмической торговли, крипто-трейдинга и могу теперь сделать выводы для дальнейших исследований и практического применения.

Дисклеймер: если вы читаете эту статью, я предполагаю, что вы знакомы с рынками акций/криптовалюты и имеете общее представление о том, зачем вам нужен бот, или вы просто интересуетесь их теорией. Эта статья не будет содержать каких-либо частей кода и предназначена исключительно для образовательных целей. Если появится интерес я разберу более подробно варианты реализации.

Торговые боты

Начнем с фактов. Идея торговых роботов не нова, о них много публикаций, они используются финансовыми институтами и банками, но действительно ли они помогают? Существует не мало исследований и размышлений на тему алгоритмической торговли, но все они приходят к размытому выводу.

Чаще всего авторы этих ботов либо трейдеры с какими-то мыслями и размышлениями, либо программисты без опыта торговли. Я постараюсь разобрать эту тему настолько, насколько смогу. Как разработчик и как трейдер. Как человек кто терял на торговле и поднимал большие суммы.

Если вы программист или знакомы с основами написания скриптов, вы сможете написать своего собственного бота за несколько часов. Но будет ли это зарабатывать достаточно денег для вас? Будет ли стабильный заработок? Достигнет ли он когда-нибудь годового дохода в $100,000? В этом посте я отвечу на эти вопросы и дам вам несколько советов, как двигаться дальше.

Что такое торговый бот?

Торговый бот — это алгоритм, который трансформирует рыночные условия в решения по сделкам (обычно покупать, продавать или держать). Здесь ничего особенного.

Какие типы торговых ботов существуют?

Все типы, которые мог взять любой трейдер, так как бот — это алгоритм, написанный программистами, они могут закладывать в него любую логику.

По типу трейдеров и видам торговли можно выделить следующие варианты:

Долгосрочные трейдеры (long-time traders) — инвесторы;

Свинг-трейдеры (swing traders) — те, кто размещает сделки на неделю, месяц или год;

Дневные трейдеры (day traders) — те, кто размещает небольшое количество сделок в течение дня, не перемещая их в одночасье;

Скальперы (scalpers) — те, кто выставляет много сделок в день, час или даже минуту.

Все эти типы трейдеров могут быть реализованы в виде бота.

Где торговый бот может размещать ордера?

Везде, где вы хотите и можете получить доступ к API брокера или через реверс-инжиниринг (некоторыми брокерами может расцениваться как мошенничество/взлом, поэтому лучше этот момент уточнять в их политике).

Но никто не запрещает смоделировать свои собственные брокерские условия, комиссии, спред, цену, и получать текущие цены на акции или криптовалюту не имея средств непосредственно у брокера. Таким образом возможно тестировать бота не прибегая к реальной торговле, при этом в зависимости от качества реализации симулятора и выбранном типе торговли будет зависеть насколько стратегия подойдет к реальному рынку.

Какие есть виды реализаций бота?

Проще говоря, виды алгоритмического трейдинга. Поскольку бот представляет собой законченную программу, реализующую торговое поведение трейдера в автоматическом режиме.

Нейросеть или искусственный интеллект — могут быть простые боты с одним перцептроном, основанные на нескольких нейронах, сложные сети LSTM или даже анализ новостей на основе эвристики ключевых слов, семантического поиска с NLP.

Количественная торговля (quantitive trading) — на основе стратегии, объединяющей любые критерии для принятия решения, это может быть сравнение индикаторов, поведение цены, поиск паттернов и т.д.

Полуавтоматический бот, оповещения (semi-automated, alert bot) — будет использовать некоторые алгоритмы, чтобы подсказывать трейдерам, что делать. К этому типу относятся индикаторы, основанные на какой-либо стратегии.

Генетические алгоритмы — его можно было бы отнести к части машинного обучения/нейронных сетей, но на самом деле он недостаточно изучен, чтобы определить этот тип алгоритма как подход к машинному обучению. Реализации генетических алгоритмов различаются, исследуются университетами по всему миру и являются частью более широкой темы, выходя за рамки этой публикации.

Итак, я ответил на четыре основных вопроса, которые уже могут раскрыть немного теории перед тем, как начать писать своего бота. Но что дальше? Разобравшись с тем, что такое бот, мы можем подумать об измерении его KPI.

Измерение качества бота

Чтобы измерить качество бота, мы можем использовать технику обратного тестирования (backtesting).

Обратное тестирование — техника, которая предполагает симуляцию торговли используя определенный временной диапазон ранее доступных данных и/или дополнительно симулированных ситуациях (так называемых side-кейсах, в их число входит кризис, резкие обвалы или рост рынка, массовые движения акул и т.д).

Давайте возьмем некоторые эвристики для работы, такие как доступные денежные средства, временной интервал, с которым он работает, диапазоны стоп-лосса и тейк-профита. Мы можем использовать другие эвристики на основе любой торговой стратегии, которую мы хотим использовать (например, боты нейронной сети могут определять свои эвристики на основе рыночных условий, используя те же новости).

Лучший способ определить качество стратегии — написать ее прототип при помощи TradingView. Используя их документацию, вы можете написать легко стратегию на Pine Script (у которого очень простой синтаксис).

Пример простой стратегии, основанной на скальпинге ботом с коротким стоп-лоссом и тейк-профитом.

Пример простой стратегии, основанной на скальпинге ботом с коротким стоп-лоссом и тейк-профитом.

Как вы можете видеть на картинке выше, я реализовал простую стратегию, основанную на сделке в рост (long order) после каждой зеленой свечи.

Однако не смотря на показательный рост счета в TradingView, эта стратегия неприменима ни на одной из бирж, так как использует стоп-лосс 0,01% и прибыль 0,5%. На этом проценте можно автоматизировать торговлю и даже выставить стоп-лимитный ордер в его диапазоне, но выжить с комиссиями, которые предлагает брокер, не получится.

Binance предлагает комиссию в размере 0,04% за любую рыночную сделку (make order) на первом VIP уровне.

Таким образом любой стоп-лосс будет выполнен со следующим результатом: 0,01 + 0,04 * 2 = 0,09% убытка для 0,5% прибыли (умножение на 2 т.к. комиссия применяется как для открытия сделки, так и для ее закрытия).

Эта стратегия не выживет с коэффициентом прибыли 1:5, так как у нас всего 2,79% percent profitable (это означает, что только 2% всех размещенных ордеров являются прибыльными, остальные исполняются со стоп-лоссом).

Используя достаточно подробную аналитику взятую из TradingView, мы можем быстрее разрабатывать свои стратегии для ботов, до того как использовать реальный рынок или демо торговлю. Тем более если мы планируем создать серверного бота со сложной структурой и небольшим интерфейсом.

После того, как вы увидите что-то вроде этого:

Моя успешная реализация торгового алгоритма

Моя успешная реализация торгового алгоритма

Если у вас хорошая чистая прибыль в сочетании с percent profitable выше 60 (как минимум), вы можете подумать о внедрении настоящего торгового бота. Значит ли это, что боты эффективны? Можем ли мы сейчас ответить на этот вопрос? Спойлер: да, конечно. Они эффективны. Но давайте подробнее разберем этот вопрос.

Помогают ли торговые боты зарабатывать деньги?

Да конечно. Вот почему многие хедж-фонды, банковские структуры и крупные финансовые компании нанимают специалистов по машинному обучению и алгоритмам. Эти люди несут ответственность за внедрение автоматических торговых ботов для торговли на крупных рынках с большими деньгами.

Так сколько денег они зарабатывают? Можем ли мы посчитать и ответить?

Стратегия с ежедневным ростом на 1% со сложными процентами будет давать около 40% ежемесячной доходности. Но это реально только в теории.

Стратегия с ежедневным ростом на 1% со сложными процентами будет давать около 40% ежемесячной доходности. Но это реально только в теории.

Это зависит от многих факторов. Как минимум от эвристик, которые закладывают программисты. Управление рисками, рыночные условия, доступные денежные средства и т. д.

Можно заметить, что хороший прогноз внутри торгового дня с низкой волатильностью может дать около 0,6-1% движения акций. Если ваш бот не потеряет ни одной сделки в течение торгового месяца, вы будете зарабатывать около 20% каждый месяц, для стратегии «all in» счет в $10,000 заработает $2000.

Мы можем использовать маржинальные счета и использовать кредитное плечо, управлять рисками или использовать пирамидинг, короткий стоп-лосс или длинный тейк-профит или различные типы торговых ботов, все они будут работать по-разному.

Нужно понимать, что плохой алгоритм может уничтожить весь ваш депозит, если будет допущена какая-либо ошибка. Поэтому убедитесь, что вы выполнили все тесты и использовали своего бота для демо торговли, прежде чем начать использовать его с реальными деньгами.

Так может ли он заработать $100,000 за год? Конечно, правильное управление рисками, стратегия и пропорциональная сумма денег могут дать вам такую прибыль.

Сравнение нейронных сетей и количественных алгоритмов

Это важная тема для обсуждения разницы между нейронными сетями и количественным анализом. Что могут алгоритмы машинного обучения или нейронных сетей? Они могут обнаружить закономерности, основанные на исторических данных, лучше, чем люди.

Пример набора весов для нейронов в одной из моих стратегий на TradingView

Пример набора весов для нейронов в одной из моих стратегий на TradingView

Как они определяют закономерности? Это зависит от типа нейронной сети. Вы можете реализовать широко используемую сеть LSTM или однослойный перцептрон. Для других типов сетей существует много статей и исследований (зачастую магистерские/докторские диссертации на эту тему от иностранных студентов), так что это зависит исключительно от вашего выбора.

Эффективны ли они? Да. Они действительно находят закономерности с помощью правильно написанного алгоритма, используя контролируемое или неконтролируемое обучение. Я реализовал нейронную сеть с помощью C# (основной язык, который я использую в своей работе, поэтому именно его взял) и поместил несколько индикаторов (некоторые из них самописные, остальные это RSI, полосы Боллинджера и Stochastic RSI). Затем я написал алгоритм, который принимает временной диапазон и собирает свечи, после которых происходит бычье или медвежье движение. Второй алгоритм заключался в обучении нейронной сети с использованием свечных индикаторов и выставлении 1 или 0 в качестве выходного нейрона (1 — предсказание покупки, а 0 — удержание).

Результаты прогнозов покупки при помощью нейросети на BTCUSDT. (4/7 сигналов правильные)

Результаты прогнозов покупки при помощью нейросети на BTCUSDT. (4/7 сигналов правильные)

Дальше я взял сгенерированные веса и написал стратегию с использованием TradingView для визуального представления прогнозов бота. И результаты были лучше, чем я думал сначала.

Таким образом, этот подход имеет место быть, но требует изучения большего количества эвристики, например, где размещать стоп и лимитные заявки, какой риск использовать и т. д. Но это хороший пример использования нейронных сетей на практике, и он работает. Проблема также заключается в ограниченных временных рамках. Сеть, обученная на доковидном времени, вряд ли будет работать во время ковида.

Количественный (quantitive) подход аналогичен нейронным сетям, но вместо того, чтобы использовать машинное обучение для определения закономерностей, программист должен определять их самостоятельно. Это облегчает определение точной стратегии, когда выходить из позиции и как управлять рисками. Более того, при количественном подходе можно сделать не автоматизированного бота, а отличный индикатор с набором сравниваемых условий, и трейдер сам будет принимать решение, исходя из этого анализа и общей ситуации на рынке.

Реализация стратегии на основе трендов. В примере Unity на минутном таймфрейме сегодня (2 марта 2022 года)Реализация стратегии на основе трендов. В примере Unity на минутном таймфрейме сегодня (2 марта 2022 года) Реализация интерфейса торгового робота в телеграмРеализация интерфейса торгового робота в телеграм

На скриншоте выше моя последняя стратегия, которую в ближайшее время я буду переводить на сервер с подключением интерфейса в телеграм. Это быстро и дешево, а главное эффективно.
Подобных стратегий бесчисленное множество в интернете, всегда старайтесь найти или разработать ту, которая подойдет под ваш стиль торговли.
Возможно вы консервативный инвестор и вам достаточно инвестиционного бота, который время от времени собирает информацию по упавшим компаниям из вашего портфеля и докупает их каждый месяц.

Насколько это стабильно?

Стабильность в наше время становится все более размытым понятием. С точки зрения постоянной прибыли — это зависит от фондовых и рыночных условий, выбранной стратегии и типа алгоритма. Бот может получить 2% прибыли за пару часов, а затем рынок изменит свое направление, и он несколько раз закроет позиции в минус и в результате понесет 3% убытка к концу дня.

Программисты должны заботиться об управлении рисками. Для этого архиважно изучать фундамент торговли. Почитать пару книг, даже «Воспоминания биржевого спекулянта» от Эдвина Лефевра, вполне неплохой выбор для старта.

Обвал NASDAQ в 2020 году на 30% за месяц. Если бы бот откупил просадку в конце месяца, то уже спустя несколько недель роста он отбил бы весь убыток.

Обвал NASDAQ в 2020 году на 30% за месяц. Если бы бот откупил просадку в конце месяца, то уже спустя несколько недель роста он отбил бы весь убыток.

Например, обычный подход остановки бота, если дневной убыток или прибыль достигли какой-то отметки. Например, 1% убытка за день и 2% прибыли достаточно или это наоборот, необычно, волатильность рынка слишком высока. Как например акции Apple, рост которых за день более 2% обычно редкость.

Рыночные условия меняются из года в год, месяц, день или даже минуту. Фундаментальные новости (недавний обвал российского рынка), паника на рынке (обвал биткоина 2017) или акулы, совершающие крупные покупки или продажи (например, покупка Tesla биткоина и рост выше $60,000). Эти моменты могут сломать множество алгоритмов, включая сложные нейронные сети, если они не реализуют управление рисками и правильную расстановку стоп заявок.

Вывод

Торговые боты — это эффективный способ автоматизации вашей торговли или инвестиций, но это должно быть продумано и хорошо проверено, прежде чем начинать его использование на реальных деньгах. На данный момент я дорабатываю собственного торгового бота для дневной торговли, а также храню бота оповещающего меня о возможностях для покупки/продажи инвестиционных активов на длинной дистанции (1-2 сделки в месяц). Это очень сильно помогает в условиях, когда много основной работы и следить за движениями рынка просто нет времени.

Убедитесь, что вы хорошо осведомлены о технологиях, которые используете для создания алгоритмической торговли. Хочу также предостеречь от покупки готовых ботов, которые предлагают за высокую цену (многие из них работают над моделями всего 1-2 недели, на которые они тестируются).

Позже я напишу несколько публикаций о практическом использовании алгоритмических ботов, о том, как писать правильные стратегии на Pine Script, а также с примерами генетического трейдинга и моих исследований, так что следите за обновлениями! Пожелания о будущих статьях на эту тему, приветствуются

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *