Квик что такое план чистой позиции

Статья про Срочный Рынок. Прочтите пожалуйста!

К сегодняшнему дню подготовил важный материал, который относится к Срочному Рынку FORTS (далее СР). Данную статью готовил по той причине, что по опыту многие Клиенты не понимают, как торговать на СР, куда смотреть, откуда берутся цифры и т.д. Надеюсь, она развеет Ваши пробелы в знаниях, если таковые имеются. Статья получилась объемной.

Всего в ней не описать, но я постарался отразить самое важное.

Материал подготовлен относительно торговли фьючерсами.

Итак, на СР Вам потребуется две основные таблицы:

В ней отображается информация по Вашим денежным средствам на СР, свободные деньги, вариационная маржа и т.д.

Данную таблица открывается (версия quik 7) через “Создать Окно”>”Все типы окон”

Далее открываем таблицу:

В этой таблице будут отображаться позиции на СР и вариационная маржа по каждому инструменту.

Также необходимо иметь таблицы Заявок, Сделок и Стоп-заявок.

В данной статье буду уделять внимание таблицам Ограничения по клиентским счетам и Позиции по клиентским счетам.

Я настоятельно рекомендую не забивать таблицы ненужными колонками. Все основные колонки, которые нужны Вам для работы, представлены ниже(извините за качество, просто у меня в программе много колонок и пришлось вырезать нужные + более увеличенный масштаб):

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КЛИЕНТСКИМ СЧЕТАМ

Что мы видим в данной таблице?

Тек.чист.поз. (текущие чистые позиции) – сумма денежных средств, которая заблокирована под Вашу позицию.

План.чист.поз. (плановые чистые позиции) – деньги, которые Вам доступны для торговли/перевода/вывода.

Вариац. Маржа (вариационная маржа) – прибыль или убыток на СР

Накопленный доход – это вариационная маржа, которая начислена вам с 19:00 до 14:00 (она уже включена в плановые чистые позиции)

Биржевые сборы – комиссия биржи. Напомню, что данную информацию можно посмотреть на сайте Московской Биржи (например, РТС — https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-9.18)

Вы можете обратить внимание на сбор за скальперскую сделку. Данный сбор взимается в случае, если сделка совершена в рамках торгового дня, без переноса через вечерний клиринг.

График торгов на СР:

На что можно обратить внимание в таблице Ограничения по клиентским счетам?

Вот на это:

В данной таблице как в бухгалтерском балансе. Одно нивелирует другое. Если у Вас прибыль, значит где – то блокируются деньги с минусом.

Тут нужно понимать, что в примере торговля шла фьючерсами без валютной составляющей. Как это?

Есть фьючерсы с валютной составляющей (те, которые содержат в себе при расчетах индикативный курс доллара, примеры будут далее), а есть фьючерсы без валютной составляющей. Это отдельная тема? В данной статье уделять этому внимание не будем. Наша задача разобраться в колонках и отображениях… Поэтому постараюсь объяснить проще.

Фьючерсы с валютной составляющей: RTS, BR, GOLD и т.д.

Фьючерсы без валютной составляющей: SI, SBRF, VTBR и т. д.

В данном примере доход составил 112+108.20-1.8=218,4 рубля и минус комиссия брокера.

Посмотрим таблицу ПОЗИЦИИ ПО КЛИЕНТСКИМ СЧЕТАМ

В ней основные поля:

Код инструмента – код инструмента на бирже

Краткое название – говорит само за себя =)

Дата погашения – когда будет экспирация по инструменту (когда инструмент прекратит свое существование)

Тек.чист.поз. (текущие чистые позиции) – открытые позиции на СР. В данном случае 0 (позиций нет). Если значение положительное – открыты лонги, если отрицательное – шорты.

Важная информация:

1) При торговле фьючерсами без валютной составляющей блокируется ГО, которое отображено на бирже.

— Открываясь по рынку биржа блокирует в 1.5 раза больше ГО

— Открываясь по тренду (при сильной волатильности) блокируется также чуть больше ГО

2) При торговле фьючерсами с валютной составляющей блокируется чуть больше ГО под изменение курса доллара.

Прилагаю также формулы для расчета блокировки ГО:

ГО – оно ограничивается величиной 2L, где L – это диапазон от расчетной цены до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок.

РЦ – расчетная цена, Ц – цена сделки.

В табличке для наглядности приведён расчет ГО в единицах котирования фьючерса (например, для фьючерса на Индекс РТС единица котирования – это пункты). Для расчета ГО в рублях необходимо умножить результат, рассчитанный по табличке, на величину W/R (где W – стоимость шага цены, R – шаг цены).

ГО мы смотрим в таблице “Текущие Торги”

Ее мы также открываем через “Создать Окно”.

Что подразумевает в себе долларовый инструмент, по факту это нужно для расчета вариационной маржи.

Давайте посмотрим, как самостоятельно посчитать вариационную маржу на примере нефти (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-9.18)

Используем информацию с сайта биржи. Нам понадобится..

Шаг цены нам говорит о том, насколько меняется цена по инструменту в стакане. Стоимость шага, сколько стоит изменение цены на 1 пункт.

Например, Вы купили нефть по 72.56, продали по 72.65. Заработок составляет 9 пунктов или 9 центов. Сколько вы заработали в рублях? 9*стоимость шага цены = 9*6,797=61.2 рубля. Стоимость шага по долларовым активам постоянно меняется, т. к. курс доллара не стоит на месте.

В следующем примере я совершил несколько операций с инструментом РТС (имеет валютную составляющую). Сделки делал сегодня, поэтому суммы видим другие. Что мы видим?

Текущие чистые позиции не равны вариационной марже. Это как раз таки и связано с валютной составляющей. Деньги блокируются в другом объеме. Мой совет… не нужно высчитывать точные значения под блокировку ГО, просто на валютные контракты закладывайте чуть больше денег.

Например, ГО РТС = 17194, заложите тысяч 18 и вам хватит. Важно понимать, что в текущих чистых не должно быть большого значения, т. к. если у вас всего 18 000 рублей и вы сделали 2 и более сделки… торговый терминал вам может указать ошибку, что у вас нехватка лимитов..

Также кому интересно предлагаю посмотреть следующие формулы для расчета вариационной маржи:

В течении дня:

Фьючерс на индекс РТС

а) (цена 1 – цена 2)* 0,02 * индикат. курс доллара*кол-во контрактов = вар. маржа

б) ((цена 1 –цена2) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа

Фьючерсы на остальные инструменты:

((цена 1 –цена2) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа

Где, цена 1 – цена первой сделки, цена 2 – цена обратной сделки

Если позиция перенесена через клиринг :

Фьючерс на индекс РТС

а) (котировка клиринга – цена продажи/покупки)* 0,02 * индикат. курс доллара*кол-во контрактов = вар. маржа

б) ((котировка клиринга – цена продажи/покупки) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа

2) Фьючерсы на остальные инструменты:

((котировка клиринга – цена продажи/покупки) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа

Котировка клиринга – цена закрытия перед клирингом,

Цена 2 — котировка закрытия позиции или котировка след. клиринга (при условии что позиция не закрыта в течении дня)

Индикативный курс доллара (http://moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx)
______________________________________________________________________

Надеюсь, что данная статья была полезной! Спасибо за внимание и хорошего дня!

Позиции

Таблица содержит оценки стоимости позиции по одному выбранному классу.

Строки таблицы отсортированы следующим образом: сначала отображаются денежные позиции, упорядоченные по коду валюты, затем позиции по инструментам, упорядоченные по коду инструмента.

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Для срочного рынка – торговый счет

Для облигаций значение указывается в % от номинала.

Для спот-рынка – соответствует значению параметра «Цена приобретения» в таблице «Позиции по инструментам».
Для срочного рынка – соответствует значению параметра «Эффект. цена поз.» в таблице «Позиции по клиентским счетам»

Цена последней сделки по инструменту из таблицы «Текущие торги». Если такой цены нет, то цена закрытия.

Для срочного рынка – цена последней сделки. Если такой цены нет, то указывается расчетная цена.

Для облигаций значение указывается в % от номинала, для срочных контрактов – в пунктах.

Для клиентов типа «МП»: лучшая цена спроса / предложения из таблицы «Текущие торги»

Для лонгов – лучшая цена спроса, для шортов – лучшая цена предложения. Если такой цены нет, то указывается цена последней сделки, если и ее нет, то цена закрытия.

Для срочного рынка – цена встречной котировки, Если такой цены нет, то указывается цена последней сделки, если и ее нет, то расчетная цена.

Для облигаций значение указывается в % от номинала, для срочных контрактов – в пунктах. Для совокупных позиций, содержащих разнонаправленные позиции (лонги и шорты), значение не указывается

Количество инструментов в активных заявках на покупку

Для срочного рынка соответствует значению параметра «Акт. покупка» в таблице «Позиции по клиентским счетам»

Количество инструментов в активных заявках на продажу

Для срочного рынка соответствует значению параметра «Акт. продажа» в таблице «Позиции по клиентским счетам»

Параметр	Значение	Позиции по инструментам	Позиции по деньгам
Код клиента
Срок расчётов	Срок расчётов	Возможные значения: «Т0» – сегодня; «Т1» – позиция T+1 (завтра); «Т2» – позиция T+2 (послезавтра) «Т0» – сегодня; «Т1» – позиция T+1 (завтра); «Т2» – позиция T+2 (послезавтра) «А» – акция; «О» – облигация; «Ф» – фьючерс; «Пут», «Колл» – опционы; «ВП» – валютная пара; «Неизв.» – по коду инструмента не найден инструмент ни для одного класса Входящий остаток – для акций и облигаций. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по инструментам»; Значение входящей чистой позиции – для фьючерсов и опционов. Соответствует значению параметра «Вход. чист. поз» в таблице «Позиции по клиентским счетам» . Положительное значение – лонг, отрицательное – шорт	Входящий остаток с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по деньгам». Для фьючерсного счета без использования Единой денежной позиции – текущий лимит открытых позиций. Соответствует значению параметра «Лимит откр. поз.» в таблице ограничений по клиентским счетам
* , ** Позиция	Количество инструментов в текущей позиции с точностью количества инструмента	Возможные значения: Текущий остаток – для акций и облигаций. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по инструментам»; Значение текущей чистой позиции – для фьючерсов и опционов. Соответствует значению параметра «Тек. чист. поз» в таблице «Позиции по клиентским счетам». Положительное значение – лонг, отрицательное – шорт	Текущий остаток. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Позиции по деньгам». Для фьючерсного счета без использования Единой денежной позиции – планируемые чистые позиции. Соответствует значению параметра «План чист. поз.» в таблице «Позиции по клиентским счетам»
* Баланс. цена	Средневзвешенная цена открытия позиции	Не заполняется
* Цена	Текущая цена инструмента	Кросс-курс к выбранной валюте. Для выбранной валюты: «1»
* Ликв.цена	Цена, по которой в текущий момент возможно закрытие данной позиции по инструменту	Не заполняется
+ / —	Разница между ликвидационной и балансовой ценой	Инверсия знака для шортов	Не заполняется
Баланс. ст-ть	Стоимость текущей позиции по балансовой цене с точностью валюты цены инструмента	Значение рассчитывается следующим образом: Баланс. цена * Позиция . Для облигаций: (Баланс. цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция . Для срочных контрактов: Баланс. цена * Позиция * Стоимость шага цены / Шаг цены	Не заполняется
* Стоимость	Стоимость позиции по текущей цене с точностью валюты цены инструмента	Значение рассчитывается следующим образом: Цена * Позиция . Для облигаций: (Цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция . Для срочных контрактов значение рассчитывается следующим образом: Цена * Позиция * стоимость шага цены / шаг цены	Значение параметра Позиция . Если найден кросс-курс, то значение пересчитывается по курсу в выбранной валюте
* % активов	Доля стоимости позиции по активу в общей стоимости активов, без учета денег	Шорты берутся без знака	«0»
* Ликв.стоимость	Стоимость позиции по ликвидационной цене с точностью валюты цены инструмента	Значение рассчитывается следующим образом: Ликв.цена * Позиция . Для облигаций: (Ликв. цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция . Для срочных контрактов значение рассчитывается следующим образом: Ликв.цена * Позиция * стоимость шага цены / шаг цены	Позиция в выбранной валюте
* Нереал. PL	Прибыль, возникающая при закрытии позиции с точностью валюты цены инструмента	Значение рассчитывается следующим образом: Ликв. стоимость – Баланс. ст-ть	Не заполняется
НПриб.%	Прибыль в % к затратам	Значение рассчитывается следующим образом: Нереал. PL / Баланс.ст-ть*100	Не заполняется
Вар.маржа	Вариационная маржа с точностью валюты цены инструмента	Параметр позиций срочного рынка. Соответствует значению параметра «Вар.маржа» в таблице «Позиции по клиентским счетам»	Не заполняется
НКД	Сумма НКД на объем открытой позиции с точностью валюты цены инструмента	Параметр облигаций. Рассчитывается как: НКД для одной облигации * Позиция	Не заполняется
* , *** В покупке	Количество инструментов с точностью количества инструмента в активных операциях на покупку (учитываются заблокированные средства под заявки, стоп-заявки, внебиржевые заявки, заявки-отчеты)	Величина средств, заблокированных под заявки на покупку. Для фьючерсного счета значение не указывается
* , *** В продаже	Количество инструментов с точностью количества инструмента в активных операциях на продажу (учитываются заблокированные средства под заявки, стоп-заявки, внебиржевые заявки, заявки-отчеты)	Не заполняется
Стоп-заявки	Количество активных стоп-заявок по инструменту	Для срочного рынка – количество активных стоп-заявок по инструменту	Не заполняется
** План. позиция	Планируемая позиция с точностью количества инструмента, с учетом исполнения активных заявок	Значение рассчитывается следующим образом: Позиция + В покупке – В продаже . Для срочных контрактов – не заполняется	Не заполняется
* Купить	Максимальное количество инструментов для заявки на покупку с точностью количества инструмента	Определяется с учетом маржи либо только с учетом собственных средств в соответствии с указанным в настройках способом расчета параметров (признак «С использованием заемных средств»)	Не заполняется
* Продать	Максимальное количество инструментов для заявки на продажу с точностью количества инструмента	Определяется с учетом маржи либо только с учетом собственных средств в соответствии с указанным в настройках способом расчета параметров (признак «С использованием заемных средств»)	Не заполняется
Пункт	Стоимость шага цены с точностью валюты цены инструмента	Параметр позиций срочного рынка	Не заполняется
Цена контракта	Цена контракта с учетом стоимости шага цены с точностью валюты цены инструмента	Имеет смысл для контрактов, цена которых выражена в пунктах. Значение рассчитывается следующим образом: Цена в пунктах * стоимость шага цены / шаг цены	Не заполняется

* — параметры, выбранные по умолчанию

** — количество инструментов указывается в лотах или в штуках, в зависимости от настройки таблицы. При указании количества в лотах значение округляется вниз к ближайшему кратному значению

*** — для спот-фирмы и кода клиента средства под заявки и стоп-заявки, поданные по срочному рынку, учитываются, если для данной фирмы и клиента настроена Единая денежная позиция

• Зеленый цвет шрифта – длинные позиции;
• Красный цвет шрифта – короткие позиции;
• Черный цвет шрифта – закрытые позиции (при выбранном режиме «Все позиции);
• Черный шрифт на желтом фоне – денежные позиции.

Итоговые параметры таблицы

Возможен выбор следующих параметров:

• «Нормальный» – стоимость портфеля больше либо равна скорректированной марже;
• «Ограничение» – стоимость портфеля меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже;
• «Требование» – стоимость портфеля меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже;
• «Закрытие» – стоимость портфеля меньше минимальной маржи

• если (Стоимость портфеля – Нач.маржа) < 0, то Требование = Нач.маржа – Стоимость портфеля ;
• иначе «0»

• если Стоимость портфеля < Мин.маржа, то УДС = – 9.99;
• иначе УДС = 9.99.

• 0 <= УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл);
• УДС < 0 – принудительное закрытие

* — параметры, выбранные по умолчанию

** – для спот-рынка значение рассчитывается корректно, если брокером используется возможность загрузки средневзвешенных цен

*** — единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок с ценными бумагами за счет клиентов утверждены Указаниями Банка России от 18.04.2014 N 3234-У

**** — заполняется значением для максимальной величины из доступных сроков расчётов(например, для T2 при доступных видах T0, T1, T2)

Доступные функции

• Двойное нажатие правой кнопки мыши в колонке «В покупке» / «В продаже» – снять все активные заявки на покупку / продажу. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций», то перед операцией снятия запрашивается подтверждение. Стоп-заявки в данном случае не снимаются.
• Двойное нажатие правой кнопки мыши в колонке «Стоп-заявки» – снять все активные стоп-заявки по инструменту. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций», то перед операцией снятия запрашивается подтверждение.

«Новая заявка» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши) * – открыть окно ввода новой заявки по инструменту. Поля «Торговый счет» и «Код клиента» заполняются в соответствии с настройками таблицы «Состояние счета». Если курсор находится в поле с количеством («Позиция», «Купить», «Продать»), то это количество подставляется в заявку. Цена – лучшая встречная.

Если окно ввода новой заявки открывается через двойное нажатие левой кнопки мыши и курсор находится в поле «Купить» или «Продать», то открывается окно ввода новой заявки на покупку или продажу соответственно. Количество в заявке берется из поля «Купить» / «Продать».

«Количество в лотах» – отображать количество инструментов в окне в лотах.

Блог трейдера

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

воскресенье, 3 марта 2019 г.

Торговля в QUIK…, Бегство от бедности

Торговля в QUIK…

Эта статья для тех, кто уже прочитал статью Фьючерс на золото…, скачал дистрибутив QUIK и описание к установке и запуску торговой системы. По умолчанию система имеет некоторые настройки и прежде чем начать торговлю в QUIK требуется создать новую закладку в системе и упражняться следует в этой закладке.

Для того, чтобы создать новую закладку нужно выбрать в главном меню пункт >, а в выпадающем меню пункт >, еще можно воспользоваться вызовом горячих клавиш — нажав и удерживая клавишу нажать клавишу с литерой .

После выполнения вышеописанных действий перед нами откроется окно управления закладками.

В левом нижнем углу открывшегося окна жмем кнопу >.

После нажатия на кнопу > открывается диалоговое окно для ввода названия закладки. Это название будет отображаться внизу окна торговой системы, подобно тому как в Excel отображаются листы книги. Название можно будет отредактировать и позже. Назовем нашу закладку — ЗОЛОТО.

Жмем ввод — это возвращает нас к предыдущему окну, в котором мы жмем кнопу >.

После нажатия кнопы > мы попадаем на вновь созданную закладку с названием «ЗОЛОТО», на этой закладке пока еще ничего нет.

Первое, что мы создадим на нашей закладке «ЗОЛОТО» это окно, в котором будут отображаться текущие котировки фьючерса на золото. Окно текущих котировок еще называют биржевым стаканом. Без этого окна торговля в QUIK весьма затруднительна. В главном меню выбираем пункт >, а в выпадающих меню последовательно > и >. Еще можно воспользоваться вызовом горячей клавиши — нажав клавишу .

Откроется окно создания окна котировок с перечнем раскрывающихся списков различных ценных бумаг. Мы нажимаем на плюсик напротив пункта перечня > и список раскрывается предоставляя нашему обозрению столбец перечня кратких кодов ценных бумаг. Код фьючерса на золото ( который мы собираемся купить ) GDM2. Его мы и выбираем в перечне кратких кодов ценных бумаг, воспользовавшись ползунком полосы прокрутки. О том, как узнать краткий код ценной бумаги я подробно писал в этой статье.

Левой кнопкой мыши жмем на наименование краткого кода фьючерса на золото GDM2 и жмем в левом нижнем углу окна кнопу >. Перед нами открывается окно текущих котировок.

Зеленым цветом выделены заявки желающих купить фьючерс, а красным — желающих продать. На границе зеленой и красной зон находятся лучшие заявки на покупку (у которых цена побольше) и лучшие заявки на продажу (у которых цена поменьше). Между двумя заявками противоположной направленности находящихся на границе есть небольшая разница, которая называется спрэд. В данном окне спрэд составляет 0,7 пунктов цены. Как только в торговую систему попадает заявка — она размещает ее в очереди заявок. Если цена в заявке близка к границе зеленой и красной зон заявка попадает в окно текущих котировок. Очередь строится по принципу лучшей цены, а если цены у заявок одного направления одинаковые — то преимущество имеет заявка выставленная раньше по времени. После создания котировочного окна нам потребуется создать окно таблицы собственных заявок. Для этого в главном меню выбираем пункт >, а в выпадающем меню выбираем пункт >.

В открывшемся окне ничего менять не нужно (за исключением случая, когда в области > пустое белое поле, тогда нужно нажать кнопу >) можно смело жать кнопу > в левом нижнем углу окна. В создавшейся таблице появится информация о заявке, когда мы выставим ее в торговую систему.

Но пока мы еще не готовы начать торговлю в QUIK. Помимо таблицы заявок нам потребуется создать таблицу сделок. Для создания таблицы сделок выбираем пункт главного меню >, а в выпадающем меню выбираем пункт >.

В открывшемся окне ничего менять не нужно (за исключением случая, когда в области > пустое белое поле, тогда нужно нажать кнопу >) можно смело жать кнопу >в левом нижнем углу окна и на закладке откроется таблица сделок.

Для удобства работы изменим размер окна таблицы сделок с помощью мыши, способом обычным для Windows. Наводим курсор мыши на край окна с таблицей сделок, нажимаем левую кнопку мыши и не отпуская ее перетаскиваем мышью край окна в нужное положение.

Чтобы отслеживать информацию о денежных средствах на торговой площадке нам потребуется создать еще одну таблицу, таблицу ограничений по клиентским счетам. Для этого в главном меню выбираем пункт >, а в выпадающих меню последовательно > и >.

В открывшемся окне редактирования таблицы «ограничения по клиентским счетам» произведем некоторые настройки. А именно, с помощью кноп > и > переносим из области > в область > cледующие параметры:
«Лимит откр. поз.»
«Тек. чист. поз.»
«План чист. поз.»
«Вариац. маржа»
«Накоплен. доход»
«Биржевые сборы»
Жмем кнопу >

Наберитесь терпения, до начала торговли в QUIK нам осталось создать еще одну таблицу. Для этого в главном меню выбираем пункт >, а в выпадающих меню последовательно > и >. В открывшемся окне редактирования таблицы «позиции по клиентским счетам» произведем некоторые настройки. А именно, с помощью кноп > и > переносим из области > в область > cледующие параметры:
«Код инструмента»
«Вход. чист. поз.»
«Тек. чист. поз.»
«Акт. покупка»
«Акт. продажа»
«Вариац. маржа»
«Стоимость позиций»
Жмем кнопу >

Теперь мы готовы сделать первую заявку на покупку фьючерса на золото и начать торговлю в QUIK. О том как сделать первую заявку, сделку и что отражают созданные таблицы я расскажу в следующей статье.

Читайте также:

Добрый день.Я так понимаю что по цене что отображает график я купить инструмент не смогу только ?

можно купить только по цене что в стакане ?

Как видно в скриншоте цена на продажу по графику 1,2212 а цена по стакану на продажу 1,2235

Доброе время суток, уважаемый Олег!

Вы все понимаете правильно. На графиках отображаются цены совершенных сделок, а в торговом стакане находятся заявки. Заявка — это хотелка, а сделка — это факт.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Пошаговая настройка Quik для торговли фьючерсами

Итак, в данной статье я дам пошаговый алгоритм, как настроить программу Quik для торговли фьючерсами. Скажу сразу, что выкладывать готовый файл настроек в сеть я не буду, так как в этом нет особого смысла, почему? Потому что фьючерсы – это инструменты, которые имеют ограниченный срок обращения, т.е. каждые три месяца контракты истекают, следовательно, вся ликвидность перетекает в следующий по сроку контракт.

Например, я создам настройку для сентябрьских фьючерсов (т.е. контрактов, которые истекают в сентябре 2016 года), а в октябре они уже будут не актуальны, соответственно файл настроек будет пустым. Поэтому я просто покажу алгоритм настройки, чтобы вы в любой момент могли произвести ее самостоятельно.

Настройка Quik для торговли фьючерсами начинается с определения списка инструментов, данные по которым мы будем получать. Другими словами, нам необходимо настроить поток котировок исключительно по фьючерсам, чтобы программа транслировала только нужные сведения и не качала лишние данные, забивая интернет-трафик. В меню программы Квик идем в «Система» далее «Заказ данных» затем «Поток котировок…», появится таблица, изображенная ниже.

Здесь проставляем галочки около нужных списков, в нашем случае это список «ФОРТС фьючерсы», можно добавить Индексы, после чего нажать «Да».

Все, теперь создадим окно «Текущие торги». Сначала нужно понять, в каких фьючерсах сейчас находится вся ликвидность, как правило, это ближние по дате исполнения контракты. Вообще фьючерсы исполняются четыре раза в год: в марте, в июне, в сентябре и в декабре примерно в середине месяца (обычно 15 числа соответствующего месяца, но если на 15 число выпадает выходной день, экспирация проходит в первый будний день после выходного).

Т.е. если сейчас 24 августа 2016, то основная ликвидность будет в сентябрьских контрактах. Если же сейчас, к примеру, 5 октября 2016 года, то вся ликвидность будет в декабрьских контрактах, а сентябрьские фьючерсы уже перестанут существовать. Получается, что по текущей дате мы можем понять, какие контракты сейчас актуальны, в каких фьючерсах вся ликвидность.

Статью я пишу 12 сентября 2016 года, т.е. через три дня будет экспирация сентябрьских фьючерсов и они фактически исчезнут, а вся ликвидность перетечет в декабрьские контракты. За три дня до экспирации уже очень много ликвидности ушло в следующие по дате исполнения фьючерсы (т.е. в декабрьские), поэтому настраивать буду сразу их, чтобы через три дня не переделывать таблицы. Итак, дальнейшая настройка Quik для торговли фьючерсами такова: в меню программы ищем пункт «Создать окно» – «Текущие торги», открывается следующее окно.

В доступных инструментах выбираем список «ФОРТС фьючерсы», появляется огромный список кратких кодов, и теперь чтобы найти нужные нам, необходимо научиться расшифровывать краткие коды фьючерсов.

Итак, код любого фьючерса состоит из четырех символов, первые два символа указывают на базовый актив фьючерса, третий – на месяц исполнения, четвертый – на год исполнения. На картинке ниже данная информация отражена наглядно.

Полный перечень кратких кодов базовых активов, которые могут лежать в основе фьючерсов, представлен на сайте МосБиржи вот здесь. Также с сайта биржи я взяла информацию о кодировании месяцев исполнения.

Получается, фьючерс с кодом SiU6 расшифровывается следующим образом:

• «Si» свидетельствует о том, что это фьючерс на валютную пару доллар/рубль;
• «U» говорит о том, что контракт исполняется в сентябре;
• «6» означает, что год исполнения 2016.

А теперь вернемся к программе Квик и к созданию таблицы текущих торгов. Мы определили, что вся ликвидность сейчас в декабрьских фьючерсах, т.е. краткий код будет иметь окончание «Z6» (декабрь 2016). Выбираем все контракты с таким окончанием. В поле «Заголовки столбцов» выбираем нужные параметры (они перечислены на рисунке выше) и жмем «Да». После этого высвечивается таблица с котировками фьючерсов.

Ранжируем данные по оборотам и в ТОПе таблицы сразу видим самые ликвидные фьючерсы (это контракты на пару USD-RUB, на индекс РТС, на обыкновенные акции Сбербанка, на акции ГАЗПРОМа и так далее). Из этой таблицы можно построить графики разных периодов, наложить на них индикаторы, построить линии тренда и прочее, подробнее про это я писала в первой части статьи.

Последующая настройка Quik для торговли фьючерсами производится путем построения таблиц, отражающих введенные, исполненные и отмененные заявки и стоп-заявки, а также таблиц, в которых отражается информация касательно состояния счета. Информация по всевозможным заявкам отражается в трех таблицах:

• Табл. заявок
• Табл. стоп-заявок
• Табл. сделок

Все они строятся через пункт «Создать окно» соответственно Заявки, Stop-заявки, Сделки.

Настройка Quik для торговли фьючерсами – позиции и денежные средства

Информация по позициям, остатку денежных средств, прибыли или убытку за день именно на срочном рынке ФОРТС отражается в двух основных таблицах:

1. Ограничения по клиентским счетам

Здесь из параметров выбираем те, которые перечислены на рисунке ниже.

• Тек. чист. поз. – это сумма, которая задействована в уже открытых сделках;
• План. чист. поз. – сумма, на которую еще можно открыть позиции; . – прибыль/убыток с момента последнего клиринга;
• Накопленный доход – прибыль/убыток за день без учета клиринга.

2. Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)

Даная таблица позволяет увидеть, сколько денежных средств задействовано в том или ином контракте, т.е. информация дана с разбивкой по разным фьючерсам. Параметры, которые необходимо выбрать, показаны на рисунке далее.

Таким образом и осуществляется настройка Quik для торговли фьючерсами. Повторюсь, что готовый файл настроек выкладывать не буду, т.к. он будет актуален только в течение трех месяцев. Вся необходимая информация для самостоятельного создания такого файла представлена в статье.