Кластеры на бирже что это

Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы

Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит. Это действительно так, умение работать с объемами поможет вам уверенно действовать и в скапельперских сделках и в среднесрочных и в долгосрочных. Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах. В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить.

Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Т.е. с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован. Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы.

С помощью кластеров вы можете узнать следующее:

Объем проторгованных контрактов по каждому уровню цены внутри свечи графика. Объем сделок по Ask — цене продавцов. Объем сделок по Bid — цене покупателей. Дельту — разницу объемов покупателей и продавцов. Общий объем все проторгованных контрактов. Рыночный профиль.

Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:

Строить объемные уровни поддержки и сопротивления. Т.е. находить на графике скопления больших объемов и строить на их основе уровни, поскольку в будущем цена обязательно будет на них реагировать.

Понимать, кто в данный момент преобладает на рынке — покупатель или продавец. Вы можете использовать дельту, чтобы понять, в какую сторону в данный момент может двинуться рынок с большей долей вероятности.

Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.

Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров. В зависимости от того, где в свече (баре) расположен максимальный объем, бары делятся на:

Толкающие бары — своего рода создатели движения, т.к. они толкают цену, а тормозящие, как уже понятно наоборот тормозят и разворачивают цену. Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.

Сейчас я вам покажу простейшую стратегию. Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.

На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. Это так называем уровень POC. Далее ожидаем, когда мы выйдем из этого флета. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем. В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня мы можем входить в сделку. Ставим стоп-лосс за вершиной проторговки. Точно таким же образом можно работать не только на форексе, но и на бинарных опционах. Мы заключаем ставку, на отскок от уровня. Как видите довольно простая стратегия и очень эффективная, попробуйте сами.

Основные преимущества: Smart Tape “Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка. Графики 6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта). Smart DOM “Умный Стакан” позволит проводить анализ биржевой ликвидности и отслеживать заявки крупных игроков. Торговля Удобная торговля и управление позициями, как через торговый стакан, так и прямо с графика (Chart Trader).

Свечные графики и футпринт.

Зона стоимости (англ. value area) и точка контроля (англ. point of control — POC) наглядно демонстрируют, где рынок находится в состоянии баланса, а также где расположены предельные значения этого баланса. Ниже изображен профиль объема характеризующий наиболее сбалансированный рынок, а также его зона стоимости, верхняя и нижняя границы зоны стоимости, а также точка контроля

В области предельных значений рынок может рассматриваться трейдером как «слишком дешевый» или же наоборот, как «слишком дорогой». Однако к моменту формирования профиля объема за следующий период времени ситуация на рынке может измениться. Следовательно, может измениться и представление его участников о «слишком дешевой или дорогой» стоимости актива. Эти изменения отразятся на местоположении всех основных элементов профиля объема таких как: зона стоимости, верхняя и нижняя границы зоны стоимости и точка контроля.

Актив ZILUSDT Как видите по примеру цена увидела уровень POC и оттолкнулась от него

Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы

Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит. Это действительно так, умение работать с объемами поможет вам уверенно действовать и в скапельперских сделках и в среднесрочных и в долгосрочных. Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах. В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить.

Что такое кластерный анализ

Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Т.е. с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован.

Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы.

Какую информацию открывает кластерный анализ

С помощью кластеров вы можете узнать следующее:

• Объем проторгованных контрактов по каждому уровню цены внутри свечи графика.
• Объем сделок по Ask — цене продавцов.
• Объем сделок по Bid — цене покупателей.
• Дельту — разницу объемов покупателей и продавцов.
• Общий объем все проторгованных контрактов.
• Рыночный профиль.

Логика кластерного анализа

Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:

1. Строить объемные уровни поддержки и сопротивления. Т.е. находить на графике скопления больших объемов и строить на их основе уровни, поскольку в будущем цена обязательно будет на них реагировать.
2. Понимать, кто в данный момент преобладает на рынке — покупатель или продавец. Вы можете использовать дельту, чтобы понять, в какую сторону в данный момент может двинуться рынок с большей долей вероятности.

Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.

Основные типы баров

Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров.

В зависимости от того, где в свече (баре) расположен максимальный объем, бары делятся на:

1. Тормозные.
2. Толкающие.

Толкающие бары — своего рода создатели движения, т.к. они толкают цену, а тормозящие, как уже понятно наоборот тормозят и разворачивают цену.

Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.

В общем контексте рынка это выглядит так:

Как использовать кластерный анализ в торговле

Сейчас я вам покажу простейшую стратегию.

Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.

На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. Это так называем уровень POC.

Далее ожидаем, когда мы выйдем из этого флета. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем.

В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня мы можем входить в сделку. Ставим стоп-лосс за вершиной проторговки.

Точно таким же образом можно работать не только на форексе, но и на бинарных опционах. Мы заключаем ставку, на отскок от уровня.

Как видите довольно простая стратегия и очень эффективная, попробуйте сами.

Дельта в кластерном анализе

Помимо объема, кластера могу показывать нам и дельту. Это разница между проторгованными объемами продавцов и покупателей.

Дельта = ASK — BID

Если дельта положительная, это значит что покупателей больше, чем продавцов, если дельта отрицательная, то на оборот — продавцов больше, чем покупателей на данном ценовом уровне.

Трейдеры разделяют несколько видов дельты:

• Умеренная (возникает, как правило, во флете, примерно одинаковое количество покупателей и продавцов, так называем баланс).
• Нормальная (это обычно трендовая фаза, где видно сильно преобладание какой либо стороны).
• Критическая (разворот и зарождение нового тренда).

Программы для кластерного графика

Представляю вам самые популярные программы для кластерного анализа на данный момент:

1) SBPro

Кластеры
Кластерные графики для отображения объемов, дельты и Bid-Ask.

Симулятор
Тестирование стратегий на истории.

Лента сделок
Лента сделок прямо на графике! Гибкая аккумуляция принтов.

Профили
Множество типов Profile графиков с фильтрацией по объему и дельте.

2) ATAS

Smart Tape
“Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка.

Графики
6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта).

Smart DOM
“Умный Стакан” позволит проводить анализ биржевой ликвидности и отслеживать заявки крупных игроков.

Торговля
Удобная торговля и управление позициями, как через торговый стакан, так и прямо с графика (Chart Trader).

3) Volfix

Многоуровневая система алертов.

Широкий набор инструментов для объемного и профильного анализа.

Интегрированный DOM Analyzer можно адаптировать под любые Ваши торговые идеи.

Более семи лет исторических данных — цена, Tick , Trade и Bid & Ask объем, Block Trades и др.

4) NinjaTrader

Вам доступны самые крупные мировые рынки, включая:
— Фьючерсы.
— Форекс.
— Опционы.
— CFD’s.
— Акции.

Многочисленные встроенные индикаторы для принятия важных торговых решений.

Большой выбор провайдеров данных.

5) TigerTrade

Свечные графики и футпринт.
Динамический стакан.
Лента сделок.
Проигрыватель истории.
Аналитические инструменты.
Статистика сделок.
История.
Риск-менеджер.

Если вы не хотите использовать какие либо сторонние программы, то вы можете использовать индикаторы для MetaTrader, но как правило эти индикаторы показывают не реальный объем, а тиковый.

Заключение

Как вы уже поняли, кластерный анализ дает возможность взглянуть на движение цены изнутри, теперь вы можете строить действительно мощные уровни сопротивления и поддержки, которые отрабатывают в разы лучше, обычных визуальных уровней.

Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать. Ведь это может стать отличным фильтром, для отсеивания неуверенных сделок.

Кластерный анализ в трейдинге

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Что такое кластерный анализ?

Кластеры (англ. Footprint chart) – один из основных инструментов объемного анализа . В скальпинге его применяют наряду с техническим индикатором “Объемы” и лентой сделок. Уметь анализировать торговые объемы необходимо во всех стилях торговли – будь то дейтрейдинг , свинг-трейдинг или среднесрочная торговля . Однако в скальпинге объемам уделяется повышенное внимание.

Наиболее распространенный инструмент объемного анализа – индикатор объемов. Он по умолчанию встроен в почти во все торговые терминалы и инструменты чартинга. Но этот индикатор дает “двухмерную” картину проторгованных объемов на рынке – какое количество актива сторговалось на каждой закрытой свече. Иными словами, индикатор “Объёмы” отвечает на вопросы “Когда?” и “Сколько?”.

• Когда?
• Сколько?
• На каких ценовых уровнях?
• Кто сторговал (продавец/покупатель)?
• С каким отрывом от других участников?

Внешне кластеры – тот же свечной график, но в разрезе. Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме. Если выбран 5-минутный TF, каждый столбец – это 5 минут торгов, на часовом таймфрейме каждый столбец кластеров – 1 час и т. д.

Задача кластеров – отобразить точное количество объемов, сторгованных на каждом ценовом уровне за n-таймфрейм. В каждой “свече” в кластерах есть горизонтальные полосы с числами. Каждая полоса – ценовой уровень. Он соответствует уровню цены в стакане. Число внутри каждого уровня – точное количество лотов или контрактов, сторгованных на этом уровне за n-период времени. Каждый столбец кластеров внизу заканчивается двумя строками общего объема за свечу. На нижней строке – дельта . Это общая разница покупателей и продавцов за “свечу”. Верхняя строчка – их сумма.

1. Продажи и покупки . Первая цифра показывает число исполненных ордеров на продажу, вторая – на покупку. Если покупки превысили продажи, полоса окрашена в зеленый цвет, если продажи превысили покупки – в красный.
2. Сумма покупок и продаж . Показатель отображает интерес участников к данному ценовому уровню.
3. Разница покупок и продаж . Эту разницу принято называть “дельтой”.

1. Видеть на графике большие объемы и строить на их основе уровни поддержки и сопротивления . В будущем цена обязательно отреагирует на эти уровни.
2. Понять, кто преобладает в данный момент на рынке – продавцы или покупатели. Это позволит с большей вероятностью спрогнозировать направление движения рынка.

Подробно о применении кластерного анализа в скальпинге вы можете ознакомиться в нашем видео .

Особенности кластерного анализа

Кластер – аналог японской свечи, представленный в ином виде. Подобно свече, у кластера есть локальный минимум (LOW) и локальный максимум (HIGH). Анализируя рыночную ситуацию, график и кластеры всегда рассматривают вместе.

1. Зеленый цвет говорит о наличии в кластере одних покупателей на определенной цене. Это заявки, которые уже прошли по рынку.
2. Темно-зеленый цвет говорит о том, что помимо покупок были и продажи.
3. Красный цвет – в кластере одни продавцы.
4. Темно-красный – помимо продавцов были и покупатели.

Если POC расположен в нижней зоне, а свеча зеленого цвета (лонговая), значит на уровне есть лимитный покупатель. Он выставляет свои объемы на бирже, в то время как другие трейдеры стараются ему продавать. Пока заявка крупного участника “раскупается”, уровень удерживается и цена не уходит вниз. Как только продавцы заканчиваются, наступает импульсный выход – крупный участник выталкивает цену вверх своими покупками. Таким образом, крупные участники своими лимитными заявками снизу удерживают цену.

Важный нюанс анализа кластеров в том, что они позволяют детально просмотреть исторический объем торгов (чего нельзя сделать на большинстве других инструментов технического анализа ).

Если мы видим лонговую свечу, в которой максимальный объем расположен снизу, значит актив в восходящем тренде. Когда точка POC начинает перемещаться вверх и достигает верхней зоны, следует ожидать отскок, поскольку появляется лимитный продавец. Он действует как и лимитный покупатель, но торгует в шорт .

Разберем ситуацию на примере тренда. На рисунке ниже видно, как пиковый объем постепенно передвигается из нижней зоны в верхнюю.

Паттерны кластерного анализа

Кластерный паттерн “Давление снизу”

Кластерный паттерн “Давление сверху”

Неопределенные (хаотичные) кластеры

Наблюдается ряд крупных объемов по продажам. Эти уровни перемещаются хаотично, POC разбросаны по всему стакану. Цена застряла в диапазоне между этими POC. Для открытия позиции использовать такой паттерн не рекомендуется. Напротив, если до этого была открыта позиция и получена хоть какая-то прибыль, при этом сценарии стоит выходить из рынка. Такие ситуации могут возникать даже после сильного роста цены на плотных скоплениях POC кластеров. Хаотично разбросанные POC можно буквально интерпретировать как отсутствие у участников рынка консенсуса насчет того, что делать дальше. Такие настроения нередко приводят к слому тренда или уходу в боковик. Поэтому важно всегда наблюдать за кластерами, чтобы не стать жертвой внезапного поворота событий.

Отметим, что используя такие паттерны кластерного анализа в трейдинге, не стоит ожидать сильных движений. Забрать с одного движения можно будет в среднем до 1%.

Теперь важный момент – участники, не использующие кластерный анализ, не догадываются ни о чем из описанного выше. Кластеры дают трейдеру “эксклюзивные” данные по объемам, которых не получить в других инструментах анализа.

Итог. Анализируя кластеры, мы исследуем не только общее количество сторгованных объемов за выбранный промежуток (как в индикаторе “Объёмы”). Кластеры дают “трехмерную”, углубленную картину, кто и сколько сторговал на каждом ценовом уровне. Благодаря цветовой кодировке, мы видим, покупались или продавались объемы. Значит, можем с относительной точностью считать превалирующие настроения в рынке. Таких сведений не получить с другими инструментами анализа. Эта информация критически важна для скальперов. Во многом, скальпинг – это работа на опережение. Именно кластеры позволяют видеть сиюминутный отпечаток рыночной активности. На основе этого отпечатка можно вычленить тренд и принять верное решение наперед остальных участников рынка.

Подробнее с особенностями кластерного анализа рынков можно познакомиться в нашем видео.

Кластерный анализ: пробой и отскок

Торгуя акциями или криптовалютой, мы пробиваем плотность или делаем отскок от нее. Пробоем можно считать ситуацию, когда крупная лимитная заявка в стакане разъедается и цена выходит за ее пределы. Отскок – противоположная ситуация. В стакане есть настолько крупная лимитная заявка (плотность), что рынок не может ее “раскупить” в кратчайшие сроки. После подхода к такой плотности участники понимают, что рыночных объемов для пробоя недостаточно и “отступают” от плотности назад, возможно уходя за пределы предыдущей зоны. Именно такой уход цены и называется отскоком.

Используя метод кластерного анализа рынков, можно находить факторы, указывающие на вероятность пробоя или отскока.

1. Если в кластерах POC-овые объемы крупнее лимитных плотностей в стакане, можно ждать пробоя.
2. Если объемы POC кластеров меньше плотностей в стакане, можно ждать отскока

Отскок по кластерам

Внизу стакана видим крупную лимитную плотность объемом в 74,000 по цене 5,500 (выделена розовым). Плотность настоящая, поскольку стоит уже продолжительное время, а ее размер – ровное число. В кластерах на POC наблюдаются повышенные объемы, но даже они в десятки раз меньше лимитной плотности. Лимитный покупатель ищет крупные заявки на продажу, чтобы накопить объем 74К. Однако в текущих рыночных условиях это маловероятно. Стало быть, в данной ситуации эта заявка с наибольшей вероятностью послужит точкой отскока.

Теперь обратный пример – неблагоприятная ситуация для отскока. Инструмент BTCUSDT.

В стакане видим две крупные плотности – 100 лотов и 133 лота. Вместе с этим в кластере видим POC объемом 747 лотов. Этот объем уже проторгован по рыночным заявкам и является фактическим. Эта POC многократно превышает размер плотностей в стакане. Стало быть, участники раскупят эти заявки с большой вероятностью. Отскок в такой ситуации исключается – в рынке циркулируют слишком большие объемы для удержания лимитных плотностей. Эта ситуация с намного большей вероятностью приведет к разъеданию плотностей и пробою уровня.

Таким образом, анализ кластеров позволил нам распознать факторы, которые не видят участники рынка, не использующие кластеры. Более подробные примеры сделок на отскок и пробой с использованием кластеров смотрите в нашем видео .

Кластерный анализ: плотности

Используя кластерный анализ рынков вполне реально прогнозировать пробой значимого уровня, если в стакане есть заявка крупного участника. Делается это с учетом лимитных плотностей в стакане.

Основы кластерного анализа в трейдинге

Кластерный анализ в трейдинге — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе результирующего объема покупок и продаж, указанного цифрами внутри кластеров, который позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре (тело японской свечи), по каждому ценовому уровню.

С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников криптовалютного рынка внутри любого ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как он показывает точечное распределение объемов сделок по каждому ценовому уровню актива.

Для успешного применения кластеризации прежде всего следует изучить основные термины, такие как «кластер» и «дельта»:

• Кластер — ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объемами. — показатель разницы между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере.

Торговля на основе кластерного анализа

Участки кластеров без полосок называются хвостами, фитильками или тенями японских свечей. Они почти совпадают с закрытием одного кластера с открытием следующего.

Как правило, из-за сложности данного метода анализа рынка его используют в комбинациях с другими вариантами, чаще всего кластерный анализ применяют у важных уровней. Кластеризация позволяет найти «следы крупных игроков» на графике. Это происходит за счет анализа прошедших крупных заявок.

Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в преобладающей силе на рынке в определенный момент времени, для этого необходимо произвести расчет общей дельты, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нем избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели.

Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объема дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом.

Если дельта умеренна, то это характеризует флэтовое состояние на рынке. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены.

Максимизация прибыли достигается за счет:

1. Навыка определения перехода дельты из умеренного уровня в нормальный;
2. Навыка определения начала перехода от флэта к трендовому движению.

Более наглядным является кластерный график, на котором отображены значимые уровни накопления и распределения объемов. Кластерный анализ помогает построить уровни поддержки и сопротивления, что позволяет трейдеру найти точный вход в сделку.

Посредством анализа кластеров трейдер может определить значимые ценовые уровни, поскольку накопление объема в конкретном диапазоне цен является достоверным признаком высокого интереса крупных игроков рынка к конкретному уровню.

Для успешной практической торговли чрезвычайно важно научиться понимать ситуацию на рынке и расклад сил, видеть профессиональных покупателей/продавцов и остальную «толпу». Для этих целей существует целый ряд паттернов, формирующихся на основе анализа кластерного объема и дельты.