Арбитраж крипты. Всё что нужно знать новичку
Всем привет, на связи «Пришло время рассказать..», и сегодня мы поговорим о, наверное, самой хайповой, заезженной, скамерами полюбившееся теме в крипте в последние месяцы — Арбитраж криптовалют.
Криптовалютный арбитраж — это онлайн-покупка криптовалют в одной торговой паре и продажа в другой с целью получения прибыли от разницы в обменных курсах. Существует два основных типа криптографического арбитража: Внутрибиржевой арбитраж криптовалют; Межбиржевой арбитраж криптовалют.
Это что-то настолько сакральное и непонятное, что в интернете стоящая
информация практически отсутствует, а на своих прогревах-интервью с
известными блогерами арбитражники настолько скользко отвечают на
вопросы, что кажется, что за этой нишей не стоит вовсе ничего.
Весь их посыл — знания не нужны, опыт не нужен, начальный капитал
небольшой, зарабатывать могут все.
Более того, готовые связки и тайные знания об их структуре продаются за сотни тысяч рублей. Кто подписан на крипто паблики, напишите в комментариях, часто ли вам пишут боты с предложением купить связку или войти в приватный канал с таковыми.
Сегодня мы займёмся распаковкой данной ниши. Посмотрим, что находится внутри этих самых курсов и «продуктов» тех, кто называют себя лидерами этого рынка, объясним, что такое P2P-арбитраж, откуда образуется разница ценности активов, какие существуют подводные камни со стороны банков, налоговой и государства, из чего состоит рабочая связка и многое другое, о чём арбитражники в своих прогревах молчат. Мы не будем показывать готовые связки, как это делают многие для привлечения трафика, всё равно сейчас без понимания процесса они вряд ли вам помогут, но дадим полную схему по их поиску и торговле. А вы, в свою очередь, получите, как принято говорить, удочку, а не рыбу. Поехали!
В статье:
- 1. Как появился арбитраж криптовалют?
- 2. Что же такое арбитраж?
- 3. P2P-арбитраж крипты?
- 4. Виды арбитража?
- 5. Структура арбитражной связки и алгоритм действий.
- 6. Международный арбитраж. Полный круг.
- 7. Как реализовать связку?
- 8. Анализ рисков. Арбитраж — это законно?
- 9. Мошенники
- Как обезопасить себя от P2P-мошенничества?
- Бонус
Предложение и спрос вещи непостоянные. Особенно, если вокруг реализуется много глобальных изменений, царит тяжелая макроэкономическая обстановка, повышают ставки, Европа замерзает, происходят сбои логистических цепочек и цепочек следования капитала, а авторитетные экономисты и исследовательские центры предрекают глубокую рецессию.
В такой ситуации рынки «штормит», и образуется разница в цене на активы. Те активы, которые «легко передвигаются» в таких условиях, и будут интересны людям, зарабатывающим на арбитраже.
Какой актив сейчас можно без проблем передать из любой страны мира, хоть, в Иран, хоть, в Венесуэлу, хоть, в Россию? Правильно, криптовалюту. Если раньше в условиях нестабильной экономической обстановки люди, «знающие выходы» делали капиталы на обмене валюты, то сейчас, от фиатной валюты идёт массовый отказ. Пользователи устали от огромных комиссий за SWIFT переводы и ощущения постоянного волнения, потому что, пока твой перевод в пути, деньги не в безопасности. Меня поймут те, кто совершают большое количество переводов за рубеж.
С криптовалютой всё гораздо проще. Никаких вам проверок, справок,
подтверждений доходов, нажал кнопку, подписал транзакцию — средства
переведены. И это касается не только россиян с нашим пресловутым Тинькоффом и его новыми «приколами». Крупнейший американский банк Bank of America после крупного исследования крипторынка заявил, что 90% людей будут покупать крипту во время спада, а Boston Consulting Group вообще считает, что к 2030 году криптовалютами будет пользоваться более одного миллиарда людей.
Сравнение принятия населением Интернета и криптовалют. Источник — отчёт
Boston Consulting Group.
Арбитраж существовал и до наступившего кризиса. Разница в цене активов образуется не только из-за экономической нестабильности, на неё влияет множество других параметров, о которых мы поговорим в статье. Этот вид заработка не был так популярен ввиду низкой осведомлённости населения о криптовалютах. Справедливости ради, даже сейчас большинство даже успешно торгующих арбитражников не являются экспертами в крипте. Кто-то начинает зарабатывать, даже толком не разобравшись, как выставлять ордера на Binance. Но мы не сторонники такого подхода, поэтому присаживайтесь поудобней, мы начинаем.
Арбитраж крипты, траффика, услуг. Он окружает нас везде. И в финансовом мире, и в крипто, и в бизнесе, и даже в повседневной жизни.
Реальная история. Во время пика ковидных ограничений мой хороший знакомый открыл агентство по оказанию репетиторских услуг. Он увидел разницу, о которой мы говорили выше. Один академический час репетитора по английскому языку с компетенциями для подготовки к IELS в это время в Кыргызстане стоил 500 рублей, теперь вспомните, сколько отдавали вы тогда за занятие в Москве, вряд ли меньше 1000. Интересно то, что реклама для такого агентства не понадобилась, всё разлетелось по сарафанному радио. Преподавателей не хватало, они были довольны потоком клиентов, а клиентов было действительно много.
Не так важна концовка этой истории, как её главная мысль — арбитраж — это не просто «купи дешевле, продай дороже», это — образ мышления, направленный на оценку ценности актива и спроса на него.
Мобильность криптовалют является не единственной причиной того, что арбитражить ей приятней всего. На фондовом рынке между различными биржами тоже есть спред, но из-за большого объёма рынка и правил, установленных регуляторами (например, на Московской бирже режим расчёта Т+2, это значит, что акцию вы покупаете сейчас, а расчёты по данной сделке произойдут через 2 рабочих дня) торговать разницу в стоимости активов невозможно.
Арбитраж криптовалюты — это несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных биржах или на разных рынках одной и той же платформы. Простыми словами — это покупка актива на бирже, где на него спрос (соответственно и цена) ниже, а продажа там, где выше.
P2P (от англ. peer-to-peer, person-to-person — от человека к человеку, от равного к равному) — это денежные переводы от одного человека напрямую к другому.
P2P площадки — это места, где два человека соединяются между собой. Один из них хочет продать крипту за фиат, а другой — купить, и наоборот. Все как на обычных обменниках и биржах, но прелесть в том, что на обменниках вы — клиент. А вот на P2P площадке, вы становитесь тем самым обменником, к которому приходят клиенты. В чем прикол, спросите вы? Суть в том, что площадки построены таким образом, что можно создавать свои объявления на покупку/продажу. Создавая свои объявления, вы, соответственно, в праве выставлять свой курс и свои условия проведения сделки.
P2P-транзакции несут и определенные риски – ввиду отсутствия третьей
стороны, выступающей посредником в сделке. Этот риск закрывается
эскроу-сервисами. Это алгоритмы, которые позволяют заблокировать
средства и перевести их только после того, как обе стороны выполнят
условия сделки. P2P-транзакции нужно завершить в течение определенного
срока: если любая из сторон не сможет выполнить условия сделки,
криптовалюту или фиатные средства вернут обратно на кошелек.
Ещё немного определений для того, чтобы дальше было всё понятно.
Стакан P2P — таблица лимитных заявок на покупку и продажу конкретных криптовалют. Каждая заявка содержит цену и количество токенов на покупку и продажу.
Спред — разница курса между ценой покупки и ценой продажи.
Депозит — это капитал, которым вы перегоняете.
Объявление (ордер) — заявка на покупку или продажу криптовалюты. Также объявлениями называют уже опубликованные заявки, которые вы можете увидеть, если перейдете в раздел P2P-торговли.
Проверенные крипто-биржи для P2P:
Внутрибиржевой арбитраж — это перепродажа крипты внутри одной биржи . Как пишет в своём гайде (кхм. за 14.999 рублей) один из рассмотренных нами «инфоцыган»:
Полный гайд по внутрибиржевому арбитражу. Действительно, просто, согласитесь? А главное — понятно. Прочитав подобное определение возникает лишь один логичный вопрос. Ладно мы приобрели множество подобных материалов для исследования и анализа ниши, но, ведь люди платят за это деньги в расчёте на то, что материал научит их зарабатывать, а в «материале» вот это:
Гайд от . (не нативочка) по P2P-арбитражу.
Ну, спасибо, как раз этих знаний и не хватало.
Внутрибиржевой арбитраж возможен благодаря наличию на бирже нескольких рынков, а также ввиду того, что существуют менее доступные способы покупки криптовалюты,. Например, вы можете пополнить криптобиржу в рублях (если это возможно, Binance, например, запретил), купить на спотовом рынке USDT, а продать его через P2P по курсу, который, как правило, выше, чем на споте.
Межбиржевой арбитраж — это покупка крипты на одной бирже, на которой актив дешевле, и продажа на площадке, где актив торгуется дороже. Образуется эта разница из-за разной ликвидности торгов. На больших платформах много пользователей, торги идут активно, поэтому котировки всегда рыночные, а на мелких биржах ликвидность низкая, поэтому курсы на них могут отставать от рынка.
Международный арбитраж — это перепродажа активов между биржами разных стран. На международном рынке сейчас наиболее выгодно заниматься арбитражем из-за сложившейся в мире политической и экономической обстановки.
Например, вы можете покупать доллар в приложениях для инвестиций
российских банков, отправлять с помощью Золотой короны или другого
сервиса эти доллары в другую страну, там на них покупать USDT, перекидывать их обратно в РФ и продавать за рубли.
Это лишь пример, более подробный алгоритм и тонкости будут в следующем
разделе.
Итак, чтобы составить полноценную структуру простейшей связки, необходимо полностью понимать алгоритм, по которому вам придётся действовать (имею в виду — завести средства, купить крипту, перевести крипту и т.д.), а для того, чтобы считать эту связку в дальнейшем, следует понимать где и какие комиссии с вас возьмут.
Алгоритм действий в простейшей связке.
Только чётко понимая, что происходит с деньгами во время реализации связки, вы сможете находить возможности для арбитража. Например, возьмём этап «Купить К1 за К2» на Б1. В этом процессе заложена торговая комиссия биржи. Представьте, вы слышите, что условный Binance в честь Китайского Нового года отменил на неделю комисcию в парах BTC|USDT. Это сигнал, его стоит проверить, обсчитать связку и, если получается спред, то начать гонять депозит.
Все о P2P простыми словами в нашем канале , так же ежедневные торговые дни где автор публично заходит в сделки и зарабатывает от 5.000$ каждый день, присоединяйся и следи за сделками — тут
Связка считается полной и совершенной, если вы вернули деньги туда же, откуда взяли и таком же виде. Уточню, на ту же карту, в той же стране и в той же валюте. Давайте посмотрим как выглядит полноценная схема арбитражной связки со всеми элементами.
Теперь, имея полную картину, рассмотрим, какие субъекты задействованы в
схеме.
- Банк отправитель. Список банков и действующих комиссий за SWIFT
- Биржа, на которой актив дешевле. Списки централизованных идецентрализованных бирж, которые, как правило, задействуются в связках.
- Биржа, на которой актив дороже.
- Банк-получатель.
- Сервис для перевода фиатных денег между странами.
Стоит отметить, что в качестве примера приведена простейшая связка. Существуют цепочки из трёх-четырёх бирж + банков двух стран + несколько сторонних сервисов, по типу ADVcash.
Прибыль от связки, как вы уже могли догадаться считается по формуле:
Прибыль = (Цена продажи — Цена покупки) — Все сопутствующие комиссии.
С подобными финансовыми операциями вы можете справится и в одиночку. Существуют связки, для торговли которыми вам не придётся и вставать из-за компьютерного стола. Но лучше находить партнёров в других странах среди друзей или родственников. Так вы будете работать и развиваться быстрее.
Для осуществления полного круга вам понадобятся:
Карта иностранного банка. Открыть карту можно несколькими способами: при помощи специальных сервис, коих появилось очень много с 24 февраля; съездить за границу, открыть карту; попросить знакомых из необходимых стран. Кто-то находит людей, которые готовы давать свои карты в чатах Telegram, но я не советую вам прибегать к этому делу. У каждого человека при определённой сумме в руках заканчивается совесть, поэтому работайте с теми, кого вы знаете лично.
Карта российского банка. Думаю, с этим ни у кого проблем не возникнет.
Верифицированные аккаунты на биржах. Для вывода средств с биржи вам необходимо пройти процедуру верификации и KYC. Know your customer/client, знай своего клиента — обязательная проверка персональных данных клиента со стороны финансового института. В рамках процедуры используются документы, подтверждающие личность клиента, например, действующее удостоверение личности, водительские права и др.
Базовый риск — это убыток, понесенный из-за того, что цена токена упала во время перевода с биржи на биржу. Это может быть связано с ограничениями в работе биржи, с зависанием транзакции в блокчейне, вашей личной медлительностью и другими факторами, влияющими на скорость проведения сделки. Нивелирование данного риска и есть работа крипто арбитражника. Она заключается в постоянном поиске. Поиске способов пополнения фиата, снятия, переводов за рубеж, постоянный мониторинг акций, санкций и вытекающих из них условий денежных переводов.
Я слышал много вопросов от новичков о законности арбитража, и хорошо, что такие вопросы вообще задают! Потому что для большинства «менторов» варбитраже блокировка по 115 ФЗ вовсе не кажется проблемой. Они регистрируют на дропов кучи карт и вешают ответственность за свои действия на их плечи. Стоп. Кто такие дропы? Это люди, которые готовы предоставлять свои аккаунты на биржах и банковские карты за процент от прибыли. И каково было моё удивление, когда я проверил спрос на такую сомнительную «должность». Ребята, в каждой стране СНГ вы без проблем найдёте такого ходока, тематические чаты разрываются от желания зарабатывать просто снимая деньги с карты. Однако, здесь есть подводные камни, о которых я говорил выше. Повторюсь: у каждого человека при определённой сумме в руках заканчивается совесть.
Вернёмся к 115 ФЗ. Это закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дело в том, что этот закон — это клеймо на вашей истории взаимоотношений сбанковской системой. Но не все это понимают. В целом, блокировки снимаются. Насколько трудно и долго зависит от банка и от того, как вы будете обосновывать свой доход. Но они снимаются. Другой вопрос, что это клеймо останется с вами, и другие банки, продуктами которых вы захотите воспользоваться о нём тоже будут знать. Поэтому блокировать допускать просто нельзя. И это возможно.
Для банка важно понимать «экономическую целесообразность ваших действий» (цитата человека, входящего в руководство высшего звена одного из российских банков, с которым удалось пообщаться лично). Эту целесообразность вы можете показать с помощью документов, подтверждающих сколько вы на биржу средств завели и сколько вывели, и каким образом вы увеличили их количество. Тут вам помогут скриншоты с бирж, не стоит этого бояться, налоговая и банки уже давно знают о крипте и пусть и небольшими шагами, но всё же двигаются в сторону её регулирования. Поэтому даже скриншоты с бирж подойдёт в качестве доказательства.Юридический риск вы можете закрыть знаниями законов и грамотным выстраиванием взаимоотношений с банком.
Несмотря на то что большинство криптобирж делают все возможное, чтобы минимизировать риски P2P-операций, пользователям все же стоит проявлять бдительность. Зная о всех распространенных схемах P2P-мошенничества, вы с легкостью распознаете злоумышленника. Ниже постараемся изучить всевозможные виды обмана в P2P. О некоторых из них биржа вас предупреждает в момент проведения сделки.
— Фейковые квитанции
Чтобы не попадаться на подобного рода разводы во время P2P-операций всегда, проверяйте свою карту, банковский счет или криптовалютный кошелек на наличие перевода. Подтверждайте платеж лишь тогда, когда вы уверены в получении полной суммы.
— Фейковая служба поддержки
Один из самых популярных способов обмана в мире криптовалют — это фейковые сообщения от якобы службы поддержки. Чтобы не совершать таких ошибок, следует обращаться только к официальным представителям биржи через ссылки, которые обычно указаны на ее официальных источниках.
— Возврат платежа
На некоторых P2P-обменниках пользователи имеют право на возврат платежа, которым также могут воспользоваться и злоумышленники.
Например, вы получили перевод в рамках P2P-операции, мошенник подает запрос на возврат платежа и указывает, что он не подтверждал перевод. Вы же, поторопившись подтвердить платеж, рискуете попасть на эту уловку.
Поэтому лучше всегда делать скриншоты каждой операции, чтобы было легче доказать службе поддержки, что вас обманул мошенник.
— Ошибочный перевод
Мошенник звонит в свой банк и заявляет, что отправил по ошибке не ту сумму, которую хотел. Если банк поможет ему вернуть переведенные средства, то вы потеряете свои деньги.
Чтобы избежать таких ситуаций, лучше иметь скриншоты, которые доказывают акт сделки. Обратившись в службу поддержки с соответствующими доказательствами, вы сможете восстановить свои средства.
Не забывайте делать скриншоты, проверяйте поступление перевода самостоятельно, общайтесь только в чате платформы, старайтесь торговать с проверенными контрагентами
Если вы будете соблюдать все перечисленные выше советы, то вероятность того, что вы окажетесь жертвой злоумышленника будет близка к нулю. Помните, не следует торопиться с подтверждением платежа, лучше лишний раз убедиться, что они поступили на ваш счет.
Друзья, я надеюсь данная статья была для вас полезна и продуктивна, соблюдайте осторожность и будьте внимательны!
Весь остальной материал можете посмотреть в нашем канале «Все о P2P»
Так же ежедневные следи — тут, трейдинг тот же арбитраж, Слава с 2018 года в сделках, исповедь и вся правда о нем тут
Арбитражная торговля криптовалютой: как это работает и зачем нужно
Ежедневно миллионы сделок переходят из рук в руки криптовалюты на десятки миллиардов долларов. Но в отличие от традиционных бирж, существуют десятки криптовалютных бирж, каждая из которых показывает разные цены на одни и те же криптовалюты.
Для опытных трейдеров — и тех, кто не боится небольшого риска — это открывает возможность получить преимущество: сыграть на этих биржах друг против друга. Добро пожаловать в мир крипто-арбитража.
Что такое крипто арбитраж?
Арбитраж — это торговая стратегия, при которой актив покупается на одном рынке и сразу же продается на другом по более высокой цене, используя разницу в цене для получения прибыли.
Крипто-арбитраж не требует пояснений; это арбитраж с использованием криптовалюты в качестве рассматриваемого актива. Эта стратегия использует разную стоимость криптовалют на разных биржах.
На Coinbase биткойн может быть оценен в 10 000 долларов, а на Binance — в 9800 долларов. Использование этой разницы в цене — ключ к арбитражу. Трейдер мог купить биткойн на Binance, передать его на Coinbase и затем продать, получив прибыль примерно 200 долларов.
Скорость — это главное в игре. Эти перерывы обычно длятся недолго. Но прибыль может быть огромной, если арбитражер правильно рассчитывает рынок. Когда Filecoin появился на биржах в октябре 2020 года, некоторые биржи указали цену в 30 долларов в первые несколько часов. А вот другие — 200 долларов.
Различные виды арбитража
Межбиржевой арбитраж
Один из методов крипто-арбитража — это купить криптовалюту на одной бирже, а затем передать ее на другую биржу, где валюта продается по более высокой цене. Однако у этого метода есть несколько проблем. Спреды обычно существуют в течение нескольких секунд, но перевод между биржами может занять несколько минут. Комиссия за перевод — еще одна проблема, так как перенос криптовалюты с одной биржи на другую влечет за собой плату, будь-то снятие средств, депозит или сетевые комиссии.
Треугольный арбитраж
Этот метод предполагает использование трех разных криптовалют и обмен на разнице между ними на одной бирже. Поскольку все происходит на одной бирже, комиссия за перевод не является проблемой.
Таким образом, трейдер может увидеть возможность арбитража с участием Bitcoin, Ethereum и XRP. Одна или несколько из этих криптовалют могут быть недооценены на бирже. Таким образом, трейдер может воспользоваться возможностями арбитража, продав свой биткойн за Ethereum, затем использовать этот Ethereum для покупки XRP, а потом выкупить BTC обратно с помощью XRP.
Статистический арбитраж
Статистический арбитраж предполагает использование количественных моделей данных для торговли криптовалютой. Бот для статистического арбитража может торговать сотнями разных криптовалют одновременно, тщательно рассчитывая вероятность того, что бот может получить прибыль от сделки на основе математической модели, и открывать «длинную» или «короткую» сделку.
DeFi арбитраж
Децентрализованное финансирование, или DeFi, относится к финансовым протоколам, не связанным с хранением, которые работают без вмешательства человека, как протоколы кредитования, стейблкоины и биржи. Их насыщенная кодом архитектура делает их идеальными для арбитража.
Также возможно получить прибыль от других сделок. Если трейдер DeFi видит отличную возможность, он может захотеть разместить эту сделку как можно быстрее, чтобы заработать свои деньги. Но бот может заплатить немного больше, чтобы его сделка была обработана в первую очередь. Перейдя в начало очереди, заплатив повышенную плату за газ, торговый бот мог заработать немного дополнительных денег.
Приходите торговать на криптовалютную биржу Cryptology чтобы воспользоваться такими преимуществами как DeFi токены, низкие комиссии, фьючерсная и спотовая торговля, надежная защита и многе другое!
Арбитражная торговля криптовалютой на бирже
Арбитраж криптовалют предполагает связанные сделки, которые используют временное расхождение в цене актива. В теории: если один и тот же актив на бирже А стоит $105, а на бирже B − $95, то можно его купить на бирже B и сразу (как можно быстрее!) продать на бирже A. Профит − $10, за вычетом комиссии. На реальном рынке все не так просто.
Арбитраж как маржинальная торговля на бирже криптовалют
Именно арбитражные сделки создают дополнительную, «компенсационную» ликвидность и выполняют в торговле криптовалютой на бирже роль посредника по выравниванию рыночных цен. Возможны варианты:
Пространственный (межбиржевой) арбитраж
Используется разница в котировках между территориально удаленными биржами из-за задержек в передаче информации, например, на Binance и Yobit, HitBTC и EXMO. Покупаете валюту на бирже с низкой котировкой и сразу продаете на бирже, где котировка выше. В сделках может участвовать несколько связанных активов.
При достаточном капитале эта схема эффективно реализуется в форме маржинального арбитража, когда на двух (или нескольких) биржах постоянно размещается примерно одинаковый объем средств. Тогда срочная покупка/продажа происходит одновременно, нет переводов средств между биржами, экономится время и затраты на комиссии.
Временнόй (внутрибиржевой) арбитраж
Используется корреляция между активами на одной площадке, один из которых выполняет роль опережающего индикатора, а также ситуации «некорректных» биржевых котировок, когда сама биржа еще не успела сбалансировать со средним курсом на рынке.
На какой бирже торговать криптовалютой?
Необходимо отслеживать рейтинг бирж криптовалют по объему торгов, например, здесь. Топ-100 бирж криптовалют по объему торгов. Актуальные биржи для арбитража:Binance; CEX.IO; EXMO; Bittrex; Bitfinex; Kraken; Poloniex; Huobi; ItBit; GDAX; LiveCoin; HitBTC; Cryptopia; BTC Trade;OKcoin; ECoin; YoBit; Coinbase Pro; OKEx.
Сервисы для сравнения цен на биржах: Bitinfocharts, Bitcoinity, Coinmarketcap; мобильные приложения zTrader, TabTrader; сервисы арбитража: 1B BOT PRO, Bittrex/Yobit Exchange Tool, WannaCoins, Apitrade.pro, Cryptowat.
Как правильно торговать на бирже криптовалют
Тот факт, что вы видите разницу в котировках (на экране), еще не означает, что можно торговать арбитражные сделки. Важна потенциальная длительность ситуации арбитража, то есть, как долго эта «неэффективность» существует на рынке: это могут быть и доли секунды, и несколько часов.
Сегодня патриархи крипторынка, такие как Bitcoin, практически не пригодны для арбитража. На современном рынке «перекосы» в котировках наиболее часто возникают среди альткоинов, объемы торгов по которым незначительны, поэтому такие ситуации быстро закрываются желающими заработать.
Транзакции внутри биржи проходят мгновенно, но любое взаимодействие между биржами требует времени. Поэтому пространственный арбитраж в торговле криптовалютой на бирже должен быть выполнен максимально быстро, без лишних промежуточных операций, таких как ввод-вывод или перевод средств между кошельками.
Для арбитража выгодно автоматизировать процесс поиска торговых моментов, но необходимы советники с открытым кодом для быстрой ручной настройки под конкретные биржи. Рекомендуется использовать специальный софт, который анализирует рынок и подбирает арбитражные варианты по заданным параметрам (сумма вложений, чистая прибыль, срок выполнения и так далее). Но такие программы, как правило, платные.
Реально, но неактуально?
Сегодня неважно, на какой бирже торговать криптовалютой, проблемы везде одинаковы.
- Ливидность
Масса HFT-трейдеров моментально «съедает» любые возможности для арбитража, и чтобы вовремя втиснуться в этот поток нужен серьезный капитал и качественные каналы связи. Необходимость постоянного многофакторного мониторинга рынка требует времени, знаний и крепких нервов.
- Затраты на транзакции
Комиссии за сделки, ввод-вывод средств и потери при исполнении ордеров серьезно сокращают прибыль. Напоминаем: минимальная разница цен между биржами должна составлять не менее 8%;минимальная прибыль сделки 3% − иначе от арбитражных сделок лучше отказаться.
- Биржам мелкий арбитраж не нужен
При неожиданных пампах/дампах, которыми грешат именно криптовалюты, любыми способами блокируется ввод-вывод монет, на которые возникает серьезная (с точки зрения рынка) курсовая разница. Визуально транзакции проходят, но в реале пока идет зачисление на кошелек, цена выровняется и ваша сделка уже в убытке, как минимум, на сумму комиссий.
- Опасность краж и технических проблемах
Длительное хранение крупных сумм на биржевых счетах для многократного циклического арбитража делает ваши деньги отличной целью для хакеров и мошенников.
Рынок криптовалют регулируется и контролируется гораздо меньше, чем любой иной рынок, например, Форекс. Криптобиржи представляют собой обычные оффшорные компании без каких-либо гарантий доступа и технических услуг, так что арбитражная торговля криптовалютой на бирже для новичков чрезвычайно опасна. Возможно, традиционный трейдинг при разумном манименджменте будет гораздо выгоднее.
Криптовалютный арбитраж: как трейдеры используют разницу в курсах
Разница котировок криптовалют на различных площадках дает возможность трейдеру получить дополнительный доход. Такой способ торговли называется арбитраж, и его суть состоит в покупке токенов с целью их перепродажи по более высокой цене.
На фондовых и валютных рынках арбитраж появился давно. Однако на традиционных биржах торговать по этой схеме сложнее, потому что разница в котировках очень незначительна. Криптовалютные трейдеры получают больше возможностей для такого вида заработка из-за существенных перепадов в ценах бирж на цифровые активы.
В чем разница?
Курсовые разницы возникают из-за разной ликвидности торгов на биржах, объяснил криптоаналитик и частный трейдер Дмитрий Фомин. По его словам, на больших платформах много пользователей и торги идут активно, поэтому котировки всегда рыночные. А на мелких биржах ликвидность низкая, поэтому курсы на них могут отставать от рынка.
Другом фактором, влияющим на арбитраж, эксперт назвал высокие комиссии. Фомин пояснил, что чем больше стоит транзакция, тем меньше арбитражеров готовы браться за сделки, и тем вероятнее образование курсовых разниц между крупными и мелкими биржами.
Разница в котировках может быть из-за того, что торги к BTC, например, идут к разным монетам/валютам, считает СЕО платформы Cryptorg Андрей Подолян. Он привел пример, что в одном месте это могут быть торги к USDT, а в другом к обычному фиатному USD.
Также, эксперт считает, что разница в котировках и цене может появляться из-за того, что ввод/вывод монеты на бирже закрыт. Он уточнил, что из-за этого внутри биржи возникают свои, особые условия.
«Причем, если ввод/вывод на бирже закрыт долгое время, то разница в ценах может быть весьма существенной. Например, так совсем недавно было с монетой LUNA», — напомнил Подолян.
Цена актива формируется за счет баланса спроса и предложения, добавил старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он указал, что для криптовалют нет какой-либо центральной организации, публикующей официальный курс обмена, как это происходит в мире финансов для валют с плавающим курсом.
«Это логично, что на разных криптобиржах будет разный уровень спроса и предложения: как с ценами на продукты в двух соседних магазинах», — провел аналогию Зуборев.
Возможность заработать на этой разнице очень сильно влияет на спрос и предложение в том или ином сервисе, считает эксперт. Он заметил, что это уравновешивает цены на рынке, поэтому «арбитражники» в некотором смысле крайне полезны для всей индустрии.
Какие схемы используют трейдеры
Самый популярный вид арбитража — это автоматический межбиржевой, с помощью ботов, рассказал Зуборев. Он объяснил, что робот самостоятельно анализирует сотни торговых пар на десятках централизованных и децентрализованных бирж, пересылает средства между биржами и выставляет ордеры на покупку и продажу.
«Участие человека в таких операциях минимально, только первоначальная настройка и поддержание актуализации», — добавил старший аналитик Bestchange.ru.
Арбитраж в данный момент в 99% случаев осуществляют автоматические торговые системы, согласился СЕО платформы Cryptorg Андрей Подолян.
По его словам, сейчас распространен такой вид арбитража, как треугольник. Он работает в рамках одной биржи, рассказал эксперт. Выбирается монета, которая торгуется минимум в трех парах: алгоритм может купить ETH за USDT, затем продать ETH за BTC и в завершении продать BTC в USDT. Таким образом, в конце у трейдера снова остается баланс в USDT.
В такой связке достаточно получить небольшой % профита, чтобы арбитраж был успешным, говорит Подолян. Он пояснил, что даже 0,01% плюса с учетом комиссии уже означает, что связка была удачной. По его мнению, десятки и сотни таких кругов в итоге могут за день давать хороший профит. Данный вид арбитража особенно прибылен на биржах с невысокой ликвидностью, где есть рыночные отклонения, считает эксперт.
Также сейчас популярен арбитраж между спотовым и фьючерсным рынком, добавляет Подолян. Он сообщил, что в работе на фьючерсах участвуют как бессрочные контракты, так и контракты с ограниченным сроком действия (квартальные, месячные и так далее).
«Как правило, такой арбитраж хорош на сильных рыночных движениях. Когда возникают новостные импульсы. Появляются раздвижки между всеми контрактами, которые проторговываются», — рассказал специалист.
Торговые риски
Самая большая проблема для арбитража — это заморозка или задержка вывода средств, уверен старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он объяснил, что обычно расхождение в курсах — это сиюминутное событие, которое провоцирует большое количество людей и роботов заработать на этом, поэтому очень важно время реакции. Чем дольше будут идти средства с одной биржи на другую, тем выше вероятность не успеть и в итоге потерять из-за комиссий или изменения цены актива.
Также Зуборев обратил внимание, что существуют риски взлома смарт-контрактов, если используются децентрализованные биржи. Эксперт уточнил, что здесь возникает дилемма: увеличивать ли количество рассматриваемых бирж за счет низколиквидных молодых проектов, которые чаще всего и порождают такие расхождения с централизованными биржами.
Эксперт предупредил, что не стоит исключать и возможные санкции со стороны централизованных сервисов за подозрительную активность или в существующих реалиях и по политическим мотивам.
Еще одним не самым очевидным риском эксперт назвал потенциальный бэкдор в торговом роботе. Зуборев подчеркнул, что для корректной работы автоматов необходимо предоставить API-ключи, которые по факту отдают им полный доступ к вашим средствам. И разработчик, имея возможность удаленного управления, может воспользоваться этим в своих корыстных целях, предостерег аналитик.
Базовый риск — это убыток, понесенный из-за того, что цена токена упала во время перевода с биржи на биржу, по мнению криптоаналитика и частного трейдера Дмитрия Фомина. Это может быть связано с ограничениями в работе биржи, с зависанием транзакции в блокчейне и другими факторами, влияющими на скорость проведения сделки.
Эксперт советует тщательно проверять выбранные токены и платформы, а также внимательно вводить адреса для перевода и выбранную сеть, чтобы не потерять свои средства из-за спешки.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.