Как выйти из просадки и разрулить лок
Привет, коллеги. В данном материале поговорим о том, что такое просадка в трейдинге, как в нее попадают, что такое локи в трейдинге. После чего я дам свои рекомендации о том, как выйти из просадки и разрулить локи, если Вы все-таки вляпались.
Что такое просадка
К 38 годам я пришел к тому, что надо называть вещи своими именами: трейдинг, биржевая торговля, валютные спекуляции, покупка ценных бумаг на фондовом рынке — это игра с нулевой суммой на деньги. Каждая сделка потенциально может принести прибыль или убыток. Закрывать в плюс 100% торговых операций не дано никому. Однако контролируемый убыток не является форс-мажором. А вот незапланированный loss или системно-накапливающийся приводят к тому, что торговый счет «сдувается».
Можно говорить о том, что счет находится в просадке уже при 25% потере депозита, а если он приближается к 50%, просадку следует признать глубокой. Теперь для восстановления депозита понадобится заработать 100% прибыли.
Почему трейдеры попадают в просадку
Ответ лежит на поверхности. Большинство спекулянтов перебирают торговые системы в поисках Грааля, пытаются прогнозировать рынок с помощью тех или иных индикаторов или торгуют бессистемно, по наитию. При этом мало кто уделяет внимание манименеджменту и управлению капиталом. Позиции открываются с огромным плечом и слишком коротким стопом, используются доливки, усреднения и различные методы мартингейла. Иногда стоп вообще не ставится и позиция, открытая против тренда, уходит в глубокий минус. Помимо этого рынок и сам способен удивлять ценовыми шоками и «черными лебедями», так что даже аккуратный и дисциплинированный трейдер порой оказывается у разбитого корыта.
Вот три пункта, которые снимут проблему с регулярными просадками у большинства трейдеров.
1. Торговля с умеренным плечом.
Форекс брокеры сейчас дают по умолчанию плечо 1:500 с возможностью увеличить его до 3000. Большинство трейдеров не ограничивают в настройках счета эту функцию и, открывая позиции, стараются задействовать всю свободную маржу, что приводит к тому, что небольшое движение против их позиций приводит либо к глубокой просадке, либо к потере депозита. Установите ограничение плеча на 1:20-1:50 и Вы сразу увидите результат. Счета перестанут сливаться, а просадки станут меньше, эмоциональный фон выровняется.
2. Адекватные цели по доходности.
В трейдинге много максималистов. Нам хочется стать миллионерами и доказать окружающим свое превосходство и исключительность. Поэтому, однажды разогнав счет или подглядев как это делают другие, мы ставим себе нереалистичные ориентиры. Уменьшите амбиции, коллеги. Даже если Вы будете делать 10% в месяц, но регулярно и без существенных просадок, это превосходный результат. Сейчас годовые ставки по валютным депозитам находятся в пределах 3-4%, а рублевым — чуть больше 10%.
Если не гоняться за журавлями, то глубоких просадок удастся избежать, ведь риск на сделку будет составлять не 10-20%, а 2-5%. В этом случае можно своевременно заметить какую-то ошибку в торговом подходе, если счет «тает» и сделать остановку для поиска решения или устранения ошибки в торговом методе.
3. Ориентир на среднесрочную торговлю.
Трейдеры максималисты не только в том, что устанавливают себе нереалистичные цели, но и в том, что хотят торговать каждый день 24/7. Если фондовый рынок или Forex закрывается на выходные, то криптобиржи работают круглосуточно. Это дает возможность трейдерам лудоманить и сливать счета в режиме nonstop, торгуя криптовалютами.
Потерять деньги, войти в тильт, получить плюху во время ценового шока легче, когда Вы находитесь постоянно в рынке. Трейдер склонен переоценивать свои возможности и не замечает, как замедляется реакция, нарастает напряжение, а трейдинг превращается в азартную игру. Минимизация количества сделок, умеренный риск, небольшое плечо дают возможность отойти от торгового терминала и заняться своими делами, изредко проверяя ситуацию на счете. Если какие-то сделки пошли в плюс — можно перенести трейлинг в прибыльную зону и защитить профит. Если какой-то инструмент ведет себя не так, как ожидалось — лучше своевременно выйти из рынка.
Как восстановить депозит
Чтобы восстановить депозит, надо для начала принять убыток и реально оценить ситуацию. Брать в долг, отыгрываться нельзя ни в коем случае — этот процесс как трясина затянет трейдера в еще большие беды, поэтому лучше вовремя остановиться и перевести дух. Если просадка невелика, скажем, 25%, то надо сосредоточиться на том, чтобы взять хорошее трендовое движение по тому инструменту, который Вы понимаете. Сосредоточив усилия на одной сделке, одной возможности, вовремя войдя в рынок с риском, скажем, 5%, Вы вполне можете заработать 10-20% и восстановить потери.
Скальпировать, частить со сделками, суетиться и влазить в те инструменты, которых Вы не знаете — нельзя. Без паники. Деньги можно всегда можно будет заработать. Если сейчас Вы их потеряли — значит так надо.
Меньше всего я боюсь потерять деньги. А уж потеряв, я никогда потом не переживаю. Я забываю о них к следующему утру. Не потеря денег, а ошибка — вот что вредит и кошельку и душе. «Воспоминания биржевого спекулянта». Э.Лефевр
Если просадка велика — совет аналогичный, только не пытайтесь заработать одной сделкой 100%, чтобы восстановить потери разом. Двигайтесь небольшими шагами с теми же принципами, рискуя 3-5% в сделке и ориентируясь на существенные движения, избегая торговли рыночным шумом.
Как разрулить локи
Я периодически сталкиваюсь с трейдерами, у которых счета залокированы убыточными сделками. Что такое локирование позиций и как к нему приходят? Поскольку пост читают не только трейдеры — разжую подробнее на конкретном примере.
Новичок, пройдя краткое обучение трейдингу, открыл торговый счет на $10.000. Он сразу бросается в бой и открывает длинную позицию в размере одного лота (на покупку) по фунту около 1.32, рассчитывая на то, что цена прорвет уровень сопротивления и пойдет вверх. Об этом он прочитал на информационных ресурсах, а там лишь бы кто писать не будет — инфа 100%. Однако цена падает и убыток вскоре составляет $5.000.
В данном случае уже можно говорить о нарушении вышеуказанных правил (большое плечо, высокий риск), но еще можно закрыть убыточную сделку, признав поражение в данном трейде и сохранив 50% от депозита. После закрытия сделки на счете останется $5.000 уе. Но вместо этого, наш герой открывает короткую позицию (на продажу) того же объема от уровня 1.27. Во многих кухонных ДЦ это допустимо и 2 сделки остаются висеть в терминале. Когда цена GBPUSD продолжает падать — по длинной позиции растет убыток, а по короткой позиции накапливается прибыль в том же размере. Общий убыток в $5.000 не меняется. Это и называется «лок» или замок. Одно «но». Рано или поздно надо будет его «разрулить». Иногда таких «локов» может быть у неудачливого спекулянта несколько десятков по разным инструментам.
Почему же горе-трейдеры локируют убыточные сделки? Пока лок не закрыт, баланс счета отображается как $10.000, что создает иллюзию, будто ничего плохого не случилось. Эквити при этом, понятно, показывает реальный остаток $5.000, но трейдер не принимает реальную ситуацию и верит, что сможет разрулить лок.
Возможно ли это в такой ситуации? Теоретически да. Но для этого надо вовремя выйти из короткой позиции, а потом открыть еще один лонг (в нашем примере на 1.15) и взять хорошее возвратное движение, после чего можно даже выйти в плюс и такие примеры есть, но это можеть прокатить один-два раза, после чего все заканчивается очень плохо. Но горемыки верят до последнего, что им это удастся. Извините, но чтобы провернуть такую операцию, надо быть трейдером 80 уровня, а трейдер 80 уровня просто не окажется в такой ситуации.
Трейдинг 80lvl: на 1.15 закрываем короткую сделку +$12.000 и открываем лонг на 1 лот, который закрываем по 1.24, что дает нам +$9.000 и сразу ликвидируем самую первую позицию с убытком -$8.000. Итого +130% профита к депозиту. Изи.
Мой совет тем трейдерам, у которых висят локи: примите убыток и ликвидируйте все замки. Все! Эквити — это та реальная сумма, которая имеется в Вашем распоряжении. После чего отдохните и соберитесь с мыслями, вернитесь к правилам в самом начале поста и избавьтесь от желания броситься в бой и отыграть все потери разом.
При этом не просите Бога, чтобы он спас Вас и двигал рынок туда-сюда, закрывая за Вас позиции в плюс. У него хватает других более важных забот помимо спасения лудоманов-неудачников. На бирже выживают только те спекулянты, которые работают здраво, осторожно, следуют правилам и при этом вовремя платят «десятину».
Если остались вопросы — пишите на контакты, указанные на странице Обо мне.
Стоит ли бояться большой просадки: мифы и реальность
Мы уже рассказывали, как выбрать и рассчитать риск на сделку (читайте статью здесь). Сегодня продолжим разговор о важных вещах, связанных с управлением риском.
Если вы трейдер или инвестор, зарабатывающий с помощью доверительного управления на финансовых рынках, вам знакомо слово «просадка». Для одних оно звучит зловеще, для других — как описание неприятного события. Но лишь профессионалы знают, что такое просадка на Форекс и как к ней правильно относиться.
Дело в том, что полностью избежать просадок на финансовых рынках невозможно. Но просадка просадке рознь. И те, кто пришли в эту сферу всерьез и надолго, должны хорошо понимать, как взаимодействовать с этим явлением.
В этой статье мы рассмотрим, что такое просадка счета на Форекс с точки зрения трейдера и инвестора, разберем причины ее образования и способы выхода.
Содержание статьи:
Что такое просадка на Форекс и какой она бывает
Просадка — это снижение суммы депозита относительно его первоначального уровня. Происходит оно из-за того, что цена пошла против открытых позиций, и в результате образуется убыток.
Однако, как мы говорили выше, просадки бывают разными. Так, например, плавающая просадка — это убыток, который возникает по открытым сделкам. То есть рынок пошел против открытых позиций, как следствие — сформировался минус. Сумма убытка меняется во времени до тех пор, пока он не будет зафиксирован. Из этой просадки вполне возможен выход, если цена развернется и пойдет по прогнозу, на основании которого была открыта сделка.
Опасна ли плавающая просадка? Нельзя сказать однозначно. Если у трейдера хорошая прибыльная торговая стратегия и система риск-менеджмента, все сделки защищены стоп-лоссами, то такая просадка не страшна. Диапазон ее углубления, как правило, невелик. А вот если сделки открыты без стоп-лоссов, здесь можно надеяться разве что на везение. А это значит, что риск увеличения размера просадки высок.
О правилах риск-менеджмента вы узнаете здесь.
Бывает также зафиксированная просадка. Ее название говорит само за себя. Она образуется, когда результат по минусовым сделкам фиксируется.
Что такое максимальная просадка на Форекс? Это разновидность зафиксированной просадки, которую вычисляют путем вычитания из текущей максимальной суммы депозита его нынешнего минимума. Текущий минимум — это тот наименьший уровень депозита, который был достигнут после теперешнего максимума.
Что такое абсолютная просадка на Форекс? Это значение убытка, которое вычисляется как разница между изначальной величиной депозита и минимальной суммой, которая осталась на счету в результате убыточной торговли.
Просадки в работе трейдера: причины и способы выхода
Итак, вы трейдер, то есть намерены зарабатывать на финансовых рынках самостоятельно. Вы пришли в эту сферу за прибылью, а это значит, что необходимо выяснить причины, ведущие к убыткам, и предпринять действия по их предотвращению еще до того, как вы начнете торговать.
Что такое просадка на Форекс для трейдера? Это убыток, который может быть как контролируемым, так и неконтролируемым. Избежать просадки не удастся, поэтому единственный выход по работе с ней — вывести в контролируемую плоскость.
Когда возникает просадка? Фактически тогда, когда цена в сделках идет против вас. Это может случиться по одной из четырех причин:
1. Вы ошиблись с точкой входа (ваш прогноз был неверным).
2. Это временный откат цены против позиции, но в итоге сделка закроется в плюс (имеем плавающую просадку).
3. Вы попали на убыточный сигнал торговой стратегии.
4. Произошел форс-мажор, и ваш прогноз утратил актуальность (например, неожиданные новости привели к ценовому всплеску, поэтому техническая картина была сломана).
При просадке в каждой конкретной сделке проявляется один из этих факторов. При этом, если смотреть глобально, убытки имеют более глубокие, фундаментальные причины. Их три:
1. Ошибки в торговом алгоритме или его отсутствие, убыточная торговая система или нарушение правил прибыльной стратегии. То есть трейдер неправильно или несистемно открывает сделки. В долгосрочной перспективе это прямой путь к просадкам.
2. Просчеты в управлении капиталом и риском или отсутствие системы риск-менеджмента и мани-менеджмента. А также несоблюдение правил торговли, если они у вас есть.
3. Недостатки в психологии трейдинга: неумение совладать со своими эмоциями, импульсивное открытие или закрытие позиций, превышение допустимого объема в позиции.
Для того, чтобы избежать губительных для счета просадок, необходимо отточить свою систему торговли на всех трех уровнях. И да, конечно, она у вас должна быть! Бессистемная торговля — путь к быстрому сливу депозита.
Итак, мы ответили на вопрос: просадка на Форекс — что это такое. Дальше рассмотрим несколько советов о том, как избежать просадки и что делать, если вы в нее попали. Но сначала проанализируем некоторые мифы, усугубляющие убыточное положение трейдера.
Мифы о просадках
Миф №1. Просадка по мартингейлу — путь к взрывной прибыли
Торговая система мартингейл — это удвоение объема убыточной позиции каждый раз, когда цена идет против сделки. Основная идея стратегии заключается в том, что цена рано или поздно развернется, а плавающая просадка превратится в огромный процент прибыли. Но на практике все не совсем так красиво:
- Мартингейл при торговле с кредитным плечом несет в себе огромные риски для депозита. У трейдера может просто не хватить торгового счета, чтобы дождаться разворота цены.
- Мартингейл — это не стратегия спасения депозита. Большинство трейдеров решают применить этот метод после того, как цена пошла против них, тем самым вгоняя себя в еще большие убытки.
Если вы очень хотите применить мартингейл-стратегию, ее необходимо тщательно просчитывать еще до открытия первой сделки, помня о риск-менеджменте и управлении капиталом.
Миф №2. Локирование спасет счет при просадке
Локирование («вход в замок») — это открытие противоположной сделки тем же лотом, что и просадочной позиции. Например, вы купили пару EUR/USD, цена пошла против вас. Тем же объемом открывается сделка на покупку, и вуаля! — убыток не растет.
С одной стороны, хорошо. У трейдера есть время успокоиться и решить, что делать дальше. Но с другой — не совсем так: потом из «замка» надо будет выходить, а это не так легко, как кажется на первый взгляд, если позиция была залокирована импульсивно.
Помните, стратегия локирования, как и мартингейл, хороша, если вы тщательно обдумали ее до того, как открыли первую сделку.
Миф №3. При просадках надо усредняться
Это еще одна попытка «лечить симптомы». История с ней обстоит так же, как и с первыми двумя мифами. При хаотичной торговле, если стратегия отсутствует, усреднение может загнать вас еще в большие убытки.
Как избежать просадки и выйти из нее, если уже попали
Выше, рассматривая, что такое просадка на Форекс, мы выяснили, что, во-первых, она неизбежна, а во-вторых, бывает как допустимой, так и высокой. Вот несколько советов о том, как избежать губительной для вашего счета просадки:
1. Торгуйте по проверенной стратегии.
2. Знайте математическое ожидание и максимально допустимую просадку этой стратегии. Не допускайте ее превышения и не нарушайте правил.
3. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что у вас есть грамотная система риск-менеджмента, и работайте только по ней.
4. Учитесь управлять эмоциями. Избегайте импульсивных действий, не предусмотренных правилами вашей системы.
Что же делать, если вы попали в просадку
Вы уже знаете, что такое просадка по депозиту на Форекс. Это результат нарушения стратегии или признак того, что в вашей системе есть ошибка. Поэтому необходимо выполнить такие действия:
- Остановить торговлю и найти ошибку.
- Решить, как можно исправить этот просчет. Если не удается найти выход самостоятельно, стоит обратиться за помощью к опытному трейдеру.
- Выход из просадки, особенно большой, — длительный процесс: нужно набраться терпения и не спешить.
Помните: в любой непонятной ситуации следует возвращаться к основам — торговому алгоритму, риск-менеджменту, психологии.
Инвестор и просадка
Трейдерам проще воспользоваться советами и внести изменения в систему торговли, так как они сами управляют своим счетом и несут ответственность за него.
А что делать инвестору, который отдал деньги в доверительное управление и столкнулся с тем, что такое просадка на Форекс? Здесь меньше вариантов действий, и все они заключаются в том, какое решение принять: оставить свои инвестиции и ждать, что ситуация выровняется, или забрать их и искать нового управляющего.
Вот ряд рекомендаций для инвесторов, вкладывающих деньги в TIMA-счета:
- Не бойтесь просадок. Они неизбежны. Но найдите себе того управляющего, чье отношение к риску совпадает с вашим (консервативное, умеренное, агрессивное).
- Изучите условия оферты. Там указана допустимая сумма просадки по торговой стратегии управляющего. Если она вас устраивает, можете инвестировать.
- Если просадка управляющего ниже допустимой — не переживайте. Если значительно выше — это повод забрать инвестиции.
- Дополнительно защитите свой инвестиционный счет — установите «Риск-менеджер».
- Изучите кривую доходности управляющего. Если после периода убытков следовал значительный рост, в моменты просадки по счету можно увеличивать размер своих инвестиций.
- Диверсифицируйте свои вложения — выберите нескольких управляющих, чей риск-профиль вам подходит, и распределите свой капитал между ними. Это позволит снизить риск.
Внимательно читайте оферту управляющего при инвестировании капитала. Если какие-либо условия вам не подходят — выбирайте другой TIMA-счёт.
Подведем итог
Мы разобрали, что такое просадка на Форекс, и выяснили, что это нормальное явление при работе на финансовых рынках, но только в том случае, если оно контролируется и не превышает заранее просчитанного значения.
Больший уровень просадки говорит о наличии ошибок, а значит, трейдеру нужно вернуться к основам: проверить свой алгоритм, риск-менеджмент и психологию.
Кстати, чтобы уменьшить риск просадки, надо правильно выбирать кредитное плечо. А это уже другая история и другая статья, которая вскоре появится у нас в блоге.
Избежать «просадки»: 3 совета
Ряд убыточных сделок, вызывающих значительное уменьшение баланса счета, известен в торговле как просадка. Большинство людей, однако, называют это просто «полосой неудач» или «неудачей», отбрасывая любое принятие закономерности такого итога. Между тем, успех в торговле — самая далекая вещь от «случайности».
Может ли трейдер сделать что-то, чтобы активно сдерживать полосу неудач? Безусловно! Ниже приведены несколько практических советов, которые помогут вам в этом.
Совет 1: диверсифицируйте свои активы
Опытные трейдеры обычно используют 4–5 торговых активов, которые различаются по типам, уровням волатильности и доступности. Таким образом, если какая-то ненормальная рыночная ситуация влияет на актив, которым они торговали, у них есть несколько иных надежных вариантов, к которым можно прибегнуть.
Совет 2: знать, когда нужно отступить
Установите ограничение на количество сделок, которые вы совершаете в день. Если вы видите, то входите в опасную зону с 3–5 невыгодными сделками подряд, будет хорошей идеей напомнить себе об установленном вами лимите и остановиться. Так вы не будете принимать поспешных решений и сможете вернуться к торговле позже, сохранив свои активы.
Совет 3: зафиксируйте прибыль
Лучший способ не допустить просадку — вывести хотя бы часть ваших средств. Пока торговля идет в вашу пользу, сделайте правилом выводить 30–50% прибыли. За это вы себе в итоге поблагодарите.
Главный тезис: не думайте о трейдинге как об азартных играх, где все зависит от случая.
Как выйти из просадки и не слить депозит?
Привет! Эта тема важнейшая для тех, кто решил опробовать бесплатную стратегию из интернета или использует форекс роботы без ежеквартальной оптимизации алгоритма. Но вообще, абсолютно любая стратегия может принести «сюрприз» в виде шокирующей просадки депозита. Что делать в такой ситуации? Закрывать убыток или дать возможность усреднению вывести сделки в б/у? Нет идеального ответа. Но есть идеальный алгоритм выхода из просадки. И в этом обзоре я щедро им с тобой поделюсь. Ведь трейдеры должны помогать друг другу, правда? ��
Для начала давай определимся с типом стратегии, что попадает в просадку. Обычно они делятся всего на 2 типа: классические и математические. К классическим мы будем относить всё, что работает на stop loss приказах. Даже, если ты используешь метод мартингейла и увеличиваешь лот последующей сделки после убытка. По сути, это один алгоритм, просто в одном из вариантов ты используешь агрессивный манименеджмент.
Математические стратегии не фиксируют сделки по стоп-приказам. Их задача в том, чтобы усреднять или переворачивать позиции «до последнего». Они также могут использовать фиксацию убытка при заданном проценте от депозита. Но это уже другая история, и спасать, как понимаешь, тут уже нечего. Если убыток зафиксирован, то деньги уже отданы рынку. Смирись и жди новых сигналов.
Что потребуется для вывода депозита из просадки? Видео
Ровно тоже самое, что и привело тебя к этой просадке: тренд, уровни и точки входа. Конечно, ты можешь сказать: «да я с этой стратегией больше и связываться не хочу!». Но разве у тебя есть прямо сейчас иные инструменты? Пока ты будешь искать что то лучшее, от депозита уже ничего не останется. Да и не факт, что тебе так повезёт. Поэтому давай так: если ты выбрал эту стратегию, значит у неё есть некий потенциал. Так давай им и воспользуемся.
Конечно, я могу порекомендовать тебе лучшие системы BiG Trader и BiG Scalper. Изучить стратегии и метод заработка, что рождён автоматизацией более 2000 стратегий и вычленением лучшего из них. Но ты скорее всего посчитаешь, что тебе опять впаривают нечто дорогое и бесполезное. Ок �� Пока так будет думать рыночное большинство, мы продолжим зарабатывать. Хотя на этих системах анализа я мог бы сразу же закончить этот обзор, ведь большего и не требуется.
Но что, если твоя стратегия и не предусматривала одного из этих важных элементов: тренда, уровня и точки входа? Или ты используешь торговый робот и не знаешь как он работает. Тогда в этом обзоре ты узнаешь ещё и о базовых принципах трейдинга. Ведь не могу же я оставить тебя без ничего? Поэтому, рад тебе представить самый полный обзор о том, как выйти из просадки и спасти свой депозит. Для начала мы с тобой пройдёмся по каждому элементу грамотной стратегии, и в завершении я дам тебе подробный алгоритм выхода из просадки. Это единственный рабочий способ. Поэтому будь внимателен.
Начинаем с методологии рыночного настроения
Как ты уже знаешь, у рынка очень изменчивое настроение. Собственно, именно по этой причине ты сейчас в просадке. Кто то, где то выступил с речью, – и вот ты уже умоляешь котировки остановиться. И в то же время, это и есть твой путь к решению проблемы. Позже, я научу тебя не наращивать убыток и даже зарабатывать на просадках. Но чтобы в этом разобраться, придётся уже включать свою голову и дословно изучить всё, что мною описано в этом спасительном обзоре. Поэтому давай вспомним всё, что нам известно о тренде, тенденции или настроении рынка. Изучай все ссылки ниже, я прикрепил их, дабы не увеличивать этот обзор для тех кто в теме.
Построение линии тренда в качестве главного индикатора тренда.
Сложно сказать, насколько этот способ будет успешен конкретно для тебя. Но у меня он никогда не работал. Таким методом можно произвести впечатление, разве что на зелёного новичка. Ведь, пока ты найдёшь условия для линии тренда – сам тренд уже будет на последнем издыхании. Но попробуй ��
Поиск областей консолидации.
Вот это уже ближе к истине, ведь локальный тренд на твоем рабочем таймфрейме часто зарождается именно в них. Для построения достаточно найти 2 экстремума и 1 противоположный. Дальше просто ждёшь ретеста одной из границ канала и считаешь этот момент подтверждением начала нового движения или продолжения.
Закрепление цены за уровнем.
Это также может указывать на смену текущего тренда. Поглощение уровня выше, явно указывает на силу быков против медведей. И наоборот.
Использование индикаторов.
Самый простой способ с помощью которого в 95% случаев, трейдеры тренд и определяют. Я не буду в этом обзоре спорить за эффективность одного или другого подхода. Просто выбери тот, который тебе доступен.
Способов определения настроя рынка куда больше. Я указал более менее, известные. Ты можешь взять себе на вооружение один из них, либо использовать иной подход. Не могу сказать, что метод не имеет значения. Но здесь нам важно, чтобы он «тупо был». От него мы будем строить всю систему выхода из просадки. Если в твоей стратегии это уже предусмотрено – моя дань уважения, этим авторам. Идеально, если ты будешь искать смены рыночного настроя именно на рабочем таймфрейме, так больше шансов поймать начало импульса и сделать всё очень быстро.
Выход из просадки всегда ориентирован на торговые уровни
Вот отсюда и начнётся наш «танец с бубном». Именно от уровней мы будем осуществлять все наши манипуляции с открытыми ордерами. Почитай здесь, как строить уровни правильно. Уверен, что твоя стратегия в 90% случаев этого вообще не учитывает. Уж в столь плачевном состоянии сегодня находится уровень трейдерской подготовки. В процессе алгоритма спасения депозита мы будем искать точки разгрузки позиции и фиксации профита именно по уровням. Другого способа нет. Хотя бы потому, что рынок начинает и заканчивает любое движение на уровне. Поэтому остановись и почитай обзор по ссылке выше.
Разгрузка позиции — это как раз фундамент нашего метода. Осуществляется она именно по уровням, что могут стать довольно сильным сопротивлением для текущего движения. Это либо уровни ликвидности (толпы), либо уровни маркетмейкера. Мы будем искать области защиты этого уровня и работать в 2 направления заработка, чтобы не оставить рынку шансов на лёгкий бой.
На моей практике, данный метод выхода из просадки не работал лишь в 5% случаев и чаще всего из-за ошибок самого трейдера. И неумение строить уровни – одна из ключевых проблем новичков. По сути, от тебя требуется только одно. Дождаться момента, когда тренд вновь сменится или подтвердится (зависит от стратегии, которой мы помогаем) и найти момент защиты этого уровня ценой. Именно защита уровня является финальным кирпичиком нашего алгоритма, поэтому пору слов о точках входа.
Когда начинать спасение депозита? Точки входа
В качестве точек входа, или подтверждения защиты уровня придется использовать алгоритмы той же стратегии, что привела тебя в эту ситуацию. Так что, выбор очень велик и разнообразен. Начиная от индикаторов и заканчивая паттернами с классическими фигурами. Вот здесь ты можешь найти описание самых сильных паттернов Price Action, если уж совсем всё плачевно ��
Ещё до того, как мы начнём разбирать метод вывода депозита из просадки, нам придётся изучить методологию входа в позицию. Она едина и для входа в первичную сделку и для «выхода из задницы», поэтому я и говорил вначале, что использовать тебе придётся свою стратегию. Но как мы уже поняли, ни всегда твоя стратегия безупречна. Поэтому и потратили столько времени на изучение основ грамотной торговой системы. Повторю, если в твоей стратегии предусмотрено определение тренда, работа от уровней и точки входа в формате защиты этого уровня — всё ок. Менять что-то сейчас, даже несмотря на всю твою ненависть к ТС, очень опасно. Да и времени у тебя на это уже нет.
Главный принцип работы у нас должен быть такой:
- Дожидаемся новой смены тренда, либо его продолжения
- Ждём подхода цены к уровню. Для уровня маркетмейкера (RS-уровни в системах BiG Trader и BiG Scalper) требуется касание. Для уровней ликвидности касание желательно, но не всегда происходит. Поэтому пусть цена просто будет рядом ��
- На касании уровня или после него необходимо появление точки входа: индикатор, паттерн, свечная формация, выход на объемах и т.д.
Когда пора спасать депозит от просадки?
Это не менее важный момент, чем всё изученное выше. Часто твои действия только вредят стратегии. Не имеет смысла лезть в ТС, когда просадка составила всего 5 или 10%. Обычно это допускается любой системой. Если ты начинаешь манипуляции с ордерами, значит нарушаешь алгоритм заработка. Тут уже проблемы с психологией, но не с системой. Раз уж ты читаешь этот обзор, значит в текущий момент или ранее, ты терпел неприятную для себя просадку депозита. Это для нас в общем, самое важное.
Обычно, если стратегия грамотно разработана, то ты знаешь максимальную просадку за несколько предыдущих лет. Я в своей работе с роботами придерживаюсь правила «не больше 35% от депозита». Мы не публикуем на сайт советники, которые допускают большую. В ручной классической работе для меня 15% уже очень много. Напомню, что под классической ТС я подразумеваю торговлю с приказами stop loss. Здесь уже свои отдельные методы спасения депозита и о них мы просто поговорим отдельно. Пока что, мы рассматриваем именно математический подход к трейдингу. Ведь именно он является самым стабильным и популярным среди огромной массы трейдеров.
Поэтому, давай так. Я проверял, тестировал и применял на практике именно метод «не более 35%». А значит, перед тем, как начать вывод ордеров в безубыток убедись, что твоя просадка составляет около 35%. Если меньше, то пережди и дай стратегии шанс. Если больше – доливай деньги на депозит. Просадка должна быть около 35%. В остальных случаях, эти действия просто не нужны, либо бесполезны. В моей практике были случаи, когда трейдеры с помощью этого метода выходили даже из 70%-ой просадки. Но чем выше просадка, тем меньше шансов, что мой метод сработает.
Откуда взять деньги для доливки в просадку?
Вот здесь я всегда рекомендую владельцам торговых роботов разделять свой депозит на 3 части. И торговать только на 1/3 капитала, остальные средства (2/3) должны лежать на карте или кошельке в качестве «страхующего депозита». Да, ты скажешь мне, что это сокращает итоговый профит. Но мы говорим о методах, что приближают свою стратегию к беспроигрышности. И чем старше я становлюсь, тем больше верю в эти идеалы ��
Когда у тебя есть «страховка», то меняется многое. Ты более психологически устойчив и дисциплинирован. Твоя «большая» просадка сразу становится в 3 раза более комфортной. У тебя появляется куда больше вариантов для выхода из просадки. Причем, один из них, — просто ничего не делать. Да, если ты торгуешь с роботом и он ушел в усреднение, то простая доливка позволяет ему спокойно справиться с задачей и без тебя.
Мой авторский алгоритм выхода из просадки депозита
Мы рассмотрим этот метод на основе стратегии усреднения. Немного пораскинув мозгами, ты сможешь использовать ее в любой стратегии на математике. К примеру, если ты используешь переворот позиций с увеличением лота, то ничего не мешает тебе отпустить эту ситуацию до определенного минуса, где ты уже начнёшь разгрузку убытка от уровня. Для начала нам потребуется убедиться, что критическая просадка наступила и составила 35% и более. И открыть обратный текущим позициям ордер. Да, вот так просто. Без всяких на то причин. Если ты выверил лот так, чтобы максимальная просадка на истории в 2 года составляла не более 35%, то превышение ее на текущем рынке уже означает сбой в работе стратегии. Этого для старта нам достаточно.
Наша задача открыть разгрузочный ордер лотом, который равен 50% от общего количества открытых лотов на текущий момент. Таким образом, при движении вниз ты не наращиваешь убыток, а наоборот, разгружаешь нагрузку на депозит в 2 раза. Если в этот момент движение всё же развернётся в обратном направлении, ты всё равно будешь зарабатывать половиной открытых лотов и таким образом выведешь все позиции в безубыток. Заметь, и продажу и покупки. Просто точка безубытка сместится выше. На этом моменте уже можно расслабиться. Пойдёт вверх — закроешь позиции в бу. Пойдёт цена вниз — будешь зарабатывать на ордере разгрузки. Конечно при этом у нас остаётся не малый объем ордеров усреднения, но с этим мы тоже справимся. Именно для этого мы изучали выше, методы грамотного входа в позицию.
Но это, конечно не всё. Уверен, что для новичка этот алгоритм окажется достаточно сложен для скорого понимания. Поэтому попробуй перечитать 3 раза. Мне всегда помогает �� Что делать, если цена всё равно пойдёт обратно против наших позиций усреднения? Что делать, если открытый ордер усреднения не доведёт позиции до безубытка и цену развернёт обратно? О том, как сохранить заработанное мы поговорим дальше.
Как сохранить профит в режиме выхода из просадки?
Вот здесь и начинается всё самое интересное. Для этого нам и пригодятся наши инструменты и знания в построении уровней, поиске паттернов или прочих точек входа. При закрытии разгрузочного ордера в профит и открытии нового ордера усреднения нагрузка на депозит вновь вырастает. Однако, для вывода позиций в безубыток уже требуется много меньшее расстояние. По ордеру разгрузки мы не только заработали деньги. Мы получили возможность закрыть сделку в минусе и при этом всё равно «выйти в ноль». Как это происходит?
Очень просто. Представим, что по разгрузке мы заработали $1000. Это означает, что закрытие ордеров усреднения при текущем убытке в –$1000 мы имеем точку безубыточности. А если рынок не даёт нам добиться даже столь крохотного результата, то мы снова вступаем в бой. Любое движение на рынке завязано на уровнях ликвидности и маркетмейкера, поэтому разворот цены против уровней усреднения скорее всего произойдёт на отскоке от одного из уровней. Этот момент всегда будет сопровождаться защитой этого уровня. А значит, мы увидим разворотные паттерны. И надеюсь, обратные сигналы индикаторов, если ты всё еще веришь в их эффективность ��
Именно на обратных сигналах от уровня мы будем закрывать те ордера усреднения, что уже находятся в профите. Таким образом, ты фиксируешь в «копилку выхода из просадки» ещё 500$ например. А значит, теперь уровень безубыточности составляет уже минус $1500, а не –$1000, или вообще «0». Понимаешь? Пока рынок играет против нас, мы отбираем от него всё больше шансов на манёвр. При любом его действии мы продолжаем зарабатывать. И однажды, он сдаётся. Проверено �� Теперь осталось разобраться в том, как разгружать позиции дальше.
Выход из просадки и её постепенное снижение
При закрытии ордера усреднения в профит, или его открытии, мы всегда будем выставлять новый разгрузочный ордер. Но понятно, что уже отложенными sell или buy стопами. По рынку разгрузка открывается только в самом начале. Ставится разгрузка всегда за ближайший торговый уровень. Поэтому, если ты решил «поумничать» и пропустил обзор про торговые уровни, то самое время вернуться к его изучению. Разгрузку ты считаешь всегда по новой. То есть, если ты закрыл несколько ордеров усреднения в профит, то расчет разгрузки идёт от общего лота открытых ордеров. Если ты открыл дополнительное усреднение после закрытия в профит разгрузки, то разгрузка будет ещё большим лотом, чем ранее.
Как вывести депозит из просадки в классической ТС
Здесь правила вполне просты. Стратегия всегда фиксирует позиции по стоп лосс в случае просадки. Поэтому деньги рынку уже отданы, спасать нечего. Один из лучших вариантов, просто оптимизировать или доработать свою стратегию. Переждать 1 или 2 месяца, чтобы вернуться в торговлю после того, как цена на валютную пару «устаканится». Вероятно, это лучший вариант. Но зная трейдеров уже более 8 лет моей публичной работы, могу с уверенностью сказать, что ты этого не сделаешь �� Поэтому, вот основные правила твоих действий при выходе в просадку и желании быстро отыграть убыток: