Как купить фьючерс в квике

Как торговать фьючерсами в quik на Мосбирже

Примерно треть оборота Мосбиржи и РТС составляют срочные опционы и фьючерсы, что показывает важность этих активов для инвестора. При этом работа с такими торговыми инструментами несколько отличается от классического валютного трейдинга. О том, как торговать фьючерсами в quik на российском рынке, мы сегодня и расскажем.

Принцип торговли фьючерсами

В отличие от большинства торговых программ, quik представляет собой профессиональный инструмент со всеми присущими им достоинствам и недостатками. К первым можно отнести поистине гигантский набор активов и высокую надежность, ко вторым – достаточно запутанный интерфейс. Поэтому инвестору приходится совершать несколько непростых действий для построения цепочки ордеров.

К чести разработчиков, программный комплекс позволяет создавать сохранение настроек. Хотя в этом отношении не имеет значения, квик или мт5 вы выберете. Каждый торгуемый на Мосбирже актив имеет свои особенности, к которым можно отнести:

• индивидуальный код;
• время исполнения, или экспирации;
• объем ликвидности.

Прекрасно расскажет о том, как правильно торговать фьючерсами в quik, видео. Но без некоторых теоретических объяснений процесс понять невозможно.

Особенности инвестирования

В первую очередь вам стоит понять, что фьючерс – это срочная ценная бумага, которая имеет ограниченный период действия. Обычно они выпускаются на срок до трех месяцев, четыре раза в году. И исполняются тоже четырежды: в марте, июне, сентябре и декабре. Но это правило действует только на российских биржевых площадках.

Причем их ликвидность накапливается к завершению периода действия. Если предположить, что сегодня 10 сентября, а на рынке действуют бумаги со сроком экспирации 15 сентября и 15 декабря, то предпочтительно будет приобретение декабрьских контрактов. Просто потому, что большая часть ликвидности уже перетекла в них. На за 2-3 недели до указанной доты предпочтение рекомендовалось бы отдать именно сентябрьским активам.

Зачастую не имеет значения, какую именно биржевую площадку РФ вы выберете. Нет разницы, фьючерс на индекс ртс как торговать, здесь или на Мосбирже. Конечно, список инструментов там несколько различается, но цены практически идентичны.

Коды и шифрование

Программа quik рассчитана на достаточно опытных инвесторов, поэтому спецификация контрактов здесь оформлена в виде четырех символов:

• первые два говорят о названии актива;
• третий – это месяц исполнения в буквенном коде;
• четвертый – год экспирации.

Найти их расшифровку можно на биржевом сайте, или же непосредственно в терминале. При этом они располагаются в алфавитном порядке, что позволяет быстро найти требуемый инструмент.

Не стоит пытаться угадать название, логика составителей этих кодов была понятна только им самим. Например, символ российского рубля здесь «Si», а месяц февраль почему-то обозначается буквой «G». Ладно хоть год разработчики решили не менять.

Как торговать фьючерсами в quik

Технология покупки ценных бумаг на российских биржевых площадках строится на принципах традиционного стакана цен. То есть перед трейдером открывается список котировок с объемом предлагаемых активов. Это выглядит как столбик цифр, зеленого и розового цвета.

Зеленый показывает количество ордеров на продажу, розовый – на покупку. Чтобы совершить вход на рынок, требуется навести курсор на требуемую цену актива в стакане цен и сделать клик. После этого всплывет меню, где необходимо будет выбрать пункт «новый ордер». Здесь необходимо будет выбрать:

• цену сделки;
• количество приобретаемых лотов;
• с какого счета произойдет списание денежных средств.

Надо знать, что инвестор может не только купить фьючерс, но и продать его. В первом случае берется обязательство по прошествии времени закрыть контракт, обменяв товар на деньги. Во втором придется совершить обратную процедуру, то есть выкупить уде реализованное количество активов.

Технология инвестировния

Перед тем, как торговать фьючерсами в quik, видео уроки рекомендуют уточнить количество свободных денежных средств на счету. Это совершенно верное замечание, но надо помнить один момент. При работе на фондовых площадках трейдер получает в свою распоряжение кредитное плечо 1:10, которое используется в качестве залога по сделке.

Это означает, что имея на депозите 100 тыс рублей, он может совершать операции на 1 миллион. И еще один момент, который для далеких от финансовых рынков людей может стать настоящим открытием. Принято считать, что доступ на биржевые площадки могут получить только весьма состоятельные люди. Однако это далеко не так. На самом деле минимальная сумма для открытия депозита начинается от 10 000 рублей.

После того, как инвестор провел торговый приказ, он уходит в торговую систему. Как только цена дойдет до указанного значения, сделка станет считаться открытой. Это значит, что каждое движение котировок будет отражаться на размере личного счета.

Отдельные нюансы

Но вам не стоит торопиться с нажатием кнопки, а настоятельно рекомендуется проверить все настройки. Дело в том, что они сохраняются после каждой сделки. Есть здесь и еще один интересный нюанс. Покупка фьючерса по заранее определенной стоимости потребует денежных средств. Но если был выставлен отложенный ордер, то сумма «как бы» не списывается со счета, ведь фактически покупка еще не свершилась.

И здесь проявляется разница алгоритмов работы МТ5 и quik. Метатрейдер позволяет выставить сколь угодно большое количество отложенных ордеров, средства с депозита будут списываться по мере их исполнения. И вполне возможно, что на некоторые просто не хватит денег. В Квик такой вариант невозможен. Как только вы становите отложенный ордер, программа зарезервирует средства под его исполнение и пересчитает остаток. Да, вы в любой момент можете отказаться от отложенного приказа, без малейших штрафных санкций. И только тогда деньги из «резерва» станут свободными.

Процедура сделки

У новичков сложность того, как торговать фьючерс на РТС, вызывает сам процесс покупки. Дело в том, что здесь представлены тысячи активов. Обычно это чуть более 10 000 инструментов. Акции, облигации, валютные пары, индексы. Добавьте к этому тот факт, что все они имеют различное время экспирации, и вы поймете сложность процедуры. Стоит признать, что и сама программа квик далека от совершенства. Да, ее возможности поистине безграничны, она позволяет выставлять различные торговые приказы. Но для начала потребуется выделить тот инструмент, который потребуется приобрести. Для этого надо будет совершить следующую последовательность действий:

• найти пункт меню «поток котировок»;
• выделить те пункты категорий, которые нас заинтересовали;
• создать окно «текущие торги»;
• перенести туда те фьючерсы, с которыми будем работать.

И здесь стоит вспомнить, что программа не напишет нам «Акции Сбербанка обыкновенные, со сроком исполнения 15 декабря 2018 года», а просто выдаст код из четырех символов. Это значит, что потребуется сначала определиться с тем, какая именно ценная бумага будет приобретена. Потом найти ее код. И только затем отправляться на поиски.

Заключение

Поэтому перед тем, как торговать фьючерс на РТС, quik обучение потребует немало времени. И именно это отпугивает начинающих инвесторов. Но результат от проделанной работы окупает все затраченные усилия. Причина кроется в том, что только здесь можно получить самые выгодные условия. Кроме того, она предлагает самый быстрый доступ к биржевой площадке.

Как выяснилось, сейчас до 30% всех операций на Мосбирже производится через торговых роботов. А если учесть, что квик является единственной платформой для прямого доступа, то становится понятна ее способность оптимизировать алгоритм работы. Для этого в нее интегрирован язык программирования QPILE. И еще один немаловажный факт. Программа полностью защищена от постороннего вмешательства, и обеспечивает абсолютную безопасность. За это инвесторы готовы простить ей не самый простой интерфейс, ведь профессионалу гораздо важнее гарантия и надежность. А с этим у quik все в полном порядке.

Пошаговая настройка Quik для торговли фьючерсами

Итак, в данной статье я дам пошаговый алгоритм, как настроить программу Quik для торговли фьючерсами. Скажу сразу, что выкладывать готовый файл настроек в сеть я не буду, так как в этом нет особого смысла, почему? Потому что фьючерсы – это инструменты, которые имеют ограниченный срок обращения, т.е. каждые три месяца контракты истекают, следовательно, вся ликвидность перетекает в следующий по сроку контракт.

Например, я создам настройку для сентябрьских фьючерсов (т.е. контрактов, которые истекают в сентябре 2016 года), а в октябре они уже будут не актуальны, соответственно файл настроек будет пустым. Поэтому я просто покажу алгоритм настройки, чтобы вы в любой момент могли произвести ее самостоятельно.

Настройка Quik для торговли фьючерсами начинается с определения списка инструментов, данные по которым мы будем получать. Другими словами, нам необходимо настроить поток котировок исключительно по фьючерсам, чтобы программа транслировала только нужные сведения и не качала лишние данные, забивая интернет-трафик. В меню программы Квик идем в «Система» далее «Заказ данных» затем «Поток котировок…», появится таблица, изображенная ниже.

Здесь проставляем галочки около нужных списков, в нашем случае это список «ФОРТС фьючерсы», можно добавить Индексы, после чего нажать «Да».

Все, теперь создадим окно «Текущие торги». Сначала нужно понять, в каких фьючерсах сейчас находится вся ликвидность, как правило, это ближние по дате исполнения контракты. Вообще фьючерсы исполняются четыре раза в год: в марте, в июне, в сентябре и в декабре примерно в середине месяца (обычно 15 числа соответствующего месяца, но если на 15 число выпадает выходной день, экспирация проходит в первый будний день после выходного).

Т.е. если сейчас 24 августа 2016, то основная ликвидность будет в сентябрьских контрактах. Если же сейчас, к примеру, 5 октября 2016 года, то вся ликвидность будет в декабрьских контрактах, а сентябрьские фьючерсы уже перестанут существовать. Получается, что по текущей дате мы можем понять, какие контракты сейчас актуальны, в каких фьючерсах вся ликвидность.

Статью я пишу 12 сентября 2016 года, т.е. через три дня будет экспирация сентябрьских фьючерсов и они фактически исчезнут, а вся ликвидность перетечет в декабрьские контракты. За три дня до экспирации уже очень много ликвидности ушло в следующие по дате исполнения фьючерсы (т.е. в декабрьские), поэтому настраивать буду сразу их, чтобы через три дня не переделывать таблицы. Итак, дальнейшая настройка Quik для торговли фьючерсами такова: в меню программы ищем пункт «Создать окно» – «Текущие торги», открывается следующее окно.

В доступных инструментах выбираем список «ФОРТС фьючерсы», появляется огромный список кратких кодов, и теперь чтобы найти нужные нам, необходимо научиться расшифровывать краткие коды фьючерсов.

Итак, код любого фьючерса состоит из четырех символов, первые два символа указывают на базовый актив фьючерса, третий – на месяц исполнения, четвертый – на год исполнения. На картинке ниже данная информация отражена наглядно.

Полный перечень кратких кодов базовых активов, которые могут лежать в основе фьючерсов, представлен на сайте МосБиржи вот здесь. Также с сайта биржи я взяла информацию о кодировании месяцев исполнения.

Получается, фьючерс с кодом SiU6 расшифровывается следующим образом:

• «Si» свидетельствует о том, что это фьючерс на валютную пару доллар/рубль;
• «U» говорит о том, что контракт исполняется в сентябре;
• «6» означает, что год исполнения 2016.

А теперь вернемся к программе Квик и к созданию таблицы текущих торгов. Мы определили, что вся ликвидность сейчас в декабрьских фьючерсах, т.е. краткий код будет иметь окончание «Z6» (декабрь 2016). Выбираем все контракты с таким окончанием. В поле «Заголовки столбцов» выбираем нужные параметры (они перечислены на рисунке выше) и жмем «Да». После этого высвечивается таблица с котировками фьючерсов.

Ранжируем данные по оборотам и в ТОПе таблицы сразу видим самые ликвидные фьючерсы (это контракты на пару USD-RUB, на индекс РТС, на обыкновенные акции Сбербанка, на акции ГАЗПРОМа и так далее). Из этой таблицы можно построить графики разных периодов, наложить на них индикаторы, построить линии тренда и прочее, подробнее про это я писала в первой части статьи.

Последующая настройка Quik для торговли фьючерсами производится путем построения таблиц, отражающих введенные, исполненные и отмененные заявки и стоп-заявки, а также таблиц, в которых отражается информация касательно состояния счета. Информация по всевозможным заявкам отражается в трех таблицах:

• Табл. заявок
• Табл. стоп-заявок
• Табл. сделок

Все они строятся через пункт «Создать окно» соответственно Заявки, Stop-заявки, Сделки.

Настройка Quik для торговли фьючерсами – позиции и денежные средства

Информация по позициям, остатку денежных средств, прибыли или убытку за день именно на срочном рынке ФОРТС отражается в двух основных таблицах:

1. Ограничения по клиентским счетам

Здесь из параметров выбираем те, которые перечислены на рисунке ниже.

• Тек. чист. поз. – это сумма, которая задействована в уже открытых сделках;
• План. чист. поз. – сумма, на которую еще можно открыть позиции; . – прибыль/убыток с момента последнего клиринга;
• Накопленный доход – прибыль/убыток за день без учета клиринга.

2. Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)

Даная таблица позволяет увидеть, сколько денежных средств задействовано в том или ином контракте, т.е. информация дана с разбивкой по разным фьючерсам. Параметры, которые необходимо выбрать, показаны на рисунке далее.

Таким образом и осуществляется настройка Quik для торговли фьючерсами. Повторюсь, что готовый файл настроек выкладывать не буду, т.к. он будет актуален только в течение трех месяцев. Вся необходимая информация для самостоятельного создания такого файла представлена в статье.

Настройка Quik (Квик) 7 для торговли фьючерсами на: ММВБ, индекс РТС, нефть Brent

QUIK 7 — торговая платформа для трейдинга, которая приобрела популярность. Программный комплекс используется для доступа к биржевым операциям по контрактам срочного рынка — фьючерсам и опционам . Представляет собой многофункциональную фронт-офисную программу для прямого входа к торгам на рынке.

Начальная настройка терминала

На ММВБ реализована торговля фьючерсами на нефть , которая считается классическим продуктом рынка и популярным инструментом интернет-трейдинга. На Московской бирже запущен и активно развивается расчетный контракт на сорт нефти Brent . Объемы по фьючерсу вошли в тройку лидирующих на рынке. Трейдеры получают прибыль за счет ценовых изменений и воплощают различные тактики торговли.

Перед тем как торговать, необходим настроенный терминал Quik 7 , который отображает активы и помогает комфортно как купить фьючерс, так и закрыть позицию по контракту.

С помощью платформы можно одновременно:

• следить за несколькими ценными бумагами;
• совершать покупки и продажи;
• формировать портфель инвестиций.

Настройка Quik 7 для торговли фьючерсами происходит по принципу, который применяется для инструментов фондовой секции.

Для торговли на платформе необходимы 2 вкладки :

• одна — для ведения операций;
• вторая — для изучения движения и определения диапазона сделок с наибольшим доходом.

Настройка начинается с выбора инструментов , сведения по которым требуются для торговых операций. Чтобы платформа показывала только нужную информацию и не скачивала лишнее, отбирают поток котировок только по фьючерсным контрактам . В меню программы необходимо зайти во вкладку «Система», затем — «Заказ данных», потом — «Поток котировок».

Галочками фиксируются отобранные списки , возможно добавление Индексов, и выбор подтверждается клавишей «Да».

Для последующей настройки платформы необходимо предпринять шаги:

Сформировать «Текущие торги» , в таблицу добавить фьючерсные сделки, которые вызывают интерес. В меню для этого выбрать «Создать окно», а в нем — «Текущие торги».
1. Найти в доступных инструментах список «ФОРТС фьючерсы» , в котором отображены коды контрактов. В поле «Заголовки столбцов» выбрать требующиеся показатели и подтвердить. После произведенных действий появляется таблица с котировками фьючерсов, в топе отображаются ценные бумаги с наибольшей ликвидностью (фьючерсы марки Brent — BR, на индекс РТС, акции Сбербанка и др.).
2. Следует отобразить столбцы «% изменения от закрытия», «Цена последней сделки», «Оборот в деньгах», «ГО покупателя» и «Количество открытых позиций» . Подтвердить кнопкой «Да» для завершения формирования таблицы «Текущие торги», которую разместить в верхнем левом углу рабочего пространства.
3. Следующий шаг — формирование стакана котировок , который создается нажатием правой кнопки мыши на требующемся фьючерсе в таблице «Текущие торги» и выбором в меню пункта с пиктограммой 2 взаимно направленных стрелок. Стакан котировок торгового инструмента лучше разместить справа от «Текущие торги».
4. Следом отобразить график необходимого фьючерса . Произвести действие, используя правую кнопку мыши для выбора искомого контракта и пункта контекстного меню «График цены и объема» . Появляется график требуемого фьючерса, который следует разместить правее стакана котировок.
5. Необходимо закрепить «Текущие торги», стакан котировок и график , чтобы при нажатии левой кнопкой мыши по фьючерсу в таблице изменялись стакан котировок и график автоматически. Для этого нажать пиктограмму якоря в таблице «Текущие торги» (расположена в правом углу вверху). После — аналогичные пиктограммы в стакане котировок и на графике.
6. Следующий шаг — создание таблицы «Новости» , потому что понимание новостного фона необходимо вне зависимости от выбранного торгового инструмента. Таблицу сформировать, выбрав меню «Создать окно» , в котором поставить отметку возле пункта «Новости». В результате появится окно новостной ленты, в котором отображается оперативная информация в течение торгового дня.

Настройка Quik: позиции и денежные средства

Для отслеживания сведений о движении денег на торговой площадке требуется создание ограничений по клиентским счетам.

В главном меню для этого необходимо выбрать последовательно пункты:

• «Торговля»;
• «Фьючерсы»;
• «Ограничения по клиентским счетам».

Ограничения по клиентским счетам

В окне редактора таблицы «Ограничения по клиентским счетам» производятся настройки клавишами «Добавить» и «Убрать» и переносятся из области «Доступные» в « Выбранные» показатели:

• лимит откр. поз. — текущие лимиты открытых позиций в денежном выражении;
• тек. чист. поз. — сумма, на которую открыты позиции;
• план. чист. поз. — размер средств, на которые открывают сделку;
• вариац. маржа — прибыль или убыток с момента последнего клиринга;
• накопленный доход — дневная прибыль или убыток, не учитывающий клиринг;
• биржевые сборы — комиссия по сделкам трейдера за текущую сессию;
• подтверждают.

Позиции по клиентским счетам фьючерсы

На срочном рынке информация в таблице «Позиции по клиентским счетам» дублирует сведения «Лимитов по бумагам» на фондовой бирже и отображает данные по открытым сделкам. Для формирования информации на панели инструментов выбирают вкладку «Создать окно» и подменю «Все типы окон». Перед началом торговли в Квике создают таблицу, которая помогает понять, какой размер средств зафиксирован в контракте.

В главном меню для этого выбирают:

• пункт «Торговля»;
• в выпадающих меню последовательно «Фьючерсы и опционы» и «Позиции по клиентским счетам».

В открывшемся окне редактирования создают настройки , для чего клавишами «Добавить» и «Убрать» перемещают из области «Доступные» в «Выбранные» показатели:

• код инструмента;
• вход. чист. поз. — показывает, с каким количеством фъючерсов начата действующая торговая сессия;
• тек. чист. поз. — главный показатель, который отражает число открытых сделок;
• акт. покупка — число выставленных заявок, которые считаются исполненными, когда цена рынка дойдет до них, и переходят в столбец «Текущие чистые позиции»;
• акт. продажа — аналогичная предыдущей позиции;
• вариац. маржа — денежная сумма, которую получает или отдает трейдер в зависимости от цены фьючерса на рынке;
• стоимость позиций;
• подтверждают — «Да».

Настройка терминала завершена, и платформа готова к первой заявке на покупку фьючерса.

Торговля фьючерсами в терминале QUIK

Как настроить таблицу текущих торов для торговли фьючерсами?

Как создать стакан котировок для торговли фьючерсами?

Как настроить стакан для торговли фьючерсами?

Что означают основные параметры фьючерсов?

Что такое вариационная марка?

Как происходит расчет вариационной маржи?

Как создать график цены и объёма фьючерсного контракта?

Как купить/продать фьючерс?

Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.