Индикатор RSI. Секреты торговли.Правила применения.Полный разбор
Приветствую всех, друзья! Ну что ж, пришла пора поговорить об индикаторах. От вас было довольно много запросов с просьбой разобрать индикатор RSI и я не мог более игнорировать ваши просьбы. Постараюсь описать всё достаточно подробно, но, понятным и простым языком(если получится, конечно 🙂 ) Поехали.
1. Небольшой экскурс в историю
Индикатор был разработан известным биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Чуть позднее, в свет вышла книга Уайлдера «Новые концепции в торговых системах», где автор детально изложил суть индикатора RSI. Именно после этого, индикатор обрел огромную популярность у трейдеров и пользуется «спросом» по сей день, являясь одним из самых часто используемых индикаторов технического анализа.
Всё, хватит истории. Переходим к сути 🙂
2. Описание индикатора
Индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) — один из важнейших и самых известных индикаторов, который используется трейдерами по всему миру. По своей природе индикатор RSI является осциллятором, т.е колеблется в определенной зоне, ограниченной максимальным(100) и минимальным значением(0).
Данный индикатор отображает «моментум» — скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены; насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения. Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены.
Как я уже говорил выше о максимальных(100) и минимальных значениях(0) индикатора:
��чем сильнее относительное движение цены вверх(больше суммарная длина зеленых свечей за определенный период) — тем ближе значение индикатора к 100;
��чем сильнее относительное движение цены вниз(больше суммарная длина красных свечей за определенный период) — тем ближе значение индикатора к 0
Не буду здесь расписывать формулу, на основе которой построен индикатор, но, скажу, что она довольно простая. В основу индикатора вошел анализ цен ЗАКРЫТИЯ свечей за определенный период времени и их относительная разница(тени свечей не берутся во внимание при построении графика индикатора — берутся только значения закрытия). Грубо говоря, индикатор показывает, насколько сильным является движение за определенный период времени, исходя из «силы свечей» за этот самый период. Непонятно? 🙂 Понимаю, поначалу может быть сложно. Для простоты восприятия, изображу описываемый принцип на графике.
Если обобщить очень простыми словами, то исходя из графика видно, что индикатор RSI анализирует сумму длин свечей(их силу) относительно определенного периода.
Определение
�� RSI — Индекс относительной силы. Это индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены (Вики).
Где его использовать и как добавить?
• https://www.tradingview.com — здесь я торгую, рисую графики, строю фигуры, анализирую индикаторы и многое другое. Лучший сервис в России и США.
- Есть большое количество площадок для торговли. Наиболее популярные, на мой взгляд, в России, это TradingView, Coinigy и 3commas. Я работал с каждой из этих площадок, но первая предоставляет максимально широкие и эффективные возможности для торговли (TW я разберу позже в отдельной статье). По этой причине, все скриншоты ниже будут даны именно с площадки TW.
Чтобы добавить индикатор RSI на график, допустим, биткоина к доллару, нужно выполнить следующие 3 шага:
Я надеюсь, что объяснять этот сркин мне не нужно. Здесь всего 3 шага, которые нужно выполнить четко в той последовательности, которую я указал.
Для чего нужен RSI и как торговать с его помощью?
• Объясняю максимально простым языком. RSI показывает текущую ситуацию на рынке, перепроданность, или перекупленность актива.
• Не нужно вам углубляться в подробности. Просто запомните. Изначально было задумано так, что если индикатор уходит выше 70 пунктов, это означает о «перегретости» на рынке. Если он уходит ниже 30 пунктов, это означает о его «перепроданности».
• Другими словами. Чем выше индекс уходит от 70 пунктов наверх, или чем ниже он уходит от 30 пунктов вниз, тем выше вероятность разворота движения цены. Условно критическими точками являются значения 85 и 15.
⚠️ Данное утверждение касается только выбранного таймфрейма (1H, 4H, 1D, …)
• У RSI есть куча настроек и вариаций. Вам все это не нужно. Запомните, вам нужно установить все 2 «правильные» настройки, это Length & Source. Для этого, после того как добавили данный индикатор на график, 2 раза нажимаете на него мышкой. Откроется окно настроек, указываем значения нужным параметрам:
⚠️ Все, больше никаких настроек вам делать не нужно. Есть еще вкладка Style, на которой вы, по желанию можете поменять цвет индикатора, толщину его линии и т.д. Но это все для красоты и вы сами в этом разберетесь, если почувствуете необходимость.
Почему Length = 14, а Source = Close?
• Снова попытаюсь объяснить самым простым языком.
�� Length = 14. Это значит, что на выбранном таймфрейме, мы берем последние 14 свечей и по внутренним алгоритмам и формулам (которые вам знать не нужно) высчитываем индекс RSI. Полученную цифру рисуем на графике индикатора и проводим между ними линию с прошлой точкой, которую так же рассчитывали по 14 свечам. Таким образом строится движение индикатора.
�� Source = Close. Это означает, что алгоритм подсчета индекса будет принимать в расчет только значение цены в момент закрытия всех 14 свечей (Close).
- Вот как это схематично выглядит на графике:
Почему свечей именно 14 и позиция только Close? Потому что изначально так была задумано создателем индекса RSI. Это универсальные позиции и величины. «Умные трейдеры» используют не только последние 14, но и частенько берут 9, 25 и даже 5 свечей.
Какие сигналы для покупки и продажи дает нам индекс RSI?
- Как я уже писал выше, у нас есть вход в зоны перепроданности и перекупленности, они находятся на отметках 70 и 30 соответственно:
Индикатор RSI — трендовый индикатор. Я рекомендую вам работать и принимать решения о покупках, или продажах только если на рынке есть явный тренд — растем, или падаем, короче говоря.
�� Если мы растем, старайтесь докупать интересные вам позиции, когда индекс RSI «прибивает дно» и уходит в диапазон 15–30 пунктов.
�� Если мы падаем, старайтесь закрывать купленные позиции, когда индекс RSI «упирается в потолок» и уходит в диапазон 70–85 пунктов. Либо, если вы мастер коротких позиций и любитель пошортить, эта область будет лучше для открытия коротких позиций.
• Два выше обозначенных правила работают только на выбранном вами таймфрейме. Торгуете вы по 4-х часовику, вот и торгуйте. Нельзя смотреть 1 индикатор на 4H, а второй на 1D и принимать решения в 2-ух разных временных зонах.
�� На этом первая часть, касательно индикатора RSI закончена. Я планирую сделать 3 части. В следующей я покажу вам, как работает этот индекс на графике и наглядно продемонстрирую вам движение цены в соответствии с данным индикатором. В заключительной статье поговорим об «дивергенциях» и «конвергенциях» и как их можно определить с помощью RSI. Спасибо, что уделили время и прочитали эту статью. Надеюсь она открыла вам глаза на сложные вещи в доступном формате.
⚠️ Мои бесплатные сигналы и прогнозы по торговле криптой в Паблике Вк и Телеграм Канале.
Индикатор RSI. Как использовать
Индикаторами технического анализа трейдеры пользуются уже давно. Эти алгоритмы автоматически отражают поведение котировок, существенно облегчая торгующим проведение анализа рыночной ситуации и помогая строить торговые планы.
Одним из наиболее распространенных инструментов является RSI индикатор (индекс относительной силы). Его можно назвать легендой технического анализа. Алгоритм дает возможность реально оценить силу текущей тенденции и определить вероятные точки ее разворота.
История и краткая характеристика RSI
Инструмент был разработан еще в 1978 году Уэллсом Уайлдером, широко известным основателем различных концепций технического анализа. В своих книжных трудах о торговых системах автор детально изложил суть RSI индикатора.
Результатом публикации книги явилась возросшая популярность этого инструмента среди многих участников рынка. При трейдинге на Forex RSI применяется в платформе MetaTrader. Для него приемлемы любые активы и все таймфреймы. По типу алгоритм представляет собой осциллятор. Величина профита зависит от выбранной торговой стратегии.
Общее описание алгоритма
Осциллятор RSI, а именно таковым, как уже было отмечено ранее, является этот инструмент, колеблется в определенном коридоре между максимальным (100) и минимальным (0) значениями. Он работает на скорости изменения цены, отображая результаты в вышеуказанном диапазоне. Наибольший эффект от работы осциллятора наблюдается, когда он находится вблизи своих экстремумов.
Диапазон от 70 до 100 — зона перекупленности, от 0 до 30 — зона перепроданности. Когда RSI достигает первого диапазона, то ожидается ценовое падение. Вариант пребывания в коридоре от 0 до 30 сигнализирует о дальнейшем ценовом росте.
Следует отметить, что границы 30 и 70 не следует воспринимать как догму. Некоторые трейдеры со стажем, использующие RSI в своих торговых стратегиях, советуют изменить эти значения на 20 и 80. Особенно, когда на рынке господствует ярко выраженная бычья или медвежья тенденции. Тогда, благодаря использованию этих границ, вход в рынок осуществляется более корректно.
Однако в случае восходящего или нисходящего тренда всегда возникают логичные вопросы: как долго будет находиться RSI в пограничных зонах и как определить момент его выхода из них, чтобы корректно открыть позицию на покупку (продажу)? Сам автор индикатора рекомендовал использовать период, равный 14. Некоторые трейдеры, помимо этого значения, используют 9 и 25. В зависимости от таймфрейма указанные числа являются количеством свечей, применяемых в расчетах (минуты, часы, дни и т. д.).
Любой трейдер, торгуя выбранным активом, может подобрать для себя оптимальный период экспериментальным путем. Для этого нужно, последовательно изменяя значения, следить за диапазонами перекупленности и перепроданности. Когда ярко выраженные (разворотные, ключевые) экстремумы на ценовом графике начнут отображаться инструментом в этих зонах, а остальные будут вне их — считается, что значение для периода подобрано удачно.
Следует помнить, что период с меньшим числовым значением отражается на чувствительности инструмента. Кривая RSI будет давать больше ложных сигналов. Увеличение периода сделает RSI indicator более сглаженным и отсеет неверные подсказки.
Характеристика зон перекупленности и перепроданности
На экране торгового терминала в подвальном окне графика уровни 30 и 70 отображаются линиями. Именно они используются для получения сигналов, чтобы открывать длинные и короткие позиции.
Пересечение осциллятором линии 30 сверху вниз говорит о его местонахождении в зоне перепроданности. Когда кривая RSI пересекает эту линию уже снизу вверх, трейдер расценивает это обстоятельство, как открытие длинной позиции. Если индикатор пересек границу 70 снизу вверх (войдя в зону перекупленности), а затем повторно уже сверху вниз — открывается ордер на продажу. Такие правила входа в рынок приемлемы только по движению основного тренда. Против тренда открытие соответствующих ордеров чревато возможными потерями.
Однако осциллятор может находиться в этих зонах довольно продолжительное время. Поэтому следует анализировать подобные ситуации в зависимости от ряда обстоятельств:
- В случае обычного «боковика» ценовое движение происходит в определенном коридоре. Пересечение RSI уровней 70 сверху и 30 снизу будет хорошим сигналом для входа в рынок на продажу и покупку соответственно. Это видно на рисунке внизу. При условии узкого флэта скальперы имеют прекрасную возможность значительно увеличить свою прибыль.
- В случае сильного восходящего движения осциллятор, преодолев границу 70, может длительное время пребывать в диапазоне перекупленности. Целесообразнее пренебречь его показаниями до того момента, пока он не пересечет уровень в обратном направлении. Это будет неплохим сигналом для начала продаж.
Ранее уже упоминалось, что значения 30 и 70 подлежат изменению. Так, например, участники рынка, проводящие трейдинг в условиях бычьей тенденции, используют для уровней значения 40 и 80. При четко выраженном медвежьем тренде удобно использовать 20 и 60.
Некоторые трейдеры рекомендуют применять «правило 5%». Это значит, что линия уровня проводится таким образом, чтобы RSI индикатор Forex оставался за ней не более 5% всего времени за определенный временной промежуток. Можно протестировать его на исторических данных за последние три месяца. Впоследствии все данные обновляются.
Когда рынок не отличается резкой изменчивостью, уровни 30 и 70 практически не пересекаются осциллятором. Увеличить амплитуду его колебаний можно, уменьшив в расчетах период. Если же осциллятор чрезмерно чувствителен к ценовым изменениям, то период следует увеличить и тем самым отсеять рыночный шум. Момент завершения сделки связан с приближением к зонам перекупленности или перепроданности. Как только осциллятор достигнет их границ, позицию следует закрыть. Некоторые оставляют сделки открытыми и подтягивают стоп-лоссы ближе, надеясь получить еще большую прибыль, поскольку ценовое движение вполне может продолжиться в прежнем направлении.
Фигуры технического анализа
Применяя RSI индикатор в торговле, можно входить в сделки, используя и графические фигуры, которые рисует инструмент в подвальном окне. Это могут быть «треугольники», «знамена», «двойные вершины» и т. д.
На рисунке пары EURUSD отчетливо наблюдается фигура разворота «голова-плечи». По ней можно войти в продажу, получив неплохой профит. В качестве линии шеи подходит уровень 50.
Дивергенции
Индикатор может быть помощником в прогнозировании дальнейшего движения основного тренда. Отображая divergence (расхождение в подвальном окне и на графике торгуемого актива), инструмент предсказывает скорый ценовой разворот в будущем.
В данном случае на графике наблюдается сильный сигнал к развороту — дивергенция ниже уровня 30 RSI. Подобный сигнал обязательно следует учитывать в трейдинге при уже открытой позиции. Ее следует закрыть во избежание возможных убытков.
Такое расхождение может наблюдаться в двух случаях:
- при росте ценового тренда RSI снижается;
- при нисходящей тенденции кривая RSI растет.
Инструмент лучше применять вместе с другими индикаторами технического анализа. Это поможет отсеять ложные сигналы. Тестирование желательно провести на демо-счете, а уже затем торговать реальными средствами.
Индикатор RSI. Как рассчитать и использовать индекс относительной силы
RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента.
Этот индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и в 1978 году был представлен в его книге «Новые концепции технических торговых систем» (New Concepts in Technical Trading Systems).
RSI — это один из самых распространенных технических индикаторов. Инвесторы любят его использовать, поскольку он относительно просто рассчитывается и свободен от многих значительных недостатков других осцилляторов, например влияния старых данных (как у Momentum) или сложности интерпретации (как у MACD).
О том, что такое осцилляторы, как они работают и на что указывают, можно прочитать в нашем специальном материале. В частности, о том, что такое MACD, Momentum и о других видах индикаторов.
При этом RSI дает возможность использования нескольких видов сигналов, дополнительно позволяя инвестору наглядно отслеживать ценовые тренды и развороты.
Формула расчета RSI
При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. При усреднении положительных и отрицательных движений цены используется экспоненциальное сглаживание.
Экспоненциальное сглаживание — это способ расчета средней взвешенной за период n, при котором последнему значению придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней. Не стоит вдаваться в дальнейшие подробности. Главное в таком расчете понимать, что прошлые значения постепенно плавно теряют свой вес. При этом такой прием подчеркивает влияние новых ценовых изменений.
При использовании экспоненциального сглаживания в расчет принимается только итоговое направление последнего изменения. То есть если сегодня котировки ценной бумаги выросли, то рост будет учтен при расчете средней величины роста, а при расчете средней величины снижения изменение считается равным нулю.
Кроме того, путем простого пересчета соотношение средних движений в итоге значения индикатора укладывается в диапазон от 0 до 100.
Формула расчета RSI выглядит так:
RSI = 100 — 100/ (1 + Up ema n /Down ema n ),
где
Up ema n — средний рост цены за период n, сглаженный экспоненциально,
Down ema n — среднее снижение цены за период n, сглаженное экспоненциально.
Кроме того, универсальная шкала значений осциллятора от 0 до 100 позволяет оценить общую силу тренда, а также текущий уровень перепроданности или перекупленности инструмента. Так, если RSI равно 50, то это означает, что средняя величина роста цены сравнялась со средней величиной снижения.
Если разброс колебаний RSI из диапазона, скажем, 35–65 смещается в сторону 20–60, то это будет говорить о наличии нисходящего тренда.
График RSI
Индекс относительной силы необязательно считать самостоятельно. Его можно найти во многих системах с графиками. Графически RSI отображается в виде осциллятора со шкалой значений от 0 до 100.
Благодаря экспоненциальному методу усреднения и формуле расчета индикатора ценовые движения как бы проецируются на график со шкалой от 0 до 100, наглядно показывая истинную ценность каждого ценового изменения.
При этом направление изменения индикатора всегда совпадает с направлением изменения цены. Это и дает инвесторам возможность смотреть линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не только на ценовом графике, но и на графике RSI. Такое дублирование помогает инвестору отсеять ложные сигналы в изменении тренда и не пропустить точные сигналы.
Если на графике RSI, например, наглядно определилась линия поддержки на уровне 65, то это значит, что мы имеем дело с устойчивым восходящим трендом, ведь даже при снижении цены соотношение движения вверх с движением вниз не опускается ниже отношения 65:35.
Торговые сигналы RSI
Индекс относительной силы может давать сигнал к покупке или продаже несколькими способами, которые можно сгруппировать так:
- пересечение 50;
- дивергенция;
- перекупленность и перепроданность;
- линии тренда.
Пересечение 50
Как следует из логики и формулы расчета, пересечение индикатором уровня 50 означает, что преобладающим становится усредненное движение либо вверх, либо вниз. Такое пересечение может свидетельствовать о начале тренда. Если индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх и показывает устойчивое превышение этого уровня, то можно говорить о восходящем тренде.
Напротив, если индикатор пересекает уровень 50 сверху вниз и стабильно остается ниже этого уровня, то можно говорить о нисходящем тренде.
Таким образом, пересечение индикатором RSI уровня 50 может служить сигналом к сделке. Если уровень 50 пересекается снизу вверх, то это сигнал покупки, а если сверху вниз — к продаже.
Дивергенция
Другим сигналом к торговому действию может служить дивергенция, или расхождение между ценой актива и графиком RSI. Дивергенция наблюдается, когда цена инструмента достигает новых максимумов или минимумов, а значение RSI при этом меньше или больше относительно предыдущих рекордов соответственно. Например, когда цена бьет рекорды, а значение осциллятора ниже предыдущего максимума — это пример «медвежьей» дивергенции. Появление «медвежьей» дивергенции говорит о возможном развороте цены от роста к снижению.
«Бычья» дивергенция наблюдается тогда, когда цена актива достигает новых минимумов, а RSI при этом выше предыдущих своих минимумов. Это может быть сигналом с развороту котировок от снижения к росту.
Понять, как работает дивергенция, помогает пример с хождением по холму. Если вы идете вверх по холму, а склон становится более пологим, то это может означать, что скоро вы достигнете вершины, а потом начнете спускаться. Но пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вверх (цена продолжает расти), ваш подъем по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (значение индикатора снижается).
Важно помнить, что после пологого участка склона подъем вверх может опять продолжиться. Поэтому дивергенция указывает не на смену тренда, а только на вероятность его завершения.
Поэтому работа с дивергенцией может давать много ложных или преждевременных сигналов. Более того, важно помнить, прорыв дивергенции означает только усиление тренда.
Перекупленность и перепроданность
Многие инвесторы считают, что значения индикатора выше 70 означают перекупленность инструмента, а ниже 30 — его перепроданность. Иными словами, те, кто придерживаются такой точки зрения, считают, что если RSI больше 70, то инструмент слишком дорог и скоро должны начаться продажи. Также, если RSI ниже 30, то это значит, что актив чрезмерно дешевый и должны начаться покупки.
Но если обратиться к формуле расчета RSI, то в действительности слишком высокое или слишком низкое значение индикатора указывает только на то, что движение вверх или вниз просто преобладало за определенный период. Это может говорить только о силе тренда, но совсем не обязательно указывает на скорое изменение цены.
Кроме того, уровни 30 и 70 совершенно произвольны и условны. Стабильный реальный разброс значений индикатора лучше определять статистически. На практике он, как правило, отличается от диапазона 30–70.
Тем не менее торговым сигналом вполне может служить возвращение из зоны перекупленности или перепроданности. Например, статистически усредненный диапазон колебаний RSI был между значениями 30 и 50. После этого значение RSI опустилось ниже 30 — ушло в зону перепроданности. Когда индикатор опять поднимется выше 30, RSI вернется из зоны перепроданности — и это может служить сигналом к покупке.
Обратным образом работает сигнал возвращения из зоны перекупленности. Если значение индикатора превысит верхний диапазон колебаний, но потом вернется в диапазон, то это может служить сигналом к продаже.
Линии тренда на графике RSI
Формула расчета RSI гарантирует то, что колебания RSI всегда имеют то же направление, что и колебание цены. Это отличает RSI от многих других осцилляторов, например от стохастического или от MACD. В силу этого на графике RSI можно рисовать линии тренда, уровни сопротивления, пересечение которых дает более точные и значительные сигналы, чем пересечение линий тренда, сопротивления или поддержки на ценовом графике. Это объясняется тем, что линии на графике RSI не только показывают предельные уровни колебаний, но и фактически измеряют соотношение спроса и предложения на обозначаемых ими уровнях.
Линии поддержки и сопротивления — это те ценовые уровни, ниже которых цены пока не могут опуститься (линия поддержки) или выше которых не могут подняться (линия сопротивления). Если котировки их преодолевают, то, как правило, это говорит о появлении сильного предложения или спроса. В таких случаях цены могут продолжить устойчивое движение вниз или вверх.
Например, если уровень сопротивления находится на значении 50, то это показывает, что, несмотря на значительные колебания цены, усредненное движение цены вниз превышает средний рост цены. Если при этом на графике RSI можно обозначить опорную линию восходящего тренда, то это признак замедления нисходящего тренда. В таких случаях прорыв линии сопротивления — хороший сигнал смены тренда.
Настройка и рекомендации к применению RSI
Как и любой технический индикатор, RSI можно настраивать применительно к конкретному инструменту.
Согласно формуле, единственным параметром настройки индикатора может служить длительность периода усреднения. Чаще всего RSI применяют с настройкой за 14 торговых дней.
Увеличение периода усреднения уменьшает число ложных сигналов. Однако при этом из-за некоторого запаздывания сигналов может снижаться эффективность прибыльных сделок.
Кроме того, сигнал пересечения уровня 50 лучше применять для открытия торговых позиций, то есть покупки бумаг. При этом индикатор можно настроить на более длительный диапазон, например на 21 день.
Дивергенцию и возвращение значения индикатора из зоны перепроданности или перекупленности рекомендуется использовать для частичного закрытия позиций, то есть продажи бумаг. Можно настроить индикатор более чувствительным образом, уменьшив период усреднения, например, до восьми или девяти дней.
Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее