Что такое плита на бирже
Перейти к содержимому

Что такое плита на бирже

  • автор:

Зачем ставят плиту в стакане на фондовом рынке?

Когда игроку на рынке нужно купить\продать большое количество актива (акция, золото, валюта, крипта) он выставляет заявку на всю "котлету"-и если рынок не в состояние разово "переварить" такое количество инструмента, появляется плита. Ею можно воспользоваться в своих целях- при ходовом активе с большим количеством сделок при плите на продажу (например) по 100 "торопыги" будут ставить заявки ниже- по 99\98\97- и цена может пойти вниз, чем вы можете воспользоваться.

Или же при активной торговле и небольшой плите на те же 100 единиц при истончении плиты и малом количестве заявок за ней-а бывает, что под плиту ставят неохотрно- те, кому нужно побыстрее продать\купить-цена резко пойдёт за плиту (заявок там мало) и вы сможете на этом немного заработать.

Осторожные либо придерживающиеся своей тактики киты могут поставить "айсберг"- это заявка на 1000 единиц(например) , но пополняемая автоматом при её окончании-на самом деле у кита может быть 100 ооо единиц, но выдаваемых программой по 1000 ,- вы будете караулить цену за плитой, а та всё не будет кончаться)

Так же плиту могут поставить и на "красивое" или ровное число-10\15\50\100 и т.д. или на уровень поддержки\сопротивления- и тут в постройке плиты примут участие не один, а множество трейдеров- такое то же бывает, и довольно часто.

В любом случае, нужно отталкиваться от инструмента, его востребованности- одно дело плита на биткойне или Газпроме- она может улететь в момент. Другое дело- на облигациях РосОбуви или Аэрофлота (как пример)- там заявка в 100 бумаг может провисеть весь день.

Роль плит в стакане в анализе торгов на бирже

Плиты в стакане цен – это важный инструмент анализа торгов на финансовых рынках. Они используются для отображения текущей ситуации на рынке, позволяя трейдерам и инвесторам видеть объем и цену заявок на покупку и продажу активов.

Описание стакана цен

Стакан цен представляет собой таблицу, в которой отображается текущая ситуация на рынке для того или иного актива. В стакане цен можно увидеть заявки на покупку и продажу активов, их объем, цены и срок исполнения.

Роль плит в стакане цен

Плиты в стакане цен представляют собой отдельные строки в таблице. Каждая плита содержит объем и цену заявок на покупку или продажу актива в определенном диапазоне цен. На практике, стакан цен обычно разбивается на несколько уровней цен, на каждом из которых отображаются плиты с объемом и ценой заявок.

Плиты в стакане цен являются важным инструментом анализа рынка. Они позволяют трейдерам и инвесторам оценить степень ликвидности на рынке, а также оценить силу спроса и предложения на конкретных уровнях цен. Эта информация очень важна при принятии решений о покупке или продаже актива.

Как интерпретировать плиты в стакане цен

Наибольший интерес для трейдеров представляют плиты на уровне цены, близком к текущей цене актива. Если на данном уровне цены наблюдается большой объем заявок на покупку, это может указывать на то, что покупатели сильны и склонны к повышению цены актива. С другой стороны, большой объем заявок на продажу на данном уровне цены может указывать на то, что продавцы держат рынок в руках и могут привести к понижению цены актива.

Рядом с каждой плитой в стакане цен можно увидеть также информацию о сроке исполнения заявки. Это позволяет оценить, насколько быстро можно исполнить заявку на покупку или продажу актива на данном уровне цены.

Заключение

Плиты в стакане цен – это важный инструмент для анализа рынка на финансовых биржах. Они дают полное представление о текущей ситуации на рынке, позволяют оценить ликвидность и силу спроса и предложения на конкретных уровнях цен. Эта информация помогает трейдерам и инвесторам принимать информированные решения о покупке и продаже активов на рынке.

плита

Плита- слово из трейдерского жаргона. Под плитой обычно понимают две вещи:
1) Либо «сильный» уровень поддержки /сопротивления
2) Либо заявку на покупку/продажу с большим объёмом, стоящей в стакане. Так как заявка большая, её не сразу могут «разобрать». Т.е. продать или купить, поэтому цена какое-то время может не опускаться/подниматься цены заявки.

Обе вещи связаны, т.к. при важных уровнях поддержки/сопротивления могут появляться большие заявки. Так и наоборот появление большой заявки-плиты станет для цены уровнем поддержки или сопротивления.
Самая известная плита на российском рынке- это уровень 147000 по фьючерсу на «Индекс РТС», о которой вспоминают сразу как только индекс подходит к нему снизу вверх.
Но более верной (непробиваемой) плитой, является плита на уровне 110-111 рублей за акцию «Сбербанка». Эту плиту не могут пробить вверх уже 6 лет, начиная с 2007 года.

Стакан котировок: как разглядеть манипуляции

В статье про стакан котировок были рассмотрены базовые понятия и его структура. Мы продолжаем разбирать тему ценообразования на рынке.

Теперь более детально о практическом использовании биржевого стакана в трейдинге. В частности о самой распространенной манипуляции, встречающейся в нем. Вы поймете, как трейдеру увидеть манипулирование ценами в стакане.

Алгоритм манипуляции в биржевом стакане

Для начала предупредим: использовать только один стакан котировок в своей торговле не нужно. Так как это всего лишь один инструмент для анализа рынка. И он не даст полную и объективную картину происходящего.

Основой лучшего решения является комплексный анализ рынка. Комбинируйте технический и фундаментальный анализ вместе с осцилляторами / индикаторами и затем анализируйте стакан.

В биржевом стакане очень часто встречаются манипуляции. Торговые роботы и алгоритмы крупных институциональных участников финансовых рынков создают эти манипуляции. Манипулирование рынком очень частое и обычное явление.

Манипуляция в трейдинге — это скрытый алгоритм действий крупного участника (манипулятора), направленный на вовлечение других участников в торги, для реализации собственной выгоды.

Программы манипуляций разрабатываются крупными участниками: банками, инвестиционными домами, хедж-фондами и другими. Еще крупных рыночных участников называют «крупный игрок», «крупный капитал», «умные деньги», «крупняк» и т.д.

Армия специалистов пишет торговые алгоритмы для роботов крупных участников. Такие программы активно применяются на бирже.
Манипуляция, о которой мы более подробно расскажем, применяется на любых финансовых рынках, любых финансовых инструментах.

Манипуляция «плиты в стакане»

Всем трейдерам необходимо знать, что крупные участники всегда покупают дешево (снизу) и продают дорого (сверху). Крупный игрок никогда не будет покупать по дорогим ценам, а продавать по дешевым.

�� При использовании стакана в торговле, трейдерам стоит учитывать следующие факторы:

1. Если финансовый инструмент вырос (отработал весь свой потенциал роста), то начинается процесс распределения позиции.

Распределение — процесс фиксации прибыли (продажи) по финансовому инструменту. Термин имеет ряд синонимов: раздача, продажа, фиксация и т.д.

2. А если произошел сильный импульсный обвал, то происходит накопление позиции по финансовому инструменту.

Накопление — процесс покупки актива. У термина есть синонимы: набор, покупки (лонги).

Процесс набора или раздачи может происходить в течении торговой сессии, дня, нескольких дней либо недели. В зависимости от размера вводимой / выводимой суммы крупными участниками.

Когда финансовый инструмент вырос или упал, то в стакане заявок появляется плита.

Плита в стакане котировок

Крупная заявка (плита) появляется в одном из двух вышеуказанных случаях.
Появление плиты в биржевом стакане означает выставление торговым роботом крупной заявки на покупку или продажу.

�� «Плита продажи» расположена под рыночной ценой в стакане.

Крупный участник делает вид, что продает какой-либо актив: валюту, акции, фьючерс и т.д.

�� «Плита покупки» находится над рыночной ценой стакана котировок и представляет большой лот на покупку.

стакан котировок плита продажи стакан котировок плита покупок

Такие плиты манипулятивные. Потому, что во время процесса реальных продаж или покупок, в стакане котировок появляется большая заявка по рыночной цене.

Плита на покупку, как правило, стоит на 0.5%-0.8% ниже рыночной цены актива. А плита на продажу — на 0.5-0.8% выше рыночной цены, как показано на рисунках выше.

Появление таких плит в стакане означает лишь одно — торговые роботы не дают цене уйти дальше определенного коридора.

Крупные участники не заинтересованы в том, чтобы цена выходила за границы рассматриваемых плит.

«Плиты в стакане» могут выставляться в рамках как торговой сессии, дня, так и внутри недели.

Как происходит манипуляция в стакане?

Когда цена подходит к гигантской заявке крупного игрока, то его торговый робот сразу же выставляет еще одну заявку на 0.5% выше (ниже) текущей цены.

От этого цена подскакивает вверх либо снижается на указанные 0.5%, но дальше не уходит. Так как конкретный уровень удерживается.

стакан котировок

После этого, манипулятивные плиты «исчезают». Потому что, как только цена изменилась на рассматриваемые 0.5-0.8%, торговый робот сразу убирает крупную заявку.

Это означает, что крупняк вовлек необходимый объем средств других участников в торги и начал новую для себя фазу по набору или распределению позиции.

Задача «умных денег» спровоцировать резкий рост или падение цен до нужных им значений. Только после этого появляется реальная заявка на покупку или продажу по рыночным ценам.

�� В такой ситуации начинающему трейдеру нужно запомнить:

1. Если в стакане котировок появляется большая заявка (плита) на покупку ниже рыночной цены на 0.5-0.8% в сильно подорожавшем активе, то кто-то начал манипулятивный процесс снижения цены.

2. В случае появления огромного объема продаж в стакане выше рыночной цены на 0.5-0.8% в сильно подешевевшем активе, кто-то начал набирать позицию.

3. Цены могут еще несколько раз резко уходить вниз или вверх, чтобы «выбить» вовлеченных участников. Только после всего этого появляется реальная большая заявка крупного игрока.

Настоящая заявка крупного игрока будет равномерно распределена по стакану в диапазоне 0.5-0.8% от текущей цены. Заявка будет крупной, но не будет похожа на плиту. Так как торговый робот «раскидает объем равномерно» по узкому диапазону цен.

Российский рынок является инсайдерским и манипулируется всеми крупными участниками, по рассмотренному алгоритму.

Технические аспекты

Подобную картину биржевого стакана можно увидеть на стратегических уровнях. Это технические уровни больших тайм-фреймов, которые не пробиваются с первого раза.

Если стакан котировок показывает плиту посмотрите в какой фазе находится рынок: флет или тренд.
В такой ситуации восходящий или нисходящий тренд остановился и перешел в фазу флета. Цена находится на линии тренда. Вероятно формирование фигур технического анализа.

В момент появления плит в стакане, на графике цены образуются относительно небольшие по размеру свечи. Такие свечи располагаются в узком диапазоне (флете).

Не забудьте посмотреть на технические осцилляторы или индикаторы. Чаще всего в подобных случаях осцилляторы расположены в зонах перепроданности или перекупленности.

stakan-kotirovok-teh-analiz-i-manipulyatsii стакан котировок

Резюме алгоритма для трейдера

Когда трейдер обнаружил появление плиты при всех рассмотренных условиях, нужно задуматься о том, что это все значит? Почему движение остановилось? Кто остановил движение?

Принимать торговое решение в пользу покупок или продаж следует только после проведенного исследования совокупности факторов.

Необходимо посмотреть на ситуацию с нескольких разных углов, используя анализ трендов, флетов, уровни поддержки/сопротивления, фигуры, осцилляторы и индикаторы, анализ свечей. То есть все то, о чем мы написали выше.

За последние 10 лет рассмотренная манипуляция является самой используемой. В Российском рынке ничего не поменялось за все эти годы.

Алгоритмы торговых роботов могут измениться в том случае, если сменятся условия для участников рынка и «придут» новые иностранные участники. Это будет способствовать повышению ликвидности. Следовательно, смены стратегии крупными участниками.

А пока ликвидность на нашем рынке умеренная, то та стратегия манипуляций, которой мы поделились, будет актуальной еще очень много лет.

Задача крупных участников поставлять в рынок ликвидность. А обычные трейдеры это просто планктон или рыбки, которые плавают за крупной рыбой. И чтобы что-то заработать в рынке, нужно анализировать всю совокупность факторов, влияющих на цену.

плита

Плита- слово из трейдерского жаргона. Под плитой обычно понимают две вещи:
1) Либо «сильный» уровень поддержки /сопротивления
2) Либо заявку на покупку/продажу с большим объёмом, стоящей в стакане. Так как заявка большая, её не сразу могут «разобрать». Т.е. продать или купить, поэтому цена какое-то время может не опускаться/подниматься цены заявки.

Обе вещи связаны, т.к. при важных уровнях поддержки/сопротивления могут появляться большие заявки. Так и наоборот появление большой заявки-плиты станет для цены уровнем поддержки или сопротивления.
Самая известная плита на российском рынке- это уровень 147000 по фьючерсу на «Индекс РТС», о которой вспоминают сразу как только индекс подходит к нему снизу вверх.
Но более верной (непробиваемой) плитой, является плита на уровне 110-111 рублей за акцию «Сбербанка». Эту плиту не могут пробить вверх уже 6 лет, начиная с 2007 года.

Роль плит в стакане в анализе торгов на бирже

Плиты в стакане цен – это важный инструмент анализа торгов на финансовых рынках. Они используются для отображения текущей ситуации на рынке, позволяя трейдерам и инвесторам видеть объем и цену заявок на покупку и продажу активов.

Описание стакана цен

Стакан цен представляет собой таблицу, в которой отображается текущая ситуация на рынке для того или иного актива. В стакане цен можно увидеть заявки на покупку и продажу активов, их объем, цены и срок исполнения.

Роль плит в стакане цен

Плиты в стакане цен представляют собой отдельные строки в таблице. Каждая плита содержит объем и цену заявок на покупку или продажу актива в определенном диапазоне цен. На практике, стакан цен обычно разбивается на несколько уровней цен, на каждом из которых отображаются плиты с объемом и ценой заявок.

Плиты в стакане цен являются важным инструментом анализа рынка. Они позволяют трейдерам и инвесторам оценить степень ликвидности на рынке, а также оценить силу спроса и предложения на конкретных уровнях цен. Эта информация очень важна при принятии решений о покупке или продаже актива.

Как интерпретировать плиты в стакане цен

Наибольший интерес для трейдеров представляют плиты на уровне цены, близком к текущей цене актива. Если на данном уровне цены наблюдается большой объем заявок на покупку, это может указывать на то, что покупатели сильны и склонны к повышению цены актива. С другой стороны, большой объем заявок на продажу на данном уровне цены может указывать на то, что продавцы держат рынок в руках и могут привести к понижению цены актива.

Рядом с каждой плитой в стакане цен можно увидеть также информацию о сроке исполнения заявки. Это позволяет оценить, насколько быстро можно исполнить заявку на покупку или продажу актива на данном уровне цены.

Заключение

Плиты в стакане цен – это важный инструмент для анализа рынка на финансовых биржах. Они дают полное представление о текущей ситуации на рынке, позволяют оценить ликвидность и силу спроса и предложения на конкретных уровнях цен. Эта информация помогает трейдерам и инвесторам принимать информированные решения о покупке и продаже активов на рынке.

Зачем ставят плиту в стакане на фондовом рынке?

Когда игроку на рынке нужно купить\продать большое количество актива (акция, золото, валюта, крипта) он выставляет заявку на всю "котлету"-и если рынок не в состояние разово "переварить" такое количество инструмента, появляется плита. Ею можно воспользоваться в своих целях- при ходовом активе с большим количеством сделок при плите на продажу (например) по 100 "торопыги" будут ставить заявки ниже- по 99\98\97- и цена может пойти вниз, чем вы можете воспользоваться.

Или же при активной торговле и небольшой плите на те же 100 единиц при истончении плиты и малом количестве заявок за ней-а бывает, что под плиту ставят неохотрно- те, кому нужно побыстрее продать\купить-цена резко пойдёт за плиту (заявок там мало) и вы сможете на этом немного заработать.

Осторожные либо придерживающиеся своей тактики киты могут поставить "айсберг"- это заявка на 1000 единиц(например) , но пополняемая автоматом при её окончании-на самом деле у кита может быть 100 ооо единиц, но выдаваемых программой по 1000 ,- вы будете караулить цену за плитой, а та всё не будет кончаться)

Так же плиту могут поставить и на "красивое" или ровное число-10\15\50\100 и т.д. или на уровень поддержки\сопротивления- и тут в постройке плиты примут участие не один, а множество трейдеров- такое то же бывает, и довольно часто.

В любом случае, нужно отталкиваться от инструмента, его востребованности- одно дело плита на биткойне или Газпроме- она может улететь в момент. Другое дело- на облигациях РосОбуви или Аэрофлота (как пример)- там заявка в 100 бумаг может провисеть весь день.

Биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка

Что такое биржевой стакан цен и как читать стакан котировок? Этот вопрос считается весьма популярным среди трейдеров-новичков. Биржевой стакан — это таблица с информацией об актуальных заявках на покупку или продажу финансового инструмента. Индикатор стакан отражает настроения продавцов и покупателей и используется как в трейдинге, так и в инвестициях. Биржевой стакан называют участники торгового процесса по-разному — стакан приказов, стакан заявок, торговый стакан, глубина рынка или level 2 на американский манер. В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок.

В сети предостаточно индикаторов, которые предлагают предсказать будущее, как будет двигаться стоимость и чего ожидать в ближайшее время. Соответственно это интересует любого трейдера. Почему то информации о биржевом стакане меньше, и она не насколько популяризирована. В этом есть логика, поскольку биржевой стакан присущий традиционным рынкам, а технический анализ популяризируется Форекс-компаниями, а на Форекс нет стакана, потому что биржевой стакан — это таблица, которая указывает список лимитных заявок в текущий момент. Форекс — это внебиржевой рынок, и там информации обо всех заявках быть не может. Если же она и присутствует, это не отображение реальных дел на мировом внебиржевом рынке.

В этом и кроется опасность трейдинга на Форекс. Ведь нет объективной информации о том какие заявки присутствует на рынке, какие цены.

Как происходит ценообразование на финансовых рынках

Любой финансовый рынок — это аукцион, на котором есть покупатель и продавец. Представим что вы продавец, и вам нужно продать товар в определенном количестве, по конкретной цене, которая по вашему мнению справедлива. Есть покупатель, нацеленные купить товар дешевле, будет искать варианты купить дешевле, есть такого варианта не будет, тогда купит по вашей цене. Таким же образом происходит ценообразование на финансовых рынках. Чтобы на финансовом рынке совершить сделку, необходимо брокеру оставить заявку/приказ/ордер и он совершить ее.

Заявки бывают трех типов:

  • рыночная — вы хотите завершить сделку максимально быстро, и не желаете ждать, и допустим рассматриваете любую стоимость;
  • лимитная — здесь есть понимание по какой стоимости готовы купить, прописывается стоимость, но не факт что сделка будет совершена, поскольку может не быть продавца с таким условием;
  • условные — к ним относятся стоп-приказы, стопы, это заявки оставленные для страховки, в случае если стоимость пойдет не в том направлении как хотел трейдер. Стоп-заявка срабатывает и она с этого типа заявка будет превращена в рыночную, и брокер по рыночной цене исполнит.

Что представляет собой биржевой стакан

Стакан в биржевой торговле отображает только лимитные заявки с установленной ценой, но исполнение которых не гарантировано. Где смотреть биржевой стакан? Стакан можно увидеть в терминале КВИК, или в приложении брокера.

Биржевой стакан цен — это список всех самых актуальных цен, которые расположены по убыванию, от самой высокой к самой низкой.

Стакан разделен на две части:

  • красные цены — это цены продавцов, она всегда расположены выше, поскольку продать все стараются дороже. Такая цена называется аск — спрос;
  • зеленые цены — блок заявок на покупку, биды — от английском слова предложение.

Рыночная цена, которая показывается когда вы смотрите на карту эмитента, это самая низкая цена продажи.

Биржевой стакан заявок СПБ по акции Apple

Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей. Возле стоимости расположена информация относительно количества лотов, которые можно купить/продать. Давайте предположим что вы намерены купить 100 лотов компании, цена 284 доллара 70 центов, на данный момент это рыночная цена. Но, вы видите что по такой цене доступно 15 лотов, получается что дальнейшее количество лотов вы купите по более высокой цене. И наоборот, если вы желаете продать 100 лотов компании, цена покупки 284,50 долларов, и на данный момент представлен 101 лот.

Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред. В данном примере спред составляет 20 пунктов. Apple не самая активно торгуемая бумага.

Идем дальше, вернемся к примеру, что нам не хватило лотов для покупки по выставленной цене 284,70 центов по рыночной цене. Если вы желаете купить по данной цене весь объем или купить по низкой стоимости, тогда нужно выставлять лимитную заявку. Заявка попадает в стакан и там располагается, нужно подождать человек, который будет готов продать по выставленной цене и объему.

В чем главная функция биржевого стакана? Предоставление информации о ликвидности, это возможность максимально быстро продать актив по цене максимально близкой к рыночной. Чтобы оценить ликвидность актива, инструмента, мы смотрим на количество заявок и их плотность. Плотность заявки означает на каждом ли шаге цены выставлено хоть какое-то количество заявок. Шаг цены — это минимальное ее изменение. В рассматриваемом примере — если бы у нас был рынок ликвидный, заявки стояли на уровне 284,70/284,71 /284,72 и т.д. Разрыв в данном случае большой, это указывает что не на каждом шаге стоимости выставлены заявки, маленькая плотность и видно, что заявок не много. Это характеристика что рынок не самый ликвидный.

Далее, если вас волнует цена покупки. Далеко не каждого долгосрочного инвестора какие-то центы, рубли волнуют, но если большой объем, не хотелось бы с ценой прогадать. Если актив с высокой ликвидностью, мы видим что у него стакан полный, на каждом шаге цены выставлены заявки, объем большой, то в принципе можно не переживать и покупать по рыночной цене. Там плавные изменения цен, узкие спреды, и вероятней всего пользователь ничего не потеряет. Если покупка осуществляется низколиквидных инструментов, стакан пустой или полупустой, это касается ETF, здесь лучше покупать через стакан. Когда спред большой, сразу при покупке по рынку вы теряете, при этом не факт что по рыночной цене бумага будет у вас, есть вероятность проскальзования, цена подскочит. Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости.

Если вы не торопитесь, ликвидность низкая, есть время, то здесь лучше выставлять лимитные заявки.

Применение стакана в трейдинге

Стакан часто используется трейдерами, которые нацелены угадать движение стоимости. Помним, что с трейдингом нужно быть осторожными, но рассмотрим в качестве практики применение такого инструмента.

Например, трейдер видит, что на графике есть уровень, который напоминает поддержку, от конкретного уровня отскакивала наверх, ее выкупали. Участник рынка намерен ее проверить, что будет в следующий раз когда она опуститься пробьет или отскочит. Для этого обращается к стакану, что по заявкам в районе данного уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорей всего выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу, победят медведи и цена пробьет уровень. Есть и другие факторы, которые нужно брать во внимание.

Еще один пример. На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение.

Биржевой стакан требует внимания от трейдеров, поскольку способен предоставить дополнительную информацию для более точной, эффективной торговли.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *