Как читать брокерский отчет дзен

Брокерский отчёт, как читать, понимать и делать выводы.

Для подписчиков канала напомню, что на нём есть плейлист с названием «Если у вас минимальный депозит». Там показан сам процесс большинства торговых дней. Как положительных, так и убыточных сделок по фьючерсу на индекс РТС. Как происходит живая торговля в целом(без нюансов и нудных, растянутых эпизодов трейдинга). Работая с маленьким депозитом, вы не сможете стабильно зарабатывать определённую сумму и платить себе ежемесячную зарплату. Депозит должен быть минимум раз в десять больше ваших ежемесячных расходов. Но, опередить инфляцию и смешные проценты на банковские вклады, сможете вполне.

Торгуя на бирже относительно стабильно(по итогу, скажем месяца), зарабатывая даже самый минимум(1-2%) от депозита в день(пусть и не всегда). В конечном результате вы будете всё равно впереди упомянутых инфляций и банковских депозитов. На данном счёте заключается максимум три-четыре сделки за сессию. Делается это в определённое время, или там где подсказывает наша торговая система. Время, затраченное на этот счёт от 30 мин. до часа в день. Остальное время уделяется другим активам фондовой биржи.

Как читать брокерские отчеты

Итак, заходим в личный кабинет брокера(здесь «Брокер Открытие») и заказываем справку по счёту. Жмём на вкладку не Московской биржи, а срочный рынок forts. Задаём период торгов: с 1 ноября 2021 года и по сегодняшний день 20 июня 2022 года.

Кликаем «заказать» и наш отчёт показывается «в обработке». Через пару минут отчёт готов и начинаем внимательно его изучать. Что мы здесь видим? Отчёт получился за 7 месяцев с 1 ноября 2021 по июнь 2022 года. Входящий остаток (изначально внесённая сумма на счёт) 158,438 т. р. Биржевой сбор за весь торговый период — 1809,77 коп. Движение средств -499 рублей. Далее, комиссия брокера, биржевой сбор — 3216.14 коп. Итого исходящий остаток(сумма заработанная за весь период торгов) у нас составила- 273,485.88 т. р

Заработок трейдера

А теперь посчитаем чистую прибыль, за указанный период наших трейдов. Считаем нашу прибыль за минусом всех расходов (оплат комиссий и налогов). Берём указанную в отчёте вариационную маржу и из неё вычитаем всю расходную часть. 120,542.47 минус все выше перечисленные расходы(комиссия брокера, биржевой сбор) и остаётся у нас 115,000 т. р. Далее, из этой суммы нам нужно вычесть налог на доход физического лица НДФЛ 13%, который брокер удержит и оплатит за нас этот самый налог. И остаётся наша чистая прибыль 100,000 т. р Если выразить это в процентном отношении, то получается 63 % заработано чистой прибыли за 7 месяцев. Что в среднем составляет 9% почти 10% в месяц.

Вполне очевидно, что никакой депозитный банковский вклад не даст нам таких процентов. Да и не бывает такого в природе, чтоб банки выплачивали проценты каждый месяц. Проценты выше банковских можем платить себе только мы,-трейдеры биржевых инструментов. Понятное дело, что если мы идём в таком темпе (9% в месяц), то за 10 месяцев уже увеличиваем наше депо-копилку на 90%(!)Проценты заработка в месяц, конечно же разные. Это зависит от многих событий происходящих в экономике и политике и не только нашей страны. Поэтому, оставаясь в жёстких рамках выбранной вами торговой системы,- за год вполне реально удвоить(как минимум!) свой первоначальный счёт и это не пустые слова.

Таким образом, при строгом следовании нашему алгоритму трейдинга, без спешки и фанатизма,- идёт процесс постепенного накопления денег на нашем брокерском счёте. Ну а дальше, если вы грамотно работаете с небольшим депозитом на бирже, постепенно наращивая начальную сумму, то и с любым другим счётом вы справитесь в любом случае :)). И вам не неважно будет, маленький это счёт, или это депозит на полтора и выше миллиона. Чем больше сумма счёта, тем бОльшими объёмами можно оперировать как на срочном, так и на спот рынках. Следовательно и прибыль тоже увеличивается. Здесь уже как говорится,-кто на что учился :)) Дело и техники и вашей дисциплины управления рисками, в том числе.

Вариационная маржа

Так, теперь давайте посмотрим детализацию вариационной маржи. Здесь же, период у нас задан в справке по счёту. Выбираем: детализация вариационной маржи срочного рынка Московской биржи. Нажимаем на заказать отчёт. Отлично! В обработке. Итак отчёт сформирован. Прокручиваем мышкой вниз и видим в разделе вариационная маржа знакомую нам по справке к счёту цифру 120,572 руб. 47 коп. Последняя была 17 июня, то есть в пятницу буквально перед выходными.

Итак, продолжим заключать сделки на этом публичном счёте, постепенно, без нервов и суеты, увеличивать его размеры. В заключении хочу всем пожелать успехов в этом непростом и нелёгком бизнесе. Всем грамотных и стабильных трейдов! Отчёты под роликом. Посмотреть видео об этом
Источник: Сергей Владимиров

Статьи

Брокерский отчёт – один из самых полезных документов для анализа эффективности торговли на фондовом рынке. В нём отражаются все движения денежных средств по брокерскому счёту, а также результаты (прибыли или убыток) от торговых операций. Там можно найти расходы по маржинальному кредитованию, расходы на брокерскую и биржевую комиссию, выплаты дивидентов по акциям и т.д.

Брокерский отчёт не стандартизирован. Его форма отличается от одного брокера к другому. Разберём, что означают поля в брокерском отчёте предоставляемом компанией Церих Кэпитал Менеджмент. Наибольшую информативность для инвестора (или трейдера) предлагает раздел: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Все денежные средства – Свободные денежные средства на Вашем брокерском счету.

Гарантийное обеспечение (срочный рынок) – Сумма денежных средств, которые брокер замораживает на Вашем счету в качестве обеспечения при покупке производных финансовых инструментов (фьючерсов, опционов и т.д.)

План Т+1 – Денежные средства с учётом T+1. Т+1 это режим торгов. Режим торгов Т+1 означает, что списание и зачисление ценных бумаг будут происходить с задержкой в один день. При покупке акций в режиме Т+1 денежные средства списываются или резервируются на текущий момент, а фактическая поставка ценных бумаг осуществляется только через 1 день.

План Т+2 – Аналогично Т+1 – поставка ЦБ спустя 2 дня.

Планируемое поступление денежных средств всего (ПЛАН) – Поступление или списание средств с брокерского счёта с учётом режима торгов (планы T+1 или Т+2)

Сумма денежных средств с учётом плана — Все денежные средства (столбец 2) + ПЛАН

Вариационная маржа — Приход (прибыль)/Расход(убыток) по произведённым торговым операциям по счёту.

Движение денежных средств по сделке:

Приход – прибыль от продажи ценных бумаг или срочных контрактов.

Расход – затраты на приобретение бумаг или срочных контрактов.

КомБрок. – Комиссия брокера за выполнение торговых поручений по купле продаже

КомБрок. Бир.Сделки – Комиссия Биржи за выполнение торговых операций по купле продаже

Иногда в таблице движении денежных средств можно увидеть дополнительные строки:

Дивиденты /доход по паям: если Вы владели акциями на момент выплаты дивидентов, то здесь отразится их сумма.

Дополнительно вознаграждение брокера (столбец расход) — Данные расходы это обычно проценты за маржинальное кредитование или иные услуги. Их можно увидеть в отчете в таблице Движение денежных средств на ФБ ММВБ, ВР, Внебиржевом Рынке

Фондовый рынок:

Входящий остаток ценных бумаг (на начало периода):

Название ценной бумаги (ЦЕННАЯ БУМАГА).

Количество Ваших ценных бумаг отражается в полях НРД и ДКК (НРД – национальный расчётный депозитарий, ДКК – ведущий российский расчетный депозитарий по акциям).

План Т+1 и Т+2 – режимы торгов (как упоминалось выше), точнее количество акций, которые должны поступить с учётов этих режимов.

НКД – накопленный купонный доход (если Вы владеете облигациями и на них начислен купонный доход).

Стоимость на момент закрытия торгов – стоимость всех акций (с учётом поставок Т+1 и Т+2) на момент закрытия торгов.

Исходящий остаток ценных бумаг (то же, что и входящий остаток ЦБ, но на конец периода).

Движение ценных бумаг – покупка и продажа ценных бумаг за отчётный период.

Движение денежных средств – расходы на покупку ценных бумаг, доходы от продажи ценных бумаг и биржевая комиссия за произведённые сделки.

Завершённые сделки – сделки купли/продажи исполненные брокером за отчётный период.

Незавершённые сделки – заявки на куплю/продажу поступившие к брокеру за отчётный период, но ещё не исполненные.

Таблица срочный рынок отражает результаты торговли срочными контрактами, как правило фьючерсами и опционами.

Полное наименование – это код финансового инструмента, согласно сайту ММВБ. Вбив этот код на сайте можно получить его полную спецификацию.

Поле ИТОГО отрицательное значение означает продажу контракта, положительное — покупку контракта.

Изменение позиций – даты совершения сделок и финансовые инструменты участвующие в торговых операциях в отчётном периоде.

Движение денежных средств

КомБрок – Комиссия брокера за исполнение торговых поручений.

Вариационная маржа — это сумма денег, начисляемая каждый раз по итогам клиринга по конкретному инструменту (например, фьючерсу GAZR-6.18), т.е. это и есть ежедневная прибыль или убыток на Вашем счету при владении фьючерсом. Это отражение финансового результата за одну торговую сессию.

Вот вроде и всё. Пишите в комментариях, что я упустил и какие варианты ещё бывают.

Как читать брокерскую отчетность и зачем вам это надо

Брокерский отчет — не самое захватывающее чтение. Но оно полезно для понимания, сколько вы реально зарабатываете на инвестициях. Разбираемся, что полезного можно найти в сообщениях вашего биржевого посредника.

Что такое брокерский отчет?

Только в отчете можно найти историю всех ваших биржевых сделок с итоговыми ценами купли и продажи, сумму всех комиссий (брокера, биржи и депозитария), стоимость кредитного плеча, обслуживания терминала и других платных опций.

Строгих правил для составления брокерских отчетов не существует. Как и любая выписка по счету, брокерский отчет заполняется на усмотрение организации, которая его выдает. Поэтому брокеры исходят из того, как им самим удобно выгружать данные. Есть достаточно простые и короткие отчеты, например у СберБанка. Их легко поймут даже новички. Есть детальные и объемные, как у БКС и «Альфа-директ», — на нескольких табличных листах. Они актуальны, скорее, для трейдеров и опытных инвесторов.

Где посмотреть отчет брокера?

Как правило, его электронную версию отчета можно найти в основном меню личного кабинета брокера. Большинство брокеров позволяет его формировать только в веб-версии своего сервиса (часто на выбор в формате pdf или excel).

Отчеты бывают автоматическими и формируемыми по запросу. У некоторых брокеров можно подписаться на ежедневные и ежемесячные выписки. Для этого нужно в личном кабинете указать свою электронную почту.

Большинство брокеров такой рассылкой не занимается. Клиентам приходят только чеки по оплате комиссий и отчеты депозитариев. Они проще, чем брокерские: в них содержится только информация о приходе/списании ценных бумаг в электронном хранилище данных.

Цифровая версия отчета формируется несколько минут. Как правило, можно заказать выгрузку по любым сделкам за все завершенные торговые дни за последний год. Но и тут бывают исключения: некоторые брокеры выгружают информацию с задержкой в три рабочих дня, чтобы в отчет попадали только полностью завершенные сделки (на бирже расчеты по некоторым инструментам занимают до двух дней).

У ряда брокеров отчеты имеют форму официально выданной справки или квитанции: они заверены печатью и подписью ответственного лица. Такие документы можно отправлять в налоговую службу для получения вычетов либо в другие инстанции. Например, они пригодятся для подтверждения платежеспособности при запросе кредита или подаче на визу. Для таких случаев предусмотрена опция заказа отчета в бумажном виде.

Какую информацию можно найти в отчете брокера?

Чаще задача документа — показать:

• размер и структуру активов (деньги и ценные бумаги на счете);
• движение средств (сколько денег было зачислено и списано за интересующий период);
• прибыль или убыток (суммы покупки и продажи, расходы на комиссии и проценты, дивиденды и купоны).

Не утонуть в массиве данных можно, если пройтись несколько раз по строкам сверху вниз, стараясь ответить для себя на следующие вопросы:

• сколько средств сейчас на счете, то есть определить баланс. Информация об этом находится в табличных блоках, которые обычно называются «Активы» или «Портфель клиента», «Остатки ценных бумаг» и т. п. Сумма всех денежных средств, акций, облигаций и паев фондов, как правило, выделена в строке «ИТОГО» или жирным шрифтом и цветом;

• сколько денег за период было добавлено на счет и выведено с него. За это отвечают блоки и строки в отчетах, которые носят название «движение денежных средств», «зачисления», «списания» и т. д. Разница между суммой добавленных на счет денег и выведенных с него называется «сальдо». Если оно положительное, то на счет поступило больше денег, чем было списано, если отрицательное, то наоборот. Под поступлением денег подразумевается не только пополнение счета, но и доход от продажи ценных бумаг, купоны и дивиденды.

Как узнать про прибыль в брокерском отчете?

Перечень всех покупок и продаж, как правило, занимает основную часть брокерского отчета, их трудно не заметить. Часто они выведены в раздел «Сделки» и могут быть разбиты на классы активов, например «Сделки с ценными бумагами» и «Сделки с валютой». Здесь можно узнать, в какой именно день, по какой цене был приобретен финансовый инструмент и в каком количестве. В личном кабинете или мобильном приложении это не всегда очевидно, например, если купля/продажа растянулась на несколько лотов.

Важно разделять в отчете открытые и закрытые сделки. Закрытыми считаются только те, по которым была совершена обратная операция, например продажа после ранее совершенной покупки. Если активы были только куплены (или только проданы, то есть инвестор совершил короткую сделку) и остались на балансе, то они несут в себе «бумажную» прибыль или убыток, подводить итоги по таким сделкам рано.

Найдя в отчете финансовые инструменты, которые были списаны с баланса (то есть, как правило, проданы после ранее совершенной покупки), можно вычислить размер полученной прибыли или убытка по ним. Это довольно кропотливое занятие. Бывает, что активы проданы только частично и остатки показывают бумажную прибыль или убыток. Случается, что средняя цена покупки и продажи не указана и ее нужно считать самому. А иногда продажа актива по цене ниже покупки не ведет к убытку — нужно смотреть на перечень сделок из предыдущих отчетов.

Что еще можно узнать из брокерского отчета

В зависимости от прилежности брокера в его отчетах можно найти немало другой полезной информации: размер полученных дивидендов по акциям, купонов по облигациям, накопленный купонный доход, размер удержанного налога и комиссий. Если клиент торгует с кредитным плечом либо у него случайно образовался долг по оплате актива (это бывает при переносе сделок через выходные и праздники), то также из документа можно узнать размер уплаченных процентов и схему удержания (обычно в разделе РЕПО).

Отчеты по производным инструментам (фьючерсам, опционам), как правило, выведены в отдельную таблицу или даже целый документ, где показан размер гарантийного обеспечения и вариационной маржи. Если она положительная, то в текущий момент у вас сформировалась прибыль, если отрицательная — убыток.

Несмотря на сложность в понимании самого инструмента, это самая простая часть брокерского отчета: она выглядит как ежедневное изменение остатка на накопительном счете — таблица из идущих друг за другом торговых дней с суммой денег на установленный час дня.

Строго говоря, брокерский отчет — это просто склад данных. Они отобраны так, чтобы давать ответы на большинство вопросов, возникающих у инвестора, когда на счете накапливается достаточно большое количество сделок. В первые месяцы, скорее всего, изучение отчета придется совмещать со звонками в службу поддержки. Но со временем эти таблицы перестанут выглядеть пугающе, а нужную информацию в них можно будет найти за считаные минуты.

Брокерский отчёт. Как его читать

Брокерский отчёт – один из самых полезных документов для анализа эффективности торговли на фондовом рынке. В нём отражаются все движения денежных средств по брокерскому счёту, а также результаты (прибыли или убыток) от торговых операций. Там можно найти расходы по маржинальному кредитованию, расходы на брокерскую и биржевую комиссию, выплаты дивидентов по акциям и т.д.

Брокерский отчёт не стандартизирован. Его форма отличается от одного брокера к другому. Разберём, что означают поля в брокерском отчёте предоставляемом компанией Церих Кэпитал Менеджмент. Наибольшую информативность для инвестора (или трейдера) предлагает раздел: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Все денежные средства – Свободные денежные средства на Вашем брокерском счету.

Гарантийное обеспечение (срочный рынок) – Сумма денежных средств, которые брокер замораживает на Вашем счету в качестве обеспечения при покупке производных финансовых инструментов (фьючерсов, опционов и т.д.)

План Т+1 – Денежные средства с учётом T+1. Т+1 это режим торгов. Режим торгов Т+1 означает, что списание и зачисление ценных бумаг будут происходить с задержкой в один день. При покупке акций в режиме Т+1 денежные средства списываются или резервируются на текущий момент, а фактическая поставка ценных бумаг осуществляется только через 1 день.

План Т+2 – Аналогично Т+1 – поставка ЦБ спустя 2 дня.

Планируемое поступление денежных средств всего (ПЛАН) – Поступление или списание средств с брокерского счёта с учётом режима торгов (планы T+1 или Т+2)

Сумма денежных средств с учётом плана — Все денежные средства (столбец 2) + ПЛАН

Вариационная маржа — Приход (прибыль)/Расход(убыток) по произведённым торговым операциям по счёту.

Движение денежных средств по сделке:

Приход – прибыль от продажи ценных бумаг или срочных контрактов.

Расход – затраты на приобретение бумаг или срочных контрактов.

КомБрок. – Комиссия брокера за выполнение торговых поручений по купле продаже

КомБрок. Бир.Сделки – Комиссия Биржи за выполнение торговых операций по купле продаже

Иногда в таблице движении денежных средств можно увидеть дополнительные строки:

Дивиденты /доход по паям: если Вы владели акциями на момент выплаты дивидентов, то здесь отразится их сумма.

Дополнительно вознаграждение брокера (столбец расход) — Данные расходы это обычно проценты за маржинальное кредитование или иные услуги. Их можно увидеть в отчете в таблице Движение денежных средств на ФБ ММВБ, ВР, Внебиржевом Рынке

Входящий остаток ценных бумаг (на начало периода):

Название ценной бумаги (ЦЕННАЯ БУМАГА).

Количество Ваших ценных бумаг отражается в полях НРД и ДКК (НРД – национальный расчётный депозитарий, ДКК – ведущий российский расчетный депозитарий по акциям).

План Т+1 и Т+2 – режимы торгов (как упоминалось выше), точнее количество акций, которые должны поступить с учётов этих режимов.

НКД – накопленный купонный доход (если Вы владеете облигациями и на них начислен купонный доход).

Стоимость на момент закрытия торгов – стоимость всех акций (с учётом поставок Т+1 и Т+2) на момент закрытия торгов.

Исходящий остаток ценных бумаг (то же, что и входящий остаток ЦБ, но на конец периода).

Движение ценных бумаг – покупка и продажа ценных бумаг за отчётный период.

Движение денежных средств – расходы на покупку ценных бумаг, доходы от продажи ценных бумаг и биржевая комиссия за произведённые сделки.

Завершённые сделки – сделки купли/продажи исполненные брокером за отчётный период.

Незавершённые сделки – заявки на куплю/продажу поступившие к брокеру за отчётный период, но ещё не исполненные.

Таблица срочный рынок отражает результаты торговли срочными контрактами, как правило фьючерсами и опционами.

Полное наименование – это код финансового инструмента, согласно сайту ММВБ. Вбив этот код на сайте можно получить его полную спецификацию.

Поле ИТОГО отрицательное значение означает продажу контракта, положительное — покупку контракта.

Изменение позиций – даты совершения сделок и финансовые инструменты участвующие в торговых операциях в отчётном периоде.

Движение денежных средств

КомБрок – Комиссия брокера за исполнение торговых поручений.

Вариационная маржа — это сумма денег, начисляемая каждый раз по итогам клиринга по конкретному инструменту (например, фьючерсу GAZR-6.18), т.е. это и есть ежедневная прибыль или убыток на Вашем счету при владении фьючерсом. Это отражение финансового результата за одну торговую сессию.