Алгоритм и особенности исполнения торговых поручений
Чтобы не тратить время на постоянное отслеживание котировок на бирже, вы можете выставить так называемую лимитную заявку — это указание брокеру, какую бумагу или валюту, сколько лотов и по какой цене вы хотите купить или продать.
Биржа ограничивает цену, которую можно указать в лимитной заявке, крайними предложениями в биржевом стакане (параметры limitUp и limitDown).
Обратите внимание, что в некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда limitDown > limitUp. Это нормально, т.к. limitUp ограничивает на покупку, а limitDown — на продажу, потому ситуация limitDown > limitUp не является аномальной.
Выставить лимитное торговое поручение (заявку) можно при помощи метода OpenAPI Создание лимитной заявки
Рыночное торговое поручение
Это заявка на покупку или продажу активов по той цене, что есть на бирже в данный момент. У нее есть важная особенность. При исполнении рыночной заявки может оказаться, что в данный момент на бирже по текущей цене торгуется меньше лотов, чем вы указали, при этом другие лоты есть, но их цена отличается в негативную для вас сторону. В этом случае брокер купит имеющееся количество лотов по текущей цене, а оставшуюся часть заявки будет покупать по следующей по списку цене. Если на бирже низкая ликвидность — например, торги рано утром или до открытия американской биржи, — то оставшаяся часть заявки может быть исполнена по невыгодной для вас цене. Проверить текущую ликвидность можно в биржевом стакане.
Выставить рыночное торговое поручение (заявку) можно при помощи метода OpenAPI Создание рыночной заявки
Отмена торговых поручений
В процессе торговли может возникнуть необходимость отменить невыполненную или частично выполненную заявку. Для этого используется метод OpenAPI Отмена заявки
Стоп-заявки
В данный момент OpenAPI не поддерживает работу со стоп-заявками (take-profit, stop-loss и т.п.)
Особенности исполнения заявок на Санкт-Петербургской бирже
Все операции с иностранными ценными бумагами в Тинькофф Инвестиции производятся на Санкт-Петербургской бирже, которая имеет ряд особенностей исполнения заявок.
У данной биржи есть два пула ликвидности — США и собственный. Пул США подключается в 14:30 Мск по летнему американскому времени. Ранее выставленные ордера остаются на СПБ. В момент выставления торгового поручения механизм best execution проверяет, в каком пуле лучше условия и выставляет заявку туда. После выставления заявка уже не переносится между пулами, поэтому может быть ситуация, что пул, в котором выставлена заявка не достиг лимитной цены, а в другом пуле нужная цена достигалась.
Вся же биржевая информация (свечи, стаканы) транслируются агрегируя информация со всех пулов ликвидности.
Исходя из этого может случиться ситуация, когда выставленное торговое поручение не исполняется, хотя имеются подходящие в стакане цены/предложения. В данных ситуациях команда OpenAPI рекомендует перевыставлять (отменить и выставить заново) заявки, чтобы механизм выбора пула ликвидности разместил заявку в более подходящем пуле.
Неисполненные заявки могут сниматься в разное время по описанным выше причинам. Время жизни заявки в каждом пуле ликвидности соответствует времени работы соответствующей сессии пула.
Блог компании Тинькофф Инвестиции | Рассказываем, как работает терминал Тинькофф Инвестиций
Привет! В этом посте мы расскажем, что умеет наш терминал и как в нем торговать.
Зачем нужен терминал Тинькофф
Чтобы в одном окне видеть все: графики, стакан, список бумаг и другие инструменты.
В терминале мы сделали так, чтобы опытные инвесторы увидели знакомые инструменты, для новичков он был интуитивно понятен, а в целом — чтобы был простым в использовании и с полезным набором функций.
Во-первых, терминал находится в личном кабинете — ничего не нужно устанавливать на компьютер и дополнительно регистрировать у брокера. Вы можете торговать с любого компьютера или планшета и на любой операционной системе. Чтобы открыть терминал, зайдите в личный кабинет на Tinkoff.ru по логину и паролю, далее — в раздел «Инвестиции» и выберите вкладку «Терминал». Одновременно терминал можно открыть в шести вкладках браузера — например, чтобы следить за разными отраслями рынка.
Во-вторых, вы можете отслеживать доходность и стоимость актива с момента покупки, а портфель и историю сделок — за весь период. В некоторых терминалах доходность и стоимость актива или портфеля, а также историю сделок можно смотреть только за текущий торговый день. Стоимость портфеля можно привести в долларах или евро — по биржевому ласт-прайсу.
В-третьих, данные по котировкам обновляются так же быстро, как и в других популярных торговых терминалах.
В-четвертых, этот терминал можно сделать лучше: напишите нам, что, на ваш взгляд, нам нужно доработать или добавить, изменить или убрать, чтобы работать было удобнее. Это можно сделать не выходя из терминала или в комментариях к посту, мы передадим команде разработчиков ваши идеи.
Сколько стоит
Терминал Тинькофф Инвестиций бесплатный — не нужно платить ни единожды, ни при подключении, ни абонентскую плату. Через терминал вы можете торговать с брокерского счета и ИИС, если хотя бы на одном из счетов у вас подключен тариф «Трейдер» или «Премиум».
Виджеты
В терминале есть виджеты — это отдельные блоки, в которых мы отображаем конкретную информацию. Например, в виджете «Стакан» отображаем котировки актива, а в «Новостях» — только новости.
В терминале 9 виджетов. Поставить виджет можно в любом месте экрана: 
Чтобы информация в виджете обновлялась в зависимости от выбранного актива, можно привязать виджеты к одной группе. Выбрать группу можно по клику на квадрат в верхнем левом углу виджета.
Чтобы привязать все виджеты к одной группе, в виджетах «Инструменты» или «Портфель» кликните правой кнопкой мыши и нажмите «Привязать все виджеты». У нас на скриншоте все виджеты желтой группы привязаны к акции NLMK.
Если нужно одновременно следить за несколькими активами, откройте вкладки в терминале с помощью плюса вверху и настройте свой набор виджетов в каждой из них. Вкладки можно перемещать и переименовывать.
Инструменты.
В этом виджете можно одновременно отслеживать котировки по нескольким валютам и бумагам.
Когда откроете терминал в первый раз, вы увидите в этом виджете список случайных ценных бумаг и валют — добавить новые и удалить ненужные можно правой кнопкой мыши: 
График. Выбирайте линейный или свечной тип графика и временной интервал — его можно регулировать одной кнопкой. На скриншоте:
1 — тикер бумаги;
2 — переключатель между свечным и линейный графиком;
3 — валюта, в которой торгуется бумага;
4 — группа, к которой вы привязали виджет;
5 — временной интервал;
6 — цена последней сделки;
7, 8 — кнопка и панель периода. Вы можете настроить период и передвигать его в пределах графика;
9 — поиск актива;
10 — котировки по активу. 
Стакан. В этом виджете можно выбрать один из четырех видов стакана: 
1 — классический;
2 — с отображением объема;
3 — с отображением объема бумаг от меньшего к большему;
4 — спред между ценами «бид» и «аск».
Заявки
В виджете «Заявка» можно выставить рыночную или лимитную заявки: 
В виджете «Отложенная заявка» можно выставить тейк-профит, стоп-лосс, или стоп-лимит: 
В виджете «Активные заявки» можно посмотреть активные заявки по всем бумагам и отменить их: 
Портфель. Тут можно проверить стоимость позиции, среднюю цену одного лота и информацию о том, сколько денег или бумаг заблокировано в портфеле для исполнения заявок. Продать актив, оставить лимитную заявку, стоп-лосс или тейк-профит тоже можно в этом виджете — для этого нажмите правой кнопкой мыши на актив: 
Новости. Можно настроить ленту для отдельной компании — для этого через поиск найдите нужную. Чтобы читать все новости — нажмите на квадрат и выберите Remove: 
Операции. Все операции по текущему активному счету. Можно настроить по одному активу через поиск: 
Что еще можно
В верхней панели терминала можно выбрать счет, с которого хотите торговать, оставить обратную связь, отключить подтверждения по СМС и добавить виджеты.
Выбор счета
Если у вас есть и брокерский счет и ИИС, вы можете переключаться между ними в этом меню: 
Список изменений
Пишем, что и когда изменили в терминале: 
Настройки
Здесь можно отключить подтверждение сделок по СМС. Подтверждение кодом нельзя отключить для вывода денег на карту и сделок размером более 300 000 рублей или 5000 долларов или евро. Еще можно настроить время сессии, чтобы вы не логинились каждый раз, когда не пользуетесь терминалом: 
Обратная связь
Присылайте свои вопросы, комментарии и идеи, как мы можем сделать терминал Тинькофф Инвестиций удобнее: 
Мы уже работаем над индикаторами, заявками и сделками на графике, параметрами и объемами торгов, объемами торгов на графике и торговлей с плечом, в том числе и торговлей в шорт. Об этом тоже напишем в этом блоге.
Как ставить стоп лосс в тинькофф инвестиции
Максимальный доход в мире финансов. Блог частного инвестора, предпринимателя. На страницах этого ресурса вы найдете информацию о фондовом рынке, бизнесе и мотивационной психологии личности. Торговля на бирже, как и любые вложения капитала, связана со многими инвестиционными рисками. Для того, чтобы инвестор не прогорел, были придуманы разные ограничения, включающиеся автоматически при достижении определенного ценового уровня. Наиболее популярными являются — тейк профит и стоп лосс. Ни один опытный трейдер не обходится без этих защитных ордеров поручения, заявки брокеру на бирже. Пренебрежение ими часто приводит к значительным финансовым потерям. Даже полному сливу депозита. Единственное, что реально может контролировать трейдер , так это точку входа на рынок и уровень риска. Если точка входа на рынок определяется на основании выбранной торговой стратегии, то для предотвращения дальнейших убытков используется стоп лосс stop loss — « остановить убытки ». Стоп-лосс — это заявка, полученная брокером от трейдера об автоматической продаже ценных бумаг, если их котировка снизится меньше определенной цены. Это реально работающий « стоп-кран », ограничивающий размер убытков владельца акций. Иными словами, стоп-лосс дает возможность закрыть операцию, если на рынке стали доминировать медвежьи тренды и цена меняется не в пользу трейдера. Не всегда имеется возможность находиться возле компьютера и контролировать происходящие на рынке изменения. Правильно установленный уровень закрытия сделки позволяет:. Если инвестор совершил ошибку при анализе ситуации, рассчитывая, что медвежий тренд вскоре закончится и будут отыграны потери, а падение продолжается, то именно стоп лосс спасет инвестированные средства. Максимальный эффект этот отложенный ордер демонстрирует, если сделки проводятся на основе краткосрочных факторов короткая позиция, short. К примеру, ранее купленные по рублей акции вдруг стали дешеветь. Когда котировка снизится до этого уровня, акции автоматически продаются и сделка закрывается. Я рекомендую своим клиентам « подтягивать » за ценовым графиком стоп-лосс — инвестиции, в этом случае, будут не только защищены от убытка, но и принесут доход. Несмотря на использование защитного ордера, останавливающего операцию, на депозите будет фиксироваться прибыль. Ведь позиция закроется в « плюсовой зоне ». Тейк профит Take profit, TP — переводится с английского « получить прибыль » — это тоже отложенный ордер заявка , но уже отданный инвестором на фиксацию прибыли. Этот инструмент используется в том случае, если:. Предварительно установленный тейк-профит автоматически фиксирует доход на определенном уровне, благодаря чему трейдер закрывает позицию с прибылью. Когда и как ставить тейк профит, каждый инвестор решает самостоятельно. Его размер может быть сдвинут в любую сторону в течение всего времени, пока открыт ордер. Подобное ограничение прибыли, устанавливаемое заранее, в то время, когда на рынке доминируют бычьи тренды котировка растет , только на первый взгляд кажется странным. Но именно тейк профит часто спасает положение — не только обеспечивает желаемый доход от сделки, но и спасает от убытков. Тейк-профит, к тому же, защищает от форс-мажора, технического сбоя на бирже либо неправильной оценки ситуации. Мой опыт подсказывает, что выставление тейк профита наиболее эффективно при торговле по следующим схемам:. В этом случае одна выгодная сделка компенсирует убытки от нескольких неудачных. Перед появлением важных сообщений рекомендую выставлять 2 ордера — стоп лосс по минимально допустимой для инвестора цене, а тейк профит на 20 пунктов выше цены поддержки. Котировки, после выхода новостей, могут пойти в одну сторону, а затем сделать разворот. Предлагаемая мною схема позволит завершить сделку с минимальными потерями. Эта тактика также эффективна при автоматическом трейдинге. Теперь рассмотрим способы настройки этих защитных инструментов стоп-лосс и тейк-профит в клиентском терминале QUIK. Используемый для оперативной обработки биржевой информации, этот, доказавший свою эффективность аналог рабочего места биржевого брокера, позволяет выполнять и простые, и специальные операции для успешной торговли на фондовом рынке. Итак, начнем с того, как выставлять стоп лосс. По моему мнению, минимизация ущерба от падения курса акций, все же важнее, чем тейк профит. Для этого в клиентском терминале требуется:. Обращаю внимание, что отличающиеся на 1 рубль показатели в полях « стоп лимит, если цена меньше » и « Цена », гарантируют своевременное закрытие сделки даже в том случае, если котировка резко падает и стоп лосс в квике рубль может не сработать. С учетом возможного проскальзывания, операция закроется по ,45 руб. Перед тем, как выставить тейк профит в терминале квик, трейдер производит самостоятельный расчет котировки акций, на которой ему следует выйти из сделки на фоне роста цен. Я рекомендую ориентироваться при расчете тейк профит по предыдущему историческому максимуму. Или же выбрать показатель, когда ожидаемая прибыль от сделки в раза превышает возможный убыток SL-уровень. Благодаря функционалу торгового терминала, после такого расчета достаточно легко самостоятельно установить тейк профит — квик предоставляет удобную и понятную форму. Заполнить ее не представляет труда. Даже для начинающего трейдера. Основное — в поле « Тип стоп заявки » необходимо указать именно Тэйк-профит. Во всем остальном, алгоритм установки тейк профит в quick практически такой же, как и при описанной выше установке стоп-лосс:. Обращаю внимание, что профессиональная и эффективная торговля требует обязательного использования инструмента стоп лосс. Всегда использовать! Это страховка трейдера , защищающая от убытков, которые можно не заметить просто потому, что отошел на пару минут сделать себе кофе. Даже если этот защитный ордер не потребуется. Он все равно выполнит свою задачу. Инвестор будет спокоен, сможет уделить больше внимания анализу общей ситуации на рынке. Чтобы депозит использовался с максимальной эффективностью, не следует устанавливать слишком низкий SL-уровень, не соответствующий основным реальным котировкам. Необходимо анализировать рыночную ситуацию, а если имеется возможность регулярно входить в терминал квик, « подтягивать » уровень стоп лосс к действующим котировкам, чтобы ордер сработал в прибыльной зоне. Использование тейк-профит в QUIK дает возможность трейдерам взять под контроль риски, создать условия для накопления прибыли. Спасибо за внимание, всегда Ваш Максимальный доход! Все мировые биржи на одном торговом счете. Участие в IPO, торговля криптовалютами, доверительное управление и огромный выбор инструментов для инвестора. Ваш адрес email не будет опубликован. Перейти к содержанию. Максимальный доход в мире финансов Блог частного инвестора, предпринимателя. Главная Инвестору Фондовый рынок Что такое стоп-лосс и тейк-профит на фондовой бирже? Как пользоваться этими инструментами и зачем они инвестору? Что такое стоп-лосс и тейк-профит на фондовой бирже? Как инвестировать в фондовый рынок с помощью ETF фондов? Риск инвестирования на фондовом рынке. Маржинальная торговля или кредитное плечо на бирже — что это и как этим пользоваться? Назад Предыдущая запись: Что такое торговля в Шорт и как на этом заработать? Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован.
Как открывать позиции в Тинькофф инвестициях и Binance
Многие новички не понимают как работают те или иные заявки, также нет понимания как ставить стоп-лосс. Давайте разбираться как отрывать и закрывай позиции правильно на примере брокера Тинькофф Инвестиции и криптовалютной биржи Binance.
Самые популярные типы ордеров
Общепринятыми и самыми распространенными являются следующие ордера:
1) Лимитный ордер — данный тип заявки позволяет выставить вашу заявку на покупку или продажу по определенной цене. То есть когда цена достигнет указанной цены, тогда заявка будет исполнена.
2) Рыночный ордер — эта заявка на совершения покупки или продажи по наилучшим ценам в стакане. Минус такого ордера в том, что почти всегда будет спред(разница между лучшими ценами продавца и покупателя.), так как заявка исполняется по ценам указанным в стакане. Например, вы хотите купить 5 бумаг по 100$, а в стакане всего 3 бумаги по 100$ и 2 по 110$. Использую рыночный ордер на покупку 5 бумаг, вы купите 3 бумаги за 100$ и 2 за 110$.
3) Стоп-лимит — ордер предназначенный для ограничения возможных убытков по заданной цене. Как правило, в заявке указывается стоп-цена и лимитная заявка. В поле стоп-цена указываем такую цену при достижении которой автоматически откроется лимитная заявка на продажу. Например, мы даем сигнал на покупку бумаги по 15$, а стоп предлагаем поставить на 14$. Значит, чтобы поставить стоп, нужно установить заявку стоп-лимит и заполнить следующим образом: в поле стоп-цена указываем 14$, а в поле лимитная цена указываем 13,9$.
4) Стоп-маркет — ордер предназначенный для ограничения возможных убытков по текущим ценам. Принцип работы аналогичен рыночному ордеру. Выставляем стоп по определенной цене и если цена бумаги опуститься до этих значений, тогда заявка будет активирована по текущим ценам с учетом спреда.
Тинькофф инвестиции
1) Лучшая цена
По сути данный ордер является аналогом рыночного ордера, только если цена в момент выполнения заявки резко вырастет или упадет, тогда ордер не будет исполнен. Для создания ордера достаточно только ввести количество лотов. Данный тип ордеров подойдет для новичков, но использовать его не рекомендуем.
Пример размещения заявки Лучшая цена на покупку
2) Лимитная заявка
Заявка работает так же как и на всех других биржах. Для создания ордера требуется только указать цену и количество лотов. Однако, как только торговая сессия на бирже будет закрыта, данный тип ордеров будет автоматически отменен.
Пример размещения лимитной заявки на покупку
3) Рыночная заявка
Аналогично лимитной заявки тут не кроется никаких нюансов. Для создания и моментального исполнения ордера требуется только указать количество лотов.
Пример размещения рыночной заявки на покупку:
4) Стоп-маркет
Данный ордер можно использовать для установки стопа по текущим ценам с учетом спреда при лонговой позиции так и для шортовой. При лонг позиции стоп указываем ниже текущих цен, а для для шорт позиций стоп указываем выше текущих цен. То есть, если вы в лонгах, то нужно размещать стоп заявку на продажу. Если вы в шорте, тогда заявку размещаем на покупку.
Пример размещения стопа для шорт позиции:
5) Стоп-лимит
Все то же самое как и у стоп-маркета, только тут нужно размещать 2 ордера:
- Стоп-цена — тут нужно указать цену при достижении которой откроется лимитная заявка
- Лимитная цена — та самая заявка которая активируется при достижении стоп-цены.
В данной заявке указывается 2 значения для того чтобы из-за спреда мы смогли зайти в позицию. Если вы в лонгах, то нужно размещать стоп-лимит на продажу. Если вы в шорте, тогда заявку размещаем на покупку.
Пример размещения стоп-лимита для шорт позиции
6) Тейк-профит
По сути эта и есть лимитная заявка просто с другим названием и после закрытия торгов данный тип заявки не отменяется. Тут нужно просто выставить целевую цену по которой вы захотите зафиксировать прибыль.
Пример заявки при лонговой позиции:
Binance
У самой крупной криптобиржи планеты есть огромное количество разных инструментов для всех типов инвесторов: от новичков до профи. В рамках данной статьи мы рассмотрим только типы ордеров для спотовой торговли, а для фьючерсов, опционов и других инструментов, мы напишем отдельную статью.
1) Лимитный
Данный ордер аналогичен ордеру лимитная заявка у Тинькофф. Для создания ордера требуется только указать цену и сумму монет для покупки или продажи.
Пример создания лимитной заявки на покупку:
2) Рыночный
Данный ордер аналогичен ордеру рыночная заявка у Тинькофф. Для создания ордера требуется только указать количество монет для покупки или продажи, а также можно просто указать сумму покупку в $ или продажи.
Пример создания рыночной заявки на покупку с указанием суммы покупки в $:
3) Стоп-лимит
Данный ордер аналогичен стоп-лимит заявки у Тинькофф. Для создания ордера требуется только указать стоп цену, лимитную заявку и количество монет или $.
Пример размещения стоп-лимит заявки для лонг позиции:
4) OCO
Наверное это самый полезный ордер созданный для того, чтобы можно было спать спокойно и не смотреть постоянно котировки. Данный ордер необходимо размещать сразу же после входа в лонг или шорт позицию. В этом ордере по сути выставляется сразу 2 заявки:
- Тейк-профит (лимитная завка)
- Стоп-лосс (стоп-лимит)
Таким образом, выставив такой ордер вы автоматом ставите тейк-профит и стоп-лосс. Когда один из ордеров выполняется, второй ордер отменяется.