О чем говорит технический паттерн Крест смерти?
Ниже вы найдете перевод и компиляция англоязычных статей на тему работы со средними. Если понравится текст и вы хотите получать больше подобных переводов, внизу вы найдете Телеграм канал, где подобный материал (переводы полезных статей) выходит регулярно.
Крест смерти – это ситуация пересечения графических линий, предупреждающая о возможном переходе от бычьего рынка к медвежьему. Этот технический индикатор появляется, когда краткосрочная скользящая средняя (например, 50-дневная) пересекается сверху вниз с долгосрочной скользящей средней (например, 200-дневной).
На приведенной ниже диаграмме показан смертельный крест, произошедший в индексе NASDAQ 100 во время краха доткомов в 2000 году.
Индикатор получил свое название из-за характерной возможности предупредить о медвежьем рынке. Трейдеры, которые верят в надежность паттерна, говорят, что безопасность “мертва”, как только происходит это такое пересечение.
Связь с Золотым Крестом
Крест смерти является полной противоположностью другому шаблону диаграммы, известному как золотой крест.
Золотой крест возникает, когда 50-дневная скользящая средняя акции пересекает ее 200-дневную скользящую среднюю. Золотой крест, в отличие от креста смерти, является сильным бычьим рыночным сигналом, указывающим на начало долгосрочного восходящего тренда.
Три фазы формирования Креста Смерти
В формировании паттерна «крест смерти» существует три основные фазы.
Первая фаза включает в себя существующий восходящий тренд ценных, когда он начинает достигать своего пика по мере того, как убывает импульс к покупке. Затем цена начинает падать по мере того, как продавцы одерживают верх на рынке.
Вторая фаза – это снижение цены ценной бумаги до точки, когда происходит фактический смертельный крест, при этом 50-дневная скользящая средняя падает ниже 200-дневной скользящей средней. Этот сдвиг 50-дневной средней в сторону понижения сигнализирует о новом медвежьем долгосрочном тренде на рынке.
Заключительная фаза наступает при продолжении нисходящего движения на рынке. Новый нисходящий тренд необходимо поддерживать, чтобы можно было считать, что произошел настоящий крест смерти. Если период нисходящего импульса просто недолговечен, и акции возвращаются вверх, то крест смерти считается ложным сигналом.
Определение силы сигнала Креста Смерти
Паттерн креста смерти более полезен рыночным аналитикам и трейдерам, когда его сигнал подтверждается другими техническими индикаторами. Одним из самых популярных технических индикаторов для подтверждения долгосрочного изменения тренда является объем торгов. Медвежий кросс-паттерн считается более надежным сигналом, если он возникает вместе с высокими объемами торговли. Более высокий объем торгов указывает на то, что больше инвесторов покупают (или, скорее, продают) идею о существенном изменении тренда.
Индикаторы импульса, такие как MACD, также могут быть использованы для подтверждения. Они хорошо работают, потому что импульс долгосрочного тренда часто умирает незадолго до того, как рынок делает свой поворот.
Индикатор Запаздывания
Некоторые рыночные аналитики и трейдеры в ограниченной степени полагаются на модель креста смерти, потому что она часто является очень отстающим индикатором. Пересечение скользящей средней вниз может произойти только значительно позже того момента, когда тренд сместится с бычьего на медвежий. Цена ценной бумаги, возможно, уже значительно упала до сигнала о пересечении границы.
Чтобы преодолеть эту потенциальную слабость из-за отставания от ценового действия, некоторые аналитики используют небольшое изменение модели. В этом варианте считается, что крест на смерти наступил, когда цена ценной бумаги, а не краткосрочная скользящая средняя, опускается ниже 200-дневной скользящей средней. Это событие часто происходит задолго до пересечения скользящей средней за 50 дней.
Другие Варианты
Скользящие средние за 50 и 200 дней — это те, которые чаще всего используются для идентификации креста смерти. Однако некоторые аналитики рынка предпочитают использовать другие скользящие средние. Одним из распространенных вариантов сигнала о смерти является пересечение 20-дневной скользящей средней с 50-дневной скользящей средней. Другая вариация заменяет 100-дневную скользящую среднюю вместо 200-дневной скользящей средней в качестве долгосрочной средней. Эти вариации могут работать более эффективно, когда существует особенно большое различие между скользящими средними за 50 и 200 дней. (потому что чем дальше эти два средних значения друг от друга, тем больше кроссовер может отставать от ценового действия.) Трейдеры также ищут паттерн на более коротких временных интервалах, используя четырехчасовые или часовые графики, а не дневные графики.
Последнее слово на кресте Смерти
Несмотря на то, что в отношении каждого технического индикатора есть скептики, крест смерти считается важным графическим шаблоном многими инвесторами. Анализ показывает, что в индексах первичного рынка наблюдалась перекрестная тенденция смерти, что точно предсказывает многие крупные спады на рынке «медведей». Картина перекрестной смертности в промышленном среднем по Доу-Джонсу предшествовала краху 1929 года. Крест на жизни произошел в индексе S&P 500 в мае 2008 года – за четыре месяца до краха 2008 года.
Если понравилась статья, подписывайтесь на Telegram канал, чтобы получать больше полезного материала.
Крест смерти Биткоина — так ли все плохо на самом деле?
Что такое «крест смерти» в трейдинге?
«Крест смерти» — столь пафосным названием в трейдинге называют не менее пафосное событие, смену глобального бычьего тренда на медвежий. В истории Биткоина таких событий было совсем немного, но каждый раз они привлекали к себе внимание большинства трейдеров. Сегодня мы поговорим об особенностях Креста смерти и исторической доходности паттерна в контексте криптовалют.
«Крест смерти» — это пересечение двух скользящих средних ( Moving Average или MA) с разными периодами. В данном случае под смертельным крестом чаще всего подразумевают пересечение MA с периодом 200 другой скользящей средней с периодом 50 в масштабе 1-дневного графика. Напомним, скользящая средняя — это линия, которая показывает среднюю цену актива за определенный промежуток времени.
Крест смерти является медвежьим запаздывающим сигналом, то есть он служит подтверждением долгосрочной смены тренда актива с восходящего на нисходящий в большом масштабе. «Крест смерти» привлекает внимание трейдеров на многих рынках благодаря своей высокой результативности — во многих случаях этот паттерн действительно сигнализирует о затяжном падении.
Увидеть кресты смерти на графике выбранного вами актива в Tradingview не составит сложности. Для этого перейдите в меню индикаторов и введите в поиске «MA Cross».
В настройках самого индикатора установите параметры для периодов скользящих средних на 50 и 200 соответственно.
Сам график переведите в масштаб 1 дня. Пересечения линий будут отмечены голубыми крестиками по умолчанию. Обратите внимание: не каждый из них будет обозначать именно «Крест смерти», часть пересечений также будут указывать на формирование «Золотого креста», о котором мы поговорим чуть ниже.
Теперь объясним эти пересечения простым языком. Крест смерти означает, что краткосрочная динамика изменения цены актива (то есть средняя цена за последние 50 дней) замедляется и разворачивается вниз. Этот разворот представлен в виде MA с периодом 50. Когда линия пересекает долгосрочную MA с периодом 200 и последующим расхождением, это говорит о существенном доминировании продавцов актива на рынке на продолжительном отрезке времени — достаточном для того, чтобы можно было заявить о смене тренда.
Как использовать Крест смерти?
Самое простое решение — открывать короткую позицию после того, как на графике происходит «медвежье» пересечение вышеупомянутых средних скользящих. Закрывать шорт можно либо на уровнях, которые определяются исходя из горизонтальных линий поддержки на графике, либо после Золотого креста, который служит подтверждением бычьему тренду.
Однако ожидание появления Золотого креста далеко не всегда оправдывает себя — так как пересечения MA являются запаздывающим индикатором, часто таким образом можно упустить львиную долю прибыли.
Крест смерти vs. Золотой крест
Золотой крест — это пересечение средних скользящих с тем же периодом (50 и 200), но в обратном направлении, то есть 50 MA в данном случае пересекает 200 MA снизу вверх. Золотой крест дает подтверждение долгосрочному восходящему тренду. На графике ниже представлена торговая пара BTC/USD на бирже Coinbase. Первый Золотой крест в масштабе 1-дневного графика здесь имел место 28 октября 2015 года, он отмечен зеленой зоной.
Это был очень удачный сигнал к покупке актива — за два последующих года его цена стремительно выросла вплоть до 20 000 долларов (примерно на 8000 процентов с момента образования Золотого креста).
«Кресты смерти» на графике Биткоина
Вышеупомянутый рост на 8000 процентов был взят с учетом максимума предыдущего бычьего тренда Биткоина. Так как Крест смерти является запаздывающим индикатором, если брать «расстояние» от Золотого Креста 2015 года до первого Креста смерти 2018 года (подтверждения смены восходящего тренда), то рост цены BTC составит уже 3590 процентов — разворот тренда получил подтверждение пересечением средних скользящих лишь на отметке 9375 долларов.
Теперь к самому интересному пункту — доходности и шансу обвала рынка после Крестов смерти. После первого такого пересечения в начале 2018 года, когда начался полномасштабный медвежий тренд, и до нового минимума BTC в 2019 году перед следующим Золотым крестом цена криптовалюты упала на 66.9 процента. Если брать в расчет падение именно до следующего Золотого креста, оно составило 52.15%.
Следующий Крест смерти имел место 26 октября 2019 года; после него BTC обвалился примерно на 27.8 процента (точка минимума перед Золотым крестом). А вот сам Золотой крест находится почти на том же уровне, что и Крест смерти. То есть в данном случае использование стратегии закрытия короткой позиции до бычьего пересечения средних скользящих не принесло бы прибыли — криптовалюта успела вырасти почти до точки открытия шорта.
Еще один Крест смерти — 26 марта 2020 года, после стремительного обвала BTC на фоне паники вокруг распространения COVID-19. Это пересечение средних скользящих стало ложным сигналом. Вскоре после него цена начала быстро расти, был образован новый Золотой крест и стартовал бычий тренд конца 2020 года. То есть шорт в такой ситуации принес бы трейдеру только убыток.
Наконец, последнее медвежье пересечение MA состоялось 19 июня 2021 года. С момента образования Креста смерти и до достижения годового минимума цена BTC снизилась почти на 21 процент.
У BTC как у актива с более-менее высокой ликвидностью всего несколько лет истории торгов, даже если мы будем брать отсчет с 2015 года. Итого за это время на графике криптовалюты было всего четыре Креста смерти. Один из них оказался ложным сигналом, то есть 75 процентов таких индикаторов в масштабе 1-дневного графика все-таки подтверждали обвал BTC. Наибольшую доходность показал первый Крест смерти после конца предыдущего бычьего тренда — падение BTC более чем на 65 процентов. Конечно, строить какие-либо выводы из такой скудной выборки нельзя, ведь даже последнее пересечение MA может оказаться ложным сигналом.
Что будет дальше?
Но если сигнал все-таки не ложный, в ближайшие месяцы рынок может ожидать затяжное падение, если мы сравним с той же ситуацией в начале 2018 года. Биткоин уже просел почти на 50 процентов с момента установления своего нового исторического максимума, однако в случае начала нового глобального медвежьего тренда большая часть нисходящего движения еще впереди.
Что такое крест смерти?
Крест смерти — это медвежий сигнал для бычьего рынка, он появляется при пересечении 50 дневной МА и 200 MA.
Этот сигнал не является надежным.
Крест смерти и Золотой Крест могут быть ложными.
Технический анализ в криптовалютном или любом другом рынке, одинаковый и не всегда точный. Влиятельные деятели и аналитики, используют слишком много терминов, от которых можно сойти с ума. Одним из таких терминов, является «крест смерти» он же (Death Cross).
Крест смерти, обычно рекламируется как зловещий знак во время нисходящего тренда, указывая на возможное дальнейшее нисходящее движение.
В техническом анализе три скользящие средние (MA), обычно упоминаются в связи с ценой: 50-дневная MA, 100-дневная MA и 200-дневная MA. 50-дневная МА и 200-дневная МА, по-видимому, являются наиболее часто используемыми МА при поиске смертельного креста.
В начале 2018 года, на графике bitcoin можно видеть подобный сигнал, который стал мощным поворотным моментом для бычьего тренда. Спустя время, мы можем уверенно сказать, что данный сигнал, очень сильно повлиял.
После креста смерти, цена может приближаться к красной 200-дневной скользящей средней несколько раз, хотя каждая попытка пересечь ее заканчивается неудачей.
Как и любой инструмент или метод технического анализа, крест смерти не является надежным. Многие технические индикаторы, также могут вам врать.
Прошлый медвежий рынок Bitcoin, также сопровождался данным сигналом. В этом примере, 50-дневная скользящая средняя откатилась выше 200-дневной скользящей средней на некоторое время, прежде чем вернулась ниже 200-дневной скользящей средней.
Золотой Крест
И наоборот, Золотой Крест возникает, когда 50-дневная МА пересекается выше 200-дневной МА, указывая на бычьи настроения и будущие бычьи движения.
Помните, даже самый лучший технический анализ, часто может дать лишь небольшое преимущество в прогнозировании будущего движения цены.
Как устроены Золотой крест и Крест смерти
В этой статье мы дадим определение технических паттернов под названием «Золотой крест» и «Крест смерти», а также рассмотрим наилучшие способы включить их в вашу торговую стратегию.
Золотой крест Vs. Крест смерти: введение
Золотой крест и Крест смерти — два наиболее известных и простых в определении паттернов в техническом анализе. И долгосрочные инвесторы, и краткосрочные трейдеры могут использовать Золотой крест и Крест смерти, чтобы определить тренды и возможные точки входа и выхода для своих сделок.
Золотой крест указывает на приближающийся долгоиграющий бычий тренд, а вот Крест смерти предрекает долгосрочный медвежий тренд.
И Золотой, и Смертный кресты — результат того, что краткосрочная скользящая средняя (moving average, MA) пересекается с долгосрочной скользящей средней. И прежде чем погрузиться в более подробное изучение Золотого креста и Креста смерти, давайте разберёмся, что такое скользящая средняя.
Что такое Простая скользящая средняя (SMA)?
SMA (англ. Simple Moving Average, Простая скользящая средняя) — это технический индикатор, который определяет среднюю цену на актив за определённый период времени. Обычно скользящие средние строятся как линии на графиках с информацией о цене. Скользящие средние на более коротких таймфреймах обычно используются, чтобы определить ближайшие изменения тренда, а при более длинных таймфреймах они дают «картину в целом» на рынке.
Золотой крест
Золотой крест возникает, когда краткосрочная скользящая средняя актива пересекает долгосрочную скользящую среднюю по направлению вверх. Обычно для Золотого креста 50-дневная скользящая средняя используется как краткосрочная, а 200-дневная — как долгосрочная.
Золотой крест — технический паттерн, который зачастую интерпретируется трейдерами и техническими аналитиками как бычий знак: он указывает на то, что недавняя средняя цена на актив превысила его долгосрочную среднюю цену.
Крест смерти
Крест смерти — полная противоположность Золотого креста. Он возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю по направлению вниз, и обычно воспринимается как медвежий сигнал.
Временные рамки Золотого креста и Креста смерти
Хотя обычно для их построения используют 50-дневную и 200-дневную простые скользящие, и Золотой крест, и Крест смерти могут строиться и на других временных интервалах в зависимости от целей трейдера. И несмотря на разницу в используемых временных рамках, речь всегда идёт о краткосрочной скользящей средней, пересекающей более долгосрочную скользящую среднюю.
Однако важно отметить, что скользящие средние с более коротким таймфреймом, в отличие от более долгосрочных графиков, чаще отображают разные краткосрочные колебания цены, что может привести к ошибочным суждениям.
Как торговать с Золотым крестом и Крестом смерти.
И Золотой крест, и Крест смерти — запаздывающие индикаторы. Они могут подтверждать долгосрочные тренды, но не предсказывать их.
Чтобы сократить это отставание, для формирования Золотого креста и Креста смерти инвесторы обычно используют более короткие таймфреймы. Однако, как упоминалось ранее, это может вылиться в ложно положительные результаты.
Так как же использовать Золотой крест и Крест смерти? Как и все технические индикаторы, они наиболее эффективны в комбинации с другими торговыми сигналами. Торговые индикаторы вроде Индекса относительной силы (Relative Strength Index, RSI), Схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence Divergence, MACD) и индикатора торговых объёмов обычно хорошо подтверждают движения рынка, на которые указывают кресты. Узнайте больше об этих и других популярных торговых индикаторах в этой статье.
Примеры
Золотой крест на Биткойне
15 сентября 2021 года на графике Биткойна появился Золотой крест, что подтверждало восходящий тренд, начавшийся в июле 2021. В начале бычьего движения пара BTC/USD стоила около 29,000 USD. К середине ноября она добралась до 68,935 USD.
Крест смерти на Биткойне
В ноябре 2021 пара BTC/USD вошла в медвежий рынок, что подтвердил крест смерти, сформировавшийся 14 января 2022 года. В конце ноября 2021 пара стоила около 69,000 USD. А вот к середине августа 2022 она опустилась до 23,700 USD.
Как узнать, можно ли доверять Золотому кресту и Кресту смерти?
- Контекст. Важно ознакомиться с более ранними движениями актива, знать факторы, которые могут влиять на его цену, и уметь оценивать надёжность любого его поведения на рынке.
- Объём. Крест в ситуации с большими объёмами достоин большего доверия, чем крест с малыми объёмами.
- Паттерны цены. Паттерны цены — это узнаваемые формы, которые возникают при движении цены на графике. К примеру, такие паттерны как «Двойная вершина» или «Двойное дно» обычно могут подтвердить Золотой крест и Крест смерти соответственно.
- Другие индикаторы. Считается, что Золотой крест и Крест смерти более достойны доверия, когда они возникают в сочетании с другими индикаторами, к примеру RSI и MACD.
Более того, крайне важно продумать стратегию выхода для каждой открываемой сделки. Установка стоп-лосс и тейк-профит ордеров может помочь инвесторам избежать лишних потерь и сохранить прибыль по сделке.
Выводы
Золотой крест и Крест смерти могут выступать в роли надёжных инструментов, подтверждающих долгосрочные развороты тренда. Однако при оценке движения рынка, на который указывают эти знаки, важно учитывать и другие торговые сигналы, например, торговые объёмы и другие индикаторы.
Чтобы поделиться своими вопросами и предложениями, отправьте нам письмо по адресу [email protected] или свяжитесь с нами в Telegram , Twitter или даже Discord !
Что такое Крест смерти?
Крест смерти — это технический паттерн на графике, который указывает на смену тренда с бычьего на медвежий.
Что такое Золотой крест?
Золотой крест — это технический паттерн на графике, который показывает смену тренда с медвежьего на бычий.
Как распознать Золотой крест и Крест смерти?
Золотой крест возникает, когда краткосрочная скользящая средняя актива пересекает долгосрочную скользящую среднюю по направлению вверх. Крест смерти же обычно возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную по направлению вниз. Обычно для Золотого креста и Креста смерти как краткосрочная используется 50-дневная скользящая средняя, а 200-дневная — как долгосрочная.
В чём разница между Золотым крестом и Крестом смерти?
Золотой крест и Крест смерти — полные противоположности. Золотой крест указывает на приближающийся долгоиграющий бычий тренд, а вот Крест смерти предрекает долгосрочный медвежий тренд.